中海医疗保健主题股票型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于2016年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况（转型前）..........................................................................................................6 2.1 基金基本情况（转型后）..........................................................................................................6 2.2 基金产品说明（转型前）..........................................................................................................6 2.2 基金产品说明（转型后）..........................................................................................................7 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................8 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................9 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................9§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................9 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................9 3.2 基金净值表现（转型前）........................................................................................................10 3.2 基金净值表现（转型后）........................................................................................................12 3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................13§4 管理人报告.........................................................................................................................................14 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................20§5 托管人报告.........................................................................................................................................20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................21§6 审计报告（转型前）.........................................................................................................................21 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................21 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................21§6 审计报告（转型后）.........................................................................................................................22 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................22 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................22§7 年度财务报表(转型前) ......................................................................................................................23 7.1 资产负债表(转型前) .................................................................................................................23 7.2 利润表........................................................................................................................................24 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................26 7.4 报表附注....................................................................................................................................27§7 年度财务报表(转型后) ......................................................................................................................50 7.1 资产负债表（转型后）............................................................................................................50 7.2 利润表........................................................................................................................................52 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................52 7.4 报表附注....................................................................................................................................53§8 投资组合报告(转型前) ......................................................................................................................74 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................74 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................74 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................76 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................86 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................87 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................87 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................88 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................88 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................88 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................88 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................88 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................88§8投资组合报告(转型后) ....................................................................................................................89 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................89 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................90 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(转型后)..................90 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................91 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................97 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................97 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................97 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................97 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................97 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................97 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................98 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................98§9 基金份额持有人信息(转型前) ..........................................................................................................99 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................99 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................99 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................99§9 基金份额持有人信息(转型后) ..........................................................................................................99 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................99 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................99 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..............................100§10 开放式基金份额变动.....................................................................................................................100§11 重大事件揭示.................................................................................................................................100 11.1 基金份额持有人大会决议....................................................................................................100 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................100 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................101 11.4 基金投资策略的改变............................................................................................................101 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................101 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................101 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） ........................................................101 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） ........................................................104 11.8 其他重大事件（转型后） ....................................................................................................106 11.8 其他重大事件（转型前） .................................................................................................... 114§12 备查文件目录................................................................................................................................. 117 12.1 备查文件目录........................................................................................................................ 117 12.2 存放地点................................................................................................................................ 118 12.3 查阅方式................................................................................................................................ 118 §2 基金简介 2.1 基金基本情况（转型前） 基金名称 中海上证380指数证券投资基金 基金简称 中海上证380指数 基金主代码 399011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月7日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 21,314,619.49份 基金合同存续期（若有） 不定期 2.1 基金基本情况（转型后） 基金名称 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 基金简称 中海医疗保健主题股票 基金主代码 399011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月9日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 47,376,235.33份 基金合同存续期（若有） 不定期 2.2 基金产品说明（转型前） 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约 束和数量化的风险控制手段，力争控制本基金的净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 小于0.35%，年跟踪误差力争控制在4%以内，以实现对 上证380指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在上证380指数中 的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪 上证380指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其 权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整， 成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申 购和赎回对本基金跟踪上证380指数的效果可能带来 影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理 人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进 行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的 范围之内。 1、股票投资策略：本基金通过完全复制指数的方法， 根据上证380指数成份股组成及其基准权重构建股票 投资组合。 2、债券投资策略：本基金债券投资组合将采用自上而 下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等 判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选 择，同时考虑基金的流动性管理需要，选取到期日在一 年以内的政府债券进行配置。 业绩比较基准（若有） 上证380指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税 后）×5% 风险收益特征（若有） 本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、 较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币 市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.2 基金产品说明（转型后） 投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业上市公司，在控制风险 的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、一级资产配置 一级资产配置主要采取自上而下的方式。 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分 析、医疗保健行业发展趋势等分析判断，采取自上而下 的分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的 收益及风险特征，动态确定基金资产在固定收益类和权 益类资产的配置比例。 2、股票投资策略 （1）医疗保健主题行业的界定 本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定 义为医疗保健主题类公司，具体包括以下几类公司： 1）主营业务从事医疗行业（包括但不限于化学制药、 中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务等行 业）的公司； 2）主营业务有利于公众健康（包括但不限于保健食品、 养老等行业）的公司； 3）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗保健 行业，且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的 公司。当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的 升级，从事或受益于上述投资 主题的外延也将逐渐扩大，本基金将视实际情况调整上 述医疗保健主题的识别及认定。 （2）医疗保健主题类股票的投资策略 本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现 金基金资产的80%。本基金对医疗保健主题类的个股 将采用定量分析与定性分析相结合的方法，选择其中具 有优势的上市公司进行投资。 1)定量方式 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指 标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具有 成长优势、财务优势和估值优势的个股。 2）定性方式 本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司的 核心竞争优势，重点投资具有较高进入壁垒、在行业中 具备比较优势的公司，并坚决规避那些公司治理混乱、 管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避投资风 险。本基金管理人重点考察上市公司的竞争优势包括： 公司管理竞争优势、技术或产品竞争优势、品牌竞争优 势、规模优势等方面。 3、债券投资策略 （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下 的资产配置。利用宏观经济分析模型，确定宏观经济 的周期变化，主要是中长期的变化趋势，由此确定利率 变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期 的属性，即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点， 确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、 财政政策以及债券市场资金供求分析，根据收益率模型 为各种固定收益类金融工具进行风险评估，最终确定投 资组合的久期配置。 （2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资 产配置。 （3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分析， 自上而下的资产配置。本基金根据利率债券和信用债 券之间的相对价值，以其历史价格关系的数量分析为依 据，同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析，综合分 析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持 有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债、资产 支持证券等信用债券，在信用利差水平较低时持有国债 等利率债券，从而确定整个债券组合中各类别债券投资 比例。 业绩比较基准（若有） 中证医药卫生指数收益率*80%＋中证全债指数收益率 *20% 风险收益特征（若有） 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品 种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限 公司 信息披露负责 姓名 王莉 蒋松云 人 联系电话 021-38429808 010-66105799 电子邮箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9788、021-38789788 95588 传真 021-68419525 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区银城中路68号 北京市西城区复兴门内 2905-2908室及30层 大街55号 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号 北京市西城区复兴门内 2905-2908室及30层 大街55号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 黄鹏 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及 30层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908室及30层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 2015年1月1日-2015年12月31 和指标 日 2014年 2013年 转型前 转型后 本期已实现收益 16,745,283.09 -4,325,097.46 3,389,565.18 2,208,980.01 本期利润 26,803,862.81 -14,102,285.87 6,543,506.17 9,654,414.08 加权平均基金份 0.2356 -0.3400 0.3679 0.1557 额本期利润 本期加权平均净 16.25% -24.83% 33.62% 16.26% 值利润率 本期基金份额净 88.57% -22.08% 40.94% 12.05% 值增长率 3.1.2 期末数据 2015年末 2014年末 2013年末 和指标 期末可供分配利 9,928,956.60 24,030,808.07 156,034.48 -8,934,379.15 润 期末可供分配基 0.4658 0.5072 0.0097 -0.3988 金份额利润 期末基金资产净 41,225,823.70 71,407,043.40 22,765,566.66 22,491,146.34 值 期末基金份额净 1.934 1.507 1.415 1.004 值 3.1.3 累计期末 2015年末 2014年末 2013年末 指标 基金份额累计净 159.10% -22.08% 41.50% 0.40% 值增长率 3.2基金净值表现（转型前） 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 转型前 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个 65.56% 1.88% 74.66% 1.96% -9.10% -0.08% 月 过去六个 88.57% 1.80% 100.88% 1.85% -12.31% -0.05% 月 过去一年 164.38% 1.44% 183.26% 1.47% -18.88% -0.03% 过去三年 162.77% 1.31% 189.62% 1.34% -26.85% -0.03% 自基金合 同生效起 159.10% 1.28% 178.04% 1.34% -18.94% -0.06% 至今 注：1,“自基金合同生效起至今”指2012年3月7日(基金合同生效日)至2015年6月8日。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：上图中2015年度是指2015年1月1日至2015年6月8日，相关数据未按自然年度进行折算。 3.2基金净值表现（转型后） 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 转型后 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个 33.72% 2.24% 17.25% 1.52% 16.47% 0.72% 月 过去六个 -12.28% 2.86% -4.41% 2.34% -7.87% 0.52% 月 自基金合 同生效起 -22.08% 2.81% -16.29% 2.43% -5.79% 0.38% 至今 注：“自基金合同生效起至今”指2015年6月9日(基金转型生效日)至2015年12月31日。 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：上图中2015年度是指2015年6月9日(基金转型生效日)至2015年12月31日，相关数据未 按自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 转型前 单位：人民币元 年度 每10份基金份 现金形式发放总额 再投资形式发 年度利润分配合计 备注 额分红数 放总额 2015 4.1000 1,642,363,891.63 3,019,885.25 1,645,383,776.88 - 2014 - - - - - 2013 - - - - - 合 4.1000 1,642,363,891.63 3,019,885.25 1,645,383,776.88 - 计 转型后 注：本基金在转型后未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格 履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管 理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2015年12月 31日，共管理证券投资基金30只。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈明星 本基金基 2012年3月7 2015年6月8日 10年 陈明星先 金经理 日 生，中国 科学技术 大学金融 学专业硕 士。历任 安徽省公 路运输管 理 局 职 员、中科 大上海研 究发展中 心有限公 司项目经 理、平安 资产管理 有限公司 分析师。 2007年10 月进入本 公 司 工 作，历任 金融工程 分析师兼 基金经理 助理、金 融工程总 监。 2010 年3月至 2013年1 月任中海 上证50指 数增强型 证券投资 基金基金 经 理 ， 2012年3 月至2015 年6月任 中海上证 380 指数 证券投资 基金基金 经理。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 郑磊 本基金基 2015年6月9 - 5年 郑 磊 先 金经理、 日 生，复旦 中海医药 大学社会 健康产业 医学与卫 精选灵活 生事业管 配置混合 理专业硕 型证券投 士。曾任 资基金基 国泰君安 金经理 证券股份 有限公司 助理研究 员。 2013 年1月进 入我公司 工作，历 任 分 析 师、高级 分析师兼 中海蓝筹 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理助理， 2014年12 月至今任 中海医药 健康产业 精选灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理， 2015年6 月至今任 中海医疗 保健主题 股票型证 券投资基 金基金经 理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益 的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司2011年修订了《中海基金公平 交易管理办法》，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信 息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公 平交易管理。 投研决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平等 获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监 因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 交易执行内部控制方面：(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行 的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，根据公司 制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相 同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留痕。 （2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，力求保证时间优先、价格优先、 比例分配、综合平衡交易原则得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指 数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进 行询价，并由风控稽核部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。（5）在特殊情 况下，投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理发起暂停 投资风控阀值的流程，在获得相关审批后，由风控稽核部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完 成该交易后，风控稽核部立即启动暂停的投资风控阀值。 行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。（2）公司对所有组合在2015年全年日内，3日，5日同向交易数据进行了采集，并进行两两比对，对于相关采集样本进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验。（3）对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。 4.3.2公平交易制度的执行情况 2015年全年，公司遵循《中海基金公平交易管理办法》相关要求，整体上贯彻执行制度约定，加强了对投资组合公平交易的事后分析， （1）对于两两组合的同向交易，我们从日内、3日、5日三个时间区间进行假设价差为零，T分布的检验，对于未通过假设检验的情况，公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样本数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额占组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及两两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。 （2）对于两两组合的反向交易，公司采集同一组合对同一投资品种3日内反向交易；两两组合对同一投资品种3日内反向交易；并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析。 （3）对于公司制度规定的异常交易，相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利益输送的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年以来，市场经历了剧烈的波动，尤其是以创业板为代表的泛成长股表现出了显著的估值泡沫化。报告期内本基金坚持了以成长风格为主导的投资思路，遵循自下而上的原则进行选股，立足于医药产业，集中配置了互联网医疗、精准医疗、健康养老等行业内成长空间向上的个股。 尽管我们预期到了随着泛成长股估值水平的显著泡沫化及由此引发的市场风险正在愈加突出，但以主题投资名义演绎的成长股行情显然超出了我们的预期，成为了全年剧烈波动行情中的特有风景。尽管我们始终保持谨慎的态度，并把风险控制作为组合管理的首要任务，但是仍然自觉或不自觉的参与到了行情其中，最后见识了市场的力量并承担了相应的业绩波动。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日,本基金份额净值1.507元(累计净值1.917元)。报告期内本基金净值增长率为-22.08%，低于业绩比较基准5.79百分点。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年以来，为了对冲宏观经济的下行风险，国家管理机构采取了以量化宽松为核心的政策组合，维稳经济的预期逐步强化。展望2016年，随着汇率波动信号的出现以及美联储进入加息通道，预计国内货币政策将进入观望期，市场进入存量资金的博弈阶段，从而可能引导市场风格的逐步改变。 根据盈利、流动性与估值的综合分析，预期2016年市场以震荡为主，趋势性的机会需要等待。而对于成长股为代表的医药行业而言，我们认为新技术、新模式仍然将成为行业的核心驱动因素。以互联网医疗、精准医疗为代表的新产业方向，将为企业打开新的成长空间，也将带来更多的投资机会。此外，传统领域的企业也将通过稳定的成长性，提供稳健的投资回报率。 基于较为谨慎的预期，本基金2016年将采取更加均衡的投资策略，在以确定性增长作为组合管理首要原则的同时，将更加注重产业转型的着力点。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由监察稽核部门遵守独立、客观、公正的原则，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方法对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行检查，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。 管理人各项业务能遵循国家法律法规、中国证监会规章制度、管理人内部的规章制度以及各项业务规范流程，运行符合合法性、合规性的要求，主要内控制度基本有效。 在本报告期内，管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面： （1）根据基金监管法律法规的不断更新与完善，推动各部门加强内部制度建设，确保制度对各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。 （2）开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作，树立员工规范意识、合规意识和风险意识，形成员工主动、自觉进行内部控制的风险管理文化，构建主动进行管理人内部风险控制和自觉接受监察稽核的平台。 （3）全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金销售、投资的合法合规。通过电脑监控、现场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作，不断提高全体员工的风险意识，保证了基金的合法合规运作。 （4）按照中国证监会的要求，在管理内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的参与和自我评估，明确了各部门的风险点，对控制不足的风险点，制订了进一步的控制措施。 （5）根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的定期监察报告，报送中国证监会和董事会。 管理人自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。2016年我们将继续紧紧抓住风险控制和合规性两条主线，构建一个制度修订规范化、风险责任岗位化、风险检测细致化、风险评估科学化的长效风险控制机制，提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性，实现基金合法合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金于2015年3月19日实施了利润分配，实际分配金额为1,645,383,776.88元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金分别于2015年1月5日至2015年3月13日、2015年3月24日至2015年5月6日、2015年5月11日至2015年6月24日、2015年8月24日至2015年9月30日出现超过连续二十个工作日基金份额持有人不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中海医疗保健主题股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中海医疗保健主题股票型证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海医疗保健主题股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中海医疗保健主题股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为1,645,383,776.88元。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海医疗保健主题股票型证券投资基金 2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告（转型前） 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20739号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中海上证380指数证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的中海上证380指数证券投资基金(以下简称 “中海上证380指数基金”)的财务报表，包括2015年6月8 日(基金合同失效前日)的资产负债表、2015年1月1日至2015 年6月8日(基金合同失效前日)止期间的的利润表和所有者权 益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中海上证380指数基金 的基金管理 人中海基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述中海上证380指数基金的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制，公允反映了中海上证380指数基金2015年6月8日(基 金合同失效前日)的财务状况以及2015年1月1日至2015年6 月8日(基金合同失效前日)止期间的的经营成果和基金净值变 动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 赵钰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2016年3月23日 §6 审计报告（转型后） 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20750号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中海医疗保健主题股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的中海医疗保健主题股票型证券投资基金(以 下简称“中海医疗保健基金”)的财务报表，包括2015年12月 31日的资产负债表、2015年6月9日(基金合同生效日)至2015 年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表 以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中海医疗保健基金 的基金管理人 中海基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述中海医疗保健基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制，公允反映了中海医疗保健基金2015年12月31日的财务状 况以及2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 赵钰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2016年3月23日 §7 年度财务报表(转型前) 7.1资产负债表(转型前) 会计主体：中海上证380指数证券投资基金 报告截止日：2015年6月8日 单位：人民币元 资 产 附注号 报告期初至转型前 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 4,144,187.43 1,232,673.56 结算备付金 57,886.20 9,917.94 存出保证金 25,521.53 3,807.97 交易性金融资产 7.4.7.2 36,109,954.78 21,571,532.19 其中：股票投资 36,109,954.78 21,571,532.19 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 63,199.43 应收利息 7.4.7.5 204,471.07 341.13 应收股利 - - 应收申购款 1,189,225.70 38,048.02 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 41,731,246.71 22,919,520.24 负债和所有者权益 附注号 报告期初至转型前 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 420,624.36 76,289.37 应付管理人报酬 6,296.13 14,819.83 应付托管费 1,259.22 2,963.97 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 30,056.59 13,579.77 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 47,186.71 46,300.64 负债合计 505,423.01 153,953.58 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 21,314,619.49 16,088,014.18 未分配利润 7.4.7.10 19,911,204.21 6,677,552.48 所有者权益合计 41,225,823.70 22,765,566.66 负债和所有者权益总计 41,731,246.71 22,919,520.24 注：报告截止日2015年6月8日(基金合同失效前日)，基金份额净值1.934元，基金份额总额 21,314,619.49份。 7.2利润表 会计主体：中海上证380指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月8日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至 年6月8日 2014年12月31日 一、收入 27,480,153.49 6,908,771.22 1.利息收入 622,018.63 9,149.76 其中：存款利息收入 7.4.7.11 622,018.63 9,149.76 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,667,919.84 3,727,322.27 其中：股票投资收益 7.4.7.12 10,608,106.63 3,464,365.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 59,813.21 262,957.07 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 10,058,579.72 3,153,940.99 “-”号填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 6,131,635.30 18,358.20 列） 减：二、费用 676,290.68 365,265.05 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 394,444.03 146,077.96 2．托管费 7.4.10.2.2 78,888.83 29,215.69 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 142,946.14 95,234.01 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 60,011.68 94,737.39 三、利润总额（亏损总额以“-” 26,803,862.81 6,543,506.17 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 26,803,862.81 6,543,506.17 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海上证380指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月8日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月8日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 16,088,014.18 6,677,552.48 22,765,566.66 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 26,803,862.81 26,803,862.81 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 5,226,605.31 1,631,813,565.80 1,637,040,171.11 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,053,284,192.13 2,494,359,771.62 6,547,643,963.75 2.基金赎回款 -4,048,057,586.82 -862,546,205.82 -4,910,603,792.64 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - -1,645,383,776.88 -1,645,383,776.88 变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金 21,314,619.49 19,911,204.21 41,225,823.70 净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 22,403,827.17 87,319.17 22,491,146.34 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 6,543,506.17 6,543,506.17 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 -6,315,812.99 46,727.14 -6,269,085.85 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 17,004,382.51 4,833,040.17 21,837,422.68 2.基金赎回款 -23,320,195.50 -4,786,313.03 -28,106,508.53 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - - - 变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金 16,088,014.18 6,677,552.48 22,765,566.66 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______黄鹏______ ______宋宇______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 中海上证380指数证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1507号《关于核准中海上证380指数证券投资基金募集的批复》核准募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案，基金合同于2012年3月7日生效，该日的基金份额总额为267,225,353.91份，经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2012]B015号验资报告予以验证。 根据《中海基金管理有限公司关于中海上证380指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金份额持有人大会于2015年6月9日表决通过了《关于中海上证380指数证券投资基金转型相关事项的议案》。根据《关于中海上证380指数证券投资基金转型相关事项议案的说明》以及相关法律法规的规定，经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，本基金管理人将《中海上证380指数证券投资基金基金合同》、《中海上证380指数证券投资基金托管协议》修订为《中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》、《中海医疗保健主题股票型证券投资基金托管协议》，并已经中国证监会准予变更注册。《中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》和《中海医疗保健主题股票型证券投资基金托管协议》自2015年6月9日起生效，原《中海上证380指数证券投资基金基金合同》、《中海上证380指数证券投资基金托管协议》自同一日起失效。《中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》生效之后，原中海上证380基金份额持有人转为中海医疗保健主题股票型证券投资基金份额持有人。 根据《中海上证380指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括上证380指数的成份股、备选成份股、现金或者到期日在一年以内的政府债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的配置比例为：投资于上证380指数成份股和备选成份股的资产为基金资产净值的90%-95%；权证投资为基金资产净值的0-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值的5%-10%。本业绩比较基准为：上证380指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中海上证380指数证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年1月1日至2015年6月8日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月8日(基金合同失效前日)的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月8日(基金合同失效前日)止期间的的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年1月1日至2015年6月8日(基金合同失效前日)止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券 的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得 额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的 股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利 收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年6月8日 2014年12月31日 活期存款 4,144,187.43 1,232,673.56 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 4,144,187.43 1,232,673.56 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月8日 成本 公允价值 估值增值 股票 22,141,169.92 36,109,954.78 13,968,784.86 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 22,141,169.92 36,109,954.78 13,968,784.86 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 估值增值 股票 17,661,327.05 21,571,532.19 3,910,205.14 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 17,661,327.05 21,571,532.19 3,910,205.14 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年6月8日 2014年12月31日 应收活期存款利息 203,904.16 334.93 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 497.51 4.50 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 69.40 1.70 合计 204,471.07 341.13 7.4.7.6其他资产 注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年6月8日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 30,056.59 13,579.77 银行间市场应付交易费用 - - 合计 30,056.59 13,579.77 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年6月8日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,571.35 245.06 预提费用 39,206.22 40,000.00 应付指数使用费 1,409.85 1,056.29 其他 4,999.29 4,999.29 合计 47,186.71 46,300.64 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月8日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 16,088,014.18 16,088,014.18 本期申购 4,053,284,192.13 4,053,284,192.13 本期赎回（以“-”号填列） -4,048,057,586.82 -4,048,057,586.82 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 21,314,619.49 21,314,619.49 注：其中本期申购包含红利再投、转换入份额；本期赎回包含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,686,008.30 1,991,544.18 6,677,552.48 本期利润 16,745,283.09 10,058,579.72 26,803,862.81 本期基金份额交易产 1,633,881,442.09 -2,067,876.29 1,631,813,565.80 生的变动数 其中：基金申购款 1,660,654,820.17 833,704,951.45 2,494,359,771.62 基金赎回款 -26,773,378.08 -835,772,827.74 -862,546,205.82 本期已分配利润 -1,645,383,776.88 - -1,645,383,776.88 本期末 9,928,956.60 9,982,247.61 19,911,204.21 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年12月31 8日 日 活期存款利息收入 483,688.82 8,538.62 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 576.30 378.35 其他 137,753.51 232.79 合计 622,018.63 9,149.76 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014 年6月8日 年12月31日 卖出股票成交总额 48,964,841.46 33,143,071.01 减：卖出股票成本总额 38,356,734.83 29,678,705.81 买卖股票差价收入 10,608,106.63 3,464,365.20 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：本基金在本报告期无债券投资收益。 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－买卖债券差价收入。 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－申购差价收入。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－赎回差价收入。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－申购差价收入。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益－买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益－其他投资收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年12月 月8日 31日 股票投资产生的股利收益 59,813.21 262,957.07 基金投资产生的股利收益 - - 合计 59,813.21 262,957.07 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年 月8日 12月31日 1.交易性金融资产 10,058,579.72 3,153,940.99 ——股票投资 10,058,579.72 3,153,940.99 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 10,058,579.72 3,153,940.99 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年12 8日 月31日 基金赎回费收入 6,113,716.47 12,289.03 转出基金补偿收入 17,918.83 6,069.17 合计 6,131,635.30 18,358.20 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年12 8日 月31日 交易所市场交易费用 142,946.14 95,234.01 银行间市场交易费用 - - 合计 142,946.14 95,234.01 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年6月8日 12月31日 审计费用 17,424.81 40,000.00 信息披露费 21,781.41 50,000.00 持有人大会费 10,000.00 - 银行费用 287.00 442.00 指数使用费 10,518.46 3,895.39 开户费 - 400.00 合计 60,011.68 94,737.39 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 根据《关于准予中海上证380指数证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2014]1292号) 的批复，本基金的基金管理人召开了份额持有人大会，于2015年6月9日表决通过了《关于中海 上证380指数证券投资基金转型相关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。 自2015年6月9日起，《中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》正式生效，中海 上证380指数证券投资基金转型成中海医疗保健主题股票型证券投资基金。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东 国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 基金管理人的股东 (“法国洛希尔银行”) 中海恒信资产管理（上海）有限公司（以 基金管理人的控股子公司 下简称“中海恒信”） 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月8日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 国联证券 14,035,217.14 15.29% 3,320,371.03 5.53% 7.4.10.1.2债券交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4权证交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月8日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 国联证券 12,778.16 15.29% - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 国联证券 3,028.11 5.57% 1,320.67 9.73% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年12月31 月8日 日 当期发生的基金应支付 394,444.03 146,077.96 的管理费 其中：支付销售机构的客 33,315.63 61,780.50 户维护费1 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.75%/当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年12月31 月8日 日 当期发生的基金应支付 78,888.83 29,215.69 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月8日 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 4,144,187.43 483,688.82 1,232,673.56 8,538.62 股份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 权益 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 登记日 基金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注 场内 场外 红数 1 2015年3 - 2015年3 4.10001,642,363,891.63 3,019,885.251,645,383,776.88 - 月19日 月19日 合计 - - 4.10001,642,363,891.63 3,019,885.251,645,383,776.88 - 7.4.12期末（2015年6月8日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末没有因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票 股票名 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末 备注 代码 称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额 600410 华胜天 2015年5月28日 重大事项 47.84 2015年7月22日 43.06 5,191 150,326.73 248,337.44 - 成 未公告 600872 中炬高 2015年5月4日 重大事项 21.73 2015年9月8日 19.46 11,013 132,718.21 239,312.49 - 新 未公告 600201 金宇集 2015年6月1日 重大事项 86.84 2015年6月9日 95.52 2,722 127,863.54 236,378.48 - 团 未公告 600582 天地科 2015年6月8日 重大事项 24.35 2015年6月15日 26.01 6,474 100,309.89 157,641.90 - 技 未公告 600587 新华医 2015年5月22日 重大事项 58.63 2015年7月3日 52.77 2,326 87,588.26 136,373.38 - 疗 未公告 600482 风帆股 2015年5月28日 重大事项 42.46 2015年10月22日 38.14 2,517 45,123.96 106,871.82 - 份 未公告 600628 新世界 2015年4月8日 重大事项 14.27 2015年6月17日 15.70 6,561 76,129.83 93,625.47 - 未公告 600277 亿利能 2015年6月1日 重大事项 14.62 2015年10月12日 13.12 6,163 64,350.39 90,103.06 - 源 未公告 600614 鼎立股 2015年3月30日 重大事项 23.69 2015年6月23日 26.06 3,688 57,384.44 87,368.72 - 份 未公告 600963 岳阳林 2015年4月9日 重大事项 7.74 2015年6月17日 8.51 10,502 64,245.49 81,285.48 - 纸 未公告 600831 广电网 2015年5月29日 重大事项 24.47 2015年6月17日 25.00 3,222 42,329.43 78,842.34 - 络 未公告 600790 轻纺城 2015年5月25日 重大事项 13.38 2015年8月18日 12.04 5,786 43,477.00 77,416.68 - 未公告 600387 海越股 2015年6月2日 重大事项 28.36 2015年6月30日 25.52 2,549 42,878.72 72,289.64 - 份 未公告 601877 正泰电 2015年5月18日 重大事项 30.62 2015年11月27日 28.50 2,317 59,028.25 70,946.54 - 器 未公告 600416 湘电股 2015年5月22日 重大事项 22.64 2015年7月20日 20.35 3,059 47,691.75 69,255.76 - 份 未公告 600318 巢东股 2015年6月8日 重大事项 37.48 2015年6月24日 33.73 1,705 36,933.71 63,903.40 - 份 未公告 600869 智慧能 2015年5月11日 重大事项 29.14 2015年7月31日 26.23 1,864 24,642.45 54,316.96 - 源 未公告 600562 国睿科 2015年5月20日 重大事项 70.82 2015年6月26日 63.74 713 38,210.54 50,494.66 - 技 未公告 600327 大东方 2015年6月1日 重大事项 19.21 2015年6月15日 21.13 2,520 24,576.28 48,409.20 - 未公告 600470 六国化 2015年6月4日 重大事项 14.08 2015年6月16日 13.50 3,121 26,430.81 43,943.68 - 工 未公告 600667 太极实 2015年1月5日 重大事项 5.27 2015年6月30日 5.80 8,158 33,204.84 42,992.66 - 业 未公告 603308 应流股 2015年5月29日 重大事项 32.69 2015年6月16日 35.96 1,284 25,077.91 41,973.96 - 份 未公告 600756 浪潮软 2015年1月13日 重大事项 24.33 2015年6月24日 26.76 1,665 33,680.51 40,509.45 - 件 未公告 600575 皖江物 2014年9月10日 重大事项 4.11 2015年9月16日 4.52 9,765 35,857.40 40,134.15 - 流 未公告 600568 中珠控 2015年4月28日 重大事项 24.12 2015年10月12日 21.69 1,318 20,616.85 31,790.16 - 股 未公告 600785 新华百 2015年6月3日 重大事项 29.93 2015年6月9日 27.90 1,022 16,592.86 30,588.46 - 货 未公告 600882 华联矿 2015年5月19日 重大事项 13.42 2015年11月30日 12.52 2,226 21,667.04 29,872.92 - 业 未公告 600333 长春燃 2015年5月29日 重大事项 11.97 2015年7月9日 10.77 2,464 22,185.04 29,494.08 - 气 未公告 600561 江西长 2015年5月4日 重大事项 19.48 2015年8月20日 17.36 1,421 21,378.82 27,681.08 - 运 未公告 600778 友好集 2015年6月2日 重大事项 16.10 2015年10月13日 14.41 1,583 16,946.80 25,486.30 - 团 未公告 600167 联美控 2015年5月27日 重大事项 25.76 2015年12月7日 24.10 978 15,753.76 25,193.28 - 股 未公告 600828 成商集 2015年4月14日 重大事项 8.63 2015年6月29日 9.49 2,763 20,479.49 23,844.69 - 团 未公告 603006 联明股 2015年4月21日 重大事项 49.47 2015年6月30日 44.52 301 10,940.22 14,890.47 - 份 未公告 600258 首旅酒 2015年3月17日 重大事项 18.70 2015年12月25日 20.41 656 9,446.97 12,267.20 - 店 未公告 600366 宁波韵 2015年5月22日 重大事项 39.01 2015年8月12日 31.58 3,194 61,965.64 124,597.94 - 升 未公告 600521 华海药 2015年5月22日 重大事项 28.06 2015年6月9日 27.91 3,224 54,149.50 90,465.44 - 业 未公告 600676 交运股 2015年5月27日 重大事项 21.20 2015年7月7日 17.78 3,549 34,825.73 75,238.80 - 份 未公告 600777 新潮实 2014年11月25日 重大事项 26.59 2015年6月12日 13.11 7,103 70,182.14 188,868.77 - 业 未公告 600967 北方创 2015年4月13日 重大事项 27.70 2015年11月16日 18.83 9,410 145,348.73 260,657.00 - 业 未公告 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金投资决策委员会议事规则》、《中海基金投资业务流程》、《中海基金权限管理办法》、《中海基金研究管理办法》、《中海基金股票库管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行；因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月8日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2014年12月31日：同)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月8日，本基金所承担的其他/全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金等。 下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 予以分类。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个月6个月以3个月 6个月 1年以 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月8日 内 -1年 -1年 内 资产 银行存款 4,144,187.43 - - - - - - - - 4,144,187.43 结算备付金 57,886.20 - - - - - - - - 57,886.20 存出保证金 25,521.53 - - - - - - - - 25,521.53 交易性金融资产 - - - - - - - -36,109,954.7836,109,954.78 应收利息 - - - - - - - - 204,471.07 204,471.07 应收申购款 - - - - - - - - 1,189,225.70 1,189,225.70 资产总计 4,227,595.16 - - - - - - -37,503,651.5541,731,246.71 负债 应付赎回款 - - - - - - - - 420,624.36 420,624.36 应付管理人报酬 - - - - - - - - 6,296.13 6,296.13 应付托管费 - - - - - - - - 1,259.22 1,259.22 应付交易费用 - - - - - - - - 30,056.59 30,056.59 其他负债 - - - - - - - - 47,186.71 47,186.71 负债总计 - - - - - - - - 505,423.01 505,423.01 利率敏感度缺口 4,227,595.16 - - - - - - -36,998,228.5441,225,823.70 上年度末 1个月以内1-3个月6个月以3 个 月6 个 月1 年以1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 内 -1年 -1年 内 资产 银行存款 1,232,673.56 - - - - - - - - 1,232,673.56 结算备付金 9,917.94 - - - - - - - - 9,917.94 存出保证金 3,807.97 - - - - - - - - 3,807.97 交易性金融资产 - - - - - - - -21,571,532.1921,571,532.19 应收证券清算款 - - - - - - - - 63,199.43 63,199.43 应收利息 - - - - - - - - 341.13 341.13 应收申购款 - - - - - - - - 38,048.02 38,048.02 资产总计 1,246,399.47 - - - - - - -21,673,120.7722,919,520.24 负债 应付赎回款 - - - - - - - - 76,289.37 76,289.37 应付管理人报酬 - - - - - - - - 14,819.83 14,819.83 应付托管费 - - - - - - - - 2,963.97 2,963.97 应付交易费用 - - - - - - - - 13,579.77 13,579.77 其他负债 - - - - - - - - 46,300.64 46,300.64 负债总计 - - - - - - - - 153,953.58 153,953.58 利率敏感度缺口 1,246,399.47 - - - - - - -21,519,167.1922,765,566.66 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。6月8日（含）之前，本基金为中海上证 380指数证券投资基金，基金投资于上证380指数成份股和备选成份股的资产为基金资产净值的 90%-95%，权证投资为基金资产净值的0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金资产 净值的5%-10%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用 多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价 格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月8日 2014年12月31日 项目 占基金资产净值 占基金资产 公允价值 比例（%） 公允价值 净 值 比 例 （%） 交易性金融资产-股票投资 36,109,954.78 87.59 21,571,532.19 94.76 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 36,109,954.78 87.59 21,571,532.19 94.76 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 测算组合市场价格风险的数据为上证380指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 假设 假定上证380指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 Beta系数是根据报表日持仓资产在过去100个交易日收益率与其对应指数收益率 回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。 假定市场无风险利率为一年定期存款利率。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 8日） 31日） 0.05 1,600,985.39 1,018,520.12 -0.05 -1,600,985.39 -1,018,520.12 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月8日(基金合同失效前日)，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产中属于第一层次的余额为32,846,290.87元，属于第二层次的余额为3,263,663.91 元，无第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次20,576,248.98元，第二层次995,283.21 元，无第三层次余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月8日(基金合同失效前日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 年度财务报表(转型后) 7.1资产负债表（转型后） 会计主体：中海医疗保健主题股票型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 转型后至报告期末 资 产： 银行存款 7.4.7.1 4,668,700.67 结算备付金 727,150.12 存出保证金 108,791.93 交易性金融资产 7.4.7.2 65,139,435.61 其中：股票投资 65,139,435.61 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 1,942,441.02 应收利息 7.4.7.5 1,555.00 应收股利 - 应收申购款 2,579,871.10 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 75,167,945.45 负债和所有者权益 附注号 转型后至报告期末 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 2,733,623.19 应付赎回款 443,804.82 应付管理人报酬 87,996.83 应付托管费 14,666.10 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 405,054.67 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 75,756.44 负债合计 3,760,902.05 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 47,376,235.33 未分配利润 7.4.7.10 24,030,808.07 所有者权益合计 71,407,043.40 负债和所有者权益总计 75,167,945.45 注：1.报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.507元，基金份额总额47,376,235.33 份。 2、本财务报表的实际编制期间为2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。 7.2利润表 会计主体：中海医疗保健主题股票型证券投资基金 本报告期：2015年6月9日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年6月9日至2015年12月31日 一、收入 -12,220,162.47 1.利息收入 51,441.96 其中：存款利息收入 7.4.7.11 51,441.96 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,352,983.72 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -3,383,442.88 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 30,459.16 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -9,777,188.41 填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 858,567.70 减：二、费用 1,882,123.40 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 475,944.04 2．托管费 7.4.10.2.2 79,352.25 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - 4．交易费用 7.4.7.19 1,185,470.74 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.20 141,356.37 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -14,102,285.87 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -14,102,285.87 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海医疗保健主题股票型证券投资基金 本报告期：2015年6月9日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年6月9日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 21,314,619.49 19,911,204.21 41,225,823.70 二、本期经营活动产生的基金净 - -14,102,285.87 -14,102,285.87 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 26,061,615.84 18,221,889.73 44,283,505.57 金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 102,659,584.36 53,665,587.33 156,325,171.69 2.基金赎回款（以“-” -76,597,968.52 -35,443,697.60 -112,041,666.12 号填列） 四、本期向基金份额持有人分配 - 0.00 0.00 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 47,376,235.33 24,030,808.07 71,407,043.40 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______黄鹏______ ______宋宇______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 中海医疗保健主题股票型证券投资基金是根据原中海上证380指数证券投资基金(以下简称 “中海上证380指数基金”)基金份额持有人大会2015年6月9日决议通过的《关于中海上证380 指数证券投资基金转型相关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可字[2014]1292号《关于准予中海上证380指数证券投资基金变更注册的批复》核准，由 原中海上证380指数基金转型而来。原中海上证380指数基金存续期限至2015年6月8日止。自 2015年6月9日起，原中海上证380指数基金更名为中海医疗保健主题股票型证券投资基金(以 下简称“本基金”)，《中海上证380指数证券投资基金基金合同》失效的同时《中海医疗保健主 题股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金存续期限不定，原中海上证380指数基金于基金 合同失效前经审计的基金资产净值为41,225,823.70元，已于本基金的基金合同生效日全部转为 本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商 银行股份有限公司。 根据《中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资组合的配置比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现金基金资产的80%。本业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中海医疗保健主题股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。 7.4.4.2记账本位币 以人民币为记账本位币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导 意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收 益法等估值技术进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得 额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的 股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利 收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 活期存款 4,668,700.67 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 4,668,700.67 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 估值增值 股票 60,947,839.16 65,139,435.61 4,191,596.45 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 60,947,839.16 65,139,435.61 4,191,596.45 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应收活期存款利息 1,178.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 327.20 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 49.00 合计 1,555.00 7.4.7.6其他资产 注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 405,054.67 银行间市场应付交易费用 - 合计 405,054.67 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 757.15 预提费用 70,000.00 其他 4,999.29 合计 75,756.44 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年6月9日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 21,314,619.49 21,314,619.49 -基金份额折算调整 - - -未领取红利份额折算调整（若有） - - -集中申购募集资金本金及利息 - - -基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 102,659,584.36 102,659,584.36 本期赎回（以“-”号填列） -76,597,968.52 -76,597,968.52 本期末 47,376,235.33 47,376,235.33 7.4.7.10未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 9,928,956.60 9,982,247.61 19,911,204.21 本期利润 -4,325,097.46 -9,777,188.41 -14,102,285.87 本期基金份额交易 22,230,054.04 -4,008,164.31 18,221,889.73 产生的变动数 其中：基金申购款 75,249,381.33 -21,583,794.00 53,665,587.33 基金赎回款 -53,019,327.29 17,575,629.69 -35,443,697.60 本期已分配利润 - - - 本期末 27,833,913.18 -3,803,105.11 24,030,808.07 7.4.7.11存款利息收入 项目 本期 2015年6月9日至2015年12月31日 活期存款利息收入 45,434.24 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,391.79 其他 1,615.93 合计 51,441.96 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月9日至2015年12月31日 卖出股票成交总额 384,411,514.56 卖出股票成本总额 387,794,957.44 买卖股票差价收入 -3,383,442.88 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－买卖债券差价收入。 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－赎回差价收入。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－申购差价收入。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－赎回差价收入。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－申购差价收入。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益－买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月9日至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 30,459.16 基金投资产生的股利收益 - 合计 30,459.16 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年6月9日至2015年12月31日 1.交易性金融资产 -9,777,188.41 ——股票投资 -9,777,188.41 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -9,777,188.41 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月9日至2015年12月31日 基金赎回费收入 680,140.07 转出基金补偿收入 178,427.63 合计 858,567.70 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月9日至2015年12月31日 交易所市场交易费用 1,185,470.74 银行间市场交易费用 - 合计 1,185,470.74 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月9日至2015年12月31日 审计费用 52,575.19 信息披露费 28,218.59 持有人大会费 60,000.00 开户费 - 银行费用 340.00 指数使用费 222.59 合计 141,356.37 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东 国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 基金管理人的股东 (“法国洛希尔银行”) 中海恒信资产管理（上海）有限公司（以 基金管理人的控股子公司 下简称“中海恒信”） 7.4.10本报告期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年6月9日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国联证券 102,420,347.88 12.63% 7.4.10.1.2债券交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4权证交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年6月9日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 国联证券 93,469.43 12.60% 10,062.22 2.48% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月9日至2015年12月31日 当期应支付的管理费 475,944.04 其中：支付销售机构的客 188,145.74 户维护费 注：支付基金管理人中海基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月9日至2015年12月31日 当期应支付的托管费 79,352.25 注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间市场交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年6月9日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 4,668,700.67 45,434.24 注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金在本报告期未发生利润分配。 7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末没有因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名 停牌日期 停牌 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末 备注 码 称 原因 估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额 京新药 重大 - 002020 业 2015年12月29日 事项 33.55 2016年1月20日 30.20 156,3444,517,810.29 5,245,341.20 停牌 中源协 重大 - 600645 和 2015年12月30日 事项 65.01 2016年1月4日 63.90 31,2111,778,193.01 2,029,027.11 停牌 百洋股 重大 - 002696 份 2015年12月2日 事项 26.36 - - 76,4001,864,916.65 2,013,904.00 停牌 冠昊生 重大 - 300238 物 2015年11月12日 事项 56.67 - - 30,6701,451,863.95 1,738,068.90 停牌 现代制 重大 - 600420 药 2015年10月21日 事项 41.76 2016年3月23日 33.44 33,7761,223,338.71 1,410,485.76 停牌 重大 - 600771 广誉远 2015年11月17日 事项 31.98 - - 30,300 971,990.00 968,994.00 停牌 300431 暴风科 2015年10月27日 重大 104.61 - - 9,000 884,636.00 941,490.00 - 技 事项 停牌 重庆百 重大 - 600729 货 2015年7月24日 事项 32.39 2016年1月4日 29.90 17 465.35 550.63 停牌 梅花生 重大 - 600873 物 2015年12月17日 事项 9.14 - - 58 459.77 530.12 停牌 京能电 重大 - 600578 力 2015年11月5日 事项 6.07 - - 81 476.76 491.67 停牌 安徽水 重大 - 600502 利 2015年10月20日 事项 13.67 - - 32 428.73 437.44 停牌 四创电 重大 - 600990 子 2015年8月31日 事项 62.75 - - 3 245.24 188.25 停牌 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了《中海基金投资决策委员会议事规则》、《中海基金投资业务流程》、《中海基金权 限管理办法》、《中海基金研究管理办法》、《中海基金股票库管理办法》等一系列相应的制度和流 程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实 时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和 业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行工商银行；因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年12月31日，本基金未持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2014 年12月31日：同)。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2015年12月31日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 0.00 合计 - 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产 流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公 允价值。 于2015年12月31日，本基金所承担的其他/全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等。 下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个月6个月以3个月 6个月 1年以 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 内 -1年 -1年 内 资产 银行存款 4,668,700.67 - - - - - - - - 4,668,700.67 结算备付金 727,150.12 - - - - - - - - 727,150.12 存出保证金 108,791.93 - - - - - - - - 108,791.93 交易性金融资产 - - - - - - - -65,139,435.6165,139,435.61 应收证券清算款 - - - - - - - - 1,942,441.02 1,942,441.02 应收利息 - - - - - - - - 1,555.00 1,555.00 应收申购款 3,433.59 - - - - - - - 2,576,437.51 2,579,871.10 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 5,508,076.31 - - - - - - -69,659,869.1475,167,945.45 负债 应付证券清算款 - - - - - - - - 2,733,623.19 2,733,623.19 应付赎回款 - - - - - - - - 443,804.82 443,804.82 应付管理人报酬 - - - - - - - - 87,996.83 87,996.83 应付托管费 - - - - - - - - 14,666.10 14,666.10 应付交易费用 - - - - - - - - 405,054.67 405,054.67 其他负债 - - - - - - - - 75,756.44 75,756.44 负债总计 - - - - - - - - 3,760,902.05 3,760,902.05 利率敏感度缺口 5,508,076.31 - - - - - - -65,898,967.0971,407,043.40 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。6月9日之前，本基金为中海上证380指 数证券投资基金，基金投资于上证 380 指数成份股和备选成份股的资产为基金资产净值的 90%-95%，权证投资为基金资产净值的0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金资产 净值的5%-10%；6月9日之后，本基金转型为中海医疗保健主题股票型证券投资基金，基金投资 组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%，本基金持有的现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非 现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定 期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的 潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 65,139,435.61 91.22 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 65,139,435.61 91.22 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 测算组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 假设 假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 Beta系数是根据报表日持仓资产在过去100个交易日收益率与其对应指数收益率 回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。 假定市场无风险利率为一年定期存款利率。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年12月31日） 0.05 2,975,351.60 -0.05 -2,975,351.60 注：上年度末基准指数为上证380指数。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为50,789,926.53元，属于第二层次的余额为14,349,509.08元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告(转型前) 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 36,109,954.78 86.53 其中：股票 36,109,954.78 86.53 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,202,073.63 10.07 7 其他资产 1,419,218.30 3.40 8 合计 41,731,246.71 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 117,649.44 0.29 B 采矿业 1,338,234.09 3.25 C 制造业 19,250,606.52 46.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,362,565.97 5.73 应业 E 建筑业 1,785,761.13 4.33 F 批发和零售业 3,757,519.55 9.11 G 交通运输、仓储和邮政业 2,939,228.69 7.13 H 住宿和餐饮业 60,909.92 0.15 I 信息传输、软件和信息技术服务 1,353,387.99 3.28 业 J 金融业 - - K 房地产业 1,107,696.72 2.69 L 租赁和商务服务业 639,258.01 1.55 M 科学研究和技术服务业 27,108.00 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 88,186.78 0.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 249,475.87 0.61 S 综合 908,525.95 2.20 合计 35,986,114.63 87.29 8.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 83,706.00 0.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 40,134.15 0.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 123,840.15 0.30 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 601106 中国一重 23,809 454,037.63 1.10 2 601727 上海电气 19,463 442,588.62 1.07 3 600415 小商品城 24,820 422,188.20 1.02 4 600029 南方航空 30,375 357,513.75 0.87 5 600068 葛洲坝 21,183 305,670.69 0.74 6 600446 金证股份 1,455 302,363.55 0.73 7 600820 隧道股份 15,026 294,058.82 0.71 8 601179 中国西电 21,819 293,465.55 0.71 9 600219 南山铝业 20,589 276,716.16 0.67 10 600005 武钢股份 38,811 273,617.55 0.66 11 601991 大唐发电 29,725 269,605.75 0.65 12 600635 大众公用 17,559 268,301.52 0.65 13 600642 申能股份 20,207 266,934.47 0.65 14 600967 北方创业 9,410 260,657.00 0.63 15 601333 广深铁路 29,725 256,229.50 0.62 16 600978 宜华木业 11,793 255,554.31 0.62 17 600867 通化东宝 8,576 250,419.20 0.61 18 600410 华胜天成 5,191 248,337.44 0.60 19 600881 亚泰集团 16,945 246,041.40 0.60 20 600143 金发科技 15,046 243,143.36 0.59 21 600872 中炬高新 11,013 239,312.49 0.58 22 601168 西部矿业 17,260 237,842.80 0.58 23 600201 金宇集团 2,722 236,378.48 0.57 24 600655 豫园商城 10,038 227,762.22 0.55 25 600584 长电科技 7,867 226,726.94 0.55 26 600307 酒钢宏兴 29,545 221,292.05 0.54 27 600688 上海石化 22,285 219,730.10 0.53 28 600704 物产中大 5,688 218,988.00 0.53 29 600170 上海建工 16,449 218,607.21 0.53 30 601111 中国国航 16,212 218,537.76 0.53 31 600654 飞乐股份 5,564 216,383.96 0.52 32 600528 中铁二局 8,627 215,588.73 0.52 33 600388 龙净环保 8,120 209,658.40 0.51 34 600571 信雅达 1,251 208,329.03 0.51 35 600169 太原重工 15,765 203,526.15 0.49 36 600021 上海电力 6,625 202,062.50 0.49 37 601608 中信重工 8,158 199,544.68 0.48 38 600525 长园集团 6,610 199,027.10 0.48 39 600200 江苏吴中 5,438 197,834.44 0.48 40 600682 南京新百 2,698 196,333.46 0.48 41 600811 东方集团 12,069 192,500.55 0.47 42 600312 平高电气 7,268 192,238.60 0.47 43 600611 大众交通 7,248 191,999.52 0.47 44 600777 新潮实业 7,103 188,868.77 0.46 45 601012 隆基股份 8,972 188,860.60 0.46 46 601898 中煤能源 18,234 186,351.48 0.45 47 600122 宏图高科 9,345 178,209.15 0.43 48 600694 大商股份 2,571 172,282.71 0.42 49 600008 首创股份 9,028 170,538.92 0.41 50 600176 中国巨石 4,862 167,252.80 0.41 51 600594 益佰制药 2,430 167,086.80 0.41 52 601718 际华集团 12,835 165,699.85 0.40 53 600498 烽火通信 4,396 164,630.20 0.40 54 600458 时代新材 4,122 164,302.92 0.40 55 600755 厦门国贸 10,740 161,744.40 0.39 56 600863 内蒙华电 23,248 161,573.60 0.39 57 600478 科力远 6,782 160,597.76 0.39 58 600166 福田汽车 14,967 160,595.91 0.39 59 601258 庞大集团 11,815 159,738.80 0.39 60 600582 天地科技 6,474 157,641.90 0.38 61 600572 康恩贝 5,093 155,693.01 0.38 62 600873 梅花生物 12,258 154,083.06 0.37 63 600380 健康元 6,313 152,458.95 0.37 64 600436 片仔癀 1,813 151,566.80 0.37 65 600125 铁龙物流 8,409 151,530.18 0.37 66 600171 上海贝岭 5,034 151,322.04 0.37 67 600517 置信电气 7,469 150,575.04 0.37 68 600797 浙大网新 7,707 149,515.80 0.36 69 600391 成发科技 2,186 147,270.82 0.36 70 600175 美都能源 14,323 145,521.68 0.35 71 600161 天坛生物 2,694 144,910.26 0.35 72 600557 康缘药业 3,839 144,384.79 0.35 73 600180 瑞茂通 3,289 143,104.39 0.35 74 600098 广州发展 7,579 142,030.46 0.34 75 600805 悦达投资 5,944 141,110.56 0.34 76 600626 申达股份 5,473 137,974.33 0.33 77 601918 国投新集 9,945 137,638.80 0.33 78 600260 凯乐科技 6,531 137,020.38 0.33 79 600587 新华医疗 2,326 136,373.38 0.33 80 600120 浙江东方 2,812 132,417.08 0.32 81 600536 中国软件 2,357 131,449.89 0.32 82 600500 中化国际 6,350 130,365.50 0.32 83 603766 隆鑫通用 3,651 130,267.68 0.32 84 600495 晋西车轴 4,327 128,814.79 0.31 85 601000 唐山港 8,222 128,345.42 0.31 86 601717 郑煤机 8,070 127,667.40 0.31 87 600138 中青旅 4,487 127,385.93 0.31 88 600677 航天通信 3,301 127,055.49 0.31 89 600835 上海机电 3,008 126,636.80 0.31 90 600110 中科英华 10,601 126,363.92 0.31 91 601567 三星电气 2,358 125,964.36 0.31 92 600058 五矿发展 3,732 125,544.48 0.30 93 600255 鑫科材料 11,975 125,378.25 0.30 94 600651 飞乐音响 5,875 125,137.50 0.30 95 600366 宁波韵升 3,194 124,597.94 0.30 96 600664 哈药股份 9,183 124,521.48 0.30 97 600064 南京高科 4,690 123,722.20 0.30 98 600511 国药股份 2,511 123,541.20 0.30 99 600038 中直股份 1,642 122,870.86 0.30 100 600172 黄河旋风 5,370 122,758.20 0.30 101 600711 盛屯矿业 7,343 120,645.49 0.29 102 600545 新疆城建 5,471 119,377.22 0.29 103 600017 日照港 13,818 118,005.72 0.29 104 600210 紫江企业 10,475 115,539.25 0.28 105 600399 抚顺特钢 2,809 115,477.99 0.28 106 600343 航天动力 3,235 115,198.35 0.28 107 600062 华润双鹤 3,323 114,975.80 0.28 108 600426 华鲁恒升 6,131 114,956.25 0.28 109 600270 外运发展 3,204 112,492.44 0.27 110 600662 强生控股 5,503 112,371.26 0.27 111 600289 亿阳信通 4,056 110,688.24 0.27 112 600673 东阳光科 9,299 109,542.22 0.27 113 600112 天成控股 3,502 109,332.44 0.27 114 600216 浙江医药 6,384 107,251.20 0.26 115 600482 风帆股份 2,517 106,871.82 0.26 116 600428 中远航运 8,186 106,090.56 0.26 117 600420 现代制药 1,800 104,976.00 0.25 118 601588 北辰实业 12,810 104,145.30 0.25 119 600185 格力地产 2,600 102,518.00 0.25 120 600409 三友化工 8,778 101,298.12 0.25 121 600188 兖州煤业 5,709 101,163.48 0.25 122 600578 京能电力 11,381 100,949.47 0.24 123 600580 卧龙电气 4,467 99,480.09 0.24 124 600491 龙元建设 6,160 99,422.40 0.24 125 600300 维维股份 7,589 98,884.67 0.24 126 601002 晋亿实业 4,334 98,641.84 0.24 127 600269 赣粤高速 10,831 98,345.48 0.24 128 600783 鲁信创投 1,851 97,973.43 0.24 129 601666 平煤股份 10,978 97,484.64 0.24 130 600422 昆药集团 2,097 97,447.59 0.24 131 601311 骆驼股份 3,436 97,204.44 0.24 132 600481 双良节能 3,464 96,818.80 0.23 133 600577 精达股份 4,277 96,531.89 0.23 134 600546 山煤国际 9,399 96,057.78 0.23 135 601058 赛轮金宇 6,574 95,980.40 0.23 136 600261 阳光照明 8,745 95,233.05 0.23 137 600825 新华传媒 4,857 94,614.36 0.23 138 600628 新世界 6,561 93,625.47 0.23 139 600398 海澜之家 5,228 91,699.12 0.22 140 600596 新安股份 4,947 91,568.97 0.22 141 600884 杉杉股份 2,437 91,021.95 0.22 142 600761 安徽合力 3,968 90,867.20 0.22 143 600521 华海药业 3,224 90,465.44 0.22 144 600736 苏州高新 6,248 90,158.64 0.22 145 600277 亿利能源 6,163 90,103.06 0.22 146 600160 巨化股份 6,802 89,106.20 0.22 147 601001 大同煤业 7,466 88,696.08 0.22 148 600284 浦东建设 4,379 88,105.48 0.21 149 600106 重庆路桥 6,536 88,105.28 0.21 150 600614 鼎立股份 3,688 87,368.72 0.21 151 601010 文峰股份 5,342 86,860.92 0.21 152 600666 西南药业 1,719 85,451.49 0.21 153 600552 方兴科技 2,224 85,357.12 0.21 154 601886 江河创建 4,191 84,700.11 0.21 155 600487 亨通光电 2,034 84,370.32 0.20 156 600351 亚宝药业 4,828 83,524.40 0.20 157 600183 生益科技 6,402 83,482.08 0.20 158 600285 羚锐制药 4,780 83,219.80 0.20 159 600438 通威股份 3,665 82,975.60 0.20 160 600004 白云机场 4,103 82,675.45 0.20 161 600239 云南城投 5,375 82,130.00 0.20 162 600395 盘江股份 5,215 81,927.65 0.20 163 600236 桂冠电力 7,060 81,754.80 0.20 164 600321 国栋建设 8,226 81,437.40 0.20 165 600963 岳阳林纸 10,502 81,285.48 0.20 166 600990 四创电子 703 81,034.81 0.20 167 601139 深圳燃气 5,387 80,643.39 0.20 168 600684 珠江实业 4,277 80,322.06 0.19 169 600993 马应龙 1,803 80,215.47 0.19 170 600612 老凤祥 1,235 80,213.25 0.19 171 600033 福建高速 10,832 79,831.84 0.19 172 600020 中原高速 8,083 79,698.38 0.19 173 600720 祁连山 6,010 79,151.70 0.19 174 600831 广电网络 3,222 78,842.34 0.19 175 601880 大连港 8,115 78,796.65 0.19 176 600496 精工钢构 7,721 78,676.99 0.19 177 600363 联创光电 3,130 78,343.90 0.19 178 600527 江南高纤 6,339 78,223.26 0.19 179 600251 冠农股份 3,924 77,812.92 0.19 180 600790 轻纺城 5,786 77,416.68 0.19 181 601222 林洋电子 1,570 77,369.60 0.19 182 600624 复旦复华 2,831 77,201.37 0.19 183 601238 广汽集团 5,186 76,856.52 0.19 184 600621 华鑫股份 3,713 76,710.58 0.19 185 600502 安徽水利 3,832 75,873.60 0.18 186 600970 中材国际 3,683 75,538.33 0.18 187 600676 交运股份 3,549 75,238.80 0.18 188 601700 风范股份 4,565 74,866.00 0.18 189 600859 王府井 1,949 74,744.15 0.18 190 600559 老白干酒 1,103 74,673.10 0.18 191 600776 东方通信 3,469 74,618.19 0.18 192 603077 和邦股份 2,740 74,582.80 0.18 193 600460 士兰微 5,780 74,215.20 0.18 194 600096 云天化 3,755 74,086.15 0.18 195 601777 力帆股份 3,206 74,058.60 0.18 196 600826 兰生股份 1,850 74,000.00 0.18 197 600858 银座股份 4,324 73,767.44 0.18 198 600526 菲达环保 2,607 73,752.03 0.18 199 600846 同济科技 4,165 73,220.70 0.18 200 601369 陕鼓动力 4,866 72,600.72 0.18 201 600387 海越股份 2,549 72,289.64 0.18 202 600686 金龙汽车 2,447 72,039.68 0.17 203 600775 南京熊猫 2,630 71,930.50 0.17 204 601877 正泰电器 2,317 70,946.54 0.17 205 600056 中国医药 2,949 70,481.10 0.17 206 600039 四川路桥 8,562 70,379.64 0.17 207 600586 金晶科技 7,290 69,692.40 0.17 208 600416 湘电股份 3,059 69,255.76 0.17 209 600375 华菱星马 3,789 69,073.47 0.17 210 600864 哈投股份 2,961 69,020.91 0.17 211 600784 鲁银投资 4,140 68,517.00 0.17 212 600824 益民集团 5,512 68,514.16 0.17 213 600323 瀚蓝环境 2,873 68,291.21 0.17 214 600510 黑牡丹 3,250 67,990.00 0.16 215 600509 天富能源 4,037 67,983.08 0.16 216 600088 中视传媒 1,430 66,480.70 0.16 217 600350 山东高速 6,404 66,409.48 0.16 218 600405 动力源 3,367 65,589.16 0.16 219 600238 海南椰岛 3,022 65,275.20 0.16 220 600567 山鹰纸业 11,080 64,928.80 0.16 221 600874 创业环保 3,659 64,032.50 0.16 222 600318 巢东股份 1,705 63,903.40 0.16 223 600850 华东电脑 763 63,473.97 0.15 224 600141 兴发集团 3,029 63,245.52 0.15 225 600132 重庆啤酒 2,016 63,141.12 0.15 226 600073 上海梅林 3,713 63,083.87 0.15 227 600687 刚泰控股 1,470 62,901.30 0.15 228 601678 滨化股份 5,425 62,658.75 0.15 229 600708 海博股份 3,177 62,523.36 0.15 230 600290 华仪电气 3,400 62,390.00 0.15 231 600794 保税科技 4,617 62,052.48 0.15 232 600750 江中药业 1,343 61,066.21 0.15 233 600382 广东明珠 2,779 60,915.68 0.15 234 600754 锦江股份 1,592 60,909.92 0.15 235 600480 凌云股份 2,373 59,016.51 0.14 236 600668 尖峰集团 2,707 58,985.53 0.14 237 603993 洛阳钼业 3,238 58,607.80 0.14 238 600329 中新药业 1,899 58,413.24 0.14 239 601233 桐昆股份 2,512 58,404.00 0.14 240 600377 宁沪高速 5,712 58,319.52 0.14 241 600195 中牧股份 1,524 57,805.32 0.14 242 600292 中电远达 1,450 56,245.50 0.14 243 600059 古越龙山 3,318 56,007.84 0.14 244 600135 乐凯胶片 2,046 55,671.66 0.14 245 600486 扬农化工 1,200 55,488.00 0.13 246 600353 旭光股份 1,724 55,116.28 0.13 247 601908 京运通 2,321 55,100.54 0.13 248 600869 智慧能源 1,864 54,316.96 0.13 249 600976 健民集团 1,166 54,114.06 0.13 250 601515 东风股份 1,800 53,874.00 0.13 251 600439 瑞贝卡 5,209 53,861.06 0.13 252 600636 三爱富 2,190 53,436.00 0.13 253 600501 航天晨光 1,763 53,031.04 0.13 254 600830 香溢融通 2,591 52,778.67 0.13 255 601218 吉鑫科技 3,592 52,766.48 0.13 256 603366 日出东方 2,688 51,824.64 0.13 257 600335 国机汽车 1,479 51,617.10 0.13 258 600425 青松建化 4,474 51,451.00 0.12 259 600551 时代出版 1,810 51,132.50 0.12 260 600488 天药股份 4,494 50,737.26 0.12 261 600507 方大特钢 4,878 50,731.20 0.12 262 603555 贵人鸟 851 50,702.58 0.12 263 600562 国睿科技 713 50,494.66 0.12 264 600616 金枫酒业 2,466 50,281.74 0.12 265 601566 九牧王 1,484 50,085.00 0.12 266 600697 欧亚集团 1,297 49,999.35 0.12 267 600729 重庆百货 1,217 49,909.17 0.12 268 600397 安源煤业 3,479 49,367.01 0.12 269 600973 宝胜股份 2,275 49,344.75 0.12 270 601126 四方股份 1,383 49,331.61 0.12 271 600479 千金药业 1,740 49,311.60 0.12 272 600468 百利电气 1,578 49,296.72 0.12 273 600280 中央商场 1,296 49,273.92 0.12 274 600888 新疆众和 3,133 49,188.10 0.12 275 600742 一汽富维 1,171 49,135.16 0.12 276 600565 迪马股份 3,249 48,929.94 0.12 277 601231 环旭电子 1,008 48,817.44 0.12 278 600078 澄星股份 3,180 48,463.20 0.12 279 600327 大东方 2,520 48,409.20 0.12 280 601339 百隆东方 1,927 47,963.03 0.12 281 600257 大湖股份 2,640 47,757.60 0.12 282 600310 桂东电力 1,058 47,557.10 0.12 283 600650 锦江投资 1,593 47,423.61 0.12 284 601107 四川成渝 5,180 46,982.60 0.11 285 600162 香江控股 3,616 46,646.40 0.11 286 600716 凤凰股份 2,803 46,333.59 0.11 287 600537 亿晶光电 1,776 46,033.92 0.11 288 601101 昊华能源 3,269 45,406.41 0.11 289 600459 贵研铂业 1,378 45,088.16 0.11 290 600298 安琪酵母 1,340 44,890.00 0.11 291 600987 航民股份 2,404 44,570.16 0.11 292 600532 宏达矿业 1,780 44,500.00 0.11 293 600971 恒源煤电 3,853 44,039.79 0.11 294 600470 六国化工 3,121 43,943.68 0.11 295 601313 江南嘉捷 1,788 43,198.08 0.10 296 600667 太极实业 8,158 42,992.66 0.10 297 603128 华贸物流 1,225 42,593.25 0.10 298 603308 应流股份 1,284 41,973.96 0.10 299 600305 恒顺醋业 1,276 41,495.52 0.10 300 600513 联环药业 1,017 40,893.57 0.10 301 600268 国电南自 2,638 40,783.48 0.10 302 600756 浪潮软件 1,665 40,509.45 0.10 303 600575 皖江物流 9,765 40,134.15 0.10 304 600012 皖通高速 2,331 40,069.89 0.10 305 600119 长江投资 1,105 40,056.25 0.10 306 600995 文山电力 2,750 39,957.50 0.10 307 600467 好当家 3,139 38,798.04 0.09 308 600780 通宝能源 3,206 38,439.94 0.09 309 600566 济川药业 1,185 38,382.15 0.09 310 600657 信达地产 3,557 38,237.75 0.09 311 600997 开滦股份 3,770 38,039.30 0.09 312 600833 第一医药 1,121 38,035.53 0.09 313 600389 江山股份 900 37,737.00 0.09 314 600080 金花股份 1,847 37,604.92 0.09 315 601801 皖新传媒 1,103 37,248.31 0.09 316 600641 万业企业 3,370 37,137.40 0.09 317 600116 三峡水利 1,565 37,012.25 0.09 318 600168 武汉控股 1,968 36,781.92 0.09 319 600563 法拉电子 853 36,781.36 0.09 320 600396 金山股份 3,038 34,633.20 0.08 321 600449 宁夏建材 2,206 34,523.90 0.08 322 601965 中国汽研 2,123 34,328.91 0.08 323 600724 宁波富达 2,864 34,310.72 0.08 324 601789 宁波建工 2,025 34,060.50 0.08 325 600802 福建水泥 2,359 33,780.88 0.08 326 600618 氯碱化工 1,946 33,626.88 0.08 327 600295 鄂尔多斯 2,254 33,584.60 0.08 328 600081 东风科技 1,207 33,301.13 0.08 329 600101 明星电力 1,976 32,959.68 0.08 330 600386 北巴传媒 1,575 32,618.25 0.08 331 600523 贵航股份 1,123 32,522.08 0.08 332 600979 广安爱众 2,624 32,248.96 0.08 333 600743 华远地产 3,729 32,106.69 0.08 334 600054 黄山旅游 1,264 31,941.28 0.08 335 603699 纽威股份 1,004 31,917.16 0.08 336 600568 中珠控股 1,318 31,790.16 0.08 337 600114 东睦股份 1,436 31,592.00 0.08 338 603167 渤海轮渡 1,507 31,300.39 0.08 339 601208 东材科技 2,059 31,296.80 0.08 340 601100 恒立油缸 1,469 31,289.70 0.08 341 600965 福成五丰 1,740 31,093.80 0.08 342 600007 中国国贸 1,555 31,022.25 0.08 343 600785 新华百货 1,022 30,588.46 0.07 344 600983 惠而浦 1,589 30,477.02 0.07 345 600197 伊力特 1,705 30,451.30 0.07 346 600882 华联矿业 2,226 29,872.92 0.07 347 600190 锦州港 2,889 29,670.03 0.07 348 600333 长春燃气 2,464 29,494.08 0.07 349 600378 天科股份 978 28,401.12 0.07 350 600248 延长化建 1,488 28,019.04 0.07 351 601996 丰林集团 1,754 28,011.38 0.07 352 600561 江西长运 1,421 27,681.08 0.07 353 603168 莎普爱思 126 27,532.26 0.07 354 603328 依顿电子 712 27,155.68 0.07 355 600278 东方创业 994 27,136.20 0.07 356 603126 中材节能 1,255 27,108.00 0.07 357 600548 深高速 2,400 26,856.00 0.07 358 603005 晶方科技 415 26,696.95 0.06 359 600218 全柴动力 1,332 25,827.48 0.06 360 600778 友好集团 1,583 25,486.30 0.06 361 600167 联美控股 978 25,193.28 0.06 362 601038 一拖股份 1,359 25,005.60 0.06 363 600828 成商集团 2,763 23,844.69 0.06 364 601199 江南水务 538 22,778.92 0.06 365 603399 新华龙 989 22,529.42 0.05 366 600801 华新水泥 1,502 21,763.98 0.05 367 600897 厦门空港 586 21,482.76 0.05 368 603306 华懋科技 400 21,316.00 0.05 369 603369 今世缘 465 20,501.85 0.05 370 601798 蓝科高新 958 19,916.82 0.05 371 600845 宝信软件 236 19,878.28 0.05 372 601799 星宇股份 387 19,195.20 0.05 373 601636 旗滨集团 1,429 18,791.35 0.05 374 600230 沧州大化 888 16,809.84 0.04 375 600985 雷鸣科化 539 15,275.26 0.04 376 603006 联明股份 301 14,890.47 0.04 377 600403 大有能源 1,443 14,689.74 0.04 378 600258 首旅酒店 656 12,267.20 0.03 379 603009 北特科技 261 12,186.09 0.03 380 600623 双钱股份 162 5,684.58 0.01 381 601158 重庆水务 92 1,280.64 0.00 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 600290 华仪电气 3,400 62,390.00 0.15 2 600575 皖江物流 9,765 40,134.15 0.10 3 603306 华懋科技 400 21,316.00 0.05 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600660 福耀玻璃 545,790.00 2.40 2 600153 建发股份 421,989.00 1.85 3 601168 西部矿业 409,310.00 1.80 4 600029 南方航空 403,408.00 1.77 5 600755 厦门国贸 398,229.00 1.75 6 601991 大唐发电 385,688.00 1.69 7 600219 南山铝业 373,088.00 1.64 8 600415 小商品城 357,995.00 1.57 9 600881 亚泰集团 350,602.00 1.54 10 600068 葛洲坝 342,643.00 1.51 11 601179 中国西电 339,007.00 1.49 12 600867 通化东宝 338,241.00 1.49 13 600399 抚顺特钢 326,829.00 1.44 14 600138 中青旅 325,734.17 1.43 15 600388 龙净环保 321,559.00 1.41 16 600410 华胜天成 315,818.00 1.39 17 600642 申能股份 309,180.00 1.36 18 600008 首创股份 302,117.00 1.33 19 601333 广深铁路 298,916.00 1.31 20 601106 中国一重 296,669.00 1.30 注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考 虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600660 福耀玻璃 810,339.52 3.56 2 600153 建发股份 756,656.01 3.32 3 600029 南方航空 499,638.94 2.19 4 601168 西部矿业 474,538.27 2.08 5 600755 厦门国贸 441,006.22 1.94 6 601991 大唐发电 433,459.65 1.90 7 600415 小商品城 426,049.04 1.87 8 600068 葛洲坝 411,955.32 1.81 9 601106 中国一重 401,605.59 1.76 10 600881 亚泰集团 378,583.09 1.66 11 600410 华胜天成 371,951.09 1.63 12 600008 首创股份 369,295.85 1.62 13 601179 中国西电 363,938.52 1.60 14 601333 广深铁路 357,604.20 1.57 15 601727 上海电气 351,417.97 1.54 16 600388 龙净环保 347,265.97 1.53 17 600005 武钢股份 346,513.51 1.52 18 600642 申能股份 346,150.00 1.52 19 600138 中青旅 335,128.07 1.47 20 600811 东方集团 325,925.26 1.43 注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考 虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 42,836,577.70 卖出股票收入（成交）总额 48,964,841.46 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成 交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.12投资组合报告附注 8.12.1其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,521.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 204,471.07 5 应收申购款 1,189,225.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,419,218.30 8.12.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.3.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.3.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明 比例（%） 1 600575 皖江物流 40,134.15 0.10 重大事项停牌 8.12.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8投资组合报告(转型后) 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 65,139,435.61 86.66 其中：股票 65,139,435.61 86.66 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,395,850.79 7.18 7 其他资产 4,632,659.05 6.16 8 合计 75,167,945.45 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 2,013,904.00 2.82 B 采矿业 - - C 制造业 38,876,165.52 54.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供 491.67 0.00 应业 E 建筑业 437.44 0.00 F 批发和零售业 16,163,915.87 22.64 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 2,124,090.00 2.97 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,029,027.11 2.84 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,931,404.00 5.51 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 65,139,435.61 91.22 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(转型后) 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002020 京新药业 156,344 5,245,341.20 7.35 2 002172 澳洋科技 306,528 4,561,136.64 6.39 3 000638 万方发展 142,100 4,341,155.00 6.08 4 600763 通策医疗 80,200 3,931,404.00 5.51 5 300147 香雪制药 144,800 3,621,448.00 5.07 6 002462 嘉事堂 70,200 3,553,524.00 4.98 7 600867 通化东宝 119,500 3,246,815.00 4.55 8 300109 新开源 28,706 2,986,859.30 4.18 9 000516 国际医学 131,870 2,901,140.00 4.06 10 300267 尔康制药 84,200 2,829,120.00 3.96 11 300078 思创医惠 57,400 2,801,120.00 3.92 12 300450 先导智能 24,900 2,474,811.00 3.47 13 002675 东诚药业 42,335 2,371,183.35 3.32 14 002007 华兰生物 49,700 2,186,800.00 3.06 15 603883 老百姓 30,292 2,149,823.24 3.01 16 600645 中源协和 31,211 2,029,027.11 2.84 17 002696 百洋股份 76,400 2,013,904.00 2.82 18 600576 万家文化 69,700 1,895,143.00 2.65 19 300238 冠昊生物 30,670 1,738,068.90 2.43 20 600420 现代制药 33,776 1,410,485.76 1.98 21 603268 松发股份 19,300 1,325,524.00 1.86 22 000705 浙江震元 70,500 1,322,580.00 1.85 23 002421 达实智能 54,000 1,182,600.00 1.66 24 300401 花园生物 38,800 1,107,740.00 1.55 25 600771 广誉远 30,300 968,994.00 1.36 26 300431 暴风科技 9,000 941,490.00 1.32 27 600729 重庆百货 17 550.63 0.00 28 600873 梅花生物 58 530.12 0.00 29 600578 京能电力 81 491.67 0.00 30 600502 安徽水利 32 437.44 0.00 31 600990 四创电子 3 188.25 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 002462 嘉事堂 12,220,333.35 17.11 2 600276 恒瑞医药 9,810,613.20 13.74 3 300147 香雪制药 9,462,840.00 13.25 4 300347 泰格医药 8,625,205.44 12.08 5 300109 新开源 8,596,582.45 12.04 6 603883 老百姓 7,079,522.60 9.91 7 600645 中源协和 6,975,907.00 9.77 8 600422 昆药集团 6,532,300.44 9.15 9 600867 通化东宝 6,200,475.28 8.68 10 300244 迪安诊断 5,823,911.85 8.16 11 600420 现代制药 5,700,155.06 7.98 12 002020 京新药业 5,668,036.72 7.94 13 002007 华兰生物 5,632,333.44 7.89 14 002133 广宇集团 5,016,737.00 7.03 15 000705 浙江震元 4,881,218.15 6.84 16 600594 益佰制药 4,819,226.00 6.75 17 600055 华润万东 4,737,003.98 6.63 18 300016 北陆药业 4,569,595.00 6.40 19 002172 澳洋科技 4,540,002.00 6.36 20 002086 东方海洋 4,466,427.95 6.25 21 300078 思创医惠 4,434,903.82 6.21 22 000516 国际医学 4,302,680.96 6.03 23 600521 华海药业 4,234,960.20 5.93 24 300049 福瑞股份 4,120,495.66 5.77 25 300267 尔康制药 4,077,661.80 5.71 26 002262 恩华药业 3,879,779.19 5.43 27 600763 通策医疗 3,869,652.95 5.42 28 300450 先导智能 3,814,032.00 5.34 29 300015 爱尔眼科 3,775,306.52 5.29 30 300254 仟源医药 3,762,986.70 5.27 31 002675 东诚药业 3,611,053.00 5.06 32 600518 康美药业 3,578,739.00 5.01 33 300358 楚天科技 3,571,563.00 5.00 34 002030 达安基因 3,527,824.52 4.94 35 002433 太安堂 3,482,505.00 4.88 36 300238 冠昊生物 3,461,049.89 4.85 37 000638 万方发展 3,375,288.00 4.73 38 002137 麦达数字 3,207,190.98 4.49 39 000700 模塑科技 3,105,774.00 4.35 40 600587 新华医疗 3,028,128.00 4.24 41 000502 绿景控股 2,936,777.50 4.11 42 600436 片仔癀 2,835,405.69 3.97 43 300171 东富龙 2,753,868.72 3.86 44 000078 海王生物 2,751,876.00 3.85 45 603998 方盛制药 2,710,525.50 3.80 46 600122 宏图高科 2,697,686.68 3.78 47 300009 安科生物 2,635,863.02 3.69 48 000671 阳光城 2,606,994.25 3.65 49 600713 南京医药 2,572,149.00 3.60 50 002693 双成药业 2,522,852.20 3.53 51 603939 益丰药房 2,488,540.00 3.49 52 300401 花园生物 2,450,224.00 3.43 53 600818 中路股份 2,435,349.00 3.41 54 002173 千足珍珠 2,399,391.00 3.36 55 600519 贵州茅台 2,379,576.00 3.33 56 300206 理邦仪器 2,321,289.68 3.25 57 600836 界龙实业 2,320,860.00 3.25 58 601377 兴业证券 2,303,375.00 3.23 59 000423 东阿阿胶 2,292,196.00 3.21 60 002699 美盛文化 2,260,280.00 3.17 61 600976 健民集团 2,213,208.80 3.10 62 600479 千金药业 2,208,871.00 3.09 63 002022 科华生物 2,165,916.00 3.03 64 600630 龙头股份 2,161,716.00 3.03 65 600085 同仁堂 2,141,323.00 3.00 66 002626 金达威 2,129,111.00 2.98 67 600129 太极集团 2,064,892.00 2.89 68 600687 刚泰控股 2,063,559.00 2.89 69 601607 上海医药 2,047,533.50 2.87 70 000623 吉林敖东 2,040,775.00 2.86 71 002304 洋河股份 1,970,462.00 2.76 72 002680 黄海机械 1,970,005.00 2.76 73 300072 三聚环保 1,950,822.00 2.73 74 002450 康得新 1,936,738.51 2.71 75 300031 宝通科技 1,933,064.00 2.71 76 600576 万家文化 1,923,515.80 2.69 77 002696 百洋股份 1,864,916.65 2.61 78 002551 尚荣医疗 1,864,422.50 2.61 79 000333 美的集团 1,835,430.00 2.57 80 603989 艾华集团 1,828,103.66 2.56 81 600812 华北制药 1,801,254.00 2.52 82 000567 海德股份 1,783,653.00 2.50 83 300041 回天新材 1,740,776.94 2.44 84 600771 广誉远 1,717,474.00 2.41 85 002644 佛慈制药 1,693,187.00 2.37 86 002727 一心堂 1,691,564.00 2.37 87 002223 鱼跃医疗 1,691,251.70 2.37 88 600511 国药股份 1,687,416.09 2.36 89 300166 东方国信 1,668,844.90 2.34 90 002332 仙琚制药 1,668,664.00 2.34 91 300242 明家科技 1,644,273.00 2.30 92 601988 中国银行 1,629,880.00 2.28 93 000411 英特集团 1,607,457.00 2.25 94 002390 信邦制药 1,605,894.00 2.25 95 000963 华东医药 1,597,902.80 2.24 96 000722 湖南发展 1,542,200.00 2.16 97 000028 国药一致 1,533,301.80 2.15 98 300431 暴风科技 1,468,436.00 2.06 99 600048 保利地产 1,466,860.00 2.05 100 300233 金城医药 1,446,999.00 2.03 101 600833 第一医药 1,441,833.00 2.02 102 300298 三诺生物 1,435,539.00 2.01 注：本报告期内，累计买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的， 不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 600276 恒瑞医药 9,727,223.70 13.62 2 300347 泰格医药 8,100,932.77 11.34 3 002462 嘉事堂 7,261,114.76 10.17 4 600422 昆药集团 6,187,182.19 8.66 5 300109 新开源 6,139,381.58 8.60 6 300244 迪安诊断 5,801,484.18 8.12 7 300147 香雪制药 5,342,942.15 7.48 8 600645 中源协和 5,140,957.40 7.20 9 300016 北陆药业 4,861,512.09 6.81 10 002133 广宇集团 4,803,778.00 6.73 11 002086 东方海洋 4,790,338.68 6.71 12 600055 华润万东 4,620,554.46 6.47 13 603883 老百姓 4,167,842.92 5.84 14 300015 爱尔眼科 3,856,008.09 5.40 15 300254 仟源医药 3,836,077.00 5.37 16 000705 浙江震元 3,833,257.98 5.37 17 002137 麦达数字 3,735,584.92 5.23 18 600867 通化东宝 3,688,802.77 5.17 19 600594 益佰制药 3,683,177.60 5.16 20 000502 绿景控股 3,660,953.66 5.13 21 002030 达安基因 3,640,211.20 5.10 22 600521 华海药业 3,562,731.16 4.99 23 002433 太安堂 3,458,828.41 4.84 24 600420 现代制药 3,375,341.00 4.73 25 300049 福瑞股份 3,360,655.30 4.71 26 002262 恩华药业 3,341,575.86 4.68 27 000700 模塑科技 3,245,077.44 4.54 28 002007 华兰生物 3,181,046.00 4.45 29 300171 东富龙 3,130,977.18 4.38 30 600587 新华医疗 3,082,393.20 4.32 31 600518 康美药业 2,927,563.28 4.10 32 603998 方盛制药 2,911,603.90 4.08 33 603939 益丰药房 2,803,974.45 3.93 34 000671 阳光城 2,728,597.37 3.82 35 300009 安科生物 2,678,172.00 3.75 36 002173 千足珍珠 2,653,443.00 3.72 37 300358 楚天科技 2,583,230.15 3.62 38 300206 理邦仪器 2,578,839.96 3.61 39 600713 南京医药 2,576,609.79 3.61 40 600436 片仔癀 2,559,848.12 3.58 41 000078 海王生物 2,559,643.40 3.58 42 600122 宏图高科 2,550,134.53 3.57 43 600630 龙头股份 2,355,915.12 3.30 44 002693 双成药业 2,349,871.00 3.29 45 300078 思创医惠 2,310,025.02 3.24 46 002699 美盛文化 2,257,654.65 3.16 47 600818 中路股份 2,248,959.00 3.15 48 601377 兴业证券 2,231,678.02 3.13 49 600519 贵州茅台 2,221,806.00 3.11 50 002551 尚荣医疗 2,214,666.92 3.10 51 002680 黄海机械 2,106,852.50 2.95 52 600976 健民集团 2,102,011.32 2.94 53 000623 吉林敖东 2,099,887.00 2.94 54 002626 金达威 2,065,792.00 2.89 55 300072 三聚环保 2,059,029.65 2.88 56 000423 东阿阿胶 2,018,119.00 2.83 57 300031 宝通科技 2,004,224.37 2.81 58 002450 康得新 1,958,098.27 2.74 59 600836 界龙实业 1,946,954.00 2.73 60 300238 冠昊生物 1,930,608.28 2.70 61 601607 上海医药 1,908,467.00 2.67 62 600085 同仁堂 1,887,932.14 2.64 63 300242 明家科技 1,873,058.00 2.62 64 002727 一心堂 1,837,145.00 2.57 65 002223 鱼跃医疗 1,832,254.23 2.57 66 000722 湖南发展 1,816,737.64 2.54 67 000333 美的集团 1,793,595.42 2.51 68 300450 先导智能 1,789,243.00 2.51 69 000567 海德股份 1,748,400.00 2.45 70 002304 洋河股份 1,740,602.00 2.44 71 603989 艾华集团 1,736,431.50 2.43 72 000516 国际医学 1,707,341.50 2.39 73 600511 国药股份 1,704,731.44 2.39 74 002332 仙琚制药 1,694,232.04 2.37 75 600687 刚泰控股 1,629,602.40 2.28 76 300166 东方国信 1,585,220.00 2.22 77 000963 华东医药 1,580,454.44 2.21 78 601988 中国银行 1,576,426.00 2.21 79 002022 科华生物 1,522,353.00 2.13 80 002390 信邦制药 1,522,095.00 2.13 81 300298 三诺生物 1,512,860.40 2.12 82 600129 太极集团 1,461,968.75 2.05 注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考 虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 469,438,204.38 卖出股票收入（成交）总额 433,376,356.02 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成 交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.12投资组合报告附注 8.12.1其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 108,791.93 2 应收证券清算款 1,942,441.02 3 应收股利 - 4 应收利息 1,555.00 5 应收申购款 2,579,871.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,632,659.05 8.12.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情况说明 值比例（%） 1 002020 京新药业 5,245,341.20 7.35 重大事项停牌 8.12.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息(转型前) 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 1,413 15,084.66 3,007,502.09 14.11% 18,307,117.40 85.89% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,398.96 0.0066% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 基金份额持有人信息(转型后) 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 10,485 4,518.48 3,729,296.81 7.87% 43,646,938.52 92.13% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,488.56 0.0031% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年6月9日）基金份额总额 21,314,619.49 报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 102,659,584.36 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 76,597,968.52 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 47,376,235.33 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金以通讯方式召开了中海上证380指数证券投资基金基金份额持有人大会， 并表决通过了《关于中海上证380指数证券投资基金转型相关事项的议案》，该次基金份额持有 人大会决议自2015年6月9日起生效。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人免去俞忠华先生副总经理职务。 本报告期内，托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资策略未有重大变化。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告期内已预提 审计费70,000.00元，截至2015年12月31日暂未支付。该事务所已为本基金提供审计服务的连 续年限为2年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查 或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东北证券 2 105,937,855.12 13.06% 96,991.95 13.40% - 招商证券 1 104,944,749.84 12.94% 97,735.40 13.50% - 国联证券 1 102,420,347.88 12.63% 93,469.43 12.91% - 海通证券 2 89,376,296.01 11.02% 65,360.80 9.03% - 国金证券 1 86,757,992.48 10.70% 80,773.70 11.16% - 东方证券 1 62,862,541.03 7.75% 58,489.66 8.08% - 长江证券 1 52,035,524.51 6.42% 47,583.67 6.57% - 方正证券 1 36,844,389.32 4.54% 26,528.70 3.66% - 中泰证券 2 34,945,893.87 4.31% 32,526.76 4.49% - 安信证券 2 32,994,227.68 4.07% 30,727.61 4.24% - 广发证券 1 26,979,241.85 3.33% 24,928.82 3.44% - 华泰证券 2 18,935,772.47 2.33% 17,634.95 2.44% - 国泰君安 2 17,354,193.15 2.14% 16,161.90 2.23% - 中信建投 2 14,505,427.69 1.79% 12,561.35 1.74% - 东兴证券 1 10,587,014.41 1.31% 9,859.73 1.36% - 平安证券 1 10,366,247.33 1.28% 9,654.09 1.33% - 国信证券 1 3,165,426.60 0.39% 2,947.85 0.41% - 国海证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中建银投证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务 支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支 持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交 易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商 名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总 修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 注2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。 注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承 担的证券结算风险基金后的净额列示。 注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东北证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中建银投证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 注：本基金未租用证券公司交易单元进行除股票交易之外的其他证券投资。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 长江证券 1 44,967,225.49 48.98% 40,939.06 48.98% - 国金证券 1 22,529,953.22 24.54% 20,511.67 24.54% - 国联证券 1 14,035,217.14 15.29% 12,778.16 15.29% - 光大证券 1 5,019,020.34 5.47% 4,569.10 5.47% - 申万宏源 1 2,979,316.98 3.25% 2,712.71 3.25% - 海通证券 2 909,382.62 0.99% 828.31 0.99% - 国泰君安 2 812,377.68 0.88% 739.67 0.89% - 东北证券 2 548,925.69 0.60% 499.43 0.60% - 招商证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中建银投证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务 支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支 持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交 易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商 名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总 修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 注2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。 注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承 担的证券结算风险基金后的净额列示。 注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 长江证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中建银投证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 注：本基金未租用证券公司交易单元进行除股票交易之外的其他证券投资。 11.8其他重大事件（转型后） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报 2015年6月9日 股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 2 中海基金管理有限公司关于中 中国证券报 2015年6月10日 海上证380指数证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果 暨决议生效的公告 3 中海医疗保健主题股票型证券 中海基金网站 2015年6月10日 投资基金基金合同 4 中海医疗保健主题股票型证券 中海基金网站 2015年6月10日 投资基金托管协议 5 中海医疗保健主题股票型证券 中国证券报 2015年6月10日 投资基金招募说明书 6 中海医疗保健主题股票型证券 中国证券报 2015年6月10日 投资基金基金合同内容摘要 7 关于中海医疗保健主题股票型 中国证券报 2015年6月10日 证券投资基金参与销售机构基 金网上交易申购费率优惠及定 期定额申购费率优惠活动的公 告 8 关于中海医疗保健主题股票型 中国证券报 2015年6月10日 证券投资基金实行网上直销和 官方淘宝店交易费率优惠的公 告 9 中海基金管理有限公司关于中 中国证券报 2015年6月10日 海医疗保健主题股票型证券投 资基金转换补差费率优惠的公 告 10 中海基金管理有限公司关于中 中国证券报 2015年6月11日 海医疗保健主题股票型证券投 资基金参与申万宏源证券有限 公司基金申购费率优惠活动的 公告 11 中海基金管理有限公司关于中 中国证券报 2015年6月13日 海医疗保健主题股票型证券投 资基金参与中国农业银行股份 有限公司基金申购费率优惠活 动的公告 12 中海基金管理有限公司关于参 中国证券报 2015年6月17日 加数米基金网费率优惠活动的 公告 13 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年6月26日 下部分基金参与交通银行股份 有限公司网上银行及手机银行 基金申购费率优惠活动的公告 14 中海基金管理有限公司澄清公 中国证券报 2015年6月27日 告 15 中海医疗保健主题证券投资基 中国证券报 2015年7月1日 金半年度最后一日净值公告 16 关于在中海基金官方京东店开 中国证券报 2015年7月3日 展直销业务的公告 17 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报 2015年7月7日 股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 18 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年7月8日 下基金参与京东基金费率优惠 活动的公告 19 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报 2015年7月11日 股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 20 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报 2015年7月15日 股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 21 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年7月15日 下基金新增中信期货有限公司 为销售机构并开通基金转换及 定期定额投资业务的公告 22 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报 2015年7月16日 股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 23 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报 2015年7月18日 股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 24 中海医疗保健主题证券投资基 中国证券报 2015年7月20日 金2015年第2季度报告 25 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年7月28日 下部分基金新增泰诚财富基金 销售（大连）有限公司为销售 机构并开通基金转换及定期定 额投资业务的公告 26 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年7月30日 下基金参与上海浦东发展银行 股份有限公司网上银行、手机 银行基金申购费率优惠活动的 公告 27 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年8月1日 下基金不再参与销售机构定期 定额申购费率优惠活动的公告 28 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报 2015年8月4日 股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 29 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年8月6日 下基金新增平安银行股份有限 公司为销售机构并开通基金转 换及定期定额投资业务的公告 30 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年8月6日 下部分基金参与平安银行股份 有限公司基金申购及定期定额 投资费率优惠活动的公告 31 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年8月11日 下部分基金参与第一创业证券 股份有限公司基金申购及定期 定额投资费率优惠活动的公告 32 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年8月14日 下基金参与京东基金费率优惠 活动的公告 33 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年8月19日 下部分基金新增华西证券股份 有限公司为销售机构并开通基 金转换及定期定额投资业务的 公告 34 中海基金管理有限公司关于参 中国证券报 2015年8月25日 加天天基金网费率优惠的公告 35 中海医疗保健主题证券投资基 中海基金网站 2015年8月26日 金2015年半年度报告 36 中海医疗保健主题证券投资基 中国证券报 2015年8月26日 金2015年半年度报告摘要 37 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年9月16日 下部分基金新增上海陆金所资 产管理有限公司为销售机构的 公告 38 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年9月23日 下基金参加上海好买基金销售 有限公司费率优惠活动的公告 39 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年9月25日 下基金新增中国国际金融股份 有限公司为销售机构并开通基 金转换业务的公告 40 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年9月26日 下基金参加华宝证券有限责任 公司费率优惠活动的公告 41 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年10月16日 下部分基金参与平安证券有限 责任公司基金申购及定期定额 投资费率优惠活动的公告 42 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年10月19日 下部分基金新增北京乐融多源 投资咨询有限公司为销售机构 并开通基金转换及定期定额投 资业务的公告 43 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年10月20日 下基金参加浙江同花顺基金销 售有限公司费率优惠活动的公 告 44 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年10月20日 下基金投资资产支持证券的公 告 45 中海医疗保健主题证券投资基 中国证券报 2015年10月24日 金2015年第3季度报告 46 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报 2015年10月31日 股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 47 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年11月3日 下基金新增大泰金石投资管理 有限公司为销售机构并开通基 金转换业务的公告 48 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年11月6日 下基金新增深圳富济财富管理 有限公司为销售机构并开通基 金转换及定期定额投资业务的 公告 49 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报 2015年11月7日 股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 50 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年11月11日 下基金新增上海凯石财富基金 销售有限公司为销售机构并开 通基金转换业务的公告 51 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年11月13日 下基金参加上海长量基金销售 投资顾问有限公司费率优惠活 动的公告 52 中海基金管理有限公司关于开 中国证券报 2015年11月13日 通中信银行卡（借记卡）、大连 银行卡（借记卡）、广发银行卡 （借记卡）网上直销业务的公 告 53 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年11月17日 下基金新增珠海盈米财富管理 有限公司为销售机构并开通基 金转换及定期定额投资业务的 公告 54 中海基金管理有限公司关于董 中国证券报 2015年11月27日 事变更的公告 55 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年11月30日 下基金参加诺亚正行（上海） 基金销售投资顾问有限公司费 率优惠活动的公告 56 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年12月4日 下基金参与京东基金费率优惠 活动的公告 57 关于新增基金参与中信银行卡 中国证券报 2015年12月7日 （借记卡）、大连银行卡（借记 卡）、广发银行卡（借记卡）网 上交易费率优惠的公告 58 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年12月7日 下基金参加上海利得基金销售 有限公司费率优惠活动的公告 59 中海基金管理有限公司关于提 中国证券报 2015年12月8日 请投资者及时更新已过期身份 证件或者身份证明文件的公告 60 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报 2015年12月22日 股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 61 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报 2015年12月23日 股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 62 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年12月24日 下基金参加浙江金观诚财富管 理有限公司费率优惠活动的公 告 63 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年12月30日 下基金参与中国农业银行基金 组合申购及定投费率优惠活动 的公告 64 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年12月30日 下基金新增联讯证券股份有限 公司为销售机构并开通基金转 换及定期定额投资业务的公告 65 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年12月31日 下基金参与平安银行股份有限 公司基金申购及定期定额投资 费率优惠活动的公告 66 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年12月31日 下基金调整开放时间的公告 11.8其他重大事件（转型前） 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中海基金管理有限公司旗下基 中国证券报 2015年1月5日 金更换会计师事务所的公告 2 中海基金管理有限公司高级管 中国证券报 2015年1月10日 理人员变更公告 3 中海上证380指数证券投资基 中国证券报 2015年1月20日 金2014年第4季度报告 4 中海基金管理有限公司关于从 中国证券报 2015年1月28日 业人员在子公司兼任职务及领 薪情况的公告 5 中海基金管理有限公司 关于 中国证券报 2015年3月4日 参加数米基金网费率优惠活动 的公告 6 中海基金管理有限公司关于调 中国证券报 2015年3月6日 整旗下部分证券投资基金赎 回、转换及账户最低保留份额 限制等业务规则的公告 7 中海上证380指数证券投资基 中国证券报 2015年3月18日 金2015年分红公告 8 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年3月26日 下基金继续参与中国工商银行 个人电子银行基金申购费率优 惠活动的公告 9 中海上证380指数证券投资基 中国证券报 2015年3月27日 金2014年年度报告摘要 10 中海上证380指数证券投资基 中海基金网站 2015年3月27日 金2014年年度报告 11 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年3月27日 下基金调整交易所固定收益品 种估值方法的公告 12 中海上证380指数证券投资基 中国证券报 2015年4月20日 金更新招募说明书摘要（2015 年第1号） 13 中海上证380指数证券投资基 中海基金网站 2015年4月20日 金招募说明书（2015年第1号） 14 中海上证380指数证券投资基 中国证券报 2015年4月22日 金2015年第1季度报告 15 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报 2015年4月23日 股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 16 中海基金管理有限公司关于以 中国证券报 2015年4月25日 通讯方式召开中海上证380指 数证券投资基金基金份额持有 人大会的公告 17 中海基金管理有限公司关于以 中国证券报 2015年4月27日 通讯方式召开中海上证380指 数证券投资基金基金份额持有 人大会的第一次提示性公告 18 中海基金管理有限公司关于以 中国证券报 2015年4月28日 通讯方式召开中海上证381指 数证券投资基金基金份额持有 人大会的第二次提示性公告 19 中海基金管理有限公司关于恢 中国证券报 2015年4月30日 复对旗下基金持有的长期停牌 股票“豫园商城”进行市价估 值的公告 20 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年5月6日 下部分基金参加深圳众禄基金 销售有限公司费率优惠活动的 公告 21 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年5月11日 下基金新增中期资产管理有限 公司为销售机构并开通基金转 换及定期定额投资业务的公告 22 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报 2015年5月20日 股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 23 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报 2015年5月21日 股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 24 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年5月22日 下部分基金新增浙江金观诚财 富管理有限公司为销售机构并 开通基金转换及定期定额投资 业务的公告 25 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报 2015年5月23日 股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 26 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年5月29日 下基金参与中国农业银行网上 银行、手机银行基金申购费率 优惠活动的公告 27 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年6月1日 下部分基金在中国工商银行股 份有限公司开通基金转换业务 的公告 28 中海基金关于旗下基金持有的 中国证券报 2015年6月2日 股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 29 中海基金管理有限公司关于开 中国证券报 2015年6月4日 通工商银行卡（借记卡）、农业 银行卡（借记卡）、浦发银行卡 （借记卡）及兴业银行卡（借 记卡）APP直销业务的公告 30 中海基金管理有限公司关于旗 中国证券报 2015年6月6日 下部分基金新增上海汇付金融 服务有限公司为销售机构并开 通基金转换投资业务的公告 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准募集中海上证380指数证券投资基金的文件 2、中海上证380指数证券投资基金基金合同、中海医疗保健主题股票型证券投资基金合同 3、中海上证380指数证券投资基金托管协议、中海医疗保健主题股票型证券投资基金协议 4、中海上证380指数证券投资基金财务报表及报表附注、中海医疗保健主题股票型证券投资基金财务报表及报表附注 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告12.2存放地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层12.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788或400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2016年3月25日