上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 1 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十六日 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 25 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根健康品质生活混合 基金主代码 377150 交易代码 377150 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 2 月 1 日 报告期末基金份额总额 62,977,752.20 份 投资目标 本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质 的行业及公司，力争把握经济结构调整和消费升级所带 来的投资机会。在严格控制风险的前提下，追求基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发，采用定量 分析和定性分析相结合的手段，综合宏观经济环境、宏 2 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 观经济政策、产业政策、行业景气度、证券市场走势和 流动性的综合分析，积极进行大类资产配置。 影响资产收益的关键驱动因素主要包括基本面和流动性。 基本面驱动，主要指在经济周期和通胀周期影响下，业 绩增长、利率环境、通胀预期等因素的变动；流动性驱 动主要体现为货币市场环境变动的影响，具体包括汇率 变动、流动性结构变动等。随着各类资产风险收益特征 的相对变化，本基金将适时动态地调整股票、债券和货 币市场工具的投资比例。 2、股票投资策略 人类的需求主要来自于两方面：一是延长生命长度，提 升健康水平；二是拓展生命宽度，提高生活品质。随着 居民收入水平的提升、城镇化进程的推进以及社会保障 体制的完善，居民的各方面需求将逐步释放，尤其是对 于身体健康和生活品质的要求会逐步提高，由此带来对 相关产品和服务的需求的增加，并推动提供此类产品和 服务的上市公司的快速成长。本基金将围绕健康生活与 品质生活这两大主题，重点关注有利于提升民众健康水 平以及物质生活和精神生活质量的行业和个股。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于有利 于提升居民健康水平和生活品质的行业和公司，属于主 题类混合型基金，预期风险和收益高于债券型基金和货 币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高预 期收益的基金产品。本基金风险收益特征会定期评估并 在公司网站发布，请投资者关注。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 3 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 1,736,875.84 2.本期利润 1,589,611.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0241 4.期末基金资产净值 134,921,285.97 5.期末基金份额净值 2.142 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.47% 0.90% 3.96% 0.50% -2.49% 0.40% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 2 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日) 4 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 注：本基金建仓期自2012年2月1日至2012年7月31日，建仓期结束时资产配置比例符合本基 金基金合同规定。 本基金合同生效日为2012年2月1日， 图示时间段为2012年2月1日至2017年9月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 张飞 本基金 基金经 理 2015-01-30 - 9 年 张飞先生，自 2008 年 5 月 至 2010 年 5 月在东海证劵 有限责任公司担任研究员， 2010 年 5 月至 2011 年 5 月 在上海尚雅投资有限责任 公司担任研究员，自 2011 年 5 月起加入上投摩 根基金管理有限公司，自 2015 年 1 月起担任上投摩 根健康品质生活混合型证 券投资基金基金经理，自 2015 年 10 月起，同时担任 上投摩根医疗健康股票型 证券投资基金基金经理。 5 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 注： 1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基 金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《 证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 《 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金合同》 的规定。基金经理对个股和投资 组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的 要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等 相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级 市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析， 以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等 投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一 证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市 场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公 允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的 价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交 易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公 平交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度上证综指、创业板指分别上涨4.9%、 2.69%，本基金三季度上涨1.47%。以银行、 6 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 非银金融为代表的金融股、以钢铁、煤炭、化工为代表的周期股领涨市场，消费板块中， 以白酒为代表的食品饮料股表现不错；传媒、公用事业、纺织服装、医药生物等板块表现 落后，季度末以5G为代表的通讯板块崛起，涨幅居前。三季度市场整体风格受环保限产以 及“2+26”城市冬季采暖季错峰生产影响较大，以电解铝为代表的工业金属、各种化工品、 维生素等产品涨价预期较高，带动部分周期股上涨。 本基金三季度对持仓进行了优化，对一些前期涨幅较大、基本面发生变化的品种进行 了调整，增配了一些今年涨幅较少、未来业绩面临拐点的品种。展望四季度，我们依然看 好以食品饮料、家电、消费电子为代表的大消费板块。在消费升级带动下，食品饮料、家 电、部分医药股具有较长的投资机会，三季报会驱动优质消费股股价上涨，估值切换行情 值得期待，特别是今年以来下跌1%的医药生物，在基本面变化不大的情况下，补涨需求和 估值切换会使医药板块表现值得期待。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为 1.47%，同期业绩比较基准收益率为 3.96%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 124,225,162.97 91.36 其中：股票 124,225,162.97 91.36 2 固定收益投资 29,900.00 0.02 其中：债券 29,900.00 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 7 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,607,277.42 8.54 7 其他各项资产 105,980.34 0.08 8 合计 135,968,320.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,622,777.31 1.20 C 制造业 103,892,614.41 77.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.02 E 建筑业 38,597.40 0.03 F 批发和零售业 15,146,549.76 11.23 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,894.52 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 2,252,880.00 1.67 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 51,196.08 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,155,560.05 0.86 S 综合 - - 合计 124,225,162.97 92.07 8 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002035 华帝股份 432,654 11,660,025.30 8.64 2 600809 山西汾酒 148,800 8,191,440.00 6.07 3 002640 跨境通 346,622 8,065,893.94 5.98 4 002236 大华股份 331,000 7,967,170.00 5.91 5 002466 天齐锂业 82,269 5,782,688.01 4.29 6 300003 乐普医疗 229,783 4,938,036.67 3.66 7 601600 中国铝业 593,300 4,491,281.00 3.33 8 300136 信维通信 101,300 4,254,600.00 3.15 9 600998 九州通 199,352 4,110,638.24 3.05 10 000568 泸州老窖 73,200 4,106,520.00 3.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 29,900.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,900.00 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 9 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 值比例(％) 1 132010 17 桐昆 EB 260 29,900.00 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 59,224.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 10 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 4 应收利息 2,373.91 5 应收申购款 44,382.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 105,980.34 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 601600 中国铝业 4,491,281.00 3.33 筹划重大事 项 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 69,888,080.06 报告期基金总申购份额 1,646,609.32 减：报告期基金总赎回份额 8,556,937.18 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 62,977,752.20 11 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金设立的文件； 2、 《 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金合同》 ； 3、 《 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金托管协议》 ； 4、 《 上投摩根开放式基金业务规则》 ； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一七年十月二十六日 12