华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)2015年年度报告 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 6 2.5 信息披露方式 6 2.6 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 7 3.3 其他指标 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 13 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 14 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14 4.10 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 14 4.11 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 14 §5 托管人报告 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15 §6 审计报告 15 6.1 审计报告基本信息 15 6.2 审计报告的基本内容 15 §7 年度财务报表 16 7.1 资产负债表 16 7.2 利润表 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 18 7.4 报表附注 20 §8 投资组合报告 43 8.1 期末基金资产组合情况 43 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 44 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 44 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 45 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 47 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 54 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 55 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 55 8.11 投资组合报告附注 55 §9 基金份额持有人信息 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 56 §10 开放式基金份额变动 57 §11 重大事件揭示 57 11.1 基金份额持有人大会决议 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 58 11.4 基金投资策略的改变 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 58 11.8 其他重大事件 60 §12 影响投资者决策的其他重要信息 61 §13 备查文件目录 61 13.1 备查文件目录 61 13.2 存放地点 62 13.3 查阅方式 62 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 场内简称 - 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月2日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 32,320,387.76份 基金合同存续期 - 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 1. 基金产品说明 投资目标 采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优势的企业，通过区域化分散投资，有效降低投资组合系统性风险，追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金投资研究团队将跟踪全球经济的发展趋势，重点研究亚洲地区内的宏观经济变量，采用自上而下的分析方法，以及定性和定量分析模型相结合的手段，确定基金资产在各国家/地区之间的配置。综合分析亚洲地区内的宏观经济指标、公司盈利发展趋势、资金流向、价格变动、社会政治风险、产业结构性风险等要素，采用专有定量模型作为参考工具，以确定各国股市的相对吸引力。通过将市场预期的净资产收益率、市净率及长期债券收益率等多种金融市场变量输入该模型，来确定各个市场的价值中枢，作为估值标准。 业绩比较基准 MSCI亚太综合指数(不含日本) 风险收益特征 本基金为区域性混合型证券投资基金，基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金。由于投资国家与地区市场的分散，长期而言风险应低于投资单一市场的混合型基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 王永民 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 北京市复兴门内大街1号 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 北京市复兴门内大街1号 邮政编码 200135 100818 法定代表人 齐亮 田国立 1. 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - Bank of China (HongKong) Limited 中文 - 注册地址 - 香港花园道1号中银大厦 办公地址 - 香港花园道1号中银大厦 邮政编码 - - 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层及托管人住所 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 § 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 -27,490,159.29 3,951,710.05 1,450,858.45 本期利润 -30,014,262.12 312,468.36 2,160,591.26 加权平均基金份额本期利润 -0.4882 0.0076 0.0340 本期加权平均净值利润率 -53.45% 0.89% 4.11% 本期基金份额净值增长率 -7.59% 0.82% 4.04% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 -12,153,050.05 -4,347,331.08 -11,853,325.83 期末可供分配基金份额利润 -0.3760 -0.1443 -0.2391 期末基金资产净值 25,556,957.61 25,789,833.80 42,108,216.56 期末基金份额净值 0.791 0.856 0.849 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 -20.90% -14.40% -15.10% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.10% 1.00% 4.65% 1.22% 4.45% -0.22% 过去六个月 -16.30% 1.56% -13.60% 1.34% -2.70% 0.22% 过去一年 -7.59% 1.48% -11.97% 1.09% 4.38% 0.39% 过去三年 -3.06% 1.09% -11.74% 0.87% 8.68% 0.22% 过去五年 -21.29% 1.04% -14.11% 1.04% -7.18% 0.00% 自基金合同生效起至今 -20.90% 1.04% -9.61% 1.04% -11.29% 0.00% 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2010年12月2日至2015年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围中基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票占基金资产的比例不低于60%；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于40%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。本基金不低于80%的权益类资产将投资于亚洲领导企业。 1.1. 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1. 其他指标 注：无。 1. 过去三年基金的利润分配情况 注：无。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司）。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金。截至2015年12月31日，公司基金管理规模为1299.23亿元。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄明仁 本基金的基金经理、海外投资部总监 2010年12月2日 - 15 黄明仁先生,美国西雅图华盛顿大学财务金融专业管理学硕士，具有15年以上境外证券投资管理经验。2004-2006年，任台湾建弘投资信托股份有限公司，建弘泛太平洋基金基金经理；2006-2008年中，加入英国保诚投资信托股份有限公司，任保诚印度基金基金经理。2008年加入本公司，2010年12月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合基金基金经理。2015年1月起任海外投资部总监。 1. 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。 1.1. 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年亚洲股市呈现较大幅波动, 上半年在美联储加息预期降低后,资金持续流入亚洲,尤其港股在沪港通资金涌入的情况下恒生指数在去年4月突破28,000点高位,不过伴随着A股行情在7月初反转, 港股也从七月开始跳水, 跌到9月底的20,369点的低位,恒指更跌破了1倍的市净率,国企指数去年整年更下跌了超过19%。本基金上半年投资运作比较成功, 在港股中小盘与TMT股票的仓位较高带动基金创造了超过8%的超额收益,下半年在市场回调下基金仓位相对谨慎。本基金从2013年起, 已经连续三年保持超越比较基准的业绩。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.791元，本报告期份额净值增长率为-7.59%，同期业绩比较基准增长率为-11.97%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年, 美联储加息时点仍是全球市场关注的焦点,而大宗商品包含石油与黄金等金属在多年的下跌后有反转的机会,而港股估值相对便宜有机会在上半年有个反弹行情。 1. 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2015年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本期末，基金可供分配利润为-12,153,050.05元，报告期内基金未实施收益分配。 1. 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内连续六十个工作日出现基金净值低于五千万元。我司已根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的要求，于2015年3月13日向证监会报告并提交了华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的转型方案，目前正逐步推进转型的后续事宜 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 § 审计报告 1. 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第21901号 1. 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞亚洲领导混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金(以下简称“华泰柏瑞亚洲领导企业基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华泰柏瑞亚洲领导企业基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述华泰柏瑞亚洲领导企业基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华泰柏瑞亚洲领导企业基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰 张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2016年3月25日 § 年度财务报表 1. 资产负债表 会计主体： 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 4,741,099.98 2,935,069.85 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 21,123,665.71 23,442,177.59 其中：股票投资 20,836,061.05 23,442,177.59 基金投资 287,604.66 - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 67,272.73 应收利息 7.4.7.5 111.54 163.46 应收股利 10,499.76 2,327.19 应收申购款 - 4,921.26 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - 547,284.07 资产总计 25,875,376.99 26,999,216.15 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 15,441.09 355,407.39 应付管理人报酬 39,838.94 39,704.63 应付托管费 7,746.48 7,720.36 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 255,392.87 806,549.97 负债合计 318,419.38 1,209,382.35 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 32,320,387.76 30,137,164.88 未分配利润 7.4.7.10 -6,763,430.15 -4,347,331.08 所有者权益合计 25,556,957.61 25,789,833.80 负债和所有者权益总计 25,875,376.99 26,999,216.15 注：1. 报告截止日2015年12月31日，基金份额净值0.791元，基金份额总额32,320,387.76份。 1. 利润表 会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 -27,685,837.24 1,713,458.27 1.利息收入 24,552.58 12,774.71 其中：存款利息收入 7.4.7.11 24,552.58 12,774.71 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -25,186,120.18 5,340,175.25 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -24,714,743.22 4,806,249.49 基金投资收益 7.4.7.13 -2,230,965.44 - 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 1,759,588.48 533,925.76 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 -2,524,102.83 -3,639,241.69 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -127,801.42 -32,978.31 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 127,634.61 32,728.31 减：二、费用 2,328,424.88 1,400,989.91 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 986,677.50 632,299.25 2．托管费 7.4.10.2.2 191,853.99 122,947.02 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.20 877,606.02 393,260.93 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 272,287.37 252,482.71 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -30,014,262.12 312,468.36 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -30,014,262.12 312,468.36 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 30,137,164.88 -4,347,331.08 25,789,833.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -30,014,262.12 -30,014,262.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 2,183,222.88 27,598,163.05 29,781,385.93 其中：1.基金申购款 143,746,000.01 1,539,273.93 145,285,273.94 2.基金赎回款 -141,562,777.13 26,058,889.12 -115,503,888.01 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 32,320,387.76 -6,763,430.15 25,556,957.61 项目 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 49,583,450.59 -7,475,234.03 42,108,216.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 312,468.36 312,468.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -19,446,285.71 2,815,434.59 -16,630,851.12 其中：1.基金申购款 32,314,281.02 -5,785,145.06 26,529,135.96 2.基金赎回款 -51,760,566.73 8,600,579.65 -43,159,987.08 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 30,137,164.88 -4,347,331.08 25,789,833.80 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1357号《关于核准华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币290,510,740.98元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第373号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞亚洲领导混合股票型证券投资基金基金合同》于2010年12月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为290,565,328.80份基金份额，其中认购资金利息折合54,587.82份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为权益类品种，包括普通股、优先股、全球及美国存托凭证、股票型基金等；固定收益类品种，包括政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券；银行存款、回购协议、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例为基金资产的60%-100%，债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种为基金净资产的0%-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金不低于80%的权益类资产投资于亚洲领导企业。本基金的业绩比较基准为：MSCI亚太综合指数(不含日本)。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年3月29日批准报出。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 - 1.1.1. 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 1.1.1. 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 1.1.1. 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资(包括股票存托凭证)和基金投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 1.1.1. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和基金投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 1.1.1. 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 1.1.1. 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 1.1.1. 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 1.1.1. 收入/(损失)的确认和计量 股票投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利及基金分红收益扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 1.1.1. 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 1.1.1. 外币交易 币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 1.1.1. 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 1.1.1. 其他重要的会计政策和会计估计 无。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 - 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 活期存款 4,741,099.98 2,935,069.85 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 4,741,099.98 2,935,069.85 注：于2015年12月31日，活期存款包括人民币活期存款477,282.26元，港币活期存款2,118,898.10元(折合人民币1,775,170.45元)、澳币活期存款2,197.25元(折合人民币10,387.72元)、台币活期存款2,565,764.00元(折合人民币507,528.76元)和美元活期存款303,488.17元(折合人民币1,970,730.79元)。(于2014年12月31日，活期存款包括人民币活期存款596,741.57元，港币活期存款2,038,907.54元(折合人民币1,608,432.99元)、新加坡元活期存款7,050.60元(折合人民币32,641.71元)、澳币活期存款15,491.60元(折合人民币77,727.55元)、台币活期存款81,098.00元(折合人民币15,686.10元)和美元活期存款98,682.78元(折合人民币603,839.93元) 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 20,909,908.73 20,836,061.05 -73,847.68 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 282,183.52 287,604.66 5,421.14 其他 - - - 合计 21,192,092.25 21,123,665.71 项目 上年度末2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 20,986,501.30 23,442,177.59 2,455,676.29 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 20,986,501.30 23,442,177.59 2,455,676.29 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：无余额。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 注：无余额。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 应收活期存款利息 111.54 163.46 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 111.54 163.46 1.1.1. 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 其他应收款 - 547,284.07 待摊费用 - - 合计 - 547,284.07 1.1.1. 应付交易费用 注：无。 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 28.87 20.79 预提费用 255,364.00 259,233.52 应付在途资金 - 547,295.66 合计 255,392.87 806,549.97 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 30,137,164.88 30,137,164.88 本期申购 143,746,000.01 143,746,000.01 本期赎回（以“-”号填列） -141,562,777.13 -141,562,777.13 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - 本期末 32,320,387.76 32,320,387.76 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -4,194,253.74 -153,077.34 -4,347,331.08 本期利润 -27,490,159.29 -2,524,102.83 -30,014,262.12 本期基金份额交易产生的变动数 19,531,362.98 8,066,800.07 27,598,163.05 其中：基金申购款 -14,894,478.62 16,433,752.55 1,539,273.93 基金赎回款 34,425,841.60 -8,366,952.48 26,058,889.12 本期已分配利润 - - - 本期末 -12,153,050.05 5,389,619.90 -6,763,430.15 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 活期存款利息收入 19,824.62 11,769.73 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 4,727.96 1,004.98 合计 24,552.58 12,774.71 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 卖出股票成交总额 143,365,123.21 77,446,241.46 减：卖出股票成本总额 168,079,866.43 72,639,991.89 买卖股票差价收入 -24,714,743.22 4,806,249.57 1.1.1. 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 卖出/赎回基金成交总额 8,973,509.52 - 减：卖出/赎回基金成本总额 11,204,474.96 - 基金投资收益 -2,230,965.44 - 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益项目构成 注：无。 1.1.1.1. 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 1.1.1.1. 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 1.1.1.1. 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 注：无。 1.1.1. 贵金属投资收益 1.1.1.1. 贵金属投资收益项目构成 注：无。 1.1.1.1. 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 1.1.1.1. 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 1.1.1.1. 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 1.1.1. 衍生工具收益 1.1.1.1. 衍生工具收益——买卖权证差价收入 1.1.1.1. 衍生工具收益 ——其他投资收益 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,659,837.47 533,925.76 基金投资产生的股利收益 99,751.01 - 合计 1,759,588.48 533,925.76 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 1.交易性金融资产 -2,524,102.83 -3,639,241.69 ——股票投资 -2,529,523.97 -3,639,241.69 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 5,421.14 - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -2,524,102.83 -3,639,241.69 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 127,634.61 32,728.31 合计 127,634.61 32,728.31 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 交易所市场交易费用 877,606.02 393,260.93 银行间市场交易费用 - - 合计 877,606.02 393,260.93 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 150,000.00 150,000.00 银行汇划手续费 23,511.36 3,901.00 税务顾问费 18,776.01 18,581.71 合计 272,287.37 252,482.71 1.1.1. 分部报告 - 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 PineBridge Investment LLC (“PB Investment”) 基金管理人的股东 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 华泰金融控股(香港)有限公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华泰金融控股(香港)有限公司 9,079,244.46 2.74% 7,187,148.19 5.02% 债券交易 债券回购交易 基金交易 1.1.1.1. 权证交易 注：无。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰金融控股 7,263.38 1.39% - - 关联方名称 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰金融控股 5,749.71 2.63% - - 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 986,677.50 632,299.25 其中：支付销售机构的客户维护费 206,855.50 254,883.16 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.8% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 191,853.99 122,947.02 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.35% / 当年天数。 1.1.1.1. 销售服务费 注：无。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 基金合同生效日（ 2010年12月2日 ）持有的基金份额 5,001,200.00 5,001,200.00 期初持有的基金份额 5,001,200.00 5,001,200.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,001,200.00 5,001,200.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 15.4738% 16.5948% 注：基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司在2010年认购本基金的交易委托华泰证券办理，投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期间，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 477,439.15 19,824.62 596,771.25 11,769.73 中银香港 3,756,132.07 - 2,322,612.50 - 合计 4,233,571.22 19,824.62 2,919,383.75 11,769.73 注：本基金由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管的银行存款按适用利率或约定利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 无。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 1.1. 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 11020101_591 HK CHINA HIGH PRECISION AUTOMAT - 【停牌】(2012-12-04) HKD 1.22 - - 504,000 1,157,443.50 515,134.17 - 注：1、本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末及上年度可比期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 无。 1.1. 金融工具风险及管理 - 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行、境外次托管行中银香港以及其他信誉良好的外资银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年12月31日，本基金未持有信用类债券(2014年12月31日：同)。 1.1.1.1. 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 1.1.1.1. 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%，持有货币市场基金可以不受上述限制。本基金所持所有证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1.1. 金融资产和金融负债的到期期限分析 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 477,282.26 - - - - 4,263,817.72 4,741,099.98 交易性金融资产 - - - - - 21,123,665.71 21,123,665.71 应收利息 - - - - - 111.54 111.54 应收股利 - - - - - 10,499.76 10,499.76 资产总计 477,282.26 - - - - 25,398,094.73 25,875,376.99 负债 应付赎回款 - - - - - 15,441.09 15,441.09 应付管理人报酬 - - - - - 39,838.94 39,838.94 应付托管费 - - - - - 7,746.48 7,746.48 其他负债 - - - - - 255,392.87 255,392.87 负债总计 - - - - - 318,419.38 318,419.38 利率敏感度缺口 477,282.26 - - - - 25,079,675.35 25,556,957.61 上年度末 2014年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 596,741.57 - - - - 2,338,328.28 2,935,069.85 交易性金融资产 - - - - - 23,442,177.59 23,442,177.59 应收证券清算款 - - - - - 67,272.73 67,272.73 应收利息 - - - - - 163.46 163.46 应收股利 - - - - - 2,327.19 2,327.19 应收申购款 - - - - - 4,921.26 4,921.26 其他资产 - - - - - 547,284.07 547,284.07 资产总计 596,741.57 - - - - 26,402,474.58 26,999,216.15 负债 应付赎回款 - - - - - 355,407.39 355,407.39 应付管理人报酬 - - - - - 39,704.63 39,704.63 应付托管费 - - - - - 7,720.36 7,720.36 其他负债 - - - - - 806,549.97 806,549.97 负债总计 - - - - - 1,209,382.35 1,209,382.35 利率敏感度缺口 596,741.57 - - - - 25,193,092.23 25,789,833.80 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 1.1.1.1.1. 外汇风险敞口 单位：人民币元 　项目　 本期末2015年12月31日 美元 　折合人民币　 港币 　折合人民币　 其他币种 　折合人民币　 合计 以外币计价的资产 银行存款 1,970,730.79 1,775,170.45 517,916.48 4,263,817.72 交易性金融资产 591,193.38 15,531,481.96 5,000,990.37 21,123,665.71 应收股利 - - 10,499.76 10,499.76 资产合计 2,561,924.17 17,306,652.41 5,529,406.61 25,397,983.19 以外币计价的负债 其它负债 25,364.00 - - 25,364.00 负债合计 25,364.00 - - 25,364.00 资产负债表外汇风险敞口净额 2,536,560.17 17,306,652.41 5,529,406.61 25,372,619.19 项目 上年度末2014年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 603,839.93 1,608,432.99 126,055.36 2,338,328.28 交易性金融资产 587,940.75 14,840,383.39 8,013,853.45 23,442,177.59 应收股利 - - - - 应收证券清算款 - 67,272.73 - 67,272.73 其它资产 - 547,284.07 - 547,284.07 资产合计 1,191,780.68 17,063,373.18 8,139,908.81 26,395,062.67 以外币计价的负债 其它负债 576,529.18 - - 576,529.18 负债合计 576,529.18 - - 576,529.18 资产负债表外汇风险敞口净额 615,251.50 17,063,373.18 8,139,908.81 25,818,533.49 1.1.1.1.1. 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年12月31日） 上年度末（2014年12月31日） 所有外币相对人民币升值5% 1,270,000.00 1,290,000.00 所有外币相对人民币贬值5% -1,270,000.00 -1,290,000.00 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。股票资产占基金资产的60%-100%，债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 20,836,061.05 81.53 23,442,177.59 90.90 交易性金融资产－基金投资 287,604.66 1.13 - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 21,123,665.71 82.65 23,442,177.59 90.90 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 1.1.1.1. 采用风险价值法管理风险 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为20,608,531.54元，属于第二层次的余额为515,134.17元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次22,957,117.20元，第二层次485,060.39元，无三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,836,061.05 80.52 其中：普通股 20,532,472.33 79.35 存托凭证 303,588.72 1.17 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 287,604.66 1.11 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,741,099.98 18.32 8 其他各项资产 10,611.30 0.04 9 合计 25,875,376.99 100.00 1. 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 台湾亚交易所 3,202,573.34 12.53 韩国交易所 1,798,417.03 7.04 香港交易所 15,531,481.96 60.77 美国交易所 303,588.72 1.19 合计 20,836,061.05 81.53 1. 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 能源 622,001.38 2.43 原材料 844,482.24 3.30 工业 521,032.14 2.04 非日常生活消费品 3,799,784.36 14.87 日常消费品 387,758.10 1.52 医疗保健 2,196,081.26 8.59 金融 4,035,825.03 15.79 信息技术 7,691,632.32 30.10 电信业务 490,855.30 1.92 公用事业 246,608.92 0.96 合计 20,836,061.05 81.53 注：本公司采用的行业分类标准为全球行业分类标准GICS。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 700 HK 香港交易所 CH 17,800 2,274,153.81 8.90 2 LARGAN PRECISION CO LTD 大立光电股份有限公司 3008 TT 台湾亚交易所 CH 4,000 1,796,097.03 7.03 3 SAMSUNG SDI CO LTD 三星SDI有限公司 006400 KS 韩国交易所 KR 1,872 1,178,334.00 4.61 4 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 康哲药业 867 HK 香港交易所 CH 105,000 1,004,582.00 3.93 5 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 新华保险 1336 HK 香港交易所 CH 32,900 897,174.41 3.51 6 BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY 华熙生物科技 963 HK 香港交易所 CH 52,500 844,482.24 3.30 7 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 中国民航信息网络 696 HK 香港交易所 CH 77,000 823,135.61 3.22 8 HAITONG SECURITIES CO LTD-H 海通证券 6837 HK 香港交易所 CH 71,600 821,795.16 3.22 9 CHAOWEI POWER HOLDINGS LTD 超威动力 951 HK 香港交易所 CH 172,000 789,657.92 3.09 10 STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团 2888 HK 香港交易所 CH 13,850 758,852.75 2.97 11 ON-BRIGHT ELECTRONICS INC F-昂宝 4947 TT 台湾亚交易所 CH 16,000 693,119.38 2.71 12 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 长城汽车 2333 HK 香港交易所 CH 83,000 627,907.73 2.46 13 CNOOC LTD 中国海洋石油 883 HK 香港交易所 CH 92,000 622,001.38 2.43 14 MEDY-TOX INC Medy-Tox有限公司 086900 KS 韩国交易所 KR 219 620,083.03 2.43 15 CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP 康臣药业 1681 HK 香港交易所 CH 134,000 571,416.23 2.24 16 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 香港交易所 388 HK 香港交易所 CH 3,200 532,157.86 2.08 17 IMAX CHINA HOLDING INC IMAX CHINA 1970 HK 香港交易所 CH 11,500 526,523.79 2.06 18 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 南方航空 1055 HK 香港交易所 CH 104,000 521,032.14 2.04 19 IND & COMM BK OF CHINA-H 工商银行 1398 HK 香港交易所 CH 132,000 517,546.97 2.03 20 CHINA HIGH PRECISION AUTOMAT 中国高精密 591 HK 香港交易所 CH 504,000 515,134.17 2.02 21 CHINA MINSHENG BANKING-H 民生银行 1988 HK 香港交易所 CH 79,000 508,297.88 1.99 22 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 中国联通 762 HK 香港交易所 CH 62,000 490,855.30 1.92 23 WISDOM SPORTS GROUP 智美体育 1661 HK 香港交易所 CH 99,000 433,777.35 1.70 24 WIN SEMICONDUCTORS CORP 稳懋半导体 3105 TT 台湾亚交易所 CH 42,000 411,658.32 1.61 25 CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 中国粮油控股 606 HK 香港交易所 CH 174,000 387,758.10 1.52 26 JD.COM INC-ADR 京东 JD US 美国交易所 Am 1,449 303,588.72 1.19 27 MERIDA INDUSTRY CO LTD 美利达工业股份有限公司 9914 TT 台湾亚交易所 CH 8,617 301,698.61 1.18 28 SHANGHAI JIN JIANG INTL HO-H 锦江酒店 2006 HK 香港交易所 CH 104,000 284,912.22 1.11 29 XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 特步国际 1368 HK 香港交易所 CH 77,500 268,152.43 1.05 30 CHINA LILANG LTD 中国利郎 1234 HK 香港交易所 CH 55,000 263,565.59 1.03 31 HUANENG POWER INTL INC-H 华能国际 902 HK 香港交易所 CH 44,000 246,608.92 0.96 1. 报告期内权益投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 CHINA LILANG LTD 1234 HK 5,510,932.87 21.37 2 KANGDA INTERNATIONAL ENVIRON 6136 HK 4,810,716.37 18.65 3 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 696 HK 4,153,944.78 16.11 4 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 3,905,120.98 15.14 5 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 1055 HK 3,865,612.81 14.99 6 WELLING HOLDING LTD 382 HK 3,743,110.11 14.51 7 PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2328 HK 3,718,613.33 14.42 8 HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 1347 HK 3,511,791.65 13.62 9 SINOTRANS LIMITED-H 598 HK 3,499,431.31 13.57 10 PEOPLES INSURANCE CO GROU-H 1339 HK 3,267,129.91 12.67 11 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 1800 HK 3,185,356.88 12.35 12 WEICHAI POWER CO LTD-H 2338 HK 3,175,189.70 12.31 13 GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL 1788 HK 3,165,658.78 12.27 14 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 2600 HK 3,120,078.40 12.10 15 LEDLINK OPTICS INC 5230 TT 3,069,633.03 11.90 16 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 390 HK 3,060,060.39 11.87 17 KWG PROPERTY HOLDING LTD 1813 HK 3,031,298.79 11.75 18 INTIME RETAIL GROUP CO LTD 1833 HK 3,017,111.80 11.70 19 IGG INC 0799 HK 2,976,291.17 11.54 20 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 2,896,335.86 11.23 21 CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP 1848 HK 2,887,718.11 11.20 22 PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO 1515 HK 2,879,368.29 11.16 23 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 2,836,490.60 11.00 24 HAITONG SECURITIES CO LTD-H 6837 HK 2,786,440.71 10.80 25 IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 HK 2,775,248.52 10.76 26 CHINA NT PHARMA GROUP CO LTD 1011 HK 2,678,215.79 10.38 27 SHANGHAI JIN JIANG INTL HO-H 2006 HK 2,635,111.00 10.22 28 CHINA MINSHENG BANKING-H 1988 HK 2,589,768.86 10.04 29 LEES PHARMACEUTICAL HLDGS 950 HK 2,529,600.49 9.81 30 CHINA SHIPPING CONTAINER-H 2866 HK 2,482,595.01 9.63 31 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 2,364,878.06 9.17 32 CKH FOOD & HEALTH LTD 900120 KS 2,351,317.79 9.12 33 HAIER ELECTRONICS GROUP CO 1169 HK 2,321,956.44 9.00 34 DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PR-H 1330 HK 2,296,397.24 8.90 35 ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1060 HK 2,181,352.59 8.46 36 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 2,155,980.47 8.36 37 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 2,128,113.32 8.25 38 TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H 1666 HK 2,025,330.16 7.85 39 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 1,983,683.29 7.69 40 GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK 1,959,331.85 7.60 41 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 1117 HK 1,934,486.47 7.50 42 TPK HOLDING CO LTD 3673 TT 1,926,380.65 7.47 43 CNOOC LTD 883 HK 1,803,698.25 6.99 44 SPORTON INTERNATIONAL INC 6146 TT 1,746,082.07 6.77 45 LARGAN PRECISION CO LTD 3008 TT 1,723,251.01 6.68 46 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 1,666,332.83 6.46 47 SPDR GOLD SHARES 2840 HK 1,611,730.61 6.25 48 CGN POWER CO LTD-H 1816 HK 1,587,084.92 6.15 49 VALUE PARTNERS GROUP LTD 806 HK 1,526,975.02 5.92 50 BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI 1112 HK 1,336,664.36 5.18 51 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 1,317,446.84 5.11 52 STANDARD CHARTERED PLC 2888 HK 1,222,727.50 4.74 53 SUN ART RETAIL GROUP LTD 6808 HK 1,220,248.32 4.73 54 CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 606 HK 1,201,818.00 4.66 55 SAMSUNG SDI CO LTD 006400 KS 1,182,961.58 4.59 56 IMAX CHINA HOLDING INC 1970 HK 1,107,610.33 4.29 57 CHAOWEI POWER HOLDINGS LTD 951 HK 1,091,197.38 4.23 58 INNOLUX CORP 3481 TT 1,018,326.71 3.95 59 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 937,395.28 3.63 60 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 338 HK 865,648.71 3.36 61 TIANNENG POWER INTL LTD 819 HK 865,544.80 3.36 62 SINOPEC OILFIELD SERVICE -H 1033 HK 825,409.38 3.20 63 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 867 HK 814,383.73 3.16 64 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 2357 HK 796,987.90 3.09 65 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK 763,052.20 2.96 66 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L FLT AU 731,787.08 2.84 67 COSMO LADY CHINA HOLDINGS CO 2298 HK 711,453.78 2.76 68 SANDS CHINA LTD 1928 HK 710,509.69 2.75 69 GENERAL INTERFACE SOLUTION 6456 TT 708,777.40 2.75 70 HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD 1536 TT 680,785.73 2.64 71 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 6409 TT 680,568.86 2.64 72 BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY 963 HK 664,333.03 2.58 73 ON-BRIGHT ELECTRONICS INC 4947 TT 653,710.08 2.53 74 CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP 1681 HK 607,935.77 2.36 75 DALI FOODS GROUP CO LTD 3799 HK 563,367.46 2.18 76 MERIDA INDUSTRY CO LTD 9914 TT 550,502.58 2.13 77 COGOBUY GROUP 400 HK 550,039.98 2.13 78 MEDY-TOX INC 086900 KS 547,335.97 2.12 79 HOLTEK SEMICONDUCTOR INC 6202 TT 542,390.34 2.10 80 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK 541,359.98 2.10 81 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 914 HK 532,058.91 2.06 82 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 529,822.77 2.05 注：不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 CHINA LILANG LTD 1234 HK 5,101,367.30 19.78 2 GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL 1788 HK 4,402,706.41 17.07 3 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 3,854,041.14 14.94 4 INTIME RETAIL GROUP CO LTD 1833 HK 3,818,112.63 14.80 5 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 1055 HK 3,724,119.20 14.44 6 PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2328 HK 3,238,870.13 12.56 7 KWG PROPERTY HOLDING LTD 1813 HK 3,023,787.04 11.72 8 LEDLINK OPTICS INC 5230 TT 2,949,551.16 11.44 9 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 696 HK 2,910,874.65 11.29 10 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 2,878,357.25 11.16 11 CHINA NT PHARMA GROUP CO LTD 1011 HK 2,863,891.76 11.10 12 IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 HK 2,644,704.29 10.25 13 SINOTRANS LIMITED-H 598 HK 2,636,992.41 10.22 14 HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 1347 HK 2,596,443.10 10.07 15 KANGDA INTERNATIONAL ENVIRON 6136 HK 2,502,843.62 9.70 16 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 2,474,243.98 9.59 17 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 2,394,472.41 9.28 18 PEOPLES INSURANCE CO GROU-H 1339 HK 2,367,506.10 9.18 19 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 2,364,852.15 9.17 20 WELLING HOLDING LTD 382 HK 2,357,138.81 9.14 21 IGG INC 0799 HK 2,276,941.92 8.83 22 PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO 1515 HK 2,220,710.47 8.61 23 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 390 HK 2,166,124.22 8.40 24 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 1117 HK 2,156,620.23 8.36 25 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 1800 HK 2,154,007.12 8.35 26 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 2600 HK 2,120,546.97 8.22 27 CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP 1848 HK 2,081,505.93 8.07 27 WEICHAI POWER CO LTD-H 2338 HK 2,067,432.58 8.02 29 SPORTON INTERNATIONAL INC 6146 TT 2,001,238.01 7.76 30 TPK HOLDING CO LTD 3673 TT 1,994,214.04 7.73 31 LEES PHARMACEUTICAL HLDGS 950 HK 1,913,724.44 7.42 32 LARGAN PRECISION CO LTD 3008 TT 1,899,381.90 7.36 33 CKH FOOD & HEALTH LTD 900120 KS 1,883,905.37 7.30 34 CHINA SHIPPING CONTAINER-H 2866 HK 1,860,894.45 7.22 35 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 1,805,660.27 7.00 36 VALUE PARTNERS GROUP LTD 806 HK 1,741,247.11 6.75 37 HAIER ELECTRONICS GROUP CO 1169 HK 1,712,208.72 6.64 38 CHINA MINSHENG BANKING-H 1988 HK 1,702,822.44 6.60 39 GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK 1,660,928.49 6.44 40 SPDR GOLD SHARES 2840 HK 1,531,434.29 5.94 41 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 1,379,552.06 5.35 42 TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H 1666 HK 1,378,376.11 5.34 43 SHANGHAI JIN JIANG INTL HO-H 2006 HK 1,352,295.80 5.24 44 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS 1,348,866.16 5.23 45 SUN ART RETAIL GROUP LTD 6808 HK 1,297,826.82 5.03 46 ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1060 HK 1,235,086.51 4.79 47 DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PR-H 1330 HK 1,196,701.95 4.64 48 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 1,174,426.27 4.55 49 BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI 1112 HK 1,117,492.89 4.33 50 CGN POWER CO LTD-H 1816 HK 1,098,968.02 4.26 51 CHINA MOBILE LTD 941 HK 1,055,913.81 4.09 52 HAITONG SECURITIES CO LTD-H 6837 HK 988,737.11 3.83 53 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT 978,262.10 3.79 54 INNOLUX CORP 3481 TT 956,214.15 3.71 55 MERIDA INDUSTRY CO LTD 9914 TT 935,194.46 3.63 56 TIANNENG POWER INTL LTD 819 HK 918,578.81 3.56 57 SURYA CITRA MEDIA PT TBK SCMA IJ 913,610.26 3.54 58 IMAX CHINA HOLDING INC 1970 HK 870,431.11 3.38 59 CNOOC LTD 883 HK 857,059.68 3.32 60 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H 3898 HK 844,694.77 3.28 61 BYD CO LTD-H 1211 HK 843,097.75 3.27 62 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK 803,105.35 3.11 63 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 6409 TT 767,278.95 2.98 64 ARWANA CITRAMULIA TBK PT ARNA IJ 744,401.33 2.89 65 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L FLT AU 735,819.15 2.85 66 COSMO LADY CHINA HOLDINGS CO 2298 HK 728,240.87 2.82 67 SANDS CHINA LTD 1928 HK 724,821.26 2.81 68 HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD 1536 TT 723,953.56 2.81 69 GENERAL INTERFACE SOLUTION 6456 TT 688,644.69 2.67 70 ST SHINE OPTICAL CO LTD 1565 TT 686,626.34 2.66 71 ICICI BANK LTD-SPON ADR IBN US 641,987.38 2.49 72 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 640,833.65 2.48 73 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 2357 HK 584,418.65 2.27 74 HOLTEK SEMICONDUCTOR INC 6202 TT 578,124.83 2.24 75 CHAOWEI POWER HOLDINGS LTD 951 HK 562,794.87 2.18 76 INOTERA MEMORIES INC 3474 TT 557,457.12 2.16 77 CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 606 HK 550,052.13 2.13 78 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 539,471.99 2.09 79 COGOBUY GROUP 400 HK 538,336.72 2.09 80 CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD 341 HK 516,827.57 2.00 注：不考虑相关交易费用。 1.1. 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 168,007,194.69 卖出收入（成交）总额 143,365,123.21 注：不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有衍生品。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 KRANESHARES CSI CHINA INTERN - - - 287,604.66 1.13 1. 投资组合报告附注 1.1. 注：报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除海通证券（6837）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 海通证券股份有限公司2015年11月29日发布关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告。因涉嫌在融资融券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按规定与客户签订业务合同”的规定，被中国证监会立案调查。海通证券将继续全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照有关规定执行信息披露义务。 对该股票投资决策程序的说明： 根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 1.1. 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 10,499.76 4 应收利息 111.54 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,611.30 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 006400 KS SAMSUNG SDI CO LTD 1,178,334.00 4.61 临时停牌 1.1. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 640 50,500.61 5,001,200.00 15.47% 27,319,187.76 84.53% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 296,508.69 0.9200% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为50至100万份。 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年12月2日）基金份额总额 139,682,454.14 本报告期期初基金份额总额 30,137,164.88 本报告期基金总申购份额 143,746,000.01 减:本报告期基金总赎回份额 141,562,777.13 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 32,320,387.76 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年5月13日,经公司股东会批准杨智雅女士为公司董事。 2015年10月19日，经公司股东会批准童辉先生为公司监事。 2015年12月4日，公司任命董元星先生为公司副总经理，董元星先生已通过高级管理人员证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 2015年12月11日，公司任命程安至先生为公司副总经理，程安至先生已通过高级管理人员证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为80,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了5年的审计服务。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 CICC - 52,719,394.53 15.97% 109,333.52 19.33% - CITI - 44,044,297.47 13.34% 66,066.43 11.68% - CREDIT SUISSE - 41,853,044.09 12.68% 93,122.31 16.46% - CITICHK - 41,052,374.35 12.43% 64,468.14 11.40% - SWHYHK - 34,661,872.58 10.50% 51,992.83 9.19% - MAST - 17,142,287.56 5.19% 20,568.90 3.64% - CIMB - 15,205,033.27 4.61% 25,525.19 4.51% - HTHK - 7,857,425.44 2.38% 7,575.31 1.34% - Daewoo - 5,536,398.74 1.68% 5,536.11 0.98% - 德意志银行 - 4,489,445.33 1.36% 6,734.18 1.19% - CESHK - 3,630,865.56 1.10% 3,630.87 0.64% - UOB - 3,471,463.79 1.05% 6,942.93 1.23% - DSHN - 3,349,508.69 1.01% 3,349.35 0.59% - CATHAY - 3,225,550.33 0.98% 3,220.50 0.57% - Morgan Stanley - 1,869,085.44 0.57% 3,152.38 0.56% - 注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下： （1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5 亿元人民币；财务状况良好，各项财务 指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民 银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基 金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供 高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。 （2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 CICC - - - - - - 8,021,436.37 38.44% CITI - - - - - - - - CREDIT SUISSE - - - - 3,755,096.36 43.61% 953,009.37 4.57% CITICHK - - - - 1,522,693.04 17.68% 403,706.03 1.93% SWHYHK - - - - - - - - MAST - - - - - - - - CIMB - - - - - - - - HTHK - - - - - - 1,611,730.61 7.72% Daewoo - - - - - - - - 德意志银行 - - - - - - - - CESHK - - - - - - - - UOB - - - - - - - - DSHN - - - - - - - - CATHAY - - - - - - - - Morgan Stanley - - - - - - 282,183.55 1.35% 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于参加浙商银行网上银行及定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月30日 2 关于参加农业银行定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月30日 3 关于参加中国农业银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月23日 4 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金2016年香港市场节假日暂停申购赎回的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年12月18日 5 华泰柏瑞基金管理有限公司参加国都证券申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月28日 6 华泰柏瑞基金关于继续参加天天基金网费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月25日 7 华泰柏瑞基金关于继续参加恒丰银行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月25日 8 华泰柏瑞基金管理有限公司参加中金公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月17日 9 增加中经北证为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投、费率优惠等业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月10日 10 增加泰诚财富为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投、费率优惠等业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月10日 11 关于变更旗下部分股票型证券投资基金类别、基金名称并修改基金合同部分条款的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年8月6日 12 华泰柏瑞基金管理有限公司参加平安证券开放式基金申购、定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月18日 13 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司关于公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年7月7日 14 参加交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月30日 15 华泰柏瑞基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡直销网上交易以及费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月5日 16 关于华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金参与深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月1日 17 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金参与天天基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月28日 18 华泰柏瑞基金管理有限公司关于开展我司网上直销交易认购、申购、转换费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月25日 19 关于网上直销平台新增通联支付支持银行业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月3日 20 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月1日 21 华泰柏瑞基金管理有限公司继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月1日 § 影响投资者决策的其他重要信息 - § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 1. 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 1. 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2016年3月29日 PAGE 第 3 页 共62 页