华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明....................................14 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.............................15§5 托管人报告.........................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................15§6 审计报告.............................................................................................................................................15 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................15 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................15§7 年度财务报表.....................................................................................................................................17 7.1 资产负债表................................................................................................................................17 7.2 利润表........................................................................................................................................18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................19 7.4 报表附注....................................................................................................................................20§8 投资组合报告.....................................................................................................................................45 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................45 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................51 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................51 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................52 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................52 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................52 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................52 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................52§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................53§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................53§11 重大事件揭示...................................................................................................................................54 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................54 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................54 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................54 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................54 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................54 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................57§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................58§13 备查文件目录...................................................................................................................................58 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................58 13.2 存放地点..................................................................................................................................58 13.3 查阅方式..................................................................................................................................58 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞积极成长混合 基金主代码 460002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年5月29日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,550,314,898.45份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，投资于具 备持续突出增长能力的优秀企业，辅以特定市场状况 下的大类资产配置调整，追求基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股 获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降 低组合的系统性风险。本基金将“自上而下”的趋势 投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的 重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投资 于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。 业绩比较基准 沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40% 风险收益特征 较高风险、较高收益 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 王永民 人 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路1199 北京市复兴门内大街1号 弄上海证大五道口广场1号17 层 办公地址 上海市浦东新区民生路1199 北京市复兴门内大街1号 弄上海证大五道口广场1号17 层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 齐亮 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海湖滨路202号普华永道中心11 普通合伙） 楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海 证大五道口广场1号17层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 820,363,182.94 391,317,461.98 -282,660,548.27 本期利润 1,466,875,396.87 190,683,274.81 251,476,879.21 加权平均基金份额本期利润 0.5597 0.0648 0.0894 本期加权平均净值利润率 57.71% 7.30% 11.76% 本期基金份额净值增长率 65.34% 8.51% 12.01% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 847,369,873.84 -295,492,036.61 -459,571,079.62 期末可供分配基金份额利润 0.3323 -0.0990 -0.1697 期末基金资产净值 3,799,301,862.15 2,690,239,049.68 2,248,999,911.20 期末基金份额净值 1.4897 0.9010 0.8303 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 56.38% -5.42% -12.84% 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 43.42% 1.63% 25.77% 0.99% 17.65% 0.64% 过去六个月 68.38% 1.33% 36.16% 0.80% 32.22% 0.53% 过去一年 65.34% 1.24% 31.97% 0.73% 33.37% 0.51% 过去三年 100.96% 1.20% 35.05% 0.78% 65.91% 0.42% 过去五年 48.39% 1.26% 9.22% 0.82% 39.17% 0.44% 自基金合同 生效日起至 56.38% 1.43% 10.61% 1.11% 45.77% 0.32% 今 注：本基金的业绩基准由沪深300指数和中信标普国债指数按照60%与40%之比构建，并每日进行 再平衡。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：图示日期为2007年5月29日至2014年12月31日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（十）之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金资产的30%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 注：无 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金和华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金。截至2014年12月31日，公司基金管理规模为600.75亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 方伦煜先 生，管理 学硕士， 14年证券 从 业 经 历，历任 广发证券 股份有限 公司行业 研究员、 招商证券 有限公司 本基金的 2012年4月 投 资 经 方伦煜 基金经理 18日 - 14 理、巨田 基金管理 有限公司 研究员， 广发证券 股份有限 公司投资 经 理 。 2008年6 月至2010 年2月任 中国人寿 资产管理 有限公司 投 资 经 理， 2010 年2月至 2012年2 月任职于 华安基金 管理有限 公司基金 投资部， 2012年3 月加入华 泰柏瑞基 金管理有 限 公 司 ,2012 年4月起 担任华泰 柏瑞积极 成长混合 型证券投 资基金基 金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3日、5日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年主要受IPO政策不确定以及流动性压力，A股市场表现波澜不惊。随着IPO节奏的明确以及流动性宽松，A股主板市场逐步走强并在年末发力，走出一波可观的行情。 积极成长基金在2014年较好的把握了市场节奏和市场热点，取得了不错的业绩。在上半年较好把握住了军工股以及热门地产股的行情，下半年及时加仓并抓住了四季度金融股的大机会，积极成长基金全年投资业绩稳定、取得正收益并跑赢业绩基准。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.4897元，本报告期份额净值增长率为65.34%，同期业绩比较基准增长率为31.97%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2015年宏观经济相对平淡甚至局部压力加大。经济结构调整是一项复杂、艰巨的庞大工程，不可能短时间一蹴而就。不过值得重视的是，新的一年我们会看到一些重要的积极的因素。在2015年，流动性的宽松、资金成本的降低以及廉价的原油均会对实体经济产生正面的影响。另外，随着各项改革的有序推进、诸多改革红利的释放，实体经济走好具有相当的基础。 证券市场表现往往领先实体经济。在经济触底预期下、加之流动性的的宽松，股票市场已经有了良好表现。尽管在短时间快速上涨之后市场面临调整压力，但总体来看市场乐观情绪并未改变，行情可能进一步深化，热点可能扩散。展望2015年的市场，我们相对看好国企改革、受益原油价格下跌、环保新能源、自贸区以及出口复苏等行业板块或主题的投资机会。 在关注投资机会的同时，本基金认为当前对风险的关注尤为重要。融资融券规模的快速攀升改变了市场原有的运行特征，市场震荡方式将更加剧烈。此外，IPO的规模和节奏、后续入市资金的数量等将对市场能否进一步上涨产生重要影响。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2014年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本期末，基金可供分配利润为847,369,873.84元，报告期内基金未实施收益分配。 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 - §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第21330号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(以 下简称“华泰柏瑞积极成长基金”)的财务报表，包括2014年 12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华泰柏瑞积极成长基金 的基金管 理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包 括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述 华泰柏瑞积极成长基金 的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证 监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反 映了 华泰柏瑞积极成长基金 2014年12月31日的财务状况以 及2014年度 的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰 张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2015年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 338,849,433.97 168,308,360.84 结算备付金 11,477,152.54 918,094.23 存出保证金 685,840.42 514,395.94 交易性金融资产 7.4.7.2 3,618,609,596.45 2,452,965,258.14 其中：股票投资 3,438,426,596.45 2,225,370,258.14 基金投资 - - 债券投资 180,183,000.00 227,595,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 60,980,136.47 - 应收证券清算款 25,182,078.97 81,617,824.95 应收利息 7.4.7.5 5,756,012.22 4,987,430.13 应收股利 - - 应收申购款 - 6,817.37 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,061,540,251.04 2,709,318,181.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 90,077,084.74 4,876,987.21 应付赎回款 159,331,658.44 8,418,805.08 应付管理人报酬 4,807,241.68 3,271,234.60 应付托管费 801,206.95 545,205.76 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 5,703,950.50 371,487.87 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,517,246.58 1,595,411.40 负债合计 262,238,388.89 19,079,131.92 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,550,314,898.45 2,985,731,086.29 未分配利润 7.4.7.10 1,248,986,963.70 -295,492,036.61 所有者权益合计 3,799,301,862.15 2,690,239,049.68 负债和所有者权益总计 4,061,540,251.04 2,709,318,181.60 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.4897元，基金份额总额2,550,314,898.45 份。 7.2利润表 会计主体：华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 一、收入 1,533,600,470.87 248,298,259.47 1.利息收入 9,327,177.07 17,465,191.12 其中：存款利息收入 7.4.7.11 969,868.64 1,443,229.99 债券利息收入 6,505,328.44 8,492,257.28 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,851,979.99 7,529,703.85 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 874,706,020.79 430,292,008.03 其中：股票投资收益 7.4.7.12 834,539,080.36 405,525,126.49 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -1,141,988.61 -627,251.91 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 41,308,929.04 25,394,133.45 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 646,512,213.93 -200,634,187.17 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 3,055,059.08 1,175,247.49 减：二、费用 66,725,074.00 57,614,984.66 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 38,061,410.49 39,097,844.55 2．托管费 7.4.10.2.2 6,343,568.50 6,516,307.44 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 21,849,179.40 11,518,303.08 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 470,915.61 482,529.59 三、利润总额（亏损总额以“-” 1,466,875,396.87 190,683,274.81 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 1,466,875,396.87 190,683,274.81 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,985,731,086.29 -295,492,036.61 2,690,239,049.68 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 1,466,875,396.87 1,466,875,396.87 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -435,416,187.84 77,603,603.44 -357,812,584.40 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,343,389,030.68 181,981,612.76 1,525,370,643.44 2.基金赎回款 -1,778,805,218.52 -104,378,009.32 -1,883,183,227.84 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 2,550,314,898.45 1,248,986,963.70 3,799,301,862.15 金净值） 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,708,570,990.82 -459,571,079.62 2,248,999,911.20 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 190,683,274.81 190,683,274.81 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 277,160,095.47 -26,604,231.80 250,555,863.67 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,587,058,289.06 -158,196,078.89 1,428,862,210.17 2.基金赎回款 -1,309,898,193.59 131,591,847.09 -1,178,306,346.50 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 2,985,731,086.29 -295,492,036.61 2,690,239,049.68 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(原名为友邦华泰积极成长混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第131号《关于同意友邦华泰积极成长混合型证券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司(已自2010年4月30日起更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》)负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币8,920,448,257.95元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第065号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》)于2007年5月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为8,921,315,668.58份基金份额，其中认购资金利息折合867,410.63份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-95%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%，其中，本基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩基准为：沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2015年03月31日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 -7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 -7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 338,849,433.97 168,308,360.84 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 338,849,433.97 168,308,360.84 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,827,931,708.71 3,438,426,596.45 610,494,887.74 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 180,286,910.00 180,183,000.00 -103,910.00 合计 180,286,910.00 180,183,000.00 -103,910.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,008,218,618.71 3,618,609,596.45 610,390,977.74 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,258,495,814.19 2,225,370,258.14 -33,125,556.05 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 230,590,680.14 227,595,000.00 -2,995,680.14 合计 230,590,680.14 227,595,000.00 -2,995,680.14 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,489,086,494.33 2,452,965,258.14 -36,121,236.19 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 50,000,000.00 - 买入返售证券_银行间 10,980,136.47 - 合计 60,980,136.47 - 上年度末 项目 2013年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 47,561.15 44,700.28 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 5,679.96 454.21 应收债券利息 5,699,783.56 4,942,020.99 应收买入返售证券利息 2,648.09 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 339.46 254.65 合计 5,756,012.22 4,987,430.13 7.4.7.6应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 5,702,469.78 371,012.87 银行间市场应付交易费用 1,480.72 475.00 合计 5,703,950.50 371,487.87 7.4.7.7其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 750,000.00 应付赎回费 517,246.58 25,411.40 预提费用 500,000.00 820,000.00 合计 1,517,246.58 1,595,411.40 7.4.7.8实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,985,731,086.29 2,985,731,086.29 本期申购 1,343,389,030.68 1,343,389,030.68 本期赎回（以“-”号填列） -1,778,805,218.52 -1,778,805,218.52 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,550,314,898.45 2,550,314,898.45 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.9未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 34,781,149.29 -330,273,185.90 -295,492,036.61 本期利润 820,363,182.94 646,512,213.93 1,466,875,396.87 本期基金份额交易 -7,774,458.39 85,378,061.83 77,603,603.44 产生的变动数 其中：基金申购款 166,356,947.06 15,624,665.70 181,981,612.76 基金赎回款 -174,131,405.45 69,753,396.13 -104,378,009.32 本期已分配利润 - - - 本期末 847,369,873.84 401,617,089.86 1,248,986,963.70 7.4.7.10存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月31 31日 日 活期存款利息收入 837,545.19 1,339,391.53 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 120,652.82 95,777.45 其他 11,670.63 8,061.01 合计 969,868.64 1,443,229.99 7.4.7.11股票投资收益 7.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 7,284,074,471.33 3,775,738,923.01 减：卖出股票成本总额 6,449,535,390.97 3,370,213,796.52 买卖股票差价收入 834,539,080.36 405,525,126.49 7.4.7.12债券投资收益 7.4.7.12.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（债转 -1,141,988.61 -627,251.91 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -1,141,988.61 -627,251.91 7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年 年12月31日 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 349,267,971.29 485,231,226.06 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 340,996,581.33 478,463,757.59 兑付）成本总额 减：应收利息总额 9,413,378.57 7,394,720.38 买卖债券差价收入 -1,141,988.61 -627,251.91 7.4.7.12.3资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.13贵金属投资收益 无。 7.4.7.14衍生工具收益 无。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 41,308,929.04 25,394,133.45 基金投资产生的股利收益 - - 合计 41,308,929.04 25,394,133.45 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 646,512,213.93 -200,634,187.17 ——股票投资 643,620,443.79 -197,690,485.78 ——债券投资 2,891,770.14 -2,943,701.39 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 646,512,213.93 -200,634,187.17 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 1,037,619.17 1,049,712.61 其他收入 1,979,237.38 82,330.37 转换费收入 38,202.53 43,204.51 合计 3,055,059.08 1,175,247.49 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 21,846,654.40 11,512,378.08 银行间市场交易费用 2,525.00 5,925.00 合计 21,849,179.40 11,518,303.08 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年12 12月31日 月31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 320,000.00 银行划款手续费 39,015.61 39,629.59 银行间帐户服务费 31,500.00 22,500.00 其他费用 400.00 400.00 合计 470,915.61 482,529.59 -7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项 无。7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2015年1月14日宣告2014年度第1次分红，向截至2015年1月20日止在本基金注册登记人华泰柏瑞基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.8500元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 -7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 华泰证券 1,465,761,658.04 10.25% 957,950,900.62 12.64% 7.4.10.1.2权证交易 无。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 1,304,916.02 10.15% - - 上年度可比期间 关联方名称 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 868,505.22 12.71% - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 38,061,410.49 39,097,844.55 的管理费 其中：支付销售机构的客 4,374,917.47 4,957,398.64 户维护费 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如 下： H = E × 1.50% ÷当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日 内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 6,343,568.50 6,516,307.44 的托管费 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法 如下： H = E × 0.25% ÷当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从 基金资产中一次性支取。 7.4.10.2.3销售服务费 无 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月 月31日 31日 基金合同生效日（ 2007年 - - 5月29日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 4,661,072.26 4,661,072.26 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 4,661,072.26 - 期末持有的基金份额 0.00 4,661,072.26 期末持有的基金份额 0.0000% 0.1600% 占基金总份额比例 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及2013年度，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 338,849,433.97 837,545.19 168,308,360.84 1,339,391.53 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无-7.4.11利润分配情况无 7.4.12期末（ 2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码 名称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 额 控股股 600458 时代 2014年10月27日 东筹划 13.90 2015年1月5日 13.40 3,499,912 32,632,878.7048,648,776.80 - 新材 重大事 项 600664 哈药 2014年12月31日 筹划重 8.68 - - 5,842,109 49,964,602.6350,709,506.12 - 股份 大事项 000663 永安 2014年12月24日 筹划重 13.41 - - 601,071 8,841,523.92 8,060,362.11 - 林业 大事项 002312 三泰 2014年12月3日 筹划重 23.89 - - 100 3,470.00 2,389.00 - 电子 大事项 002439 启明 2014年12月8日 筹划重 26.24 - - 10,000 199,583.00 262,400.00 - 星辰 大事项 筹划非 002482 广田 2014年12月10日 公开发 15.13 2015年1月6日 16.64 853,584 13,644,519.9412,914,725.92 - 股份 行股票 事项 300073 当升 2014年12月11日 筹划重 17.60 - - 111,900 2,599,826.00 1,969,440.00 - 科技 大事项 300315 掌趣 2014年7月14日 筹划重 15.83 - - 16,000 381,286.00 253,280.00 - 科技 大事项 注：本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。- - -7.4.12.4风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.12.5信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0%(2013年12月31日：3.65%)。 7.4.12.6流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.12.7市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 7.4.12.7.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 7.4.12.7.1.1利率 单位：人民币元 本期 末 5 2014 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 年 不计息 合计 年12 以 月31 上 日 资产 银行338,849,433.97 - - - - - 338,849,433.97 存款 结算 11,477,152.54 - - - - - 11,477,152.54 备付 金 存出 685,840.42 - - - - - 685,840.42 保证 金 交易 30,006,000.00 -150,177,000.00 - -3,438,426,596.453,618,609,596.45 性金 融资 产 买入 60,980,000.00 - - - - - 60,980,000.00 返售 金融 资产 应收 - - - - - 25,182,078.97 25,182,078.97 证券 清算 款 应收 - - - - - 5,756,012.22 5,756,012.22 利息 其他 - - - - - 136.47 136.47 资产 资产441,998,426.93 -150,177,000.00 - -3,469,364,824.114,061,540,251.04 总计 负债 应付 - - - - - 90,077,084.74 90,077,084.74 证券 清算 款 应付 - - - - - 159,331,658.44 159,331,658.44 赎回 款 应付 - - - - - 4,807,241.68 4,807,241.68 管理 人报 酬 应付 - - - - - 801,206.95 801,206.95 托管 费 应付 - - - - - 5,703,950.50 5,703,950.50 交易 费用 其他 - - - - - 1,517,246.58 1,517,246.58 负债 负债 - - - - - 262,238,388.89 262,238,388.89 总计 利率441,998,426.93 -150,177,000.00 - -3,207,126,435.223,799,301,862.15 敏感 度缺 口 上年 度末 5 20131个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 年 不计息 合计 年12 以 月31 上 日 资产 银行168,308,360.84 - - - - - 168,308,360.84 存款 结算 918,094.23 - - - - - 918,094.23 备付 金 存出 514,395.94 - - - - - 514,395.94 保证 金 交易 49,995,000.0029,715,000.00 99,355,000.0048,530,000.00 -2,225,370,258.142,452,965,258.14 性金 融资 产 应收 - - - - - 81,617,824.95 81,617,824.95 证券 清算 款 应收 - - - - - 4,987,430.13 4,987,430.13 利息 应收 994.04 - - - - 5,823.33 6,817.37 申购 款 其他 - - - - - - - 资产 资产219,736,845.0529,715,000.00 99,355,000.0048,530,000.00 -2,311,981,336.552,709,318,181.60 总计 负债 应付 - - - - - 4,876,987.21 4,876,987.21 证券 清算 款 应付 - - - - - 8,418,805.08 8,418,805.08 赎回 款 应付 - - - - - 3,271,234.60 3,271,234.60 管理 人报 酬 应付 - - - - - 545,205.76 545,205.76 托管 费 应付 - - - - - 371,487.87 371,487.87 交易 费用 其他 - - - - - 1,595,411.40 1,595,411.40 负债 负债 - - - - - 19,079,131.92 19,079,131.92 总计 利率219,736,845.0529,715,000.00 99,355,000.0048,530,000.00 -2,292,902,204.632,690,239,049.68 敏感 度缺 口 7.4.12.7.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2014年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.74%(2013年12月31日：8.46%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013 年12月31日：市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响) 7.4.12.7.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.12.7.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的30%-95%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%，此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.12.7.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 3,438,426,596.45 90.50 2,225,370,258.14 82.72 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,438,426,596.45 90.50 2,225,370,258.14 82.72 7.4.12.7.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末（2014年12月 上年度末（ 2013年12月 31日） 31日） 沪深300指数上涨5% 12,113.00 10,386.00 沪深300指数下跌5% -12,113.00 -10,386.00 7.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为3,315,605,716.50元，属于第二层次的余额为303,003,879.95元，无第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次2,211,583,758.14元，第二层次241,381,500.00元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,438,426,596.45 84.66 其中：股票 3,438,426,596.45 84.66 2 固定收益投资 180,183,000.00 4.44 其中：债券 180,183,000.00 4.44 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 60,980,136.47 1.50 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 350,326,586.51 8.63 7 其他各项资产 31,623,931.61 0.78 8 合计 4,061,540,251.04 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 8,060,362.11 0.21 B 采矿业 44,713,319.52 1.18 C 制造业 759,780,536.32 20.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供 55,188,000.00 1.45 应业 E 建筑业 25,023,052.92 0.66 F 批发和零售业 396,100,671.54 10.43 G 交通运输、仓储和邮政业 1,146,902,011.11 30.19 H 住宿和餐饮业 20,198,087.10 0.53 I 信息传输、软件和信息技术服务 582,454.50 0.02 业 J 金融业 202,640,378.68 5.33 K 房地产业 686,274,273.24 18.06 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 42,899,406.00 1.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 50,064,043.41 1.32 合计 3,438,426,596.45 90.50 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601111 中国国航 28,610,578 224,306,931.52 5.90 2 000024 招商地产 8,444,821 222,858,826.19 5.87 3 600705 中航资本 11,323,612 202,579,418.68 5.33 4 600048 保利地产 17,621,450 190,664,089.00 5.02 5 600029 南方航空 34,145,990 176,193,308.40 4.64 6 600221 海南航空 49,999,993 170,999,976.06 4.50 7 600153 建发股份 15,003,410 152,734,713.80 4.02 8 603167 渤海轮渡 11,904,916 132,382,665.92 3.48 9 600026 中海发展 9,923,371 90,302,676.10 2.38 10 002146 荣盛发展 5,686,303 90,241,628.61 2.38 11 000417 合肥百货 10,087,100 83,622,059.00 2.20 12 000002 万 科Ａ 5,322,144 73,977,801.60 1.95 13 000529 广弘控股 7,440,255 67,185,502.65 1.77 14 600012 皖通高速 10,799,183 66,738,950.94 1.76 15 000732 泰禾集团 3,963,499 65,199,558.55 1.72 16 002465 海格通信 3,209,801 62,013,355.32 1.63 17 600115 东方航空 11,900,331 61,643,714.58 1.62 18 002187 广百股份 4,681,854 58,804,086.24 1.55 19 000429 粤高速Ａ 11,853,046 58,554,047.24 1.54 20 600500 中化国际 5,499,898 57,363,936.14 1.51 21 600098 广州发展 6,300,000 55,188,000.00 1.45 22 002216 三全食品 2,756,344 53,500,637.04 1.41 23 601872 招商轮船 8,484,313 53,366,328.77 1.40 24 600033 福建高速 13,999,960 53,339,847.60 1.40 25 000778 新兴铸管 8,339,644 51,538,999.92 1.36 26 600664 哈药股份 5,842,109 50,709,506.12 1.33 27 600458 时代新材 3,499,912 48,648,776.80 1.28 28 600690 青岛海尔 2,490,454 46,222,826.24 1.22 29 600395 盘江股份 3,749,781 44,697,389.52 1.18 30 601933 永辉超市 5,042,124 43,916,900.04 1.16 31 002224 三 力 士 4,999,904 43,399,166.72 1.14 32 000069 华侨城Ａ 5,199,928 42,899,406.00 1.13 33 601992 金隅股份 3,799,912 38,531,107.68 1.01 34 002202 金风科技 2,699,809 38,148,301.17 1.00 35 600783 鲁信创投 1,299,899 36,384,173.01 0.96 36 600594 益佰制药 967,482 32,284,874.34 0.85 37 600801 华新水泥 2,999,962 31,769,597.58 0.84 38 600350 山东高速 6,099,912 30,743,556.48 0.81 39 600657 信达地产 3,571,100 29,140,176.00 0.77 40 600894 广日股份 2,237,582 28,752,928.70 0.76 41 000589 黔轮胎Ａ 3,572,587 23,936,332.90 0.63 42 600125 铁龙物流 2,310,000 20,466,600.00 0.54 43 000524 东方宾馆 1,626,255 20,198,087.10 0.53 44 600858 银座股份 1,999,870 20,118,692.20 0.53 45 000963 华东医药 364,166 19,158,773.26 0.50 46 002037 久联发展 1,112,224 17,906,806.40 0.47 47 600859 王府井 800,000 17,744,000.00 0.47 48 600069 银鸽投资 3,084,501 14,558,844.72 0.38 49 600007 中国国贸 928,201 14,192,193.29 0.37 50 300198 纳川股份 1,999,929 13,999,503.00 0.37 51 000532 力合股份 949,991 13,679,870.40 0.36 52 002482 广田股份 853,584 12,914,725.92 0.34 53 002060 粤 水 电 1,631,850 12,108,327.00 0.32 54 000635 英 力 特 900,000 11,268,000.00 0.30 55 600276 恒瑞医药 299,958 11,242,425.84 0.30 56 000786 北新建材 349,918 8,845,927.04 0.23 57 000663 永安林业 601,071 8,060,362.11 0.21 58 600650 锦江投资 483,902 7,863,407.50 0.21 59 600475 华光股份 406,900 5,948,878.00 0.16 60 300073 当升科技 111,900 1,969,440.00 0.05 61 002439 启明星辰 10,000 262,400.00 0.01 62 300315 掌趣科技 16,000 253,280.00 0.01 63 300104 乐视网 2,000 64,880.00 0.00 64 002736 国信证券 6,000 60,960.00 0.00 65 603518 维格娜丝 1,000 31,020.00 0.00 66 601969 海南矿业 1,000 15,930.00 0.00 67 002312 三泰电子 100 2,389.00 0.00 68 300074 华平股份 150 1,894.50 0.00 69 002176 江特电机 100 1,453.00 0.00 70 002091 江苏国泰 100 1,447.00 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601111 中国国航 195,359,344.90 7.26 2 000002 万 科Ａ 181,845,460.17 6.76 3 600221 海南航空 169,827,156.29 6.31 4 600036 招商银行 168,012,133.07 6.25 5 600029 南方航空 165,931,506.50 6.17 6 603167 渤海轮渡 148,711,782.35 5.53 7 000024 招商地产 138,957,839.41 5.17 8 300027 华谊兄弟 137,528,015.89 5.11 9 002310 东方园林 136,412,971.72 5.07 10 600705 中航资本 128,546,369.92 4.78 11 600089 特变电工 115,522,265.65 4.29 12 600153 建发股份 105,249,952.64 3.91 13 600030 中信证券 103,461,466.56 3.85 14 601099 太平洋 98,031,921.34 3.64 15 601818 光大银行 97,336,977.58 3.62 16 600312 平高电气 90,515,109.12 3.36 17 002450 康得新 82,317,196.27 3.06 18 600026 中海发展 81,310,260.68 3.02 19 600690 青岛海尔 81,069,448.93 3.01 20 002038 双鹭药业 76,671,367.67 2.85 21 600048 保利地产 75,292,987.66 2.80 22 002146 荣盛发展 73,098,290.53 2.72 23 000783 长江证券 72,302,939.39 2.69 24 000529 广弘控股 71,002,241.10 2.64 25 600801 华新水泥 70,183,139.06 2.61 26 002216 三全食品 70,061,071.36 2.60 27 000417 合肥百货 67,481,858.20 2.51 28 601788 光大证券 67,030,277.99 2.49 29 600115 东方航空 66,501,410.80 2.47 30 000581 威孚高科 65,958,444.00 2.45 31 000801 四川九洲 63,859,309.56 2.37 32 600012 皖通高速 63,826,111.80 2.37 33 002465 海格通信 63,150,535.70 2.35 34 600703 三安光电 62,383,377.35 2.32 35 000776 广发证券 61,053,346.19 2.27 36 002353 杰瑞股份 60,048,828.08 2.23 37 000732 泰禾集团 59,751,202.70 2.22 38 002440 闰土股份 59,646,958.50 2.22 39 600500 中化国际 59,167,726.40 2.20 40 600111 包钢稀土 58,579,996.26 2.18 41 000429 粤高速Ａ 57,243,331.89 2.13 注：不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600030 中信证券 271,835,666.79 10.10 2 000002 万 科Ａ 264,411,150.52 9.83 3 600690 青岛海尔 203,827,346.80 7.58 4 600383 金地集团 180,597,226.61 6.71 5 600036 招商银行 176,060,322.99 6.54 6 600352 浙江龙盛 165,217,070.22 6.14 7 000581 威孚高科 164,133,380.02 6.10 8 601099 太平洋 162,267,592.26 6.03 9 000783 长江证券 156,965,940.54 5.83 10 601788 光大证券 148,123,846.33 5.51 11 600048 保利地产 146,497,663.26 5.45 12 600585 海螺水泥 144,064,259.67 5.36 13 002037 久联发展 142,570,046.27 5.30 14 300027 华谊兄弟 139,839,392.76 5.20 15 002310 东方园林 132,569,852.90 4.93 16 000776 广发证券 125,291,713.66 4.66 17 600089 特变电工 124,486,692.70 4.63 18 601377 兴业证券 115,680,562.14 4.30 19 600801 华新水泥 103,070,873.01 3.83 20 000768 中航飞机 99,366,953.72 3.69 21 600893 航空动力 93,566,302.72 3.48 22 601818 光大银行 93,559,880.28 3.48 23 600312 平高电气 93,398,047.22 3.47 24 002450 康得新 92,762,926.53 3.45 25 600372 中航电子 79,578,843.23 2.96 26 000801 四川九洲 75,311,045.97 2.80 27 601628 中国人寿 74,660,651.70 2.78 28 601601 中国太保 73,441,556.08 2.73 29 002038 双鹭药业 71,105,022.21 2.64 30 002601 佰利联 68,287,962.87 2.54 31 600151 航天机电 64,352,996.90 2.39 32 600111 包钢稀土 62,022,356.49 2.31 33 002440 闰土股份 61,697,528.54 2.29 34 601002 晋亿实业 60,991,190.61 2.27 35 000987 广州友谊 60,500,306.53 2.25 36 600104 上汽集团 58,214,222.19 2.16 37 600703 三安光电 57,544,029.86 2.14 38 002013 中航机电 56,592,618.97 2.10 39 002353 杰瑞股份 55,390,442.84 2.06 40 000651 格力电器 54,708,862.93 2.03 注：不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,021,947,398.56 卖出股票收入（成交）总额 7,284,074,471.33 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,183,000.00 4.74 其中：政策性金融债 180,183,000.00 4.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 180,183,000.00 4.74 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 140207 14国开07 600,000 60,090,000.00 1.58 2 140218 14国开18 500,000 50,035,000.00 1.32 3 140212 14国开12 400,000 40,052,000.00 1.05 4 140204 14国开04 300,000 30,006,000.00 0.79 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期期末未持有股指期货。 -8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注：本基金本报告期期末未持有国债期货。 -8.12投资组合报告附注8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 685,840.42 2 应收证券清算款 25,182,078.97 3 应收股利 - 4 应收利息 5,756,012.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,623,931.61 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 - §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 72,958 34,955.93 854,214,807.77 33.49% 1,696,100,090.68 66.51% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 2,254,583.75 0.0884% 持有本基金 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100 万份以上。 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2007年5月29日 ）基金份额总额 8,921,315,668.58 本报告期期初基金份额总额 2,985,731,086.29 本报告期基金总申购份额 1,343,389,030.68 减:本报告期基金总赎回份额 1,778,805,218.52 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,550,314,898.45 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2014年5月15日，公司任命高山先生为公司副总经理，高山先生已通过高级管理人员证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任本行行长。 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变.11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为100000元人民币，该事务所已向本基金提供了8年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 银河证券 11,944,644,257.90 13.60% 1,770,403.80 13.77% - 华泰证券 21,465,761,658.04 10.25% 1,304,916.02 10.15% - 国信证券 11,383,584,101.45 9.68% 1,224,335.48 9.53% - 西南证券 11,323,658,541.27 9.26% 1,205,055.96 9.38% - 浙商证券 11,289,803,830.15 9.02% 1,141,349.20 8.88% - 方正证券 11,074,272,815.49 7.51% 950,626.59 7.40% - 广发证券 1 944,625,281.62 6.61% 859,982.59 6.69% - 申银万国 1 821,319,777.33 5.74% 747,728.25 5.82% - 中金公司 1 801,597,195.76 5.61% 729,773.05 5.68% - 中原证券 1 581,001,779.17 4.06% 528,945.14 4.12% - 德邦证券 1 547,697,987.71 3.83% 498,623.40 3.88% - 国泰君安 1 534,187,560.80 3.74% 472,701.82 3.68% - 海通证券 1 473,149,918.94 3.31% 418,690.73 3.26% - 国金证券 1 421,599,161.72 2.95% 373,073.74 2.90% - 中信建投 1 320,287,641.54 2.24% 291,588.85 2.27% - 中信证券 1 214,721,052.35 1.50% 195,481.50 1.52% - 招商证券 1 157,574,152.97 1.10% 139,438.17 1.08% - 财达证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 银河证券 - - 333,000,000.00 4.11% - - 华泰证券 - - - - - - 国信证券 2,731,643.99 3.77% - - - - 西南证券 - -3,868,200,000.00 47.80% - - 浙商证券 2,815,030.10 3.88% - - - - 方正证券 - - - - - - 广发证券 - -1,450,000,000.00 17.92% - - 申银万国 - - 410,000,000.00 5.07% - - 中金公司 - - 800,000,000.00 9.88% - - 中原证券 19,648,411.40 27.11% 790,000,000.00 9.76% - - 德邦证券 - - 360,000,000.00 4.45% - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 47,277,976.00 65.24% 82,000,000.00 1.01% - - 招商证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 注：1、公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向 其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度 保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并 能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业 情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供 专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营 机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证 1 资基金恢复日常申购、定期定额 券报、证券时报 投资业务公告 2014年12月30日 关于华泰柏瑞积极成长混合型证 中国证券报、上海证 2 券投资基金暂停申购、转换转入、券报、证券时报 定期定额投资的公告 2014年12月13日 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证 3 资基金2014年第3季度报告 券报、证券时报 2014年10月24日 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证 4 资基金2014年半年度报告 券报、证券时报 2014年8月25日 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证 5 资基金2014年半年度报告 摘要 券报、证券时报 2014年8月25日 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证 6 资基金2014年第2季度报告 券报、证券时报 2014年7月19日 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证 7 资基金更新的招募说明书（摘要）券报、证券时报 2014年第2号 2014年7月11日 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证 8 资基金更新的招募说明书 2014 券报、证券时报 年第2号 2014年7月11日 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证 9 资基金2014年第1季度报告 券报、证券时报 2014年4月22日 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证 10 资基金2013年年度报告 券报、证券时报 2014年3月26日 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证 11 资基金2013年年度报告 摘要 券报、证券时报 2014年3月26日 12 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证 2014年1月20日 资基金2013年第4季度报告 券报、证券时报 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证 13 资基金更新的招募说明书（摘要）券报、证券时报 2014年第1号 2014年1月10日 华泰柏瑞积极成长混合型证券投 中国证券报、上海证 14 资基金更新的招募说明书 2014 券报、证券时报 年第1号 2014年1月10日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更名为托管业务部。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告13.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-38784638公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2015年3月31日