工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资 基金2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标......................................................................................................................................9 3.4 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................19§5 托管人报告.........................................................................................................................................19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................19§6 审计报告.............................................................................................................................................19 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................19 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................19§7 年度财务报表.....................................................................................................................................20 7.1 资产负债表................................................................................................................................20 7.2 利润表........................................................................................................................................22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................23 7.4 报表附注....................................................................................................................................24§8 投资组合报告.....................................................................................................................................48 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................48 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................57 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................60 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................60 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................60 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................61 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................61§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................62 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................62 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................62 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................62§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................63§11 重大事件揭示...................................................................................................................................63 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................63 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................63 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................63 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................63 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................63 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................64 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................64 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................66§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................69§13 备查文件目录...................................................................................................................................70 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................70 13.2 存放地点..................................................................................................................................70 13.3 查阅方式..................................................................................................................................70 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 基金简称 工银量化策略股票 基金主代码 481017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年4月26日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 113,707,070.12份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 合理分散投资,有效控制投资组合风险,追求超越业 绩基准的长期投资收益。 投资策略 本基金在基本面分析的基础上，采用数量化投资管理 系统，对股票进行多角度、多视野、系统化分析研究， 精选股票构建投资组合，在控制风险的前提下实现收 益最大化，实现超越市场平均水平的长期投资业绩。 主要包括大类资产配置策略、行业配置策略、股票资 产投资策略、债券及其他金融工具投资策略。 业绩比较基准 80%×中证800指数收益率+20%×上证国债指数指数收 益率 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于债 券型基金与混合型基金，属于风险较高的基金。本基 金基于数量化投资管理系统进行投资，在股票类基金 中属于风险中性的投资产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 朱碧艳 王永民 人 联系电话 400-811-9999 010-66594896 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-811-9999 95566 传真 010-66583158 010-66594942 注册地址 北京市西城区金融大街丙17号北 北京市西城区复兴门内大街1 京银行大厦 号 办公地址 北京市西城区金融大街丙17号北 北京市西城区复兴门内大街1 京银行大厦8层 号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 郭特华 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.icbccs.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙） 场安永大楼16层 注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街丙17号北京 银行大厦 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012年4月26日(基 2014年 2013年 金合同生效 日)-2012年12月31 日 本期已实现收益 47,904,528.10 141,308,180.83 -132,803,150.97 本期利润 55,003,099.02 79,522,276.07 -63,458,232.79 加权平均基金份额本期利润 0.2945 0.1500 -0.0472 本期加权平均净值利润率 27.43% 14.89% -5.00% 本期基金份额净值增长率 35.87% 8.33% -4.00% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 46,964,059.95 9,885,419.66 -121,963,832.84 期末可供分配基金份额利润 0.4130 0.0397 -0.1175 期末基金资产净值 160,671,130.07 259,071,075.67 995,665,408.64 期末基金份额净值 1.413 1.040 0.960 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 41.30% 4.00% -4.00% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）； （4）本基金基金合同生效日为2012年4月26日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 16.87% 1.40% 26.43% 1.17% -9.56% 0.23% 过去六个月 41.02% 1.13% 43.25% 0.96% -2.23% 0.17% 过去一年 35.87% 1.14% 38.59% 0.92% -2.72% 0.22% 自基金合同 41.30% 1.15% 31.82% 1.00% 9.48% 0.15% 生效起至今 注：1、本基金业绩比较基准为80%×中证800指数收益率+20%×上证国债指数指数收益率，每日 进行再平衡过程； 2、本基金基金合同生效日为2012年4月26日。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2012年4月26日生效；2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：本基金的股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较注：1、本基金基金合同生效日为2012年4月26日；2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3其他指标 无。3.4过去三年基金的利润分配情况 本基金自2012年4月26日成立以来未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。 截至2014年12月31日，公司旗下管理52只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金，证券投资基金管理规模逾2500亿元人民币。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的 2012年4月 先 后 在 游凛峰 基金经理 26日 - 21 Merrill Lynch Investment Managers 担任美林集 中基金和美 林保本基金 基金经理， Fore Research & Management 担任 Fore Equity Market Neutral组 合 基 金 经 理，Jasper Asset Management 担 任 Jasper Gemini Fund 基金 基金经理； 2009 年加 入工银瑞信 基金管理有 限 公 司； 2009年12 月25日至 今，担任工 银全球基金 的 基 金 经 理；2010年 5月25日至 今，担任工 银全球精选 基金的基金 经理；2012 年4月26 日至今担任 工银基本面 量化策略股 票基金基金 经理；2014 年6月26 日至今，担 任工银绝对 收益策略混 合型发起式 基金基金经 理。 注：1、任职日期说明：游凛峰的任职日期为基金合同生效日期 2、离任日期说明：无 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的 相关规定 4、本基金无基金经理助理 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 1、公平交易原则 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为公平对待不同基金份额持有人，公平对待基金持有人和其他资产委托人，在投资管理活动中公平对待公司所管理的不同基金财产和客户资产，不得直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 2、适用范围 本制度适用于本公司所管理的不同投资组合，包括封闭式基金、开放式基金，以及社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等其他受托资产。基金经理，指管理公募基金基金经理，如封闭式基金、开放式基金。投资经理，指管理其他受托资产的投资经理，如企业年金、特定客户资产管理等专项受托资产。 3、公平交易的具体措施 3.1在研究和投资决策环节： 3.1.1在公司股票池的基础上，研究部根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，参考公司《股票池管理办法》，建立股票池，各基金基金经理、其他受托资产投资经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。 3.1.2各基金基金经理、其他受托资产投资经理投资决策参照《投资授权管理办法》执行，在授权的范围内，独立、自主、审慎决策。 3.1.3基金经理不得兼任投资经理，且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权限要严格分离。 3.1.4对于涉及到关联交易的投资行为，参考公司《关联交易管理制度》执行。 3.2在交易执行环节： 3.2.1交易人员、投资交易系统权限的适当分离。在必要的情况下，对于社保基金或其他专项受托资产组合配备专门的交易员，未经授权，其他交易员不得参与社保基金或其他专项受托资产组合的日常交易，并进行交易系统权限的屏蔽。 3.2.2公平交易执行原则：价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施，保证交易在不同基金资产、不同受托资产间的公正，保证公司所管理的不同基金资产、受托资产间的利益公平。 3.2.3公平交易执行方法： 3.2.3.1交易员必须严格按照“价格优先、时间优先”的交易执行原则，及时、迅速、准确地执行。 3.2.3.2在投资交易系统中设置“公平交易模块”，对于涉及到同一证券品种的交易执行，系统自动通过公平交易模块完成。 公平交易模块执行原理如下： 1)同向交易指令： a)限价指令：交易员采用投资交易系统中的公平委托系统，按照各组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行；b)市价指令：对于市价同向交易指令，交易员首先应该按照“时间优先”的原则执行交易指令，并在接到后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统执行；对于同时同向交易指令，交易员应采用投资交易系统中的公平委托模块，按照各基金委托数量设置委托比例，按比例具体执行；c)部分限价指令与部分市价指令：对于不同基金经理下达的不同类型的同向交易指令，交易员应该按照“价格优先”的原则执行交易指令，在市场价格未达到限价时，先执行市价指令、后执行限价指令； 2）反向交易指令 a)交易员不得接受可能导致同一投资组合或不同投资组合之间对敲的同一证券品种的指令，并由风险中台在投资系统中设置严禁所有产品在证券交易时对敲。b)根据证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》中相关条款，公司规定同一公募基金、年金、专户、社保组合或前述组合之间不允许同日针对同一证券的反向投资指令；c)同一公募基金不允许两日内针对同一证券的反向投资指令。d)确因投资组合要求的投资策略或流动性等需求而发生的同日反向交易，按要求投资组合经理要填写反向交易申请表，并要求相关投资经理提供决策依据，并保留记录备查。e)以上反向交易要求完全按照指数的构成进行投资的组合等除外。 3.2.4对于银行间市场交易、交易所大宗交易、债券一级市场申购等非集中竞价交易，涉及到两个或以上基金或投资组合参与同一证券交易的情况，各基金/投资经理在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。参照《集中交易管理办法》，银行间市场债券买卖和回购交易，由交易员填写《银行间市场交易审批单》，经相关基金经理/投资经理、交易主管审批，并由交易员双人复核后方可执行。公司对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则。交易所大宗交易，填写《大宗交易申请表》，经公司主管领导、法律合规部审批后执行。债券一级市场交易，填写《债券投标审批表》及《债券分销审批表》，经公司主管领导、法律合规部审批后执行。其他非集中竞价交易，参考上述审批流程执行。 3.2.5对于非公开发行股票申购，各基金/投资经理在申购前参照《投资流通受限证券工作流程》，独立确定申购价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则进行分配。 3.2.6对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，中央交易室填写《公平交易审批单》，经公司主管领导、法律合规部及其公司主管领导审核批准后执行。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，有关申购方案和分配方案应报公司主管领导、法律合规部，以保证分配结果符合公平交易的原则。 3.2.7公平交易争议处理 在公平交易执行过程中若发生争议，或出现基金/投资经理对交易员执行公平交易结果不满情况，交易主管将具体情况报告公司主管领导，公司主管领导与相关基金/投资经理、交易主管就争议内容进行协调处理。 3.3公平交易的检查和价格监控 3.3.1法律合规部可通过投资交易系统对于公平交易的执行情况进行稽核，并定期向督察长报告。如发现有疑问的交易情况，就交易时间、交易价格、交易数量、交易理由等提出疑问，由基金/投资经理作出合理解释。 3.3.2风险管理部根据市场公认的第三方信息，对于投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，如发现异常情况的，基金/投资经理应对交易价格的异常情况进行合理性解释。 3.3.3法律合规部应对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，如发现异常应向基金/投资经理提出，相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理性解释。风险管理部和法律合规部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理性解释。 3.4评估和分析 3.4.1风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，进行专项说明，提交法律合规部，法律合规部应将此说明载入监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 3.4.2中央交易室负责在各投资组合的定期报告中披露公司整体公平交易制度执行情况。法律合规部负责在各投资组合的定期报告中对异常交易行为进行专项说明，其中，如果报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%，应说明该类交易的次数及原因。各投资组合的年度报告中，除上述内容外，还应披露公平交易制度和控制方法，并在公司整体公平交易制度执行情况中，对当年度同向交易价差做专项分析。其中，中央交易室负责公平交易制度的披露，法律合规部负责公平交易控制方法的披露，风险管理部负责按本制度3.4.1条的规定对公平交易制度执行情况中当年度同向交易价差的专项分析。 4.报告 公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，应及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。 4.3.2公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3日内、5日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了T分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾今年A股走势最值得一提的是前十个月的总体偏成长的市场到最后两个月的偏大盘蓝筹的市场。在最后两个月A股投资者普遍感叹的满仓踏空反映了市场风格极致的表现：只有你拥有相对基准指数足够的金融，地产及建筑你才有可能跑赢指数，否则业绩表现将会呈现失之毫厘差之千里现象。这个风格极致程度是近几年少见的。分析这个风格反转的主要原因有，第一这些行业的估值是整个A股估值近5年在不断走低，他们代表了整个A股估值最低的行业，有强烈估值修复的动力；第二，整体无风险利率下降及年底央行降息导致风险资产估值上修，股权是弹性最大的风险资产；第三，饥饿的资本预期到将来其他资产，如非标信托产品，地产投资等的风险，大盘蓝筹股票将是他们的追逐目标。 从行业（中正800）角度看，表现最好的行业有非银，建筑，地产，电力及公用事业，银行及交通运输涨幅分别是124.7%，107.1%，78.4%，71.9%，71.2%，67.5%。表现最差的电子元器件，农林牧渔，涨幅都不超过10%；其次是医药，轻工制造，食品饮料，涨幅在10%到20%之间。 本基金的既定策略是成长与估值平衡的策略在一整年特别是12月收到了特别好的效果。但是部分配在新兴行业的个股，低市值重组概念方面的投资在最后一个月的相对收益不太理想。本基金在直到11月底还有显著的超基准收益，12月一个月的巨大超额负收益将一整年的超额收益拉到了水下。怎样在市场风格急剧变化时仍然把握好方向是我们面临的挑战。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金2014年净值增长率为35.87%。业绩比较基准增长率为38.59%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，从风格角度来看，A股市场经历了年底的大盘蓝筹的估值修复之后，在流动性照样偏松的状况下，成长及价值机会均等。从流动性角度来看，明后两年由于国内投资者大类资产配置会偏向股权，摩根史坦利全球新兴市场指数要调高A股的权重，仍然被低估的蓝筹股会得到进一步修复。从行业角度来看，经济结构调整带来的新兴行业的长期成长机会潜力巨大，我们关注的具有巨大潜力的新兴行业包括互联网金融，智能生活（家居，汽车，电子产品等），军工，国企改革及新能源汽车等。从市场上的重要投资者（产业资本，高端投资者及投资机构）行为角度来看，他们的方式将更为纵向。他们的会抓住个别机会，重金投入，为了防范风险，他们会积极参与并帮助谋划公司的主业及配套的金融方面的运作。 在此大背景下展望明年的投资机会，本基金除了执行既定的成长与估值平衡的长期策略外还会注重所有上述投资机会的参与深度。操作方面，对于大盘蓝筹及白马成长股票要事先设定预期并等待机会锁定预期收益，对于新兴行业的长期机会我们会采取部分买入并长期持有部分高抛低吸以降低投资成本的两个互补策略。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 4.6.1加强合规风险的事前控制，认真履行依法监督检查职责，促进基金运作的合法合规性和风险管理水平的提高 1、严格事前的监督审查和控制机制，保障业务开展的合法合规性。对基金募集和持续营销、基金等各受托资产的投资管理、基金信息披露等方面都进行了事先的合法合规性审核工作，并利用系统对相关投资组合的合规风险实现事前控制。 2、进行重点业务的事中、事后监控，主要是利用系统和人工方式，对投资交易活动和重大投诉和处理情况进行合法合规性监控，对其中的合规风险进行提示和督促改进。 4.6.2根据新出台的法律法规和行业的新要求，督促公司及时制定、更新规章制度和业务流程 4.6.3及时展开各项检查，对控制手段提出改进建议和督促业务部门改进存在问题。 1、利用恒生交易系统公平交易模块，对本基金及本基金与基金管理人管理的其他基金等投资组合之间的公平交易情况进行每日监控和每月检查，对本基金发生的潜在异常交易进行每日监测和月度分析。 2、定期对本基金投资、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规章制度执行情况、合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，并及时督促业务部门改进存在的问题。 3、全面梳理各项业务的合规风险，对其中的合规风险进行识别、评估，并对现有的控制手段提出改进性建议。 4.6.4加强法律法规的教育和培训，促进公司合规文化的建设 1、有计划、有针对性地进行法律、合规培训，对新入职的员工开展合规培训，定期组织针对全体员工的年度合规培训，并在日常工作中不定期的针对投资管理人员及其他相关业务人员组织多种形式的合规培训。 2、每当新法规出台时，及时向公司员工发送并对有关新法规的主要条款进行解释或培训。 3、年底，组织员工签署合规声明，明确对员工的合规要求，促进员工合规意识的提升。 4.6.5依照法律法规和公司章程向董事会报告工作，保障董事会对公司和基金合规运作和风险控制情况的知情权和监督权 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 4.7.1.1职责分工 参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。 各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。 4.7.1.2专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。 4.7.2基金经理参与或决定估值的程度 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2015）审字第60802052_A17号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金全体基金份额持 有人 引言段 我们审计了后附的工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基 金财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度 的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人工银瑞信基金管理有限 公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的 重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了工银瑞信基本面量化策略股票型证券投 资基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成 果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 汤骏 王珊珊 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 审计报告日期 2015年3月20日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 2,918,371.32 176,487.62 结算备付金 1,441,962.91 638,087.89 存出保证金 144,693.77 187,045.92 交易性金融资产 7.4.7.2 158,435,497.39 257,584,962.57 其中：股票投资 149,435,497.39 243,891,419.37 基金投资 - - 债券投资 9,000,000.00 13,693,543.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 1,600,000.00 应收证券清算款 - 296,459.05 应收利息 7.4.7.5 209,394.19 380,101.00 应收股利 - - 应收申购款 151,483.72 57,132.55 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 163,301,403.30 260,920,276.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 300,000.00 应付证券清算款 - 863.37 应付赎回款 1,394,049.99 593,786.62 应付管理人报酬 213,160.51 340,908.57 应付托管费 35,526.76 56,818.07 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 927,819.12 286,194.17 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 59,716.85 270,630.13 负债合计 2,630,273.23 1,849,200.93 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 113,707,070.12 249,185,656.01 未分配利润 7.4.7.10 46,964,059.95 9,885,419.66 所有者权益合计 160,671,130.07 259,071,075.67 负债和所有者权益总计 163,301,403.30 260,920,276.60 注：本基金基金合同生效日为2012年4月26日。 报告截止日2014年12月31日，基金份额净值为人民币1.413元，基金份额总额为113,707,070.12 份。 7.2利润表 会计主体：工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 一、收入 63,630,765.55 94,765,505.39 1.利息收入 526,886.56 1,355,188.41 其中：存款利息收入 7.4.7.11 43,198.56 86,088.47 债券利息收入 394,005.21 845,187.73 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 89,682.79 423,912.21 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 55,941,692.19 154,404,911.01 其中：股票投资收益 7.4.7.12 52,388,749.04 147,589,238.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 87,833.26 -9,018.98 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 3,465,109.89 6,824,691.70 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 7,098,570.92 -61,785,904.76 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 63,615.88 791,310.73 减：二、费用 8,627,666.53 15,243,229.32 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,018,515.92 8,109,122.39 2．托管费 7.4.10.2.2 503,085.97 1,351,520.31 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 4,720,997.90 5,371,239.69 5．利息支出 370.06 1,066.77 其中：卖出回购金融资产支出 370.06 1,066.77 6．其他费用 7.4.7.20 384,696.68 410,280.16 三、利润总额（亏损总额以“-” 55,003,099.02 79,522,276.07 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 55,003,099.02 79,522,276.07 列） 注：本基金基金合同生效日为2012年4月26日。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 249,185,656.01 9,885,419.66 259,071,075.67 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 55,003,099.02 55,003,099.02 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -135,478,585.89 -17,924,458.73 -153,403,044.62 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 35,212,448.66 5,470,546.08 40,682,994.74 2.基金赎回款 -170,691,034.55 -23,395,004.81 -194,086,039.36 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 113,707,070.12 46,964,059.95 160,671,130.07 金净值） 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,037,667,627.42 -42,002,218.78 995,665,408.64 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 79,522,276.07 79,522,276.07 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -788,481,971.41 -27,634,637.63 -816,116,609.04 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 15,802,826.08 93,369.35 15,896,195.43 2.基金赎回款 -804,284,797.49 -27,728,006.98 -832,012,804.47 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 249,185,656.01 9,885,419.66 259,071,075.67 金净值） 注：本基金基金合同生效日为2012年4月26日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______郭特华______ ______毕万英______ ____朱辉毅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]204号文《关于核准工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金募集的批复》的批准，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2012年4月26日正式生效，首次设立规模为2,433,435,148.52份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。其中，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：80%×中证800指数收益率+20%×上证国债指数收益率。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； (2)每一基金份额享有同等分配权； (3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日； (4)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，可不进行收益分配； (5)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； (6)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。7.4.4.12分部报告 无。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 会计政策变更的说明可参见7.4.2会计报表的编制基础。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 2,918,371.32 176,487.62 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 2,918,371.32 176,487.62 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 134,794,157.43 149,435,497.39 14,641,339.96 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 8,983,755.62 9,000,000.00 16,244.38 合计 8,983,755.62 9,000,000.00 16,244.38 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 143,777,913.05 158,435,497.39 14,657,584.34 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 236,343,939.15 243,891,419.37 7,547,480.22 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 3,735,900.00 3,694,543.20 -41,356.80 银行间市场 9,946,110.00 9,999,000.00 52,890.00 合计 13,682,010.00 13,693,543.20 11,533.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 250,025,949.15 257,584,962.57 7,559,013.42 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 上年度末 项目 2013年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 1,600,000.00 - 交易所市场 - - 银行间市场 合计 1,600,000.00 - 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 859.31 156.60 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 713.68 313.94 应收债券利息 207,749.59 379,181.84 应收买入返售证券利息 - 356.00 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 71.61 92.62 合计 209,394.19 380,101.00 注：“其他”为应收结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 927,819.12 286,194.17 银行间市场应付交易费用 - - 合计 927,819.12 286,194.17 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 716.85 1,130.13 预提审计费 50,000.00 65,000.00 预提账户维护费 9,000.00 4,500.00 预提信息披露费 - 200,000.00 合计 59,716.85 270,630.13 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 249,185,656.01 249,185,656.01 本期申购 35,212,448.66 35,212,448.66 本期赎回（以“-”号填列） -170,691,034.55 -170,691,034.55 本期末 113,707,070.12 113,707,070.12 注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 34,655,104.99 -24,769,685.33 9,885,419.66 本期利润 47,904,528.10 7,098,570.92 55,003,099.02 本期基金份额交易 -28,890,382.29 10,965,923.56 -17,924,458.73 产生的变动数 其中：基金申购款 9,058,604.86 -3,588,058.78 5,470,546.08 基金赎回款 -37,948,987.15 14,553,982.34 -23,395,004.81 本期已分配利润 - - - 本期末 53,669,250.80 -6,705,190.85 46,964,059.95 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月31 31日 日 活期存款利息收入 18,645.87 25,266.81 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 22,756.34 53,343.80 其他 1,796.35 7,477.86 合计 43,198.56 86,088.47 注：“其他”为结算保证金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 1,693,548,181.64 2,060,295,828.91 减：卖出股票成本总额 1,641,159,432.60 1,912,706,590.62 买卖股票差价收入 52,388,749.04 147,589,238.29 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（债转 87,833.26 -9,018.98 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 87,833.26 -9,018.98 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 23,513,767.58 81,420,732.46 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 22,692,547.00 79,780,613.43 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 733,387.32 1,649,138.01 买卖债券差价收入 87,833.26 -9,018.98 7.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度均未有资产支持证券投资收益。7.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度均未有贵金属投资收益。7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均未有买卖权证差价收入。7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均未有衍生工具其他投资收益。7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 3,465,109.89 6,824,691.70 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,465,109.89 6,824,691.70 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 7,098,570.92 -61,785,904.76 ——股票投资 7,093,859.74 -61,811,641.39 ——债券投资 4,711.18 25,736.63 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 7,098,570.92 -61,785,904.76 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 48,266.35 735,662.97 转换费收入 15,349.53 908.93 其他 - 54,738.83 合计 63,615.88 791,310.73 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 4,720,652.90 5,370,314.69 银行间市场交易费用 345.00 925.00 合计 4,720,997.90 5,371,239.69 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年12 12月31日 月31日 审计费用 50,000.00 65,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 400.00 400.00 银行费用 16,296.68 26,880.16 合计 384,696.68 410,280.16 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东 工银瑞信资产管理（国际）有限公司 基金管理人的子公司 工银瑞信投资管理有限公司 基金管理人的子公司 工银瑞信添益快线货币市场基金 基金管理人控制的结构化主体 工银瑞信新瑞分级资产管理计划 基金管理人子公司控制的结构化主体 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 3,018,515.92 8,109,122.39 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,190,980.72 3,168,018.75 户维护费 注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2、基金管理费每日计提，按月支付。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 503,085.97 1,351,520.31 的托管费 注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2、基金托管费每日计提，按月支付。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 中国银行股份有限 - - - - 9,700,000.00 895.53 公司 注：本基金本年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末和上年度末未持有本基金。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份 2,918,371.32 18,645.87 176,487.62 25,266.81 有限公司 注：1、本年度期末余额仅为活期存款，利息收入仅为活期存款利息收入。 2、上年度期末余额仅为活期存款，利息收入仅为活期存款利息收入。 3、本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。7.4.11利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。7.4.12期末（ 2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 额 掌趣2013年8 2015年 非公开 300315 科技 月14日2月26 发行 33.10 19.58 355,104 4,081,230.006,952,936.32 - 日 注：掌趣科技于2013年8月14日非公开发行限售流通股212,875,622股，该部分限售流通股应 于2014年8月15日上市流通，但由于重大资产重组事项，掌趣科技于2014年7月14日停牌， 截至2014年12月31日仍未复牌。掌趣科技于2015年2月16日复牌并于2015年2月17日发布 公告，2013年8月14日发行的限售流通股于2015年2月26日可上市流通。 掌趣科技于2014年5月15日发布公告，以资本公积向全体股东每10股转增6股，权益登记日为 2014年5月22日，除权（除息）日为2014年5月23日。于权益登记日，工银瑞信基本面量化 策略股票型证券投资基金持有股票数量为221,940股，除权（除息）后，持有股票数量为355,104 股。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码 名称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 额 002329 皇氏 2014年12月1日 重大事 29.60 2015年1月30日 27.61 50,320 1,172,287.321,489,472.00 - 集团 项 002558 世纪 2014年10月27日 重大事 31.65 - - 17,436 515,179.59 551,849.40 - 游轮 项 600332 白云 2014年12月3日 重大事 27.11 2015年1月13日 16,500 437,432.40 447,315.00 - 山 项 29.82 600716 凤凰 2014年12月12日 重大事 9.58 2015年1月12日 36,900 311,342.52 353,502.00 - 股份 项 8.79 002663 普邦 2014年12月9日 重大事 14.40 -2015年3月17日 15.84 24,416 344,823.16 351,590.40 - 园林 项 000562 宏源 2014年12月10日 重大事 36.39 2015年1月26日 17.77 8,400 131,760.54 305,676.00 - 证券 项 000501 鄂武 2014年12月24日 重大事 15.82 2015年1月16日 17.20 19,300 275,226.04 305,326.00 - 商Ａ 项 300196 长海 2014年12月18日 重大事 23.51 2015年2月16日 21.33 12,614 247,709.87 296,555.14 - 股份 项 002050 三花 2014年10月27日 重大事 13.57 2015年1月27日 14.93 20,558 305,382.00 278,972.06 - 股份 项 002396 星网 2014年10月20日 重大事 27.31 2015年2月9日 30.04 9,700 264,781.00 264,907.00 - 锐捷 项 000755 *ST三2014年12月29日 重大事 5.35 - - 48,038 244,640.75 257,003.30 - 维 项 300144 宋城 2014年12月18日 重大事 27.38 2015年3月18日 33.13 1,239 31,879.04 33,923.82 - 演艺 项 注：申银万国证券股份有限公司以2.049倍的比例向所有宏源证券股份有限公司（以下简称“宏 源证券”）股东发行A股的方式吸收合并宏源证券，并更名为申万宏源集团股份有限公司（以下简 称“申万宏源”）。2015年1月26日申万宏源在深交所挂牌（交易代码：000166），同日宏源证券 股票摘牌。换股完成后，本基金持有申万宏源17,215股。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末在银行间市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末在交易所市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会和公司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 于2013年12月31日和2014年12月31日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 AAA - - AAA以下 - 1,007,773.20 未评级 - - 合计 - 1,007,773.20 注：表中所列示的债券投资为除短期融资券和政府债券以外的信用债券 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 1年以 2014年12月31 1个月以内 月 3个月-1年 内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 2,918,371.32 - - - - - - 2,918,371.32 结算备付金 1,441,962.91 - - - - - - 1,441,962.91 存出保证金 144,693.77 - - - - - - 144,693.77 交易性金融资产 - -9,000,000.00 - - -149,435,497.39158,435,497.39 应收利息 - - - - - - 209,394.19 209,394.19 应收申购款 - - - - - - 151,483.72 151,483.72 其他资产 - - - - - - - - 资产总计 4,505,028.00 -9,000,000.00 - - -149,796,375.30163,301,403.30 负债 应付赎回款 - - - - - - 1,394,049.99 1,394,049.99 应付管理人报酬 - - - - - - 213,160.51 213,160.51 应付托管费 - - - - - - 35,526.76 35,526.76 应付交易费用 - - - - - - 927,819.12 927,819.12 其他负债 - - - - - - 59,716.85 59,716.85 负债总计 - - - - - - 2,630,273.23 2,630,273.23 利率敏感度缺口 4,505,028.00 -9,000,000.00 - - -147,166,102.07160,671,130.07 上年度末 1-3 个 1年以 2013年12月31 1个月以内 月 3个月-1年内 1-5年5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 176,487.62 - - - - - - 176,487.62 结算备付金 638,087.89 - - - - - - 638,087.89 存出保证金 187,045.92 - - - - - - 187,045.92 交易性金融资产 9,999,000.00 -2,686,770.00 - -1,007,773.20243,891,419.37257,584,962.57 买入返售金融资 1,600,000.00 - - - - - - 1,600,000.00 产 应收证券清算款 - - - - - - 296,459.05 296,459.05 应收利息 - - - - - - 380,101.00 380,101.00 应收申购款 - - - - - - 57,132.55 57,132.55 其他资产 - - - - - - - - 资产总计 12,600,621.43 -2,686,770.00 - -1,007,773.20244,625,111.97260,920,276.60 负债 卖出回购金融资 300,000.00 - - - - - - 300,000.00 产款 应付证券清算款 - - - - - - 863.37 863.37 应付赎回款 - - - - - - 593,786.62 593,786.62 应付管理人报酬 - - - - - - 340,908.57 340,908.57 应付托管费 - - - - - - 56,818.07 56,818.07 应付交易费用 - - - - - - 286,194.17 286,194.17 其他负债 - - - - - - 270,630.13 270,630.13 负债总计 300,000.00 - - - - - 1,549,200.93 1,849,200.93 利率敏感度缺口12,300,621.43 -2,686,770.00 - -1,007,773.20243,075,911.04259,071,075.67 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日 孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 3、此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2014年12月31日） 上年度末（ 2013年12月31 日） 利率增加25基准点 -9,906.07 -1,906.17 利率减少25基准点 9,927.43 1,911.18 7.4.13.4.2外汇风险 无。7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 149,435,497.39 93.01 243,891,419.37 94.14 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 9,000,000.00 5.60 13,693,543.20 5.29 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 158,435,497.39 98.61 257,584,962.57 99.43 注：1、本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的60%-95%；债券及现金资产占基金 资产净值的比例为5%-40%。 2、由于四舍五入的原因公允价值值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1、假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 假设 2、用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 3、Beta系数是根据自基金成立日起至2012年12月31日的组合净值数据和基准 指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2014年12月 上年度末（ 2013年12月 31日） 31日） 业绩比较基准增加5% 9,416,041.63 15,023,224.64 业绩比较基准减少5% -9,416,041.63 -15,023,224.64 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 无。7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 银行存款、结算备付金、应收利息、应收申购款、应付赎回款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币137,546,468.95元，属于第二层次的余额为人民币20,889,028.44元，属于第三层次的余额为人民币零元。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，无第一层次转入第二层次的金额，由第二层次转入第一层次的金额为人民币1,356,345.00元。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 149,435,497.39 91.51 其中：股票 149,435,497.39 91.51 2 固定收益投资 9,000,000.00 5.51 其中：债券 9,000,000.00 5.51 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,360,334.23 2.67 7 其他各项资产 505,571.68 0.31 8 合计 163,301,403.30 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 115,805.79 0.07 B 采矿业 9,572,661.48 5.96 C 制造业 46,676,000.79 29.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供 6,335,348.49 3.94 应业 E 建筑业 4,569,479.34 2.84 F 批发和零售业 5,988,864.54 3.73 G 交通运输、仓储和邮政业 3,490,912.50 2.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 11,923,853.69 7.42 业 J 金融业 49,341,291.21 30.71 K 房地产业 8,239,201.00 5.13 L 租赁和商务服务业 1,122,562.81 0.70 M 科学研究和技术服务业 539,887.34 0.34 N 水利、环境和公共设施管理业 1,276,435.65 0.79 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 33,923.82 0.02 S 综合 209,268.94 0.13 合计 149,435,497.39 93.01 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300315 掌趣科技 355,104 6,952,936.32 4.33 2 000776 广发证券 193,787 5,028,772.65 3.13 3 600036 招商银行 230,309 3,820,826.31 2.38 4 601166 兴业银行 180,866 2,984,289.00 1.86 5 601318 中国平安 39,313 2,937,074.23 1.83 6 600000 浦发银行 175,223 2,749,248.87 1.71 7 002230 科大讯飞 102,305 2,726,428.25 1.70 8 002673 西部证券 70,783 2,650,823.35 1.65 9 600999 招商证券 86,995 2,459,348.65 1.53 10 600837 海通证券 98,248 2,363,846.88 1.47 11 601818 光大银行 434,365 2,119,701.20 1.32 12 601169 北京银行 186,881 2,042,609.33 1.27 13 000001 平安银行 119,916 1,899,469.44 1.18 14 600030 中信证券 54,714 1,854,804.60 1.15 15 600015 华夏银行 136,469 1,836,872.74 1.14 16 002205 国统股份 88,171 1,533,293.69 0.95 17 002329 皇氏集团 50,320 1,489,472.00 0.93 18 000750 国海证券 84,507 1,469,576.73 0.91 19 601601 中国太保 45,052 1,455,179.60 0.91 20 601088 中国神华 67,806 1,375,783.74 0.86 21 600383 金地集团 120,322 1,372,874.02 0.85 22 601009 南京银行 92,840 1,360,106.00 0.85 23 300299 富春通信 97,003 1,196,046.99 0.74 24 600028 中国石化 182,572 1,184,892.28 0.74 25 600016 民生银行 107,816 1,173,038.08 0.73 26 000725 京东方Ａ 333,162 1,119,424.32 0.70 27 000402 金 融 街 90,557 1,116,567.81 0.69 28 600376 首开股份 106,788 1,076,423.04 0.67 29 600887 伊利股份 36,157 1,035,174.91 0.64 30 601006 大秦铁路 92,716 988,352.56 0.62 31 600362 江西铜业 52,622 970,349.68 0.60 32 600642 申能股份 149,989 968,928.94 0.60 33 601333 广深铁路 214,036 967,442.72 0.60 34 601336 新华保险 19,397 961,315.32 0.60 35 600048 保利地产 86,839 939,597.98 0.58 36 600219 南山铝业 104,426 926,258.62 0.58 37 000937 冀中能源 107,059 892,872.06 0.56 38 601688 华泰证券 35,700 873,579.00 0.54 39 601628 中国人寿 23,700 809,355.00 0.50 40 300285 国瓷材料 27,517 802,395.72 0.50 41 000728 国元证券 25,300 788,601.00 0.49 42 601857 中国石油 70,641 763,629.21 0.48 43 002024 苏宁云商 84,834 763,506.00 0.48 44 600011 华能国际 81,171 716,739.93 0.45 45 601328 交通银行 105,323 716,196.40 0.45 46 000069 华侨城Ａ 84,845 699,971.25 0.44 47 600518 康美药业 42,000 660,240.00 0.41 48 000338 潍柴动力 23,957 653,786.53 0.41 49 000712 锦龙股份 23,900 650,080.00 0.40 50 601899 紫金矿业 191,144 646,066.72 0.40 51 000671 阳 光 城 45,678 633,553.86 0.39 52 600816 安信信托 21,273 625,000.74 0.39 53 600100 同方股份 51,900 606,192.00 0.38 54 000415 渤海租赁 43,161 590,010.87 0.37 55 600496 精工钢构 61,657 585,124.93 0.36 56 600060 海信电器 50,938 582,221.34 0.36 57 002081 金 螳 螂 34,400 577,920.00 0.36 58 600153 建发股份 56,642 576,615.56 0.36 59 002456 欧菲光 30,400 576,384.00 0.36 60 601225 陕西煤业 85,421 568,049.65 0.35 61 000631 顺发恒业 89,781 564,722.49 0.35 62 002662 京威股份 46,651 564,477.10 0.35 63 600875 东方电气 27,244 562,316.16 0.35 64 600803 威远生化 45,800 558,302.00 0.35 65 601011 宝泰隆 56,172 557,226.24 0.35 66 600369 西南证券 24,957 556,291.53 0.35 67 601288 农业银行 149,634 555,142.14 0.35 68 600827 百联股份 31,020 554,947.80 0.35 69 600791 京能置业 82,538 553,829.98 0.34 70 600547 山东黄金 27,854 552,901.90 0.34 71 002558 世纪游轮 17,436 551,849.40 0.34 72 000963 华东医药 10,398 547,038.78 0.34 73 600027 华电国际 77,738 544,166.00 0.34 74 002126 银轮股份 45,483 543,067.02 0.34 75 000568 泸州老窖 26,602 542,680.80 0.34 76 000425 徐工机械 36,200 541,914.00 0.34 77 300219 鸿利光电 51,424 540,980.48 0.34 78 002422 科伦药业 18,500 540,755.00 0.34 79 300204 舒泰神 22,290 540,532.50 0.34 80 600167 联美控股 41,157 539,568.27 0.34 81 300117 嘉寓股份 78,861 538,620.63 0.34 82 002478 常宝股份 48,086 538,563.20 0.34 83 300240 飞力达 43,631 536,661.30 0.33 84 601992 金隅股份 52,823 535,625.22 0.33 85 000761 本钢板材 103,698 535,081.68 0.33 86 002563 森马服饰 16,000 532,000.00 0.33 87 002441 众业达 23,400 529,776.00 0.33 88 002035 华帝股份 43,727 527,347.62 0.33 89 600398 海澜之家 51,771 522,887.10 0.33 90 600068 葛洲坝 55,324 516,172.92 0.32 91 000878 云南铜业 35,943 513,266.04 0.32 92 600820 隧道股份 61,700 509,642.00 0.32 93 600823 世茂股份 34,500 507,495.00 0.32 94 600188 兖州煤业 38,272 504,424.96 0.31 95 002001 新 和 成 32,703 496,104.51 0.31 96 000550 江铃汽车 16,341 495,132.30 0.31 97 000028 国药一致 10,338 493,432.74 0.31 98 000027 深圳能源 44,171 492,948.36 0.31 99 600528 中铁二局 32,200 484,610.00 0.30 100 002375 亚厦股份 25,500 483,480.00 0.30 101 002595 豪迈科技 19,246 477,300.80 0.30 102 601998 中信银行 57,853 470,923.42 0.29 103 600612 老凤祥 14,455 467,330.15 0.29 104 002083 孚日股份 93,263 459,786.59 0.29 105 601877 正泰电器 15,100 458,285.00 0.29 106 000401 冀东水泥 34,984 457,240.88 0.28 107 601677 明泰铝业 35,273 452,199.86 0.28 108 603005 晶方科技 10,700 450,470.00 0.28 109 000157 中联重科 63,640 449,298.40 0.28 110 002327 富安娜 33,523 449,208.20 0.28 111 600332 白云山 16,500 447,315.00 0.28 112 000778 新兴铸管 72,368 447,234.24 0.28 113 300258 精锻科技 25,900 447,034.00 0.28 114 002194 武汉凡谷 41,300 441,910.00 0.28 115 601939 建设银行 65,565 441,252.45 0.27 116 300284 苏交科 40,200 440,994.00 0.27 117 600724 宁波富达 73,641 439,636.77 0.27 118 000825 太钢不锈 83,421 439,628.67 0.27 119 601991 大唐发电 63,800 438,944.00 0.27 120 300026 红日药业 18,149 437,390.90 0.27 121 600377 宁沪高速 59,491 434,284.30 0.27 122 002484 江海股份 29,366 434,029.48 0.27 123 603993 洛阳钼业 49,600 434,000.00 0.27 124 000600 建投能源 42,747 433,882.05 0.27 125 300095 华伍股份 44,000 433,840.00 0.27 126 600686 金龙汽车 36,327 433,017.84 0.27 127 000539 粤电力Ａ 55,134 432,250.56 0.27 128 600005 武钢股份 120,651 431,930.58 0.27 129 002631 德尔家居 38,100 430,530.00 0.27 130 300303 聚飞光电 25,202 430,450.16 0.27 131 600566 洪城股份 21,800 429,460.00 0.27 132 600050 中国联通 86,676 429,046.20 0.27 133 300154 瑞凌股份 28,532 428,550.64 0.27 134 000759 中百集团 47,970 427,412.70 0.27 135 002543 万和电气 38,438 426,661.80 0.27 136 600697 欧亚集团 16,568 426,626.00 0.27 137 601139 深圳燃气 51,662 426,211.50 0.27 138 000683 远兴能源 85,916 426,143.36 0.27 139 600578 京能电力 67,300 425,336.00 0.26 140 000885 同力水泥 38,620 424,820.00 0.26 141 300214 日科化学 77,776 423,101.44 0.26 142 002003 伟星股份 42,928 422,840.80 0.26 143 002397 梦洁家纺 43,449 422,758.77 0.26 144 601799 星宇股份 22,760 422,653.20 0.26 145 002014 永新股份 50,117 422,486.31 0.26 146 600594 益佰制药 12,652 422,197.24 0.26 147 002671 龙泉股份 43,250 421,687.50 0.26 148 600019 宝钢股份 60,129 421,504.29 0.26 149 601222 林洋电子 18,580 420,651.20 0.26 150 002032 苏 泊 尔 24,665 419,798.30 0.26 151 601666 平煤股份 69,602 419,700.06 0.26 152 600166 福田汽车 67,015 419,513.90 0.26 153 002045 国光电器 61,844 419,302.32 0.26 154 600123 兰花科创 40,633 418,519.90 0.26 155 002010 传化股份 45,938 416,657.66 0.26 156 600075 *ST新业 63,706 414,726.06 0.26 157 600810 神马股份 57,400 413,854.00 0.26 158 000709 河北钢铁 106,420 407,588.60 0.25 159 000915 山大华特 15,480 403,718.40 0.25 160 000062 深圳华强 26,600 403,522.00 0.25 161 600403 大有能源 66,874 403,250.22 0.25 162 600546 山煤国际 70,911 402,065.37 0.25 163 600979 广安爱众 63,750 400,987.50 0.25 164 601699 潞安环能 34,650 399,861.00 0.25 165 000686 东北证券 19,380 387,212.40 0.24 166 002500 山西证券 22,297 356,752.00 0.22 167 600716 凤凰股份 36,900 353,502.00 0.22 168 002663 普邦园林 24,416 351,590.40 0.22 169 601898 中煤能源 47,848 331,108.16 0.21 170 000562 宏源证券 8,400 305,676.00 0.19 171 000501 鄂武商Ａ 19,300 305,326.00 0.19 172 300196 长海股份 12,614 296,555.14 0.18 173 002050 三花股份 20,558 278,972.06 0.17 174 002396 星网锐捷 9,700 264,907.00 0.16 175 000755 *ST三维 48,038 257,003.30 0.16 176 000881 大连国际 25,583 209,268.94 0.13 177 601901 方正证券 12,931 182,197.79 0.11 178 600085 同仁堂 7,833 175,694.19 0.11 179 601377 兴业证券 10,854 164,112.48 0.10 180 600436 片仔癀 1,851 162,295.68 0.10 181 600109 国金证券 8,120 160,694.80 0.10 182 002580 圣阳股份 9,034 156,107.52 0.10 183 000006 深振业Ａ 19,363 136,509.15 0.08 184 600138 中青旅 7,839 129,029.94 0.08 185 600139 西部资源 10,251 124,754.67 0.08 186 000099 中信海直 9,042 124,327.50 0.08 187 600512 腾达建设 29,410 123,816.10 0.08 188 600655 豫园商城 10,385 122,750.70 0.08 189 000559 万向钱潮 10,117 120,088.79 0.07 190 600894 广日股份 9,340 120,019.00 0.07 191 600162 香江控股 18,559 119,891.14 0.07 192 000655 金岭矿业 13,266 118,730.70 0.07 193 002408 齐翔腾达 7,252 118,497.68 0.07 194 002557 洽洽食品 6,223 117,676.93 0.07 195 603699 纽威股份 6,043 117,475.92 0.07 196 002179 中航光电 5,000 117,400.00 0.07 197 600401 海润光伏 16,961 117,200.51 0.07 198 600387 海越股份 9,092 116,286.68 0.07 199 300087 荃银高科 11,387 115,805.79 0.07 200 002610 爱康科技 6,901 115,039.67 0.07 201 601777 力帆股份 12,931 114,568.66 0.07 202 002091 江苏国泰 7,879 114,009.13 0.07 203 002705 新宝股份 7,713 113,689.62 0.07 204 600112 天成控股 10,117 113,512.74 0.07 205 002350 北京科锐 9,246 113,355.96 0.07 206 600157 永泰能源 25,996 113,342.56 0.07 207 600325 华发股份 9,179 113,268.86 0.07 208 000851 高鸿股份 10,095 112,963.05 0.07 209 002251 步 步 高 8,063 112,962.63 0.07 210 600077 宋都股份 19,765 112,265.20 0.07 211 000603 盛达矿业 9,112 111,713.12 0.07 212 600532 宏达矿业 12,077 111,712.25 0.07 213 002075 沙钢股份 23,249 111,595.20 0.07 214 002620 瑞和股份 6,722 111,249.10 0.07 215 600066 宇通客车 4,980 111,203.40 0.07 216 300305 裕兴股份 5,695 110,767.75 0.07 217 002716 金贵银业 4,502 110,749.20 0.07 218 002641 永高股份 11,792 110,726.88 0.07 219 000582 北部湾港 5,896 110,314.16 0.07 220 600708 海博股份 12,766 110,298.24 0.07 221 002561 徐家汇 9,112 110,255.20 0.07 222 002228 合兴包装 8,174 110,185.52 0.07 223 600081 东风科技 8,107 110,093.06 0.07 224 600662 强生控股 13,010 110,064.60 0.07 225 000601 韶能股份 18,628 109,718.92 0.07 226 000022 深赤湾Ａ 4,891 109,167.12 0.07 227 600039 四川路桥 19,966 109,014.36 0.07 228 000685 中山公用 4,891 108,726.93 0.07 229 300039 上海凯宝 8,551 108,426.68 0.07 230 300113 顺网科技 5,366 108,178.56 0.07 231 300115 长盈精密 5,963 108,109.19 0.07 232 002661 克明面业 3,011 107,944.35 0.07 233 000659 *ST中富 31,420 107,770.60 0.07 234 002264 新 华 都 15,000 107,550.00 0.07 235 300145 南方泵业 4,969 107,529.16 0.07 236 600850 华东电脑 3,015 107,454.60 0.07 237 002649 博彦科技 3,350 106,027.50 0.07 238 603077 和邦股份 10,921 105,933.70 0.07 239 002479 富春环保 11,524 104,637.92 0.07 240 600969 郴电国际 6,097 104,441.61 0.07 241 002269 美邦服饰 9,849 103,906.95 0.06 242 300323 华灿光电 11,390 103,876.80 0.06 243 000651 格力电器 2,760 102,451.20 0.06 244 000517 荣安地产 13,467 102,079.86 0.06 245 002225 濮耐股份 14,673 101,390.43 0.06 246 002302 西部建设 6,700 101,371.00 0.06 247 000700 模塑科技 8,107 101,256.43 0.06 248 300118 东方日升 12,931 100,732.49 0.06 249 000959 首钢股份 24,254 100,654.10 0.06 250 600531 豫光金铅 7,504 100,628.64 0.06 251 300047 天源迪科 8,442 100,544.22 0.06 252 002467 二六三 7,705 99,933.85 0.06 253 002108 沧州明珠 7,437 98,912.10 0.06 254 002116 中国海诚 6,097 98,893.34 0.06 255 600327 大东方 13,936 98,666.88 0.06 256 300068 南都电源 9,983 98,632.04 0.06 257 000708 大冶特钢 9,983 98,532.21 0.06 258 300259 新天科技 7,638 98,148.30 0.06 259 300157 恒泰艾普 9,648 97,348.32 0.06 260 300271 华宇软件 2,546 97,257.20 0.06 261 000065 北方国际 5,360 97,176.80 0.06 262 000965 天保基建 11,122 96,983.84 0.06 263 002080 中材科技 7,437 96,681.00 0.06 264 002572 索菲亚 4,500 96,300.00 0.06 265 002567 唐人神 11,189 95,889.73 0.06 266 002461 珠江啤酒 7,303 93,551.43 0.06 267 600480 凌云股份 7,169 93,412.07 0.06 268 002341 新纶科技 5,829 93,380.58 0.06 269 000733 振华科技 6,700 93,331.00 0.06 270 300037 新宙邦 3,149 91,730.37 0.06 271 000598 兴蓉投资 11,500 87,860.00 0.05 272 600750 江中药业 4,310 87,277.50 0.05 273 601117 中国化学 8,578 81,062.10 0.05 274 002142 宁波银行 4,796 75,441.08 0.05 275 600976 健民集团 2,436 66,673.32 0.04 276 002090 金智科技 4,300 61,318.00 0.04 277 300279 和晶科技 2,795 60,092.50 0.04 278 002736 国信证券 5,500 55,880.00 0.03 279 300144 宋城演艺 1,239 33,923.82 0.02 280 600309 万华化学 1,220 26,571.60 0.02 281 600315 上海家化 742 25,465.44 0.02 282 000538 云南白药 400 25,260.00 0.02 283 600597 光明乳业 1,420 24,793.20 0.02 284 000826 桑德环境 900 24,615.00 0.02 285 000895 双汇发展 760 23,978.00 0.01 286 600585 海螺水泥 1,066 23,537.28 0.01 287 600690 青岛海尔 1,260 23,385.60 0.01 288 002216 三全食品 1,200 23,292.00 0.01 289 000423 东阿阿胶 620 23,113.60 0.01 290 300213 佳讯飞鸿 87 2,131.50 0.00 291 600111 包钢稀土 14 362.32 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000776 广发证券 12,892,042.28 4.98 2 600016 民生银行 12,040,956.14 4.65 3 601318 中国平安 11,790,903.74 4.55 4 600436 片仔癀 10,276,346.83 3.97 5 300034 钢研高纳 9,355,172.48 3.61 6 600036 招商银行 8,836,828.56 3.41 7 300037 新宙邦 8,811,635.82 3.40 8 002230 科大讯飞 8,809,087.66 3.40 9 600085 同仁堂 8,792,322.30 3.39 10 601166 兴业银行 8,773,969.00 3.39 11 600837 海通证券 7,899,615.70 3.05 12 601601 中国太保 7,888,719.43 3.05 13 000651 格力电器 7,870,553.07 3.04 14 002373 千方科技 7,591,439.78 2.93 15 300213 佳讯飞鸿 7,590,322.50 2.93 16 600570 恒生电子 7,546,182.68 2.91 17 600000 浦发银行 7,223,425.88 2.79 18 600015 华夏银行 6,684,721.51 2.58 19 600765 中航重机 6,574,670.71 2.54 20 000001 平安银行 6,426,529.95 2.48 21 600485 信威集团 6,336,887.98 2.45 22 601288 农业银行 6,325,858.00 2.44 23 000750 国海证券 6,106,745.09 2.36 24 000851 高鸿股份 6,069,284.77 2.34 25 600887 伊利股份 5,945,440.45 2.29 26 600446 金证股份 5,872,096.45 2.27 27 000002 万 科Ａ 5,829,866.08 2.25 28 300033 同花顺 5,714,595.22 2.21 29 600315 上海家化 5,654,240.75 2.18 30 000826 桑德环境 5,606,223.39 2.16 31 300059 东方财富 5,583,465.59 2.16 32 601169 北京银行 5,540,396.75 2.14 33 600999 招商证券 5,474,741.00 2.11 34 000895 双汇发展 5,457,413.26 2.11 35 600519 贵州茅台 5,413,472.97 2.09 36 600761 安徽合力 5,381,804.40 2.08 37 002205 国统股份 5,318,385.77 2.05 38 600690 青岛海尔 5,213,957.72 2.01 注： 1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 16,186,825.49 6.25 2 600016 民生银行 16,123,722.18 6.22 3 600436 片仔癀 14,633,147.28 5.65 4 600036 招商银行 11,996,465.39 4.63 5 000651 格力电器 11,870,003.11 4.58 6 600085 同仁堂 11,678,054.76 4.51 7 300034 钢研高纳 11,335,145.89 4.38 8 601166 兴业银行 10,995,438.90 4.24 9 600570 恒生电子 10,430,356.48 4.03 10 600066 宇通客车 10,256,435.52 3.96 11 300213 佳讯飞鸿 9,393,683.88 3.63 12 300037 新宙邦 9,373,136.87 3.62 13 600000 浦发银行 9,190,605.88 3.55 14 600015 华夏银行 9,046,163.71 3.49 15 601601 中国太保 9,027,712.25 3.48 16 000851 高鸿股份 8,431,678.10 3.25 17 600446 金证股份 8,349,197.42 3.22 18 002373 千方科技 8,161,955.04 3.15 19 600837 海通证券 8,151,671.11 3.15 20 002475 立讯精密 7,853,531.35 3.03 21 000776 广发证券 7,772,128.54 3.00 22 601933 永辉超市 7,767,556.99 3.00 23 600519 贵州茅台 7,759,471.39 3.00 24 300005 探路者 7,754,801.71 2.99 25 600309 万华化学 7,746,065.73 2.99 26 600690 青岛海尔 7,585,811.48 2.93 27 600485 信威集团 7,091,442.35 2.74 28 002230 科大讯飞 7,015,419.17 2.71 29 600030 中信证券 6,945,206.23 2.68 30 300033 同花顺 6,838,282.38 2.64 31 000001 平安银行 6,813,118.54 2.63 32 002041 登海种业 6,789,004.94 2.62 33 600315 上海家化 6,758,434.82 2.61 34 300059 东方财富 6,754,346.08 2.61 35 600765 中航重机 6,661,462.64 2.57 36 600761 安徽合力 6,567,039.42 2.53 37 000786 北新建材 6,508,266.63 2.51 38 000826 桑德环境 6,424,200.86 2.48 39 002372 伟星新材 6,317,772.33 2.44 40 000750 国海证券 6,280,663.80 2.42 41 000002 万 科Ａ 6,212,351.10 2.40 42 601117 中国化学 6,206,811.99 2.40 43 601169 北京银行 6,098,823.86 2.35 44 002595 豪迈科技 5,883,695.12 2.27 45 000895 双汇发展 5,883,387.35 2.27 46 601288 农业银行 5,761,666.99 2.22 47 601628 中国人寿 5,759,683.00 2.22 48 300113 顺网科技 5,707,624.20 2.20 49 600887 伊利股份 5,652,562.95 2.18 50 002146 荣盛发展 5,587,420.92 2.16 51 600585 海螺水泥 5,570,050.36 2.15 52 000402 金 融 街 5,453,868.21 2.11 53 600104 上汽集团 5,385,210.95 2.08 54 300101 振芯科技 5,315,877.22 2.05 55 600704 物产中大 5,292,661.84 2.04 56 000538 云南白药 5,224,925.19 2.02 57 000888 峨眉山Ａ 5,218,067.32 2.01 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,539,609,650.88 卖出股票收入（成交）总额 1,693,548,181.64 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,000,000.00 5.60 其中：政策性金融债 9,000,000.00 5.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 9,000,000.00 5.60 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 140213 14国开13 90,000 9,000,000.00 5.60 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。8.11.3本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。8.12投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 144,693.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 209,394.19 5 应收申购款 151,483.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 505,571.68 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300315 掌趣科技 6,952,936.32 4.33 重大事项 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 5,183 21,938.47 4,205,803.88 3.70% 109,501,266.24 96.30% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 988.68 0.00% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年4月26日 ）基金份额总额 2,433,435,148.52 本报告期期初基金份额总额 249,185,656.01 本报告期基金总申购份额 35,212,448.66 减:本报告期基金总赎回份额 170,691,034.55 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 113,707,070.12 注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人： 报告期内基金管理人无重大人事变动。2、基金托管人： 2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担 任本行行长。 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期无投资策略的改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用伍万元整，该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 瑞银证券 11,278,404,604.21 39.55% 875,591.66 33.17% - 国泰君安 1 743,440,875.81 23.00% 676,803.45 25.64% - 兴业证券 1 416,256,363.54 12.88% 378,959.73 14.35% - 银河证券 2 245,496,328.35 7.59% 223,498.24 8.47% - 中金 1 184,582,338.42 5.71% 162,865.40 6.17% - 民生证券 1 155,329,290.22 4.81% 137,452.81 5.21% - 招商证券 1 104,262,572.19 3.23% 92,263.84 3.49% - 国信证券 1 86,407,554.25 2.67% 76,462.10 2.90% - 光大证券 1 18,302,363.30 0.57% 16,195.70 0.61% - 申银万国 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：1.券商的选择标准和程序 （1）选择标准：注重综合服务能力 a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一 年内无重大违规行为。 b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、 个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基 金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。 （2）选择程序 a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部， 固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合 作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商， 选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。 b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理 期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管 机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。 2.券商的评估，保留和更换程序 （1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期 间的综合证券服务质量等情况，进行评估。 （2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根 据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构， 租用其交易席位。 （3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其 交易席位。 证券公司席位的变更情况 在报告期内本基金中止租用中国中投证券有限责任公司的24407上海交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 瑞银证券 - - - - - - 国泰君安 1,033,088.60 95.46%234,900,000.00 34.79% - - 兴业证券 - -237,800,000.00 35.22% - - 银河证券 - -202,400,000.00 29.98% - - 中金 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 49,169.60 4.54% - - - - 光大证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 1 旗下部分基金参加中国工商银行 定投申购费率优惠活动的公告 2014年1月2日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 2 旗下部分基金持有的长期停牌股 票估值方法调整的公告 2014年3月12日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 3 旗下部分基金持有的长期停牌股 票估值方法调整的公告 2014年4月26日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 4 旗下部分基金持有的长期停牌股 票估值方法调整的公告 2014年4月30日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 旗下部分基金在华泰证券股份有 5 限公司开通基金定投业务并参加 定投优惠活动的公告 2014年5月14日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 6 调整客户服务热线人工服务及在 线客服服务时间的通知 2014年5月27日 关于账户查询及直销交易系统整 三大报、公司网站 7 合升级的通知 2014年6月30日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 旗下部分基金参加交通银行股份 8 有限公司网上银行、手机银行基 金申购手续费费率优惠的公告 2014年7月2日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 公司董事、监事、高级管理人员 9 以及其他从业人员在子公司兼职 情况的公告 2014年7月17日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 公司董事、监事、高级管理人员 10 以及其他从业人员在子公司兼职 情况变更的公告 2014年7月26日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 公司董事、监事、高级管理人员 11 以及其他从业人员在子公司兼职 情况变更的公告 2014年8月2日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 12 旗下部分基金持有的长期停牌股 票估值方法调整的公告 2014年9月3日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 13 旗下部分基金持有的长期停牌股 票估值方法调整的公告 2014年9月5日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 增加中期资产管理有限公司（原 14 中期时代基金销售（北京）有限 公司）为旗下基金销售机构并实 行费率优惠的公告 2014年9月23日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 增加北京中天嘉华基金销售有限 15 公司为旗下基金销售机构并实行 费率优惠的公告 2014年9月23日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 16 增加中国国际期货有限公司为旗 2014年9月23日 下基金销售机构并实行费率优惠 的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 增加一路财富（北京）信息科技 17 有限公司为旗下基金销售机构并 实行费率优惠的公告 2014年9月23日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 18 增加天风证券股份有限公司为旗 下基金销售机构的公告 2014年10月13日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 旗下部分基金参与上海天天基金 19 销售有限公司非现场方式申购费 率优惠活动的公告 2014年10月16日 关于工银瑞信基金管理有限公司 三大报、公司网站 旗下部分开放式基金调整申购、 20 赎回、定投及单个账户最低保留 份额限制等业务规则的公告 2014年11月1日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 21 直销渠道基金申购费率与转换费 率优惠活动的公告 2014年11月5日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 旗下基金参加杭州数米基金销售 22 有限公司申购费率优惠活动的公 告 2014年11月5日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 公司董事、监事、高级管理人员 23 以及其他从业人员在子公司兼职 情况变更的公告 2014年11月8日 24 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 2014年12月4日 旗下部分基金持有的长期停牌股 票估值方法调整的公告 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 25 增加中国邮政储蓄银行销售旗下 部分基金的公告 2014年12月5日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 26 增加兴业银行股份有限公司销售 旗下部分基金的公告 2014年12月12日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 27 旗下部分基金持有的长期停牌股 票估值方法调整的公告 2014年12月16日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 28 旗下基金投资资产支持证券的公 告 2014年12月19日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 29 旗下部分基金持有的长期停牌股 票估值方法调整的公告 2014年12月24日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 30 旗下部分基金持有的长期停牌股 票估值方法调整的公告 2014年12月30日 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 旗下基金在中国邮政储蓄银行开 31 通基金定投和转换业务并参加申 购费率优惠活动的公告 2014年12月31日 注：三大报指中国证券报、上海证券报、证券时报。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更名为托管业务部。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金募集的文件 2、《工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金基金合同》 3、《工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金托管协议》 4、《工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告13.2存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。13.3查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-811-9999 网址：www.icbccs.com.cn