中海医疗保健主题股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共50页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 7 2.4信息披露方式 ...... 8 2.5其他相关资料 ...... 8 §3主要财务指标和基金净值表现...... 9 3.1主要会计数据和财务指标...... 9 3.2基金净值表现 ...... 9 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 §5托管人报告...... 14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1资产负债表...... 15 6.2利润表...... 16 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 17 6.4报表附注...... 18 第3页共50页 §7投资组合报告...... 35 7.1期末基金资产组合情况...... 35 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 35 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 36 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 37 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 41 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 41 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 42 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 42 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 42 7.12投资组合报告附注...... 42 §8基金份额持有人信息...... 44 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 44 §9开放式基金份额变动...... 45 §10重大事件揭示...... 46 10.1基金份额持有人大会决议...... 46 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46 10.4基金投资策略的改变...... 46 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46 10.8其他重大事件 ...... 48 §11备查文件目录...... 50 11.1备查文件目录...... 50 11.2存放地点...... 50 第4页共50页 11.3查阅方式...... 50 第5页共50页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 基金简称 中海医疗保健主题股票 基金主代码 399011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月9日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 45,895,537.35份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业上市公司，在控制风 险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 1、一级资产配置 一级资产配置主要采取自上而下的方式。 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分 析、医疗保健行业发展趋势等分析判断，采取自上而 下的分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的 收益及风险特征，动态确定基金资产在固定收益类和 权益类资产的配置比例。 2、股票投资策略 （1）医疗保健主题行业的界定 本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定 义为医疗保健主题类公司，具体包括以下几类公司： 1）主营业务从事医疗行业（包括但不限于化学制药、 投资策略 中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务等 行业）的公司； 2）主营业务有利于公众健康（包括但不限于保健食品、 养老等行业）的公司； 3）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗保健 行业，且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源 的公司。当未来由于经济增长方式的转变、产业结构 的升级，从事或受益于上述投资 主题的外延也将逐渐扩大，本基金将视实际情况调整 上述医疗保健主题的识别及认定。 （2）医疗保健主题类股票的投资策略 本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现 金基金资产的80%。本基金对医疗保健主题类的个股 第6页共50页 将采用定量分析与定性分析相结合的方法，选择其中 具有优势的上市公司进行投资。 1)定量方式 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指 标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具 有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 2）定性方式 本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司 的核心竞争优势，重点投资具有较高进入壁垒、在行 业中具备比较优势的公司，并坚决规避那些公司治理 混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避 投资风险。本基金管理人重点考察上市公司的竞争优 势包括：公司管理竞争优势、技术或产品竞争优势、 品牌竞争优势、规模优势等方面。 3、债券投资策略 （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下 的资产配置。利用宏观经济分析模型，确定宏观经济 的周期变化，主要是中长期的变化趋势，由此确定利 率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济 周期的属性，即货币市场顺周期、债券市场逆周期的 特点，确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货 币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析，根据 收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评 估，最终确定投资组合的久期配置。 （2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资 产配置。 （3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分 析，自上而下的资产配置。本基金根据利率债券和信 用债券之间的相对价值，以其历史价格关系的数量分 析为依据，同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析， 综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平 较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可 转债、资产支持证券等信用债券，在信用利差水平较 低时持有国债等利率债券， 从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%＋中证全债指数收益率 *20% 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险 风险收益特征 品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 第7页共50页 名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 王莉 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-38429808 010-66105773 电子邮箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9788、 95588 021-38789788 传真 021-68419525 010-66105798 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 区银城中路68号 号 2905-2908室及30层 办公地址 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区复兴门内大街55 68号2905-2908室及30层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 黄鹏 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.zhfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30 层。 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路68号 2905-2908室及30层 第8页共50页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 2,516,802.28 本期利润 9,265,065.40 加权平均基金份额本期利润 0.1989 本期加权平均净值利润率 15.18% 本期基金份额净值增长率 16.01% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 20,592,084.49 期末可供分配基金份额利润 0.4487 期末基金资产净值 66,487,621.84 期末基金份额净值 1.449 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -25.08% 注1：本报告期指自2017年1月1日至2017年6月30日。 注2：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注3：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 6.78% 0.96% 4.34% 0.63% 2.44% 0.33% 过去三个月 9.44% 0.83% 3.23% 0.57% 6.21% 0.26% 过去六个月 16.01% 0.77% 6.67% 0.53% 9.34% 0.24% 过去一年 11.55% 0.78% 11.03% 0.58% 0.52% 0.20% 自基金合同 -25.08% 1.89% -18.22% 1.60% -6.86% 0.29% 生效起至今 第9页共50页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第10页共50页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格 履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2017年6月30日，共管理证券投资基金33只。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 郑磊先生，复旦大学社会 本基金 医学与卫生事业管理专业 基金经 硕士。曾任国泰君安证券 理、中海 股份有限公司助理研究 医药健 员。2013年1月进入我公 康产业 司工作，历任分析师、高 精选灵 级分析师兼中海蓝筹灵活 郑磊 活配置 2015年6月9日- 7年 配置混合型证券投资基金 混合型 基金经理助理，2014年12 证券投 月至今任中海医药健康产 资基金 业精选灵活配置混合型证 基金经 券投资基金基金经理， 理 2015年6月至今任中海医 疗保健主题股票型证券投 资基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成 第11页共50页 果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年以来，市场经历了剧烈的分化，尤其是以创业板为代表的泛成长股表现出了显着的估 值压力，低估值蓝筹则经历了一波价值重估过程。报告期内本基金坚持了以价值投资为主导的投资思路，遵循自上而下和自下而上相结合的原则进行选股，立足于医药产业，集中配置了医药流通、品牌中药以及部分处方药等景气度相对较好、处于顺周期中的领域。 尽管我们预期到了泛成长股估值的显着泡沫化及由此引发的市场风险愈加突出，但上半年市场的分化仍然超出了我们的预期。在报告期内，我们始终保持谨慎的态度，并把风险控制作为组合管理的首要任务，尽量足够做到控制基金净值回撤。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日,本基金份额净值1.449元(累计净值1.859元)。报告期内本基金净值 增长率为16.01%，高于业绩比较基准9.34个百分点。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年以来，经济运行平稳，宏观管理机构仍然继续维持以稳健的货币政策组合。展望下半 年，经济下行压力不大，且市场流动性暂时看不到大的风险，但风险偏好也难以大幅提升，因此 第12页共50页 市场仍将寻找业绩确定性和估值匹配性较好的资产。 对于成长股为代表的医药行业而言，我们认为新技术、新模式仍然将成为行业的核心驱动因素。以创新药为主的新产业方向，将为企业打开新的成长空间，将带来更多的投资机会。此外，传统领域的企业也将通过行业整合，获得稳定的业绩增长，从而提供稳健的投资回报率。 基于较为谨慎的预期，本基金下半年将采取更加均衡的投资策略，在以价值投资、控制风险作为组合管理首要原则的同时，资产配置主要看好创新药、医药流通等受益于未来行业政策的领域。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。 第13页共50页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中海医疗保健主题证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中海医疗保健主题证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海医疗保健主题证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中海医疗保健主题证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海医疗保健主题证券投资基金2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第14页共50页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：中海医疗保健主题股票型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 3,862,243.04 7,834,526.61 结算备付金 274,347.29 678,258.75 存出保证金 51,512.56 75,441.60 交易性金融资产 6.4.7.2 62,631,022.88 52,028,411.50 其中：股票投资 62,631,022.88 52,028,411.50 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 1,223,696.42 应收利息 6.4.7.5 939.87 1,757.60 应收股利 - - 应收申购款 57,997.11 25,570.39 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 66,878,062.75 61,867,662.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,115,258.94 应付赎回款 83,414.53 19,909.15 应付管理人报酬 79,048.22 77,132.40 应付托管费 13,174.69 12,855.40 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 175,000.76 470,927.93 应交税费 - - 第15页共50页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 39,802.71 75,024.59 负债合计 390,440.91 2,771,108.41 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 45,895,537.35 47,324,719.34 未分配利润 6.4.7.10 20,592,084.49 11,771,835.12 所有者权益合计 66,487,621.84 59,096,554.46 负债和所有者权益总计 66,878,062.75 61,867,662.87 注:报告截至日2017年6月30日,基金份额净值1.449元,基金份额总额45，895，537.35份。 6.2利润表 会计主体：中海医疗保健主题股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 10,480,404.38 -8,293,986.55 1.利息收入 25,299.40 36,467.80 其中：存款利息收入 6.4.7.11 25,299.40 36,467.80 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,666,138.87 -8,464,267.06 其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,475,246.00 -8,738,990.60 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 190,892.87 274,723.54 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 6,748,263.12 22,197.66 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 40,702.99 111,615.05 减：二、费用 1,215,338.98 1,599,337.97 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 453,020.77 479,788.77 2．托管费 6.4.10.2.2 75,503.46 79,964.77 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 第16页共50页 4．交易费用 6.4.7.19 642,626.57 988,367.63 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 44,188.18 51,216.80 三、利润总额（亏损总额以“-” 9,265,065.40 -9,893,324.52 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 9,265,065.40 -9,893,324.52 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海医疗保健主题股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 47,324,719.34 11,771,835.12 59,096,554.46 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 9,265,065.40 9,265,065.40 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,429,181.99 -444,816.03 -1,873,998.02 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 9,810,694.93 3,269,575.66 13,080,270.59 2.基金赎回款 -11,239,876.92 -3,714,391.69 -14,954,268.61 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 45,895,537.35 20,592,084.49 66,487,621.84 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第17页共50页 一、期初所有者权益（基 47,376,235.33 24,030,808.07 71,407,043.40 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -9,893,324.52 -9,893,324.52 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 3,695,489.63 1,129,629.14 4,825,118.77 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 22,090,152.32 5,756,868.63 27,847,020.95 2.基金赎回款 -18,394,662.69 -4,627,239.49 -23,021,902.18 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 51,071,724.96 15,267,112.69 66,338,837.65 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______黄鹏______ ______宋宇______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 中海医疗保健主题股票型证券投资基金是根据原中海上证380指数证券投资基金(以下简称 “中海上证380指数基金”)基金份额持有人大会2015年6月9日决议通过的《关于中海上证 380指数证券投资基金转型相关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)证监许可字[2014]1292号《关于准予中海上证380指数证券投资基金变更注册的批复》核 准，由原中海上证380指数基金转型而来。原中海上证380指数基金存续期限至2015年6月8 日止。自2015年6月9 日起，原中海上证380指数基金更名为中海医疗保健主题股票型证券投 资基金(以下简称“本基金”)，《中海上证380指数证券投资基金基金合同》失效的同时《中海 医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金存续期限不定，原中海上证380指数 基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为41,225,823.70元，已于本基金的基金合同生效 日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 第18页共50页 根据《中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资组合的配置比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现金基金资产的80%。本业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日新修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计差错更正的说明 重大会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券 的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 第19页共50页 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 3,862,243.04 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 3,862,243.04 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 56,557,991.14 62,631,022.88 6,073,031.74 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 第20页共50页 基金 - - - 其他 - - - 合计 56,557,991.14 62,631,022.88 6,073,031.74 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 807.84 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 111.15 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 20.88 合计 939.87 6.4.7.6其他资产 注：本基金在本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 175,000.76 第21页共50页 银行间市场应付交易费用 - 合计 175,000.76 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 91.24 预提费用 34,712.18 其他 4,999.29 合计 39,802.71 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 47,324,719.34 47,324,719.34 本期申购 9,810,694.93 9,810,694.93 本期赎回(以"-"号填列) -11,239,876.92 -11,239,876.92 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 45,895,537.35 45,895,537.35 注：其中本期申购包含红利再投、转换入份额，本期赎回包含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 20,783,375.47 -9,011,540.35 11,771,835.12 本期利润 2,516,802.28 6,748,263.12 9,265,065.40 本期基金份额交易 -613,597.21 168,781.18 -444,816.03 产生的变动数 其中：基金申购款 4,367,591.11 -1,098,015.45 3,269,575.66 基金赎回款 -4,981,188.32 1,266,796.63 -3,714,391.69 本期已分配利润 - - - 第22页共50页 本期末 22,686,580.54 -2,094,496.05 20,592,084.49 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 21,160.08 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,598.28 其他 541.04 合计 25,299.40 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 223,324,650.50 减：卖出股票成本总额 219,849,404.50 买卖股票差价收入 3,475,246.00 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：本基金在本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。 第23页共50页 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期无衍生工具收益－买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金在本报告期无衍生工具收益－其他投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 190,892.87 基金投资产生的股利收益 - 合计 190,892.87 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 6,748,263.12 ——股票投资 6,748,263.12 第24页共50页 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 6,748,263.12 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 39,199.18 转出基金补偿收入 1,503.81 合计 40,702.99 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 642,626.57 银行间市场交易费用 - 合计 642,626.57 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 14,876.39 银行费用 476.00 帐户服务费 9,000.00 合计 44,188.18 第25页共50页 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 国联证券 9,736,358.03 2.18% 32,436,295.28 4.82% 6.4.10.1.2债券交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 第26页共50页 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 国联证券 9,067.50 2.39% 4,280.21 2.45% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 国联证券 30,207.50 5.10% 21,982.91 6.27% 注1：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 注2：该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 453,020.77 479,788.77 的管理费 其中：支付销售机构的客 198,224.19 195,488.51 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.75%/当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 75,503.46 79,964.77 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： 第27页共50页 H=E×0.25%/当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 3,862,243.04 21,160.08 8,626,871.19 31,083.61 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.11利润分配情况 注：本基金在本报告期未发生利润分配。 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股 停牌停 期末 复牌 复牌 期末 码票 日期牌 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 期末估值总额备注 名 原价 价 第28页共50页 称 因 重 东 2017大 2017 002675诚年6事 14.26年7 12.84 95,285 1,508,756.261,358,764.10 - 药月19项 月17 业日停 日 牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司投研中心投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司投研中心研究部管理办法》、《中海基金管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行；因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 第29页共50页 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年6月30日，本基金未持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2016 年12月31日：同)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年6月30日，本基金所承担的其他/全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内 且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 第30页共50页 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等。 下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个月3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 年 资产 银行存款 3,862,243.04 - - - - -3,862,243.04 结算备付金 274,347.29 - - - - - 274,347.29 存出保证金 51,512.56 - - - - - 51,512.56 交易性金融资产 - - - - -62,631,022.8862,631,022.88 应收利息 - - - - - 939.87 939.87 应收申购款 - - - - - 57,997.11 57,997.11 资产总计 4,188,102.89 - - - -62,689,959.8666,878,062.75 负债 应付赎回款 - - - - - 83,414.53 83,414.53 应付管理人报酬 - - - - - 79,048.22 79,048.22 应付托管费 - - - - - 13,174.69 13,174.69 应付交易费用 - - - - - 175,000.76 175,000.76 其他负债 - - - - - 39,802.71 39,802.71 负债总计 - - - - - 390,440.91 390,440.91 利率敏感度缺口 4,188,102.89 - - - -62,299,518.9566,487,621.84 上年度末 1个月以内1-3个月3个月-11-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 年 资产 银行存款 7,834,526.61 - - - - -7,834,526.61 结算备付金 678,258.75 - - - - - 678,258.75 第31页共50页 存出保证金 75,441.60 - - - - - 75,441.60 交易性金融资产 - - - - -52,028,411.5052,028,411.50 应收证券清算款 - - - - -1,223,696.421,223,696.42 应收利息 - - - - - 1,757.60 1,757.60 应收申购款 - - - - - 25,570.39 25,570.39 其他资产 - - - - - - - 资产总计 8,588,226.96 - - - -53,279,435.9161,867,662.87 负债 应付证券清算款 - - - - -2,115,258.942,115,258.94 应付赎回款 - - - - - 19,909.15 19,909.15 应付管理人报酬 - - - - - 77,132.40 77,132.40 应付托管费 - - - - - 12,855.40 12,855.40 应付交易费用 - - - - - 470,927.93 470,927.93 其他负债 - - - - - 75,024.59 75,024.59 负债总计 - - - - -2,771,108.412,771,108.41 利率敏感度缺口 8,588,226.96 - - - -50,508,327.5059,096,554.46 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进 第32页共50页 行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对 风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 62,631,022.88 94.20 52,028,411.50 88.04 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 62,631,022.88 94.20 52,028,411.50 88.04 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 测算组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 假设 假定沪深300指数变化5％，其他市场变量均不发生变化。 Beta系数是根据报表日持仓资产在过去100个交易日收益率与其对应指数收益率 回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。 假定市场无风险利率为一年定期存款利率。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月 30日） 31日） +5％ 2,801,609.29 1,915,106.28 -5％ -2,801,609.29 -1,915,106.28 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 假定基金收益率的分布服从正态分布。 假设 根据基金单位净值收益率在报表日过去100个交易日的分布情况。 以95％的置信区间计算基金日收益率的绝对VaR值（不足100个交易日不 予计算）。 第33页共50页 风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12月31 分析 日） 日） 收益率绝对VaR（%） 1.12 1.33 第34页共50页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 62,631,022.88 93.65 其中：股票 62,631,022.88 93.65 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,136,590.33 6.19 7 其他各项资产 110,449.54 0.17 8 合计 66,878,062.75 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 46,970,739.68 70.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 12,077,110.20 18.16 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 868,175.00 1.31 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 第35页共50页 Q 卫生和社会工作 2,714,998.00 4.08 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,631,022.88 94.20 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601607 上海医药 157,610 4,551,776.80 6.85 2 000423 东阿阿胶 50,200 3,608,878.00 5.43 3 000661 长春高新 26,000 3,356,860.00 5.05 4 600529 山东药玻 129,800 3,189,186.00 4.80 5 600056 中国医药 112,597 2,921,892.15 4.39 6 600276 恒瑞医药 57,193 2,893,393.87 4.35 7 600566 济川药业 71,900 2,734,357.00 4.11 8 300244 迪安诊断 86,300 2,714,998.00 4.08 9 002773 康弘药业 49,900 2,609,770.00 3.93 10 000513 丽珠集团 34,910 2,377,371.00 3.58 11 600557 康缘药业 134,741 2,238,048.01 3.37 12 603368 柳州医药 39,000 2,232,750.00 3.36 13 300463 迈克生物 74,900 1,909,950.00 2.87 14 600519 贵州茅台 3,500 1,651,475.00 2.48 15 002456 欧菲光 82,100 1,491,757.00 2.24 16 002262 恩华药业 97,800 1,479,714.00 2.23 17 000999 华润三九 45,300 1,438,275.00 2.16 18 002008 大族激光 41,300 1,430,632.00 2.15 19 600062 华润双鹤 50,959 1,397,805.37 2.10 20 002415 海康威视 42,252 1,364,739.60 2.05 21 002675 东诚药业 95,285 1,358,764.10 2.04 22 600196 复星医药 43,300 1,341,867.00 2.02 23 002475 立讯精密 45,450 1,328,958.00 2.00 24 000895 双汇发展 55,600 1,320,500.00 1.99 25 000028 国药一致 16,200 1,310,580.00 1.97 26 000963 华东医药 25,912 1,287,826.40 1.94 27 600998 九州通 49,000 1,056,440.00 1.59 28 002223 鱼跃医疗 43,500 1,030,080.00 1.55 29 000858 五粮液 17,763 988,688.58 1.49 第36页共50页 30 600511 国药股份 26,800 971,232.00 1.46 31 601318 中国平安 17,500 868,175.00 1.31 32 600660 福耀玻璃 32,200 838,488.00 1.26 33 600887 伊利股份 31,000 669,290.00 1.01 34 603883 老百姓 13,700 666,505.00 1.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600511 国药股份 8,582,173.80 14.52 2 600285 羚锐制药 6,018,185.70 10.18 3 000999 华润三九 4,977,439.51 8.42 4 000739 普洛药业 4,917,262.00 8.32 5 603883 老百姓 4,887,103.89 8.27 6 000423 东阿阿胶 4,819,362.03 8.16 7 000661 长春高新 4,420,706.91 7.48 8 000513 丽珠集团 4,254,440.57 7.20 9 600557 康缘药业 4,176,553.65 7.07 10 600998 九州通 4,081,100.90 6.91 11 002262 恩华药业 3,979,940.00 6.73 12 300244 迪安诊断 3,920,121.00 6.63 13 002332 仙琚制药 3,911,890.19 6.62 14 002462 嘉事堂 3,850,085.98 6.51 15 002223 鱼跃医疗 3,649,117.00 6.17 16 600518 康美药业 3,596,306.60 6.09 17 002456 欧菲光 3,467,487.00 5.87 18 600062 华润双鹤 3,440,171.41 5.82 19 600426 华鲁恒升 3,116,589.00 5.27 20 600436 片仔癀 3,112,951.81 5.27 21 600211 西藏药业 3,094,006.00 5.24 22 000963 华东医药 3,074,859.00 5.20 23 002589 瑞康医药 3,053,174.46 5.17 24 300463 迈克生物 3,044,241.59 5.15 第37页共50页 25 600276 恒瑞医药 3,011,890.89 5.10 26 600196 复星医药 2,985,825.00 5.05 27 000858 五粮液 2,985,570.09 5.05 28 300430 诚益通 2,838,295.00 4.80 29 600872 中炬高新 2,750,905.00 4.65 30 600529 山东药玻 2,737,719.00 4.63 31 600566 济川药业 2,683,971.00 4.54 32 002020 京新药业 2,675,680.00 4.53 33 600750 江中药业 2,655,632.00 4.49 34 601607 上海医药 2,501,465.98 4.23 35 002007 华兰生物 2,395,067.40 4.05 36 002271 东方雨虹 2,384,593.00 4.04 37 000568 泸州老窖 2,374,228.43 4.02 38 600519 贵州茅台 2,347,709.00 3.97 39 002773 康弘药业 2,308,684.50 3.91 40 002415 海康威视 2,097,862.00 3.55 41 603368 柳州医药 2,065,537.70 3.50 42 002758 华通医药 2,052,113.00 3.47 43 000651 格力电器 1,957,770.00 3.31 44 300273 和佳股份 1,885,034.00 3.19 45 000538 云南白药 1,795,218.86 3.04 46 002572 索菲亚 1,769,815.00 2.99 47 000630 铜陵有色 1,760,463.00 2.98 48 300497 富祥股份 1,757,470.00 2.97 49 000059 华锦股份 1,746,977.00 2.96 50 603816 顾家家居 1,670,737.00 2.83 51 002051 中工国际 1,636,036.00 2.77 52 002304 洋河股份 1,570,110.22 2.66 53 600056 中国医药 1,551,430.20 2.63 54 600660 福耀玻璃 1,548,980.00 2.62 55 002376 新北洋 1,538,317.00 2.60 56 002019 亿帆医药 1,529,991.00 2.59 57 000756 新华制药 1,510,551.00 2.56 58 000921 海信科龙 1,384,622.00 2.34 59 300357 我武生物 1,345,146.00 2.28 60 000895 双汇发展 1,308,694.59 2.21 第38页共50页 61 600479 千金药业 1,303,029.00 2.20 62 002353 杰瑞股份 1,302,771.98 2.20 63 000028 国药一致 1,300,055.00 2.20 64 002241 歌尔股份 1,241,464.60 2.10 65 000597 东北制药 1,241,105.00 2.10 66 603799 华友钴业 1,234,735.00 2.09 67 600161 天坛生物 1,220,622.00 2.07 68 002581 未名医药 1,217,215.00 2.06 69 600703 三安光电 1,212,467.00 2.05 70 002008 大族激光 1,211,944.00 2.05 71 002475 立讯精密 1,210,361.50 2.05 72 300199 翰宇药业 1,207,981.00 2.04 73 002310 东方园林 1,207,850.00 2.04 74 600240 华业资本 1,192,254.00 2.02 75 000418 小天鹅Ａ 1,190,172.00 2.01 76 600572 康恩贝 1,183,622.00 2.00 注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600511 国药股份 7,782,860.04 13.17 2 600285 羚锐制药 7,677,991.49 12.99 3 002462 嘉事堂 5,777,313.94 9.78 4 600518 康美药业 5,724,497.39 9.69 5 002589 瑞康医药 5,665,713.14 9.59 6 000963 华东医药 5,523,097.50 9.35 7 600436 片仔癀 5,196,468.53 8.79 8 000513 丽珠集团 4,981,020.23 8.43 9 300430 诚益通 4,899,648.54 8.29 10 000739 普洛药业 4,834,318.68 8.18 11 002007 华兰生物 4,539,056.06 7.68 12 002019 亿帆医药 4,447,217.32 7.53 13 002332 仙琚制药 4,440,545.09 7.51 14 603883 老百姓 4,335,545.20 7.34 第39页共50页 15 600211 西藏药业 4,100,503.00 6.94 16 000661 长春高新 3,955,390.00 6.69 17 000999 华润三九 3,743,640.03 6.33 18 000423 东阿阿胶 3,650,269.29 6.18 19 002581 未名医药 3,468,386.52 5.87 20 600998 九州通 3,041,256.41 5.15 21 600426 华鲁恒升 3,034,682.63 5.14 22 002223 鱼跃医疗 2,880,488.69 4.87 23 600872 中炬高新 2,862,686.40 4.84 24 002262 恩华药业 2,794,775.66 4.73 25 002020 京新药业 2,708,704.20 4.58 26 600750 江中药业 2,558,055.78 4.33 27 002271 东方雨虹 2,536,115.81 4.29 28 000568 泸州老窖 2,399,267.00 4.06 29 600682 南京新百 2,342,154.68 3.96 30 000651 格力电器 2,287,528.97 3.87 31 000858 五粮液 2,259,102.00 3.82 32 600062 华润双鹤 2,175,279.06 3.68 33 002456 欧菲光 2,123,110.76 3.59 34 300326 凯利泰 2,100,861.51 3.55 35 600056 中国医药 2,039,346.99 3.45 36 002572 索菲亚 1,968,484.22 3.33 37 000538 云南白药 1,946,626.00 3.29 38 300273 和佳股份 1,893,667.70 3.20 39 002758 华通医药 1,883,047.87 3.19 40 600557 康缘药业 1,882,127.05 3.18 41 000059 华锦股份 1,860,787.70 3.15 42 300497 富祥股份 1,854,165.61 3.14 43 600196 复星医药 1,827,890.00 3.09 44 000630 铜陵有色 1,768,934.15 2.99 45 002051 中工国际 1,699,480.89 2.88 46 600771 广誉远 1,680,503.00 2.84 47 603816 顾家家居 1,609,037.00 2.72 48 601607 上海医药 1,597,296.73 2.70 49 002415 海康威视 1,592,864.88 2.70 50 000921 海信科龙 1,533,636.00 2.60 51 002727 一心堂 1,530,893.89 2.59 52 002304 洋河股份 1,529,154.26 2.59 第40页共50页 53 002376 新北洋 1,466,935.04 2.48 54 000756 新华制药 1,454,153.81 2.46 55 600329 中新药业 1,409,099.83 2.38 56 300357 我武生物 1,403,890.81 2.38 57 600479 千金药业 1,366,735.76 2.31 58 002353 杰瑞股份 1,329,560.46 2.25 59 002507 涪陵榨菜 1,325,077.00 2.24 60 600703 三安光电 1,307,176.73 2.21 61 600594 益佰制药 1,267,269.69 2.14 62 600161 天坛生物 1,260,662.24 2.13 63 002241 歌尔股份 1,235,446.40 2.09 64 300244 迪安诊断 1,233,446.00 2.09 65 300463 迈克生物 1,224,832.00 2.07 66 002372 伟星新材 1,219,051.00 2.06 67 000418 小天鹅Ａ 1,214,464.00 2.06 68 600519 贵州茅台 1,204,130.00 2.04 69 600240 华业资本 1,184,138.00 2.00 70 600332 白云山 1,182,860.00 2.00 注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 223,703,752.76 卖出股票收入（成交）总额 223,324,650.50 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 第41页共50页 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 51,512.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 939.87 5 应收申购款 57,997.11 6 其他应收款 - 第42页共50页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 110,449.54 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第43页共50页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 9,865 4,652.36 3,715,498.00 8.10% 42,180,039.35 91.90% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 171.73 0.0004% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第44页共50页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年6月9日）基金份额总额 21,903,185.27 本报告期期初基金份额总额 47,324,719.34 本报告期基金总申购份额 9,810,694.93 减:本报告期基金总赎回份额 11,239,876.92 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 45,895,537.35 第45页共50页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金自2015年6月9日转型以来，投资策略变更为：主要投资于医疗保健行业上市公司， 在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人改聘了为基金进行审计的会计师事务所，为基金进行审计的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 天风证券 2 88,743,262.41 19.85% 64,897.63 17.09% - 第46页共50页 东兴证券 1 54,954,679.31 12.29% 51,179.31 13.48% - 川财证券 1 43,578,005.27 9.75% 31,868.63 8.39% - 光大证券 1 41,009,890.97 9.17% 38,192.48 10.06% - 方正证券 1 38,290,671.56 8.57% 28,002.08 7.38% - 广发证券 1 36,404,732.60 8.14% 33,903.98 8.93% - 国泰君安 2 32,123,844.58 7.19% 29,917.02 7.88% - 东北证券 2 21,946,631.14 4.91% 20,438.67 5.38% - 长江证券 1 18,884,094.90 4.22% 17,586.72 4.63% - 国信证券 1 16,752,222.78 3.75% 15,601.44 4.11% - 华泰证券 2 16,450,018.85 3.68% 15,319.91 4.04% - 海通证券 2 12,263,734.80 2.74% 10,579.80 2.79% - 国联证券 1 9,736,358.03 2.18% 9,067.50 2.39% - 民生证券 1 6,573,382.43 1.47% 4,807.03 1.27% - 中银国际 1 4,940,008.10 1.11% 4,600.59 1.21% - 华金证券 1 1,965,999.59 0.44% 1,437.73 0.38% - 中泰证券 2 1,556,717.94 0.35% 1,449.80 0.38% - 中信证券 3 854,148.00 0.19% 795.46 0.21% - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中建银投证 1 - - - - - 券 招商证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 第47页共50页 注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务 支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 注2：本报告期内新增了川财证券的深圳交易单元；退租了华林证券的深圳交易单元；因华泰联 合证券合并入华泰证券，原华泰联合证券下交易单元全部转入华泰证券；因申银万国证券与宏源证券合并，更名为申万宏源证券，但交易单元暂时不合并，仍分开使用。 注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承 担的证券结算风险基金后的净额列示。 注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：本基金未租用证券公司交易单元进行除股票交易之外的其他证券投资。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中海医疗保健主题股票型证券投 中国证券报 2017年1月1日 资基金年度最后一日净值公告 中海基金管理有限公司关于旗下 基金新增北京肯特瑞财富投资管 2 理有限公司为销售机构并开通基 中国证券报 2017年1月17日 金转换及定期定额投资业务的公 告 3 中海医疗保健主题股票型证券投 中国证券报 2017年1月20日 资基金2016年第4季度报告 中海医疗保健主题股票型证券投 4 资基金更新招募说明书摘要 中国证券报 2017年1月21日 （2017年第1号） 中海医疗保健主题股票型证券投 5 资基金更新招募说明书（2017年 中海基金网站 2017年1月21日 第1号） 中海基金管理有限公司关于旗下 6 部分基金参加蚂蚁（杭州）基金 中国证券报 2017年2月21日 销售有限公司费率优惠活动的公 告 7 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 2017年2月23日 部分基金参与交通银行股份有限 第48页共50页 公司手机银行基金申购（含定期 定额申购）费率优惠活动的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 8 基金新增北京电盈基金销售有限 中国证券报 2017年3月6日 公司为销售机构并开通基金转换 及定期定额投资业务的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 9 基金参加上海汇付金融服务有限 中国证券报 2017年3月20日 公司费率优惠活动的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 10 基金参加浙江同花顺基金销售有 中国证券报 2017年3月28日 限公司费率优惠活动的公告 11 中海医疗保健主题股票型证券投 中海基金网站 2017年3月31日 资基金2016年年度报告 12 中海医疗保健主题股票型证券投 中国证券报 2017年3月31日 资基金2016年年度报告摘要 中海基金管理有限公司关于旗下 13 部分基金参与中国工商银行个人 中国证券报 2017年4月6日 电子银行基金申购费率优惠活动 的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 14 部分基金新增东莞证券股份有限 中国证券报 2017年4月15日 公司为销售机构并开通基金转换 及定期定额投资业务的公告 15 中海医疗保健主题股票型证券投 中国证券报 2017年4月21日 资基金2017年第1季度报告 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与交通银行股份有 16 限公司手机银行基金申购（含定 中国证券报 2017年4月22日 期定额申购）费率优惠活动的公 告 中海基金管理有限公司关于停止 17 深圳富济财富管理有限公司代销 中国证券报 2017年4月29日 旗下基金业务的公告 中海基金管理有限公司关于旗下 18 部分基金新增上海基煜基金销售 中国证券报 2017年5月10日 有限公司为销售机构的公告 中海基金管理有限公司关于停止 19 中国国际期货有限公司代销旗下 中国证券报 2017年5月12日 基金业务的公告 中海基金管理有限公司关于参加 20 武汉市伯嘉基金销售有限公司基 中国证券报 2017年5月15日 金申购及定期定额投资费率优惠 活动的公告 第49页共50页 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准募集中海上证380指数证券投资基金的文件 2、中海上证380指数证券投资基金基金合同、中海医疗保健主题证券投资基金合同 3、中海上证380指数证券投资基金托管协议、中海医疗保健主题证券投资基金协议 4、中海上证380指数证券投资基金财务报表及报表附注、中海医疗保健主题证券投资基金财 务报表及报表附注 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 11.2存放地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 11.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788或400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2017年8月29日 第50页共50页