华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基 金 2013 年半年度报告 2013 年 6 月 30 日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2013 年 8 月 26 日 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止。 第 2 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ..............................................................................................6 2.5 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.6 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ........................................................10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................12§6 半年度财务会计报告(未经审计).................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................14 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ............................................................34 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................34 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................34 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................37 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................39 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ................39 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细 ..........................39 7.11 投资组合报告附注 ..................................................................................................................39 第 3 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................40§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................40§10 重大事件揭示...................................................................................................................................41 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................41 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................41 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................42§11 备查文件目录...................................................................................................................................43 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................43 11.2 存放地点..................................................................................................................................43 11.3 查阅方式..................................................................................................................................43 第 4 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 基金主代码 460010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 12 月 2 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 66,975,004.01 份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 投资目标 采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争 优势的企业,通过区域化分散投资,有效降低投资组 合系统性风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金投资研究团队将跟踪全球经济的发展趋势,重 点研究亚洲地区内的宏观经济变量,采用自上而下的 分析方法,以及定性和定量分析模型相结合的手段, 确定基金资产在各国家/地区之间的配置。综合分析亚 洲地区内的宏观经济指标、公司盈利发展趋势、资金 流向、价格变动、社会政治风险、产业结构性风险等 要素,采用专有定量模型作为参考工具,以确定各国 股市的相对吸引力。通过将市场预期的净资产收益率、 市净率及长期债券收益率等多种金融市场变量输入该 模型,来确定各个市场的价值中枢,作为估值标准。 业绩比较基准 MSCI 亚太综合指数(不含日本) 风险收益特征 本基金为区域性股票型证券投资基金,基金预期投资 风险收益水平高于混合型基金和债券型基金。由于投 资国家与地区市场的分散,长期而言风险应低于投资 单一市场的股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 陈晖 唐州徽信息披露负责 联系电话 021-38601777 95566 人 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 第 5 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市复兴门内大街 1 号 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市复兴门内大街 1 号 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 齐亮 田国立2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Bank of China (HongKong) Limited 名称 中文 中国银行(香港)有限公司 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦注:注:本基金不聘请境外投资顾问,华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大 五道口广场 1 号楼 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 585,585.16 第 6 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 本期利润 991,151.15 加权平均基金份额本期利润 0.0138 本期加权平均净值利润率 1.69% 本期基金份额净值增长率 1.72% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -17,033,528.35 期末可供分配基金份额利润 -0.2543 期末基金资产净值 55,619,262.77 期末基金份额净值 0.830 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -17.00%3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④过去一 -4.27% 1.86% -6.33% 1.51% 2.06% 0.35%个月过去三 4.66% 1.23% -8.58% 1.07% 13.24% 0.16%个月过去六 1.72% 0.99% -7.27% 0.91% 8.99% 0.08%个月过去一 7.37% 0.78% 6.21% 0.85% 1.16% -0.07% 年自基金合同生 -17.00% 0.96% -5.02% 1.18% -11.98% -0.22%效日起至今 第 7 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:1、图示日期为 2010 年 12 月 2 日至 2013 年 6 月 30 日。2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(三)投资范围中基金投资组合比例限制中规定的各项比例,股票占基金资产的比例不低于 60%;债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于 40%,其中,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金不低于 80%的权益类资产将投资于亚洲领导企业。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司(原友邦华泰基金管理有限公司)。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司,注册资本为 2 第 8 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金。截至 2013 年 6 月 30 日,公司的公募基金管理规模为 296.16 亿元。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄明仁先 生,美国西 雅图华盛 顿大学财 务金融专 业管理学 硕士,具有 12 年以上 境外证券 投资管理 本基金的 经验。 基金经 2004-2006 2010 年 12 月 黄明仁 理、海外 - 14 年,任台湾 2日 投资部副 建弘投资 总监 信托股份 有限公司, 建弘泛太 平洋基金 基金经理; 2006-2008 年中,加入 英国保诚 投资信托 股份有限 公司,任保 第 9 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 诚印度基 金基金经 理。2008 年加入本 公司,现任 海外投资 部副总监。 2010 年 12 月起任华 泰柏瑞亚 洲领导企 业股票基 金基金经 理。注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介注:本基金不聘请境外投资顾问,华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 第 10 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 上半年亚洲股市经历了大幅波动, 一季度由于国际资金流入新兴市场, 再加上日本采取极度宽松的货币政策也吸引了国际资金, 使得 MSCI 亚太不含日本指数一季度上涨 1.44%, 日本与印度尼西亚股市表现相对较好。二季度时由于美联储 Fed 明确表示量化宽松 QE 将在今年底逐步退场, 美国十年国债收益率开始反弹,国际资金开始回流美国, 使得二季度的亚洲股市面临资金外流的情况而下跌-8.58%, 累计上半年 MSCI 亚太不含日本指数下跌-7.27%。 上半年的投资采取集中持股, 自下而上的 stock picking, 分散市场的投资策略, 行业部份超配消费类与科技类股票, 低配金融与工业, 能源, 电信等传统行业, 使的基金上半年业绩明显改善, 超越基准指标 本基金组合在上半年业绩超越业绩基准, 本基金净值上涨 1.81%, 超越同期基准 MSCI Asiaex-Japan 亚太(不含日本)指数达 9.08%。4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.830 元,本报告期份额净值增长率为 1.72%,同期业绩比较基准增长率为-7.27%。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于下半年亚洲股市, 我们的看法相对比较保守, 主要是海外资金持续流出新兴市场, 可能与美国即将结束 QE 有关, 股市的估值会受到下调; 从 Fed model 来看, 美股 S&P500 相对美国 10年国债收益率仍有吸引力, 美股有支撑对亚洲市场的投资气氛相对较好. 但从下而上观察个股走势来看, 我们发现很多亚洲股票走势相对都在历史高点, 估值也在相对高位, 除非企业盈利能持续超市场预期, 否则我们预期下半年的走势会波动较大, 稍有一个盈利预警股价就会受到大幅下跌, 因此我们会适度调仓降低持仓比例. 但是在重仓持股的部分应该变动不大, 因为我们希望这基金可以跟着投资组合里的股票盈余一起成长, 股价终究会反映企业的盈余成长。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定 第 11 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告价服务均来自独立第三方。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 4 次;每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的 10%;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本报告期内基金未实施收益分配。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体: 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金报告截止日:2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.7.1 12,290,260.16 11,267,273.97 结算备付金 - - 第 12 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 45,939,778.92 57,040,929.99 其中:股票投资 45,939,778.92 57,040,929.99 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 929,908.15 - 应收利息 6.4.7.5 563.92 679.29 应收股利 138,221.08 - 应收申购款 98.74 2,369.68 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 435,062.53 - 资产总计 59,733,893.50 68,311,252.93 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,763,085.50 931,379.38 应付赎回款 534,115.51 206,040.16 应付管理人报酬 82,732.32 101,415.87 应付托管费 16,086.83 19,719.73 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 718,610.57 512,214.05 负债合计 4,114,630.73 1,770,769.19所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 66,975,004.01 81,585,647.78 未分配利润 6.4.7.10 -11,355,741.24 -15,045,164.04 所有者权益合计 55,619,262.77 66,540,483.74 负债和所有者权益总计 59,733,893.50 68,311,252.93注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.830 元,基金份额总额 66,975,004.01 份。6.2 利润表会计主体:华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 第 13 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告本报告期:2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2012 2013 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 2,157,363.34 3,763,495.83 1.利息收入 9,137.14 14,943.78 其中:存款利息收入 6.4.7.11 9,137.14 14,943.78 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 2,100,828.99 1,905,553.33 其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,789,357.34 1,367,885.30 基金投资收益 6.4.7.13 -362,646.43 - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -55,177.44 537,668.03 股利收益 6.4.7.16 729,295.52 - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.17 405,565.99 1,827,348.73号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -358,531.95 12,041.41 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 363.17 3,608.58 减:二、费用 1,166,212.19 1,472,513.34 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 524,358.48 654,954.28 2.托管费 6.4.10.2.2 101,958.65 127,352.25 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 440,019.63 527,735.01 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.20 99,875.43 162,471.80 三、利润总额(亏损总额以“-” 991,151.15 2,290,982.49号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 991,151.15 2,290,982.49列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 第 14 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 81,585,647.78 -15,045,164.04 66,540,483.74金净值) 二、本期经营活动产生 - 991,151.15 991,151.15的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -14,610,643.77 2,698,271.65 -11,912,372.12产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 445,388.43 -76,692.11 368,696.32 2.基金赎回款 -15,056,032.20 2,774,963.76 -12,281,068.44 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 66,975,004.01 -11,355,741.24 55,619,262.77金净值) 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 93,677,415.14 -23,323,364.24 70,354,050.90金净值) 二、本期经营活动产生 - 2,290,982.49 2,290,982.49的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 -6,780,870.57 1,265,667.89 -5,515,202.68产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 202,691.64 -38,719.72 163,971.92 2.基金赎回款 -6,983,562.21 1,304,387.61 -5,679,174.60 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 第 15 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 五、期末所有者权益(基 86,896,544.57 -19,766,713.86 67,129,830.71金净值)注: 报表附注为财务报表的组成部分。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第 1357 号《关于核准华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 290,510,740.98 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 373 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 12 月 2日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 290,565,328.80 份基金份额,其中认购资金利息折合 54,587.82 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为:权益类品种,包括普通股、优先股、全球及美国存托凭证、股票型基金等;固定收益类品种,包括政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购协议、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资的股票占基金资产的比例不低于 60%;债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于40%,其中,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金不低于 80%的权益类资产将投资于亚洲领导企业。亚洲领导企业是指在亚洲地区证券市场进行交易或至少 50%的主营业务收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市的企业,同时具有较高的市场占有率和盈利能力、卓越的研发和生产能力、先进的市场营销手段和网络、核心的品牌优势和资源储备、科学的公司治理、创新的商业模式、良好的企业管理团队等要素的,能够为股东带来超 第 16 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告额收益的上市公司。本基金的业绩比较基准为:MSCI 亚太综合指数(不含日本)。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。6.4.5.3 差错更正的说明 无。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 第 17 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 活期存款 12,290,260.16 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 12,290,260.16注:于 2013 年 6 月 30 日,活期存款包括主托管行人民币活期存款 2,695,859.91 元、美元活期存款 20.88 元;次托管行港元活期存款 1,194,096.79 元、美元活期存款 5,934,368.44 元、新加坡币存款 34,423.91 元、澳币存款 21,698.42 和台币存款 2,409,791.81 元。6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 40,149,027.76 45,939,778.92 5,790,751.16 交易所市场 - - -债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 40,149,027.76 45,939,778.92 5,790,751.16 第 18 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告6.4.7.3 衍生金融资产/负债注:无。6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额注:无。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券注:无。6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 563.92 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 563.926.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 本期末 项目 2013 年 6 月 30 日 其他应收款 435,062.53 待摊费用 - 合计 435,062.53注:无。6.4.7.7 应付交易费用注:无。6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 第 19 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 2013 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 224.83 次托美元 - 预提费用(税务顾问费) 44,240.91 预提费用(审计费) 29,752.78 预提费用(信息披露费) 209,590.38 应付在途资金 434,801.67 合计 718,610.576.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 81,585,647.78 81,585,647.78 本期申购 445,388.43 445,388.43 本期赎回(以"-"号填列) -15,056,032.20 -15,056,032.20 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 66,975,004.01 66,975,004.01注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -21,255,126.84 6,209,962.80 -15,045,164.04 本期利润 585,585.16 405,565.99 991,151.15 本期基金份额交易 3,636,013.33 -937,741.68 2,698,271.65产生的变动数 其中:基金申购款 -111,541.68 34,849.57 -76,692.11 基金赎回款 3,747,555.01 -972,591.25 2,774,963.76 本期已分配利润 - - - 本期末 -17,033,528.35 5,677,787.11 -11,355,741.246.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 第 20 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 9,137.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 9,137.146.4.7.12 股票投资收益6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 75,851,325.82 减:卖出股票成本总额 74,061,968.48 买卖股票差价收入 1,789,357.346.4.7.13 基金投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 10,186,845.30 减:卖出/赎回基金成本总额 10,549,491.73 基金投资收益 -362,646.436.4.7.14 债券投资收益注:无。6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益注:无。6.4.7.15 衍生工具收益注:无。 第 21 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 724,226.88 基金投资产生的股利收益 5,068.64 合计 729,295.526.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 405,565.99 ——股票投资 405,565.99 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 405,565.996.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 363.17 合计 363.17注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金财产。6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 164,589.80 银行间市场交易费用 - 交易佣金 275,429.83 合计 440,019.63 第 22 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 49,590.38 银行汇划费_美元 290.12 银行汇划费 1,144.24 银行汇划费_港币 1,809.36 税务顾问费 17,288.55 合计 99,875.436.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项 无。6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注:未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构注:1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注:无。6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.10.1.1 股票交易注:无。 第 23 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告6.4.10.1.2 权证交易注:无。6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金注:无。6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 524,358.48 654,954.28的管理费 其中:支付销售机构的客 203,088.91 258,510.46户维护费注:本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的 1.80%的年费率计提,计算方法如下:H = E × 1.80% ÷ 当年天数H 为每日应支付的管理人报酬E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人次月首日起 5 个工作日内将上月基金管理费的计算结果通知基金托管人并发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 101,958.65 127,352.25的托管费注:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提,计算方法如下:H = E × 0.35% ÷ 当年天数H 为每日应支付的托管费 第 24 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。6.4.10.2.3 销售服务费注:无。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金本期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 月 30 日 日 基金合同生效日( 2010 年 - -12 月 2 日 )持有的基金份 额 期初持有的基金份额 5,001,200.00 5,001,200.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,001,200.00 5,001,200.00 期末持有的基金份额 7.47% 5.76%占基金总份额比例注:基金管理人投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:无。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份 - - 2,210,777.74 14,943.78 第 25 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 有限公司注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:无。6.4.11 利润分配情况6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金注:无。6.4.12 期末(2013 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金本报告期末未持有流通受限的证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 期末 股票 股票 停牌 停牌 复牌 复牌 期末 期末估值总 估值单 数量(股) 备注 代码 名称 日期 原因 日期 开盘单价 成本总额 额 价 中国 2012 591 重大 高精 年 12 1.22 未知 未知 504,000 1,417,046.40 614,880.00 - hk 事项 密 月4日注:1、本基金截至 2013 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购注:无。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购注:无。6.4.13 金融工具风险及管理 本基金属主动管理的股票型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资、债券投资及权证投资等。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标 第 26 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导,以风险控制委员会为核心,由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构,它是风险管理体系的运作基础;制度是指风险管理相关的规章制度,是对组织职能及其工作流程等的具体规定;流程是风险管理的工作流程,它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序;报告是对流程的必要反映和记录,既是风险管理工作的重要环节,也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属主动管理的股票型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资、债券投资及权证投资等。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导,以风险控制委员会为核心,由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构,它是风险管理体系的运作基础;制度是指风险管理相关的规章制度,是对组织职能及其工作流程等的具体规定;流程是风险管理的工作流程,它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序;报告是对流程的必要反映和记录,既是风险管理工作的重要环节,也是对风险管理工作的总结和披露。 第 27 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 6 月 30 日,本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为零(2012 年 12 月 31 日:同)。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 第 28 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为三个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 第 29 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告和债券投资等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 3个 本期末 1-3 个 5 年以 1 个月以内 月-1 1-5 年 不计息 合计 2013 年 6 月 30 日 月 上 年 资产 银行存款 12,290,260.16 - - - - - 12,290,260.16 交易性金融资产 - - - - -45,939,778.92 45,939,778.92 应收证券清算款 - - - - - 929,908.15 929,908.15 应收利息 - - - - - 563.92 563.92 应收股利 - - - - - 138,221.08 138,221.08 应收申购款 - - - - - 98.74 98.74 其他资产 - - - - - 435,062.53 435,062.53 资产总计 12,290,260.16 - - - -47,443,633.34 59,733,893.50 负债 应付证券清算款 - - - - - 2,763,085.50 2,763,085.50 应付赎回款 - - - - - 534,115.51 534,115.51 应付管理人报酬 - - - - - 82,732.32 82,732.32 应付托管费 - - - - - 16,086.83 16,086.83 其他负债 - - - - - 718,610.57 718,610.57 负债总计 - - - - - 4,114,630.73 4,114,630.73 利率敏感度缺口 12,290,260.16 - - - -43,329,002.61 55,619,262.77 3 个 上年度末 1-3 个 5 年以 1 个月以内 月 -1 1-5 年 不计息 合计 2012 年 12 月 31 日 月 上 年 资产 银行存款 3,020,250.54 - - - - 8,247,023.43 11,267,273.97 交易性金融资产 - - - - -57,040,929.99 57,040,929.99 应收利息 - - - - - 679.29 679.29 应收申购款 - - - - - 2,369.68 2,369.68 资产总计 3,020,250.54 - - - -65,291,002.39 68,311,252.93负债 应付证券清算款 - - - - - 931,379.38 931,379.38 应付赎回款 - - - - - 206,040.16 206,040.16 应付管理人报酬 - - - - - 101,415.87 101,415.87 应付托管费 - - - - - 19,719.73 19,719.73 其他负债 - - - - - 512,214.05 512,214.05 负债总计 - - - - - 1,770,769.19 1,770,769.19 第 30 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 利率敏感度缺口 3,020,250.54 - - - -63,520,233.20 66,540,483.74注:各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。于 2013年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析注:截至 2013 年 6 月 30 日,本基金未持有的交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇风险敞口进行监控。6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2013 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币以外币计价的资产 银行存款 5,934,389.32 1,194,096.79 2,465,914.14 9,594,400.25 交易性金融资产 857,230.12 24,496,811.15 20,585,737.65 45,939,778.92 应收股利 14,589.70 41,649.77 25,625.41 81,864.88 应收证券清算款 - 929,908.15 - 929,908.15 其它资产 - - 435,062.53 435,062.53 资产合计 6,806,209.14 26,662,465.86 23,512,339.73 56,981,014.73以外币计价的负债 应付证券清算款 - - 2,763,085.50 2,763,085.50 其它负债 479,042.58 - - 479,042.58 负债合计 479,042.58 - 2,763,085.50 3,242,128.08 资产负债表外汇风险敞口净额 6,327,166.56 26,662,465.86 20,749,254.23 53,738,886.65 上年度末 2012 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币以外币计价的资产 银行存款 6,442,608.90 836,121.03 968,304.12 8,247,034.05 交易性金融资产 2,026,967.84 28,269,446.04 26,744,516.11 57,040,929.99 资产合计 8,469,576.74 29,105,567.07 27,712,820.23 65,287,964.04 第 31 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告以外币计价的负债 应付证券清算款 - - 931,379.38 931,379.38 其它负债 52,163.74 - - 52,163.74 负债合计 52,163.74 - 931,379.38 983,543.12 资产负债表外汇风险敞口净额 8,417,413.00 29,105,567.07 26,781,440.85 64,304,420.926.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假 除汇率以外的其他市场变量保持不变设 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元)分 本期末(2013 年 6 月 30 日) 上年度末(2012 年 12 月 31 日)析 所有外币相对人民币 271 322 升值 5% 所有外币相对人民币 -271 -322 贬值 5%6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资的股票占基金资产的比例不低于 60%;债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于 40%,其中,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金不低于 80%的权益类资产将投资于亚洲领导企业。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 第 32 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 占基金 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 45,939,778.92 82.60 57,040,929.99 85.72 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 45,939,778.92 82.60 57,040,929.99 85.726.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 除“MSCI 指数”以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末( 2013 年 6 月 上年度末( 2012 年 12 月 分析 30 日 ) 31 日 ) MSCI 指数上涨 5% 301 209 MSCI 指数下跌 5% -301 -2096.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险注:无。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例(%) 1 权益投资 45,939,778.92 76.91 其中:普通股 43,416,509.40 72.68 存托凭证 2,523,269.52 4.22 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 第 33 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,290,260.16 20.58 8 其他各项资产 1,503,854.42 2.52 9 合计 59,733,893.50 100.007.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 泰国 2,874,876.91 5.17 台湾 8,993,221.76 16.17 香港 24,496,811.15 44.04 印尼 7,051,599.58 12.68 澳大利亚 1,666,039.40 3.00 美国 857,230.12 1.54 合计 45,939,778.92 82.607.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 20 工业 1,951,939.59 3.51 25 非日常生活消费品 23,383,200.19 42.04 30 日常消费品 6,012,281.48 10.81 35 医疗保健 3,929,606.69 7.07 40 金融 2,935,803.70 5.28 45 信息技术 7,726,947.27 13.89 合计 45,939,778.92 82.607.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 第 34 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 序 公司名称(英文) 公司名 证券代 所在 所属国 数量(股) 公允价值 占基 号 称(中 码 证券 家(地 金资 文) 市场 区) 产净 值比 例(%) 1 INDOFOOD CBP 印多福 ICBP IJ 印尼 Indonesia 723,000 5,453,254.11 9.80 SUKSES MAKMUR T CBP 交易 Sukses 所 Makmur 股 份 2 SINOMEDIA HOLDING 中视金桥 623 HK 香港 CH 961,000 5,228,259.48 9.40 LTD 国际传媒 交易 控股 所 3 TENCENT HOLDINGS 腾讯 700 HK 香港 CH 13,600 3,295,422.94 5.92 LTD 交易 所 4 GREAT WALL MOTOR 长城汽车 2333 HK 香港 CH 123,500 3,290,607.79 5.92 COMPANY-H 交易 所 5 MERIDA INDUSTRY CO 美利达 9914 TT 台湾 Taiwan 85,350 3,122,541.11 5.61 LTD 亚交 易所 6 SA SA 莎莎国际 178 HK 香港 CH 482,000 2,956,315.67 5.32 INTERNATIONAL 交易 HLDGS 所 7 MEDIATEK INC 联发科 2454 TT 台湾 Taiwan 32,000 2,292,120.25 4.12 亚交 易所 8 IND & COMM BK OF 工商银行 1398 HK 香港 CH 553,000 2,154,006.61 3.87 CHINA-H 交易 所 9 REXLOT HOLDINGS 御泰中彩 555 HK 香港 CH 5,250,000 2,132,762.63 3.83 LTD 控股 交易 所 10 TAIWAN 台积电 2330 TT 台湾 Taiwan 69,000 1,574,188.39 2.83 SEMICONDUCTOR 亚交 MANUFAC 易所 11 SINO 中国生物 1177 HK 香港 CH 392,000 1,570,605.43 2.82 BIOPHARMACEUTICAL 制药 交易 所 12 HAIER ELECTRONICS 海尔电器 1169 HK 香港 CH 146,000 1,437,422.27 2.58 GROUP CO 交易 所 13 ST SHINE OPTICAL 精华光学 1565 TT 台湾 Taiwan 8,000 1,280,890.73 2.30 第 35 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 CO LTD 亚交 易所 14 DYNASTY CERAMIC 王朝陶瓷 DCC/F TB 泰国 Thailand 96,700 1,228,458.31 2.21 PCL-FOREIGN 股份有限 交易 公司 所 15 ASTRA 阿斯特拉 ASII IJ 印尼 Indonesia 257,500 1,114,378.90 2.00 INTERNATIONAL TBK 国际股份 交易 PT 有限公司 所 16 MCOT PCL-FOREIGN MCOT PCL MCOT/F 泰国 Thailand 130,700 1,087,391.23 1.96 TB 交易 所 17 RESMED INC-CDI 瑞思迈股 RMD AU 澳大 AU 37,788 1,078,110.53 1.94 份有限公 利亚 司 交易 所 18 SAMSONITE 新秀丽 1910 HK 香港 CH 70,800 1,053,472.42 1.89 INTERNATIONAL SA 交易 所 19 SHENZHOU 申洲国际 2313 HK 香港 CH 50,000 888,153.25 1.60 INTERNATIONAL 集团控股 交易 GROUP 有限公司 所 20 ICICI BANK ICICI 银 IBN US 美国 Am 3,308 781,797.09 1.41 LTD-SPON ADR 行有限公 交易 司 所 21 KING SLIDE WORKS 川湖 2059 TT 台湾 Taiwan 16,000 723,481.28 1.30 CO LTD 亚交 易所 22 THAITHEPAROS Thai SAUCE/F 泰国 Thailand 103,900 559,027.37 1.01 PCL-FOREIGN Theparos TB 交易 PCL 所 23 NEWS CORP-CDI 新闻集团 NWS AU 澳大 AU 2,895 519,857.95 0.93 CLASS B 利亚 交易 所 24 CHINA HIGH 中国高精 591 HK 香港 CH 504,000 489,782.66 0.88 PRECISION AUTOMAT 密 交易 所 25 MEDIA NUSANTARA 整合媒体 MNCN IJ 印尼 Indonesia 250,500 483,966.57 0.87 CITRA TBK PT 股份有限 交易 公司 所 26 WIPRO LTD-ADR Wipro 有 WIT US 美国 Am 1,677 75,433.03 0.14 限公司 交易 所 27 NEWS CORP - CLASS 美国新闻 NNC AU 澳大 AU 723 68,070.92 0.12 第 36 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 B- CDI 集团 利亚 交易 所7.5 报告期内权益投资组合的重大变动7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金序 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比号 例(%) 1 SINOMEDIA HOLDING LTD 623 HK 4,158,449.63 6.25 2 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 3,411,086.83 5.13 3 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 2,950,043.31 4.43 4 SA SA INTERNATIONAL HLDGS 178 HK 2,871,842.95 4.32 5 REXLOT HOLDINGS LTD 555 HK 2,383,682.29 3.58 6 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD 1068 HK 2,367,841.83 3.56 7 KT&G CORP 033780 KS 2,338,708.48 3.51 8 TAIWAN SEMICONDUCTOR 2330 TT 2,136,950.77 3.21 MANUFAC 9 GALAXY ENTERTAINMENT 27 HK 1,868,730.27 2.81 GROUP L 10 BANK OF COMMUNICATIONS 3328 HK 1,509,722.36 2.27 CO-H 11 INTIME RETAIL GROUP CO LTD 1833 HK 1,490,441.05 2.24 12 ILI TECHNOLOGY CORP 3598 TT 1,358,241.01 2.04 13 ZTE CORP-H 763 HK 1,335,742.22 2.01 14 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 1,306,086.78 1.96 15 DYNASTY CERAMIC DCC/F TB 1,283,047.60 1.93 PCL-FOREIGN 16 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR ICBP IJ 1,281,797.06 1.93 T 17 LOCCITANE INTERNATIONAL 973 HK 1,225,689.87 1.84 SA 18 HILONG HOLDING LTD 1623 HK 1,210,951.28 1.82 19 PRUKSA REAL PS/F TB 1,147,824.43 1.73 ESTATE-FOREIGN 20 COMMONWEALTH BANK OF CBA AU 1,142,995.96 1.72 AUSTRAL 第 37 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金序 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比号 例(%) 1 SUN HUNG KAI PROPERTIES 16 HK 2,572,459.45 3.87 2 KT&G CORP 033780 KS 2,270,732.04 3.41 3 SK TELECOM 017670 KS 2,268,955.40 3.41 4 GWANGJUSHINSEGAE CO LTD 037710 KS 2,201,920.74 3.31 5 CHINA PACIFIC INSURANCE 2601 HK 2,178,479.63 3.27 GR-H 6 HTC CORP 2498 TT 2,058,872.47 3.09 7 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD 1068 HK 2,033,817.09 3.06 8 APPLE INC AAPL US 1,997,224.04 3.00 9 ANHUI CONCH CEMENT CO 914 HK 1,980,590.49 2.98 LTD-H 10 WYNN MACAU LTD 1128 HK 1,979,040.89 2.97 11 TOTAL ACCESS DTAC-R TB 1,942,127.93 2.92 COMMUNICA-NVDR 12 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS 1,928,496.79 2.90 13 GALAXY ENTERTAINMENT 27 HK 1,896,483.81 2.85 GROUP L 14 DONGFENG MOTOR GRP CO 489 HK 1,880,916.58 2.83 LTD-H 15 YOUNGONE CORP 111770 KS 1,864,731.90 2.80 16 CHINA COAL ENERGY CO-H 1898 HK 1,807,238.30 2.72 17 CNOOC LTD 883 HK 1,734,472.38 2.61 18 IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 HK 1,721,038.67 2.59 19 MEDIATEK INC 2454 TT 1,704,262.84 2.56 20 GUDANG GARAM TBK PT GGRM IJ 1,686,881.43 2.54 21 WEICHAI POWER CO LTD-H 2338 HK 1,457,831.04 2.19 22 BANK OF COMMUNICATIONS 3328 HK 1,448,640.71 2.18 CO-H 23 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 1,422,526.12 2.14 24 MERIDA INDUSTRY CO LTD 9914 TT 1,363,900.64 2.057.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 61,277,288.70 卖出收入(成交)总额 75,851,325.82 第 38 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细注:本基金本报告期末未持有衍生品。7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细注:无。7.11 投资组合报告附注7.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。7.11.2 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 929,908.15 3 应收股利 138,221.08 4 应收利息 563.92 5 应收申购款 98.74 6 其他应收款 435,062.53 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,503,854.427.11.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第 39 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告7.11.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.11.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 截止 2013 年 6 月 30 日,本基金持有中国高精密(591HK)504,000 股,占基金资产净值比例为 0.88%。中国高精密(591HK)自 2012 年 8 月 22 日开始停牌。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 1,197 55,952.38 7,586,275.90 11.33% 59,388,728.11 88.67%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 683,018.01 1.0198%持有本基金注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为50 万份至 100 万份(含)。2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2010 年 12 月 2 日)基金份额总额 139,682,454.14 本报告期期初基金份额总额 81,585,647.78 本报告期基金总申购份额 445,388.43 减:本报告期基金总赎回份额 15,056,032.20 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 66,975,004.01 第 40 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,基金管理人通过股东会决议,任命韩勇先生为公司董事、杨科先生为公司独立董事。 上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。 报告期内,基金管理人通过员工民主选举并经股东会决议,任命陈培先生为公司监事。 2013 年 3 月 17 日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于 2013 年 3 月 17 日公告上述事项。 2013 年 6 月 1 日,中国银行股份有限公司发布公告,自 2013 年 5 月 31 日起,田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 成交金额 佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 第 41 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 例 CREDIT SUISSE - 35,759,363.04 26.18% 96,258.38 34.79% - 德意志银行 - 26,184,153.90 19.17% 46,752.43 16.90% - SYWG - 15,729,337.28 11.52% 25,275.86 9.14% - CIMB - 14,226,490.29 10.42% 41,042.69 14.84% - MAST - 13,128,230.52 9.61% 15,752.33 5.69% - DSHN - 10,543,118.79 7.72% 10,542.78 3.81% - HTHK - 6,983,871.74 5.11% 5,587.10 2.02% - Morgan Stanley - 5,631,046.34 4.12% 20,644.16 7.46% - HSBC - 4,045,786.61 2.96% 5,765.32 2.08% - Samsung - 3,627,050.12 2.66% 7,254.05 2.62% - CITI - 709,856.46 0.52% 1,774.64 0.64% -10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 券 券回购 证 金 成交金额 成交金额 成交金额 成交金额 成交总额 成交总额 成交总额 成交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 CREDIT - - - - - - 4,429,307.25 21.36% SUISSE 德意志银行 - - - - - - 1,356,835.84 6.54% SYWG - - - - - - 1,121,227.37 5.41% CIMB - - - - - - 1,286,389.26 6.20% MAST - - - - - - - - DSHN - - - - - - - - HTHK - - - - - - - - Morgan - - - - - -12,542,577.34 60.49%Stanley HSBC - - - - - - - - Samsung - - - - - - - - CITI - - - - - - - -10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证 中国证券报、上海证 2013 年 1 月 14 日 第 42 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 券投资基金更新的招募说明书 券报、证券时报 2013 年第 1 号 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证 中国证券报、上海证 2 券投资基金更新的招募说明书(摘 2013 年 1 月 14 日 券报、证券时报 要)2013 年第 1 号 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证 中国证券报、上海证 3 2013 年 1 月 21 日 券投资基金 2012 年第 4 季度报告 券报、证券时报 柏瑞亚洲领导企业股票型证券投 中国证券报、上海证 4 2013 年 3 月 28 日 资基金 2012 年年度报告 摘要 券报、证券时报 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证 中国证券报、上海证 5 2013 年 3 月 28 日 券投资基金 2012 年年度报告 券报、证券时报 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证 中国证券报、上海证 6 2013 年 4 月 18 日 券投资基金 2013 年第 1 季度报告 券报、证券时报 §11 备查文件目录11.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告11.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-38784638 公司网址:www.huatai-pb.com 第 43 页 共 44 页 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)2013 年半年度报告 华泰柏瑞基金管理有限公司 2013 年 8 月 26 日第 44 页 共 44 页