华富货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 (2010年第1号) 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示: 1、基金募集申请的核准文件名称为中国证监会证监基金字【2006】87号,核准日期为2006年5月10日。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 3、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 4、基金的过往业绩并不预示其未来表现。 5、本摘要根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《暂行规定》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 6、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。 7、基金投资者购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构;基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 8、基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。 9、本摘要(更新)所载内容截止日为2010年6月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年3月31日。 1 一、基金管理人 1、基金管理人概况 名称:华富基金管理有限公司 住所:上海市陆家嘴环路1000号31楼 办公地址:上海市陆家嘴环路1000号31楼 邮政编码:200120 法定代表人:姚怀然 设立日期:2004年4月19日 核准设立机关及核准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿贰千万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 联系人:林楠 电话:021-68886996 传真:021-68887997 股权结构:华安证券有限责任公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27% 、合肥兴泰控股集团有限公司24% 2、主要人员情况 1)基金管理人董事会成员 姚怀然先生,董事长,1959年生,学士学位、研究生学历。历任人民银行安徽省分行金融管理处主任科员,安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼证券投资总部总经理,华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理。 李工先生,董事,1959年生,本科学历、学士学位。历任合肥市财政局副科长、科长、副局长,合肥市信托投资公司总经理兼党支部书记,合肥市政府副秘书长、合肥市财政局党组书记,合肥市商业银行董事长、党组书记、行长,合肥市政府副秘书长、党组副书记,合肥市政府办公厅主任,中共肥西县委书记、肥西县人大常委会主任,安徽省农村信用联合社副理事长、副主任。现任华安证券有限责任公司党委书记、董事长,华安期货有限责任公司董事。 杨新潮先生,董事,1953年生,大专学历,高级经济师。历任安徽省经贸委综合处、财金处调研员,安徽省经贸投资集团总经理,安徽省中小企业担保公司董事长、总经理。现任安徽省信用担保集团副总经理兼任安徽省科技产业投资公司董事长。 2 黄友志先生,董事,1971年生,研究生学历。历任合肥市国有资产管理局(合肥市财政局)商贸科、工交科、行政资源处办事员、科员、副主任科员,合肥市国有资产管理局资产评估处副处长(主持工作),合肥市资产评估协会秘书长,安徽兴泰租赁有限公司董事,合肥兴泰控股集团有限公司总裁办主任。现任合肥兴泰资产管理有限公司董事、总经理,合肥市兴泰置业担保有限公司董事长,兼任合肥兴泰控股集团有限公司董事会秘书。 刘瑞中先生,独立董事,1953年生,研究生学历。历任安徽铜陵财专教师;中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任;中国国际期货经纪有限公司任信息部经理、深圳公司副总经理;北京商品交易所常务副总裁;深圳特区证券公司(现巨田证券)高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁,中国社会科学院金融研究中心兼职研究员、深圳神华期货经纪有限公司独立董事。 汪明照先生,独立董事,1944年生,本科学历,二级高级法官,历任安徽肥东县人民法院经济审判庭庭长、安徽省高级人民法院经济审判庭庭长、民二庭庭长。现任安徽承义应用法学研究所所长、安徽省人民政府法律顾问、立法咨询员、安徽省人大司法监督员。 陈庆平先生,独立董事,1955年生,工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长、申银证券公司哈尔滨营业部总经理,上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问。现任宁波国际银行上海分行副行长。 2)基金管理人监事会成员 王忠道先生,监事会主席,1961年生,本科学历,历任上海财经大学金融理论教研室助教,安徽省财政厅副主任科员,安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信用担保中心副主任。现任安徽省信用担保集团有限责任公司总经济师、安徽省皖煤投资有限公司总经理。 秦震先生,监事,1966年生,本科学历,先后供职于合肥市财会中专学校教务处;合肥市信托投资公司营业部、财务处、信贷部;合肥市国有资产管理处综合科、业务二科;合肥市国有资产管理局工业科。现任合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部总经理,兼任合肥科技农村商业银行董事。 陈大毅先生,监事,1972年生,研究生学历,先后供职于安徽省证券公司上海自忠路营业部、徐家汇路营业部;华安证券上海总部,华安证券网络经纪公司(筹)。现任华富基金管理有限公司运作保障部总监。 3)基金高级管理人员及督察长 谢庆阳先生,公司总经理,1961年生,本科学历。十八年证券从业经验,历任合肥市信托投资公司证券部总经理,合肥市信托投资公司 3 总经济师、总裁助理,国元证券有限责任公司上海营业部总经理。 邹牧先生,公司副总经理,1965年生,金融学博士,历任华夏证券公司投资银行部高级经理,首创证券董事会秘书兼总经理助理,大通证券北京营业部总经理,鹏华基金管理有限公司北京分公司副总、华富基金管理有限公司总经理助理兼市场总监、机构投资部总监等职。 刘庆年先生,督察长,1955年生,大学本科学历。历任解放军某部排长、指导员,副营职干事,合肥市财政局任党组秘书、合肥高新技术开发区财政局副局长(主持工作)、合肥市财政证券公司总经理(法人代表),国元证券寿春路第二营业部总经理。 4)本基金基金经理简介 胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士,五年证券从业经验。曾在珠海市商业银行资金营运部从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入我公司,任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理。2009年10月19日起担任华富货币市场基金基金经理。 本基金历任基金经理: 李友超先生,于2006年6月21日至2006年12月25日担任华富货币市场基金基金经理。 沈雪峰女士,于2006年6月21日至2007年10月25日担任华富货币市场基金基金经理。 吴圣涛先生,于2007年10月25日至2008年12月26日担任华富货币市场基金基金经理。 曾刚先生,于2008年5月15日至2010年2月5日担任华富货币市场基金基金经理 5)投资决策委员会成员 投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构,由公司分管投资业务的领导、涉及投资和研究的部门的业务负责人以及投资决策委员会认可的其他人员组成。投资决策委员会主席由公司分管投资业务的最高业务领导担任,负责投决会的召集和主持。 投资决策委员会成员姓名和职务如下: 程坚先生 总经理助理兼首席投资官 韩玮先生 投资部总监 鞠柏辉先生 投资部副总监 陈茹女士 研究部副总监 曾刚先生 固定收益部总监 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 4 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:郭树清 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:尹 东 联系电话:(010) 6759 5003 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。 截至2009年12月31日,中国建设银行实现净利润1,068.36亿元,较上年增长15.32%,每股盈利为0.46元,较上年增加0.06元,盈利水平好于预期;平均资产回报率为1.24%,较上年降低0.07个百分点,加权平均净资产收益率为20.87%,较上年提高0.19个百分点,整体盈利趋势向好;总资产达到96,233.55亿元,较上年增长27.37%;资产质量在国内大银行中保持领先,不良贷款额和不良贷款率持续双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率为1.50%,较上年末下降0.71个百分点;拨备水平充分,拨备覆盖率为175.77%,较上年末提升44.19个百分点。 中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行,在悉尼设有代表处,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)36,021台,拥有员工约30万人,为客户提供全面的金融服务。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,在2009年共获得50 5 多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌500强”、“全球银行1000强”中分列第9位和第12位,被《亚洲货币》杂志评为2009年度“中国区最佳银行”,被《欧洲货币》杂志评为2009年度“中国最佳银行”,连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”,荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖”,中国扶贫基金会颁发的“20年特别贡献奖”等奖项,被中国红十字基金会评为“最具责任感企业”,被《全球托管人》杂志评为“国内最佳托管银行”,连续三年荣获香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”。 中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室,现有员工130余人。2008年,中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70号(SAS70)进行的内部控制审计,安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”,中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。 三、相关服务机构 1、基金份额发售机构 1)直销机构: 名称:华富基金管理有限公司直销中心 办公地址:上海市陆家嘴环路1000号31楼 联系人:李晔 咨询电话:400-700-8001,021-50619688 传真:021-68415680 网址:www.hffund.com 2)代销机构: (1) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:郭树清 电话客户服务统一咨询电话:95533 网址:www.ccb.cn (2)招商银行股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人:秦晓 6 电话:(0755)83195834 传真:(0755)83195049,82090817 联系人:马强 客服电话:95555 公司网址:http://www.cmbchina.com (3)交通银行股份有限公司 住所:上海市银城中路188 号 法定代表人:胡怀邦 客户服务热线:95559 或拨打各城市分行咨询电话 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408842 公司网址:www.bankcomm.com (4)上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 电话:(021)61616188 传真:(021)63602431 联系人:汤嘉惠、虞谷云 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (5)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人:董文标 客户服务电话:95568 传真:(010)83914283 联系电话:(010)58351666 联系人:李群、吴海鹏 网址:www.cmbc.com.cn (6)北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲17 号北京银行大厦 法定代表人:阎冰竹 联系人:王光伟 联系电话:010-66223248 客服电话:010-96169(北京) 022-96269(天津) 021-53599688(上海) 公司网址:http://www.bankofbeijing.com.cn 7 (7)深圳发展银行股份有限公司 法定代表人:法兰克.纽曼(Frank N.Newman) 地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 联系人:姜聃 联系电话: 0755-82088888 传真电话: 0755-82080714 客户服务电话:95501 公司网址: www.sdb.com.cn (8)华安证券有限责任公司 住所:安徽省合肥市长江中路357 号 法定代表人:李工 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 公司网址:www.huaans.com.cn (9)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务热线:10108998 4008888788 公司网站:http:// www.ebscn.com (10)广发证券股份有限公司 住所:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼 法定代表人:王志伟 联系人:肖中梅 电话:020-87555888 传真:020-87557987 客服电话:020-961133 公司网站:www.gf.com.cn (11)国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路618 号 法定代表人:祝幼一 联系人:芮敏祺 电话:021-38676161 传真:021-38670161 8 客户服务热线:4008-888-666 公司网站:http://www.gtja.com.cn (12)海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路98 号 法定代表人:王开国 联系人:金芸 电话:021-53594566 传真:021-53858549 客户服务热线:021-962503 公司网站:http:// www.htsec.com (13)东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层 法定代表人:王益民 电话:021-63325888 传真:021-63326173 联系人:吴宇 客服热线:95503 网址:www.dfzq.com.cn (14)中信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区湖贝路1030 号海龙王大厦 法定代表人:王东明 电话:010-84683893 传真:010-84865560 联系人:陈忠 网址:www.ectic.com (15) 中信建投证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 法定代表人:张佑君 联系人:权唐 电话:010-65183888 传真:010-65182261 客服电话:400-8888-108 公司网址:www.csc108.com (16)湘财证券有限责任公司 住所:湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼 法定代表人:陈学荣 联系人:钟康莺 9 电话:021-68634518 传真:021-68865938 客户服务热线:021-68865020 公司网址:www.xcsc.com (17)兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路99 号标力大厦 法定代表人:兰荣 联系人:杨盛芳 电话:021-38565775 传真:021-38565783 公司网站:http:// www.xyzq.com.cn (18)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:顾伟国 联系人:李洋 电话:(010)66568047 传真:010-66568116 客户服务热线: 4008888888 公司网站:http://www.chinastock.com.cn (19)东海证券有限责任公司 住所:常州延陵西路59 号常信大厦18、19 楼 法定代表人:朱科敏 联系人:程学军 电话:021-50586660 传真:021-50586660-8881 客户服务热线: 021-52574550 公司网址:http://www.longone.com.cn (20)申银万国证券股份有限公司 住所:常熟路171号 法定代表人:丁国荣 联系人:王序微 电话:54033888 传真:54038844 客户服务电话:962505 网址:www.sw2000.com.cn (21)华泰证券有限责任公司 住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 10 法定代表人:吴万善 电话:025-84457777-248 联系人:张小波 网址:www.htsc.com.cn (22)长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14/16/17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:匡婷 电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 客户服务热线:0755-82288968 公司网站:www.cc168.com.cn (23)南京证券有限责任公司 住所:南京市大钟亭8号 法定代表人:张华东 电话: 025-83364032 传真:025-83320066 联系人:徐翔 客户咨询电话:400 828 5888 网站: www.njzq.com.cn (24)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路2222 号安联大厦34 层、28 层A02 单元 法定代表人:牛冠兴 电话:0755-82825555 传真:0755-23982970 联系人:余江 客户服务电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (25)华泰联合证券有限责任公司 住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人:马昭明 联系人:盛宗凌 电话:0755-82492000 传真:0755-82492062 客户服务热线:4008888555 公司网址:www.lhzq.com 11 (26)中信金通证券有限责任公司 住所:杭州市中河南路11 号万凯商务庭院楼A 座 法定代表人:刘军 联系人:俞会亮 电话:0571-85776115 传真:(0571) 85783771 客服电话:(0571) 96598 网址:www.bigsun.com.cn (27)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 电话:(0755)82130833 传真:(0755)82133302 联系人:齐晓燕 客户服务热线:95536 公司网站:www.guosen.com.cn (28)新时代证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街1号A座8层 法定代表人:马金声 电话:(010)68083578 传真:(010)68084986 联系人:秦予 客户服务电话:(010)68083601 网址:www.xsdzq.cn (29)恒泰证券有限责任公司 住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:鞠瑾 联系人:张同亮 电话: 0471-4913998 传真: 0471-4930707 客户服务电话:0471-4961259 公司网址: www.cnht.com.cn (30)平安证券有限责任公司 住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 法定代表人:杨宇翔 联系人:周璐 12 电话:0755-22627802 传真:0755-82433794 客户服务电话: 4008816168 公司网址:www.pingan.com (31)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:黄健 联系电话: 0755-82943666 传真:0755-82943636 网站:www.newone.com.cn 客户服务电话:95565、4008888111 (32)厦门证券有限公司 住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼 法定代表人:傅毅辉 联系人: 卢金文 电话:0592-5161642 传真:0592-5161140 客户服务电话:0592-5163588 网址:www.xmzq.cn (33)中国建银投资证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层 法定代表人:杨小阳 联系人:刘权 电话:0755-82026521 传真:0755-82026539 客户服务电话:4006008008 网址:www.cjis.cn (34)江海证券有限责任公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:徐世旺 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 网站:www.jhzq.com.cn 客户服务热线:400-666-2288 13 (35)爱建证券有限责任公司 住所:上海市南京西路758号24楼 法定代表人:张建华 联系人:陈敏 电话:021-32229888 网站:www.ajzq.com 客户服务电话:021-63340678 (36)万联证券有限责任公司 住所:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层 法定代表人:李舫金 联系人:罗创斌 联系电话:020-37865070 传真:020-37865008 网站:www.wlzq.com.cn 客服电话:400-8888-133 (37)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 联系人:李良 电话:021-63219781 传真:021-51062920 客户服务热线:4008-888-999或027-85808318 客户服务网站:www.95579.com (38)红塔证券股份有限公司 住所:云南省昆明市北京路155号红塔大厦9楼 法定代表人:况雨林 电话:0871-3577930 传真:0871-3578827 客服热线:0871-3577930 网址:www.hongtastock.com (39)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 法定代表人:张志刚 电话:010-88626476 传真:010-88656290 14 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (40)广发华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人:黄金琳 电 话: 0591-87383623 传真: 0591-87383610 网站:www.gfhfzq.com.cn 客户服务电话: 96326 (41)齐鲁证券有限责任公司 住所:山东省济南市经十路128号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 联系电话:0531-82093669 传真:0531-81283900 客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (42)大通证券股份有限公司 住所: 大连市中山区人民路24号 法定代表人:于宏民 联系人:谢立军 电话:0411-39673202 客服电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn (43)民生证券有限责任公司 住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座 法定代表人:岳献春 联系人:赵明 电话:010-85127622 客服电话:4006198888 公司网址:www.mszq.com (44)世纪证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层 法定代表人:卢长才 联系人:张婷 电话:0755-83199599 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn 2、注册登记机构 名称:华富基金管理有限公司 15 住所:上海市陆家嘴环路1000号31楼 办公地址:上海市陆家嘴环路1000号31楼 法定代表人:姚怀然 联系人:陈大毅 电话:021-68886996 传真:021-68887997 3、出具法律意见书的律师事务所 名称:国浩律师集团(上海)事务所 住所:上海市南京西路580号南证大厦31楼 负责人:管建军 电话:021-5234 1668 传真:021-52341670 联系人:方恒 经办律师:方恒、陈懿君 4、审计基金财产的会计师事务所 名称:天健正信会计师事务所有限公司 住所:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401 负责人:梁青民 电话: 021-61264626 传真: 021-61264624 联系人:马静 经办注册会计师:马静、曹小勤 四、基金名称 华富货币市场基金 五、基金的运作方式 契约型开放式。 六、基金的投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 七、基金的投资范围 1、现金; 2、通知存款; 16 3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 5、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 八、投资策略 本基金根据宏观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化,积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限,防范风险,保证资产的流动性和稳定收益水平。 1、短期利率预期策略 深入分析国家宏观经济形势、货币政策、货币市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置; 2、收益率曲线分析策略 货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系和对未来短期经济走势的预期。基金根据收益率曲线的变化趋势,结合对资金面的分析,采取相应的投资管理策略; 3、期限结构滚动配置策略 为了保证组合资产高流动性,在一个相对固定的投资周期中,将各期限品种的投资均衡分布在不同时间上,从而保证在投资周期内的任何时刻都有稳定的到期现金流,最大限度地提高基金财产整体持续的变现能力; 4、无风险套利策略 (1)跨市场套利:短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,其中投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。在充分论证这种套利机会可行性的基础上,基金可以寻找最佳时机,进行跨市场操作,获得安全的超额收益; (2)跨品种套利:由于投资群体的差异,对期限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时,本基金可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超额收益。 17 九、基金的业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。 十、基金的风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。 十一、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2010年3月31日,本报告中的财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 415,363,715.94 86.93 其中:债券 415,363,715.94 86.93 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 42,727,586.67 8.94 4 其他资产 19,743,996.81 4.13 5 合计 477,835,299.42 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.56 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 44,999,857.50 10.42 其中:买断式回购融资 - - 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.56 18 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 44,999,857.50 10.42 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 备注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3、期末基金组合剩余期限 (1)投资组合平均剩余期限基本情况: 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 113 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 163 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注:本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 30.84 10.42 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 7.04 - 2 30天(含)-60天 11.57 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 12.72 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 12.72 - 4 90天(含)-180天 23.12 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 19 5 180天(含)-397天(含) 27.85 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 106.10% 10.42% 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 29,803,752.61 6.90 3 金融债券 225,310,866.35 52.18 其中:政策性金融债 225,310,866.35 52.18 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 160,249,096.98 37.11 6 其他 - - 7 合计 415,363,715.94 96.20 8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 85,322,847.75 19.76 注:上表中,债券的成本包括债券面值和溢折价。 5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 070417 07农发17 600,000 60,020,931.41 13.90 2 070219 07国开19 550,000 54,934,318.69 12.72 3 090406 09农发06 500,000 49,968,558.62 11.57 4 090213 09国开13 300,000 30,388,529.06 7.04 5 1081015 10祁连山CP01 300,000 30,165,633.87 6.99 6 0981211 09豫投资CP02 300,000 30,047,566.10 6.96 7 0981157 09新国资CP01 300,000 30,013,073.64 6.95 8 090218 09国开18 300,000 29,998,528.57 6.95 9 0901036 09央票36 300,000 29,803,752.61 6.90 10 0981203 09铁十四CP01 200,000 20,022,823.37 4.64 6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 33 报告期内偏离度的最高值 0.3954% 报告期内偏离度的最低值 0.1143% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2595% 20 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、投资组合报告附注 1)基金计价方法说明。 本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。 2)本报告期内,本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20%的情况。 3)本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 4)其他资产构成 序号 其他资产 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,859,680.54 4 应收申购款 16,884,316.27 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 19,743,996.81 5)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 阶段 基金净值收益率 ① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④ 21 ④ 2006.6.21-2006.12.31 1.0664% 0.0024% 1.0366% 0.0003% 0.0298% 0.0021% 2007.1.1-2007.12.31 3.1688% 0.0067% 2.7850% 0.0019% 0.3838% 0.0048% 2008.1.1-2008.12.31 3.8805% 0.0104% 3.7621% 0.0012% 0.1184% 0.0092% 2009.1. 1-2009.12.31 1.6279% 0.0049% 2.2500% 0.0000% -0.6221% 0.0049% 2010.1. 1-2010.3.31 0.5511% 0.0094% 0.5548% 0.0000% -0.0037% 0.0094% 2006.6.21-2010.3.31 10.6849% 0.0077% 10.3886% 0.0022% 0.2963% 0.0055% (二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%2006-062006-072006-082006-092006-102006-112006-122007-012007-022007-032007-042007-052007-062007-072007-082007-092007-102007-112007-122008-012008-022008-032008-042008-052008-062008-072008-082008-092008-102008-112008-122009-012009-022009-032009-042009-052009-062009-072009-082009-092009-102009-112009-122010-012010-022010-03业绩比较基准累计收益率华富货币基金累计份额净值增长率 十三、费用与税收 1、与基金运作有关的费用 1)费用种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金销售服务费; (4)基金财产拨划支付的银行费用; (5)基金合同生效后的信息披露费用; 22 (6)基金份额持有人大会费用; (7)基金合同生效后的会计师费和律师费; (8)基金的证券交易费用; (9)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 2)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 3)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延; (2)基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延; (3)基金销售服务费 基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,顺延至最近可支付日支付; (4)上述1)中(4)到(9)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 23 4)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。 2.与基金销售有关的费用 1)认购费 本基金不收取认购费 2)申购费 本基金不收取申购费。 3)赎回费 本基金不收取赎回费。 4)转换费 本基金的转换费用由基金份额持有人承担,用于支付有关手续费和注册登记费,基金转换费按照下列公式确定: 基金转换费=转出基金份额×转换申请日的转出基金份额净值×转换费率 (1)由华富货币市场基金转出至本基金管理人管理的其他基金时,转换费率为转出基金份额所获得的金额申购转入基金所对应的申购费率。投资者在一个开放日之内如果有多笔转换,按单笔分别计算适用费率。 (2)由本基金管理人管理的其他基金转出至华富货币市场基金或其他基金之间进行转换时,转换费率为转换申请日转出基金所应适用的赎回费率,不收取额外的转换费用。5)按照国家有关规定和基金合同约定的其他费用。 3.不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 4.基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《华富货币市场基金招募说明书(更新)》(2009年第2号)进行了更新,主要更新的内容如下: 24 1、在“重要提示”中更改:“本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年6月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年3月31日。” 2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的住所和办公地址,更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员和基金经理的相关信息,以及投资决策委员会成员名单。 3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。 4、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。 5、在“八、基金份额的申购与赎回(十三)基金转换”中更新了基金转换业务的规则。 6、在“十、基金投资”中,增加了基金最近一期投资组合报告的内容。 7、在“十一、基金的业绩”中,增加了基金最近一期的业绩说明。 8、在“二十一、基金托管协议的内容摘要”中对原托管协议中对基金管理人、基金托管人的相关信息作了更新。 9、在“二十三、其他应披露事项”中披露了本期基金的相关公告。 华富基金管理有限公司 2010年8月5日 25