东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方新能源汽车主题混合 基金主代码 400015 交易代码 400015 前端交易代码 400015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 21 日 报告期末基金份额总额 4,515,796,886.31 份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配 置，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 本基金结合自上而下和自下而上的分析，在大类资产 投资策略 配置基础上精选个股，严格控制投资风险，追求基金 的长期、稳定增值。 业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率×80%+银行活期存款利 率×20% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 1,486,665,945.32 2.本期利润 2,749,753,810.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.6795 4.期末基金资产净值 20,136,790,063.32 5.期末基金份额净值 4.4592 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 20.53% 3.11% 10.84% 2.35% 9.69% 0.76% 过去六个月 84.05% 2.80% 50.22% 2.10% 33.83% 0.70% 过去一年 142.60% 2.74% 89.10% 2.08% 53.50% 0.66% 过去三年 295.00% 2.18% 191.64% 1.80% 103.36% 0.38% 自基金合同 240.55% 2.12% 158.70% 1.76% 81.85% 0.36% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 绝对收益部副总 经 本基金基 理，中国人民大学金 金经理、 融学硕士，10 年证券 李瑞（先生） 绝对收益 2018 年 6 月 - 10 年 从业经历。2011 年 7 部副总经 21 日 月加盟本基金管 理 理 人，曾任权益投资部 研究员，东方精选混 合型开放式证券投资 基金基金经理助理、 东方安心收益保本混 合型证券投资基 金 （于 2019 年 8 月 2 日 起转型为东方成长回 报平衡混合型证券投 资基金）基金经理、 东方增长中小盘混合 型开放式证券投资基 金（于 2018 年 6 月 21 日起转型为东方新能 源汽车主题混合型证 券投资基金）基金经 理、东方成长回报平 衡混合型证券投资基 金基金经理、东方新 策略灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理、东方惠新灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理，现任东 方新能源汽车主题混 合型证券投资基金基 金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方新能源汽车主题混合 型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持 有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 新能源汽车板块年初以来的上涨基于非常扎实的基本面，景气度不断超预期，业绩不断上调，符合我们一直以来的行业处在持续和加速为特征的发展新阶段的判断。 东方新能源汽车努力通过个股的选择获取超额收益。不仅限于对行业整体景气度的跟踪，更致力于精细化研究寻找超越行业的 alpha。 决定股票的因素很多，新能源车行业属于典型的新兴技术行业，变化之快，革新之多，纷繁复杂之中，需要化繁为简，在把握框架性及完整性后寻找主要矛盾。所以新能源汽车行业的行情 需要一方面坚守最珍贵的不变的东西，另一方面在不变中寻找变化： 1）产业趋势来看，不变的是行业趋势已经不可逆，变化的是驱动力从政策变成了产品。 2）产业链来看，不变的是下游需求的不断超预期和优质供给的多样化，变化的是上游供给不足带来的供需缺口。 3）竞争要素来看，不变的是整车的差异化竞争，变化的是行业竞争要素的变化，汽车的竞争要素已经变成了智能化电动化。 4）整车格局来看，不变的是各家车企的高歌猛进，变化的是部分自主车企开始脱颖而出，取得了领先优势。 5）产业发展核心要素来看，不变的是降本增效的主旋律，变化的是降本增效的路径逐步多元化。 6）增长极来看，不变的是全球渗透率的上升，变化的是增长级的多元化和增长斜率的不同。 总之，在行业成长和变革的拐点和加速期，我们将深耕这一行业，把握每个阶段的主要矛盾和核心变量，在坚守不变，寻找变化中为投资者挖掘优质资产共同成长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日，本基金净值增长率为 20.53%，业绩比较基准收益率 为 10.84%，高于业绩比较基准 9.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 18,465,673,464.18 88.05 其中：股票 18,465,673,464.18 88.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 936,959,800.00 4.47 其中：债券 936,959,800.00 4.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,120,029,955.02 5.34 8 其他资产 449,121,134.67 2.14 9 合计 20,971,784,353.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 18,077.03 0.00 B 采矿业 627,053,405.00 3.11 C 制造业 16,798,661,200.11 83.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 379,354,125.22 1.88 业 E 建筑业 28,452.22 0.00 F 批发和零售业 61,969.47 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.00 H 住宿和餐饮业 40,786.40 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 344,758.18 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 327,227,987.68 1.63 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 24,510.84 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 150,016.85 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 18,736.02 0.00 S 综合 332,653,425.74 1.65 合计 18,465,673,464.18 91.70 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002812 恩捷股份 5,018,107 1,405,672,132.84 6.98 2 002709 天赐材料 7,757,961 1,180,141,027.32 5.86 3 002594 比亚迪 3,815,398 951,979,954.98 4.73 4 002466 天齐锂业 9,239,054 938,503,105.32 4.66 5 300037 新宙邦 5,017,500 777,712,500.00 3.86 6 002460 赣锋锂业 4,374,683 712,810,848.02 3.54 7 300014 亿纬锂能 6,981,596 691,387,451.88 3.43 8 300750 宁德时代 1,271,292 668,356,343.16 3.32 9 600884 杉杉股份 18,980,230 651,211,691.30 3.23 10 603799 华友钴业 6,253,754 646,638,163.60 3.21 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 672,595,800.00 3.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 264,364,000.00 1.31 其中：政策性金融债 264,364,000.00 1.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 936,959,800.00 4.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 019654 21 国债 06 5,720,000 572,514,800.00 2.84 2 210211 21 国开 11 2,650,000 264,364,000.00 1.31 3 019649 21 国债 01 900,000 90,072,000.00 0.45 4 019645 20 国债 15 100,000 10,009,000.00 0.05 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的华友钴业（603799）于 2020 年 12 月 30 日收到浙江证监局下发的《关于对浙 江华友钴业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]110 号），责令改正决定书的主要内容如下： 1、存货跌价准备计提未区分不同合同与规格存货价格差异，2018 年、2019 年存货跌 价准备计提不精确，未能反映不同规格存货价格波动的真实情况。2、将 2019 年飞机使用费 跨期确认为 2020 年费用，导致 2019 年少确认费用 293.88 万元。3、向第一大股东浙江华友控股 集团有限公司拆借资金，2019 年度发生 10 笔，2020 年 1-6 月发生 4 笔，但在 2019 年年报、2020 年半年报中仅披露了 2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日两个时点的拆借资金余额，未逐笔披 露发生额，导致 2019 年年报和 2020 年半年报中关联方资金往来的信息披露不完整。4、2020 年 4 月 9 日，披露《关于获得政府补助的公告》，2020 年 1 月 1 日至公告日，累计收到与收益相关的 政府补助金额为 22,596,097.12 元，超过上一年度经审计后净利润的 10%，政府补助的信息披露不及时。此外，还存在固定资产核算不规范、部分制度不完善、资金管理不规范等情况。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条和第三十条相关规定。 华友钴业根据浙江证监局下发的《责令改正决定书》《警示函决定书》和上海证券交易所下发 的《监管关注决定书》有关精神和要求，积极推进开展自查整改，已在整改计划时间内完成了相关整改工作。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资华友钴业主要基于以下原因：公司从全球钴业龙头积极向全球锂电材料龙头进发，一体化链路显著加速。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,542,823.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,938,650.88 5 应收申购款 430,639,660.58 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 449,121,134.67 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,761,578,590.22 报告期期间基金总申购份额 7,752,509,841.50 减:报告期期间基金总赎回份额 5,998,291,545.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 4,515,796,886.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 6,971,108.18 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 6,971,108.18 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.15 额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 截止 2021 年 9 月 30 日，本基金持有科创板流通受限股票。其中艾为电子（688798），公允 价值占基金资产净值比例为 0.00%；厦钨新能（688778），公允价值占基金资产净值比例为 0.00%；国光电气（688776），公允价值占基金资产净值比例为 0.00%；信安世纪（688201），公允价值占基金资产净值比例为 0.00%；和达科技（688296），公允价值占基金资产净值比例为 0.00%；气派科技（688216），公允价值占基金资产净值比例为 0.00%；智洋创新（688191），公允价值占基金资产净值比例为 0.00%；正弦电气（688395），公允价值占基金资产净值比例为 0.00%；力源科技（688565），公允价值占基金资产净值比例为 0.00%；卓锦股份（688701），公允价值占基金资产净值比例为 0.00%。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方新能源汽车主题混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2021 年 10 月 26 日