汇添富增强收益债券型证券投资基金2015 年第4季度报告 2015年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富增强收益债券 交易代码 519078 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年3月6日 报告期末基金份额总额 2,611,332,336.06份 在严格控制投资风险的基础上，主要投资于债券 投资目标 等固定收益类品种和其他低风险品种，力求为基 金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。 类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分 析、债券基准收益率研究、不同类别债券利差水 投资策略 平研究，判断不同类别债券类属的相对投资价 值，并确定不同债券类属在组合资产中的配置比 例。 业绩比较基准 中债总指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收 益率低于混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富增强收益债券A 汇添富增强收益债券 C 下属分级基金的交易代码 519078 470078 报告期末下属分级基金的份额总额 2,281,648,190.72份 329,684,145.34份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年10月1日－ 2015年12月31日） 汇添富增强收益债券A 汇添富增强收益债券C 1．本期已实现收益 29,862,723.93 6,436,362.89 2．本期利润 53,441,231.64 10,952,822.40 3．加权平均基金份额本期利润 0.0245 0.0220 4．期末基金资产净值 2,905,103,482.97 411,982,818.05 5．期末基金份额净值 1.273 1.250 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富增强收益债券A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 2.00% 0.07% 2.37% 0.11% -0.37% -0.04% 月 汇添富增强收益债券C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 2.04% 0.06% 2.37% 0.11% -0.33% -0.05% 月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００８年３月６日）起６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金自2009年9月15日起增加C类收费模式，该类别基金的累计份额净值增长率和业绩 比较基准收益率自2009年9月15日起计算。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 汇 添 富 国籍：中国。学历：华东师 增 强 收 范大学金融学博士。相关业 益 债 券 务资格：基金从业资格。从 基金、汇 2008年3 业经历：曾任上海申银万国 陆文磊 添 富 季 月6日 - 13年 证券研究所有限公司高级 季 红 定 分析师。2007年8月加入汇 期 开 放 添富基金管理股份有限公 债 券 基 司，历任固定收益高级经 金、汇添 理，固定收益基金经理助 富 互 利 理，现任固定收益投资总 分 级 债 监。2008年3月6日至今任 券基金、 汇添富增强收益债券基金 汇 添 富 的基金经理，2009年1月 收 益 快 21日至2011年6月21日任 钱 货 币 汇添富货币基金的基金经 基 金 的 理，2011年1月26日至2013 基 金 经 年2月7日任汇添富保本混 理，固定 合基金的基金经理，2012年 收 益 投 7月26日至今任汇添富季季 资总监。 红定期开放债券基金的基 金经理，2013年11月6日 至今任汇添富互利分级债 券基金的基金经理，2013年 12月13日至2015年3月 31日任汇添富全额宝货币 基金的基金经理，2014年1 月21日至2015年3月31 日任汇添富收益快线货币 基金的基金经理，2014年 12月23日至今任汇添富收 益快钱货币基金的基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，是组合投资策略原因导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年宽松的货币政策并没有引导资金入流实体经济，四季度宏观经济基本面维持底部徘徊，工业增加值、投资、进口等指标保持弱势，显示内需增长回升依旧乏力。2015年通常持续低位，尽管下半年开始猪肉价格反弹带动了CPI的短暂回升，但到了4季度猪肉价格上升乏力，CPI持续走低，而PPI在全球需求疲弱、强势美元、大宗商品价格持续普遍大幅下跌的带动下，全年跌幅显著，四度不改颓势。为应对经济下滑和通胀回落，四季度货币政策进一步放松，央行10月下旬双降，政策稳中趋松的基调更加明确。四季度债券收益率整体明显下行，信用债与利率债均获得不错表现，长端表现显著好于短端，10年期金融债收益率下行40-45bp,中等评级的信用债下行60-100bp；由于市场预期四季度下滑可能加速，叠加新股IPO取消预缴款，四季度债券收益率曲线平坦化下行。 本基金四季度规模波动较大，操作上相对灵活，整体上增持了中长期限利率债和部分信用债配置，并适度参与了可转债的阶段性操作，适度提高了组合久期，组合杠杆相对三季度末总体也有所上升。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A级净值增长率为2.00%，C级净值增长率为2.04%。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 3,470,516,209.62 91.74 其中：债券 3,470,516,209.62 91.74 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 203,356,354.13 5.38 7 其他资产 109,083,615.06 2.88 8 合计 3,782,956,178.81 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 154,165,000.00 4.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,440,174,000.00 43.42 其中：政策性金融债 1,440,174,000.00 43.42 4 企业债券 1,077,423,906.89 32.48 5 企业短期融资券 571,924,000.00 17.24 6 中期票据 196,159,000.00 5.91 7 可转债 30,670,302.73 0.92 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,470,516,209.62 104.63 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 150416 15农发16 3,000,000 300,690,000.00 9.06 2 150210 15国开10 2,700,000 292,572,000.00 8.82 3 150213 15国开13 2,600,000 270,946,000.00 8.17 4 150215 15国开15 1,300,000 130,169,000.00 3.92 5 150218 15国开18 1,000,000 105,020,000.00 3.17 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.9.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 40,596.84 2 应收证券清算款 50,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 56,018,877.72 5 应收申购款 3,024,140.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 109,083,615.06 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 24,780,600.00 0.75 2 110031 航信转债 5,237,745.60 0.16 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富增强收益债券A 汇添富增强收益债券 C 报告期期初基金份额总额 1,945,703,146.73 609,114,756.20 报告期期间基金总申购份额 1,308,375,456.81 316,644,698.07 减:报告期期间基金总赎回份额 972,430,412.82 596,075,308.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 2,281,648,190.72 329,684,145.34 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富增强收益债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富增强收益债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富增强收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。8.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年1月21日