光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十七日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 125 托管人报告............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 136 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 13 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 13 6.2 利润表............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 15 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 167 投资组合报告......................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 39 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 408 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 419 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 4110 重大事件揭示....................................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 42 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 42 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 42 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 42 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 4411 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 4612 备查文件目录....................................................................................................................................... 46 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 46 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 46 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 46 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 光大保德信新增长混合型证券投资基金 基金简称 光大保德信新增长混合 基金主代码 360006 交易代码 360006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年9月14日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 197,114,093.09份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公 司，为投资者获取稳定的收益。 投资策略 本基金为主动投资的混合型投资基金，强调投资于符合国家经济新增长模 式且具有长期发展潜力的上市公司，追求长期投资回报。 业绩比较基准 75%×沪深300指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行同业存款利率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的风险较高的品种，其预期收 益和风险高于债券型基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 魏丹 张燕 联系电话 021-80262888-605 0755-83199084 负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4008-202-888 95555 传真 021-80262468 0755-83195201 注册地址 上海市延安东路222号外滩中 深圳市深南大道7088号招商银 心46楼 行大厦 上海市黄浦区中山东二路558 深圳市深南大道7088号招商银 办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号 行大厦 楼）6层至10层 邮政编码 200002 518040 法定代表人 林昌 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、招商银行股 份有限公司的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融 中心1幢（北区3号楼）6层至10层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -55,942,665.12 本期利润 -69,196,812.97 加权平均基金份额本期利润 -0.3553 本期加权平均净值利润率 -24.93% 本期基金份额净值增长率 -16.40% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 64,077,849.17 期末可供分配基金份额利润 0.3251 期末基金资产净值 261,191,942.26 期末基金份额净值 1.3251 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 235.30% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.60% 1.40% -0.21% 0.74% 1.81% 0.66% 过去三个月 -1.94% 1.58% -1.36% 0.76% -0.58% 0.82% 过去六个月 -16.40% 2.48% -11.19% 1.38% -5.21% 1.10% 过去一年 -23.15% 2.92% -20.98% 1.73% -2.17% 1.19% 过去三年 51.48% 2.07% 34.26% 1.38% 17.22% 0.69% 自基金合同生 235.30% 1.85% 115.18% 1.46% 120.12% 0.39% 效起至今 注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，自2014年4月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“75%×富时中国A200成长指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行同业存款利率”变更为“75%×沪深300指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行同业存款利率”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信新增长混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006年9月14日至2016年6月30日） 注：1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，自2014年4月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“75%×富时中国A200成长指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行同业存款利率”变更为“75%×沪深300指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行同业存款利率”。 2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2006年9月14日至2007年3月13日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2016年6月30日，光大保德信旗下管理着24只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金和光大保德信风格轮动混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 魏晓雪女士，硕士，2003 年毕业 于浙江大学，获经济学学士学位。 2015 年获得复旦大学经济学硕士 学位。2006年10月至2009年9 月曾在鹏远（北京）管理咨询有限 公司上海分公司（原凯基管理咨询 研究部副总 2013-02-2 有限公司）担任研究员；2009 年 魏晓雪 监、基金经理 8 - 13年 10 月加入光大保德信基金管理有 限公司担任高级研究员。2012 年 11月15日起担任光大保德信行业 轮动股票型证券投资基金基金经 理。现任研究部副总监、光大保德 信新增长混合型证券投资基金基 金经理、光大保德信国企改革主题 股票型证券投资基金基金经理。 注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年1季度，国内宏观背景依然低迷，但全球及国内的宏观基本面均出现了一些变化。首先从1、2月份的国内宏观数据来看，虽生产情况依然疲弱，但需求面有回暖迹象，地产销售成为一季度的亮点。从“两会”传递的信息来看，政府对于稳增长的态度较前两年更为坚决。国内猪肉价格再次走高，叠加蔬菜、水鲜等价格的上升，国内CPI有所回升。16年2月国内PPI的跌幅在过去半年中，首次出现收窄迹象。一季度中，央行实行了一次降准，1-2月份信贷和社融总额较高。从全球宏观基本面来看，2月发达经济体PMI数据广泛回落，发达经济体经济增长有放缓的趋势。全球风险偏好偏弱，黄金价格明显反弹，原油、金属等大宗商品价格有所提振。 进入二季度后，国内宏观经济呈现了一轮幅度较低的前高后低的变化。首先在原油及多数大宗原物料价格触底回升的过程中，PPI降幅明显缩窄，CPI有所提升，企业出现了一轮补库存的弱需求复苏，且在政府提倡“供给侧改革”及“稳增长”的各项措施下，经济出现了微弱复苏的迹象。然而随着4月份以来，信贷及社融投放节奏放缓，金融体系对实体经济支持力度有所减弱。5月信贷虽然同比多增，但主要由居民贷款推动，企业方面信贷依然疲弱，社融剧烈下跌主要受票据新规冲击，但即使考虑票据后社融同比增速也较前几个月有所放缓。信贷社融投放节奏放缓导致实体经济融资难存在再度抬头可能。同时投资意愿不足对投资再度形成抑制。在“稳增长”政策带动带动实体经济经历过去几个月的短暂复苏后，中国经济重新面临下行压力。 二季度海外重大事件非英国“脱欧”公投莫属，脱欧不但在短期内增加了金融市场的波动率，更使得欧盟前景的不确定性大为增加，从而再次提升了风险溢价，提高了投资者的避险情绪，连续走高的黄金价格即为例证。 由于经济形势低迷，以及去年四季度股指一定程度的修复，以及考虑估值因素，熔断促发因素，截止至2016年6月底，沪深300和创业板指分别下跌了15.5%和17.9%。从行业分布来看，上半年仅食品饮料录得了正收益，幅度为5.7%、有色、银行、煤炭、家电及电子跌幅较小，均在10%以内。传媒、交运、商贸零售为跌幅较大板块，其中传媒行业更是下跌超过25%。 本基金一季度的操作中，在首次熔断发生后果断降低了仓位，但由于幅度不够，净值依然出现了明显的下跌，在2月中下旬，基金仓位明显提升，因此在3月份录得了较好的涨幅。从持仓结构来看，如去年四季度展望所述，基金持仓结构已明显偏于均衡，提升了有色、建筑、低估值蓝筹等个股，降低了高估值成长类股票的持仓。二季度的操作中，基本维持了中性偏高的仓位，持仓结构继续偏于均衡，大幅提升了食品饮料、受益于通胀类的个股，以及低估值蓝筹的持仓，继续维持自下而上精选的一些成长股。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为-16.40%，业绩比较基准收益率为-11.19%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年3季度，考虑近期频频发生的洪涝灾害，以及较低的信贷社融投放，我们认为三季度宏观经济有继续下滑的可能，需求增速在继续回落之中。同时，国外风险事件不断发生也提高了国内“稳增长”政策加码的可能性。近期决策层对保经济底线的表述以及政府对杠杆率看法的改变，都显示未来供给改革和需求稳定将共同推进，政策将再度向稳增长回摆。 由于三季度大部分时间市场处于业绩披露期，我们在组合的选择中会尽量以业绩和估值为考量，尽量选择业绩超预期的个股为重点持仓品种，减少对于主题的追逐炒作。同时随时关注外围因素的各种变化对于股市波动率的提升，并做好应对措施。 展望2016年全年，我们依然维持基金收益率较低的预期。从长期视角来说，我们认为经济下滑并不可怕，经济从来都是在周期中波动，在波动中前行。 下半年风险隐忧在于，美联储的加息节奏、国内通胀的态势、房地产市场超预期下滑、房地产市场政策超调以及资本流出带来的汇率压力等。本基金操作将随时关注风险点或黑天鹅事件的发生，并随时做好应对措施。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，2016年4月8日本基金每10份基金份额派发红利2.4元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：光大保德信新增长混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 13,125,000.46 26,601,777.50 结算备付金 686,360.86 6,727,340.16 存出保证金 180,802.06 395,756.44 交易性金融资产 6.4.7.2 242,683,053.98 377,523,591.43 其中：股票投资 231,913,053.98 377,511,591.43 基金投资 - - 债券投资 10,770,000.00 12,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 5,000,000.00 10,000,000.00 应收证券清算款 1,154,722.80 20,006,083.34 应收利息 6.4.7.5 26,530.08 10,013.12 应收股利 - - 应收申购款 986.39 7,504.58 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 262,857,456.63 441,272,066.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 486,123.25 15,669,247.42 应付赎回款 163,359.60 862,601.25 应付管理人报酬 6.4.10.2 318,146.80 528,094.97 应付托管费 6.4.10.2 53,024.48 88,015.82 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 465,446.84 1,058,548.63 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 179,413.40 380,964.23 负债合计 1,665,514.37 18,587,472.32 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 197,114,093.09 227,035,559.89 未分配利润 6.4.7.10 64,077,849.17 195,649,034.36 所有者权益合计 261,191,942.26 422,684,594.25 负债和所有者权益总计 262,857,456.63 441,272,066.57 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.3251元，基金份额总额197,114,093.09份。 6.2 利润表 会计主体：光大保德信新增长混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -65,078,214.62 369,726,623.93 1.利息收入 162,010.52 894,451.26 其中：存款利息收入 6.4.7.11 91,106.57 190,523.58 债券利息收入 16,240.48 316,438.35 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 54,663.47 387,489.33 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -52,073,763.29 393,371,017.73 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -53,439,680.67 391,836,442.33 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 16,468.25 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 1,349,449.13 1,534,575.40 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.19 -13,254,147.85 -24,769,906.73 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 87,686.00 231,061.67 减：二、费用 4,118,598.35 11,586,137.84 1．管理人报酬 6.4.10.2 2,077,985.39 5,985,422.66 2．托管费 6.4.10.2 346,330.94 997,570.42 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.21 1,493,513.76 4,384,246.62 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.22 200,768.26 218,898.14 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -69,196,812.97 358,140,486.09 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -69,196,812.97 358,140,486.09 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信新增长混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 227,035,559.89 195,649,034.36 422,684,594.25 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -69,196,812.97 -69,196,812.97 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -29,921,466.80 -12,757,899.99 -42,679,366.79 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 49,158,921.33 24,795,697.09 73,954,618.42 2.基金赎回款 -79,080,388.13 -37,553,597.08 -116,633,985.21 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -49,616,472.23 -49,616,472.23 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 197,114,093.09 64,077,849.17 261,191,942.26 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 651,448,956.46 237,194,719.27 888,643,675.73 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 358,140,486.09 358,140,486.09 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -392,937,681.20 -330,298,240.64 -723,235,921.84 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 23,886,672.84 26,150,535.06 50,037,207.90 2.基金赎回款 -416,824,354.04 -356,448,775.70 -773,273,129.74 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 258,511,275.26 265,036,964.72 523,548,239.98 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：林昌，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信新增长混合型证券投资基金（原名光大保德信新增长股票型证券投资基金以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]129号文《关于同意光大保德信新增长股票型投资基金募集的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于 2006 年 9 月 14 日正式生效，首次设立募集规模为409,913,619.78份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金为主动投资的混合型投资基金，强调投资于符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，追求长期投资回报。本基金股票资产占基金资产不少于60%，最高可达基金资产90%，其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括但不限于债券、可转债、央行票据、回购、权证等。本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行同业存款利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.2差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 13,125,000.46 定期存款 - 其他存款 - 合计 13,125,000.46 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 236,161,696.64 231,913,053.98 -4,248,642.66 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 11,094,809.90 10,770,000.00 -324,809.90 债券 银行间市场 - - - 合计 11,094,809.90 10,770,000.00 -324,809.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 247,256,506.54 242,683,053.98 -4,573,452.56 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 5,000,000.00 - 合计 5,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 4,761.33 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 308.80 应收债券利息 21,369.86 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 8.69 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 81.40 合计 26,530.08 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 465,446.84 银行间市场应付交易费用 - 合计 465,446.84 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 400.02 其他 - 预提费用 179,013.38 合计 179,413.40 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 227,035,559.89 227,035,559.89 本期申购 49,158,921.33 49,158,921.33 本期赎回（以“-”号填列） -79,080,388.13 -79,080,388.13 本期末 197,114,093.09 197,114,093.09 注：注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 198,278,312.35 -2,629,277.99 195,649,034.36 本期利润 -55,942,665.12 -13,254,147.85 -69,196,812.97 本期基金份额交易产生的 -25,056,281.73 12,298,381.74 -12,757,899.99 变动数 其中：基金申购款 26,276,414.65 -1,480,717.56 24,795,697.09 基金赎回款 -51,332,696.38 13,779,099.30 -37,553,597.08 本期已分配利润 -49,616,472.23 - -49,616,472.23 本期末 67,662,893.27 -3,585,044.10 64,077,849.17 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 75,476.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 13,347.88 其他 2,282.39 合计 91,106.57 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 532,149,052.39 减：卖出股票成本总额 585,588,733.06 买卖股票差价收入 -53,439,680.67 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 16,468.25 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 16,468.25 6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 583,908.00 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 566,816.69 付）成本总额 减：应收利息总额 623.06 买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 16,468.25 差价收入 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未进行资产支持证券投资。6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期未进行贵金属投资。6.4.7.17 衍生工具收益 本基金本报告期未进行衍生工具投资。6.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,349,449.13 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,349,449.13 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -13,254,147.85 ——股票投资 -12,929,337.95 ——债券投资 -324,809.90 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -13,254,147.85 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 84,459.32 转换费收入 3,226.68 合计 87,686.00 6.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 1,493,513.76 银行间市场交易费用 - 合计 1,493,513.76 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 149,178.12 银行汇划费用 2,954.88 账户维护费 18,000.00 其他费用 800.00 合计 200,768.26 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司（简称“光大保德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司（简称“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 光大证券 - - 21,966,852.62 0.82% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期和上年度可比期间均未与关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 券回购成 成交金额 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 光大证券 - - 196,000,000.00 5.12% 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 19,998.87 0.83% - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,077,985.39 5,985,422.66 其中：支付销售机构的客户维护费 352,292.01 918,409.88 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起三个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人在收到计算结果当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 346,330.94 997,570.42 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月首日起三个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并作出划付指令，基金托管人复核后于当日从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期以及上年度可比期间未做银行间市场债券（含回购）的关联交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 13,125,000.4 75,476.30 2,940,963.75 143,770.69 6 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期和上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每10份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 分红数 发放总额 额 计 内 外 1 2016-04-08 - 2016- 2.400 27,189,143.7 22,427,328.4 49,616,472.2 - 04-08 4 9 3 27,189,143.7 22,427,328.4 49,616,472.2 合计 2.400 - 4 9 3 6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00280 丰元 2016-0 2016-0 新股 5.80 5.80 971.00 5,631. 5,631. - 5 股份 6-29 7-07 未流 80 80 通 30052 科大 2016-0 2016-0 新股 9,306. 9,306. 0 国创 6-30 7-08 未流 10.05 10.05 926.00 30 30 - 通 60301 新宏 2016-0 2016-0 新股 1,602. 13,600 13,600 6 泰 6-23 7-01 未流 8.49 8.49 00 .98 .98 - 通 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 30035东土科2016-06 筹划重 22.09 - - 200.00 1,818.89 4,418.00 - 3 技 -23 大事项 60049驰宏锌2016-06 筹划重 9.972016-0 10.97 1,000.00 10,680.00 9,970.00 - 7 锗 -13 大事项 7-11 30028苏交科2016-05 筹划重 23.612016-0 21.44 250,000.00 4,725,697.715,902,500.00 - 4 -20 大事项 8-10 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。 各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准;对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准;实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。 风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构,根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。 风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。 本基金管理人风险管理部门建立了对基金进行风险评估的数量化系统，可以从各个不同的层面对基金所承受的各类风险进行密切跟踪。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人风险管理部门从资产配置、行业配置、个股选择等层面制定相应的流动性指标，设定相应的预警阀值，并通过风险评估系统对这些流动性指标进行持续的监测、评估，根据评估结果及时提出流动性风险管理建议。 本基金管理人通过设定对单一证券的投资比例限制，建立相应的授权审批制度，在保护基金持有人利益最大化的前提下，有效管理基金因在单一证券投资比例过高所带来的个股流动性风险。 本基金管理人通过制定流通受限证券的投资流程及风险处置预案，有效管理基金投资流通受限证券所承受的流动性风险。 本基金管理人通过分析本基金持有人结构、密切跟踪监控基金申购赎回趋势，有效预测本基金的流动性需求。同时，本基金管理人通过进行基金变现能力测试得出基金在各市场情形下的变现能力，通过情景分析及压力测试，评估基金在极端情形下面临的流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证保证金及债券投资等。本基金通过监控组合的久期来评估基金面临的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 个月 -1年 资产 银行存款 13,125,000.46 - - - - - 13,125,000.46 结算备付金 686,360.86 - - - - - 686,360.86 存出保证金 180,802.06 - - - - - 180,802.06 交易性金融资产 - - - - 10,770,000.00 231,913,053.9 242,683,053.9 8 8 买入返售金融资 5,000,000.00 - - - - - 5,000,000.00 产 应收证券清算款 - - - - - 1,154,722.80 1,154,722.80 应收利息 - - - - - 26,530.08 26,530.08 应收申购款 - - - - - 986.39 986.39 资产总计 233,095,293.2 262,857,456.6 18,992,163.38 - - - 10,770,000.00 5 3 负债 卖出回购金融资 - - - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 163,359.60 163,359.60 应付管理人报酬 - - - - - 318,146.80 318,146.80 应付托管费 - - - - - 53,024.48 53,024.48 应付交易费用 - - - - - 465,446.84 465,446.84 应付税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 665,536.65 665,536.65 负债总计 - - - - - 1,665,514.37 1,665,514.37 利率敏感度缺口 231,429,778.8 18,992,163.38 - - - 10,770,000.00 8261,191,942.26 上年度末 1-3 3个月 2015年12月31 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 26,601,777.50 - - - - - 26,601,777.50 结算备付金 6,727,340.16 - - - - - 6,727,340.16 存出保证金 395,756.44 - - - - - 395,756.44 交易性金融资产 - - - - 12,000.00 377,511,591.4 377,523,591.4 3 3 买入返售金融资 10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00 产 应收证券清算款 - - - - - 20,006,083.34 20,006,083.34 应收利息 - - - - - 10,013.12 10,013.12 应收申购款 - - - - - 7,504.58 7,504.58 资产总计 397,535,192.4 441,272,066.5 43,724,874.10 - - - 12,000.00 7 7 负债 卖出回购金融资 - - - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 15,669,247.42 15,669,247.42 应付赎回款 - - - - - 862,601.25 862,601.25 应付管理人报酬 - - - - - 528,094.97 528,094.97 应付托管费 - - - - - 88,015.82 88,015.82 应付交易费用 - - - - - 1,058,548.63 1,058,548.63 应付税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 380,964.23 380,964.23 负债总计 - - - - - 18,587,472.32 18,587,472.32 利率敏感度缺口 378,947,720.1 422,684,594.2 43,724,874.10 - - - 12,000.00 5 5 注：上表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并 按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 资产净值变动与利率变动成负相关，相关系数为资产组合的货币久期 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 基准利率上升1% 减少约2 增加约0 基准利率下降1% 增加约2 增加约0 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 377,511,591.4 交易性金融资产－股票投资 231,913,053.98 88.79 89.31 3 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 10,770,000.00 4.12 12,000.00 0.00 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 377,523,591.4 合计 242,683,053.98 92.91 89.32 3 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与本报告期的整体水平保持一致 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 业绩比较基准上升1% 增加约435 增加约530 业绩比较基准下降1% 减少约435 减少约530 注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金无需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 231,913,053.98 88.23 其中：股票 231,913,053.98 88.23 2 固定收益投资 10,770,000.00 4.10 其中：债券 10,770,000.00 4.10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.90 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 13,811,361.32 5.25 7 其他各项资产 1,363,041.33 0.52 8 合计 262,857,456.63 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,627,961.00 3.69 C 制造业 150,777,844.46 57.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 10,477,800.00 4.01 F 批发和零售业 19,757,900.00 7.56 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,158,756.30 0.44 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 18,706,120.14 7.16 M 科学研究和技术服务业 6,076,178.10 2.33 N 水利、环境和公共设施管理业 5,700,057.00 2.18 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,841,221.98 0.70 R 文化、体育和娱乐业 7,789,215.00 2.98 S 综合 - - 合计 231,913,053.98 88.79 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300058 蓝色光标 1,340,034 13,011,730.14 4.98 2 002221 东华能源 950,000 11,580,500.00 4.43 3 002385 大北农 1,400,000 11,284,000.00 4.32 4 002662 京威股份 700,000 10,577,000.00 4.05 5 002081 金 螳 螂 1,020,000 10,220,400.00 3.91 6 603766 隆鑫通用 490,000 9,907,800.00 3.79 7 002155 湖南黄金 730,000 9,614,100.00 3.68 8 002568 百润股份 400,000 8,800,000.00 3.37 9 600867 通化东宝 400,000 8,276,000.00 3.17 10 601933 永辉超市 1,980,000 8,177,400.00 3.13 11 002603 以岭药业 500,000 7,955,000.00 3.05 12 002205 国统股份 332,500 7,926,800.00 3.03 13 300133 华策影视 500,000 7,785,000.00 2.98 14 002241 歌尔股份 230,000 6,596,400.00 2.53 15 300284 苏交科 250,000 5,902,500.00 2.26 16 002400 省广股份 403,000 5,694,390.00 2.18 17 002583 海能达 460,055 5,539,062.20 2.12 18 002648 卫星石化 604,406 5,463,830.24 2.09 19 600887 伊利股份 320,000 5,334,400.00 2.04 20 600690 青岛海尔 600,000 5,328,000.00 2.04 21 600597 光明乳业 420,000 5,325,600.00 2.04 22 000703 恒逸石化 530,000 5,231,100.00 2.00 23 000726 鲁 泰Ａ 470,475 5,226,977.25 2.00 24 002311 海大集团 320,000 5,046,400.00 1.93 25 000978 桂林旅游 450,700 4,736,857.00 1.81 26 300140 启源装备 200,000 4,440,000.00 1.70 27 002332 仙琚制药 380,000 4,256,000.00 1.63 28 002025 航天电器 119,960 2,961,812.40 1.13 29 600501 航天晨光 160,000 2,944,000.00 1.13 30 600557 康缘药业 170,000 2,776,100.00 1.06 31 002547 春兴精工 249,942 2,764,358.52 1.06 32 600343 航天动力 110,000 2,615,800.00 1.00 33 000901 航天科技 65,000 2,609,750.00 1.00 34 600990 四创电子 30,000 2,600,700.00 1.00 35 300065 海兰信 65,000 2,514,200.00 0.96 36 002557 洽洽食品 100,000 1,864,000.00 0.71 37 300244 迪安诊断 46,651 1,538,549.98 0.59 38 002042 华孚色纺 130,000 1,344,200.00 0.51 39 002084 海鸥卫浴 120,000 1,298,400.00 0.50 40 002191 劲嘉股份 100,000 1,159,000.00 0.44 41 000888 峨眉山Ａ 80,000 963,200.00 0.37 42 002230 科大讯飞 20,000 657,000.00 0.25 43 300369 绿盟科技 10,000 423,100.00 0.16 44 002426 胜利精密 30,000 295,500.00 0.11 45 300347 泰格医药 10,000 290,200.00 0.11 46 600491 龙元建设 30,000 257,400.00 0.10 47 002116 中国海诚 10,000 148,600.00 0.06 48 002006 精功科技 10,000 135,300.00 0.05 49 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.03 50 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.02 51 300226 上海钢联 1,000 50,400.00 0.02 52 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02 53 603338 浙江鼎力 1,000 46,100.00 0.02 54 002665 首航节能 3,240 25,563.60 0.01 55 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 56 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01 57 300383 光环新网 500 18,950.00 0.01 58 000418 小天鹅Ａ 500 16,310.00 0.01 59 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.01 60 600763 通策医疗 400 12,472.00 0.00 61 002035 华帝股份 500 12,240.00 0.00 62 603010 万盛股份 500 11,060.00 0.00 63 300136 信维通信 500 10,480.00 0.00 64 600497 驰宏锌锗 1,000 9,970.00 0.00 65 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 66 600309 万华化学 500 8,650.00 0.00 67 000404 华意压缩 800 7,696.00 0.00 68 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 69 300012 华测检测 400 4,952.00 0.00 70 300353 东土科技 200 4,418.00 0.00 71 000607 华媒控股 500 4,215.00 0.00 72 300337 银邦股份 500 3,935.00 0.00 73 600547 山东黄金 100 3,891.00 0.00 74 002273 水晶光电 100 2,799.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002205 国统股份 15,682,355.21 3.71 2 300058 蓝色光标 14,532,754.82 3.44 3 002568 百润股份 13,947,809.20 3.30 4 601169 北京银行 13,673,273.82 3.23 5 002385 大北农 11,001,541.00 2.60 6 002221 东华能源 10,413,800.92 2.46 7 002155 湖南黄金 10,034,353.15 2.37 8 603766 隆鑫通用 9,939,641.00 2.35 9 300037 新宙邦 9,758,193.72 2.31 10 000703 恒逸石化 9,273,007.58 2.19 11 601233 桐昆股份 9,056,893.76 2.14 12 002583 海能达 8,718,342.76 2.06 13 601933 永辉超市 8,702,743.53 2.06 14 300274 阳光电源 8,571,892.00 2.03 15 002008 大族激光 8,504,098.56 2.01 16 000157 中联重科 8,467,269.89 2.00 17 002081 金螳螂 8,423,136.00 1.99 18 000759 中百集团 8,118,816.63 1.92 19 600005 武钢股份 7,931,056.00 1.88 20 000528 柳工 7,710,141.30 1.82 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002514 宝馨科技 20,403,950.24 4.83 2 600885 宏发股份 17,515,966.52 4.14 3 601169 北京银行 13,801,078.60 3.27 4 000807 云铝股份 13,048,738.00 3.09 5 600837 海通证券 10,733,305.39 2.54 6 601166 兴业银行 10,525,516.55 2.49 7 300037 新宙邦 10,325,269.10 2.44 8 300274 阳光电源 9,908,723.00 2.34 9 600410 华胜天成 9,730,916.60 2.30 10 002081 金螳螂 9,573,606.00 2.26 11 002008 大族激光 9,120,197.91 2.16 12 300012 华测检测 8,792,249.98 2.08 13 000516 国际医学 8,603,483.19 2.04 14 300217 东方电热 8,257,307.00 1.95 15 000157 中联重科 8,247,432.00 1.95 16 000528 柳工 8,044,000.62 1.90 17 002325 洪涛股份 7,903,643.98 1.87 18 600570 恒生电子 7,847,309.00 1.86 19 600005 武钢股份 7,689,549.00 1.82 20 601233 桐昆股份 7,435,607.52 1.76 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 452,919,533.56 卖出股票的收入（成交）总额 532,149,052.39 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,770,000.00 4.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,770,000.00 4.12 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 123001 蓝标转债 100,000 10,770,000.00 4.12 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 180,802.06 2 应收证券清算款 1,154,722.80 3 应收股利 - 4 应收利息 26,530.08 5 应收申购款 986.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,363,041.33 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 123001 蓝标转债 10,770,000.00 4.12 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 12,024 16,393.39 670,321.80 0.34% 196,443,771.29 99.66% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年9月14日）基金份额总额 409,913,619.78 本报告期期初基金份额总额 227,035,559.89 本报告期基金总申购份额 49,158,921.33 减：本报告期基金总赎回份额 79,080,388.13 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 197,114,093.09 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经公司八届二十一次董事会会议审议通过，自2016年3月3日起，陶耿先生正式离任公司总经理一职，由林昌先生代任公司总经理。经公司九届二次董事会会议审议通过，自2016年7月19日起，包爱丽女士正式担任公司总经理一职，林昌先生不再代任公司总经理，将继续担任公司董事长。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 东方证券 2 5,706,500.00 0.58% 5,200.35 0.60% - 国泰君安 1 9,895,880.00 1.00% 9,018.02 1.03% - 华泰证券 3 24,553,415.83 2.49% 22,375.45 2.56% - 兴业证券 1 27,636,423.18 2.81% 25,737.53 2.95% - 国信证券 1 31,490,315.38 3.20% 29,326.56 3.36% - 中信建投 2 100,387,253.43 10.19% 91,482.85 10.47% - 国金证券 2 110,060,849.25 11.18% 100,298.30 11.48% - 申银万国 1 123,831,159.90 12.58% 112,847.01 12.92% - 广州证券 2 147,719,407.66 15.00% 105,073.22 12.03% - 中金公司 1 176,027,025.78 17.88% 160,413.43 18.36% - 东兴证券 1 227,374,215.75 23.09% 211,753.95 24.24% - 华信证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注：（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况 本基金本报告期内无新增交易单元。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 （3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 东方证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - 117,000,0 16.48% - - 00.00 国信证券 - - 125,500,0 17.67% - - 00.00 中信建投 10,518,717.1 85.94% - - - - 9 国金证券 - - - - - - 申银万国 1,720,568.00 14.06% - - - - 广州证券 - - 77,300,00 10.89% - - 0.00 中金公司 - - - - - - 东兴证券 - - 390,300,0 54.96% - - 00.00 华信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2015 《中国证券报》、《上海证 2016-01-04 年12月31日资产净值公告 券报》、《证券时报》 2 关于旗下部分基金新增联讯证券股份有限公 《中国证券报》、《上海证 2016-01-08 司为代销机构的公告 券报》、《证券时报》 3 光大保德信基金管理有限公司新增海银基金 《中国证券报》、《上海证 2016-01-14 销售有限公司为代销机构的公告 券报》、《证券时报》 4 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2015 《中国证券报》、《上海证 2016-01-20 年第4季度报告 券报》、《证券时报》 5 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2015 《中国证券报》、《上海证 2016-03-28 年年度报告摘要 券报》、《证券时报》 6 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2015 《中国证券报》、《上海证 2016-03-28 年年度报告 券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有 《中国证券报》、《上海证 7 限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动 券报》、《证券时报》 2016-04-01 的公告 8 光大保德信新增长混合型证券投资基金分红 《中国证券报》、《上海证 2016-04-06 公告 券报》、《证券时报》 光大保德信基金管理有限公司关于调整招商 《中国证券报》、《上海证 9 银行“一卡通”借记卡网上直销平台（含移动终 券报》、《证券时报》 2016-04-07 端）交易费率的公告 10 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 《中国证券报》、《上海证 2016-04-22 年第1季度报告 券报》、《证券时报》 11 光大保德信新增长混合型证券投资基金招募 《中国证券报》、《上海证 2016-04-28 说明书（更新）摘要 券报》、《证券时报》 12 光大保德信新增长混合型证券投资基金招募 《中国证券报》、《上海证 2016-04-28 说明书（更新） 券报》、《证券时报》 13 有关旗下部分基金参加中国民生银行直销银 《中国证券报》、《上海证 2016-05-14 行“基金通”平台费用优惠活动的公告 券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金新增和耕传承基金销售有 《中国证券报》、《上海证 14 限公司为代销机构并参与其交易费率优惠活 券报》、《证券时报》 2016-05-27 动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海证 15 开放式基金在平安证券开通定期定额投资及 券报》、《证券时报》 2016-06-14 转换业务并参与其费率优惠活动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于参与上海 《中国证券报》、《上海证 16 联泰资产管理有限公司申购费优惠活动的公 券报》、《证券时报》 2016-06-18 告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 17 基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定 《中国证券报》、《上海证 2016-06-24 期定额投资业务并参与其交易费率优惠活动 券报》、《证券时报》 的公告 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》、《上海证 18 参与交通银行网上银行、手机银行基金申购费 券报》、《证券时报》 2016-06-29 率优惠的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 无 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信新增长混合型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信新增长混合型证券投资基金基金合同 3、光大保德信新增长混合型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信新增长混合型证券投资基金托管协议 5、光大保德信新增长混合型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信新增长混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10层本基金管理人办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。客户服务中心电话：4008-202-888。公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日