华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共65页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 7 2.4信息披露方式 ...... 8 2.5其他相关资料 ...... 8 §3主要财务指标和基金净值表现...... 9 3.1主要会计数据和财务指标...... 9 3.2基金净值表现 ...... 10 3.3其他指标...... 错误！未定义书签。 §4管理人报告...... 12 4.1基金管理人及基金经理情况...... 12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5托管人报告...... 17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1资产负债表...... 18 6.2利润表...... 20 第3页共65页 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 21 6.4报表附注...... 23 §7投资组合报告...... 47 7.1期末基金资产组合情况...... 47 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 47 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 48 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 52 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 55 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 55 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 55 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 55 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55 7.12投资组合报告附注...... 55 §8基金份额持有人信息...... 57 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 57 §9开放式基金份额变动...... 58 §10重大事件揭示...... 59 10.1基金份额持有人大会决议...... 59 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59 10.4基金投资策略的改变...... 59 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60 10.8其他重大事件 ...... 63 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 64 第4页共65页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 64 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 错误！未定义书签。 §12备查文件目录...... 65 12.1备查文件目录 ...... 65 12.2存放地点...... 65 12.3查阅方式...... 65 第5页共65页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞积极成长混合 基金主代码 460002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年5月29日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 961,197,559.77份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，投资于具 备持续突出增长能力的优秀企业，辅以特定市场状况 投资目标 下的大类资产配置调整，追求基金资产的长期稳定增 值。 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股 获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降 低组合的系统性风险。本基金将“自上而下”的趋势 投资策略 投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的 重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投资 于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。 沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40% （2007/05/29-2015/09/30） 业绩比较基准 沪深300指数×60%+中债国债总指数×40% （2015/10/1-至今） 第6页共65页 本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的 风险收益特征 较高风险较高收益品种，其预期风险收益水平低于股 票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 陈晖 王永民 信息披露负责 联系电话 021-38601777 010-66594896 人 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1 注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1 办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 田国立 第7页共65页 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com 网址 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广 基金半年度报告备置地点 场1号17层及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 五道口广场1号楼17层 第8页共65页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 -1,385,233.37 本期利润 26,552,502.18 加权平均基金份额本期利润 0.0272 本期加权平均净值利润率 2.23% 本期基金份额净值增长率 2.22% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 199,225,962.21 期末可供分配基金份额利润 0.2073 期末基金资产净值 1,160,423,521.98 期末基金份额净值 1.2073 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 60.91% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 第9页共65页 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 4.47% 0.78% 3.14% 0.41% 1.33% 0.37% 过去三个月 1.19% 0.85% 2.85% 0.39% -1.66% 0.46% 过去六个月 2.22% 0.77% 5.00% 0.35% -2.78% 0.42% 过去一年 -0.60% 0.76% 7.74% 0.42% -8.34% 0.34% 过去三年 73.27% 2.07% 42.05% 1.05% 31.22% 1.02% 自基金合同 60.91% 1.65% 15.39% 1.11% 45.52% 0.54% 生效起至今 注：本基金的业绩基准自成立至2015年9月30日由沪深300指数和中信标普国债指数按照60% 与40%之比构建，并每日进行再平衡；自2015年10月1日起至今由沪深300指数和中债国债总 指数按照60%与40%之比构建，并每日进行再平衡。 第10页共65页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：图示日期为2007年5月29日至2017年6月30日。 按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资 比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（十）之2、基金投资组合比例限制中规定的各项 比例，投资于股票的比例为基金资产的30%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基 金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%。 第11页共65页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证 第12页共65页 券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金管理规模为916.45亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 管理学硕士，17年证券从 业经历，历任广发证券股 份有限公司行业研究员、 招商证券有限公司投资经 理、巨田基金管理有限公 司研究员，广发证券股份 有限公司投资经理。2008 投资部 年6月至2010年2月任中 总监、本 国人寿资产管理有限公司 2012年4月18 方伦煜 基金的 - 17 投资经理，2010年2月至 日 基金经 2012年2月任职于华安基 理 金管理有限公司基金投资 部，2012年3月加入华泰 柏瑞基金管理有限公司， 2012年4月起担任华泰柏 瑞积极成长混合型证券投 资基金的基金经理，2015 年3月起担任华泰柏瑞积 极优选股票型证券投资基 第13页共65页 金的基金经理。2015年6 月起任投资部总监。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场风格分化明显。以家电、白酒为代表的低估值蓝筹股持续走强，周期股出现较大幅度回调但在6月份企稳反弹。目前政府监管思路明确，对市场各种不良行为打击力度空前，我们坚信今后价值的、规范的投资研究行为将成为市场的主流。报告期内本基金加大了对估值不高但增长较快的价值类个股的配置，同时对部分主题品种及时进行获利了结。 第14页共65页 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.2073元，累计净值为1.5742元；本报告期基金份额净 值增长率为2.22%，业绩比较基准收益率为5.00%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年宏观经济预计维持平稳，GDP增速全年有望在6.8%左右运行。尽管货币政策保持中性偏 紧的态度，但从实体经济的投资冲动来看，3季度仍将维持高位。一方面，商品房目前库存仍旧 合理偏低，房企投资意愿较强。另一方面，地方换届之后，基建的投资增速在今年也相对较高。 预计3季度工业生产良好，PPI等价格有望抬头。 下半年在“喜迎十九大”的大背景下，股票市场不会出现大幅振荡，大涨与大跌的可能性均较小，市场将继续呈现结构分化行情。我们认为价值类个股的表现仍好于高估值品种，但是那些上半年已经表现突出的价值类个股可能会被新的品种代替。本基金看好供给侧改革相关、下半年存在产品涨价预期的行业板块，例如传统周期品中的钢铁、煤炭等行业。目前其库存仍旧较低，加之经济面平稳，不排除后期产品价格上涨。另外，成长股已经调整较长时间，值得挖掘其中投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；全 年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的25%；基金收益分配后每份基金份额的净 值不能低于面值。截至本报告期末，本基金已进行利润分配，于3月28日每份分0.0619元。 第15页共65页 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 第16页共65页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第17页共65页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 47,115,435.97 188,252,266.14 结算备付金 1,768,083.51 3,247,021.53 存出保证金 517,446.47 895,362.82 交易性金融资产 6.4.7.2 1,114,956,205.26 1,055,307,854.62 其中：股票投资 1,053,403,505.26 995,367,854.62 基金投资 - - 债券投资 61,552,700.00 59,940,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 115,420.76 - 应收利息 6.4.7.5 934,786.91 1,154,635.99 应收股利 - - 应收申购款 24,507.32 71,609.93 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,165,431,886.20 1,248,928,751.03 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 第18页共65页 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 17,446,907.95 应付赎回款 1,131,569.35 710,143.33 应付管理人报酬 1,401,761.61 1,695,984.77 应付托管费 233,626.94 282,664.11 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,442,505.84 1,774,716.59 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 798,900.48 1,000,765.73 负债合计 5,008,364.22 22,911,182.48 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 961,197,559.77 987,446,303.25 未分配利润 6.4.7.10 199,225,962.21 238,571,265.30 所有者权益合计 1,160,423,521.98 1,226,017,568.55 负债和所有者权益总计 1,165,431,886.20 1,248,928,751.03 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.2073元，基金份额总额961,197,559.77 份。 第19页共65页 6.2利润表 会计主体：华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 41,434,233.70 -327,834,972.00 1.利息收入 1,076,153.35 3,910,705.37 其中：存款利息收入 6.4.7.11 291,617.73 2,797,194.48 债券利息收入 774,674.51 752,406.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 9,861.11 361,104.70 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,397,601.23 -222,516,392.74 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,602,940.75 -226,012,483.95 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 62,640.00 163,840.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 9,732,020.48 3,332,251.21 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 27,937,735.55 -109,570,486.44 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 22,743.57 341,201.81 减：二、费用 14,881,731.52 24,818,842.51 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,852,497.10 12,232,641.32 第20页共65页 2．托管费 6.4.10.2.2 1,475,416.15 2,038,773.51 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 4,326,634.18 10,317,805.25 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 227,184.09 229,622.43 三、利润总额（亏损总额以“-” 26,552,502.18 -352,653,814.51 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 26,552,502.18 -352,653,814.51 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 987,446,303.25 238,571,265.30 1,226,017,568.55 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 26,552,502.18 26,552,502.18 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -26,248,743.48 -6,318,994.14 -32,567,737.62 （净值减少以“-”号填 第21页共65页 列） 其中：1.基金申购款 34,165,144.74 7,154,408.68 41,319,553.42 2.基金赎回款 -60,413,888.22 -13,473,402.82 -73,887,291.04 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -59,578,811.13 -59,578,811.13 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 961,197,559.77 199,225,962.21 1,160,423,521.98 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,463,440,023.34 1,009,135,198.79 2,472,575,222.13 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -352,653,814.51 -352,653,814.51 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -232,543,621.12 -97,802,949.52 -330,346,570.64 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 115,782,280.27 35,302,733.62 151,085,013.89 2.基金赎回款 -348,325,901.39 -133,105,683.14 -481,431,584.53 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -217,973,707.38 -217,973,707.38 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,230,896,402.22 340,704,727.38 1,571,601,129.60 第22页共65页 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]第131号《关于同意友邦华泰积极成长混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币8,920,448,257.95元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第065号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》于2007年5月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 8,921,315,668.58份基金份额，其中认购资金利息折合867,410.63份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-95%；现金、债券资产、权证以及中国证 监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%，其中，本基金持有全部股改权证的市值 不得超过基金资产净值的3%，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的5%。自基金合同生效日至2015年9月30日，本基金的业绩比较基准 为：沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40%。根据本基金的基金管理人于2015年9月28 日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告》，自2015年10月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：沪深300指数×60%+中债国债总指数×40%。 第23页共65页 本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本年度采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 第24页共65页 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互 认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 第25页共65页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 活期存款 47,115,435.97 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 47,115,435.97 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,067,740,246.41 1,053,403,505.26 -14,336,741.15 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 11,454,058.30 11,557,700.00 103,641.70 债券 银行间市场 50,069,950.00 49,995,000.00 -74,950.00 合计 61,524,008.30 61,552,700.00 28,691.70 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,129,264,254.71 1,114,956,205.26 -14,308,049.45 注：1、债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。 第26页共65页 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产及负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应收活期存款利息 10,971.75 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 799.90 应收债券利息 922,782.46 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 232.80 合计 934,786.91 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 第27页共65页 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,441,003.20 银行间市场应付交易费用 1,502.64 合计 1,442,505.84 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 546.20 预提费用 298,354.28 合计 798,900.48 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 987,446,303.25 987,446,303.25 本期申购 34,165,144.74 34,165,144.74 本期赎回(以"-"号填列) -60,413,888.22 -60,413,888.22 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 第28页共65页 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 961,197,559.77 961,197,559.77 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 338,428,812.27 -99,857,546.97 238,571,265.30 本期利润 -1,385,233.37 27,937,735.55 26,552,502.18 本期基金份额交易 -8,994,391.99 2,675,397.85 -6,318,994.14 产生的变动数 其中：基金申购款 9,424,312.28 -2,269,903.60 7,154,408.68 基金赎回款 -18,418,704.27 4,945,301.45 -13,473,402.82 本期已分配利润 -59,578,811.13 - -59,578,811.13 本期末 268,470,375.78 -69,244,413.57 199,225,962.21 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 265,105.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 21,709.55 其他 4,802.54 合计 291,617.73 第29页共65页 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 1,425,532,117.30 减：卖出股票成本总额 1,422,929,176.55 买卖股票差价收入 2,602,940.75 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 62,640.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 62,640.00 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 61,374,000.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 59,937,360.00 成本总额 第30页共65页 减：应收利息总额 1,374,000.00 买卖债券差价收入 62,640.00 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期末无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 9,732,020.48 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,732,020.48 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 27,937,735.55 ——股票投资 27,911,683.85 ——债券投资 26,051.70 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - 第31页共65页 ——权证投资 - 3.其他 - 合计 27,937,735.55 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 20,265.74 转换费收入 2,477.83 合计 22,743.57 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用中的25%归入基金财 产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 4,326,359.18 银行间市场交易费用 275.00 合计 4,326,634.18 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 第32页共65页 银行划款手续费 10,229.81 银行间帐户服务费 18,300.00 其他费用 300.00 合计 227,184.09 6.4.7.21分部报告 注：本基金无分部报告。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 第33页共65页 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券股份有限公 606,343,028.55 21.10% - - 司 6.4.10.1.2权证交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期佣金总量 占期末应付佣金 当期佣金 期末应付佣金余额 的比例 总额的比例 华泰证券股份有 560,357.91 21.18% - - 限公司 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期佣金总量 占期末应付佣金 当期佣金 期末应付佣金余额 的比例 总额的比例 华泰证券股份有 - - - - 限公司 第34页共65页 注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 8,852,497.10 12,232,641.32 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,295,398.43 1,593,638.46 户维护费 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如 下： H= E×1.50%÷当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 1,475,416.15 2,038,773.51 的托管费 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法 如下： H= E×0.25%÷当年天数 第35页共65页 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.2.3销售服务费 注：本期和上年可比期间均无数据。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股 47,115,435.97 265,105.64 394,789,515.97 3,492,027.48 份有限公司 注：本报告期，基金托管人中国银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 第36页共65页 6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 序 发放总额 权益 基金份额分 发放总额 合计 备注 号 场内 场外 登记日 红数 2017年 2017 2017年3 1 3月28 年3月 0.619029,239,406.4830,339,404.6559,578,811.13 月28日 日 28日 合 - - 0.619029,239,406.4830,339,404.6559,578,811.13 计 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值 （单位： 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额 股） 2017 长缆2017年 新股流 002879 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 科技6月5日 通受限 7日 2017年 2017 金龙 新股流 002882 6月15年7月 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 羽 通受限 日 17日 2017年 2017 睿能 新股流 603933 6月28年7月 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 科技 通受限 日 6日 第37页共65页 2017年 2017 旭升 新股流 603305 6月30年7月 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 - 股份 通受限 日 10日 2017年 2017 百达 新股流 603331 6月27年7月 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 精工 通受限 日 5日 2017年 2017 富满 新股流 300671 6月27年7月 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 电子 通受限 日 5日 2017年 2017 君禾 新股流 603617 6月23年7月 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 股份 通受限 日 3日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代票 停牌牌 复牌 期末 估值单 开盘单 数量（股） 期末估值总额 备注 码名 日期原 日期 成本总额 价 价 称 因 发 行 大 2017股 2017 同年6份 年7 601001 5.25 5.78 2,790,600 18,742,343.2914,650,650.00 - 煤月22购 月21 业日买 日 资 产 豫 2017重 600655 11.32 - - 1,000,000 13,383,487.0011,320,000.00 - 园年5大 第38页共65页 商月17资 城日产 重 组 发 行 股 份 及 2017 2017 金 支 年5 年7 300252信 付 21.65 19.49 149,934 4,514,066.60 3,246,071.10 - 月12 月27 诺 现 日 日 金 购 买 资 产 重 韦 2017大 尔年6资 603501 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 - 股月5产 份日重 组 注：1、本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券 作为质押。 第39页共65页 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无 债券作为质押。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 第40页共65页 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 59,940,000.00 合计 - 59,940,000.00 注：未评级的债券为政策性金融债。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 11,557,700.00 - AAA以下 0.00 - 未评级 49,995,000.00 - 合计 61,552,700.00 - 注：未评级的债券包括政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 第41页共65页 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 第42页共65页 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年 2017年6月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年1-5年 不计息 合计 以上 30日 资产 银行存款 47,115,435.97 - - - - - 47,115,435.97 结算备付金 1,768,083.51 - - - - - 1,768,083.51 存出保证金 517,446.47 - - - - - 517,446.47 交易性金融 - -61,552,700.00 - - 1,053,403,505.26 1,114,956,205.26 资产 应收证券清 - - - - - 115,420.76 115,420.76 算款 应收利息 - - - - - 934,786.91 934,786.91 应收申购款 - - - - - 24,507.32 24,507.32 资产总计 49,400,965.95 -61,552,700.00 - - 1,054,478,220.25 1,165,431,886.20 负债 应付赎回款 - - - - - 1,131,569.35 1,131,569.35 应付管理人 - - - - - 1,401,761.61 1,401,761.61 报酬 应付托管费 - - - - - 233,626.94 233,626.94 应付交易费 - - - - - 1,442,505.84 1,442,505.84 用 其他负债 - - - - - 798,900.48 798,900.48 负债总计 - - - - - 5,008,364.22 5,008,364.22 利率敏感度49,400,965.95 -61,552,700.00 - - 1,049,469,856.03 1,160,423,521.98 缺口 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5 年不计息 合计 第43页共65页 2016年12 以上 月31日 资产 银行存款 188,252,266.14 - - - - - 188,252,266.14 结算备付金 3,247,021.53 - - - - - 3,247,021.53 存出保证金 895,362.82 - - - - - 895,362.82 交易性金融 -59,940,000.00 - - - 995,367,854.621,055,307,854.62 资产 应收利息 - - - - - 1,154,635.99 1,154,635.99 应收申购款 - - - - - 71,609.93 71,609.93 资产总计 192,394,650.4959,940,000.00 - - - 996,594,100.541,248,928,751.03 负债 应付证券清 - - - - - 17,446,907.95 17,446,907.95 算款 应付赎回款 - - - - - 710,143.33 710,143.33 应付管理人 - - - - - 1,695,984.77 1,695,984.77 报酬 应付托管费 - - - - - 282,664.11 282,664.11 应付交易费 - - - - - 1,774,716.59 1,774,716.59 用 其他负债 - - - - - 1,000,765.73 1,000,765.73 负债总计 - - - - - 22,911,182.48 22,911,182.48 利率敏感度 192,394,650.4959,940,000.00 - - - 973,682,918.061,226,017,568.55 缺口 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：截至2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 5.30%(2016年12月31日：4.89% )，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 第44页共65页 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的30%-95%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%，此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,053,403,505.26 90.78 995,367,854.62 81.19 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,053,403,505.26 90.78 995,367,854.62 81.19 第45页共65页 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月 分析 30日） 31日） 沪深300指数上涨5 6,450.35 4,301.00 沪深300指数下跌5 -6,450.35 -4,301.00 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 第46页共65页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 1,053,403,505.26 90.39 其中：股票 1,053,403,505.26 90.39 2 固定收益投资 61,552,700.00 5.28 其中：债券 61,552,700.00 5.28 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 48,883,519.48 4.19 7 其他各项资产 1,592,161.46 0.14 8 合计 1,165,431,886.20 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 40,959,808.08 3.53 C 制造业 591,855,901.01 51.00 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 45,138,778.24 3.89 第47页共65页 F 批发和零售业 83,328,215.20 7.18 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 36,183,822.74 3.12 业 J 金融业 87,678,577.07 7.56 K 房地产业 70,509,664.96 6.08 L 租赁和商务服务业 27,146,691.20 2.34 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 65,719,593.36 5.66 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,477,048.40 0.39 R 文化、体育和娱乐业 405,405.00 0.03 S 综合 - - 合计 1,053,403,505.26 90.78 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期没有通过沪港通投资的股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 600703 三安光电 3,273,935 64,496,519.50 5.56 2 600056 中国医药 2,192,158 56,886,500.10 4.90 3 300070 碧水源 2,300,000 42,895,000.00 3.70 4 600019 宝钢股份 5,499,948 36,904,651.08 3.18 第48页共65页 5 002110 三钢闽光 2,799,940 35,895,230.80 3.09 6 600507 方大特钢 3,699,904 31,560,181.12 2.72 7 600999 招商证券 1,682,429 28,971,427.38 2.50 8 000776 广发证券 1,668,100 28,774,725.00 2.48 9 600826 兰生股份 1,547,592 28,011,415.20 2.41 10 002174 游族网络 878,337 27,895,983.12 2.40 11 000786 北新建材 1,720,000 27,244,800.00 2.35 12 002027 分众传媒 1,972,870 27,146,691.20 2.34 13 600648 外高桥 1,440,000 26,668,800.00 2.30 14 000983 西山煤电 2,999,904 26,309,158.08 2.27 15 600340 华夏幸福 730,000 24,513,400.00 2.11 16 000402金融街 2,086,968 24,459,264.96 2.11 17 002233 塔牌集团 2,000,000 24,340,000.00 2.10 18 601668 中国建筑 2,500,000 24,200,000.00 2.09 19 600782 新钢股份 6,577,737 24,008,740.05 2.07 20 000826 启迪桑德 649,903 22,824,593.36 1.97 21 600690 青岛海尔 1,500,000 22,575,000.00 1.95 22 600618 氯碱化工 1,976,257 21,106,424.76 1.82 23 002310 东方园林 1,250,000 20,900,000.00 1.80 24 600079 人福医药 1,064,581 20,887,079.22 1.80 25 600104 上汽集团 649,924 20,180,140.20 1.74 26 002236 大华股份 858,908 19,591,691.48 1.69 27 000513 丽珠集团 269,900 18,380,190.00 1.58 28 601607 上海医药 600,000 17,328,000.00 1.49 29 600566 济川药业 452,185 17,196,595.55 1.48 30 600030 中信证券 1,000,000 17,020,000.00 1.47 31 601001 大同煤业 2,790,600 14,650,650.00 1.26 32 002460 赣锋锂业 300,000 13,875,000.00 1.20 第49页共65页 33 000898 鞍钢股份 2,399,979 13,583,881.14 1.17 34 300026 红日药业 2,800,000 13,188,000.00 1.14 35 600879 航天电子 1,500,000 13,185,000.00 1.14 36 601336 新华保险 247,558 12,724,481.20 1.10 37 600569 安阳钢铁 4,316,400 12,215,412.00 1.05 38 300024 机器人 598,802 11,676,639.00 1.01 39 600655 豫园商城 1,000,000 11,320,000.00 0.98 40 002146 荣盛发展 1,100,000 10,857,000.00 0.94 41 001979 招商蛇口 500,000 10,680,000.00 0.92 42 002465 海格通信 941,650 10,113,321.00 0.87 43 600114 东睦股份 542,300 9,490,250.00 0.82 44 600612 老凤祥 189,498 9,279,717.06 0.80 45 603678 火炬电子 307,650 8,561,899.50 0.74 46 002065 东华软件 380,000 8,280,200.00 0.71 47 002179 中航光电 220,123 6,865,636.37 0.59 48 600329 中新药业 350,000 6,338,500.00 0.55 49 300265 通光线缆 398,150 5,056,505.00 0.44 50 600529 山东药玻 200,000 4,914,000.00 0.42 51 300347 泰格医药 185,002 4,477,048.40 0.39 52 000895 双汇发展 167,500 3,978,125.00 0.34 53 300252 金信诺 149,934 3,246,071.10 0.28 54 300021 大禹节水 353,700 2,903,877.00 0.25 55 000538 云南白药 10,000 938,500.00 0.08 56 300251 光线传媒 49,500 405,405.00 0.03 57 300136 信维通信 10,000 400,200.00 0.03 58 002475 立讯精密 10,000 292,400.00 0.03 59 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02 60 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 第50页共65页 61 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 62 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 63 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00 64 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 65 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.00 66 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.00 67 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00 68 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 69 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00 70 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 71 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 72 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 73 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 74 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 75 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 76 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 77 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 78 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 79 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 80 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 81 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 82 601689 拓普集团 8 267.92 0.00 第51页共65页 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％） 1 600056 中国医药 51,718,113.71 4.22 2 002110 三钢闽光 51,717,877.55 4.22 3 300070 碧水源 43,884,354.90 3.58 4 300136 信维通信 41,105,223.45 3.35 5 601600 中国铝业 40,948,206.00 3.34 6 600019 宝钢股份 37,651,664.43 3.07 7 000401 冀东水泥 36,541,729.28 2.98 8 000786 北新建材 34,558,759.98 2.82 9 000983 西山煤电 32,605,649.08 2.66 10 600507 方大特钢 32,185,637.56 2.63 11 600516 方大炭素 31,577,129.68 2.58 12 600703 三安光电 30,004,847.30 2.45 13 002233 塔牌集团 29,337,590.25 2.39 14 600104 上汽集团 28,646,654.52 2.34 15 002027 分众传媒 28,101,144.69 2.29 16 002174 游族网络 27,644,553.76 2.25 17 000402 金融街 27,292,319.33 2.23 18 001979 招商蛇口 27,254,765.64 2.22 19 600340 华夏幸福 25,737,330.48 2.10 20 300408 三环集团 25,291,636.86 2.06 21 601668 中国建筑 25,201,024.00 2.06 注：不考虑相关交易费用。 第52页共65页 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 601336 新华保险 76,161,615.97 6.21 2 000725 京东方Ａ 54,981,000.00 4.48 3 300136 信维通信 53,651,397.20 4.38 4 000401 冀东水泥 42,782,331.84 3.49 5 601600 中国铝业 36,762,276.56 3.00 6 000709 河钢股份 35,807,549.15 2.92 7 002236 大华股份 34,955,063.50 2.85 8 300433 蓝思科技 34,181,875.61 2.79 9 600516 方大炭素 32,250,076.72 2.63 10 600183 生益科技 30,198,779.41 2.46 11 002450 康得新 30,089,363.63 2.45 12 600054 黄山旅游 29,685,707.08 2.42 13 002273 水晶光电 29,642,228.20 2.42 14 300232 洲明科技 29,551,934.08 2.41 15 601328 交通银行 28,094,400.00 2.29 16 002013 中航机电 26,238,903.80 2.14 17 300408 三环集团 24,468,972.98 2.00 18 000778 新兴铸管 23,290,545.00 1.90 19 600826 兰生股份 23,041,712.08 1.88 20 002158 汉钟精机 22,440,786.70 1.83 注：不考虑相关交易费用。 第53页共65页 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,453,053,143.34 卖出股票收入（成交）总额 1,425,532,117.30 注：不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,995,000.00 4.31 其中：政策性金融债 49,995,000.00 4.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,557,700.00 1.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 61,552,700.00 5.30 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％） 1 150201 15国开01 500,000 49,995,000.00 4.31 2 113011 光大转债 110,000 11,557,700.00 1.00 第54页共65页 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金本报告期末投资的前十名证券中，广发证券（000776)于2016年11月28日收到中国 证监会处罚决定。因公司未能有效采集客户身份识别信息，未实施有效了解客户身份的回访、检查等程序，未能按规定审查、了解客户身份。对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。公司目前经营情况正常。 报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 第55页共65页 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 517,446.47 2 应收证券清算款 115,420.76 3 应收股利 - 4 应收利息 934,786.91 5 应收申购款 24,507.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,592,161.46 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第56页共65页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 42,547 22,591.43 88,888,462.69 9.25% 872,309,097.08 90.75% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,320,830.67 0.1374% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100 万份以上。 2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。 第57页共65页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年5月29日）基金份额总额 8,921,315,668.58 本报告期期初基金份额总额 987,446,303.25 本报告期基金总申购份额 34,165,144.74 减:本报告期基金总赎回份额 60,413,888.22 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 961,197,559.77 第58页共65页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 第59页共65页 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 华泰证券 2606,343,028.55 21.10% 560,357.91 21.18% - 广发证券 1405,529,442.11 14.11% 377,668.61 14.27% - 招商证券 1389,831,801.27 13.56% 355,253.65 13.43% - 海通证券 1331,572,410.26 11.54% 302,162.99 11.42% - 国金证券 1329,784,920.73 11.47% 300,532.94 11.36% - 中信证券 1245,203,828.94 8.53% 228,356.65 8.63% - 西南证券 1198,208,808.68 6.90% 184,590.89 6.98% - 国信证券 1162,159,710.68 5.64% 147,775.53 5.59% - 方正证券 1 83,173,587.88 2.89% 75,796.26 2.86% - 中金公司 1 73,623,399.58 2.56% 68,564.14 2.59% - 国泰君安 1 30,300,660.54 1.05% 27,613.42 1.04% - 中信建投 1 18,441,284.06 0.64% 17,174.70 0.65% - 申银万国 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 第60页共65页 浙商证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 华泰证券 - - - - - - 广发证券 11,458,832.00 100.00% - - - - 招商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 西南证券 - -30,000,000.00 100.00% - - 国信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 第61页共65页 长城证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 第62页共65页 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证 1 2017年4月24日 资基金2017年第1季度报告 券报、证券时报 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证 2 2017年3月29日 资基金2016年年度报告摘要 券报、证券时报 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证 3 2017年3月29日 资基金2016年年度报告 券报、证券时报 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证 4 2017年3月23日 资基金收益分配公告-2016年第 券报、证券时报 一次 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证 5 2017年1月19日 资基金2016年第4季度报告 券报、证券时报 第63页共65页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 第64页共65页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017年8月26日 第65页共65页