上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 基金合同生效日期:2010 年 12 月 20 日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示: 1. 投资有风险,投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书; 2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现; 3.本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务,应详细查阅基金合同。 4.本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 12 月 19 日,基金投资组合及基金业 绩的数据截止日为 2015 年 9 月 30 日。 二零一六年二月 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 注册地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人:陈开元 总经理:章硕麟 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准, 于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人 完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别 由上海国际信托有限公司 67%和摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更为目 前的 51%和 49%。 2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公 司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获 得中国证监会的批准,并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关 手续。 2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到 二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 陈开元先生,董事长 大学本科学历。 2  先后任职于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦 Coopers & Lybrand 咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海 国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理 全球投资管理业务 CEO。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。 同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 董事:Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 董事:许立庆 台湾政治大学工商管理硕士学位。 曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任怡和(中国)有限公司主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委 员会副主席;富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。 董事:潘卫东 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公 司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书 记、董事长。 董事:陈兵 博士研究生,高级经济师。 曾任上海浦东发展银行财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理 兼董事会秘书。 3  现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 董事:胡越 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。 现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。 董事:章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券 副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事: 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融 学会理事、中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。 独立董事:戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 历任台湾财政部常务次长。 现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。 独立董事:李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学 位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 独立董事:俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经 在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 2. 监事会成员基本情况: 监事长:郁忠民 研究生毕业,高级经济师。 4  历任华东政法学院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处处 长;上海国际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、 总经理、党委副书记;上海国际集团金融管理总部总经理。 现任上海国际信托有限公司监事长。 监事:Simon Walls 获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。 历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、首席运营官;JPMorgan Trust Bank 总裁、首席运营官以及基础架构总监。 现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合 型证券投资基金基金经理。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、首席风险官;尚腾资本管理有限 公司董事。 3. 总经理基本情况: 章硕麟先生,总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券 副总经理、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况: 侯明甫先生,副总经理。 毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、 摩根富林明(台湾)证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明(台湾)证券股份 有限公司、摩根富林明证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公 司管理兼投资相关业务管理。 经晓云女士,副总经理。 5  上海财经大学工商管理硕士,曾任职于上海证券(原上海财政证券),先后 担任总经理办公室副主任(主持工作)、市场管理部经理,经纪管理总部副总经 理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。 张军先生,副总经理 毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支 行副行长、个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助 理一职。 刘万方先生,督察长。 获经济学博士学位。 曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。 5.本基金基金经理 征茂平先生,自 2001 年 3 月至 2004 年 3 月在上海证大投资管理有限公司任 高级研究员从事证券研究的工作;2004 年 3 月至 2005 年 4 月在平安证券有限公 司任高级研究员从事证券研究的工作;2005 年 5 月至 2008 年 5 月在大成基金管 理有限公司任研究员从事成长股票组合的管理工作;2008 年 5 月起加入上投摩 根基金管理有限公司,担任行业专家兼基金经理助理,自 2013 年 7 月起担任上 投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理,自 2013 年 9 月起担任上投摩根 红利回报混合型证券投资基金基金经理,自 2014 年 1 月至 2015 年 2 月同时担任 上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理,自 2015 年 9 月起同时担任上投 摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 本基金的历任基金经理为罗建辉先生,任职时间为 2010 年 12 月 20 日至 2013 年 8 月 21 日。 6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 侯明甫先生,副总经理;杜猛先生,投资一部投资总监;孙芳女士,投资二 部投资总监;孟晨波女士,货币市场投资部总监;赵峰先生,债券投资部总监; 张军先生,基金经理;黄栋先生,量化投资部总监;吴文哲先生,研究总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人概况 6  名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂 牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2015 年 6 月末,本集团资产总额 182,192 亿元,较上年末增长 8.81%;客户 贷款和垫款总额 101,571 亿元,增长 7.20%;客户存款总额 136,970 亿元,增长 6.19%。净利润 1,322 亿元,同比增长 0.97%;营业收入 3,110 亿元,同比增长 8.34%,其中,利息净收入同比增长 6.31%,手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。 成本收入比 23.23%,同比下降 0.94 个百分点。资本充足率 14.70%,处于同业领 先地位。 物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整 合;营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到1.44万个,综合营销 团队达到19,934个、综合柜员占比达到84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的 “一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化 转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达94.32%,较上年末提高6.29个百 分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长8.19%、 7 10.78%和11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客户端“建行善融 商城”正式上线。 转型重点业务快速发展。2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资工具 2,374.76亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金 托管只数均列市场第一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理 人;多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大, 现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升;代理中央财政授权支付业务、代 理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业中首家按照财政部要求实 现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客 户数3,076万户,管理资金总额7,417.41亿元,均为行业第一。 2015年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣 获国内外知名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界 银行1000强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《福布斯》杂 志2015年全球上市公司2000强排名中继续位列第2;在美国《财富》杂志2015年 世界500强排名第29位,较上年上升9位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015 年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授予的“年度最具社会责任金融机 构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算 处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有 员工210余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行 内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 三、相关服务机构 (一)基金销售机构: 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2.代销机构: (1) 中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 8 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 (2) 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 客户服务统一咨询电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:蒋超良 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (4) 中国银行股份有限公司 地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566 法定代表人:田国立 网址:www.boc.cn (5) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表:李建红 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (6) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 9 法定代表人:牛锡明 客户服务热线:95559 网址:www.bankcomm.com (7) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:虞谷云 联系电话:021-61618888 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (8) 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 电话:(021)52629999 传真:(021)62569070 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn (9) 上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 联系电话:021-68475888 传真:021-68476111 客户服务热线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (10) 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:唐双宁 电话:(010)63636153 传真:(010)63639709 客服电话:95595 10 联系人:李伟 网址:www.cebbank.com (11) 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 24小时客户服务热线: 95558 网址:bank.ecitic.com (12) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 24小时客户服务热线: 95568 网址:www.cmbc.com.cn (13) 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 客户咨询电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (14) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn (15) 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 客户服务统一咨询电话:96528(上海、北京地区962528) 11 网址:www.nbcb.com.cn (16) 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客户服务统一咨询电话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (17) 广发银行股份有限公司 住所:广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址:广州市农林下路 83 号 法定代表人:董建岳 电话:020-3832256 传真:020-87310955 客服电话:400-830-8003 网址:http://www.gdb.com.cn (18) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市南城路 2 号 办公地址:东莞市南城路 2 号 法定代表人:何沛良 客服电话:961122 网址:www.drcbank.com (19) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 21-23 层 法定代表人:胡平西 门户网站:www.srcb.com 客户服务电话:021-962999 (20) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 法定代表人:李梅 12 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 国际互联网网址: www.swhysc.com 联系人:黄莹 (21) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002) 法定代表人:李季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:李巍 (22) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 法定代表人:龚德雄 电话:(021 53519888 传真:(021) 53519888 客户服务电话:4008918918(全国)、021-962518 网址:www.962518.com (23) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话:(021) 38676666 转 6161 传真:(021) 38670161 13 客户服务咨询电话:400-8888-666 网址:www.gtja.com (24) 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、 43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 公司网站:http://www.gf.com.cn (25) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (26) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 薛峰 客户服务电话:95525 联系人:刘晨 网址:www.ebscn.com (27) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话: 010-66568430 传真:010-66568536 客服电话: 4008888888 14 网址:www.chinastock.com.cn (28) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人:魏明 客户服务咨询电话:400-8888-108; 网址:www.csc108.com (29) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 联系人:谢高得 客户服务热线:95562 公司网站: www.xyzq.com.cn (30) 海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (31) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人: 何如 电话: 0755-82130833 传真: 0755-82133952 15 联系人: 周杨 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (32) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 联系人:李航 客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com (33) 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 客户咨询电话:025-84579897 联系电话:025-84457777-248 网址:www.htsc.com.cn (34) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服务热线:010-95558 (35) 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服务热线:95503 16 东方证券网站:www.dfzq.com.cn (36) 中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (37) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 联系人:张腾 客户服务热线:0591-96326 公司网址:www.hfzq.com.cn (38) 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:金立群 电话:010-65051166 传真:010-65058065 公司网址:www.cicc.com.cn 电话:021-58881690 (39) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 17 客服电话:4008001001 公司网址:www.essence.com.cn (40) 上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼 法定代表人:罗浩 电话:021-38784818 传真:021-68775878 联系人:倪丹 客户服务电话:68777877 公司网站:www.shhxzq.com (41) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com (42) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com (43) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 18 公司网站:www.ehowbuy.com (44) 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com (45) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 联系电话:021-20691832 传真:021—20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (46) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人: 凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (47) 杭州数米基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-0766-123 公司网站:www.fund123.cn (48) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 19 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (49) 和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人: 王莉 客服电话:4009200022,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (50) 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人: 吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (51) 北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系电话:010-62020088 传真:010-62020035 客服电话: 4008886661 公司网址:www.myfund.com (52) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 沈继伟 客服电话:4000676266 20 网站:www.leadbank.com.cn (53) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 网站:fund.bundtrade.com (54) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 郭坚 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (55) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 客服电话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com (56) 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层 法定代表人:董浩 客服电话:400-068-1176 网站:www.jimufund.com (57) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯 21 客服电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (58) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 客服电话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 (二)基金注册登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所与经办律师: 名称:方达律师事务所 注册地址:上海市南京西路 1515 号嘉里中心 2202-2207 室 负责人:黄伟民 联系电话:021-5298 5566 传真:021-5298 5577 经办律师:黄伟民 (四)会计师事务所: 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 法定代表人:吴港平 联系电话:8621-61233277 联系人:汪棣 经办注册会计师:汪棣、王灵 四、基金概况 基金名称:上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 22 基金运作方式:契约型开放式 五、基金的申购费、赎回费和转换费 1.基金申购份额的计算 申购费用 = (申购金额×申购费率) /(1+申购费率) 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值 申购费率如下表所示: 申购金额区间 费率 人民币 100 万以下 1.5% 人民币 100 万以上(含),500 万以下 1.0% 人民币 500 万以上(含) 1000 元/笔 2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回费率如下表所示: 持有基金份额期限 费率 小于一年 0.5% 大于等于一年小于两 0.35% 年 大于等于两年小于三 0.2% 年 大于等于三年 0% 3、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转 换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关 法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 23 六、基金的投资 (一)投资目标 通过投资大盘蓝筹股票,力争最大程度的分享中国经济持续发展带来的中 长期收益。在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为:股票类资产占基金资产的比例为 80%-95%,其中投 资于大盘蓝筹股票的比例不低于股票类资产的 80%,债券类资产投资比例为基金 资产的 0-20%,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,现金或到期日在一年期 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等), 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (三)投资理念 大盘蓝筹股在行业中处于领先地位,具备较高的市场占有率和市场影响力, 将最大程度的分享中国经济快速增长的果实,并将其转化为企业自身的成长动 力。本基金通过挖掘在行业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低 估的大盘蓝筹公司股票,力求在较低风险下实现基金资产的稳健增值。 (四)投资策略 本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术, “自 下而上”的精选个股,重点投资于在行业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、 价值相对低估的大盘蓝筹上市公司。同时结合宏观经济运行状况和金融市场运行 分析趋势的市场研判,对相关资产类别的预期收益进行监控,动态调整股票、债 券等大类资产配置。 24  1.资产配置策略 本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发,采用定量分析和定性分析相结 合的手段,综合宏观经济环境、宏观经济政策、行业景气度、证券市场走势和流 动性的综合分析,积极进行大类资产配置。 影响资产收益最为关键的两大驱动因素包括基本面和流动性。基本面驱动, 主要指在经济周期和通胀周期影响下,业绩增长、利率环境、通胀预期等因素的 变动;流动性驱动,主要体现为货币市场环境变动的影响,具体包括汇率变动、 流动性结构变动等。随着各类资产风险收益特征的相对变化,本基金适时动态地 调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。 本基金作为一只高持股的基金,对于股票的投资不低于基金资产的 80%。 2.行业配置策略 本基金将根据各行业所处生命周期、行业景气度、产业竞争结构、近期发展 趋势等方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,考察净资产收 益率、营运周期、销售收入、净利润等指标,对各行业的相对投资价值进行评估。 本基金将重点投资于处于成长期和成熟期,行业景气良好,优先受益于国民经济 增长和国家政策重点扶持的行业。 3.股票投资策略 本基金重点投资于在行业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对 低估的大盘蓝筹公司股票,投资于大盘蓝筹股票的资产占股票资产的比例不低于 80%。本基金所重点投资的大盘蓝筹股主要包括以下特征:1.具有相当大的规模; 2.较强的盈利能力,收入和利润稳定增长;3.在行业内具有领先的地位;4.治理 结构良好,管理规范,信息透明;5.具有一定的估值优势。 本基金管理人根据上述大盘蓝筹股选择标准,在定量指标筛选和定性指标评 价的基础上,自下而上优选符合上述标准的股票,并根据个股所在行业的相对投 资价值进行行业优化配置。具体的筛选过程如下: (1)市值筛选 按照本基金对大盘股票的定义,筛选出符合界定标准的大盘股票。本基金每 半年对所有 A 股市场股票按照总市值进行排序,将总市值规模在 A 股市场中排名 25 前三分之一或在所属行业内总市值处于前三分之一的股票归入大盘股(行业分类 按照申银万国一级行业分类标准进行划分)。 在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如新股上市等),如果其 总市值可满足以上标准,也归入大盘股票。 (2)蓝筹特征筛选 本基金在所有满足本基金界定的大盘上市公司中,选取经营业绩优良,具有 良好的品牌与信誉,且成交相对活跃的上市公司,构建初级大盘蓝筹股票池。 在构建初级股票池的过程中,本基金每半年对所有 A 股股票按照总市值进行 排序筛选,因此本基金初级股票池按照基金会计年度每半年调整一次。本基金将 根据上述标准对初级股票池进行定期调整。 (3)公司基本面分析 本基金管理人将通过案头分析和实地调研,对备选股票的基本面进行深入分 析,通过公司的盈利能力、行业地位、财务状况和公司治理结构等方面的因素对 上市公司进行全面系统的评价,挖掘具有良好基本面的大盘蓝筹公司。 1) 行业地位评估。重点选择在行业或者细分行业处于垄断地位或者具 有独特的竞争优势,如具有专利技术、垄断的资源优势、稳定良好 的销售网络、独特的市场形象、较高的品牌认知度、创新产品等。 2) 盈利能力分析。挖掘盈利模式清晰且具备可持续性,在生产经营、 产品研发以及售后服务等方面拥有较强的、不易为竞争对手所模仿 的核心竞争力的上市公司。 3) 财务状况分析。从资产流动性、经营效率等方面分析公司的财务状 况及变化趋势,判断公司财务状况是否运行良好,剔除存在重大陷 阱或财务危机的公司。本基金将重点关注财务稳健、经营效率高的 上市公司。 4) 公司治理结构评估。分析上市公司的治理结构、管理层素质及其经 营决策能力、投资效率等方面,判断公司是否具备保持长期竞争优 势的能力。 26  (4)估值水平分析 本基金管理人将对通过以上筛选流程的股票进行估值水平的考察,进一步精 选出价值相对低估的大盘蓝筹股票。在进行估值评估的过程中,本基金将结合上 市公司所处行业、业务模式等特征,选择合适的股票估值方法,可供选择的估值 方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业 价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自 由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 4.固定收益类投资策略 对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基 础上实施积极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投 资管理。 在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析, 根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资 产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币 政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流 动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策 略有: (1)利率预期策略:本基金首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场 投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政 策与财政政策、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。 (2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并利用这些模型进 行估值,确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债 券的估值原则构建投资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种。 (3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根 据未来利率变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,通过久期管理,合理配 置投资品种。 (4)流动性管理:本基金通过紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金 27 流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理, 以确保基金资产的整体变现能力。 5.可转换债券投资策略 可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性, 具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和 股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于 公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投 资回报。 6.权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加 强基金风险控制。本基金在投资权证时,将通过对权证标的证券基本面的深入研 究,结合权证定价模型及其隐含波动率等指标,寻求其合理的估值水平,谨慎投 资,以追求较稳定的当期收益。 7.股指期货投资策略 如法律法规或监管机构允许,本基金将基于谨慎原则运用股指期货对基金投 资组合进行管理,以更有效地控制基金投资组合的风险水平,实现本基金的优化 配置和保值增值。本基金管理人运用上述金融衍生工具主要是出于套期保值的目 的。本基金投资于股指期货的比例应当遵循法律法规或监管机构的相关规定。 (五)业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 沪深 300 指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动 性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市 值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基 金股票投资的比较基准。 本基金是股票型基金,基金在运作过程中将维持 80%-95%的股票资产,其余 28 资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中 股票指数与债券指数的权重确定为 85%和 15%,并用上证国债指数收益率代表债 券资产收益率。因此,“沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%” 是衡量本基金投资业绩的理想基准。 如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数 权重比例,本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较 基准予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序,报中国证监会备案,并 予以公告。 (六)风险收益特征 本基金属于股票型基金产品,在开放式基金中,其预期风险和收益水平高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于风险水平较高的基金产品。 (七)投资限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投 资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合 将遵循以下限制: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%; (6) 股票类资产占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于大盘蓝筹股票的 比例不低于股票类资产的 80%,债券类资产投资比例为基金资产的 0-20%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 29 金资产净值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%; (14)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券; (15)本基金持有一家上市公司的股票(含非公开发行),其公允价值不超过 本基金资产净值的 10%;本基金持有的所有受限证券,其公允价值不得超过本 基金资产净值的 10%;本基金持有的同一受限证券,其公允价值不得超过本基 金资产净值的 2%; 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金在履 行适当程序后,投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 30  2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理 人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动; (9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不 再受相关限制。 (八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额 持有人的利益; 2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 (九)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 (十)基金的投资组合报告 31 1. 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 190,260,212.69 87.63 其中:股票 190,260,212.69 87.63 2 固定收益投资 15,287,865.00 7.04 其中:债券 15,287,865.00 7.04 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 - - 入返售金融资产 银行存款和结算备付金 6 9,383,177.87 4.32 合计 7 其他各项资产 2,192,872.47 1.01 8 合计 217,124,128.03 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,182,800.00 1.03 - - B 采矿业 C 制造业 113,019,429.62 53.16 电力、热力、燃气及水生 D 6,491,760.00 3.05 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,575,565.16 3.09 32  G 交通运输、仓储和邮政业 14,559,800.20 6.85 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 9,137,373.00 4.30 J 金融业 - - K 房地产业 19,516,191.31 9.18 L 租赁和商务服务业 8,845,197.00 4.16 M 科学研究和技术服务业 5,426,944.00 2.55 水利、环境和公共设施管 N 4,505,152.40 2.12 理业 居民服务、修理和其他服 O - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 190,260,212.69 89.50 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 占基金资产净 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 号 值比例(%) 1 000024 招商地产 685,019 19,516,191.31 9.18 2 002236 大华股份 563,000 19,035,030.00 8.95 3 600587 新华医疗 311,646 10,193,940.66 4.80 4 002572 索菲亚 265,458 10,172,350.56 4.78 5 601021 春秋航空 89,891 10,085,770.20 4.74 6 600276 恒瑞医药 199,877 9,232,318.63 4.34 7 300145 南方泵业 210,510 7,268,910.30 3.42 8 002508 老板电器 190,328 6,861,324.40 3.23 9 000958 东方能源 245,900 6,491,760.00 3.05 10 600867 通化东宝 277,700 6,223,257.00 2.93 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 33  占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,287,865.00 7.19 其中:政策性金融债 15,287,865.00 7.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 15,287,865.00 7.19 5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 018001 国开 1301 151,500 15,287,865.00 7.19 6、基金投资资产支持证券及报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前 十名资产支持证券明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 34 10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2)报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3)其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 514,071.50 2 应收证券清算款 971,737.31 3 应收股利 - 4 应收利息 656,548.66 5 应收申购款 50,515.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,192,872.47 4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资产 流通受 流通受限部分的公 序号 股票代码 股票名称 净值比例 限情况 允价值(元) (%) 说明 筹划重 1 300145 南方泵业 7,268,910.30 3.42 大事项 6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 八、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 35 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业 绩 比 较 基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 2010/12/20-2010/12/31 0.30% 0.32% -2.57% 1.28% 2.87% -0.96% 2011/01/01-2011/12/31 -24.03% 1.01% -20.66% 1.10% -3.37% -0.09% 2012/01/01-2012/12/31 6.17% 1.17% 6.92% 1.09% -0.75% 0.08% 2013/01/01-2013/12/31 28.80% 1.45% -6.09% 1.18% 34.89% 0.27% 2014/01/01-2014/12/31 18.33% 1.24% 44.57% 1.03% -26.24% 0.21% 2015/01/01-2015/06/30 36.09% 2.28% 23.00% 1.92% 13.09% 0.36% 2015/01/01-2015/09/30 7.79% 2.70% -7.34% 2.30% 15.13% 0.40% 九、费用概览 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金财产拨划支付的银行费用; 4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7.基金的证券交易费用; 8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格 确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计 算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 36  H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计 算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相 应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金 财产中支付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基 金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公 告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十、招募说明书更新部分说明 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金于 2010 年 12 月 20 日成立,至 2015 年 12 37 月 19 日运作满五年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对 2015 年 8 月 3 日公告的《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金招募说明书(更新)》进行内 容补充和更新, 主要更新的内容如下: 1、在重要提示中,更新内容截止日为 2015 年 12 月 19 日,基金投资组合及基金 业绩的数据截止日为 2015 年 9 月 30 日。 2、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事、监事、其他高级管理 人员、基金经理及投资决策委员会的信息进行了更新。 3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的相关情况进行了更新。 4、在“五、相关服务机构”中,增加并更新了代销机构的信息。 5、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情 况更新了最近一期投资组合报告的内容。 6、在“九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业 绩进行了说明。 7、在“十一、基金资产的估值”的“(二)估值方法”中,对固定收益品种的估 值方法进行了更新。 8、在“二十一、其他应披露事项”中,对本期应披露的其他重大事项进行了更新。 上投摩根基金管理有限公司 2016 年 2 月 2 日 38