华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)2016年半年度报告 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 6 2.5 信息披露方式 6 2.6 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 7 3.3 其他指标 8 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告 37 7.1 期末基金资产组合情况 37 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 37 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 38 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 38 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 41 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 43 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 43 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 43 7.11 投资组合报告附注 43 §8 基金份额持有人信息 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 44 8.2 期末上市基金前十名持有人 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 45 §9 开放式基金份额变动 45 §10 重大事件揭示 45 10.1 基金份额持有人大会决议 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 45 10.4 基金投资策略的改变 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 46 10.8 其他重大事件 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 47 §12 备查文件目录 48 12.1 备查文件目录 48 12.2 存放地点 48 12.3 查阅方式 48 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 基金主代码 460010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月2日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 32,811,941.90份 基金合同存续期 不定期 1. 基金产品说明 投资目标 采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优势的企业，通过区域化分散投资，有效降低投资组合系统性风险，追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金投资研究团队将跟踪全球经济的发展趋势，重点研究亚洲地区内的宏观经济变量，采用自上而下的分析方法，以及定性和定量分析模型相结合的手段，确定基金资产在各国家/地区之间的配置。综合分析亚洲地区内的宏观经济指标、公司盈利发展趋势、资金流向、价格变动、社会政治风险、产业结构性风险等要素，采用专有定量模型作为参考工具，以确定各国股市的相对吸引力。通过将市场预期的净资产收益率、市净率及长期债券收益率等多种金融市场变量输入该模型，来确定各个市场的价值中枢，作为估值标准。 业绩比较基准 MSCI亚太综合指数(不含日本) 风险收益特征 本基金为区域性股票型证券投资基金，基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金。由于投资国家与地区市场的分散，长期而言风险应低于投资单一市场的股票型基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 王永民 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 200135 100818 法定代表人 齐亮 田国立 1. 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 Bank of China (HongKong) Limited 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层及基金托管人住所 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日) 本期已实现收益 -1,960,298.74 本期利润 -1,717,648.12 加权平均基金份额本期利润 -0.0534 本期加权平均净值利润率 -7.30% 本期基金份额净值增长率 -6.83% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 -14,331,828.51 期末可供分配基金份额利润 -0.4368 期末基金资产净值 24,193,524.69 期末基金份额净值 0.737 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -26.30% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -1.60% 1.22% 1.47% 1.39% -3.07% -0.17% 过去三个月 -0.94% 0.94% -0.67% 1.02% -0.27% -0.08% 过去六个月 -6.83% 1.06% 0.73% 1.18% -7.56% -0.12% 过去一年 -28.10% 1.37% -16.86% 1.23% -11.24% 0.14% 过去三年 -14.99% 1.12% -10.19% 0.94% -4.80% 0.18% 自基金合同生效起至今 -26.30% 1.04% -8.94% 1.05% -17.36% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：MSCI亚太综合指数(不含日本)。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2010年12月2日至2016年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围中基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票占基金资产的比例不低于60%；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于40%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。本基金不低于80%的权益类资产将投资于亚洲领导企业。 1. 其他指标 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金和华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金。截至2016年6月30日，公司的公募基金管理规模为876.50亿元。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄明仁 本基金的基金经理、海外投资部总监 2010年12月2日 - 16 黄明仁先生,美国西雅图华盛顿大学财务金融专业管理学硕士，具有16年以上境外证券投资管理经验。2004-2006年，任台湾建弘投资信托股份有限公司，建弘泛太平洋基金基金经理；2006-2008年中，加入英国保诚投资信托股份有限公司，任保诚印度基金基金经理。2008年加入本公司，2010年12月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合基金基金经理。2015年1月起任海外投资部总监。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。 1. 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小（全部低于基金规模的0.5%），因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 2016上半年亚洲市场走势分化,东南亚的印度尼西亚与泰国及印度股市上半年相对较好, 印度尼西亚股市上涨超过9%, 港股与国企股指数表现落后, 香港国企指数下跌9.8%。一季度美联储加息概率降低, 国际资金回流新兴市场, 催化大宗商品价格跌深反弹; 二季度英国公投脱欧的黑天鹅事件导致英镑剧贬, 全球股市总市值蒸发了3.3万亿美元, 给全球市场带来了巨大的冲击。 上半年的投资仓位82%, 持仓主要集中在港股及国企股占64.5%, 使得基金业绩受到拖累落后基准指标。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.737元，本报告期份额净值下跌6.83%。同期基准MSCI Asia ex-Japan亚太(不含日本)指数上涨0.734%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于下半年亚洲股市,英国脱离欧盟的问题将持续影响市场信心, 预期美联储的加息步伐将放缓至年底, 而欧洲央行将持续维持货币宽松, 以因应市场的波动。由于港股通额度逐步用尽, 市场预期在下半年将宣布深港通的政策实施, 对港股也将带来短期流动性增加的利好, 尤其在美股频创新高将带动亚洲股市反弹, 对下半年股市的走势审慎乐观。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本报告期内基金未实施收益分配。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内连续六十个工作日出现基金净值低于五千万元。我司已根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的要求，于2015年3月13日向证监会报告并提交了华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金的转型方案，目前正逐步推进转型的后续事宜。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体： 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,875,647.62 4,741,099.98 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 19,961,110.20 21,123,665.71 其中：股票投资 19,704,199.87 20,836,061.05 基金投资 256,910.33 287,604.66 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 49,985.29 - 应收利息 6.4.7.5 211.00 111.54 应收股利 108,140.81 10,499.76 应收申购款 197,665.17 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 942,436.49 - 资产总计 28,135,196.58 25,875,376.99 负债和所有者权益 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,746,674.65 - 应付赎回款 57,540.76 15,441.09 应付管理人报酬 34,897.04 39,838.94 应付托管费 6,785.52 7,746.48 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,095,773.92 255,392.87 负债合计 3,941,671.89 318,419.38 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 32,811,941.90 32,320,387.76 未分配利润 6.4.7.10 -8,618,417.21 -6,763,430.15 所有者权益合计 24,193,524.69 25,556,957.61 负债和所有者权益总计 28,135,196.58 25,875,376.99 1. 利润表 会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -1,150,286.58 -4,426,219.12 1.利息收入 2,383.40 16,374.91 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,383.40 16,374.91 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,451,642.84 3,537,538.80 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,908,887.62 2,100,357.43 基金投资收益 6.4.7.13 179,415.98 -97,254.84 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 277,828.80 1,534,436.21 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 242,650.62 -6,461,568.85 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 55,390.33 -1,544,879.06 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 931.91 26,315.08 减：二、费用 567,361.54 1,452,703.85 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 210,650.24 699,304.84 2．托管费 6.4.10.2.2 40,959.66 135,975.94 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.20 185,759.78 481,205.59 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.21 129,991.86 136,217.48 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,717,648.12 -5,878,922.97 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,717,648.12 -5,878,922.97 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 32,320,387.76 -6,763,430.15 25,556,957.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -1,717,648.12 -1,717,648.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 491,554.14 -137,338.94 354,215.20 其中：1.基金申购款 1,861,430.23 -500,617.88 1,360,812.35 2.基金赎回款 -1,369,876.09 363,278.94 -1,006,597.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 32,811,941.90 -8,618,417.21 24,193,524.69 项目 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 30,137,164.88 -4,347,331.08 25,789,833.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -5,878,922.97 -5,878,922.97 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 108,925,013.20 2,573,877.69 111,498,890.89 其中：1.基金申购款 141,682,225.04 2,041,998.50 143,724,223.54 2.基金赎回款 -32,757,211.84 531,879.19 -32,225,332.65 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 139,062,178.08 -7,652,376.36 131,409,801.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第1357号《关于核准华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币290,510,740.98元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第373号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金基金合同》于2010年12月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为290,565,328.80份基金份额，其中认购资金利息折合54,587.82份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为：权益类品种，包括普通股、优先股、全球及美国存托凭证、股票型基金等；固定收益类品种，包括政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券；银行存款、回购协议、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资的股票占基金资产的比例不低于60%；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于40%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。本基金不低于80%的权益类资产将投资于亚洲领导企业。亚洲领导企业是指在亚洲地区证券市场进行交易或至少50%的主营业务收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市的企业，同时具有较高的市场占有率和盈利能力、卓越的研发和生产能力、先进的市场营销手段和网络、核心的品牌优势和资源储备、科学的公司治理、创新的商业模式、良好的企业管理团队等要素的，能够为股东带来超额收益的上市公司。本基金的业绩比较基准为：MSCI亚太综合指数(不含日本)。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 1.1.1. 会计年度 1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估值变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 活期存款 6,875,647.62 定期存款 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 6,875,647.62 注：于2016年6月30日，活期存款包括主托管行人民币活期存款 1,167,393.95元、美元活期存款24.37元；次托管行港元活期存款2,282,560.85元、美元活期存款466,242.67元、澳币存款2,197.25和台币存款3,174,833.00元。 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 19,504,702.60 19,704,199.87 199,497.27 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 282,183.52 256,910.33 -25,273.19 其他 - - - 合计 19,786,886.12 19,961,110.20 174,224.08 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应收活期存款利息 211.00 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 211.00 1.1.1. 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 其他应收款 942,436.49 待摊费用 - 合计 942,436.49 1.1.1. 应付交易费用 注：本基金本报告期末无应付交易费用。 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 214.14 次托美元 38,778.86 预提费用 114,370.62 其他应付款 942,410.30 合计 1,095,773.92 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 32,320,387.76 32,320,387.76 本期申购 1,861,430.23 1,861,430.23 本期赎回(以"-"号填列) -1,369,876.09 -1,369,876.09 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 32,811,941.90 32,811,941.90 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -12,153,050.05 5,389,619.90 -6,763,430.15 本期利润 -1,960,298.74 242,650.62 -1,717,648.12 本期基金份额交易产生的变动数 -218,479.72 81,140.78 -137,338.94 其中：基金申购款 -801,168.00 300,550.12 -500,617.88 基金赎回款 582,688.28 -219,409.34 363,278.94 本期已分配利润 - - - 本期末 -14,331,828.51 5,713,411.30 -8,618,417.21 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 2,382.85 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 0.55 合计 2,383.40 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 减：卖出股票成本总额 33,892,056.04 买卖股票差价收入 -1,908,887.62 1.1.1. 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 2,070,050.09 减：卖出/赎回基金成本总额 1,890,634.11 基金投资收益 179,415.98 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 1.1.1.1. 贵金属投资收益 1.1.1.1. 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 1.1.1. 衍生工具收益 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 277,828.80 基金投资产生的股利收益 - 合计 277,828.80 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 242,650.62 ——股票投资 273,344.95 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -30,694.33 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 242,650.62 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 931.91 合计 931.91 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金财产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 185,759.78 银行间市场交易费用 - 合计 185,759.78 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 74,589.06 银行汇划费_美元 21.82 银行汇划费 415.00 银行汇划费_港币 2,506.94 税务顾问费 12,677.48 合计 129,991.86 1.1.1. 分部报告 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 本基金名称自2015年8月6日起，由“华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞亚洲领导混合”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。 1.1.1.1. 债券交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券交易。 1.1.1.1. 债券回购交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券回购交易。 1.1.1.1. 基金交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的基金交易。 1.1.1.1. 权证交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 注：本基金本期与上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 210,650.24 699,304.84 其中：支付销售机构的客户维护费 73,096.03 118,114.63 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.80%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 1.80% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人次月首日起5个工作日内将上月基金管理费的计算结果通知基金托管人并发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 40,959.66 135,975.94 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.35% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人应于次月首日起5个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 1.1.1.1. 销售服务费 注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 基金合同生效日（ 2010年12月2日 ）持有的基金份额 5,001,200.00 5,001,200.00 期初持有的基金份额 5,001,200.00 5,001,200.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,001,200.00 5,001,200.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 15.2420% 3.6000% 注：基金管理人投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及2015年度，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 1.1. 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有流通受限的证券。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 591HK CHINA HIGH PRECISION AUTOMAT - 【停牌】(2012-12-04) HKD 1.22 - - 504,000 HKD 1,417,046.40 HKD 614,880.00 - 注：1、本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 本基金本报告期内无交易所市场债券正回购 1.1. 金融工具风险及管理 本基金属主动管理的股票型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资、债券投资及权证投资等。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金属主动管理的股票型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资、债券投资及权证投资等。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年6月30日，本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为零（2015年12月31日：同）。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为三个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1.1. 金融资产和金融负债的到期期限分析 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,167,555.55 - - - - 5,708,092.07 6,875,647.62 交易性金融资产 - - - - - 19,961,110.20 19,961,110.20 应收证券清算款 - - - - - 49,985.29 49,985.29 应收利息 - - - - - 211.00 211.00 应收股利 - - - - - 108,140.81 108,140.81 应收申购款 - - - - - 197,665.17 197,665.17 其他资产 - - - - - 942,436.49 942,436.49 资产总计 1,167,555.55 - - - - 26,967,641.03 28,135,196.58 负债 应付证券清算款 - - - - - 2,746,674.65 2,746,674.65 应付赎回款 - - - - - 57,540.76 57,540.76 应付管理人报酬 - - - - - 34,897.04 34,897.04 应付托管费 - - - - - 6,785.52 6,785.52 其他负债 - - - - - 1,095,773.92 1,095,773.92 负债总计 - - - - - 3,941,671.89 3,941,671.89 利率敏感度缺口 1,167,555.55 - - - - 23,025,969.14 24,193,524.69 上年度末 2015年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 477,282.26 - - - - 4,263,817.72 4,741,099.98 交易性金融资产 - - - - - 21,123,665.71 21,123,665.71 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 111.54 111.54 应收股利 - - - - - 10,499.76 10,499.76 应收申购款 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 477,282.26 - - - - 25,398,094.73 25,875,376.99 负债 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 15,441.09 15,441.09 应付管理人报酬 - - - - - 39,838.94 39,838.94 应付托管费 - - - - - 7,746.48 7,746.48 其他负债 - - - - - 255,392.87 255,392.87 负债总计 - - - - - 318,419.38 318,419.38 利率敏感度缺口 477,282.26 - - - - 25,079,675.35 25,556,957.61 注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：截至2016年6月30日，本基金未持有的交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇风险敞口进行监控。 1.1.1.1.1. 外汇风险敞口 单位：人民币元 　项目　 本期末2016年6月30日 美元 　折合人民币　 港币 　折合人民币　 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 3,091,909.99 1,950,836.28 665,507.40 5,708,253.67 交易性金融资产 460,901.09 15,708,363.67 3,791,845.44 19,961,110.20 应收股利 - 17,691.67 10,192.29 27,883.96 应收证券清算款 - - 49,985.29 49,985.29 其它资产 - 942,436.49 - 942,436.49 资产合计 3,552,811.08 18,619,328.11 4,517,530.42 26,689,669.61 以外币计价的负债 应付证券清算款 - 2,262,366.15 484,308.50 2,746,674.65 其它负债 981,189.16 - - 981,189.16 负债合计 981,189.16 2,262,366.15 484,308.50 3,727,863.81 资产负债表外汇风险敞口净额 2,571,621.92 16,356,961.96 4,033,221.92 22,961,805.80 项目 上年度末2015年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 1,970,730.79 1,775,170.45 517,916.48 4,263,817.72 交易性金融资产 591,193.38 15,531,481.96 5,000,990.37 21,123,665.71 应收股利 - - 10,499.76 10,499.76 资产合计 2,561,924.17 17,306,652.41 5,529,406.61 25,397,983.19 以外币计价的负债 其它负债 25,364.00 - - 25,364.00 负债合计 25,364.00 - - 25,364.00 资产负债表外汇风险敞口净额 2,536,560.17 17,306,652.41 5,529,406.61 25,372,619.19 1.1.1.1.1. 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（2015年12月31日） 所有外币相对人民币升值5% 1,148,090.29 1,270,000.00 所有外币相对人民币贬值5% -1,148,090.29 -1,270,000.00 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资的股票占基金资产的比例不低于60%；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于40%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。本基金不低于80%的权益类资产将投资于亚洲领导企业。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 19,704,199.87 81.44 20,836,061.05 81.53 交易性金融资产－基金投资 256,910.33 1.06 287,604.66 1.13 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 19,961,110.20 82.51 21,123,665.71 82.65 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“MSCI指数”以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） MSCI指数上涨5% 877,015.27 1,270,000.00 MSCI指数下跌5% -877,015.27 -1,270,000.00 1.1.1.1. 采用风险价值法管理风险 注：无。 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 - § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,704,199.87 70.03 其中：普通股 19,500,209.11 69.31 存托凭证 203,990.76 0.73 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 256,910.33 0.91 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,875,647.62 24.44 8 其他各项资产 1,298,438.76 4.61 9 合计 28,135,196.58 100.00 1. 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 香港 15,708,363.67 64.93 韩国 949,293.10 3.92 台湾 2,842,552.34 11.75 美国 203,990.76 0.84 合计 19,704,199.87 81.44 1. 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 能源 756,417.14 3.13 工业 1,302,837.59 5.39 非日常生活消费品 6,386,892.32 26.40 日常消费品 483,828.69 2.00 医疗保健 1,762,919.26 7.29 金融 3,084,965.55 12.75 信息技术 5,926,339.32 24.50 合计 19,704,199.87 81.44 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 700 HK 香港交易所 CH 11,200 1,685,682.73 6.97 2 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安踏体育 2020 HK 香港交易所 CH 85,000 1,126,027.73 4.65 3 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 康哲药业 867 HK 香港交易所 CH 105,000 1,058,936.13 4.38 4 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 台积电 2330 TT 台湾亚交易所 CH 30,000 1,005,211.17 4.15 5 SUNNY OPTICAL TECH 舜宇光学科技 2382 HK 香港交易所 CH 42,000 974,580.20 4.03 6 WYNN MACAU LTD 永利澳门 1128 HK 香港交易所 CH 97,600 929,251.92 3.84 7 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 东风集团股份 489 HK 香港交易所 CH 122,000 842,499.50 3.48 8 HAITONG SECURITIES CO LTD-H 海通证券 6837 HK 香港交易所 CH 70,000 780,142.78 3.22 9 CNOOC LTD 中国海洋石油 883 HK 香港交易所 CH 92,000 756,417.14 3.13 10 HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD 和大工业股份有限公司 1536 TT 台湾亚交易所 CH 24,000 742,309.79 3.07 11 LEES PHARMACEUTICAL HLDGS 李氏大药厂 950 HK 香港交易所 CH 143,500 703,983.13 2.91 12 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 建设银行 939 HK 香港交易所 CH 159,000 695,769.75 2.88 13 PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD 百富环球 327 HK 香港交易所 CH 116,000 671,189.44 2.77 14 FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 丰泰企业股份有限公司 9910 TT 台湾亚交易所 CH 23,000 630,757.12 2.61 15 HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股 5 HK 香港交易所 CH 14,800 598,935.64 2.48 16 CHINA HIGH PRECISION AUTOMAT 中国高精密 591 HK 香港交易所 CH 504,000 525,519.49 2.17 17 PEOPLES INSURANCE CO GROU-H 中国人民保险集团 1339 HK 香港交易所 CH 204,000 517,827.46 2.14 18 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国 1918 HK 香港交易所 CH 120,000 492,289.92 2.03 19 CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 中国粮油控股 606 HK 香港交易所 CH 222,000 483,828.69 2.00 20 HANSSEM CO LTD 汉森有限公司 009240 KS 韩国交易所 KR 528 482,482.76 1.99 21 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 长和 1 HK 香港交易所 CH 6,500 469,705.27 1.94 22 SINOTRANS LIMITED-H 中国外运 598 HK 香港交易所 CH 160,000 469,042.90 1.94 23 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 三星电子有限公司 005930 KS 韩国交易所 KR 57 466,810.34 1.93 24 MERIDA INDUSTRY CO LTD 美利达工业股份有限公司 9914 TT 台湾亚交易所 CH 16,617 464,274.26 1.92 25 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 中车时代电气 3898 HK 香港交易所 CH 10,000 364,089.42 1.50 26 BYD CO LTD-H 比亚迪 1211 HK 香港交易所 CH 9,000 357,294.79 1.48 27 LI NING CO LTD 李宁 2331 HK 香港交易所 CH 108,000 350,756.57 1.45 28 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 中国民航信息网络 696 HK 香港交易所 CH 24,000 305,629.99 1.26 29 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS 信利国际 732 HK 香港交易所 CH 92,000 291,715.96 1.21 30 IMAX CHINA HOLDING INC IMAX CHINA 1970 HK 香港交易所 CH 7,900 257,247.12 1.06 31 JD.COM INC-ADR 京东 JD US 美国交易所 Am 1,449 203,990.76 0.84 1. 报告期内权益投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 TUNG THIH ELECTRONIC CO LTD 3552 TT 1,414,662.28 5.54 2 CAR INC 699 HK 1,315,784.62 5.15 3 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 1,232,864.78 4.82 4 WYNN MACAU LTD 1128 HK 1,216,348.38 4.76 5 HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044 HK 1,177,198.05 4.61 6 GLOBALWAFERS CO LTD 6488 TT 1,143,227.65 4.47 7 MERIDA INDUSTRY CO LTD 9914 TT 1,065,155.83 4.17 8 MEDIATEK INC 2454 TT 1,035,841.70 4.05 9 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT 975,450.35 3.82 10 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 1880 HK 958,036.00 3.75 11 BYD CO LTD-H 1211 HK 951,055.50 3.72 12 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 932,083.87 3.65 13 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 489 HK 841,126.84 3.29 14 FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 9910 TT 802,037.63 3.14 15 ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 1476 TT 762,341.29 2.98 16 LEES PHARMACEUTICAL HLDGS 950 HK 751,375.55 2.94 17 CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 606 HK 728,480.73 2.85 18 HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD 1536 TT 720,791.04 2.82 19 GOURMET MASTER CO LTD 2723 TT 707,968.93 2.77 20 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 668,278.37 2.61 21 MELCO INTERNATIONAL DEVELOP. 200 HK 667,384.68 2.61 22 SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 460 HK 661,396.84 2.59 23 PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD 327 HK 637,411.62 2.49 24 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 586,879.10 2.30 25 PTT EXPLORATION & PROD-FOR PTTEP/F TB 568,724.51 2.23 26 ADVANCED CERAMIC X CORP 3152 TT 565,098.11 2.21 27 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 537,101.04 2.10 28 PEOPLES INSURANCE CO GROU-H 1339 HK 529,785.29 2.07 29 POU SHENG INTL HOLDINGS LTD 3813 HK 515,046.52 2.02 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 LARGAN PRECISION CO LTD 3008 TT 1,708,107.13 6.68 2 TUNG THIH ELECTRONIC CO LTD 3552 TT 1,603,219.31 6.27 3 HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044 HK 1,240,820.01 4.86 4 CAR INC 699 HK 1,177,214.88 4.61 5 GLOBALWAFERS CO LTD 6488 TT 1,011,151.15 3.96 6 MERIDA INDUSTRY CO LTD 9914 TT 976,107.67 3.82 7 MEDIATEK INC 2454 TT 969,455.33 3.79 8 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 1880 HK 951,863.07 3.72 9 SAMSUNG SDI CO LTD 006400 KS 918,344.49 3.59 10 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 696 HK 880,846.63 3.45 11 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 812,814.59 3.18 12 PTT EXPLORATION & PROD-FOR PTTEP/F TB 740,037.43 2.90 13 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 728,717.11 2.85 14 BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY 963 HK 718,284.54 2.81 15 ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 1476 TT 700,238.10 2.74 16 IMAX CHINA HOLDING INC 1970 HK 696,472.92 2.73 17 BYD CO LTD-H 1211 HK 675,816.03 2.64 18 ON-BRIGHT ELECTRONICS INC 4947 TT 665,620.37 2.60 19 CHAOWEI POWER HOLDINGS LTD 951 HK 642,342.79 2.51 20 STANDARD CHARTERED PLC 2888 HK 632,494.03 2.47 21 CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 606 HK 612,987.11 2.40 22 GOURMET MASTER CO LTD 2723 TT 604,217.49 2.36 23 CHINA LILANG LTD 1234 HK 600,162.24 2.35 24 ADVANCED CERAMIC X CORP 3152 TT 596,516.01 2.33 25 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 549,216.36 2.15 26 SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 460 HK 543,681.52 2.13 27 MEDY-TOX INC 086900 KS 533,705.60 2.09 28 MELCO INTERNATIONAL DEVELOP. 200 HK 529,746.14 2.07 1.1. 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 32,486,849.91 卖出收入（成交）总额 31,983,168.42 1. 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有衍生品。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 KRANESHARES CSI CHINA INTERN ETF基金 交易性开放式指数基金 Krane Funds Advisors LLC 256,910.33 1.06 1. 投资组合报告附注 1.1. 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 49,985.29 3 应收股利 108,140.81 4 应收利息 211.00 5 应收申购款 197,665.17 6 其他应收款 942,436.49 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,298,438.76 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 1.1. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 截止2016年6月30日，本基金持有中国高精密（591HK）504,000股，占基金资产净值比例为2.17%。中国高精密（591HK）自2012年8月22日开始停牌。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,093 30,020.07 5,001,200.00 15.24% 27,810,741.90 84.76% 1. 期末上市基金前十名持有人 无 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 296,523.34 0.9037% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年12月2日）基金份额总额 139,682,454.14 本报告期期初基金份额总额 32,320,387.76 本报告期基金总申购份额 1,861,430.23 减:本报告期基金总赎回份额 1,369,876.09 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 32,811,941.90 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 无 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 CREDIT SUISSE - 14,727,116.95 22.60% 33,284.94 31.13% - CIMB - 9,584,676.17 14.71% 15,065.32 14.09% - MAST - 8,995,415.61 13.80% 10,793.31 10.10% - CITI - 7,366,909.60 11.30% 12,466.92 11.66% - SWHYHK - 7,323,385.14 11.24% 10,985.06 10.27% - ICBCI - 3,414,475.73 5.24% 6,218.13 5.82% - CESHK - 3,347,628.13 5.14% 3,347.63 3.13% - Daewoo - 2,375,553.85 3.65% 2,375.47 2.22% - CICC - 1,982,672.02 3.04% 3,568.80 3.34% - CATHAY - 1,954,644.41 3.00% 1,950.97 1.82% - UOB - 1,130,316.27 1.73% 3,000.66 2.81% - CITICHK - 1,084,740.08 1.66% 1,627.11 1.52% - DSHN - 887,745.12 1.36% 887.68 0.83% - HSBC - 294,738.82 0.45% 294.74 0.28% - 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 CREDIT SUISSE - - - - - - 1,915,347.98 48.36% CITI - - - - - - 944,369.56 23.84% ICBCI - - - - - - 730,950.58 18.46% UOB - - - - - - 370,016.10 9.34% 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金2016年第1季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年4月20日 2 华泰柏瑞基金继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月31日 3 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金2015年年度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月29日 4 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金2015年年报摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年3月29日 5 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 2015年第4季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月21日 6 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金（摘要）2016年1号 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月13日 7 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金（正文）2016年1号 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016年1月13日 § 影响投资者决策的其他重要信息 无 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 1. 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 1. 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2016年8月27日 PAGE 第 2 页 共45 页