汇添富增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要 2012 年 12 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2013 年 3 月 28 日  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富增强收益债券 基金主代码 519078 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 3 月 6 日 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,183,760,742.23 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 汇添富增强收益债券 A 汇添富增强收益债券 C 下属分级基金的交易代码： 519078 470078 报告期末下属分级基金的份额总额 1,133,642,793.20 份 50,117,949.03 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风 险品种，力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。 投资策略 类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同 类别债券利差水平研究，判断不同类别债券类属的相对投资价值，并确定不同 债券类属在组合资产中的配置比例。 业绩比较基准 中债总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货 币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 李文 赵会军 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金 管理有限公司 第 3 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间 数 2012 年 2011 年 2010 年 据 和 指 标 汇添富增强收 汇添富增强 汇添富增强收 汇添富增强 汇添富增强收 汇添富增强 益债券 A 收益债券 C 益债券 A 收益债券 C 益债券 A 收益债券 C 本 54,754,440.04 696,841.56 37,679,752.04 763,258.51 151,349,610.0 4,440,488.8 期 9 3 已 实 现 收 益 本 97,522,852.88 1,423,543.9 -18,440,257.55 212,121.29 145,455,812.9 9,735,404.7 期 2 1 3 利 润 加 0.0694 0.0557 -0.0127 0.0093 0.0755 0.1523 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 7.00% 6.75% -1.33% -1.52% 7.14% 6.77% 期 基 金 份 第 4 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 额 净 值 增 长 率 3.1. 2 期 末 数 2012 年末 2011 年末 2010 年末 据 和 指 标 期 0.0454 0.0350 0.0053 -0.0018 0.0874 0.0823 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 1,185,117,885. 51,872,396. 1,295,120,716. 11,710,827. 1,911,732,793. 33,635,692. 末 88 99 92 30 52 03 基 金 资 产 净 值 期 1.045 1.035 1.005 0.998 1.088 1.083 末 基 金 份 额 净 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 第 5 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金自 2009 年 9 月 15 日起增加 C 类收费模式，该模式只收取赎回费和销售服务费，不收 取申购费。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富增强收益债券 A 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去三个月 1.75% 0.09% -0.29% 0.04% 2.04% 0.05% 过去六个月 1.06% 0.10% -1.45% 0.05% 2.51% 0.05% 过去一年 7.00% 0.12% -0.67% 0.07% 7.67% 0.05% 过去三年 13.12% 0.17% 0.95% 0.10% 12.17% 0.07% 自基金合同 生效日起至 26.20% 0.16% 5.17% 0.13% 21.03% 0.03% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为 2008 年 3 月 6 日，至本报告期末未满五年。 汇添富增强收益债券 C 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去三个月 1.67% 0.09% -0.29% 0.04% 1.96% 0.05% 过去六个月 0.98% 0.09% -1.45% 0.05% 2.43% 0.04% 过去一年 6.75% 0.12% -0.67% 0.07% 7.42% 0.05% 过去三年 12.24% 0.17% 0.95% 0.10% 11.29% 0.07% 自基金合同 生效日起至 13.95% 0.17% 0.42% 0.09% 13.53% 0.08% 今 注：汇添富增强收益 C 类基金的基金分级日为 2009 年 9 月 15 日，至本报告期末未满五年。 第 6 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 7 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2008 年 3 月 6 日）起 6 个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同规定。 2、本基金自 2009 年 9 月 15 日起增加 C 类收费模式，该类别基金的累计份额净值增长率和业 绩比较基准收益率自 2009 年 9 月 15 日起计算。 第 8 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：1、本基金的《基金合同》生效之日为 2008 年 3 月 6 日，至本报告期末未满五年。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 第 9 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 注：1、汇添富增强收益Ｃ类基金的基金分级日为 2009 年 9 月 15 日，至本报告期末未满五年。 2、基金分级当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 汇添富增强收益债券 A 每 10 份 基 金 再投资形式发放 年度利润分配合 年度 现金形式发放总额 备注 份额分红数 总额 计 2012 0.300 38,784,519.75 8,660,804.64 47,445,324.39 2011 0.700 88,347,022.55 28,900,174.27 117,247,196.82 2010 0.500 79,544,919.62 25,399,470.82 104,944,390.44 合计 1.500 206,676,461.92 62,960,449.73 269,636,911.65 汇添富增强收益债券 C 每 10 份 基 金 再投资形式发放 年度利润分配合 年度 现金形式发放总额 备注 份额分红数 总额 计 2012 0.300 666,386.03 179,667.36 846,053.39 2011 0.700 1,278,889.97 511,175.54 1,790,065.51 2010 0.500 1,012,369.03 236,872.89 1,249,241.92 合计 1.500 2,957,645.03 927,715.79 3,885,360.82 第 10 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理有限公司成立于 2005 年 2 月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北京、 南方两个分公司，以及全资子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。 汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII 业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域，汇添富已形成公 募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大 块投资领域协同发展的格局。 截止 2012 年末，汇添富共管理 27 只证券投资基金，涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市 场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内，汇添富共发行八只基金产品，包括国内首创的系 列短期理财基金——汇添富理财 30 天、60 天、14 天、28 天债券基金，国内首只实施场内实时申 赎的货币基金——汇添富收益快线货币基金，以及汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富多元 收益债券基金、汇添富逆向投资股票基金。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投 资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚 定有效地贯彻和执行。2012 年，汇添富取得优秀的投资业绩，在市场震荡起伏的背景下，公司旗 下基金均获得正收益，切实为投资者赢得财富增长。 2012 年，汇添富专户业务快速发展，不仅开发出债券分级、大宗交易、期货对冲等专户产品， 并且投资业绩持续表现优秀。公司获得《每日经济新闻》针对非公募及创新业务评选的“最佳口碑 基金公司”、“最佳口碑产品”、“最佳创新产品”三项大奖。 2012 年，汇添富国际业务取得突破进展，不仅成功发行 RQFII 产品——汇添富人民币债券 基金，并且与巴西证券交易所就指数等方面的业务合作签订了《合作备忘录》，成为国内首家与巴 西证券交易所开展全面合作的资产管理公司。 2012 年，汇添富电子商务业务实现跨越式发展。公司推出的“添富信用卡”在行业内率先实现 货币基金的支付功能，获得 2011 年度上海金融创新成果一等奖；10 月，公司在行业首家推出网 上直销货币基金 T+0 赎回业务，极大地提升货币基金的理财便捷性。 2012 年，汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构”转 第 11 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 型的思路，从不同类型客户的切身需求出发，大力建设投顾式客户服务体系；同时，公司进一步 着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公司”等全方位 的投资者服务与教育活动。 2012 年，汇添富社会责任事业进一步深入开展。 “河流孩子”助学计划启动第五季活动，公 司公益基金会捐资在贵州建设“古邦添富小学”；邀请客户、员工及员工家属参加“红色希望之旅” 活动，先后走进甘肃大夏河、四川美姑、云南怒江的“添富小学”，开办“梦想课堂”，捐赠图书和 设备；为优秀乡村教师赴提供国内外知名教育机构的师资培训。同时，汇添富还着力开展医疗救 助、结对帮扶、国防拥军等社会公益活动。凭借慈善公益事业上的长期坚持和突出贡献，2012 年 4 月，汇添富基金荣获第二届上海慈善表彰大会颁发的“上海慈善奖爱心捐赠企业”奖，成为唯一 一家获奖的基金管理公司。 展望 2013 年，新的《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的颁布实施，将对中国基 金业产生深远的影响，行业转型发展的大变革将进一步深化，整个财富管理行业进入大混业竞争 时代。汇添富基金将始终保持积极的心态，大力创新、锐意进取，积极把握机会，切实以“客户至 上，做好优质服务”为己任，推动各项业务战略布局有效落实，为中国基金业的繁荣发展做出积极 贡献。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 国籍：中国。学历： 华东师范大学金 本基金的 融学博士。相关业 基 金 经 务资格：证券投资 理，汇添 基金从业资格。从 富保本混 业经历：曾任上海 合型证券 申银万国证券研 投资基金 究所有限公司高 的基金经 2008 年 3 月 6 级 分 析 师 。 2007 陆文磊 - 10 年 理， 汇添 日 年 8 月加入汇添 富季季红 富基金管理有限 定期开放 公司任固定收益 债券型证 高 级 经 理 。 2008 券投资基 年 3 月 6 日至今任 金的基金 汇添富增强收益 经理。 债券型证券投资 基金的基金经理， 2009 年 1 月 21 日 第 12 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 至 2011 年 6 月 21 日任汇添富货币 市场基金的基金 经理，2011 年 1 月 26 日至今任汇 添富保本混合型 证券投资基金的 基 金 经 理 ， 2012 年 7 月 26 日至今 任汇添富季季红 定期开放债券型 证券投资基金的 基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确 定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： （1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基 金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制 来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、 社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独 第 13 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资 产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和 独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易 系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所 有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交 易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日常监控、投资交易监控周报、专项稽核等形式， 对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包 括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公 允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、 督察长、总经理审核签署。当发生风格相似或同一投资经理管理的投资组合之间业绩表现差异超 过 5%等情形时，将进行专项分析。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说 明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业 务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由 集中交易室、投资研究部、稽核监察部和金融工程部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进 行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日、5 日）同向交易的样本，对其进行了 95%的置信区间，假设差价率为 0 的分布检验以及差价 率均值的分析。分析结果表明，不同时间窗口下，公司各组合间买卖价差不显著，差价率均值小 于 1%。 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数 为 2 次，分别是由于指数基金根据标的指数成份股调整而被动调仓、专户组合到期清算卖出证券 所致。 第 14 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年美国经济全年以稳步复苏为主，欧元区经济仍非常低迷，但下半年欧债危机有所好转， 各主要央行继续维持极度宽松的货币政策，在流动性的助推下，全球投资者风险偏好上升，股市、 商品市场均有不同程度上涨。国内经济全年运行表现出前低后高的走势，前三季度 GDP 增长率逐 季回落，四季度开始企稳回升，外需较为低迷，固定资产投资仍是经济增长的主要推动因素。全 年物价涨幅保持低位，CPI 年平均涨幅为 2.6%左右，比上年大幅回落。央行货币政策取向偏宽松， 全年准备金率和基准利率各下调两次，市场资金面环境比 2011 年显著改善，货币市场利率大幅回 落。 2012 年债券市场整体出现较大幅度上涨，中债综合财富指数年上涨 3.6%，但不同类型债券分 化较为明显，国债、金融债先扬后抑，至年末收益率比年初有较大幅度上行，而信用债全年涨幅 明显超过利率债，尤其是中低评级信用债年持有期回报显著高于利率品种和高评级信用品种。本 基金 2012 年采取了较为积极的投资策略，上半年较高比例配置了中等信用级别的企业债和公司 债，并对利率品种和可转债进行主动的积极操作，三季度及时降低了组合久期，较好的规避了市 场的调整风险，四季度增加了可转债的配置比例，但在信用品种配置比例上偏低，对组合收益有 一定拖累。全年本基金仅少量参与了新股的申购。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，汇添富增强收益债券 A 净值增长 7.00%，汇添富增强收益债券 C 净值增长 6.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 政治环境的因素从来没有像现在被寄予这么高的期望，对民营经济尤其明显。习近平总书记 上任以来的一系列举措得到了全社会广泛的认同，国退民进、重塑民营经济活力的期盼在股市中 得到明显反应。 我们对 2013 年市场相对乐观，对民营上市公司的发展则更为积极。盈利方面，随着库存调整、 财务和人力成本上涨均阶段性告一段落，有望进入一个复苏通道。估值方面，随着持续三年的调 整，市场的估值风险已经得到充分释放，相当一批大中盘蓝筹股的分红收益率开始具备吸引力。 流动性方面看，实体经济资金面紧张局面有望改善，证监会大力推动的各类长期资金的总量不断 提高，有望改变资金持续净流出的态势。政策层面，针对民营经济的一系列扶持性方针有望逐步 兑现。 基于这些判断，本基金将继续聚焦民营上市公司中未来的高成长公司，为持有人创造更高收 第 15 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管 理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基 金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估 值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之 间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务， 但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅 享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策 和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最 终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最 多为 12 次，A 类基金全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 25%，C 类基金每次分配比例不 得低于可供分配收益的 25%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 本基金于 2012 年 6 月 28 日实施利润分配，每份基金份额派发红利 0.03 元人民币。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012 年，本基金托管人在对汇添富增强收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 第 16 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012 年，汇添富增强收益债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添 富增强收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富增强收益债券型证券投资基金对基金份额持有人 进行了 1 次利润分配，分配金额为 48,291,377.78 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富增强收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师徐艳、汤骏于 2012 年 3 月 28 日签字出具了安永华明（2013）审字第 60466941_B06 号标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：汇添富增强收益债券型证券投资基金 报告截止日： 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 14,530,532.13 19,042,892.47 结算备付金 410,716.19 294,568.07 存出保证金 125,000.00 250,000.00 交易性金融资产 1,156,989,985.09 1,277,000,694.72 其中：股票投资 - 62,186,887.95 基金投资 - - 第 17 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 债券投资 1,156,989,985.09 1,214,813,806.77 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 30,000,000.00 - 应收证券清算款 13,193,593.18 - 应收利息 23,142,990.99 17,115,182.61 应收股利 - - 应收申购款 231,673.12 142,929.36 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,238,624,490.70 1,313,846,267.23 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 5,000,000.00 应付证券清算款 - 1,902.78 应付赎回款 316,364.96 504,921.38 应付管理人报酬 634,806.48 692,013.91 应付托管费 211,602.17 230,671.31 应付销售服务费 17,939.62 3,973.27 应付交易费用 3,299.84 10,752.60 应交税费 - - 应付利息 - 336.11 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 450,194.76 570,151.65 负债合计 1,634,207.83 7,014,723.01 所有者权益： 实收基金 1,183,760,742.23 1,299,977,741.77 未分配利润 53,229,540.64 6,853,802.45 所有者权益合计 1,236,990,282.87 1,306,831,544.22 负债和所有者权益总计 1,238,624,490.70 1,313,846,267.23 注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，添富增收（A 类）基金份额净值 1.045 元，添富增收（C 类） 基金份额净值 1.035 元；添富增收基金份额总额 1,183,760,742.23 份（其中 A 类 1,133,642,793.20 份，C 类 50,117,949.03 份）。 7.2 利润表 会计主体：汇添富增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 第 18 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、收入 111,933,222.97 -2,475,086.28 1.利息收入 56,577,972.37 49,728,800.99 其中：存款利息收入 7.4.7.11 591,918.76 898,262.35 债券利息收入 55,407,975.02 48,080,751.54 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 578,078.59 749,787.10 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 11,622,352.67 4,185,963.49 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -3,973,076.07 20,586,203.04 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 15,594,298.52 -16,842,051.80 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,130.22 441,812.25 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 43,495,115.20 -56,671,146.81 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 237,782.73 281,296.05 减：二、费用 12,986,826.17 15,753,049.98 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,857,608.57 9,296,673.96 2．托管费 7.4.10.2.2 2,952,536.27 3,098,891.38 3．销售服务费 102,484.41 98,185.75 4．交易费用 7.4.7.18 210,567.53 731,828.80 5．利息支出 412,451.18 2,077,732.33 其中：卖出回购金融资产支出 412,451.18 2,077,732.33 6．其他费用 7.4.7.19 451,178.21 449,737.76 三、利润总额 （亏损总额以“-” 98,946,396.80 -18,228,136.26 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第 19 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 一、期初所有者权益（基 1,299,977,741.77 6,853,802.45 1,306,831,544.22 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 98,946,396.80 98,946,396.80 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -116,216,999.54 -4,279,280.83 -120,496,280.37 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 548,447,606.45 18,297,819.68 566,745,426.13 2.基金赎回款 -664,664,605.99 -22,577,100.51 -687,241,706.50 四、本期向基金份额持有 - -48,291,377.78 -48,291,377.78 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,183,760,742.23 53,229,540.64 1,236,990,282.87 金净值） 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,787,365,914.91 158,002,570.64 1,945,368,485.55 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -18,228,136.26 -18,228,136.26 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -487,388,173.14 -13,883,369.60 -501,271,542.74 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 766,586,080.77 50,143,686.64 816,729,767.41 2.基金赎回款 -1,253,974,253.91 -64,027,056.24 -1,318,001,310.15 四、本期向基金份额持有 - -119,037,262.33 -119,037,262.33 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,299,977,741.77 6,853,802.45 1,306,831,544.22 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第 20 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富增强收益债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]346 号文《关于核准汇添富增强收益债券型证券投资基金 募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2008 年 3 月 6 日正式生效，首次设立募集规模为 5,049,981,789.51 份基金份额。本基金为契约型 开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理公司，注册登记机构为中国证券 登记结算有限责任公司和汇添富基金管理公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金 C 类收费模式的推出时间为 2009 年 9 月 15 日。自该日起，投资人可选择按照原有前 端收取申购费和赎回费的 A 类模式，亦可选择按照不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产 中计提销售服务费的 C 类收费模式申购本基金份额，但 C 类基金份额不能通过上海证券交易所开 放式基金销售系统进行场内申购，只能通过场外销售机构购买。 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、公司债、企业债、次 级债、可转换债券、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等，以及参与 新股申购等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金以自上而下 的研究为基础，根据经济发展的不同阶段的特点，寻找优良品质的固定收益类产品等低风险产品 形成投资组合，以获得长期稳定的收益。本基金的业绩比较基准为：中债总指数。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同 时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资 基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与 格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2012 年 12 月 31 日的财 第 21 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 务状况以及 2012 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税. 第 22 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充 通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限 87,245,680.42 100.00% 333,933,694.90 100.00% 公司 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 第 23 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限 1,579,653,867.94 100.00% 1,762,688,816.67 100.00% 公司 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011年1月1日至2011年12月31日 占当期债券 占当期债券 关联方名称 回购 回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限 2,947,000,000.00 100.00% 1,675,000,000.00 100.00% 公司 7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 占期末应付 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 佣金总额的 佣金 总量的比例 比例 东方证券股份有限 73,620.28 100.00% 424.89 100.00% 公司 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 占期末应付 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 佣金总额的 佣金 总量的比例 比例 东方证券股份有限 275,323.12 100.00% - - 公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 第 24 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 8,857,608.57 9,296,673.96 的管理费 其中：支付销售机构的客 614,579.44 863,450.92 户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60％年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.60％÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 2,952,536.27 3,098,891.38 的托管费 注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 汇添富增强收益债 汇添富增强收益债 合计 券A 券C 汇添富基金管理有限公 - 20,270.62 20,270.62 第 25 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 司 中国工商银行股份有限 - 26,606.77 26,606.77 公司 合计 - 46,877.39 46,877.39 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 汇添富增强收益债 汇添富增强收益债 合计 券A 券C 汇添富基金管理有限公 - 22,996.10 22,996.10 司 中国工商银行股份有限 - 18,701.22 18,701.22 公司 合计 - 41,697.32 41,697.32 注：1、本基金自 2009 年 9 月 15 日起增加 C 类收费模式，该模式只收取赎回费和销售服务费， 不收取申购费。本基金 A 类模式不收取销售服务费。 2、销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金 托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销 售机构。 3、基金销售服务费的计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值 ×0.4% /当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 交易金 利息收 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 入 中国工商银行股 - 447,244,259.06 - - 222,880,000.00 100,876.10 份有限公司 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 交易金 利息收 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 入 中国工商银行股 110,164,854.75 31,521,025.90 - - - - 份有限公司 第 26 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人 2012 年度及 2011 年度均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本年度末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 14,530,532.13 541,467.51 19,042,892.47 864,265.74 有限公司 注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、 除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金 2012 年度及 2011 年度在承销期内均未参与关联方承销证券。 7.4.9 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1 受限证券类别：债券 证券代 证券 成功认购 流通受 认购价 期末估值 期末 期末估值总 备 可流通日 数量 码 名称 日 限类型 格 单价 成本总额 额 注 12 科发 新债未上 122663 2012-05-18 2013-01-21 99.94 99.94 100,000 9,993,722.74 9,993,722.74 - 债 市 12 沪金 新债未上 124085 2012-12-25 - 100.00 100.00 200,000 20,000,000 - 投 市 20,000,000 海直转 新债未上 127001 2012-12-24 2013-01-07 100.00 100.00 32,120 3,212,000 3,212,000 债 市 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。 第 27 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,156,989,985.09 93.41 其中：债券 1,156,989,985.09 93.41 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 30,000,000.00 2.42 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 14,941,248.32 1.21 6 其他各项资产 36,693,257.29 2.96 7 合计 1,238,624,490.70 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％） 第 28 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 1 601339 百隆东方 19,741,923.20 1.51 2 603128 华贸物流 777,241.98 0.06 3 601800 中国交建 37,800.00 0.00 4 601929 吉视传媒 28,000.00 0.00 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％） 1 002646 青青稞酒 30,084,199.08 2.30 2 601928 凤凰传媒 19,636,245.23 1.50 3 601100 恒立油缸 14,057,654.33 1.08 4 601339 百隆东方 11,287,041.23 0.86 5 601222 林洋电子 3,216,718.27 0.25 6 002253 川大智胜 2,611,622.00 0.20 7 601336 新华保险 2,103,637.00 0.16 8 601886 江河幕墙 1,715,257.76 0.13 9 601908 京运通 1,594,967.11 0.12 10 603128 华贸物流 861,468.41 0.07 11 601929 吉视传媒 46,000.00 0.00 12 601800 中国交建 30,870.00 0.00 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 20,584,965.18 卖出股票收入（成交）总额 87,245,680.42 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 49,935,000.00 4.04 3 金融债券 69,755,000.00 5.64 其中：政策性金融债 69,755,000.00 5.64 第 29 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 4 企业债券 716,880,454.69 57.95 5 企业短期融资券 49,890,000.00 4.03 6 中期票据 20,636,000.00 1.67 7 可转债 249,893,530.40 20.20 8 其他 - - 9 合计 1,156,989,985.09 93.53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％） 1 113003 重工转债 931,960 98,582,728.80 7.97 2 120220 12 国开 20 600,000 59,778,000.00 4.83 3 1080033 10 常经债 500,000 50,635,000.00 4.09 4 1001060 10 央票 60 500,000 49,935,000.00 4.04 5 041256022 12 武钢 CP003 500,000 49,890,000.00 4.03 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 125,000.00 2 应收证券清算款 13,193,593.18 3 应收股利 - 4 应收利息 23,142,990.99 5 应收申购款 231,673.12 6 其他应收款 - 第 30 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,693,257.29 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例（％） 1 113003 重工转债 98,582,728.80 7.97 2 110016 川投转债 37,353,622.00 3.02 3 110003 新钢转债 26,211,499.40 2.12 4 110015 石化转债 23,143,429.90 1.87 5 125089 深机转债 13,717,650.00 1.11 6 110013 国投转债 12,380,765.10 1.00 7 110012 海运转债 8,623,137.60 0.70 8 110018 国电转债 3,276,697.60 0.26 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额 户均持有的 户数 级别 基金份额 占总份额比 占总份 (户) 持有份额 持有份额 例 额比例 汇 添 22,829 49,658.01 752,327,692.47 66.36% 381,315,100.73 33.64% 富 增 强 收 益 债 券A 汇 添 3,229 15,521.20 32,552,059.10 64.95% 17,565,889.93 35.05% 富 增 强 收 益 债 券C 第 31 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 合计 26,058 45,427.92 784,879,751.57 66.30% 398,880,990.66 33.70% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 占基金总份额 项目 份额级别 持有份额总数（份） 比例 汇添富增 326,087.90 0.03% 强收益债 券A 基金管理公司所有从业人 汇添富增 1,087,496.59 2.17% 员持有本基金 强收益债 券C 1,413,584.49 0.12% 合计 注：1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间 为 0。 2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含）。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 汇添富增强收益 汇添富增强收益 项目 债券 A 债券 C 5,049,981,789.51 - 基金合同生效日（2008 年 3 月 6 日）基金份 额总额 本报告期期初基金份额总额 1,288,245,573.42 11,732,168.35 本报告期基金总申购份额 432,184,797.49 116,262,808.96 减：本报告期基金总赎回份额 586,787,577.71 77,877,028.28 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,133,642,793.20 50,117,949.03 注：1、本基金自 2009 年 9 月 15 日起增加 C 类收费模式，该模式只收取赎回费和销售服务费， 不收取申购费。 2、表内“总申购份额”含转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 第 32 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人 2012 年 3 月 3 日公告，增聘周睿先生担任汇添富医药保健股票型证券投资基 金的基金经理。 2、基金管理人 2012 年 3 月 3 日公告，增聘韩贤旺先生、叶从飞先生担任汇添富均衡增长股 票型证券投资基金的基金经理，陈晓翔先生、欧阳沁春先生不再担任该基金的基金经理。 3、《汇添富逆向投资股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 3 月 9 日正式生效，顾耀强 先生任该基金的基金经理。 4、基金管理人 2012 年 3 月 14 日公告，经汇添富基金管理有限公司第三届董事会第一次会 议决议，并经中国证监会审核批准（证监许可【2012】297 号），公司聘任雷继明先生为公司副总 经理。 5、《汇添富理财 30 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 9 日正式生效，曾刚先 生任该基金的基金经理。 6、基金管理人 2012 年 6 月 7 日公告，经汇添富基金管理有限公司 2012 年第一次临时股东 会决议，并经中国证监会审核批准（证监许可【2012】757 号），公司董事会选举潘鑫军先生为公 司董事长，桂水发先生不再担任本公司的董事长。 7、《汇添富理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 12 日正式生效，曾刚 先生任该基金的基金经理。 8、《汇添富理财 14 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 10 日正式生效，王栩 先生任该基金的基金经理。 9、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 26 日正式生效， 陆文磊先生任该基金的基金经理。 10、《汇添富多元收益债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 9 月 18 日正式生效，曾刚 先生任该基金的基金经理。 11、《汇添富理财 28 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 10 月 18 日正式生效，曾刚 先生任该基金的基金经理。 第 33 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 12、基金管理人 2012 年 11 月 2 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富黄金及贵金属证券投资 基金（LOF）的基金经理，刘子龙先生不再担任该基金的基金经理；同时，刘子龙先生也不再担 任汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金的基金经理，王致人先生 继续担任该基金的基金经理。 13、《汇添富收益快线货币市场基金基金合同》于 2012 年 12 月 21 日正式生效，陈加荣先生 任该基金的基金经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所自本基金合同生效日（2008 年 3 月 6 日）起至本报告期末，为本基金 进行审计。本报告期内应支付当期审计费用为人民币捌万元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东方证券 2 87,245,680.42 100.00% 73,620.28 100.00% - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 第 34 页 共 35 页  汇添富增强收益债券 2012 年年度报告摘要 占当期债 占当期债券 占当期权证 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 东方证券 1,579,653,867.94 100.00% 2,947,000,000.00 100.00% - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配 比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内未新增或退租证券公司交易单元。 汇添富基金管理有限公司 2013 年 3 月 28 日 第 35 页 共 35 页