华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  华泰柏瑞积极成长混合 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。 第 2 页 共 12 页  华泰柏瑞积极成长混合 2016 年第 3 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞积极成长混合 交易代码 460002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 5 月 29 日 报告期末基金份额总额 1,112,870,866.35 份 通过严格的投资纪律约束和风险管理手段,投资于具 备持续突出增长能力的优秀企业,辅以特定市场状况 投资目标 下的大类资产配置调整,追求基金资产的长期稳定增 值。 本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股 获取资产的长期增值;通过适度的大类资产配置来降 低组合的系统性风险。 本基金将“自上而下”的趋 投资策略 势投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策 的重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势,发现并投 资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。 沪深 300 指数×60%+中信标普国债指数×40% (2007/05/29-2015/09/30) 业绩比较基准 沪深 300 指数×60%+中债国债总指数×40% (2015/10/1-至今) 风险收益特征 较高风险、较高收益 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 第 3 页 共 12 页  华泰柏瑞积极成长混合 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 84,621,421.76 2.本期利润 -20,682,189.61 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0179 4.期末基金资产净值 1,397,308,246.49 5.期末基金份额净值 1.2556 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -1.66% 0.73% 2.53% 0.49% -4.19% 0.24% 第 4 页 共 12 页  华泰柏瑞积极成长混合 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:图示日期为 2007 年 5 月 29 日至 2016 年 09 月 30 日。 1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投 资比例已达到基金合同第十四条(二)投资范围、(十)之 2、基金投资组合比例限制中规定的各 项比例,投资于股票的比例为基金资产的 30%-95%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许 基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-70%。 第 5 页 共 12 页  华泰柏瑞积极成长混合 2016 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 方伦煜先生,管理学 硕士,16 年证券从业 经历,历任广发证券 股份有限公司行业研 究员、招商证券有限 公司投资经理、巨田 基金管理有限公司研 究员,广发证券股份 有限公司投资经理。 2008 年 6 月至 2010 年 2 月任中国人寿资产 管理有限公司投资经 投资部总 理,2010 年 2 月至 监、本基 2012 年 4 月 2012 年 2 月任职于华 方伦煜 - 16 金的基金 18 日 安基金管理有限公司 经理 基金投资部,2012 年 3 月加入华泰柏瑞基 金 管 理 有 限 公 司,2012 年 4 月起担任 华泰柏瑞积极成长混 合型证券投资基金基 金经理。2015 年 3 月 起担任华泰柏瑞积极 优选股票型证券投资 基金的基金经理。 2015 年 4 月起任投资 部副总监。2015 年 6 月起任投资部总监。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利 益的行为。 第 6 页 共 12 页  华泰柏瑞积极成长混合 2016 年第 3 季度报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通 过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资 指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模 块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报 告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 尽管宏观经济形势并不乐观,但政策维稳的取向明确,市场心态逐步趋稳。三季度 A 股指数 在年初以来形成的大平台区间小幅波动,重心有所上抬。 鉴于市场环境的变换,本基金适时提高仓位。目前基金的持股结构主要集中在具有估值优势 的大金融板块和白马成长股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为 1.2566 元,累计净值为 1.5606 元,本报告期内基金份 额净值下降 1.66%,本基金的业绩比较基准上涨 2.53%。 第 7 页 共 12 页  华泰柏瑞积极成长混合 2016 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,269,330,425.87 90.37 其中:股票 1,269,330,425.87 90.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 60,000,000.00 4.27 其中:债券 60,000,000.00 4.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 73,112,476.27 5.21 8 其他资产 2,203,441.48 0.16 9 合计 1,404,646,343.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 24,490,134.75 1.75 B 采矿业 76,577,960.29 5.48 C 制造业 432,050,800.09 30.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,974,768.48 0.57 E 建筑业 62,011,227.24 4.44 F 批发和零售业 140,229,494.80 10.04 G 交通运输、仓储和邮政业 11,730,977.76 0.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 133,794,933.90 9.58 J 金融业 359,125,053.56 25.70 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 20,808,000.00 1.49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 537,075.00 0.04 第 8 页 共 12 页  华泰柏瑞积极成长混合 2016 年第 3 季度报告 S 综合 - - 合计 1,269,330,425.87 90.84 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601336 新华保险 1,900,000 78,299,000.00 5.60 2 000776 广发证券 4,268,100 69,868,797.00 5.00 3 601668 中国建筑 10,000,000 61,700,000.00 4.42 4 600826 兰生股份 1,927,602 56,247,426.36 4.03 5 600547 山东黄金 1,200,000 45,828,000.00 3.28 6 002230 科大讯飞 1,558,377 44,304,658.11 3.17 7 600000 浦发银行 2,000,000 32,980,000.00 2.36 8 600030 中信证券 2,000,000 32,240,000.00 2.31 9 601166 兴业银行 2,000,000 31,940,000.00 2.29 10 600618 氯碱化工 2,389,957 31,404,034.98 2.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,000,000.00 4.29 其中:政策性金融债 60,000,000.00 4.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 60,000,000.00 4.29 第 9 页 共 12 页  华泰柏瑞积极成长混合 2016 年第 3 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 160209 16 国开 09 600,000 60,000,000.00 4.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 第 10 页 共 12 页  华泰柏瑞积极成长混合 2016 年第 3 季度报告 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,376,688.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 804,638.81 5 应收申购款 22,113.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,203,441.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,230,896,402.22 报告期期间基金总申购份额 8,799,344.95 减:报告期期间基金总赎回份额 126,824,880.82 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 1,112,870,866.35 第 11 页 共 12 页  华泰柏瑞积极成长混合 2016 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 1,839,302.95 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,839,302.95 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.17 额比例(%) 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 12 页 共 12 页