上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共45页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 5 托管人报告......12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1资产负债表......12 6.2利润表......13 6.3所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4报表附注......15 7 投资组合报告......31 7.1期末基金资产组合情况......31 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......31 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......32 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......35 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39 7.12 投资组合报告附注......39 8 基金份额持有人信息......40 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......40 第3页共45页 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......40 9 开放式基金份额变动......41 10 重大事件揭示......41 10.1 基金份额持有人大会决议......41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41 10.4 基金投资策略的改变......41 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......41 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42 10.8其他重大事件......43 11影响投资者决策的其他重要信息......43 12 备查文件目录......43 12.1 备查文件目录......43 12.2 存放地点......44 12.3 查阅方式......44 第4页共45页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 基金简称 上投摩根健康品质生活混合 基金主代码 377150 交易代码 377150 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年2月1日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 69,888,080.06份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司， 投资目标 力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险 的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 1、资产配置策略 本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发，采用定量分析和定性分析 相结合的手段，综合宏观经济环境、宏观经济政策、产业政策、行业景 气度、证券市场走势和流动性的综合分析，积极进行大类资产配置。 影响资产收益的关键驱动因素主要包括基本面和流动性。基本面驱动， 主要指在经济周期和通胀周期影响下，业绩增长、利率环境、通胀预期 等因素的变动；流动性驱动主要体现为货币市场环境变动的影响，具体 包括汇率变动、流动性结构变动等。随着各类资产风险收益特征的相对 投资策略 变化，本基金将适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。 2、股票投资策略 人类的需求主要来自于两方面：一是延长生命长度，提升健康水平；二 是拓展生命宽度，提高生活品质。随着居民收入水平的提升、城镇化进 程的推进以及社会保障体制的完善，居民的各方面需求将逐步释放，尤 其是对于身体健康和生活品质的要求会逐步提高，由此带来对相关产品 和服务的需求的增加，并推动提供此类产品和服务的上市公司的快速成 长。本基金将围绕健康生活与品质生活这两大主题，重点关注有利于提 升民众健康水平以及物质生活和精神生活质量的行业和个股。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于有利于提升居民健康 水平和生活品质的行业和公司，属于主题类混合型基金，预期风险和收 风险收益特征 益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、 较高预期收益的基金产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网 站发布，请投资者关注。 第5页共45页 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡迪 王永民 联系电话 021-38794888 010-66594896 负责人 电子邮箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-4888 95566 传真 021-20628400 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街1 富城路99号震旦国际大楼20楼 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街1 富城路99号震旦国际大楼20楼 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 穆矢 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富城路99 号震旦国际大楼20楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 -5,081,112.16 本期利润 9,453,993.05 加权平均基金份额本期利润 0.1281 本期加权平均净值利润率 6.37% 本期基金份额净值增长率 6.51% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 第6页共45页 期末可供分配利润 51,518,075.14 期末可供分配基金份额利润 0.7372 期末基金资产净值 147,555,628.80 期末基金份额净值 2.111 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 111.10% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 6.67% 0.97% 4.26% 0.57% 2.41% 0.40% 过去三个月 3.08% 0.91% 5.21% 0.52% -2.13% 0.39% 过去六个月 6.51% 0.95% 9.22% 0.48% -2.71% 0.47% 过去一年 0.57% 0.98% 14.08% 0.57% -13.51% 0.41% 过去三年 75.48% 2.15% 60.90% 1.49% 14.58% 0.66% 自基金合同生 111.10% 1.79% 44.74% 1.32% 66.36% 0.47% 效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年2月1日至2017年6月30日） 第7页共45页 注：本基金建仓期自2012年2月1日至2012年7月31日，建仓期结束时资产配置比例符合 本基金基金合同规定。 本基金合同生效日为2012年2月1日，图示时间段为2012年2月1日至2017年6月30日。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。 公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根 资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2017年6 月底，公司管理的基金共有五十七只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券 第8页共45页 投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 张飞先生，自2008年5月至 2010年5月在东海证劵有限责任 公司担任研究员，2010年5月至 2011年5月在上海尚雅投资有限 本基金基金经 2015-01- 责任公司担任研究员，自2011 张飞 理 30 - 9年 年5月起加入上投摩根基金管理 有限公司，自2015年1月起担任 上投摩根健康品质生活混合型证 券投资基金基金经理，自2015 年10月起，同时担任上投摩根医 疗健康股票型证券投资基金基金 第9页共45页 经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为两次，均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。 第10页共45页 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年股市整体表现波澜不惊，上证综指上涨2.86%，本基金上半年上涨6.51%。从内部风格 上看，则分化极其明显，以蓝筹股为代表的上证50、沪深300指数分别上涨11.5%、10.78%，以成 长股为代表的中证500、创业板指分别下跌2%、7.34%。大盘蓝筹股明显跑赢成长股，从行业层面 看，龙头企业明显跑赢行业指数，低估值的行业龙头获得估值修复的同时，高估值的中小市值个股继续被市场抛弃。 基于对市场风格的判断，本基金二季度将资产配置从中小风格个股往各行业龙头个股切换，并特别增加了医药、家电等行业的配置，对前期超跌的TMT的个股，精选了部分细分领域的绝对龙头及估值合理的个股进行配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为6.51%，同期业绩比较基准收益率为9.22%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，目前市场风格的演绎比较充分，大盘蓝筹以及各行业龙头涨幅较多，中小盘大部分个股虽然下跌较多，但整体估值仍然偏贵，在此背景下，我们仍然看好以医药、食品医疗、家电为代表的消费股，但整体选股上会非常谨慎，更加注重业绩和估值的匹配，业绩的高成长和确定性是选股的首要标准，同时对上半年跌幅较大的传媒、计算机等行业，会选择估值合理、增速确定、行业前景好的个股进行配置。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 第11页共45页 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 第12页共45页 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 9,998,801.20 12,474,586.49 结算备付金 428,081.22 1,217,868.29 存出保证金 38,245.12 73,744.35 交易性金融资产 6.4.7.2 138,537,595.74 137,527,192.69 其中：股票投资 138,537,595.74 137,527,192.69 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 970,194.12 应收利息 6.4.7.5 2,260.02 3,838.14 应收股利 - - 应收申购款 5,176.98 21,299.73 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 149,010,160.28 152,288,723.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 920,199.23 102,446.33 应付管理人报酬 179,081.24 198,254.85 应付托管费 29,846.88 33,042.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 253,556.78 682,338.19 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 71,847.35 180,270.97 负债合计 1,454,531.48 1,196,352.85 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 69,888,080.06 76,225,479.34 未分配利润 6.4.7.10 77,667,548.74 74,866,891.62 所有者权益合计 147,555,628.80 151,092,370.96 负债和所有者权益总计 149,010,160.28 152,288,723.81 第13页共45页 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值2.111元，基金份额总额69,888,080.06份。 6.2利润表 会计主体：上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 11,962,042.66 -24,198,232.51 1.利息收入 46,978.29 114,711.42 其中：存款利息收入 6.4.7.11 46,978.29 54,237.81 债券利息收入 - 60,473.61 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,634,572.41 -16,534,281.19 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,064,914.13 -16,821,884.76 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -188,245.18 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 430,341.72 475,848.75 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 14,535,105.21 -7,817,004.53 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 14,531.57 38,341.79 减：二、费用 2,508,049.61 3,980,977.67 1．管理人报酬 1,103,675.51 1,218,154.33 2．托管费 183,945.95 203,025.76 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 1,136,914.99 2,453,910.32 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 83,513.16 105,887.26 三、利润总额（亏损总额以“-”号 9,453,993.05 -28,179,210.18 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,453,993.05 -28,179,210.18 第14页共45页 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 76,225,479.34 74,866,891.62 151,092,370.96 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 9,453,993.05 9,453,993.05 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -6,337,399.28 -6,653,335.93 -12,990,735.21 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,096,378.12 3,069,392.48 6,165,770.60 2.基金赎回款 -9,433,777.40 -9,722,728.41 -19,156,505.81 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 69,888,080.06 77,667,548.74 147,555,628.80 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 88,836,296.37 124,653,024.89 213,489,321.26 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -28,179,210.18 -28,179,210.18 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -8,894,865.35 -8,642,213.27 -17,537,078.62 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,857,018.16 8,373,251.06 17,230,269.22 2.基金赎回款 -17,751,883.51 -17,015,464.33 -34,767,347.84 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 79,941,431.02 87,831,601.44 167,773,032.46 金净值） 第15页共45页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金(原名为上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1753号《关于核准上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集671,919,547.42元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第11号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金合同》于2012年2月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为672,073,525.19份基金份额，其中认购资金利息折合153,977.77份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，上投摩根健康品 质生活股票型证券投资基金于2015年7月21日公告后更名为上投摩根健康品质生活混合型证券投 资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的70%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产的0-30%，权证投资占基金资产净值的0-3%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金将不低于80％的股票资产投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的公司。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。 第16页共45页 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2017年8月25日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 第17页共45页 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财 税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 9,998,801.20 定期存款 - 其他存款 - 合计 9,998,801.20 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 第18页共45页 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 122,523,612.51 138,537,595.74 16,013,983.23 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 122,523,612.51 138,537,595.74 16,013,983.23 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 2,043.93 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 194.45 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 4.44 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 17.20 合计 2,260.02 6.4.7.6其他资产 无余额。 6.4.7.7应付交易费用 第19页共45页 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 253,556.78 银行间市场应付交易费用 - 合计 253,556.78 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,422.99 预提费用 69,424.36 合计 71,847.35 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 76,225,479.34 76,225,479.34 本期申购 3,096,378.12 3,096,378.12 本期赎回（以“-”号填列） -9,433,777.40 -9,433,777.40 本期末 69,888,080.06 69,888,080.06 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 61,373,846.01 13,493,045.61 74,866,891.62 本期利润 -5,081,112.16 14,535,105.21 9,453,993.05 本期基金份额交易产生的 -4,774,658.71 -1,878,677.22 -6,653,335.93 变动数 其中：基金申购款 2,345,619.29 723,773.19 3,069,392.48 基金赎回款 -7,120,278.00 -2,602,450.41 -9,722,728.41 本期已分配利润 - - - 本期末 51,518,075.14 26,149,473.60 77,667,548.74 6.4.7.11存款利息收入 第20页共45页 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 40,769.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,773.21 其他 435.85 合计 46,978.29 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 378,056,442.00 减：卖出股票成本总额 381,121,356.13 买卖股票差价收入 -3,064,914.13 6.4.7.13债券投资收益 无。 6.4.7.14衍生工具收益 无。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 430,341.72 基金投资产生的股利收益 - 合计 430,341.72 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 14,535,105.21 ——股票投资 14,535,105.21 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - 第21页共45页 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 14,535,105.21 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 10,314.70 转换费收入 4,216.87 合计 14,531.57 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的 基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 1,136,914.99 银行间市场交易费用 - 合计 1,136,914.99 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 39,671.58 银行费用 5,088.80 债券帐户维护费 9,000.00 合计 83,513.16 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 第22页共45页 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金的基金管理人接外方股东摩根资产管理（英国）有限公司的通知，其控制的公司J.P.MorganInvestmentManagementLimited已完成清算，因此该公司不再是我司及我司旗下投资组合的关联方。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,103,675.51 1,218,154.33 其中：支付销售机构的客户维护费 402,517.68 446,170.73 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6 第23页共45页 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 183,945.95 203,025.76 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 9,998,801.20 40,769.23 13,450,740.8 41,284.79 3 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 第24页共45页 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00285 洁美 2017- 2018- 限售 29.82 73.00 6,666. 198,78 486,61 - 9 科技 03-24 04-07 股 00 0.12 8.00 00286 星帅 2017- 2018- 限售 19.81 48.90 7,980. 158,08 390,22 - 0 尔 03-31 04-12 股 00 3.80 2.00 00287 长缆 2017- 2017- 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 - 9 科技 06-05 07-07 中签 00 .26 .26 00288 金龙 2017- 2017- 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 - 2 羽 06-15 07-17 中签 00 .20 .20 30067 大烨 2017- 2017- 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 - 0 智能 06-26 07-03 中签 00 .87 .87 30067 富满 2017- 2017- 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. - 1 电子 06-27 07-05 中签 62 62 30067 国科 2017- 2017- 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 - 2 微 06-30 07-12 中签 00 .36 .36 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00217东方网 2017- 重大事 14.252017- 14.74248,100.00 3,745,205.003,535,425.00- 5 络 03-09 项 07-13 00250天广中 2017- 重大事 9.20- -347,950.00 2,672,686.823,201,140.00- 9 茂 06-12 项 00285美芝股 2017- 重大事 31.86- - 1,230.00 14,280.30 39,187.80- 6 份 06-19 项 第25页共45页 30006海兰信 2016- 重大事 24.492017- 23.07266,100.00 5,292,038.556,516,789.00- 5 12-08 项 07-06 30051盛讯达 2016- 重大事 113.302017- 101.97 5,800.00 816,698.00 657,140.00- 8 12-13 项 07-10 60064爱建集 2017- 重大事 16.322017- 16.48219,300.00 3,076,005.003,578,976.00- 3 团 04-17 项 08-02 注：本基金截止至2017年6月30日止持有以上因公布重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制 第26页共45页 作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投 第27页共45页 资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理 的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所 上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能 以合理价格适时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30 3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 9,998,801.20 - - - - 9,998,801.20 结算备付金 428,081.22 - - - - 428,081.22 存出保证金 38,245.12 - - - - 38,245.12 交易性金融资产 - - - -138,537,595.138,537,595.7 74 4 应收利息 - - - - 2,260.02 2,260.02 应收申购款 - - - - 5,176.98 5,176.98 其他资产 - - - - - - 第28页共45页 138,545,032.149,010,160.2 资产总计 10,465,127.54 - - - 74 8 负债 应付赎回款 - - - - 920,199.23 920,199.23 应付管理人报酬 - - - - 179,081.24 179,081.24 应付托管费 - - - - 29,846.88 29,846.88 应付交易费用 - - - - 253,556.78 253,556.78 其他负债 - - - - 71,847.35 71,847.35 负债总计 - - - -1,454,531.48 1,454,531.48 137,090,501.147,555,628.8 利率敏感度缺口 10,465,127.54 - - - 26 0 上年度末 2016年12月31 3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 12,474,586.49 - - - -12,474,586.49 结算备付金 1,217,868.29 - - - - 1,217,868.29 存出保证金 73,744.35 - - - - 73,744.35 交易性金融资产 - - - -137,527,192.137,527,192.6 69 9 应收证券清算款 - - - - 970,194.12 970,194.12 应收利息 - - - - 3,838.14 3,838.14 应收申购款 497.02 - - - 20,802.71 21,299.73 138,522,027.152,288,723.8 资产总计 13,766,696.15 - - - 66 1 负债 应付赎回款 - - - - 102,446.33 102,446.33 应付管理人报酬 - - - - 198,254.85 198,254.85 应付托管费 - - - - 33,042.51 33,042.51 应付交易费用 - - - - 682,338.19 682,338.19 其他负债 - - - - 180,270.97 180,270.97 负债总计 - - - -1,196,352.85 1,196,352.85 137,325,674.151,092,370.9 利率敏感度缺口 13,766,696.15 - - - 81 6 第29页共45页 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%，债券投资为0-30%，权证投资为0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 第30页共45页 2017年6月30日 2016年12月31日 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 137,527,192.6 交易性金融资产－股票投资 138,537,595.74 93.89 91.02 9 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 137,527,192.6 合计 138,537,595.74 93.89 91.02 9 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 1.沪深300指数上升5% 增加约880 增加约1,026 2.沪深300指数下降5% 减少约880 减少约1,026 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收 益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信 托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关 第31页共45页 问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 (2)除增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 138,537,595.74 92.97 其中：股票 138,537,595.74 92.97 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 10,426,882.42 7.00 7 其他各项资产 45,682.12 0.03 8 合计 149,010,160.28 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 第32页共45页 A 农、林、牧、渔业 1,314,594.00 0.89 B 采矿业 - - C 制造业 83,214,341.59 56.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 144,056.20 0.10 F 批发和零售业 27,338,664.40 18.53 G 交通运输、仓储和邮政业 132,312.10 0.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,459,895.52 5.06 J 金融业 6,970,764.90 4.72 K 房地产业 4,257,385.00 2.89 L 租赁和商务服务业 6,431,891.84 4.36 M 科学研究和技术服务业 30,178.20 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 1,180,520.88 0.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 26,313.00 0.02 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 36,678.11 0.02 S 综合 - - 合计 138,537,595.74 93.89 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002640 跨境通 645,140 13,709,225.00 9.29 2 002035 华帝股份 432,654 10,470,226.80 7.10 3 002462 嘉事堂 228,947 8,995,327.63 6.10 4 000651 格力电器 178,900 7,365,313.00 4.99 5 300065 海兰信 266,100 6,516,789.00 4.42 6 002027 分众传媒 467,434 6,431,891.84 4.36 7 300003 乐普医疗 229,783 5,080,502.13 3.44 8 600436 片仔癀 75,500 4,608,520.00 3.12 9 603368 柳州医药 78,277 4,481,358.25 3.04 10 002466 天齐锂业 82,269 4,471,320.15 3.03 第33页共45页 11 000002 万科A 170,500 4,257,385.00 2.89 12 000333 美的集团 97,299 4,187,748.96 2.84 13 300136 信维通信 101,300 4,054,026.00 2.75 14 600643 爱建集团 219,300 3,578,976.00 2.43 15 002175 东方网络 248,100 3,535,425.00 2.40 16 601601 中国太保 98,458 3,334,772.46 2.26 17 002509 天广中茂 347,950 3,201,140.00 2.17 18 002475 立讯精密 105,700 3,090,668.00 2.09 19 000538 云南白药 31,934 2,997,005.90 2.03 20 002139 拓邦股份 277,200 2,985,444.00 2.02 21 002354 天神娱乐 137,840 2,963,560.00 2.01 22 600519 贵州茅台 6,200 2,925,470.00 1.98 23 600809 山西汾酒 82,900 2,875,801.00 1.95 24 002050 三花智控 134,700 2,198,304.00 1.49 25 300230 永利股份 126,400 2,090,656.00 1.42 26 600056 中国医药 78,063 2,025,734.85 1.37 27 002008 大族激光 50,900 1,763,176.00 1.19 28 002242 九阳股份 83,100 1,634,577.00 1.11 29 002456 欧菲光 86,150 1,565,345.50 1.06 30 002384 东山精密 56,900 1,405,430.00 0.95 31 600702 沱牌舍得 52,100 1,386,381.00 0.94 32 000998 隆平高科 59,700 1,314,594.00 0.89 33 000069 华侨城A 117,348 1,180,520.88 0.80 34 300518 盛讯达 5,800 657,140.00 0.45 35 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.33 36 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.26 37 002101 广东鸿图 6,000 143,340.00 0.10 38 300583 赛托生物 1,582 82,200.72 0.06 39 300014 亿纬锂能 4,249 77,119.35 0.05 40 603660 苏州科达 1,863 76,289.85 0.05 41 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.05 42 002845 同兴达 1,048 75,246.40 0.05 43 601021 春秋航空 2,232 75,062.16 0.05 44 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.05 45 002848 高斯贝尔 2,500 74,525.00 0.05 46 002872 天圣制药 1,908 70,538.76 0.05 47 300627 华测导航 1,498 69,806.80 0.05 48 002832 比音勒芬 1,158 63,771.06 0.04 49 300610 晨化股份 2,694 63,228.18 0.04 50 300600 瑞特股份 1,124 62,606.80 0.04 51 300641 正丹股份 3,216 62,068.80 0.04 52 603638 艾迪精密 1,675 59,764.00 0.04 53 300602 飞荣达 1,254 59,301.66 0.04 54 300601 康泰生物 2,109 59,178.54 0.04 第34页共45页 55 002831 裕同科技 776 58,200.00 0.04 56 603628 清源股份 2,581 57,556.30 0.04 57 002245 澳洋顺昌 6,347 57,249.94 0.04 58 002839 张家港行 3,627 57,016.44 0.04 59 002847 盐津铺子 1,553 56,218.60 0.04 60 002869 金溢科技 1,255 54,592.50 0.04 61 300630 普利制药 1,488 53,716.80 0.04 62 300611 美力科技 2,402 53,684.70 0.04 63 002846 英联股份 1,492 51,921.60 0.04 64 002851 麦格米特 1,265 50,435.55 0.03 65 300616 尚品宅配 371 50,292.76 0.03 66 300596 利安隆 2,319 49,997.64 0.03 67 002774 快意电梯 3,441 48,174.00 0.03 68 300657 弘信电子 1,021 48,089.10 0.03 69 300588 熙菱信息 1,380 48,010.20 0.03 70 002840 华统股份 1,814 46,202.58 0.03 71 300597 吉大通信 2,646 45,405.36 0.03 72 002849 威星智能 1,060 45,262.00 0.03 73 002824 和胜股份 1,816 45,036.80 0.03 74 300639 凯普生物 1,046 44,894.32 0.03 75 002861 瀛通通讯 1,456 44,801.12 0.03 76 300625 三雄极光 1,337 43,853.60 0.03 77 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.03 78 300633 开立医疗 2,324 43,272.88 0.03 79 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.03 80 300591 万里马 3,116 42,689.20 0.03 81 002867 周大生 1,377 42,521.76 0.03 82 603888 新华网 1,290 41,783.10 0.03 83 603668 天马科技 2,821 41,581.54 0.03 84 002875 安奈儿 1,158 41,514.30 0.03 85 002843 泰嘉股份 1,377 40,979.52 0.03 86 300593 新雷能 1,519 40,086.41 0.03 87 002866 传艺科技 1,488 40,071.84 0.03 88 300558 贝达药业 658 39,243.12 0.03 89 002856 美芝股份 1,230 39,187.80 0.03 90 300622 博士眼镜 1,280 38,950.40 0.03 91 002842 翔鹭钨业 932 38,118.80 0.03 92 300606 金太阳 1,228 38,080.28 0.03 93 300621 维业股份 1,758 37,867.32 0.03 94 002865 钧达股份 1,246 36,881.60 0.02 95 300592 华凯创意 1,583 36,678.11 0.02 96 300587 天铁股份 1,366 36,636.12 0.02 97 002838 道恩股份 1,021 36,551.80 0.02 98 002863 今飞凯达 2,249 36,343.84 0.02 第35页共45页 99 002877 智能自控 1,436 36,302.08 0.02 100 002868 绿康生化 1,234 35,872.38 0.02 101 300609 汇纳科技 1,037 35,537.99 0.02 102 603559 中通国脉 1,349 35,195.41 0.02 103 300626 华瑞股份 1,208 35,140.72 0.02 104 002870 香山股份 1,046 35,093.30 0.02 105 300620 光库科技 986 34,095.88 0.02 106 300603 立昂技术 1,034 33,894.52 0.02 107 603388 元成股份 892 33,512.44 0.02 108 002811 亚泰国际 1,368 33,488.64 0.02 109 300623 捷捷微电 497 33,398.40 0.02 110 300643 万通智控 2,026 33,165.62 0.02 111 002850 科达利 364 33,047.56 0.02 112 300652 雷迪克 966 30,863.70 0.02 113 300637 扬帆新材 1,313 30,619.16 0.02 114 300647 超频三 1,244 30,602.40 0.02 115 300635 达安股份 949 30,178.20 0.02 116 300632 光莆股份 1,237 29,811.70 0.02 117 300589 江龙船艇 1,189 29,201.84 0.02 118 300605 恒锋信息 916 29,128.80 0.02 119 002855 捷荣技术 1,697 29,120.52 0.02 120 300586 美联新材 1,006 28,117.70 0.02 121 603658 安图生物 650 28,015.00 0.02 122 300514 友讯达 1,024 27,535.36 0.02 123 300659 中孚信息 776 27,175.52 0.02 124 300599 雄塑科技 1,498 26,514.60 0.02 125 603377 东方时尚 700 26,313.00 0.02 126 300655 晶瑞股份 873 25,814.61 0.02 127 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.02 128 002881 美格智能 989 22,608.54 0.02 129 603639 海利尔 402 21,354.24 0.01 130 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 131 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 132 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 133 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01 134 300671 富满电子 942 7,639.62 0.01 135 603777 来伊份 20 742.60 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 第36页共45页 产净值比例 （％） 1 000651 格力电器 10,884,805.00 7.20 2 002027 分众传媒 8,624,280.84 5.71 3 000333 美的集团 8,317,437.18 5.50 4 002035 华帝股份 8,033,442.27 5.32 5 601599 鹿港文化 7,416,621.08 4.91 6 002841 视源股份 7,346,596.53 4.86 7 002640 跨境通 7,079,785.26 4.69 8 603929 亚翔集成 6,242,668.47 4.13 9 002775 文科园林 5,621,165.00 3.72 10 000418 小天鹅A 5,052,775.75 3.34 11 600809 山西汾酒 5,032,418.00 3.33 12 603239 浙江仙通 4,961,844.12 3.28 13 603008 喜临门 4,500,592.61 2.98 14 300194 福安药业 4,497,266.37 2.98 15 002043 兔宝宝 4,478,695.50 2.96 16 600966 博汇纸业 4,474,105.25 2.96 17 603708 家家悦 4,425,983.00 2.93 18 600132 重庆啤酒 4,414,895.00 2.92 19 600373 中文传媒 4,409,850.00 2.92 20 002354 天神娱乐 4,404,029.75 2.91 21 603179 新泉股份 4,379,506.00 2.90 22 600887 伊利股份 4,375,744.60 2.90 23 300003 乐普医疗 4,322,154.59 2.86 24 002573 清新环境 4,301,245.48 2.85 25 000002 万科A 4,234,788.00 2.80 26 603368 柳州医药 4,198,786.60 2.78 27 601601 中国太保 4,135,601.90 2.74 28 300136 信维通信 4,090,136.06 2.71 29 002466 天齐锂业 4,063,156.00 2.69 30 002175 东方网络 3,745,205.00 2.48 31 300415 伊之密 3,738,072.32 2.47 32 600436 片仔癀 3,737,181.00 2.47 33 002829 星网宇达 3,692,967.00 2.44 34 002042 华孚色纺 3,692,019.40 2.44 35 601021 春秋航空 3,567,391.72 2.36 36 603885 吉祥航空 3,521,362.72 2.33 37 300287 飞利信 3,513,607.38 2.33 38 300033 同花顺 3,497,395.99 2.31 39 000538 云南白药 3,467,890.00 2.30 40 000921 海信科龙 3,431,842.39 2.27 41 300570 太辰光 3,341,791.28 2.21 42 603036 如通股份 3,334,993.70 2.21 第37页共45页 43 002827 高争民爆 3,260,980.14 2.16 44 300595 欧普康视 3,133,702.00 2.07 45 600643 爱建集团 3,076,005.00 2.04 46 300258 精锻科技 3,049,264.38 2.02 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002841 视源股份 7,511,331.71 4.97 2 601599 鹿港文化 6,891,334.03 4.56 3 300194 福安药业 6,679,579.20 4.42 4 603898 好莱客 6,661,439.62 4.41 5 002084 海鸥卫浴 6,395,922.74 4.23 6 603239 浙江仙通 6,216,339.10 4.11 7 603929 亚翔集成 5,858,905.90 3.88 8 300109 新开源 5,753,275.34 3.81 9 002775 文科园林 5,612,290.09 3.71 10 000651 格力电器 5,209,789.90 3.45 11 002509 天广中茂 5,197,175.08 3.44 12 600966 博汇纸业 5,117,154.24 3.39 13 000418 小天鹅A 4,955,135.90 3.28 14 603036 如通股份 4,781,523.95 3.16 15 603008 喜临门 4,736,630.23 3.13 16 002043 兔宝宝 4,671,081.36 3.09 17 600132 重庆啤酒 4,651,619.81 3.08 18 000858 五粮液 4,544,301.00 3.01 19 600887 伊利股份 4,363,535.54 2.89 20 603708 家家悦 4,268,372.90 2.83 21 000333 美的集团 4,210,533.00 2.79 22 600373 中文传媒 4,093,107.70 2.71 23 600529 山东药玻 4,059,149.24 2.69 24 600998 九州通 3,962,172.73 2.62 25 603179 新泉股份 3,915,460.08 2.59 26 300377 赢时胜 3,719,175.38 2.46 27 002332 仙琚制药 3,716,958.57 2.46 28 002573 清新环境 3,683,248.71 2.44 29 002829 星网宇达 3,649,033.11 2.42 30 300287 飞利信 3,628,357.78 2.40 第38页共45页 31 300415 伊之密 3,626,958.80 2.40 32 002042 华孚色纺 3,477,451.86 2.30 33 000921 海信科龙 3,447,891.55 2.28 34 000980 众泰汽车 3,444,997.15 2.28 35 603885 吉祥航空 3,444,596.20 2.28 36 002027 分众传媒 3,380,240.07 2.24 37 601021 春秋航空 3,352,768.66 2.22 38 300033 同花顺 3,240,257.69 2.14 39 601111 中国国航 3,225,420.85 2.13 40 002827 高争民爆 3,191,316.94 2.11 41 002311 海大集团 3,179,005.48 2.10 42 300581 晨曦航空 3,175,679.16 2.10 43 600332 白云山 3,155,316.04 2.09 44 603877 太平鸟 3,082,354.96 2.04 45 603358 华达科技 3,072,193.09 2.03 46 002069 獐子岛 3,044,724.01 2.02 47 300258 精锻科技 3,031,205.00 2.01 48 000596 古井贡酒 3,022,208.59 2.00 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 367,596,653.97 卖出股票的收入（成交）总额 378,056,442.00 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第39页共45页 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 38,245.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,260.02 5 应收申购款 5,176.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 45,682.12 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 第40页共45页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 300065 海兰信 6,516,789.00 4.42 筹划重大事 项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的基 持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者 金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,843,992.2 65,044,087. 5,113 13,668.70 6.93% 93.07% 5 81 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 87,203.07 0.1248% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 第41页共45页 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年2月1日）基金份额总额 672,073,525.19 本报告期期初基金份额总额 76,225,479.34 本报告期基金总申购份额 3,096,378.12 减：本报告期基金总赎回份额 9,433,777.40 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 69,888,080.06 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 无。 基金托管人： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 第42页共45页 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 东方证券 1 128,258,639.55 17.24% 119,444.41 17.24%- 东吴证券 1 44,182,017.21 5.94% 41,148.37 5.94%- 方正证券 1 297,202,847.47 39.95% 276,785.26 39.95%- 高华证券 1 25,807,839.34 3.47% 24,034.52 3.47%- 国元证券 1 120,247,304.10 16.16% 111,985.62 16.16%- 华泰证券 1 45,440,200.28 6.11% 42,318.50 6.11%- 上海证券 1 22,990,153.56 3.09% 21,410.68 3.09%- 中泰证券 1 59,839,144.83 8.04% 55,728.47 8.04%- 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2.交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3.交易单元的选择程序： 1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。 2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 4.本报告期本基金新增席位1个，无注销席位。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 成交金额 成交金额 券成交总 购成交总 证成交总 第43页共45页 额的比例 额的比例 额的比例 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于降低上投摩根基金管理有限公司旗 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证 2017年6月7 1 下部分人民币份额基金最低交易限额的 券时报》和《中国证券 公告 日 报》 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金设立的文件； 2、《上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金合同》； 3、《上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金托管协议》； 4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 第44页共45页 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 网址：www.cifm.com 上投摩根基金管理有限公司 二〇一七年八月二十八日 第45页共45页