华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 2019年第2季度报告 2019年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 本基金名称自2015年8月6日起，由“华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞盛世中国混合”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。 §2基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞盛世中国混合 交易代码 460001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年4月27日 报告期末基金份额总额 2,920,916,856.28份 投资目标 主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调 整，追求管理资产的长期稳定增值。 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个 投资策略 股获取资产的长期增值；以债券类资产作为降低组 合风险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配 置来降低组合的系统性风险。 业绩比较基准 标普中国A股300指数×70%+中证全债指数×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于 债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日） 1.本期已实现收益 -39,462,067.54 2.本期利润 -21,086,873.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0072 4.期末基金资产净值 1,271,272,833.51 5.期末基金份额净值 0.4352 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -1.63% 1.77% -0.28% 1.04% -1.35% 0.73% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：图示日期为2005年4月27日至2019年6月30日。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕士，FRM。 曾在泰康人寿保险股 投资研究 份有限公司从事研究 部投资总 工作。2008年5月加 牛勇 监助理、 2018年5月3 - 11年 入华安基金管理有限 本基金的 日 公司任高级金融工程 基金经理 师，2010年9月起担 任基金经理，2016 年6月起任华安基金 指数与量化投资事业 部助理总监。2018 年1月加入华泰柏瑞 基金管理有限公司， 任投资部副总 监。2018年5月起任 华泰柏瑞盛世中国混 合型证券投资基金的 基金经理。2019年3 月起任投资研究部投 资总监助理。2019 年6月起任华泰柏瑞 基本面智选混合型证 券投资基金的基金经 理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易共1次。系因股票配置比例调整，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 二季度宏观经济整体平稳，社融同比增速稳定维持在10%以上，短期利率水平继续保持在低位。PMI在5、6月份重新进入到50以下的位置，显示制造业企业的生产预期仍有一定波动。受此影响，市场在二季度出现一定波动，但大消费板块，以及各行业中具有优势地位的头部公司表现强势。基金期间里重点配置于消费类行业，以及其它行业中具备业绩增长前景与行业内竞争优势的头部公司。 尽管PMI在二季度有所波动，但年初以来工业增加值维持在5%以上，并未出现显著下行。随着外围主要经济体降息措施或降息预期出现，整体上对权益市场有一定支撑。今年政府减税目标2万亿，增值税率的大幅下调将在企业的财报中有所体现，利于企业的盈利恢复。当前市场整体估值水平恢复至历史均值附近，但优质成长性个股的估值水平当年看已普遍处于历史均值以上。我们将持续关注与逢低配置优质成长性个股，以及各行业中质地良好的头部公司。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.4352元，累计净值为3.1493元，本报告期内基金份额净值增长率-1.63%，本基金的业绩比较基准增长率-0.28%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,142,449,093.57 87.95 其中：股票 1,142,449,093.57 87.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 798,450.25 0.06 其中：债券 798,450.25 0.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 138,373,858.28 10.65 8 其他资产 17,391,303.87 1.34 9 合计 1,299,012,705.97 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 45,401,332.82 3.57 B 采矿业 32,198,182.25 2.53 C 制造业 760,808,303.39 59.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 34,190.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 13,714,534.66 1.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 17,028,546.13 1.34 业 J 金融业 183,228,005.82 14.41 K 房地产业 55,523,499.07 4.37 L 租赁和商务服务业 34,005,253.50 2.67 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 484,139.33 0.04 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 1,142,449,093.57 89.87 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000858 五粮液 676,058 79,741,041.10 6.27 2 300014 亿纬锂能 2,542,766 77,452,652.36 6.09 3 601318 中国平安 786,720 69,711,259.20 5.48 4 600519 贵州茅台 40,186 39,543,024.00 3.11 5 000876 新希望 2,050,358 35,614,718.46 2.80 6 601888 中国国旅 383,590 34,005,253.50 2.67 7 601009 南京银行 3,775,011 31,181,590.86 2.45 8 000661 长春高新 86,859 29,358,342.00 2.31 9 600466 蓝光发展 4,609,578 28,671,575.16 2.26 10 002157 正邦科技 1,642,401 27,362,400.66 2.15 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 798,450.25 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 798,450.25 0.06 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 123025 精测转债 7,071 798,450.25 0.06 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 577,815.33 2 应收证券清算款 16,765,696.97 3 应收股利 - 4 应收利息 31,215.13 5 应收申购款 16,576.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,391,303.87 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,985,129,085.39 报告期期间基金总申购份额 24,371,437.13 减:报告期期间基金总赎回份额 88,583,666.24 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 2,920,916,856.28 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021- 38784638公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019年7月17日