华富中小企业 100 指数增强型证券投资基 金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富中小企业 100 指数增强型 基金主代码 410010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 9 日 报告期末基金份额总额 5,049,126.42 份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，以被动跟踪标的指数为主，力争控制 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。在分享原中小板市场平均 收益的基础之上，力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收益， 谋求基金资产的长期增值。 投资策略 作为指数增强型基金，本基金的投资策略是在指数化投资的基础之 上，采用适度的主动投资辅助提高收益，降低投资风险。指数化投资 部分本基金采用完全复制的方法，按照标的指数的成分股组成及其权 重构建指数化投资组合，并按照标的指数成分股及其权重的变动进行 相应调整。主动投资部分本基金将采用定量结合定性的方法适度调整 资产配置及精选个股，在一定的跟踪误差范围内追求超越指数的收 益。 业绩比较基准 中小企业 100 指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般 情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 -1,256.43 2.本期利润 -462,074.92 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0908 4.期末基金资产净值 8,009,313.68 5.期末基金份额净值 1.5863 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -5.46% 1.19% -4.41% 1.20% -1.05% -0.01% 过去六个月 3.58% 1.12% 5.33% 1.13% -1.75% -0.01% 过去一年 4.03% 1.27% 7.94% 1.27% -3.91% 0.00% 过去三年 48.50% 1.47% 57.74% 1.46% -9.24% 0.01% 过去五年 14.78% 1.32% 36.76% 1.31% -21.98% 0.01% 自基金合同 58.63% 1.54% 93.59% 1.50% -34.96% 0.04% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准收益率=中小企业 100 指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税 后)*10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据《华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金建仓期为 2011 年 12 月 9 日到 2012 年 6 月 9 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严 格执行了《华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 华富中小企业 100 指数增 强型基金基金经理、华富 北京大学理学博士，研 中证 100 指数基金基金经 究生学历。先后担任方 理、华富中证 5 年恒定久 正证券股份有限公司博 期国开债指数型基金基金 士后研究员、上海同安 经理、华富中证人工智能2018 年 2 月 投资管理有限公司高级 郜哲 产业交易型开放式指数基 23 日 - 7 年 研究员。2017 年 4 月加 金基金经理、华富中债 入华富基金管理有限公 -0-5 年中高等级信用债 司，2018 年 2 月 23 日至 收益平衡指数基金基金经 2020 年 11 月 11 日任华 理、华富中证人工智能产 富永鑫灵活配置混合型 业交易型开放式指数基金 基金基金经理。 联接基金基金经理、华富 中债-安徽省公司信用类 债券指数基金基金经理、 华富中证证券公司先锋策 略交易型开放式指数基金 基金经理、华富新能源股 票型发起式基金基金经 理、华富中证稀有金属主 题 ETF 基金基金经理、华 富中债 1-3 年国开行债券 指数基金基金经理 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度国内受到疫情反复、极端天气情况，以及限产限电情况加剧，使得经济持续下滑，9 月 PMI 跌破 50，而 PPI 依旧高企并创出本轮新高，根据华富宏观模型目前国内经济仍然处于滞胀 期。 在“跨周期”调节背景下，在地产依旧受到“三条红线”限制，财政支出受制于优质项目有限以及地方隐形债务压力尚未发力，预期后续经济仍将有一段时间处于下滑期，对权益资产整体不利。市场 3 季度出现了一定结构变化。“宁组合”在 7 月初的强势后，进入了调整阶段。而原先长期滞涨的基建、公用事业等低估值板块出现了较大幅度的上涨。茅指数表现依旧不佳。总体来看，“新能源”为代表的高增速板块由于短期涨幅过大，市场热点转为具有业绩反转预期板块。另外煤炭、钢铁等资源类板块，受益于大宗商品价格上涨，在 7、8 月大幅拉升，但随着能耗双控 导致的产能受限，9 月资源类个股出现了大幅调整。 2021 年 3 季度，沪深 300 指数下跌 6.25%， 中小 100 指数下跌 4.29%，创业板下跌 4.74%。 本基金在 3 季度内以跟踪指数为投资目标，鉴于整体市场无主线，且成长版块处于整体高估期，基本面因子在这类行情下效果较差，增强上以市场因子为主。 展望 2021 年 4 季度，在政府宽信用预期下，市场风格或有一定转换，3 季报披露后，市场也 将重新确定目前增速显著的主线。届时，价值因子和成长因子有效性有望提升。本基金将继续在跟踪好标的指数的基础上，通过逐渐加大价值因子和成长因子比重进行增强，为投资者提供投资投资中小企业的有力工具。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，本基金份额净值为 1.5863 元，累计份额净值为 1.5863 元。报告期，本基金份 额净值增长率为-5.46%，同期业绩比较基准收益率为-4.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2014 年 9 月 4 日起至本报告期末（2021 年 09 月 30 日），本基金基金资产净值存在连续六 十个工作日低于五千万元的情形，至本报告期期末（2021 年 09 月 30 日）基金资产净值仍低于五 千万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,213,610.85 85.74 其中：股票 7,213,610.85 85.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,775.24 0.07 其中：债券 5,775.24 0.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,190,126.37 14.15 8 其他资产 3,588.37 0.04 9 合计 8,413,100.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 292,672.90 3.65 B 采矿业 27,130.00 0.34 C 制造业 5,172,431.10 64.58 D 电力、热力、燃气及水生产和 43,473.00 0.54 供应业 E 建筑业 18,759.63 0.23 F 批发和零售业 40,239.36 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 251,846.80 3.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 610,266.33 7.62 务业 J 金融业 501,831.97 6.27 K 房地产业 18,243.70 0.23 L 租赁和商务服务业 168,382.44 2.10 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 28,184.00 0.35 Q 卫生和社会工作 40,149.62 0.50 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,213,610.85 90.07 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002415 海康威视 7,895 434,225.00 5.42 2 002594 比亚迪 1,580 394,225.80 4.92 3 002475 立讯精密 8,707 310,926.97 3.88 4 002812 恩捷股份 900 252,108.00 3.15 5 002460 赣锋锂业 1,496 243,758.24 3.04 6 002714 牧原股份 4,631 240,348.90 3.00 7 002142 宁波银行 6,251 219,722.65 2.74 8 002352 顺丰控股 3,128 204,414.80 2.55 9 002241 歌尔股份 4,594 198,001.40 2.47 10 002129 中环股份 4,114 188,709.18 2.36 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,775.24 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,775.24 0.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 128136 立讯转债 51 5,775.24 0.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 205.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 110.16 5 应收申购款 3,273.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,588.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 128136 立讯转债 5,775.24 0.07 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,140,647.85 报告期期间基金总申购份额 471,069.36 减：报告期期间基金总赎回份额 562,590.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 5,049,126.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份 者 额比例达到 期初 申购 赎回 类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%） 别 20%的时间 区间 产品特有风险 无 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金基金合同 2、华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金托管协议 3、华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 华富基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日