华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 1 月 19 日  华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。 §2 基金产品概况 基金简称 华富中小板指数增强 基金主代码 410010 交易代码 410010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 9 日 报告期末基金份额总额 6,786,488.05 份 本基金为股票指数增强型基金，以被动跟踪标的指数为 主，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不 投资目标 超过 7.75%。在分享中小板市场平均收益的基础之上， 力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收益，谋求 基金资产的长期增值。 作为指数增强型基金，本基金的投资策略是在指数化投 资的基础之上，采用适度的主动投资辅助提高收益，降 低投资风险。指数化投资部分本基金采用完全复制的方 法，按照标的指数的成分股组成及其权重构建指数化投 投资策略 资组合，并按照标的指数成分股及其权重的变动进行相 应调整。主动投资部分本基金将采用定量结合定性的方 法适度调整资产配置及精选个股，在一定的跟踪误差范 围内追求超越指数的收益。 中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税 业绩比较基准 后)*10% 本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高收益的投 风险收益特征 资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、 第 2 页 共 11 页  华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年 10 月 1 日 － 2016 年 12 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 -220,285.09 2.本期利润 -493,331.88 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0916 4.期末基金资产净值 8,769,559.32 5.期末基金份额净值 1.292 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -6.51% 0.76% -4.09% 0.74% -2.42% 0.02% 第 3 页 共 11 页  华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：根据《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为： 投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的 比例不低于股票资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%； 其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金建仓期为 2011 年 12 月 9 日到 2012 年 6 月 9 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行 了《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 华富中小 2012 年 12 上海交通大学安泰管理学 朱蓓 - 九年 板指数增 月 19 日 院会计学硕士、研究生学 第 4 页 共 11 页  华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 强型基金 历，曾担任平安资产管理有 基 金 经 限责任公司量化投资部投 理、华富 资经理助理，2009 年 11 月 量子生命 进入华富基金管理有限公 力混合型 司，曾任金融工程研究员、 基金基金 产品设计经理。 经理、华 富 中 证 100 指 数 基金基金 经理 注：这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 去年四季度市场冲高回落，国内基本面依然疲弱，市场处于流动性受限的困局，市场缩量盘 整。去年 12 月债券市场遭遇剧烈调整，股市也受到资金紧张的牵连。整个四季度沪深 300 指数上 第 5 页 共 11 页  华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 涨 1.75%，中小板指数下跌 4.59%。其中，涨幅最大的三个行业分别为传媒、计算机、房地产，跌 幅最大的三个行业分别为建筑装饰、钢铁、建筑材料。 作为中小板指数增强型基金，本基金的仓位和结构会严格按照基金合同的要求进行配置，将 跟踪误差控制在基金合同要求的范围内，同时力争实现超越比较基准的投资收益。 2017 年国内经济 GDP 预计维持在 6-6.5 区间，基本面较为稳定，但房地产投资的下滑所带来 的资金挤出效应，或许会给资本市场等风险资产带来资金流入。随着美国新任总统的就职，使得 美元指数升到高位，后期海外市场可能对特朗普经济政策的预期进一步产生分化，人民币汇率有 望企稳。2017 年一季度，我们对市场持谨慎观望态度，经历了周期股近一年的反弹后，面临回调 压力。行业方面，我们更看好大金融、医药、食品等防御品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2011 年 12 月 9 日正式成立。截止 2016 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.292 元，累计份额净值为 1.292 元。报告期，本基金份额净值增长率为-6.51%，同期业绩比较基准收 益率为-4.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2014 年 9 月 4 日起至本报告期末（2016 年 12 月 31 日），本基金基金资产净值存在连续六 十个工作日低于五千万元的情形，至本报告期期末（2016 年 12 月 31 日）基金资产净值仍低于 5000 万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严 格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,628,005.31 71.40 其中：股票 7,628,005.31 71.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 第 6 页 共 11 页  华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 2,238,119.59 20.95 8 其他资产 817,398.12 7.65 9 合计 10,683,523.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 42,440.00 0.48 B 采矿业 - - C 制造业 3,903,950.69 44.52 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 E 建筑业 212,010.55 2.42 F 批发和零售业 206,271.75 2.35 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 648,158.10 7.39 务业 J 金融业 711,802.91 8.12 K 房地产业 68,023.70 0.78 L 租赁和商务服务业 182,957.07 2.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 46,854.54 0.53 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 108,140.00 1.23 S 综合 - - 合计 6,130,609.31 69.91 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 348,325.00 3.97 电力、热力、燃气及水生 D - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 第 7 页 共 11 页  华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 29,790.00 0.34 术服务业 J 金融业 1,119,281.00 12.76 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,497,396.00 17.07 5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：无 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％） 1 002142 宁波银行 22,413 372,952.32 4.25 2 002415 海康威视 9,065 215,837.65 2.46 3 002450 康得新 10,989 209,999.79 2.39 4 002024 苏宁云商 18,015 206,271.75 2.35 5 002304 洋河股份 2,438 172,122.80 1.96 6 002673 西部证券 6,542 135,877.34 1.55 7 002202 金风科技 7,653 130,942.83 1.49 8 002736 国信证券 8,415 130,853.25 1.49 9 002594 比亚迪 2,525 125,442.00 1.43 10 002230 科大讯飞 4,360 118,112.40 1.35 第 8 页 共 11 页  华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％） 1 601628 中国人寿 9,600 231,264.00 2.64 2 601288 农业银行 66,200 205,220.00 2.34 3 000728 国元证券 10,200 202,980.00 2.31 4 601318 中国平安 4,000 141,720.00 1.62 5 600036 招商银行 7,600 133,760.00 1.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 第 9 页 共 11 页  华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,770.30 2 应收证券清算款 813,416.29 3 应收股利 - 4 应收利息 213.93 5 应收申购款 1,997.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 817,398.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,289,744.17 报告期期间基金总申购份额 1,811,262.82 减:报告期期间基金总赎回份额 314,518.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 6,786,488.05 第 10 页 共 11 页  华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 - §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同 2、华富中小板指数增强型证券投资基金托管协议 3、华富中小板指数增强型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中小板指数增强型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 第 11 页 共 11 页