汇添富社会责任混合型证券投资基金2015 年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 2 1 1§§ 21 .2重目222 11 .....要223 11录提重示要及.提. . . . . .目. .示. . . . . .录. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. .... . . .... .. .... .. . . ... . .... .. .... .. . . ... . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..... .. .. . .. . .. . .. . .. . .. 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 目录§ 3 基2233 ....金542 1 简基基基介金金金产管基理本品情人说和明况基... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... . .... . .... . .... . .... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. . . ... . .... .. .... .. . . ... . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 32 2 金.. .. .. ..托.. .. .. ..管.. .. .. ..人.. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . . ..... ..... . ..... . . ..... ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ..... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. . . ... . ... . . ... ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . 555 5 信息披露方式 § 4 主34 ..要3 1 财主其务要他指相会标.关计. . . 资料 4 . 2 、.数. . .基.据. . .金.和. . .净.财. . .值.务. . .表.指. . .现.标. . .及. . . .利. . . . . . .润. . .. . .. . .. .分.. . .. . .. . .. .配.. . .. . .. . .. .情.. . .. . .. . .. .况.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... . . .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . 6 4 . 3 基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ... . . . . . . . . . . . . . 6 6 过去三年基金的利润分配情况管44 .理人报告 . . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 7969 9§ 444 .... 76584 管管管管基金理理理理人人管人人对对理对对人报报报宏及告观告告期基期期经济内内内金公、基本经证平金基理券的情交金况运易市投情场资作遵策及况略的行规专守和业业信项走说势情绩况明表的现简的.. .. .. ..说要的. .. ... ... . ..明展说... ... ... ...明望. ... ... ... ..... ..... ..... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 §§ 765 托4555 ...管.32 91 人管管管报报理理理告告.人人人.期. . ..对内对..内.. .. ..部报报..管.. .. ..告告有..理.. .. ..关期期..人.. .. ..本内内..对.. .. ..基基基..本. . .. ..金金金..基.. .. ..的利估..金.. .. ..润值监..持.. .. ..察分程..有.. .. ..序稽配..人.. .. ..核等情..数.. .. ..事况工..或.. .. ..项的作..基.. .. ..的情说..金.. .. ..明况说. ..资. .. . .. . ..明. ..产. .. . .. . .. .. .净. .. . .. . . . . ..值. .. . .. . .. ... ..预... .. ... .. ... .. ... ..警... .. ... .. .... .. ....... ..情....... .. ....... .. ....... .. ....... ..形....... .. ....... .. ....... .. ....... ..的....... .. ....... .. ....... . ....... .说....... . ....... . ....... . ....... .明....... . ....... . ....... . ....... . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . .. . ...... ........ . ........ . . . ....... ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . ........ . 1 11111111 64453766 7 年审7777 ....计度423 1 报财托报托告务管管告报期人人表内对对. . . . .本本报.. . .. . .. . .. .告年基... . ... . ... . ... .度期金... . ... . ... . ... .报内托... . ... . ... . ... .本管告... . .. . . ... . ... .中基人... . ... . ... . ... .财遵金... . 规守 ... . ... . .投资 § 8 .. .务... . ... . ... . ... .信... . ... . ... . ... .信息运... . ... . ... . ... .作等情.... . .... . .... . .... .遵内况.... . .... . .... . .... .规声容.... . .... . .... . .... .的守明.... . .... . .... . .... .真信.... . .... . .... . .... .实、.... . .... . .... . .... .净、.. . .. .... . .... . . ... .值准.... . .... . .... . .... .计确.... . .... . .... . .... .算和.... . .... . .... . .... .完、.... . .... . .... . .... .整利.... . .... . .... . .... .发润.... . .... . .... . .... ..表分.... .. .... .. .... .. .... ..意配.... .. .... .. .... .. .... ..见等.... .. .... .. .... ..情..... .. ..... .. ..... .. ..... ..况..... .. ..... .. .... .. .. ..的. .. . .. .. .. .. . .. .说.. .. .. .. . . . . .. ..明.. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. 11 111 787 78 投8888 ....资342 1 组利所报资合润表有产报附者表负告注债权.表益. . . .（. . . .基. . . .金. . . . 88 .. 56 期末基金资产组合净情. . . .况值. . . .）. . . . . . . .变. . . . . . . .动. . . . . . . .表. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . . . ... .... . .... . . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... . . ..... . ..... . . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . 2442 1 90 8 . 7 期末按行业分类的股票投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 2544 4 88 .. 98 期报期告末末按按期公内债股允券票价品投种值资占分组基类合金的资的债产券重大投净变值资组比动例合大小排序的所有股票投资明细.. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... . .. ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 545 988 期末按公允价值占基金资产净值比3 例大小8 排1 序的前五名债券投资明细 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 5 99报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资. . . .明. . . .细. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细第 页 共 页 §§§ 119 1 0 基889989 ......金32 1111 02 1份报报投额资告告持期组期有末末合人本报本信基告基息金金附. . ..注投投.. .. .. ..资资. .. . .. . .. . ..的的. .. . .. . .. . ..国股. .. . .. . .. . ..指债. .. . .. . .. . ..期期. .. . .. . .. . ..货货. .. . .. . .. . ..交交. .. . .. . .. . ..易易. .. . .. . .. . ..情情. .. . .. .. .. .. ..况况.. .. .. .. .. .. .. ..说说.. .. .. . .. . .. .明明.. . .. . .. . .. . .... . ... . . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... .汇.... . .... . .... . .... .添.... . ... ...富... ... . .社. . .会. . . 责. . . .任. . .混. . . .合. . . . 2 . . 0 . . 1 . 5 . . .年. . .年. . . 度. . . .报. . 5告9 1 1 . 1 期末基金份. . .额. . . .持. . . .有. . . .人. . . .户. . . .数. . . .及. . . . . .持. . . . . . . .有. . . . . . . .人. . . . . . . .结. . . . . . . .构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ...... ... ...... ... ...... ... ...... ... ...... ... ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. .... . . ..... . ..... . .... . . ..... . ..... . ... . ... . .. . . . . . . . . . 5 9 1 1 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. ... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... . ... . ... . 666 6 00 0 1 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况开1 1 .放式基金份额变动重111 11 1 大... 4365 事基件金揭份示额持有人大会决. . . .议. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. .. .... .... .... .... ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . .... .. ... .. ... .. 666 66 2 11 11 11 1 . 7 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . . 6 4 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 § 1 2 111 222 1 . ... 8 32 1 为基基管金理金基租投人金资、用进.托行策证.. . .. . .. . .. .审券管略.. . .. . . 人计的改及的会其变高计级师管事 备查文其件他目重录大事件. . .. .公.... . .... . .... . .... .司.. .. . .... . .... . .... .交.... . .... . .... . .... .易.... . .... . .... . .... .单.... . .... . .... . .... .元.... . .... . .... . .... .理务的.... . .... . .... . .... .有人所.... . .... . .... . .... .员关情.... . .... . .... . .... .情受况.... . .... . .... . .... .况稽.... . .... . .... . .... .查..... . ..... . ..... . ..... .或..... . ..... . ..... . ..... .处..... . ..... . ... .. . ..... .罚..... . .. ... . ..... .等..... . ..... . ..... . ..... .情..... . ..... . ..... . ..... .况..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .. ... ... 666 454 备查文件目录 ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ... . .. ..... . ..... . .. ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . 88866 8 75 1 11 存放地点 1 查阅方式 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富社会责任混合型证券投资基金 基金简称 汇添富社会责任混合 基金主代码 470028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月29日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,284,592,313.28份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 精选积极履行社会责任，并具有良好的公司治理结构、 诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公 司，谋求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产 配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于 确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股 精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上市公 司，以谋求基金资产稳健增值。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×80% +中证全债指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期 风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国农业银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 林葛 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66060069 电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95599 传真 5021-28932998 010-68121816注册地址上海市黄浦区大沽路288 北京市东城区建国门内大街69号6栋538室号办公地址上海市富城路8919号震旦国 北京复兴门内大街28号凯晨世第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 际大楼21层 贸中心东座9层 邮政编码 200120 100031 法定代表人 李文 刘士余 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙） 场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 33.1.1 .主1要会计§数3据和主财要务财指务标指标、基金净值表现及21层利润分配金情额况单位：人民币元 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 800,838,412.88 278,375,217.41 504,183,086.83 本3. 1期.2 利润 887,090,057.73 203,673,509.95 425,436,656.50加权平均基金份额本期利润0.5029 0.2045 0.1871本期加权平均净值利润率22.90% 19.59% 19.57%本期基金份额净值增长率74.94% 20.78% 16.13% 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期3. 1末.3 可供分配利润 1,781,659,965.78 117,223,887.46 1,062,539.29期末可供分配基金份额利润0.7799 0.2085 0.0008期末基金资产净值4,832,826,711.87 679,415,335.45 1,411,871,923.03期末基金份额净值2.115 1.209 1.001 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 111.50% 20.90% 0.10% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或6交易基8金1 的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金的《基金合同》生效日为2011年3月29日，至本报告期末未满五年，因此主要会计数 据和财务指标只列示从基金合同生效日至2015年12月31日数据，特此说明。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.34% 1.62% 4.05% 1.21% -2.71% 0.41% 过去三个月 48.32% 2.54% 13.76% 1.34% 34.56% 1.20% 过去六个月 -13.74% 3.88% -11.95% 2.14% -1.79% 1.74% 过去一年 74.94% 3.59% 7.52% 1.99% 67.42% 1.60% 过去三年 145.36% 2.46% 44.35% 1.43% 101.01% 1.03% 自基金合同 生效日起至 111.50% 2.03% 19.51% 1.29% 91.99% 0.74% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2011年3月29日，至本报告期末未满五年。 1 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011年3月29日)起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较注：1、本基金的《基金合同》生效日为2011年3月29日，至本报告期末未满五年。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况 注：本基金成立于2011年3月29日，2013年度、2014年度和2015年度均未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司(China Universal Asset Management (Ho9 ng Kon8 g1 ) Company Limited)和汇添富资本管理有限公司。汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前，汇添富已经构建起公募、 专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务 平台。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2015年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：2015年，公司旗下偏股型基金全年平均涨幅达到71.97%，在大型基金公司当中稳居第一（数据来源：银河基金研究中心）。民营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十（数据来源：WIND）。公司中长期投资业绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金3年期、5年期整体业绩位居前十五大基金公司之首（数据来源：银河基金研究中心）。 2015年，汇添富基金新发8只基金，包括3只股票型基金，2只指数基金，以及3只混合型基金。其中，添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市，进一步完善了公司场内货基产品线。全年，公司公募基金产品达到58只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置选择。 2015年，汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展，互联网金融取得长足进步。截止年底，公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作，成为迄今为止在电子商务领域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破1000亿元，客户数量超过1800万人，2015年全年电商平台成交量超过12000亿元，保持行业领先水平。 2015年，汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底，公司服务机构客户数量超过200家，资产管理规模同比增长超过150%；公司受托管理19家保险机构的资产委托账户，并于2015年6月，成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。 2015年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年，渠道新发基金首募规模在同期发行基金中保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过100%。 2015年，汇添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。 2015年，香港子公司国际业务取得重1大0 突破。1香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合约，与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展8 投顾合作。此外，公司两地基金互认业务也走在行业前列，截至年底已有3只南下基金获香港证监会销售批准。第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 2015年，公司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8月，“生命之光”汇添富乡村医生助飞项目启动，公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县，为当地一线医务工作者提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11月，公司赞助的第20届上海国际马拉松赛首度引入公益元素，与“河流·孩子”项目合作，推出“全马完赛公益捐赠”活动，将筹得善款用于改善“河流·孩子”项目学校学生的生活条件。 2015年，汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。 2016年是“十三五”的开局之年，资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业竞争和互联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量，开拓进取、奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！ 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 国籍：中 国。学历： 卫生部武 汉生物制 品研究所 医 学 硕 士、中欧 国际工商 汇添富社 学院工商 会责任混 管 理 硕 合基金、 士。相关 汇添富移 2014年8月 业 务 资 欧阳沁春 动互联股 26日 - 14年 格：证券 票基金的 投资基金 基 金 经 从 业 资 理。 格。从业 经历：曾 任卫生部 武汉生物 制品研究 所助理研 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 公司项目 经理、大 成基金管 理有限公 司行业研 究员、国 联安基金 管理有限 公司行业 研究员， 2006年9 月加入汇 添富基金 管理股份 有 限 公 司，历任 高级行业 分析师、 基金经理 助 理 ， 2007年6 月18日至 2012年3 月2日任 汇添富均 衡增长混 合基金的 基 金 经 理，2011 年3月29 日至今任 汇添富社 会责任混 合基金的 基 金 经 理，2014 年8月26 日至今任 汇添富移 动互联股 票基金的 基 金 经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日1期2 ”为基8 1金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投1资3 组合经8 理1 、督察长、总经理审核签署。同时，投资组第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，利用统计分析的方法和工具，根据对样本个数、差价率是否为0的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等原因进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次，其中一次是由于流动性原因，一次是由于合规控制调整原因，三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年的中国证券市场波澜起伏，市场爆涨爆跌，计算机等细分市场的投资主题表现十分出色，大数据和云计算等部分股票创出历史新高。价值类资产整体表现比较平稳。 社会责任基金投资一直遵循个股适度集中，行业相对均衡配置的原则，在行业配置方面：我们在互联网各个相关的行业做了一定的布局；我们也重点配置了传媒行业。我们把握了核电和军工等方面的主题投资机会，取得了不错收益。我们在医疗信息化方面的投资也取得了比较满意的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2015年本基金年收益率74.94%，同期业绩比较基准收益率7.52%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，从经济基本面来看，原1有4 经济增8 1长模式遗留的产能过剩和银行资产恶化问题制第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 约传统产业的前景，经济结构调整是大的趋势，就政府的政策而言：宏观产业政策的调整和金融 包括国内利率和汇率等在内的货币金融政策变化，以及资本市场本身的制度建设都将深刻影响市 场的估值体系。美国加息以及国际大宗原材料价格的波动、整体全球经济的低迷、地缘政治都会 对资本市场有一定的冲击。股市一直都是在波折中不断前行，而现阶段正是布局一些好股票的大 好时机。从中长期来看，中国经济的未来依赖新经济的崛起，我们会重点布局代表未来发展方向 有着广阔成长空间的精准医疗、移动互联网、新传媒和新娱乐。我们希望投资这些真正新型的上 市公司能给投资人带来不菲的回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： （一）完善规章制度，健全内部控制体系 在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 （二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。 （三）强化培训教育，提高全员合规意识 本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流， 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、 集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基 金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关 工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金 日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表 决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估 值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 1 1 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管汇添富社会责任股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汇添富社会责任股票型证券投资基金基金合同》、《汇添富社会责任股票型证券投资基金托管协议》的约定，对汇添富社会责任股票型证券投资基金管理人—汇添富基金管理股份有限公司2015年1月1日至2015年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,汇添富基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，汇添富基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富社会责任混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的汇添富社会责任混合型证券投资基金财务报 表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表 和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有 限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责17 任是在8执1行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了汇添富社会责任混合型证券投资基金 2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值 变动情况。 注册会计师的姓名 陈 露 蔺育化 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2016年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：汇添富社会责任混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 银存结资行算出产存备保：付证款金金资产 77 ..44附..77 注..21 号 2015年本9201期6872,,,末469月6622613,,,1130950日379...4272552014上年年41172度,,595月末1158493,,,1024868日174...674221 交易性金融资产 4,009,274,560.46 631,421,204.41 其中：股票投资 4,009,220,027.66 631,421,204.41 基金投资 1 8 8 1 - -债券投资54,532.80 -资产支持证券投资- -贵金属投资- -第页 共 页 衍应买生入收证金返售券融金清资产算融款资产777 ...444 ...777 ...435 汇添---富社会责任混合320,1657年5,年32度4报.4告--5 应收利息 7 .4 . 7 . 6 162,499.45 13,468.88应收股利- -应收申购款15,275,194.27 1,966,655.34递延所得税资产- - 其他资产 - - 资产总计 4,967,761,814.60 687,068,486.83 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 7 .4 . 7 . 3 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 81,352,400.15 - 应付赎回款 32,001,238.32 3,756,384.38 应付管理人报酬 6,175,698.43 1,006,189.74 应付托管费 1,029,283.08 167,698.31 应付销售服务费 7 .4 . 7 . 7 - - 应付交易费用 13,597,113.31 2,158,257.87 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 7 .4 . 7 . 8 - - 其他负债 77 ..44 .. 77 .. 91 0 779,369.44 564,621.08负债合计134,935,102.73 7,653,151.38所有者权益：实收基金2,284,592,313.28 562,191,447.99 未分配利润 2,548,234,398.59 117,223,887.46 所有者权益合计 4,832,826,711.87 679,415,335.45 负债和所有者权益总计 4,967,761,814.60 687,068,486.83 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值2.115元，基金份额总额2,284,592,313.28 份。 7.2利润表 会计主体：汇添富社会责任混合型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年121 月31日19 8 单位：人民币元第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 1,007,564,951.96 238,399,021.08 1.利息收入 7 .4 .7 . 1 1 3,303,845.29 2,094,646.80 其中：存款利息收入 3,303,807.92 359,507.84 债券利息收入 37.37 1,735,138.96 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 2.投资收益（损失以“-”填列） 其中：股票投资收益 基金投资收益 777777 ......444444 ......777777 ...... 111111 32 889906,,973304,,657863..51--75330104,,769743,,257118..17--88 债券投资收益 43 .5 - 2,390,862.92资产支持证券投资收益- - 4 . 衍贵金生属工具投资收益收益!7 .4 .7 . 1 765 -- -- 股利收益 5,803,906.58 3,690,490.68 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 汇兑收益（损失以“”号填列） 7 .4 .7 . 1 8 86,251,644.85 -74,701,707.46-- 5.其他收入（损失以“-”号填列）777 ...444 ... 111 000 ...222 ...231 21,274,878.67 231,509.96减：二、费用7 .4 .7 . 1 9 120,474,894.23 34,725,511.131．管理人报酬56,656,985.04 15,683,357.772．托管费9,442,830.89 2,613,892.943．销售服务费- - 4．交易费用 53,905,320.67 15,976,682.67 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 7 .4 .7 .2 0 - - 6．其他费用 469,757.63 451,577.75 三、利润总额（亏损总额以“-” 887,090,057.73 203,673,509.95 号填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富社会责任混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 562,191,447.99 117,223,887.46 679,415,335.45 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 887,090,057.73 887,090,057.73 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 1,722,400,865.29 1,543,920,453.40 3,266,321,318.69 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 9,249,246,778.21 11,780,871,731.56 21,030,118,509.77 2.基金赎回款 -7,526,845,912.92 -10,236,951,278.16 -17,763,797,191.08 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 2,284,592,313.28 2,548,234,398.59 4,832,826,711.87 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,410,809,383.74 1,062,539.29 1,411,871,923.03 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 203,673,509.95 203,673,509.95 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -848,617,935.75 -87,512,161.78 -936,130,097.53 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 190,813,751.71 19,644,521.35 210,458,273.06 2.基金赎回款 -1,039,431,687.46 -107,156,683.13 -1,146,588,370.59 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 562,191,447.99 117,223,887.46 679,415,335.45 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责2人1 签署： 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 ______张晖______ ______陈灿辉______ ____韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 汇添富社会责任混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，原汇添富社会责任股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1887号文《关于核准汇添富社会责任股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2011年3月29日正式生效，首次设立募集规模为5,622,650,211.18份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人、注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据中国证券监督管理委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，汇添富基金管理股份有限公司决定自2015年8月5日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》。 本基金精选积极履行社会责任，并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司，谋求基金资产的稳健增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80% +中证全债指数收益率×20% 。7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资。 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保证金和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债均划分为2其3 他金融8 负1 债，主要包括各类应付款项。第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价2值4 计量相8 关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在1 主要市场的，本基金假定该交易在相关资产第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认2日5 确认。8 上1 述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经2转6 移给对8 方1 ，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提； (2)基金托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1) 本基金的每份基金份额享有同等分配权； (2) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； (3) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (5) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基2金7 业协会8 中1 基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 定，自2015年4月3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持 证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2208 05]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东8 通1 过对价方式向流通股股东支付的股份、现金第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 907,921,009.22 47,559,484.71 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 907,921,009.22 47,559,484.71 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,877,487,937.24 4,009,220,027.66 131,732,090.42 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 42,000.2090 8 1 54,532.80 12,532.80债券银行间市场 - - -第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 合计 42,000.00 54,532.80 12,532.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,877,529,937.24 4,009,274,560.46 131,744,623.22 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 585,928,226.04 631,421,204.41 45,492,978.37 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 585,928,226.04 631,421,204.41 45,492,978.37 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 143,289.03 12,273.71 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 12,899.90 861.40 应收债券利息 3 0 8 1 37.37 -应收买入返售证券利息- -应收申购款利息3,365.15 100.57应收黄金合约拆借孳息- -第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 其他 2,908.00 233.20 合计 162,499.45 13,468.88 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 13,597,113.31 2,157,857.87 银行间市场应付交易费用 - 400.00 合计 13,597,113.31 2,158,257.87 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 119,369.44 4,621.08 应付信息披露费 320,000.00 220,000.00 应付审计费 90,000.00 90,000.00 合计 779,369.44 564,621.08 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 562,191,447.99 562,191,447.99 本期申购 9,249,246,778.21 9,249,246,778.21 本期赎回（以“-”号填列） -7,526,845,912.92 -7,526,845,912.92 本期末 2,284,592,313.28 2,284,592,313.28 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 3 1 8 1 单位：人民币元项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 上年度末 200,377,022.84 -83,153,135.38 117,223,887.46 本期利润 800,838,412.88 86,251,644.85 887,090,057.73 本期基金份额交易 780,444,530.06 763,475,923.34 1,543,920,453.40 产生的变动数 其中：基金申购款 5,257,375,804.32 6,523,495,927.24 11,780,871,731.56 基金赎回款 -4,476,931,274.26 -5,760,020,003.90 -10,236,951,278.16 本期已分配利润 - - - 本期末 1,781,659,965.78 766,574,432.81 2,548,234,398.59 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31 31日 日 活期存款利息收入 2,942,462.78 281,422.64 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 240,111.51 62,113.33 其他 121,233.63 15,971.87 合计 3,303,807.92 359,507.84 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 17,118,700,791.64 5,613,315,767.82 减：卖出股票成本总额 16,227,770,115.07 5,308,622,549.64 买卖股票差价收入 890,930,676.57 304,693,218.18 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 3 2 2015年811月1日至2015 2014年1月1日至2014年年12月31日12月31日卖出债券（、债转股及债券到期兑- 134,941,758.45付）成交总额第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 减：卖出债券（、债转股及债券到 - 128,624,710.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 - 3,926,185.53 买卖债券差价收入 - 2,390,862.92 7.4.7.13.2资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期末和上年度可比期间均未持有资产支持证券投资。 7.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益 7.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 5,803,906.58 3,690,490.68 基金投资产生的股利收益 - - 合计 5,803,906.58 3,690,490.68 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 86,251,644.85 -74,701,707.46 ——股票投资 86,239,112.05 -74,870,607.46 ——债券投资 12,532.80 168,900.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 3 3 86,28511,644.85 -74,701,707.46第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 21,274,878.67 231,509.96 合计 21,274,878.67 231,509.96 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 53,905,320.67 15,975,507.67 银行间市场交易费用 - 1,175.00 合计 53,905,320.67 15,976,682.67 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12 12月31日 月31日 审计费用 90,000.00 90,000.00 信息披露费 320,000.00 320,000.00 银行划款费用 41,197.63 22,967.75 其他费用 200.00 400.00 帐户维护费 18,360.00 18,210.00 合计 469,757.63 451,577.75 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要3披4 露的资8 产1 负债表日后事项。第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“农业银 基金托管人、基金代销机构 行”） 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 东方证券股份 6,426,974,486.70 17.54% 1,914,242,539.23 18.56% 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 东方证券股份 - - 5,124,140.00 46.84% 7.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均3未5 通过关8 联1 方交易单元进行回购交易。第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 7.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 5,802,423.73 17.53% 2,067,533.06 15.21% 有限公司 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 东方证券股份 1,706,660.98 18.58% 522,091.61 24.19% 有限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 56,656,985.04 15,683,357.77 的管理费 其中：支付销售机构的客 18,721,453.81 4,972,749.29 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前3个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管3理6 人。若8 遇1 法定节假日、休息日，支付日期顺延。第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 9,442,830.89 2,613,892.94 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前3个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 907,921,009.22 2,942,462.78 47,559,484.71 281,422.64 股份有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2015年度获得的利息收入为人民币240,111.51元(2014年度：人民币 62,113.33 元)，2015年末结算备付金余3 7 额为人8 民1 币 28,666,357.45 元(2014年末：人民币1,914,267.42元)。 第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 300081恒信 2015年11月26日 重大资 47.84 2016年3月25日 47.87 1,999,927 94,978,539.35 95,676,507.68 - 移动 产重组 300038梅泰 2015年12月16日 重大资 56.68 - - 1,000,000 49,076,702.96 56,680,000.00 - 诺 产重组 300028金亚 2015年6月9日 重大事 10.87 - - 2,174,046 67,973,247.69 23,631,880.02 - 科技 项停牌 300010立思 2015年12月30日 重大事 31.90 2016年1月8日 28.71 4,000,704 148,980,285.00127,622,457.60 - 辰 项停牌 000065北方 2015年10月21日 重大资 30.53 - - 3,228,961 90,757,388.66 98,580,179.33 - 国际 产重组 000034深信 2015年12月24日 重大资 27.95 - - 1,547,093 38,358,289.52 43,241,249.35 - 泰丰 产重组 601717郑煤 2015年12月18日 重大资 7.52 - - 574 5,562.01 4,316.48 - 机 产重组 601377兴业 2015年12月29日 重大事 11.00 2016年1月7日 9.40 1,000,000 12,996,223.65 11,000,000.00 - 证券 项停牌 600090啤酒 2015年12月24日 重大事 19.65 2016年1月4日 19.00 83,300 1,201,881.76 1,636,845.00 - 花 项停牌 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本3基8 金无因8 从1 事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基7 . 4金. 1 份4 . 3额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交7 . 4易. 1市2 场不活跃而带来的变现困难。本基金所持有的证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 以及 中列示的本基金于期末持有的流通3 9受限证券8 1 外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性要求，其上限一般不超过基第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个3个月 2015年12月31 1个月以内 月 -1年 1-5年5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 907,921,009.22 - - - - - 907,921,009.22 结算备付金 28,666,357.45 - - - - - 28,666,357.45 存出保证金 6,462,193.75 - - - - - 6,462,193.75 交易性金融资产 - - - - 54,532.804,009,220,027.664,009,274,560.46 应收利息 - - - - - 162,499.45 162,499.45 应收申购款 4,123,963.68 - - - - 11,151,230.59 15,275,194.27 资产总计 947,173,524.10 - 0.00 - 54,532.804,020,533,757.704,967,761,814.60 负债 应付证券清算款 - - - - - 81,352,400.15 81,352,400.15 应付赎回款 - - - - - 32,001,238.32 32,001,238.32 应付管理人报酬 - - - - - 6,175,698.43 6,175,698.43 应付托管费 - - - - - 1,029,283.08 1,029,283.08 应付交易费用 - - - - - 13,597,113.31 13,597,113.31 其他负债 - - - - - 779,369.44 779,369.44 负债总计 - - - - - 134,935,102.73 134,935,102.73 利率敏感度缺口947,173,524.10 - 0.00 - 54,532.803,885,598,654.974,832,826,711.87 上年度末 1-3 个3个月 2014年12月311个月以内 月 -1年 1-5年5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 47,559,484.71 - 4 0 - 8 1 - - - 47,559,484.71第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 结算备付金 1,914,267.42 - - - - - 1,914,267.42 存出保证金 518,081.62 - - - - - 518,081.62 交易性金融资产 - - - - - 631,421,204.41 631,421,204.41 应收证券清算款 - - - - - 3,675,324.45 3,675,324.45 应收利息 - - - - - 13,468.88 13,468.88 应收申购款 922,750.93 - - - - 1,043,904.41 1,966,655.34 资产总计 50,914,584.68 - - - - 636,153,902.15 687,068,486.83 负债 应付赎回款 - - - - - 3,756,384.38 3,756,384.38 应付管理人报酬 - - - - - 1,006,189.74 1,006,189.74 应付托管费 - - - - - 167,698.31 167,698.31 应付交易费用 - - - - - 2,158,257.87 2,158,257.87 其他负债 - - - - - 564,621.08 564,621.08 负债总计 - - - - - 7,653,151.38 7,653,151.38 利率敏感度缺口 50,914,584.68 - - - - 628,500,750.77 679,415,335.45 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的 其他市场变量保持不变； 假设 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定 利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年12月31日） 上年度末（ 2014年12月31 分析 日） 基准利率增加25个 - - 基点 基准利率减少25个 - - 基点 注：本基金本年末计息资产仅包括银行存款及应收申购款、结算备付金、买入返售金融资产（非 买断式回购），且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而 对其本身的公允价值无重大影响，因而在本4 1 基金本8年1 末未持有其他资产/负债的情况下，利率变动第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 对基金资产净值的影响并不显著。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 4,009,220,027.66 82.96 631,421,204.41 92.94 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 54,532.80 0.00 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,009,274,560.46 82.96 631,421,204.41 92.94 注：本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%—95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%，其中， 基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金或投资于到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的 假设 贝塔系数紧密相关； 对于上市时间不足一年的股42票，使8用1申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔系数；第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年12月 上年度末（ 2014年12月 31日） 31日） 沪深300指数上涨5 187,047,942.87 26,868,771.93 沪深300指数下跌5 -187,047,942.87 -26,868,771.93 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币3,468,801,858.95元，属于第二层次的余额为人民币516,840,821.49元，属于第三层次余额为人民币23,631,880.02元（于2014年12月31日，属于第一层次的余额为人民币506,418,068.52元，属于第二层次的余额为人民币125,003,135.89元，无划分为第三层次的余额）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年4月3日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额4 和3 本期变8 1动金额第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额人民币23,631,880.02元，期初无余额，本期增加人民币23,631,880.02元。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本基金期末持有航信转债数量420张，估值总额人民币54,532.80元。航信转债因重大事项停牌，截至报告日，尚未复牌。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2016年3月25日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8序.12675438 1号期末固贵金其买权银其其其基中入中中他行益定融金金各属：收衍：返：投存资股债资买益投资项生款售产券票产断资金投和资品支产结投融式资组持算资资回合证购产备情券的付况金买项合入目计返售金融资产 44,,09003209169,,,,金2258552982额440790,,,,,,550830233286722776......688646-----600776金占额基单金位总（：资%）人产民的818币比000800......元例400787-----400050 合计 4,967,761,814.60 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公1允价值 占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业 4 4 8 - -B采矿业 - -第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 C 制造业 1,826,135,555.95 37.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 338,748,992.05 7.01 F 批发和零售业 306,203,466.42 6.34 G 交通运输、仓储和邮政业 32,339,805.96 0.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 1,235,139,114.74 25.56 业 J 金融业 90,442,470.57 1.87 K 房地产业 59,800,692.32 1.24 L 租赁和商务服务业 28.40 0.00 M 科学研究和技术服务业 2,000,664.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 77.22 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 758,945.75 0.02 S 综合 117,650,214.28 2.43 合计 4,009,220,027.66 82.96 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002175 东方网络 5,063,391 305,119,941.66 6.31 2 300113 顺网科技 2,089,859 211,849,006.83 4.38 3 600498 烽火通信 7,190,517 205,001,639.67 4.24 4 300147 香雪制药 8,053,854 201,426,888.54 4.17 5 300168 万达信息 5,679,982 188,177,803.66 3.89 6 002717 岭南园林 4,028,632 176,856,944.80 3.66 7 300333 兆日科技 3,516,341 168,784,368.00 3.49 8 000831 五矿稀土 84,5006,690 165,738,483.00 3.439300010 立思辰 4,000,704 127,622,457.60 2.6410300379 东方通 1,037,88881 127,338,478.72 2.63第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 11 002668 奥马电器 1,526,532 127,160,115.60 2.63 12 600203 福日电子 7,999,960 109,679,451.60 2.27 13 000065 北方国际 3,228,961 98,580,179.33 2.04 14 300081 恒信移动 1,999,927 95,676,507.68 1.98 15 000971 高升控股 2,354,725 82,344,733.25 1.70 16 300231 银信科技 2,999,950 80,638,656.00 1.67 17 300089 文化长城 1,999,928 79,057,153.84 1.64 18 002151 北斗星通 1,499,915 78,265,564.70 1.62 19 000733 振华科技 3,063,850 76,596,250.00 1.58 20 600728 佳都科技 2,000,000 74,560,000.00 1.54 21 600212 江泉实业 5,999,987 74,339,838.93 1.54 22 600280 中央商场 5,999,901 67,018,894.17 1.39 23 000892 *ST星美 3,067,100 63,396,957.00 1.31 24 300245 天玑科技 1,499,943 63,042,604.29 1.30 25 300169 天晟新材 3,637,838 62,934,597.40 1.30 26 002659 中泰桥梁 2,690,197 62,816,099.95 1.30 27 600476 湘邮科技 1,499,868 58,869,819.00 1.22 28 300038 梅泰诺 1,000,000 56,680,000.00 1.17 29 000423 东阿阿胶 1,072,570 56,095,411.00 1.16 30 300264 佳创视讯 1,999,910 55,317,510.60 1.14 31 000671 阳光城 5,999,930 54,179,367.90 1.12 32 601901 方正证券 5,000,000 48,000,000.00 0.99 33 600666 奥瑞德 1,000,000 47,240,000.00 0.98 34 600651 飞乐音响 3,165,201 46,686,714.75 0.97 35 600303 曙光股份 3,000,000 46,050,000.00 0.95 36 000034 深信泰丰 1,547,093 43,241,249.35 0.89 37 300005 探路者 1,605,491 36,765,743.90 0.76 38 600976 健民集团 999,959 33,828,612.97 0.70 39 600896 中海海盛 1,999,988 32,339,805.96 0.67 40 601998 中信银行 4,345,334 31,373,311.48 0.65 41 600501 航天晨光 1,000,000 26,400,000.00 0.55 42 002443 金洲管道 1,440,496 25,612,018.88 0.53 43 300028 金亚科技 2,174,046 23,631,880.02 0.49 44 000606 青海明胶 1,082,100 19,975,566.00 0.41 45 002389 南洋科技 806,000 16,426,280.00 0.34 46 002094 青岛金王 500,000 15,575,000.00 0.32 47 601377 兴业证券 14,6000,0080 11,000,000.00 0.2348300016 北陆药业 239,790 8,514,942.90 0.1849002253 川大智胜 150,0001 7,995,000.00 0.17第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 50 600639 浦东金桥 155,478 3,481,152.42 0.07 51 300383 光环新网 57,028 3,177,029.88 0.07 52 600855 航天长峰 73,740 2,926,003.20 0.06 53 601766 中国中车 200,000 2,570,000.00 0.05 54 603398 邦宝益智 27,600 2,550,792.00 0.05 55 002030 达安基因 53,020 2,183,363.60 0.05 56 000797 中国武夷 95,800 2,140,172.00 0.04 57 002657 中科金财 26,444 2,115,255.56 0.04 58 002116 中国海诚 112,650 2,000,664.00 0.04 59 600446 金证股份 37,107 1,825,293.33 0.04 60 600090 啤酒花 83,300 1,636,845.00 0.03 61 000547 航天发展 85,072 1,620,621.60 0.03 62 002117 东港股份 26,200 1,205,724.00 0.02 63 600551 时代出版 29,589 673,149.75 0.01 64 600985 雷鸣科化 37,100 509,012.00 0.01 65 002325 洪涛股份 31,719 495,767.97 0.01 66 300496 中科创达 3,061 428,570.61 0.01 67 002580 圣阳股份 18,956 379,120.00 0.01 68 600596 新安股份 34,960 356,592.00 0.01 69 002070 众和股份 14,600 318,864.00 0.01 70 600172 黄河旋风 8,500 215,135.00 0.00 71 000687 华讯方舟 6,098 164,767.96 0.00 72 002539 新都化工 7,242 115,872.00 0.00 73 300291 华录百纳 2,410 85,796.00 0.00 74 002520 日发精机 2,731 72,234.95 0.00 75 002142 宁波银行 4,459 69,159.09 0.00 76 600624 复旦复华 4,100 69,126.00 0.00 77 601717 郑煤机 574 4,316.48 0.00 78 002137 麦达数字 143 3,289.00 0.00 79 002007 华兰生物 63 2,772.00 0.00 80 002292 奥飞动漫 8 413.68 0.00 81 300223 北京君正 6 221.46 0.00 82 600867 通化东宝 8 217.36 0.00 83 002363 隆基机械 7 159.95 0.00 84 002618 丹邦科技 3 145.98 0.00 85 300312 邦讯技术 3 128.70 0.00 86 002649 博彦科技 2 112.56 0.00 87 600661 新南洋 4 7 821 77.22 0.0088300352 北信源 1 62.40 0.00第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 89 300207 欣旺达 2 56.20 0.00 90 000919 金陵药业 3 51.60 0.00 91 600422 昆药集团 1 39.82 0.00 92 300071 华谊嘉信 2 28.40 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600446 金证股份 478,779,388.22 70.47 2 300226 上海钢联 459,832,187.11 67.68 3 600570 恒生电子 444,323,582.62 65.40 4 002152 广电运通 422,143,277.72 62.13 5 002657 中科金财 391,360,966.99 57.60 6 002175 东方网络 350,079,920.59 51.53 7 300113 顺网科技 344,564,686.37 50.71 8 300085 银之杰 343,666,698.09 50.58 9 600711 盛屯矿业 324,471,389.06 47.76 10 300033 同花顺 315,933,700.90 46.50 11 002649 博彦科技 309,858,711.90 45.61 12 600478 科力远 303,486,250.32 44.67 13 300147 香雪制药 280,351,934.48 41.26 14 600271 航天信息 251,491,439.19 37.02 15 002055 得润电子 241,397,655.88 35.53 16 002019 亿帆鑫富 236,394,768.46 34.79 17 300168 万达信息 230,617,168.48 33.94 18 002668 奥马电器 228,859,538.80 33.68 19 002405 四维图新 220,598,901.52 32.47 20 002466 天齐锂业 219,139,349.89 32.25 21 000547 航天发展 218,822,246.45 32.21 22 300354 东华测试 216,321,955.89 31.84 23 300399 京天利 1 208,786,557.99 30.7324300170 汉得信息 4 8 8 201,015,769.62 29.5925600498 烽火通信 199,503,723.39 29.36第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 26 000831 五矿稀土 194,958,636.45 28.70 27 300291 华录百纳 194,404,505.03 28.61 28 002717 岭南园林 193,694,757.16 28.51 29 002121 科陆电子 188,150,830.80 27.69 30 600172 黄河旋风 182,855,593.54 26.91 31 300348 长亮科技 181,249,165.51 26.68 32 600855 航天长峰 177,152,548.69 26.07 33 000587 金叶珠宝 163,339,203.29 24.04 34 000738 中航动控 156,566,414.13 23.04 35 300255 常山药业 155,607,780.08 22.90 36 300028 金亚科技 153,954,776.69 22.66 37 300333 兆日科技 152,882,641.61 22.50 38 300010 立思辰 148,980,236.58 21.93 39 600148 长春一东 144,832,690.50 21.32 40 002229 鸿博股份 142,827,742.70 21.02 41 002192 *ST融捷 136,822,180.00 20.14 42 000065 北方国际 133,933,651.55 19.71 43 600651 飞乐音响 128,527,212.37 18.92 44 300419 浩丰科技 128,409,788.15 18.90 45 002659 中泰桥梁 128,119,013.49 18.86 46 300379 东方通 127,506,877.55 18.77 47 002116 中国海诚 125,292,801.69 18.44 48 000797 中国武夷 125,190,781.28 18.43 49 600988 赤峰黄金 124,317,573.59 18.30 50 002584 西陇科学 122,539,051.20 18.04 51 300245 天玑科技 120,870,210.45 17.79 52 002030 达安基因 120,593,986.16 17.75 53 000687 华讯方舟 120,077,079.25 17.67 54 002253 川大智胜 118,689,772.06 17.47 55 600639 浦东金桥 117,502,835.90 17.29 56 300339 润和软件 116,267,833.15 17.11 57 600203 福日电子 114,176,408.63 16.81 58 600480 凌云股份 113,713,427.25 16.74 59 600571 信雅达 4 9 8 1 113,460,000.00 16.7060300231 银信科技 112,661,537.90 16.5861300089 文化长城 107,623,896.00 15.84第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 62 002090 金智科技 106,995,490.61 15.75 63 300273 和佳股份 106,107,219.68 15.62 64 300007 汉威电子 105,530,867.33 15.53 65 002179 中航光电 104,324,000.79 15.35 66 000423 东阿阿胶 99,282,136.31 14.61 67 600699 均胜电子 99,245,000.00 14.61 68 300261 雅本化学 99,144,461.10 14.59 69 300377 赢时胜 97,209,220.07 14.31 70 300081 恒信移动 94,978,539.35 13.98 71 300384 三联虹普 94,572,759.89 13.92 72 002045 国光电器 90,053,507.32 13.25 73 002113 天润控股 89,416,181.76 13.16 74 601688 华泰证券 88,954,074.32 13.09 75 600826 兰生股份 86,958,481.89 12.80 76 002127 新民科技 86,349,685.40 12.71 77 000901 航天科技 83,559,391.08 12.30 78 300088 长信科技 83,130,000.00 12.24 79 002580 圣阳股份 82,466,417.36 12.14 80 300001 特锐德 81,479,169.52 11.99 81 002151 北斗星通 81,447,454.49 11.99 82 600343 航天动力 81,303,594.21 11.97 83 300212 易华录 80,501,161.00 11.85 84 000690 宝新能源 80,348,595.53 11.83 85 601919 中国远洋 79,647,839.73 11.72 86 600280 中央商场 79,410,339.51 11.69 87 300383 光环新网 79,108,533.82 11.64 88 601717 郑煤机 77,524,934.81 11.41 89 002065 东华软件 76,560,000.00 11.27 90 000733 振华科技 76,508,951.07 11.26 91 600026 中海发展 76,504,475.50 11.26 92 000777 中核科技 75,769,109.00 11.15 93 300413 快乐购 75,745,937.14 11.15 94 002684 猛狮科技 75,133,909.98 11.06 95 002325 洪涛股份 5 0 8 1 72,106,460.15 10.6196300468 四方精创 71,513,805.25 10.5397002539 新都化工 70,166,766.36 10.33第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 98 601336 新华保险 68,901,870.40 10.14 99 002142 宁波银行 67,477,925.17 9.93 100 000728 国元证券 65,670,378.50 9.67 101 600212 江泉实业 65,531,000.35 9.65 102 000796 凯撒旅游 65,040,000.00 9.57 103 600728 佳都科技 64,798,811.81 9.54 104 002363 隆基机械 64,608,584.50 9.51 105 300005 探路者 64,351,341.04 9.47 106 600476 湘邮科技 64,177,592.17 9.45 107 300169 天晟新材 63,903,729.38 9.41 108 000948 南天信息 63,572,761.14 9.36 109 000718 苏宁环球 63,166,192.23 9.30 110 300006 莱美药业 62,946,909.30 9.26 111 000671 阳光城 62,345,028.53 9.18 112 000892 *ST星美 59,805,357.00 8.80 113 300306 远方光电 57,049,540.05 8.40 114 002222 福晶科技 55,916,279.50 8.23 115 002095 生意宝 54,700,000.00 8.05 116 601901 方正证券 53,913,690.46 7.94 117 600551 时代出版 53,113,755.58 7.82 118 000971 高升控股 51,818,380.31 7.63 119 300264 佳创视讯 51,555,061.32 7.59 120 600219 南山铝业 51,528,040.22 7.58 121 300205 天喻信息 50,418,012.30 7.42 122 600973 宝胜股份 50,306,604.38 7.40 123 002741 光华科技 50,201,334.34 7.39 124 601009 南京银行 49,714,209.53 7.32 125 600061 国投安信 49,393,239.89 7.27 126 300465 高伟达 49,361,830.66 7.27 127 300038 梅泰诺 49,076,702.96 7.22 128 002389 南洋科技 48,378,674.78 7.12 129 600596 新安股份 46,772,639.70 6.88 130 600303 曙光股份 44,896,760.96 6.61 131 300012 华测检测 5 1 8 1 43,850,040.07 6.45132600666 奥瑞德 43,780,176.00 6.44133600742 一汽富维 42,228,805.00 6.22第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 134 300409 道氏技术 41,971,939.70 6.18 135 002568 百润股份 40,354,129.26 5.94 136 600624 复旦复华 39,134,076.60 5.76 137 000758 中色股份 39,127,579.00 5.76 138 002070 众和股份 38,794,513.00 5.71 139 600895 张江高科 38,408,871.07 5.65 140 000034 深信泰丰 38,358,289.52 5.65 141 603898 好莱客 38,217,373.00 5.63 142 000156 华数传媒 38,088,062.80 5.61 143 002273 水晶光电 38,059,016.30 5.60 144 600896 中海海盛 37,729,625.14 5.55 145 300220 金运激光 37,617,424.32 5.54 146 300349 金卡股份 37,572,531.70 5.53 147 600745 中茵股份 36,964,197.62 5.44 148 600976 健民集团 36,505,507.39 5.37 149 300240 飞力达 35,074,495.31 5.16 150 000799 *ST酒鬼 34,661,180.30 5.10 151 002654 万润科技 34,225,436.83 5.04 152 601998 中信银行 33,519,870.12 4.93 153 002007 华兰生物 33,497,745.42 4.93 154 300016 北陆药业 33,392,359.35 4.91 155 000158 常山股份 32,442,283.35 4.78 156 600409 三友化工 30,773,952.60 4.53 157 000732 泰禾集团 30,739,804.39 4.52 158 002326 永太科技 30,306,377.20 4.46 159 300299 富春通信 28,731,428.37 4.23 160 600501 航天晨光 28,526,505.39 4.20 161 002366 台海核电 28,230,336.04 4.16 162 603019 中科曙光 27,984,769.80 4.12 163 000793 华闻传媒 27,639,147.65 4.07 164 601628 中国人寿 27,565,732.90 4.06 165 002443 金洲管道 27,119,234.54 3.99 166 002520 日发精机 26,633,837.77 3.92 167 000922 佳电股份 5 2 8 1 24,542,919.49 3.61168600184 光电股份 24,445,824.73 3.60169300356 光一科技 24,304,201.15 3.58第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 170 002066 瑞泰科技 24,291,654.00 3.58 171 002236 大华股份 24,135,743.00 3.55 172 601318 中国平安 22,311,420.00 3.28 173 002118 紫鑫药业 21,924,753.40 3.23 174 300009 安科生物 21,763,403.96 3.20 175 300350 华鹏飞 21,590,736.77 3.18 176 600850 华东电脑 20,999,225.94 3.09 177 000606 青海明胶 19,875,677.00 2.93 178 300294 博雅生物 19,191,093.46 2.82 179 601985 中国核电 19,163,285.52 2.82 180 600079 人福医药 18,940,866.82 2.79 181 002004 华邦健康 18,884,944.26 2.78 182 601601 中国太保 18,716,045.85 2.75 183 002469 三维工程 18,506,210.26 2.72 184 000876 新希望 17,830,000.00 2.62 185 600493 凤竹纺织 17,412,973.20 2.56 186 600713 南京医药 16,658,366.72 2.45 187 300451 创业软件 15,991,993.00 2.35 188 000910 大亚科技 15,156,626.59 2.23 189 300298 三诺生物 14,737,274.00 2.17 190 300369 绿盟科技 14,702,979.55 2.16 191 002477 雏鹰农牧 14,555,330.00 2.14 192 600090 啤酒花 14,427,631.00 2.12 193 600655 豫园商城 14,265,280.00 2.10 194 002094 青岛金王 13,907,626.97 2.05 195 300182 捷成股份 13,685,567.64 2.01 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600446 金证股份 565,956,706.95 83.30 2 002657 中科金财 5 1 484,154,458.77 71.263300226 上海钢联 3 8 470,904,526.07 69.314002152 广电运通 418,948,131.19 61.66第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 5 300033 同花顺 418,863,250.68 61.65 6 300085 银之杰 400,730,852.12 58.98 7 002649 博彦科技 324,135,042.82 47.71 8 600570 恒生电子 322,392,654.83 47.45 9 600478 科力远 313,996,136.54 46.22 10 600711 盛屯矿业 299,852,547.17 44.13 11 300383 光环新网 285,054,346.18 41.96 12 600271 航天信息 282,516,659.54 41.58 13 002466 天齐锂业 281,225,123.89 41.39 14 002175 东方网络 275,564,943.32 40.56 15 000547 航天发展 249,326,731.75 36.70 16 002405 四维图新 234,633,820.83 34.53 17 002055 得润电子 231,939,399.93 34.14 18 002121 科陆电子 211,228,898.83 31.09 19 002019 亿帆鑫富 208,334,851.65 30.66 20 300291 华录百纳 208,106,990.30 30.63 21 600855 航天长峰 207,467,663.67 30.54 22 300348 长亮科技 193,359,529.97 28.46 23 000948 南天信息 191,543,245.49 28.19 24 300399 京天利 189,228,414.54 27.85 25 300170 汉得信息 188,504,938.83 27.75 26 300113 顺网科技 175,119,595.21 25.78 27 300255 常山药业 171,071,618.44 25.18 28 300354 东华测试 169,192,737.30 24.90 29 000587 金叶珠宝 164,873,349.41 24.27 30 600172 黄河旋风 161,386,128.19 23.75 31 002192 *ST融捷 161,231,476.97 23.73 32 600148 长春一东 161,212,965.11 23.73 33 000687 华讯方舟 156,263,171.48 23.00 34 000738 中航动控 139,376,390.88 20.51 35 002090 金智科技 138,693,852.18 20.41 36 300059 东方财富 138,644,832.23 20.41 37 300016 北陆药业 134,193,189.35 19.75 38 002127 新民科技 132,888,539.12 19.56 39 002030 达安基因 130,927,756.06 19.27 40 002584 西陇科学 5 4 8 1 126,090,711.82 18.5641002253 川大智胜 122,403,031.18 18.0242300419 浩丰科技 119,734,503.50 17.62第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 43 002229 鸿博股份 116,299,594.05 17.12 44 600639 浦东金桥 110,652,697.87 16.29 45 002116 中国海诚 110,328,743.63 16.24 46 002179 中航光电 109,861,973.22 16.17 47 300273 和佳股份 105,239,032.23 15.49 48 002113 天润控股 103,857,394.20 15.29 49 600699 均胜电子 103,834,970.06 15.28 50 600571 信雅达 100,989,675.20 14.86 51 300147 香雪制药 100,529,706.28 14.80 52 002668 奥马电器 100,351,581.00 14.77 53 600480 凌云股份 99,954,623.46 14.71 54 300339 润和软件 99,266,950.69 14.61 55 600826 兰生股份 98,424,444.18 14.49 56 601688 华泰证券 95,047,855.79 13.99 57 000901 航天科技 94,595,333.74 13.92 58 000777 中核科技 92,823,729.42 13.66 59 000797 中国武夷 91,907,758.17 13.53 60 600988 赤峰黄金 90,836,044.86 13.37 61 300212 易华录 88,573,989.57 13.04 62 300377 赢时胜 87,028,737.00 12.81 63 600343 航天动力 86,528,784.21 12.74 64 002045 国光电器 84,245,161.91 12.40 65 601919 中国远洋 83,881,166.90 12.35 66 601318 中国平安 83,623,662.33 12.31 67 002580 圣阳股份 83,384,357.16 12.27 68 300028 金亚科技 83,199,189.50 12.25 69 300384 三联虹普 82,318,824.92 12.12 70 002363 隆基机械 82,222,879.36 12.10 71 002065 东华软件 80,810,200.80 11.89 72 300306 远方光电 78,939,744.20 11.62 73 600026 中海发展 77,706,485.29 11.44 74 300007 汉威电子 77,066,330.80 11.34 75 002684 猛狮科技 76,198,285.60 11.22 76 002741 光华科技 75,428,245.41 11.10 77 002070 众和股份 75,114,368.06 11.06 78 600061 国投安信 5 5 8 1 72,437,988.47 10.6679000690 宝新能源 71,756,411.97 10.5680002142 宁波银行 71,542,822.94 10.53第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 81 000796 凯撒旅游 70,444,920.91 10.37 82 601336 新华保险 70,173,315.67 10.33 83 300168 万达信息 69,175,697.36 10.18 84 000728 国元证券 69,014,430.00 10.16 85 002659 中泰桥梁 68,984,534.67 10.15 86 002539 新都化工 67,388,502.59 9.92 87 002717 岭南园林 67,241,314.38 9.90 88 300245 天玑科技 66,061,402.80 9.72 89 000718 苏宁环球 62,872,160.49 9.25 90 300468 四方精创 62,314,973.59 9.17 91 300001 特锐德 62,290,892.59 9.17 92 600651 飞乐音响 61,819,259.49 9.10 93 002325 洪涛股份 61,273,226.22 9.02 94 603898 好莱客 60,790,038.68 8.95 95 300413 快乐购 58,849,885.94 8.66 96 002222 福晶科技 58,640,646.00 8.63 97 300088 长信科技 58,334,160.97 8.59 98 002095 生意宝 57,467,097.83 8.46 99 300205 天喻信息 56,393,804.12 8.30 100 601166 兴业银行 56,179,810.10 8.27 101 601717 郑煤机 55,419,359.53 8.16 102 300006 莱美药业 53,069,128.45 7.81 103 601009 南京银行 49,940,198.75 7.35 104 600219 南山铝业 48,677,182.76 7.16 105 600596 新安股份 47,955,188.30 7.06 106 600551 时代出版 47,944,515.10 7.06 107 600745 中茵股份 44,748,083.39 6.59 108 000758 中色股份 44,041,727.95 6.48 109 600742 一汽富维 43,933,315.53 6.47 110 002654 万润科技 43,907,102.98 6.46 111 300261 雅本化学 43,584,219.40 6.41 112 600895 张江高科 42,538,955.44 6.26 113 002382 蓝帆医疗 41,756,378.73 6.15 114 300220 金运激光 41,662,296.90 6.13 115 300299 富春通信 41,480,698.73 6.11 116 600973 宝胜股份 5 6 8 1 41,400,854.64 6.09117300012 华测检测 41,329,653.35 6.08118600184 光电股份 41,322,424.74 6.08第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 119 300349 金卡股份 40,489,904.38 5.96 120 300240 飞力达 40,144,858.62 5.91 121 000156 华数传媒 39,890,906.98 5.87 122 002389 南洋科技 39,618,584.55 5.83 123 000423 东阿阿胶 39,286,394.04 5.78 124 600624 复旦复华 37,380,094.98 5.50 125 002273 水晶光电 37,050,748.99 5.45 126 300231 银信科技 36,969,031.63 5.44 127 601601 中国太保 36,708,987.84 5.40 128 002366 台海核电 35,834,367.20 5.27 129 002007 华兰生物 33,957,483.70 5.00 130 002568 百润股份 33,669,469.99 4.96 131 000065 北方国际 32,581,489.00 4.80 132 600409 三友化工 31,961,935.00 4.70 133 300063 天龙集团 31,578,583.36 4.65 134 603019 中科曙光 31,280,424.60 4.60 135 601628 中国人寿 30,675,522.31 4.51 136 000799 *ST酒鬼 30,646,982.22 4.51 137 300350 华鹏飞 30,615,100.08 4.51 138 002326 永太科技 29,779,093.00 4.38 139 000793 华闻传媒 29,560,505.00 4.35 140 300352 北信源 28,554,219.00 4.20 141 300465 高伟达 27,340,000.00 4.02 142 002236 大华股份 26,206,489.83 3.86 143 000732 泰禾集团 25,665,774.23 3.78 144 000922 佳电股份 25,556,518.26 3.76 145 300009 安科生物 25,439,691.80 3.74 146 002018 华信国际 25,170,551.08 3.70 147 300356 光一科技 25,165,232.70 3.70 148 002066 瑞泰科技 24,873,309.00 3.66 149 300036 超图软件 24,494,213.45 3.61 150 300089 文化长城 24,014,963.40 3.53 151 300409 道氏技术 23,226,111.40 3.42 152 000158 常山股份 21,776,741.64 3.21 153 601985 中国核电 20,405,310.40 3.00 154 300294 博雅生物 5 7 8 1 20,334,163.95 2.99155600850 华东电脑 20,275,132.16 2.98156002118 紫鑫药业 19,758,298.91 2.91第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 157 300005 探路者 19,457,211.20 2.86 158 600079 人福医药 19,403,228.08 2.86 159 002469 三维工程 19,267,336.44 2.84 160 000876 新希望 19,238,233.77 2.83 161 600713 南京医药 18,649,750.14 2.74 162 600493 凤竹纺织 18,180,752.58 2.68 163 300451 创业软件 18,082,092.00 2.66 164 300298 三诺生物 18,001,725.43 2.65 165 300369 绿盟科技 17,067,461.88 2.51 166 002477 雏鹰农牧 16,612,035.50 2.45 167 002004 华邦健康 16,139,070.00 2.38 168 002651 利君股份 15,396,065.94 2.27 169 300182 捷成股份 14,818,590.13 2.18 170 600208 新湖中宝 14,487,492.86 2.13 171 000733 振华科技 14,437,744.00 2.13 172 600655 豫园商城 14,121,782.00 2.08 173 300109 新开源 13,989,156.80 2.06 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 19,519,329,826.27 卖出股票收入（成交）总额 17,118,700,791.64 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.51 期末按债券品种分类的债券投资组合23 金额单位：人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）4 国家债券 - -5 央行票据 - -6 金融债券 - -7 其中：政策性金融债 - -企业债券 - -9 企业短期融资券 - -1 0 中期票据 - -可转债 54,532.80 0.008 同业存单其他 合计 5 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110031 航信转债 420 54,532.80 0.00 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期无股指期货持仓。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货持仓。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货持仓。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期无国债期货持仓。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货持仓。 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,462,193.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 162,499.45 5 应收申购款 15,275,194.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,899,887.47 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110031 航信转债 54,532.80 0.00 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300010 立思辰 127,622,457.60 2.64 重大事项停牌 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有6人0 结构 8 1 份额单位：份第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 297,393 7,682.06 40,523,457.39 1.77% 2,244,068,855.89 98.23% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 365,191.88 0.02% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011年3月29日）基金份额总额 5,622,650,211.18 本报告期期初基金份额总额 562,191,447.99 本报告期基金总申购份额 9,249,246,778.21 减: 本报告期基金总赎回份额 7,526,845,912.92 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以" ! " 填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,284,592,313.28 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人6大1 会。 8 1第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔先生单独管理上述基金。 2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经理，与周睿先生共同管理该基金。 6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，与王栩先生共同管理该基金。 9、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。 13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人2015年4月1日公6告2 ，曾刚8 先1 生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事长。 16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。 17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。 19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生效，刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。 21、基金管理人2015年7月18日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。 22、《汇添富国企创新股票型证券投资基金基金合同》于2015年7月10日正式生效，李威先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。 23、基金管理人2015年7月24日公告，梁珂先生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。 24、基金管理人2015年7月31日公告，叶从飞先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 25、基金管理人2015年8月5日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。 26、基金管理人2015年8月5日公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF、消费ETF联接基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 27、基金管理人2015年8月6日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。 28、《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基1 金合同》于2015年8月7日正式生效，谭志强先生任该基金的基金经理。29、基金管理人2015年8月19日公6 3告，增聘8 过蓓蓓女士担任汇添富深300ETF、深300ETF第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。 30、基金管理人2015年8月29日公告，陈加荣先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金经理，由何旻先生单独管理该基金。 31、基金管理人2015年10月29日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。 32、基金管理人2015年11月3日公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费ETF、金融ETF、能源ETF、医药ETF基金的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。 33、基金管理人2015年11月19日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的基金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。 34、基金管理人2015年11月19日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券基金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理上述基金。 35、《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月26日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 36、基金管理人2015年11月26日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略股票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 37、《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效，雷鸣先生、刘伟林先生任该基金的基金经理。 38、《汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效，李怀定先生任该基金的基金经理。 39、本报告期，基金托管人中国农业银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合6伙4 ）自本8 1基金合同生效日（2011年3月29日）起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币玖万元整。第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东方证券 26,426,974,486.70 17.54% 5,802,423.73 17.53% - 中信建投 26,023,690,729.80 16.44% 5,394,025.27 16.30% - 华创证券 13,906,646,090.67 10.66% 3,485,058.40 10.53% - 长江证券 23,081,498,908.64 8.41% 2,780,075.20 8.40% - 方正证券 12,991,636,684.33 8.17% 2,761,268.84 8.34% - 招商证券 21,818,853,037.46 4.96% 1,656,874.08 5.01% - 兴业证券 21,492,536,548.60 4.07% 1,340,210.04 4.05% - 国泰君安 21,426,702,635.41 3.89% 1,264,739.42 3.82% - 国金证券 21,390,781,990.27 3.80% 1,256,655.86 3.80% - 中投证券 21,334,661,333.03 3.64% 1,221,269.85 3.69% - 渤海证券 21,208,066,186.19 3.30% 1,100,591.68 3.33% - 财富证券 21,172,810,853.87 3.20% 1,074,472.97 3.25% - 东海证券 21,142,244,227.82 3.12% 1,015,197.27 3.07% - 海通证券 2 878,408,737.59 2.40% 798,555.23 2.41% - 国联证券 1 768,415,818.67 2.10% 705,459.28 2.13% - 中信证券 1 767,325,077.94 2.09% 706,451.98 2.13% - 恒泰证券 2 449,882,311.69 1.23% 401,128.72 1.21% - 齐鲁证券 1 356,823,729.76 0.97% 328,739.19 0.99% - 民族证券 1 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元6 5 进行股8票1 、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督； （2）交 易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例；（3） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本 月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行 调整，使得总的交易量的分配符合综合排名6 6 ，同时8每1 个交易单元的分配量不超过总成交量的30%；（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据； （5）调第 页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批；（6） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完 成； （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协 助及时催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：此37个交易单元与汇添富信用债债券型证券投 资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富高 息债债券型证券投资基金共用。本报告期齐鲁证券更名为中泰证券。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 1 于旗下基金2014年年度资产净 券报,证券时报,管 值的公告 理人网站 2015年1月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2 于设立上海虹桥机场分公司的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 2015年1月10日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 3 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（新华保险） 理人网站 2015年1月20日 中国证券报,上海证 汇添富社会责任股票型证券投资 4 券报,证券时报,管 基金2014年第4季度报告 理人网站 2015年1月22日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与湘财证券开 券报,证券时报,管 5 展的网上申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 2015年1月23日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与华宝证券开 券报,证券时报,管 6 展的网上申购基金费率优惠活动 理人网 的公告 1站 2015年1月26日 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 7 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（长亮科技） 理人网站 2015年2月6日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 8 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（东方财富） 理人网站 2015年2月12日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 9 于旗下部分基金增加宜投基金为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年3月2日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 10 值方法的公告（万达信息、信邦 理人网站 制药、天龙集团） 2015年3月3日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 11 于旗下部分基金在工商银行开通 券报,证券时报,管 转换业务的公告 理人网站 2015年3月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与数米基金开 券报,证券时报,管 12 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2015年3月9日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 13 于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 2015年3月10日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与齐鲁证券开 券报,证券时报,管 14 展的网上交易系统申购基金购费 理人网站 率优惠活动的公告 2015年3月11日 汇添富基金管理股份有限公司关6 8 中国证81券报,上海证15于旗下部分基金增加晋商银行为 券报,证券时报,管 2015年3月20日第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 销售机构的公告 理人网站 关于汇添富社会责任股票型证券 中国证券报,上海证 16 投资基金增加上海农商行为销售 券报,证券时报,管 机构的公告 理人网站 2015年3月20日 关于汇添富社会责任股票型证券 中国证券报,上海证 17 投资基金暂停大额申购（含定投 券报,证券时报,管 及转换入）业务的公告 理人网站 2015年3月21日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 18 值方法的公告（润和软件、中科 理人网站 金财） 2015年3月21日 关于汇添富社会责任股票型证券 中国证券报,上海证 19 投资基金继续暂停大额申购（含 券报,证券时报,管 定投及转换入）业务的公告 理人网站 2015年3月25日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加苏州银行为 券报,证券时报,管 20 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 2015年3月26日 关于汇添富社会责任股票型证券 中国证券报,上海证 21 投资基金继续暂停大额申购（含 券报,证券时报,管 定投及转换入）业务的公告 理人网站 2015年3月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参与中国工 券报,证券时报,管 22 商银行个人电子银行申购基金费 理人网站 率优惠活动的公告 2015年3月28日 中国证券报,上海证 汇添富基金管理股份有限公司北 23 券报,证券时报,管 京分公司办公地址变更公告 理人网站 2015年3月31日 24 汇添富社会责任股票型证券投资69 中国证81券报,上海证 2015年3月31日第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 基金2014年年度报告 券报,证券时报,管 理人网站 中国证券报,上海证 汇添富社会责任股票型证券投资 25 券报,证券时报,管 基金2014年年度报告摘要 理人网站 2015年3月31日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 26 于数米基金调整基金申购最低优 券报,证券时报,管 惠费率的公告 理人网站 2015年4月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 27 于旗下基金调整交易所固定收益 券报,证券时报,管 品种估值方法的公告 理人网站 2015年4月4日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 28 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（银之杰） 理人网站 2015年4月8日 关于汇添富社会责任股票型证券 中国证券报,上海证 29 投资基金继续暂停大额申购（含 券报,证券时报,管 定投及转换入）业务的公告 理人网站 2015年4月10日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 30 于高级管理人员变更的公告（总 券报,证券时报,管 经理、法人变更） 理人网站 2015年4月17日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 31 于高级管理人员变更的公告（董 券报,证券时报,管 事长变更） 理人网站 2015年4月17日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加汇付天下为 券报,证券时报,管 32 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告(自TA产品） 2015年4月18日 汇添富基金管理股份有限公司关7 0 中国证81券报,上海证33于旗下部分基金增加海银基金为 券报,证券时报,管 2015年4月18日第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 中国证券报,上海证 汇添富基金管理股份有限公司关 34 券报,证券时报,管 于董事会成员变更的公告 理人网站 2015年4月18日 中国证券报,上海证 汇添富社会责任股票型证券投资 35 券报,证券时报,管 基金2015年第1季度报告 理人网站 2015年4月21日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 36 于旗下部分基金增加瑞丰银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年4月25日 关于汇添富社会责任股票型证券 中国证券报,上海证 37 投资基金继续暂停大额申购（含 券报,证券时报,管 定投及转换入）业务的公告 理人网站 2015年5月7日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加南商中国为 券报,证券时报,管 38 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 2015年5月8日 汇添富社会责任股票型证券投资 中国证券报,上海证 39 基金更新招募说明书摘要（2015 券报,证券时报,管 年第1号） 理人网站 2015年5月9日 汇添富社会责任股票型证券投资 中国证券报,上海证 40 基金更新招募说明书（2015年第 券报,证券时报,管 1号） 理人网站 2015年5月9日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 41 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（浩丰科技） 理人网站 2015年5月9日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 42 于养老金账户通过直销中心申购7 1 券报,8证1券时报,管 2015年5月13日第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 旗下部分基金费率优惠的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加恒丰银行为 券报,证券时报,管 43 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 2015年5月16日 关于汇添富社会责任股票型证券 中国证券报,上海证 44 投资基金继续暂停大额申购（含 券报,证券时报,管 定投及转换入）业务的公告 理人网站 2015年5月21日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 45 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（广陆数测） 理人网站 2015年5月22日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加农业银行开 券报,证券时报,管 46 展的网上银行、手机银行申购基 理人网站 金费率优惠活动的公告 2015年5月27日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加鹿城农商银 券报,证券时报,管 47 行为销售机构并参与费率优惠活 理人网站 动的公告 2015年5月28日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 48 于开展现金宝用户销售活动的公 券报,证券时报,管 告 理人网站 2015年6月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加交通银行开 券报,证券时报,管 49 展的网上银行、手机银行申购基 理人网站 金费率优惠活动的公告 2015年6月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 50 于旗下部分基金参加包商银行开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公 2 理人网1站 2015年6月26日 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加龙湾农商行 券报,证券时报,管 51 为销售机构并参与费率优惠活动 理人网站 的公告 2015年6月26日 中国证券报,上海证 汇添富基金管理股份有限公司关 52 券报,证券时报,管 于高级管理人员变更的公告 理人网站 2015年6月27日 关于汇添富社会责任股票型证券 中国证券报,上海证 53 投资基金恢复大额申购（含定投 券报,证券时报,管 及转换入）业务的公告 理人网站 2015年6月30日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 54 值方法的公告（华信国际、光环 理人网站 新网） 2015年7月1日 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 55 于旗下基金2015年上半年资产 净值的公告（网站披露） 2015年7月1日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 56 值方法的公告（金亚科技、常山 理人网站 药业、富瑞特装、骆驼股份、飞 利信） 2015年7月3日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 57 于公司、高管及基金经理投资旗 券报,证券时报,管 下基金相关事宜的公告 理人网站 2015年7月6日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 58 于旗下部分基金调整停牌股票估 值方法的公告（得润电子、湘电 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 股份、中源协和、莱茵置业、益 丰药房） 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 59 值方法的公告（万达信息等 14 理人网站 个） 2015年7月8日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 60 于旗下部分基金调整所持有全部 券报,证券时报,管 停牌股票估值方法的公告 理人网站 2015年7月10日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 61 于通过网上直销申购旗下基金费 券报,证券时报,管 率优惠的公告 理人网站 2015年7月10日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加华融证券为 券报,证券时报,管 62 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 2015年7月11日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 63 于旗下部分基金通过陆金所平台 券报,证券时报,管 申购基金费率优惠的公告 理人网站 2015年7月15日 中国证券报,上海证 汇添富社会责任股票型证券投资 64 券报,证券时报,管 基金2015年第2季度报告 理人网站 2015年7月18日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加第一创业证 券报,证券时报,管 65 券开展申购基金费率优惠活动的 理人网站,深交所 公告 2015年7月21日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 66 于旗下部分基金参加浦发银行开 券报,证券时报,管 展的网上银行、手机银行申购基7 4 理人网81站,深交所 2015年7月31日第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 金费率优惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于变更旗下“股票型证券投资基 券报,证券时报,管 67 金”的基金名称并相应修订基金 理人网站 合同部分条款的公告 2015年8月5日 中国证券报,上海证 汇添富基金管理股份有限公司关 68 券报,证券时报,管 于设立成都分公司的公告 理人网站,深交所 2015年8月6日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 69 于高级管理人员变更的公告（副 券报,证券时报,管 总经理） 理人网站,深交所 2015年8月6日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加平安证券开 券报,证券时报,管 70 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 2015年8月8日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 71 于旗下部分基金增加中信期货为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站,深交所 2015年8月11日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加一路财富为 券报,证券时报,管 72 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站,深交所 公告 2015年8月18日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 73 于旗下部分基金通过京东平台申 券报,证券时报,管 购基金费率优惠的公告 理人网站,深交所 2015年8月20日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加国都证券开 券报,证券时报,管 74 展的申购基金费率优惠活动的公7 5 理人网81站,深交所告 2015年8月22日第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加乐清农商行 券报,证券时报,管 75 为销售机构并参与费率优惠活动 理人网站 的公告 2015年8月22日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参加恒丰银 券报,证券时报,管 76 行开展的申购基金费率优惠活动 理人网站 的公告 2015年8月22日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 77 于旗下部分基金参加天天基金网 券报,证券时报,管 费率优惠活动的公告 理人网站,深交所 2015年8月22日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 78 值方法的公告（嘉事堂、汉森制 理人网站 药、达安基因） 2015年8月25日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 79 值方法的公告（梅花生物、交大 理人网站,深交所 昂立、凯迪电力、众和股份、新 希望、大连圣亚） 2015年8月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加陆金所资管 券报,证券时报,管 80 为销售机构并参与费率优惠活动 理人网站 的公告 2015年8月29日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加联泰资产为 券报,证券时报,管 81 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站,深交所 公告 7 6 8 1 2015年8月29日82汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年8月29日第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（黄河旋风） 理人网站,深交所 中国证券报,上海证 汇添富社会责任股票型证券投资 83 券报,证券时报,管 基金2015年半年度报告 理人网站 2015年8月29日 中国证券报,上海证 汇添富社会责任股票型证券投资 84 券报,证券时报,管 基金2015年半年度报告摘要 理人网站 2015年8月29日 中国证券报,上海证 汇添富基金管理股份有限公司关 85 券报,证券时报,管 于调整网上直销优惠费率的公告 理人网站,深交所 2015年8月31日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 86 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（中央商场） 理人网站,深交所 2015年9月2日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 87 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（金亚科技） 理人网站,深交所 2015年9月9日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 88 值方法的公告（全通教育、科力 理人网站,深交所 远） 2015年9月10日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金增加北京乐融多 券报,证券时报,管 89 源投资咨询有限公司为销售机构 理人网站 并参与费率优惠活动的公告 2015年9月16日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 90 于旗下部分基金增加首创证券为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年9月18日 91 汇添富基金管理股份有限公司关77 中国证81券报,上海证 2015年9月19日第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 于旗下部分基金增加中经北证为 券报,证券时报,管 销售机构并参与费率优惠活动的 理人网站 公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加华宝证券开 券报,证券时报,管 92 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站,深交所 告 2015年9月30日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 93 于旗下部分基金增加徽商期货为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站,深交所 2015年10月9日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 94 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（万达信息） 理人网站,深交所 2015年10月9日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 95 于旗下部分基金增加盈米财富为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年10月13日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 96 值方法的公告（新南洋、蓝鼎控 理人网站 股） 2015年10月13日 汇添富社会责任混合型证券投资 中国证券报,上海证 97 基金更新招募说明书及摘要 券报,证券时报,管 （2015年第2号） 理人网站 2015年10月24日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 98 于旗下部分基金增加锦州银行为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年10月24日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 99 于旗下部分基金参加西南证券开 券报,证券时报,管 展的申购基金费率优惠活动的公7 8 理人网81站 2015年10月24日第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 告 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 100 于旗下部分基金增加泰诚财富为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年10月28日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 101 于旗下部分基金增加民族证券为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年11月5日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 102 于旗下部分基金增加君德汇富为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年11月9日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 103 于旗下部分基金通过富友支付申 券报,证券时报,管 购基金费率优惠的公告 理人网站 2015年11月11日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 104 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（飞乐音响） 理人网站 2015年11月12日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 105 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管 值方法的公告（北陆药业） 理人网站 2015年11月26日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与长量基金开 券报,证券时报,管 106 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2015年12月1日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与诺亚正行开 券报,证券时报,管 107 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2015年12月3日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 108 于旗下部分基金增加大泰金石为7 9 券报,8证1券时报,管 2015年12月4日第页 共 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 销售机构的公告 理人网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 109 于旗下部分基金增加凯石财富为 券报,证券时报,管 销售机构的公告 理人网站 2015年12月12日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加包商银行开 券报,证券时报,管 110 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2015年12月30日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参加邮储银行开 券报,证券时报,管 111 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2015年12月31日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与南洋商业银 券报,证券时报,管 112 行（中国）有限公司开展的申购 理人网站 费率优惠活动的公告 2015年12月31日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与苏州银行开 券报,证券时报,管 113 展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站 告 2015年12月31日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金参与中国工商银 券报,证券时报,管 114 行2016倾心回馈基金定投申购 理人网站 费率优惠活动的公告 2015年12月31日 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 于旗下部分基金继续参与平安银 券报,证券时报,管 115 行开展的网上银行申购和定投基 理人网站 金申购费率优惠活动的公告 2015年12月31日80第页 共8 1 页 汇添富社会责任混合 2 0 1 5 年年度报告 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富社会责任股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富社会责任股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富社会责任股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富社会责任股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年3月29日