华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要 2013 年 12 月 31 日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2014 年 3 月 26 日 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 §1 重要提示1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 第 2 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称 华泰柏瑞量化先行股票 基金主代码 460009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 6 月 22 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 118,890,940.09 份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 投资目标 以定量估值分析为主,结合基本面定性研究,力求发 现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业,在风险 可控的前提下,追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 1)股票投资策略:以定量估值识别为主,并结合行业 和公司基本面趋势分析,以识别非完全有效市场中蕴 含的各种投资机会,先行发现和介入那些企业价值被 低估却具有某些隐藏价值可以提升未来股价的公司。 2)债券投资策略:采用主动性投资策略,确定和构造 能够提供稳定收益且流动性较高的债券组合,在获取 较高的利息收入的同时兼顾资本利得。3)权证投资策 略:权证投资为本基金的辅助性投资工具。4)大类资 产配置策略:通过对宏观经济周期、货币供应量、市 场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分 析,形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和 判断,从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和 其他金融工具的投资比例,适度降低组合系统性风险。 基于以往的投资经验,过于频繁的大类资产调整不利 于本基金的管理。 业绩比较基准 沪深 300 指数*80%+上证国债指数*20% 风险收益特征 较高风险、较高收益2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 第 3 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 姓名 陈晖 唐州徽信息披露负责 联系电话 021-38601777 95566 人 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-665949422.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com址 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已实现收益 17,310,464.74 -1,541,402.78 -39,327,616.86 本期利润 8,828,061.84 8,273,210.95 -35,491,697.94 加权平均基金份额本期利润 0.0684 0.0676 -0.2307 本期基金份额净值增长率 7.84% 8.10% -22.57% 3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0651 -0.1633 -0.1980 期末基金资产净值 111,150,091.26 119,362,142.28 109,894,519.42 期末基金份额净值 0.935 0.867 0.802注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 4 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 2.30% 0.85% -2.45% 0.90% 4.75% -0.05% 过去六个月 12.38% 1.09% 5.06% 1.03% 7.32% 0.06% 过去一年 7.84% 1.19% -5.30% 1.11% 13.14% 0.08% 过去三年 -9.73% 1.09% -18.57% 1.06% 8.84% 0.03%自合同生效 -4.68% 1.12% -10.17% 1.09% 5.49% 0.03% 日至今注:本基金的业绩基准由沪深 300 指数和上证国债指数按照 80%和 20%之比构建,并每日进行再平衡。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、图示日期为 2010 年 6 月 22 日至 2013 年 12 月 31 日。2、本基金基金合同生效日为 2010 年 6 月 22 日,按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(二)投资范围、(十)基金投资组合比例限制中规定的各项比例,股票资产占基金资产的 60%—95%;债券、货币 第 5 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%—40%。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:基金合同生效日为 2010 年 6 月 22 日,2010 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 年度 备注 分红数 总额 放总额 计 2013 - - - - 2012 - - - - 2011 0.200 3,145,557.63 574,612.40 3,720,170.03 合计 0.200 3,145,557.63 574,612.40 3,720,170.03 第 6 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司,注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金和华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金。截至 2013 年 12 月 31 日,公司基金管理规模为 363.09 亿元。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王本昌先 生,6 年证 券(基金) 从 业 经 历,理学 硕士。曾 本基金的 2012 年 3 月 任职于济 王本昌 - 6 基金经理 15 日 安金信科 技有限公 司、塔塔 咨询服务 有 限 公 司 , 2007 年 8 月加 第 7 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 入华泰柏 瑞基金管 理有限公 司,历任 研究员、 高级研究 员及基金 经 理 助 理 , 2012 年 3 月起 任华泰柏 瑞量化先 行股票型 证券投资 基金基金 经理。 卞亚军, 金融学硕 士,毕业 于中国社 会科学院 研 究 生 院 。 2004 年 7 月 -2006 年 7 月就职于 先后担任 红塔证券 本基金的 资产管理 基金经理 部,任行 助理、基 业 研 究 金经理, 2010 年 10 月 卞亚军 2012 年 4 月 6 日 8年 员、投资 兼任华泰 8日 经 理 助 柏瑞积极 理 。 2006 成长基金 年 7 月加 的基金经 入 本 公 理 司,历任 宏观及债 券 研 究 员、行业 研究员、 高级研究 员 , 2009 年 11 月起 兼任华泰 柏瑞积极 第 8 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 成长基金 的基金经 理助理。 2010 年 6 月起担任 华泰柏瑞 量化先行 股票基金 的基金经 理助理, 2010 年 10 月至 2012 年 4 月担 任华泰柏 瑞量化先 行股票基 金基金经 理 。 2011 年 1 月至 2012 年 4 月兼任华 泰柏瑞积 极成长基 金的基金 经理。 秦岭松先 生,注册 金融分析 师(CFA), 美国南加 州大学会 计 学 硕 本基金的 士、霍夫 基 金 经 斯塔大学 理,兼任 2011 年 1 月 MBA(金 秦岭松 华泰柏瑞 2012 年 2 月 2 日 10 年 21 日 融投资专 积极成长 业)。2002 基金的基 年 9 月至 金经理 2005 年 10 月在海通 证券公司 担任交易 员及产品 开 发 工 作 。 2005 第 9 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 年 11 月加 入 本 公 司,历任 研究部高 级 研 究 员、华泰 柏瑞盛世 中国股票 型证券投 资基金基 金经理助 理 , 2007 年 5 月至 2012 年 2 月任华泰 柏瑞积极 成长混合 型基金基 金经理。 2011 年 1 月至 2012 年 2 月兼 任华泰柏 瑞量化先 行股票型 基金基金 经理。注:1.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。 2.秦岭松先生已于 2012 年 2 月 2 日离任。 3.卞亚军先生已于 2012 年 4 月 6 日离任。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 第 10 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,建立了科学完善的公平交易管理制度,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块;对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估, 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗(如日内、3 日、5 日)下进行分析,综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能,确保公平交易的实施。4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平,只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明,交易价差方向没有规律性,即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的原因来自两方面:一是报告期内股票市场的波动幅度较大,为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件;二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异,对证券买卖时点的把握也不同,导致股票买卖存在价差。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 第 11 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年,先是延续了去年 12 月以来的估值修复行情,市场出现了一定幅度的反弹,但随后在投资者对流动性逐步收紧的预期和经济增速放缓的担心下,市场再次快速创出了自去年 1949点以来的新低。下半年,在央行加强对市场流动性稳定预期的调节及政府稳增长的政策措施实施下,特别是上海自贸区政策刺激下,市场逐步走出了一波触底反弹的行情。而到了年底左右,在资金面趋紧的格局下,市场又开始呈现震荡回落格局。 今年整个年度上证指数下跌 6.75%,量化先行基于对整个市场估值压缩空间有限,而基本面疲弱态势决定市场难有趋势性机会的判断下,在保持了股票仓位相对中性配置的基础上,保持了相对均衡的配置结构,依靠量化选股策略在今年取得了一定的超额收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为 0.935 元,累计净值为 0.955 元,本报告期内基金份额净值上涨 7.84%,本基金的业绩比较基准下跌 5.30%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从政策及流动性角度看,资金紧张的年末效应导致流动性更加紧张,预计 1 月后各类资金利率有所回落,流动性紧张的局面有所缓解,但利率水平仍然处于较高水平。春节前流动性环境仍然存在较多扰动因素,整体流动性环境仍将偏紧;另外 IPO 重新开启,对 2014 年一季度甚至全年带来股票供给增加,还有美国 QE 退出,资金回流美国对资金也存在部分分流作用,但是政府改革特别是国企改革预期对市场有一定的提振作用。 从市场角度来看,目前估值仍旧处于历史较低水平,股债收益率差继续呈现高位回落格局,整体市场估值水平进一步压缩的空间相对有限,同时大小市值股票分化程度得到一定程度的修复; 从基本面角度来看,资金价格高企对经济的抑制作用将逐渐显现,有待一季度确认经济回落的性质,同时去杠杆化促进转型成为必然,在这种大背景下我们认为经济将延续缓慢回落,但不会出现趋势下滑。 综上所述,估值处于历史底部决定了市场下跌的空间相对有限,而基本面疲弱态势决定了市场难有趋势性机会。量化先行基金将按照既定的选股策略,从业绩成长性、估值和市场认同度三个方面继续寻找以合理价格成长的目标公司 第 12 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2013 年度,本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时,始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下: (1)全面开展基金运作合规监察工作,确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有:严格执行集中交易制度,各基金相互独立,交易指令由中央交易室统一执行完成;对基金投资交易系统进行事先合规性设置,并由风险控制部门进行实时监控,杜绝出现违规行为;严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序;通过以上措施,保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程,保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定,确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作,确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函,要求相关部门限期整改,并对改进情况安排后续跟踪检查,确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求,公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度,促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等,有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形,基金运作整体合法合规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有 第 13 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要人谋求最大利益。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 4 次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 10%;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。截至本报告期末,本基金可分配收益为负。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 第 14 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告6.1 审计报告基本信息普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2014)第 20570 号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金报告截止日: 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 5,554,254.23 14,722,010.21 结算备付金 1,612,680.78 480,721.68 存出保证金 20,370.19 - 交易性金融资产 96,977,497.01 95,712,686.10 其中:股票投资 96,977,497.01 95,712,686.10 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6,400,000.00 16,000,000.00 应收证券清算款 1,624,984.69 1,097,971.47 应收利息 5,055.56 11,684.24 应收股利 - - 应收申购款 3,063.23 790.51 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 第 15 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 资产总计 112,197,905.69 128,025,864.21 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 353,212.01 7,637,709.76 应付赎回款 34,166.26 147,139.21 应付管理人报酬 141,807.87 117,511.69 应付托管费 23,634.66 19,585.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 134,988.43 121,652.15 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 360,005.20 620,123.84 负债合计 1,047,814.43 8,663,721.93所有者权益: 实收基金 118,890,940.09 137,747,016.68 未分配利润 -7,740,848.83 -18,384,874.40 所有者权益合计 111,150,091.26 119,362,142.28 负债和所有者权益总计 112,197,905.69 128,025,864.21注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.935 元,基金份额总额 118,890,940.09 份。7.2 利润表会计主体:华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金本报告期: 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 一、收入 12,191,128.16 11,052,401.38 1.利息收入 551,831.29 323,805.98 其中:存款利息收入 69,546.42 97,439.85 债券利息收入 51.68 67,216.54 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 482,233.19 159,149.59 其他利息收入 - - 第 16 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 2.投资收益(损失以“-”填列) 20,111,487.91 903,416.50 其中:股票投资收益 18,029,105.28 -758,184.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 11,690.32 -83,882.70 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 衍生工具收益 - - 股利收益 2,070,692.31 1,745,483.49 3.公允价值变动收益(损失以“-” -8,482,402.90 9,814,613.73号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 10,211.86 10,565.17 减:二、费用 3,363,066.32 2,779,190.43 1.管理人报酬 1,742,308.99 1,526,514.00 2.托管费 290,384.85 254,418.93 3.销售服务费 - - 4.交易费用 1,144,550.39 612,523.35 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 185,822.09 385,734.15 三、利润总额(亏损总额以“-” 8,828,061.84 8,273,210.95号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 8,828,061.84 8,273,210.95列)7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 137,747,016.68 -18,384,874.40 119,362,142.28金净值) 二、本期经营活动产生的 - 8,828,061.84 8,828,061.84基金净值变动数(本期净利润) 第 17 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 三、本期基金份额交易产 -18,856,076.59 1,815,963.73 -17,040,112.86生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 4,691,444.23 -429,173.81 4,262,270.42 2.基金赎回款 -23,547,520.82 2,245,137.54 -21,302,383.28 四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 118,890,940.09 -7,740,848.83 111,150,091.26金净值) 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 137,026,913.55 -27,132,394.13 109,894,519.42金净值) 二、本期经营活动产生的 - 8,273,210.95 8,273,210.95基金净值变动数(本期净利润) 三、本期基金份额交易产 720,103.13 474,308.78 1,194,411.91生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 33,267,904.02 -5,126,982.79 28,140,921.23 2.基金赎回款 -32,547,800.89 5,601,291.57 -26,946,509.32 四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 137,747,016.68 -18,384,874.40 119,362,142.28金净值)注:报表附注为财务报表的组成部分。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 第 18 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]184 号《关于核准华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 732,618,286.68 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 158 号验资报告验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 6 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 732,677,425.51 份基金份额,其中认购资金利息折合 59,138.83 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的 60%-95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%。其中,现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数 X80%+上证国债指数 X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2014 年 3 月 26 日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2013 年度 财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计 第 19 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 第 20 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 华泰证券 504,029,260.31 67.31% 67,381,120.90 16.78%7.4.7.1.2 权证交易注:无。7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年12月31日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 458,867.01 67.91% 133,140.34 98.63% 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣 当期 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 佣金 (%) (%) 华泰证券 59,069.81 16.93% 27,068.60 22.25%注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.7.2 关联方报酬7.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 1,742,308.99 1,526,514.00的管理费 其中:支付销售机构的客 338,028.18 350,539.97户维护费注:本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提,计算方法如 第 21 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要下:H = E × 1.50% ÷ 当年天数H 为每日应支付的管理人报酬E 为前一日的基金资产净值基金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。7.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 290,384.85 254,418.93的托管费注:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提,计算方法如下:H = E × 0.25% ÷ 当年天数H 为每日应支付的托管费E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。7.4.7.2.3 销售服务费注:无。7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:无。7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 月 31 日 31 日 基金合同生效日( 2010 年 10,000,600.00 10,000,600.006 月 22 日 )持有的基金份额 第 22 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 期初持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00 期末持有的基金份额 8.41% 7.26%占基金总份额比例注:基金管理人认购本基金的交易通过代销机构华泰证券办理,投资本基金的费用均参照本基金对外公告的费率收取。7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 上年度末 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 关联 持有的基 持有的基金 方名 金份额 持有的 持有的 份额 称 占基金总 基金份额 基金份额 占基金总份 份额的比 额的比例 例 华泰证 - - 3,000,000.00 2.18%券股份有限公司注:华泰证券股份有限公司投资本基金的费用均参照本基金的基金管理人公布的费率收取。7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份 5,554,254.23 54,814.78 14,722,010.21 92,273.98 有限公司注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金报告期末未参与关联方承销证券。7.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无。 第 23 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要7.4.8 期末( 2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金报告期末未持有认购新发/增发证券而流通受限证券。7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购无。7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为96,977,497.01 元,无属于第二和三层级的余额(2012 年 12 月 31 日:第一层级 92,137,019.10元,第二层级 3,575,667.00 元,无第三层级)。 第 24 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 96,977,497.01 86.43 其中:股票 96,977,497.01 86.43 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 6,400,000.00 5.70 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,166,935.01 6.39 7 其他各项资产 1,653,473.67 1.47 8 合计 112,197,905.69 100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 第 25 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 B 采矿业 - - C 制造业 71,644,263.25 64.46 电力、热力、燃气及水生产和供 D 710,916.00 0.64 应业 E 建筑业 4,184,705.26 3.76 F 批发和零售业 5,659,685.00 5.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 219,450.00 0.20 业 J 金融业 11,283,087.00 10.15 K 房地产业 2,900,176.00 2.61 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 375,214.50 0.34 S 综合 - - 合计 96,977,497.01 87.258.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600887 伊利股份 113,390 4,431,281.20 3.99 2 600089 特变电工 396,100 4,246,192.00 3.82 3 000651 格力电器 129,200 4,219,672.00 3.80 4 600252 中恒集团 291,700 3,978,788.00 3.58 5 601186 中国铁建 822,254 3,856,371.26 3.47 6 600196 复星医药 188,000 3,682,920.00 3.31 第 26 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 7 600016 民生银行 456,300 3,522,636.00 3.17 8 601633 长城汽车 78,791 3,243,825.47 2.92 9 600388 龙净环保 91,500 3,067,080.00 2.76 10 000538 云南白药 29,400 2,998,506.00 2.70注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.huatai-pb.com 网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 600887 伊利股份 14,183,870.93 11.88 2 601398 工商银行 8,994,660.24 7.54 3 000651 格力电器 8,440,935.60 7.07 4 600089 特变电工 7,529,249.00 6.31 5 601766 中国南车 7,518,419.00 6.30 6 600690 青岛海尔 7,058,899.73 5.91 7 601117 中国化学 7,035,750.00 5.89 8 600587 新华医疗 6,734,287.24 5.64 9 002400 省广股份 6,694,733.48 5.61 10 601186 中国铁建 6,629,356.94 5.55 11 600036 招商银行 5,928,703.94 4.97 12 601288 农业银行 5,898,986.00 4.94 13 600967 北方创业 5,837,327.68 4.89 14 600252 中恒集团 5,519,662.78 4.62 15 600066 宇通客车 5,358,156.94 4.49 16 601633 长城汽车 5,242,321.26 4.39 17 601818 光大银行 4,910,150.00 4.11 18 600196 复星医药 4,721,821.00 3.96 19 600280 中央商场 4,675,435.04 3.92 20 000538 云南白药 4,615,949.70 3.87 21 600795 国电电力 4,592,817.00 3.85 22 000024 招商地产 4,579,295.36 3.84 23 600519 贵州茅台 4,521,813.89 3.79 第 27 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 24 600016 民生银行 4,305,788.00 3.61 25 601006 大秦铁路 4,282,708.00 3.59 26 600000 浦发银行 4,186,452.00 3.51 27 600028 中国石化 4,171,227.00 3.49 28 600104 上汽集团 4,138,018.00 3.47 29 000063 中兴通讯 4,075,252.43 3.41 30 601166 兴业银行 3,763,185.00 3.15 31 600389 江山股份 3,593,868.54 3.01 32 600388 龙净环保 3,485,959.56 2.92 33 000661 长春高新 3,480,579.14 2.92 34 600383 金地集团 3,419,252.00 2.86 35 002353 杰瑞股份 3,283,431.00 2.75 36 601088 中国神华 3,244,659.00 2.72 37 601238 广汽集团 3,123,136.62 2.62 38 000157 中联重科 3,079,446.35 2.58 39 600837 海通证券 2,960,771.36 2.48 40 002152 广电运通 2,819,846.00 2.36 41 600990 四创电子 2,738,204.00 2.29 42 600030 中信证券 2,549,077.00 2.14 43 601601 中国太保 2,400,304.81 2.01注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 600887 伊利股份 11,485,257.52 9.62 2 000651 格力电器 8,912,192.14 7.47 3 601398 工商银行 8,808,063.28 7.38 4 601117 中国化学 8,240,879.85 6.90 5 600690 青岛海尔 8,085,952.42 6.77 6 600519 贵州茅台 7,339,421.89 6.15 7 601766 中国南车 7,205,135.64 6.04 8 002400 省广股份 6,900,795.77 5.78 9 600587 新华医疗 6,852,126.44 5.74 10 600837 海通证券 6,651,706.80 5.57 11 600030 中信证券 6,068,780.64 5.08 第 28 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 12 600028 中国石化 5,491,484.50 4.60 13 600795 国电电力 5,417,558.00 4.54 14 601288 农业银行 5,328,513.00 4.46 15 601006 大秦铁路 4,701,076.00 3.94 16 601088 中国神华 4,645,786.84 3.89 17 600280 中央商场 4,546,406.14 3.81 18 600066 宇通客车 4,545,125.70 3.81 19 601818 光大银行 4,479,647.00 3.75 20 601601 中国太保 4,473,552.34 3.75 21 600967 北方创业 4,290,522.80 3.59 22 601166 兴业银行 4,103,928.40 3.44 23 600016 民生银行 4,008,861.51 3.36 24 600594 益佰制药 3,963,343.00 3.32 25 600089 特变电工 3,933,950.00 3.30 26 600104 上汽集团 3,859,264.00 3.23 27 600383 金地集团 3,829,906.21 3.21 28 600389 江山股份 3,821,459.50 3.20 29 600036 招商银行 3,493,142.88 2.93 30 002152 广电运通 3,382,130.00 2.83 31 600048 保利地产 3,354,916.94 2.81 32 600990 四创电子 3,248,647.00 2.72 33 601668 中国建筑 3,008,349.00 2.52 34 600332 白云山 2,921,934.05 2.45 35 000157 中联重科 2,912,733.30 2.44 36 000002 万 科A 2,907,551.00 2.44 37 600000 浦发银行 2,879,935.00 2.41 38 000963 华东医药 2,864,344.48 2.40 39 002465 海格通信 2,673,739.94 2.24 40 002174 梅 花 伞 2,637,330.40 2.21 41 000661 长春高新 2,617,230.37 2.19 42 600387 海越股份 2,576,052.80 2.16 43 000570 苏常柴A 2,551,927.69 2.14 44 600050 中国联通 2,445,910.00 2.05注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 371,173,623.30 第 29 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 卖出股票收入(成交)总额 379,455,514.77注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货 第 30 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要8.12 投资组合报告附注8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,370.19 2 应收证券清算款 1,624,984.69 3 应收股利 - 4 应收利息 5,055.56 5 应收申购款 3,063.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,653,473.678.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:无。8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 4,549 26,135.62 40,010,477.47 33.65% 78,880,462.62 66.35% 第 31 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,246,282.20 1.0483%持有本基金注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 100万份以上。该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 万份至 10 万份。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2010 年 6 月 22 日 )基金份额总额 732,677,425.51 本报告期期初基金份额总额 137,747,016.68 本报告期基金总申购份额 4,691,444.23 减:本报告期基金总赎回份额 23,547,520.82 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 118,890,940.09 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,基金管理人通过股东会决议,任命韩勇先生为公司董事、杨科先生为公司独立董事。 上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。 报告期内,基金管理人通过员工民主选举并经股东会决议,任命陈培先生为公司监事。报告期内,基金管理人通过股东会决议,同意常小抒辞去监事会主席,任命严玉珍为监事。报告期内,基金管理人通过监事会选举严玉珍为监事会主席。 2013 年 10 月 11 日,公司任命田汉卿女士为公司副总经理,田汉卿女士已通过高级管理人员 第 32 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要证券投资法律知识考试,其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 2013 年 3 月 17 日中国银行股份有限公司公告,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。 2013 年 6 月 1 日中国银行股份有限公司公告,自 2013 年 5 月 31 日起,田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期基金聘请普华永道中天会计师事务所为其提供审计服务。截至本报告期末,本基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为 60,000.00 元人民币,该事务所已向本基金提供了 4 年的审计服务。报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 第 33 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 数量 占当期股票 占当期佣金 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华泰证券 1 504,029,260.31 67.31% 458,867.01 67.91% - 方正证券 1 233,300,465.44 31.16% 206,447.69 30.55% - 西南证券 1 9,475,308.88 1.27% 8,626.28 1.28% - 海通证券 1 1,973,795.29 0.26% 1,746.63 0.26% -注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准:1)资金雄厚,信誉良好。2)财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、本报告期内,未新增交易单元。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 华泰证券 273,742.00 100.00%1,260,300,000.00 95.89% - - 西南证券 - - 54,000,000.00 4.11% - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第 34 页 共 35 页 华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告摘要 华泰柏瑞基金管理有限公司 2014 年 3 月 26 日第 35 页 共 35 页