基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富增强收益债券A ■ 汇添富增强收益债券C ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2008年3月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金自2009 年9 月15 日起增加C 类收费模式,该类别基金的累计份额净值增长率和业绩比较基准收益率自2009 年9 月15 日起计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注:本基金为债券型基金,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济基本面形势仍然严峻,呈现出增长回落和通胀高企的“滞涨”状态。一方面,受到发达国家经济回落、国内投资放缓的影响,三季度经济增长出现加速回落的趋势,工业增速持续下滑,但另一方面,三季度通胀仍持续攀升,7月份CPI涨幅达到6.5%,创下2008年下半年以来的新高。由于通胀压力加大,宏观调控将防通胀作为首要的调控目标,政策基调依然偏紧,尽管三季度央行并未继续上调法定准备金率,但将保证金存款纳入了准备金缴存范围,市场流动性始终处于较为紧张的状态。 由于资金面紧张程度超出预期,以及部分地方融资平台曝出负面新闻,三季度债券市场出现大幅下跌,中低信用等级的债券跌幅尤其巨大。同时,受股票市场下跌和供给大量增加的冲击,三季度可转债指数跌幅也达到14%,新股收益也明显下降,新股破发比例有所提高。本基金管理人三季度采取了较为保守的防御策略,以应对市场的下跌,主要是降低了可转债的投资比例,8月份以后增持了中长期国债和金融债,新股投资上非常谨慎,只是适度参与了少量新股的申购。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金A级净值增长率为-4.39%,C级净值增长率为-4.41%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来一段时间内,预计经济仍将维持下行的态势,一方面,欧债危机仍存在很大变数,欧美等主要经济体增长可能继续回落,甚至不排出衰退的风险,这将对我国出口造成冲击,另一方面,房地产和基础建设投资四季度以后也面临下滑风险,内外需同时回落将对经济增长形成压力。通胀三季度已经见顶,未来将逐渐回落,到年底左右随着去年基数的提高,CPI有望出现加速回落的趋势。货币政策短期内仍可能保持观望状态,但随着四季度经济进一步放缓和通胀压力减弱,政策出现一定的松动,流动性环境有望改善。总体来看,未来基本面环境对债券市场较为有利,经过三季度的大幅调整以后,债券收益率已经具备较强的吸引力,因此,四季度本基金管理人将密切关注基本面的变化和市场走势,积极把握未来市场的投资机会,力争为投资者创造稳健的收益。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富增强收益债券型证券投资基金募集的文件 2、《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》 3、《汇添富增强收益债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照 5、报告期内汇添富增强收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理有限公司 2011年10月26日 基金简称 汇添富增强收益债券 交易代码 519078 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年3月6日 报告期末基金份额总额 1,289,247,220.87份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种,力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。 投资策略 类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类别债券利差水平研究,判断不同类别债券类属的相对投资价值,并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。 业绩比较基准 中债总指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金简称 汇添富增强收益债券A 汇添富增强收益债券C 下属两级交易代码 519078 470078 下属两级基金报告期末份额总额 1,277,197,387.78份 12,049,833.09份 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陆文磊 本基金的基金经理,汇添富货币市场基金的基金经理,汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理。 2008年3月6日 - 9年 国籍:中国。学历:华东师范大学金融学博士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司,任固定收益高级经理,2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理,2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币市场基金的基金经理,2011年1月26日至今任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理。 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 汇添富增强收益债券A 汇添富增强收益债券C 1.本期已实现收益 -11,665,387.31 -107,312.89 2.本期利润 -59,747,981.60 -460,033.10 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0414 -0.0317 4.期末基金资产净值 1,253,349,389.08 11,749,489.23 5.期末基金份额净值 0.981 0.975 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去三个月 -4.39% 0.25% -0.26% 0.13% -4.13% 0.12% 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去三个月 -4.41% 0.24% -0.26% 0.13% -4.15% 0.11% 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 30,581,600.06 2.41 其中:股票 30,581,600.06 2.41 2 固定收益投资 1,144,863,943.21 90.33 其中:债券 1,144,863,943.21 90.33 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 50,000,195.00 3.95 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 23,260,755.69 1.84 6 其他资产 18,716,823.67 1.48 7 合计 1,267,423,317.63 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 28,078,033.52 2.22 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 28,078,033.52 2.22 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 2,503,566.54 0.20 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 30,581,600.06 2.42 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002598 山东章鼓 1,600,000 21,552,000.00 1.70 2 601222 林洋电子 303,308 4,249,345.08 0.34 3 601886 江河幕墙 129,183 2,503,566.54 0.20 4 601908 京运通 72,668 2,276,688.44 0.18 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 138,217,000.00 10.93 3 金融债券 258,558,000.00 20.44 其中:政策性金融债 258,558,000.00 20.44 4 企业债券 449,667,017.30 35.54 5 企业短期融资券 89,664,000.00 7.09 6 中期票据 - - 7 可转债 208,757,925.91 16.50 8 其他 - - 9 合计 1,144,863,943.21 90.50 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110003 新钢转债 822,290 81,760,294.70 6.46 2 110015 石化转债 713,900 62,401,999.00 4.93 3 110316 11进出16 600,000 59,916,000.00 4.74 4 110215 11国开15 600,000 59,226,000.00 4.68 5 110245 11国开45 600,000 59,034,000.00 4.67 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,391,963.43 5 应收申购款 74,860.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,716,823.67 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110003 新钢转债 81,760,294.70 6.46 2 110015 石化转债 62,401,999.00 4.93 3 113001 中行转债 35,839,141.20 2.83 4 110016 川投转债 9,558,494.40 0.76 5 110012 海运转债 8,804,031.60 0.70 6 110013 国投转债 5,384,714.00 0.43 7 126729 燕京转债 5,009,251.01 0.40 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002598 山东章鼓 21,552,000.00 1.70 网下新股锁定 2 601222 林洋电子 4,249,345.08 0.34 网下新股锁定 3 601886 江河幕墙 2,503,566.54 0.20 网下新股锁定 4 601908 京运通 2,276,688.44 0.18 网下新股锁定 项目 汇添富增强收益债券A 汇添富增强收益债券C 本报告期期初基金份额总额 1,701,262,141.22 25,405,779.12 本报告期基金总申购份额 15,692,953.79 8,644,539.36 减:本报告期基金总赎回份额 439,757,707.23 22,000,485.39 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,277,197,387.78 12,049,833.09