东方成长收益平衡混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年七月十九日  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本基金由东方保本混合型开放式证券投资基金(以下简称“东方保本”)转型而来,东方保 本的保本周期为三年,于 2014 年 5 月 5 日起进入第二个保本周期,并于 2017 年 5 月 5 日到期。 因未能符合保本基金存续条件,东方保本按照基金合同的约定转型为非保本的混合型基金,即“东 方成长收益平衡混合型证券投资基金”。基金托管人及基金登记机构保持不变,基金代码沿用东 方保本的基金代码“400013”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩 比较基准、估值方法、基金费率等相关内容按照《东方成长收益平衡混合型证券投资基金基金合 同》的相关约定进行运作。上述转型事项已按照法律法规的规定及基金合同的约定履行相应程序, 详见 2017 年 4 月 20 日、2017 年 4 月 21 日及 2017 年 4 月 27 日在公司官网发布的相关公告。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。其中,自 2017 年 5 月 5 日(含)起至 2017 年 5 月 10 日(含)止为东方保本混合型开放式证券投资基金保本周期到期期间,并自 2017 年 5 月 11 日起,东方保本混合型开放式证券投资基金正式转型为东方成长收益平衡混合型证券投资基 金。本报告按基金转型前后的两个报告期进行编制。其中,基金转型前的报告期间为 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 5 月 10 日止,基金转型后的报告期为 2017 年 5 月 11 日起至 2017 年 6 月 30 日。 §2 基金产品概况 转型后: 基金简称 东方成长收益平衡 基金主代码 400013 第 2 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 交易代码 400013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5 月 11 日 报告期末基金份额总额 228,197,637.53 份 力争在股票、债券、现金等大类资产的适度平衡配 投资目标 置下,有效控制投资组合的风险,追求长期资本增 值和稳定收益。 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将严 谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结 合,在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋 势的基础上,动态调整投资组合比例,自上而下灵 投资策略 活配置资产;通过把握和判断行业发展趋势及行业 景气程度变化,挖掘预期具有良好增长前景的优势 行业;结合定量筛选与定性分析,精选个股,以谋 求超额收益。 沪深 300 相对成长指数收益率×55%+中证全债指 业绩比较基准 数收益率×45%。 本基金属于混合型基金,为证券投资基金中的风险 风险收益特征 适中品种。长期平均的风险和预期收益低于股票型 基金,高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 转型前: 基金简称 东方保本混合 基金主代码 400013 交易代码 400013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 4 月 14 日 报告期末基金份额总额 230,532,403.63 份 本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有 效的组合管理,在保本周期到期时,为保本周期内 投资目标 认购并持有到期的基金份额提供保本金额安全保 证的基础上,力求基金资产的稳定增值。 在大类资产配置方面,本基金运用 CPPI 固定比例 投资组合保险机制,来动态分配基金资产在收益资 产和保本资产上的投资比例。 在保本资产投资方面,以追求本金安全为目的。即 通过持有相当数量的剩余期限小于或等于保本周 投资策略 期的债券等低风险固定收益类证券,并规避利率、 再投资等风险,以确保保本资产的稳定收益。 在收益资产投资方面,以追求收益为目的。即采用 积极投资方式,把握市场时机、挖掘市场热点,精 选个股,获取稳定的资本增值。 第 3 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 本基金以三年期银行定期存款税后收益率作为本 业绩比较基准 基金的业绩比较基准。 本基金是保本混合型的基金产品,属于证券投资基 风险收益特征 金中的低风险品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标(转型后) 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 5 月 11 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 2,446,882.30 2.本期利润 3,028,214.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0132 4.期末基金资产净值 268,997,022.45 5.期末基金份额净值 1.179 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.1 主要财务指标(转型前) 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 5 月 10 日 ) 1.本期已实现收益 -102,456.64 2.本期利润 733,187.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0024 4.期末基金资产净值 268,702,467.04 5.期末基金份额净值 1.1660 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 第 4 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 1.11% 0.13% 5.39% 0.36% -4.28% -0.23% (2017.5.11-2017.6.30) 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注:本基金于 2017 年 5 月 11 日转型,截至报告期末,转型后基金合同生效不满六个月,仍 处于建仓期。 第 5 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.26% 0.04% 0.24% 0.01% 0.02% 0.03% (2017.4.1-2017.5.10) 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 第 6 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前) 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 中国人民大学工商管 理硕士,13 年证券从 业经历。曾就职于嘉 实基金管理有限公司 运营部。2010 年 10 月加盟东方基金管理 有限责任公司,曾任 债券交易员、东方金 账簿货币市场证券投 资基金基金经理助 理、东方多策略灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理、东方 赢家保本混合型证券 投资基金基金经理、 东方保本混合型开放 式证券投资基金(于 本基金基金 2017 年 5 月 11 日起 经理、固定 转型为东方成长收益 收益部副总 2013 年 9 月 平衡混合型基金)基 姚航 - 13 年 经理、投资 25 日 金经理,现任固定收 决策委员会 益部副总经理、投资 委员 决策委员会委员、东 方金账簿货币市场证 券投资基金基金经 理、东方成长收益平 衡混合型基金基金经 理、东方新策略灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理、东方 新思路灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理、东方金元宝货 币市场基金基金经 理、东方金证通货币 市场基金基金经理、 东方岳灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理、东方民丰回报 赢安定期开放混合型 第 7 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 证券投资基金基金经 理、东方稳健回报债 券型证券投资基金基 金经理。 北京交通大学产业经 济学硕士,9 年证券 从业经历,曾任益民 基金交通运输、纺织 服装、轻工制造行业 研究员。2010 年 4 月 加盟东方基金管理有 限责任公司,曾任权 益投资部交通运输、 纺织服装、商业零售 行业研究员,东方策 略成长股票型开放式 证券投资基金(于 2015 年 8 月 7 日更名 为东方策略成长混合 型开放式证券投资基 金)基金经理助理、 东方策略成长股票型 开放式证券投资基金 (于 2015 年 8 月 7 本基金基金 2015 年 4 月 王然 - 9年 日更名为东方策略成 经理 30 日 长混合型开放式证券 投资基金)基金经理、 东方赢家保本混合型 证券投资基金基金经 理、东方保本混合型 开放式证券投资基金 (于 2017 年 5 月 11 日转型为东方成长收 益平衡混合型基金) 基金经理,现任东方 成长收益平衡混合型 基金基金经理、东方 策略成长混合型开放 式证券投资基金基金 经理、东方新兴成长 混合型证券投资基金 基金经理、东方新思 路灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理、东方荣家保本混 第 8 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 合型证券投资基金基 金经理、东方盛世灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理、东 方合家保本混合型证 券投资基金基金经 理、东方民丰回报赢 安定期开放混合型证 券投资基金基金经 理、东方价值挖掘灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理。 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后) 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 中国人民大学工商管 理硕士,13 年证券从 业经历。曾就职于嘉 实基金管理有限公司 运营部。2010 年 10 月加盟东方基金管理 有限责任公司,曾任 债券交易员、东方金 账簿货币市场证券投 资基金基金经理助 本基金基金 理、东方多策略灵活 经理、固定 配置混合型证券投资 收益部副总 2013 年 9 月 基金基金经理、东方 姚航 - 13 年 经理、投资 25 日 赢家保本混合型证券 决策委员会 投资基金基金经理、 委员 东方保本混合型开放 式证券投资基金(于 2017 年 5 月 11 日起 转型为东方成长收益 平衡混合型基金)基 金经理,现任固定收 益部副总经理、投资 决策委员会委员、东 方金账簿货币市场证 券投资基金基金经 理、东方成长收益平 第 9 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 衡混合型基金基金经 理、东方新策略灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理、东方 新思路灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理、东方金元宝货 币市场基金基金经 理、东方金证通货币 市场基金基金经理、 东方岳灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理、东方民丰回报 赢安定期开放混合型 证券投资基金基金经 理、东方稳健回报债 券型证券投资基金基 金经理。 北京交通大学产业经 济学硕士,9 年证券 从业经历,曾任益民 基金交通运输、纺织 服装、轻工制造行业 研究员。2010 年 4 月 加盟东方基金管理有 限责任公司,曾任权 益投资部交通运输、 纺织服装、商业零售 行业研究员,东方策 略成长股票型开放式 证券投资基金(于 本基金基金 2015 年 4 月 王然 - 9年 2015 年 8 月 7 日更名 经理 30 日 为东方策略成长混合 型开放式证券投资基 金)基金经理助理、 东方策略成长股票型 开放式证券投资基金 (于 2015 年 8 月 7 日更名为东方策略成 长混合型开放式证券 投资基金)基金经理、 东方赢家保本混合型 证券投资基金基金经 理、东方保本混合型 开放式证券投资基金 第 10 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 (于 2017 年 5 月 11 日转型为东方成长收 益平衡混合型基金) 基金经理,现任东方 成长收益平衡混合型 基金基金经理、东方 策略成长混合型开放 式证券投资基金基金 经理、东方新兴成长 混合型证券投资基金 基金经理、东方新思 路灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理、东方荣家保本混 合型证券投资基金基 金经理、东方盛世灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理、东 方合家保本混合型证 券投资基金基金经 理、东方民丰回报赢 安定期开放混合型证 券投资基金基金经 理、东方价值挖掘灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方成长收益平衡混合型 证券投资基金基金合同》》、《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律 法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 第 11 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围 内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对 于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 从基本面来看,2017 年二季度经济表现平稳、韧性较强,需求好于预期。具体而言,工业企 业利润增长强劲,PPI 缓慢回落对收入端仍有支撑;PMI 仍处高位,显示内外需均表现较好;主要 港口吞吐量也显示贸易或仍处于较高景气区间。 从政策来看,2017 年二季度金融监管机构密集发布文件,去杠杆思路明确,银监会的“三套 利、三违反、四不当”引发市场担忧,6 月以来严监管略有缓和,银行业务自查报告可延期 3 个 月提交,或体现监管层加强协同,以避免极端冲击,从而实现温和去杠杆的目标。 从债券市场来看,2017 年二季度债券收益率先上后下,较一季度末仍有所上行,市场关注的 焦点主要聚焦于金融监管政策及流动性。具体而言,4 月至 5 月中上旬,在监管政策密切出台、 第 12 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 基本面表现较好等因素影响下,现券收益率上行;6 月以来收益率快速下行主要源于市场预期修 复,以及货币政策维稳、严监管政策趋缓。 报告期内,本基金组合较为稳定,以享受票息为主,获得了较好的绝对收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 5 月 10 日,转型前基金(东方保本混合型开放式证券投资基金) 净值增长率为 0.26%,业绩比较基准增长率为 0.30%,低于业绩比较基准 0.04%。2017 年 5 月 11 日起至 2017 年 6 月 30 日,转型后基金(东方成长收益平衡混合型证券投资基金)净值增长率为 1.11%,业绩比较基准增长率为 5.39%,低于业绩比较基准 4.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 转型后: 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 34,274,608.20 11.19 其中:股票 34,274,608.20 11.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 166,314,495.80 54.28 其中:债券 166,314,495.80 54.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000,510.00 32.63 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 4,354,568.38 1.42 8 其他资产 1,480,353.91 0.48 9 合计 306,424,536.29 100.00 第 13 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,231,900.00 3.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,592,500.00 2.08 E 建筑业 3,934,000.00 1.46 F 批发和零售业 1,130,500.00 0.42 G 交通运输、仓储和邮政业 9,885,108.20 3.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,150,000.00 1.17 K 房地产业 2,350,600.00 0.87 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 34,274,608.20 12.74 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 例(%) 1 600068 葛洲坝 350,000 3,934,000.00 1.46 2 600056 中国医药 140,000 3,633,000.00 1.35 3 600377 宁沪高速 349,909 3,429,108.20 1.27 4 601006 大秦铁路 400,000 3,356,000.00 1.25 5 600886 国投电力 400,000 3,160,000.00 1.17 6 601398 工商银行 600,000 3,150,000.00 1.17 7 600350 山东高速 500,000 3,100,000.00 1.15 8 603355 莱克电气 50,000 2,938,500.00 1.09 9 600995 文山电力 250,000 2,432,500.00 0.90 10 600340 华夏幸福 70,000 2,350,600.00 0.87 第 14 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,992,000.00 3.71 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 37,411,495.80 13.91 5 企业短期融资券 19,996,000.00 7.43 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 98,915,000.00 36.77 9 其他 - - 10 合计 166,314,495.80 61.83 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 比例(%) 17 广发银 1 111720130 500,000 49,465,000.00 18.39 行 CD130 17 招商银 2 111707141 500,000 49,450,000.00 18.38 行 CD141 17 吉安井 3 041761010 200,000 19,996,000.00 7.43 开 CP001 4 122679 PR 河套债 224,380 16,920,495.80 6.29 5 124972 14 安高债 100,000 10,473,000.00 3.89 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 第 15 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 137,218.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,342,413.74 5 应收申购款 721.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,480,353.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 转型前: 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 第 16 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 271,974,055.49 101.22 8 其他资产 176,500.55 0.07 9 合计 272,150,556.04 101.28 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 第 17 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 125,902.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 50,597.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 176,500.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动(转型后) 单位:份 基金合同生效日( 2017 年 5 月 11 日 )基金份 230,257,821.76 额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 369,267.94 额 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 2,429,452.17 份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 - 份额(份额减少以"-"填列) 第 18 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 报告期期末基金份额总额 228,197,637.53 §6 开放式基金份额变动(转型前) 单位:份 报告期期初基金份额总额 319,759,867.57 报告期期间基金总申购份额 307,818.73 减:报告期期间基金总赎回份额 89,535,282.67 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 230,532,403.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后) 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后) 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 8,888,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 8,888,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 3.89 额比例(%) 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后) 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第 19 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前) 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前) 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 8,888,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 8,888,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 3.86 额比例(%) 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前) 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份额 者类 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 持有份额 超过 20%的时 份额 份额 份额 比 间区间 2017-4-1 至 机构 1 172,264,427.21 - - 172,264,427.21 75.49% 2017-6-30 - - - - - - - 个人 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 (1)当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,可 能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本,可能造成基金净值的波动。 (2)当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时,基金管理人可以根据基金合同约 定进行相应处理,可能会影响投资者赎回。 第 20 页 共 21 页  东方成长收益平衡 2017 年第 2 季度报告 §9 备查文件目录 10.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予东方保本混合型证券投资基金募集的文件 (2)《东方成长收益平衡混合型证券投资基金基金合同》 (3)《东方成长收益平衡混合型证券投资基金招募说明书》 (4)《东方成长收益平衡混合型证券投资基金托管协议》 (5)《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》 (6)《东方保本混合型开放式证券投资基金招募说明书》 (7)《东方保本混合型开放式证券投资基金托管协议》 (8)基金管理人业务资格批件、营业执照 (9)基金托管人业务资格批件、营业执照 (10)中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。 东方基金管理有限责任公司 2017 年 7 月 19 日 第 21 页 共 21 页