汇添富上证综合指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017年9月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富上证综合指数 交易代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月1日 报告期末基金份额总额 1,269,528,683.37份 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格 的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本 投资目标 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误 差小于0.35%，且年化跟踪误差小于6%，以实现对基 准指数的有效跟踪。 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数 的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、 行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主 投资策略 要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金 股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个 股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日平均跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。 业绩比较基准 上证综合指数收益率×95%+ 银行活期存款利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险 较高收益的品种。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 第2页共12页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日） 1.本期已实现收益 80,564,852.69 2.本期利润 88,571,579.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0672 4.期末基金资产净值 1,393,038,689.24 5.期末基金份额净值 1.097 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 6.39% 0.50% 4.66% 0.49% 1.73% 0.01% 第3页共12页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009年7月1 日）起3 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 汇添富上 国籍：中国。学历：中国 证综合指 2010年 科学技术大学管理学博士。 吴振翔 数、汇添 2月5日 - 11年 相关业务资格：证券投资 富沪深 基金从业资格。从业经历： 300安中 曾任长盛基金管理有限公 第4页共12页 指数基金、 司金融工程研究员、上投 汇添富成 摩根基金管理有限公司产 长多因子 品开发高级经理。2008年 股票基金、 3月加入汇添富基金管理股 汇添富主 份有限公司，历任产品开 要消费 发高级经理、数量投资高 ETF联接 级分析师、基金经理助理， 基金、汇 现任指数与量化投资部副 添富中证 总监。2010年2月5日至 精准医指 今任汇添富上证综合指数 数基金、 基金的基金经理，2011年 中证上海 9月16日至2013年11月 国企 7日任汇添富深证 ETF、汇 300ETF基金的基金经理， 添富中证 2011年9月28日至 互联网医 2013年11月7日任汇添富 疗指数 深证300ETF基金联接基金 （LOF）、 的基金经理，2013年8月 汇添富中 23日至2015年11月2日 证500指 任中证主要消费ETF基金、 数 中证医药卫生ETF基金、 （LOF） 中证能源ETF基金、中证 的基金经 金融地产ETF基金的基金 理，指数 经理，2013年11月6日至 与量化投 今任汇添富沪深300安中 资部副总 指数基金的基金经理， 监。 2015年2月16日至今任汇 添富成长多因子股票基金 的基金经理，2015年3月 24日至今任汇添富主要消 费ETF联接基金的基金经 理，2016年1月21日至今 任汇添富中证精准医指数 基金的基金经理，2016年 7月28日至今任中证上海 国企ETF的基金经理， 2016年12月22日至今任 汇添富中证互联网医疗指 数（LOF）的基金经理， 2017年8月10日至今任汇 添富中证500指数（LOF） 的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 第5页共12页 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况，经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年三季度沪深300指数上涨4.63%，全球股市表现良好，人民币币值升值近2%。6月开 始的资产价格反弹一直持续的三季度，金融监管预期下降，流动性预期及风险偏好逐渐修复，叠加环保限产和供给侧收缩带来的“涨价”行情，资产价格不断修复，尤其以商品和周期股的反 第6页共12页 弹最为显着。大小盘风格差异在三季度也已经出现平复状态，创业板指结束连续四个季度的下跌，三季度上涨2.69%。龙头股行情向二线行情扩散，市场整体上依然认可行业龙头的投资逻辑，这也将是全年的主旋律。三季度末期，房地产政策进一步收紧将拖累地产后周期的行业，环保督察覆盖面不断扩大也导致投资增速短期内下行和供需缺口再次出现。因此，预计四季度流动性紧平衡短期内仍然维持，经济数据也难有超预期表现，市场投资重点会在低估值、业绩确定性较高的个股和行业上寻找补涨的机会，以及较低的波动率和较高的风险收益比。 本基金在报告期内遵循了指数基金抽样复制投资的原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资仓位在考察期内始终保持在90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了基金平稳运作管理的目的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内上综指基准上涨4.66%，本基金在报告期内累计收益率为6.39%，收益率超越业绩 比较基准1.73%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金 日均跟踪误差为0.0983%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,317,983,940.65 94.27 其中：股票 1,317,983,940.65 94.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 第7页共12页 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 79,000,048.91 5.65 8 其他资产 1,059,068.72 0.08 9 合计 1,398,043,058.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,786,179.53 0.20 B 采矿业 140,569,787.58 10.09 C 制造业 422,894,636.13 30.36 D 电力、热力、燃气及水生产和 59,309,363.48 4.26 供应业 E 建筑业 53,276,154.76 3.82 F 批发和零售业 50,870,991.01 3.65 G 交通运输、仓储和邮政业 65,375,225.97 4.69 H 住宿和餐饮业 3,377,913.35 0.24 I 信息传输、软件和信息技术服 21,903,008.54 1.57 务业 J 金融业 400,735,274.96 28.77 K 房地产业 51,542,700.08 3.70 L 租赁和商务服务业 11,681,378.64 0.84 M 科学研究和技术服务业 3,774,771.14 0.27 N 水利、环境和公共设施管理业 2,756,504.90 0.20 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,278,605.00 0.09 R 文化、体育和娱乐业 18,294,052.75 1.31 S 综合 7,557,392.83 0.54 合计 1,317,983,940.65 94.61 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未进行积极投资。 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票 第8页共12页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601288 农业银行 16,192,593 61,855,705.26 4.44 2 601857 中国石油 6,625,257 52,935,803.43 3.80 3 601988 中国银行 12,200,211 50,264,869.32 3.61 4 600036 招商银行 1,361,632 34,789,697.60 2.50 5 600519 贵州茅台 51,357 26,584,437.48 1.91 6 601318 中国平安 442,798 23,981,939.68 1.72 7 601628 中国人寿 851,454 23,619,333.96 1.70 8 601328 交通银行 3,693,217 23,341,131.44 1.68 9 600028 中国石化 3,868,251 22,822,680.90 1.64 10 601939 建设银行 2,288,511 15,950,921.67 1.15 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 注：本基金本报告期末未进行积极投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 第9页共12页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 42,701.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,310.57 5 应收申购款 1,001,056.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,059,068.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第10页共12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,343,999,940.92 报告期期间基金总申购份额 105,722,144.67 减:报告期期间基金总赎回份额 180,193,402.22 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 1,269,528,683.37 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 第11页共12页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年10月25日 第12页共12页