天弘精选混合型证券投资基金 2013 年 1 季度报告 天弘精选混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 2013 年 3 月 31 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年四月十九日 天弘精选混合型证券投资基金 2013 年 1 季度报告 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 4 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 3 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 天弘精选混合 基金主代码 420001 交易代码 420001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 10 月 8 日 报告期末基金份额总额 4,680,852,052.90 份 以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融 投资目标 工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提 下追求基金财产的长期稳健增值。 在资产配置层次上,本基金以资产配置为导向, 力图通过对股票、债券和短期金融工具进行灵 活资产配置,在控制风险基础上,获取收益; 在行业配置层次上,根据各个行业的景气程度, 投资策略 进行行业资产配置;在股票选择上,本基金将 挖掘行业龙头,投资于有投资价值的行业龙头 企业;本基金债券投资坚持以久期管理和凸性 分析为核心,以稳健的主动投资为主导,选取 价值被低估的券种,以获得更高的收益。 上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益 业绩比较基准 率×45% 本基金为主动管理的混合型基金,其长期平均 风险程度低于股票型基金,高于货币市场型基 风险收益特征 金。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋 求实现基金财产的长期稳定增长。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 1 天弘精选混合型证券投资基金 2013 年 1 季度报告 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2013 年 1 月 1 日-2013 年 3 月 31 日) 本期已实现收益 122,960,571.66 本期利润 112,084,719.88 加权平均基金份额本期利润 0.0242 期末基金资产净值 2,351,708,839.07 期末基金份额净值 0.5024 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较基准 净值增长 阶段 率标准差 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ ④ 过去三个月 5.15% 1.07% -0.71% 0.91% 5.86% 0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 天弘精选混合基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005年10月8日至2013年3月31日) 2 天弘精选混合型证券投资基金 2013 年 1 季度报告 注:1、本基金合同于2005年10月8日生效。 2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 男,工商管理硕士。历 任中国银河证券有限公 司行业研究员;申万菱 信基金管理有限公司高 级分析师;工银瑞信基 本基金基金经 金管理有限公司高级分 周可彦 理;本公司股票 2011年7月 2013年1月 12年 析师;嘉实基金管理有 投资部总经理。 限公司高级分析师、基 金泰和基金经理;华夏 基金管理有限公司机构 投资部投资经理。2011 年加盟本公司。 3 天弘精选混合型证券投资基金 2013 年 1 季度报告 男,工学硕士。历任中 本基金基金经 原证券股份有限公司研 理;天弘周期策 究员;东吴基金管理有 略股票型证券 限公司研究员。2008年 高喜阳 2011年4月 — 7年 投资基金基金 加盟本公司,历任高级 经理;股票投资 研究员、天弘精选混合 部总经理助理。 型证券投资基金基金经 理助理。 男,理学硕士。2007年5 月加盟本公司,历任行 本基金基金经 业研究员、高级研究员、 理;本公司股票 钱文成 2013年1月 — 7年 策略研究员、研究主管 投资部副总经 助理、研究部副主管、 理。 研究副总监、研究总监、 本基金基金经理助理。 注:1、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人对外披露的任免日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合 同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投 资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公 平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的 重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行 为日常监控和分析评估体系等。 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执 行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1 日、3 日、5 日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验,未发现违反公平交易原则的异常交 易。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致 的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市 场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界 定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不 4 天弘精选混合型证券投资基金 2013 年 1 季度报告 公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市 场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金 存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他 可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 2013 年 1 季度,股指先扬后抑,板块分化显著,医药、电子、软件、环保等新兴成长性行业 表现较好,而煤炭、有色金属等传统周期性行业表现落后。本基金坚持自下而上从基本面选股,1 季度重点投向了医药、环保、汽车、金融等板块,取得了一定的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2013年3月31日,本基金份额净值为0.5024元,本报告期份额净值增长率5.15%,同期业 绩比较基准增长率-0.71%。 4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2 季度,总体经济弱平稳,经济体自身缺乏内在扩张的动力,但能避免前两年终端需求 下降与高杠杆去化的双重压力,大的经济发展思路尚需静观政策层面的进一步落实情况。在此之 前,政策基调大概率上以中性为主,经济增长、通胀、货币几个因素保持在相对适中的状态。 本基金在 2 季度仍然坚持自下而上的选股思路,同时适当控制仓位,努力为持有人获取回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,191,001,451.20 49.99 其中:股票 1,191,001,451.20 49.99 2 固定收益投资 215,854,601.30 9.06 其中:债券 215,854,601.30 9.06 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 其中:权证 - - 4 买入返售金融资产 550,000,145.00 23.09 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 414,109,758.37 17.38 6 其他各项资产 11,371,174.64 0.48 7 合 计 2,382,337,130.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 5 天弘精选混合型证券投资基金 2013 年 1 季度报告 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 885,249,662.63 37.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,966,112.50 0.17 E 建筑业 35,969,889.34 1.53 F 批发和零售业 7,564,250.82 0.32 G 交通运输、仓储和邮政业 7,061,248.50 0.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 158,380,893.81 6.73 J 金融业 14,091,537.00 0.60 K 房地产业 4,099,139.80 0.17 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 74,618,716.80 3.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,191,001,451.20 50.64 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002604 龙力生物 9,184,983 161,472,001.14 6.87 2 600518 康美药业 9,001,170 157,880,521.80 6.71 3 300212 易华录 1,708,793 73,939,473.11 3.14 4 300070 碧水源 1,391,760 73,317,916.80 3.12 5 600997 开滦股份 5,999,514 64,794,751.20 2.76 6 002273 水晶光电 1,608,330 57,224,381.40 2.43 7 300105 龙源技术 1,752,941 39,686,584.24 1.69 8 002630 华西能源 1,739,338 34,612,826.20 1.47 9 300072 三聚环保 1,699,933 34,474,641.24 1.47 10 000999 华润三九 1,000,000 32,000,000.00 1.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 6 天弘精选混合型证券投资基金 2013 年 1 季度报告 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 105,753,601.30 4.50 5 企业短期融资券 100,058,000.00 4.25 6 中期票据 10,043,000.00 0.43 7 可转债 - - 8 合 计 215,854,601.30 9.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 098047 09 滁交基债 300,000 30,561,000.00 1.30 2 011351001 13 中船 SCP001 300,000 30,045,000.00 1.28 3 011335002 13 中航油 SCP002 300,000 30,003,000.00 1.28 4 1080040 10 扬中城投债 300,000 29,955,000.00 1.27 5 1280134 12 句容福地债 200,000 21,304,000.00 0.91 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,103,748.63 2 应收证券清算款 5,052,744.45 3 应收股利 - 4 应收利息 4,091,624.93 5 应收申购款 123,056.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 合 计 11,371,174.64 7 天弘精选混合型证券投资基金 2013 年 1 季度报告 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券明细。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公允 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值(元) 净值比例(%) 1 600997 开滦股份 64,794,751.20 2.76 重大资产重组 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 4,629,745,814.69 报告期期间基金总申购份额 145,033,062.38 减:报告期期间基金总赎回份额 93,926,824.17 报告 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 4,680,852,052.90 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘精选混合型证券投资基金募集的文件 2、天弘精选混合型证券投资基金基金合同 3、天弘精选混合型证券投资基金招募说明书 4、天弘精选混合型证券投资基金托管协议 5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层 7.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费 后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一三年四月十九日 8