基金管理人:申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 【重要提示】 ●本基金基金合同已于2006年12月6日生效。 ●投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 ●基金的过往业绩并不预示其未来的表现。 ●本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 ●本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年11月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:申万巴黎基金管理有限公司 住所:上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼(200021) 法定代表人:姜国芳 设立日期:2004年1月15日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]144号文。 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿伍千万元人民币 存续期限:三十年 联系电话:+86-21-23261188 联系人:王菲萍 股本结构:申银万国证券股份有限公司持有67%的股权,法国巴黎资产管理有限公司持有33%的股权 (二)主要人员情况 (1)董事会成员: 姜国芳先生,董事长,男,1957年出生。高级经济师,工商管理硕士。1980年至1984年任职于中国人民银行上海市分行,1984年至1992年任职于中国工商银行上海市分行组织处,1992年至1996年任职于上海申银证券有限公司,董事副总经理、党委副书记。1996年至2004年2月任申银万国证券股份有限公司执行副总裁,兼申银万国(香港)有限公司董事长。 毛剑鸣先生,董事,1969年出生。美国肯特州立大学金融博士毕业。1992年至1994年在阿克隆大学任经济系助教,1995年至1999年在肯特州立大学任金融系讲师,1999年至2002年任HFR资产管理公司董事总经理。2002年至2007年任富兰克林邓普顿基金集团副总裁及高级投资策略师。 杜平先生,董事,男,1963年出生。经济师,法学硕士。1989年至1990年在湖北省武汉市政府政策研究室任科员、副主任科员,1990年底至1993年初在湖北省武汉市政府办公厅任副市长秘书、主任科员。1993年初至1998年初在交通银行总行秘书处、条法处先后担任副行长秘书、行长秘书、党组秘书。1998年起任交通银行深圳分行副行长,2000年7月任交通银行新加坡分行行长。2003年10月起加盟申银万国证券股份有限公司,任公司副总裁。 陆文清先生,董事,男,1958年出生。高级经济师,硕士。1981年至1983年任职于中国工商银行上海分行,1983年至1986年任职于中国驻加蓬大使馆经参处。1986年至1990年任职于中国工商银行上海信托投资公司,1990年至1996年任上海申银证券公司总裁助理兼国际业务总部总经理,1996年至今任职于申银万国证券股份有限公司,现任公司副总裁。 MaxDiulius先生,董事,1963年出生。巴黎工商联会商学院毕业。现任法国巴黎资产管理有限公司新兴市场与开发部主管 曾任法国巴黎银行固定收益基金经理,法国巴黎银行并购融资、法国巴黎银行公司发展部和资产偿还部主管等。 毛应樑先生,独立董事,1937年出生。1961年至1985年任职于中国人民银行,曾任中国人民银行上海分行副行长。1985年至1991年任中国工商银行上海分行行长、党委副书记、书记,1991年至1999年任中国人民银行上海市分行行长、党组书记。1999年至2003年任上海证券交易所理事会理事长、顾问。 王大东先生,独立董事,1955年出生。1984年至1988年任中国驻法国大使馆二等秘书,1991年至1993年任国家行政学院筹建办公室处长,1994年至2000年供职于法国雷诺汽车公司北京代表处,先后任副代表和首席代表。2001年至2004年在法国雷诺卡车公司北京代表处任首席代表,2004年至2007年任法国阿尔斯通(中国)投资公司副总裁,2007年9月至今担任欧洲宇航防务集团中国公司副总裁。 袁恩桢先生,独立董事,1938年出生。曾任社会科学院经济研究所研究室主任、所长,现任上海市经济学会会长、上海社会科学院经济研究所顾问。 赵霄洛先生,独立董事,1950年出生。曾任职于司法部香港中国法律服务有限公司、香港何耀棣律师事务所、康达律师事务所。现任北京众鑫律师事务所上海分所主任、律师。 (2)监事会成员: 刘鸿儒先生,监事,1930年出生。全国政协经济委员会副主任,教授,博士生导师。1959年在莫斯科大学经济系研究生毕业,获副博士学位,回国后,先后任中国人民银行的处长、局长、农业银行副行长、中国人民银行副行长、国家经济体制改革委员会副主任、中国证监会首任主席。 JeanAudibert先生,监事,1951年出生。1975年加入法国巴黎银行,先后在科威特、新加坡、韩国等地工作。1996年至2001年任法国巴黎银行总部国际贸易服务部门负责人。2001年至2005年任法国巴黎银行总部现金管理业务负责人。2005年至2008年任新韩巴黎资产信托管理有限公司总裁兼CEO。2009年1月至今,任法国巴黎资产管理有限公司亚洲新兴市场主席。 王厚谊先生,监事,申万巴黎基金管理有限公司行政管理总部负责人。1951年出生,研究生学历。自1978年起任职上海船舶研究设计院 1994年任职万国房地产开发公司任办公室主任 1997年任职申银万国证券股份有限公司人力资源总部薪酬部经理。2004年1月加盟本公司。 (3)高级管理人员 毛剑鸣先生,总裁,相关介绍见董事会成员部分。 过振华先生,副总裁,1964年出生,工商管理硕士。1983年至1990年任职于中国工商银行上海分行,1990年至1993年任上海申银证券公司国际业务部经理。1997年至1999年任申万泛达投资管理(亚洲)有限公司联席总裁,1999年至2004年2月任申银万国证券股份有限公司国际业务总部副总经理。2004年3月至2005年2月任申万巴黎基金管理有限公司督察长。 (4)督察长: 来肖贤先生,1969年出生,经济学硕士 曾任本公司监察稽核总部副总经理 在本公司任职之前,曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理。 (5)基金经理 徐爽女士,复旦大学金融学硕士。自2002年起从事金融工作,历任上海融昌资产管理公司研究部行业分析师。2005年12月加入本公司,任投资管理总部高级分析师,2006年12月至2008年1月任申万巴黎盛利精选证券投资基金基金经理助理,2008年2月起任申万巴黎盛利精选证券投资基金基金经理,2010年8月起同时任申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金经理。 魏立先生,2009年9月至2010年11月任本基金基金经理。 常永涛先生,2006年12月至2009年9月任本基金基金经理。 (6)投资决策委员会组成 投资决策委员会由下述执行委员组成:总裁、副总裁、投资总监、基金经理代表、组合投资经理代表。委员会执行委员在会议期间对所决策事项有投票权。 非执行委员有下列人员组成:研究负责人、宏观及策略分析师、基金经理、组合投资经理。非执行委员对需决策事项可发表观点,但不参与决策事项的投票表决。 本公司总裁担任投资决策委员会主席,投资总监担任投资决策委员会会议召集人。 本公司董事长、督察长和风险管理总监和首席金融工程师有权列席投资决策委员会的任何会议。 (7)上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 成立时间:1984年1月1日 注册资本:人民币334,018,850,026元 联系人:蒋松云 联系电话:010-66105799 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 申万巴黎基金管理有限公司直销中心 申万巴黎基金管理有限公司 注册地址:中国上海淮海中路300号40层 法定代表人:姜国芳 电话:+862123261188 传真:+862123261199 联系人:浦剑悦陈景新 客户服务中心电话:+8621962299,或4008808588 2、代销机构 (1)名称:中国工商银行股份有限公司 法定代表人:姜建清 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 联系人:田耕 客户服务电话:95588 传真:+861066107914 网址:www.icbc.com.cn (2)名称:中国建设银行股份有限公司 法定代表人:郭树清 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 联系人:王琳 客户服务电话:95533 传真:(010)66275654 网址:www.ccb.com (3)名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:项俊波 传真:+86-10-85109219 联系人:蒋浩 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (4)名称:交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 电话:(021)58781234 传真:(021)58408842 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 网址:http://www.bankcomm.com/ (5)名称:上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 传真:(021)63604199 联系人:汤嘉惠、虞谷云 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (6)名称:中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区西长安街88号 法定代表人:董文标 客服电话:95568 联系人:陆红霞 传真:010-83914283 网址:www.cmbc.com.cn (7)名称:中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 客服电话:95558 联系人:金蕾 传真:+86-10-65550827 网址:http://bank.ecitic.com (8)名称:深圳发展银行股份有限公司 注册办公所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:法兰克纽曼(Frank.N.Newman) 联系人:周勤 传真:(0755)82080406 客户服务电话:95501 网址:www.sdb.com.cn (9)名称:南京银行股份有限公司 注册地址:南京市白下区淮海路50号 办公地址:南京市白下区淮海路50号 法定代表人:林复 传真:025-84544129 联系人:贺坚 客户服务电话:4008896400 网址:www.njcb.com.cn (10)名称:申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 传真:+862154035333 联系人:邓寒冰 客服电话:021-962505 公司网站:www.sw2000.com.cn (11)名称:中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:张佑君 联系人:权唐 开放式基金咨询电话:400-8888-108 开放式基金业务传真:(010)65182261 公司网站:www.csc108.com (12)名称:海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 联系人:金芸、李笑鸣 客户服务电话:400-8888-001(全国),021-95553, 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站:www.htsec.com (13)名称:国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人:祝幼一 传真:021-38670161 客户服务热线:4008888666 公司网站:www.gtja.com (14)名称:招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人:宫少林 传真:+8675582943636 联系人:林生迎 客户服务热线:4008888111、95565 公司网站:www.newone.com.cn (15)名称:中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 客户服务热线:4008888888 传真:+86010-66568116 联系人:田薇 公司网址:www.chinastock.com.cn (16)名称:广发证券股份有限公司 住所:广东省天河北路183号大都会广场43楼 办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 法定代表人:王志伟 电话:95575或致电各营业网点 传真:(020)87555417 联系人:黄岚 公司网站:www.gf.com.cn (17)名称:光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 联系人:刘晨 客户服务电话: 4008888788、10108998 传真:021-68815009 公司网站:www.ebscn.com (18)名称:东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:王益民 联系人:吴宇 传真:021-63326173 客户服务电话:+86-21-95503 东方证券网站:www.dfzq.com.cn (19)名称:国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 传真:0551-2207965 联系人:祝丽萍 客户服务电话:400-8888-777,95578 网址:www.gyzq.com.cn (20)名称:信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (21)名称:中航证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市抚河北路291号 法定代表人:杜航 联系人:余雅娜 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (22)名称:国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信信托大厦9楼 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 传真:0755-82133302 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (23)名称:华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区月坛北街26号 办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3、5层 法定代表人:丁之锁 联系人:梁宇 传真:010-58568062 客户服务电话:010-58568118 网址:www.hrsec.com.cn (24)名称:长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 联系人:李良 传真:027-85481900 客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com (25)名称:国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市县前东街168号 法定代表人:雷建辉 联系人:徐欣 传真:0510-82830162 客户服务电话:4008885288 网址:www.glsc.com.cn (二)注册与过户登记人 申万巴黎基金管理有限公司 注册地址:上海淮海中路300号,香港新世界大厦40层 法定代表人:姜国芳 电话:+862123261188 传真:+862123261199 联系人:陈景新 (三)律师事务所和经办律师 律师事务所:通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68号,时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:+862131358666 传真:+862131358600 经办律师:秦悦民、王利民 (四)会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人姓名:杨绍信 电话:+86-21-23238888 传真:+86-21-23238800 联系人姓名:张鸿 经办注册会计师姓名:汪棣、张鸿 四、基金的名称 本基金的名称:申万巴黎新经济混合型证券投资基金 五、基金的类型 本基金的类型:契约型开放式 本基金的类别:混合型 六、基金的投资目标 本基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理价值性的上市公司股票,有效分享中国社会和谐发展的经济成果。通过采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的收益。 七、基金的投资范围和投资对象 依据法律法规的规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资比例为: ●股票(含权证)投资比例为基金净资产的45%至95%,一般情况下为80%至95%,当基金管理人通过详细论证认为股市步入下跌阶段时,可以将股票投资比例调至80%以下(最小可以至45%),但其前提是需由投资管理部门提交详细论证报告并交投资决策委员会批准 ●权证投资比例为基金净资产的0%至3%。 ●债券和现金类与货币市场工具投资比例为基金净资产的5%以上,通常情况下为5%至20%,其中现金类及货币市场工具为基金净资产的5%以上 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。 八、基金的投资策略 本基金禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置‘自下而上’地精选个股。 本基金投资的投资流程分为三个阶段: 1、一级资产配置:基于基础性的宏观研究和判断,并利用主动式资产配置模型结合市场情况和历史数据分析进行一级资产配置,即在股票和固定收益证券的投资比例配置。 资产配置比例 ■ 2、固定收益证券投资组合的建立:固定收益证券的类别、市场和久期配置以及具体个券的选择。 3、股票投资组合的建立:从股票的基本面分析、‘社会和谐发展影响综合评估体系’对企业所处发展外部环境因素等方面进行综合评价,并根据股票的市场价量表现直接定位到个股,筛选受益于中国社会和谐发展具有高成长性并且具备合理价值性的股票,构建股票组合。 在本基金的股票选择方面,本基金管理人将借鉴外方股东BNPPAM在全球长期投资和研究的成果,结合自己开发的“高成长合理兼顾价值”选股工具、“社会和谐发展影响综合评估体系”,在中国经济持续增长和构建和谐社会的大环境下,围绕企业的高成长性、盈利能力和中长期持续发展,构建和调整股票投资组合 然后,结合市场面信息进行流动性分析、目前价格相对高低位置和相对市场的成长性等技术分析,最优化股票投资组合。 九、基金的业绩基准 本基金业绩比较基准: (85%)新华富时A200指数收益率+(15%)金融同业存款利率 如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十、投资程序 1、决策依据 本基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置和证券选择: ◆国家有关法律、法规和本基金《基金合同》的有关规定 ◆国家宏观经济环境及其对证券市场的影响 ◆国家货币政策、产业政策以及证券市场政策对证券市场的影响 ◆上市公司财务状况以其所在产业、行业处境 ◆上市公司是否受益于社会和谐发展和国家经济结构调整政策以及其自身发展所处的外部环境 ◆证券市场资金供求状况和未来走势以及市场需求状况和当前市场价格 ◆当没有对冲系统性下跌风险的放空机制和对冲风险的衍生工具时,一级资产配置是规避系统性风险的较好方法。 2、决策程序 本基金管理人的投资决策程序基本包括:投资决策委员会决策、投资总监决策、构建备选股票池、进一步跟踪研究个股、建立投资组合、风险评估、信息反馈七个步骤。在本基金的投资管理过程中,这七个步骤的决策内容分配如(表11.2)所示: 表11.2:投资决策程序 ■ 十一、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为2010年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 一、基金投资组合报告 1报告期末基金资产组合情况 ■■ 2报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8投资组合报告附注 8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.3其他各项资产构成 ■ 8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 本基金的过往业绩不代表未来表现。 1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较: ■ 注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。 2.自《基金合同》生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准的变动比较。 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比 ■ 注:1)根据本基金基金合同,本基金股票(含权证)投资比例为基金净资产的45%至95%,一般情况下为80%至95%,当基金管理人通过详细论证认为股市步入下跌阶段时,可以将股票投资比例调至80%以下(最小可以至45%) 权证投资比例为基金净资产的0%至3% 债券和现金类与货币市场工具投资比例为基金净资产的5%以上,通常情况下为5%至20%,其中现金类及货币市场工具为基金净资产的5%以上。上述投资比例限制自基金合同生效6个月起生效。 2)本基金的上述业绩表现数据已经过基金托管人的复核。 十三、基金的费用与税收 (一)与基金运作有关的费用 1、与基金运作有关的费用的种类: (1)、基金管理人的管理费 (2)、基金托管人的托管费 (3)、销售服务费 (4)、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 (5)、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费 (6)、基金份额持有人大会费用 (7)、基金的证券交易费用 (8)、基金的银行汇划费用 (9)、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 上述第4-8项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金资产中支付。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产中扣除。 2、基金管理人的管理费计提方法、计提标准和支付方式 基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金托管人的托管费计提方法、计提标准和支付方式 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数,其中: H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 4、销售服务费 销售服务费是指基金管理人根据《基金合同》的约定及届时有效的相关法律法规的规定,从开放式基金财产中计提的一定比例的费用,用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 基金管理人可以选取适当的时机(但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的规定后)开始计提销售服务费,但至少应提前2个工作日在至少一种指定媒体及基金管理人网站上公告。公告中应规定计提销售服务费的条件、程序、用途和费率标准。 基金管理人依据《基金合同》及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的,无须召开基金份额持有人大会。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金申购费用在申购时收取并由申购人承担, 基金管理人有权规定投资者在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费用,具体办理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。 申购费率为最高不超过1.5%,按申购金额分段设定如下: ■ 2、赎回费用 赎回费率为最高不超过0.5%,按持有时间分段设定如下: ■ 本基金的赎回费在投资者赎回基金份额时收取,扣除赎回手续费后的余额归基金资产,赎回费归基金资产的部分为赎回费的25%。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。 (五)基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收的有关法律法规执行。 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下: 1、变更了本基金的基金经理 2、变更了基金托管人的部分信息 3、变更了代销机构的部分信息 4、更新了投资组合报告,数据截止日期为2010年9月30日 5、更新了基金的业绩部分,数据截止日期为2010年9月30日 6、在“其他应披露事项”一章,列举了本基金和本基金管理人自2010年6月1日至2010年11月30日发布的有关公告。 十五、其他应披露事项 自2010年6月1日至2010年11月30日,与本基金和本基金管理人有关的公告如下: 1、2010年6月1日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金暂不参加中信银行定期定额投资费率优惠活动的公告。 2、2010年6月7日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下基金在申银万国证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告。 3、2010年6月10日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增华融证券股份有限公司为代销机构并实施申购(含定期定额投资)费率优惠的公告。 4、2010年7月1日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行开展的网上银行基金申购费率优惠活动的公告。 5、2010年7月1日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金2010年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告。 6、2010年7月9日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司澄清公告。 7、2010年7月19日,刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本基金2010年第二季度报告。 8、2010年7月20日,刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本基金招募说明书第七次更新(摘要)。 9、2010年7月28日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金在信达证券股份有限公司开通定期定额投资业务并实施申购(含定期定额投资)费率优惠的公告。 10、2010年7月29日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。 11、2010年8月3日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。 12、2010年8月6日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金参加海通证券股份有限公司开展的定期定额投资费率优惠活动的公告。 13、2010年8月16日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金参加交通银行股份有限公司开展的定期定额投资费率优惠活动的公告。 14、2010年8月17日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。 15、2010年8月17日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金参加国泰君安证券股份有限公司开展的网上交易费率优惠活动的公告。 16、2010年8月20日,刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本基金关于增聘申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金经理的公告。 17、2010年8月25日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于恢复对旗下基金持有的“航空动力”股票进行市价估值的公告。 18、2010年8月27日,刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本基金2010年半年度报告(摘要)。 19、2010年8月28日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增长江证券股份有限公司为代销机构的公告。 20、2010年9月3日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于恢复对旗下基金持有的“深发展A”与“中国平安”股票进行市价估值的公告。 21、2010年9月4日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。 22、2010年9月16日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增国联证券股份有限公司为代销机构并实施申购(含定期定额投资)费率优惠的公告。 23、2010年9月17日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于恢复对旗下基金持有的“佛山照明”股票进行市价估值的公告。 24、2010年9月29日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金继续参加中国农业银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告。 25、2010年9月30日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于恢复对旗下基金持有的“赛马实业”股票进行市价估值的公告。 26、2010年10月14日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。 27、2010年10月27日,刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本基金2010年第三季度报告。 28、2010年10月27日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于运用固有资金申购旗下收益宝货币市场基金的公告。 29、2010年11月1日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于运用固有资金申购旗下收益宝货币市场基金的公告。 30、2010年11月2日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于恢复对旗下基金持有的“中航重机”股票进行市价估值的公告。 31、2010年11月4日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于运用固有资金申购旗下收益宝货币市场基金的公告。 32、2010年11月9日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。 33、2010年11月11日,刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本基金关于免去申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金经理的公告。 签署日期:2011年1月4日 以上内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(更新)(正文)所载之详细资料一并阅读。 申万巴黎基金管理有限公司 2011年1月19日 资产类别 投资对象 资产配置比例 固定收益证券资产 国债、央行票据、金融债、企业债(包括可转债)、短期融资券、资产支持证券等 0至50% 现金类工具 现金和货币市场工具 5%以上 股票资产(含权证) 国内沪深A股等 45%至95% 其中:权证 国内市场发行的权证 0%至3% 步骤名称 主要内容 负责人/部门 1 投资决策委员会决策 投资决策委员会是公司的最高投资决策层。对投资总监提交的投资策略和资产配置方案进行讨论,做出判断并形成决策报告,交由投资总监组织执行。 投资决策委员会 2 投资总监决策 投资总监根据基金经理和分析师及金融工程师的研究结果和建议,结合主动式资产配置模型提示的资产配置方案,拟定资产配置方案提交投资决策委员会批准,并负责贯彻执行已经形成决议的资产配置方案,同时负责在其授权范围内决定资产配置的调整。 投资总监 3 构建备选股票池 通过基于基本面数据(包括预测数据)的分析判断上市公司的成长性与价值性,基于‘社会和谐发展影响综合评估体系’进行综合评估后得到备选股票池。分析师负责根据‘社会和谐发展影响综合评估体系’中的指标对各股票进行综合评分,金融工程师负责定性指标的量化和模型选股系统的运行,与投资总监和基金经理讨论后确认备选股票池。 分析师金融工程师 4 进一步跟踪研究个股 根据投资总监下达的任务进行独立的研究工作,股票分析师对备选股票池中的股票进行深入的跟踪研究,包括公司调研,建立财务模型及撰写投资报告等 固定收益分析师对宏观经济和利率变化趋势进行研究并撰写固定收益证券的投资报告。投资报告经投资会议讨论后形成具体投资方案。 分析师 5 建立投资组合 基金经理根据投资总监下达的资产配置方案和投资会议形成的具体投资方案构建投资组合。在构建投资组合的过程中,基金经理需严格遵守《基金合同》的投资限制及其他要求,并综合考虑流动性要求和风险管理要求。 金融工程师分析师 6 风险评估 风险管理委员会、监察稽核部和风险管理部执行监督、检查和风险评估等功能,并依风险评估结果建议投资部门调整投资组合以达到兼顾投资报酬及承受风险的最佳平衡点。 监察稽核部风险管理部 7 信息反馈 基金经理与分析师根据有系统的公司调研、产业分析及宏观政策分析和风险管理部门不间断的绩效评估,适时反映最新信息并做出投资组合的及时调整,并向投资总监提交资产配置的调整建议。 分析师风险管理部 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,889,513,842.13 86.20 其中:股票 3,889,513,842.13 86.20 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 56,407,372.64 1.25 B 采掘业 130,438,524.49 2.90 C 制造业 2,448,244,557.41 54.44 C0 食品、饮料 366,510,456.82 8.15 C1 纺织、服装、皮毛 26,600.00 0.00 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 245,188,035.29 5.45 C5 电子 246,243,011.77 5.48 C6 金属、非金属 402,782,178.47 8.96 C7 机械、设备、仪表 770,819,629.54 17.14 C8 医药、生物制品 416,674,645.52 9.27 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 452,200,728.02 10.06 H 批发和零售贸易 391,465,422.27 8.71 I 金融、保险业 232,953,112.85 5.18 J 房地产业 56,410,680.95 1.25 K 社会服务业 92,668,107.45 2.06 L 传播与文化产业 28,725,336.05 0.64 M 综合类 - - 合计 3,889,513,842.13 86.50 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 618,428,158.63 13.71 6 其他各项资产 4,017,027.53 0.09 7 合计 4,511,959,028.29 100.00 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600518 康美药业 12,980,248 242,211,427.68 5.39 2 002056 横店东磁 5,654,752 179,029,448.32 3.98 3 000568 泸州老窖 4,205,300 152,610,337.00 3.39 4 601318 中国平安 2,847,216 150,589,254.24 3.35 5 000869 张裕A 1,000,000 119,990,000.00 2.67 6 600585 海螺水泥 4,899,872 110,884,103.36 2.47 7 600785 新华百货 2,658,156 95,427,800.40 2.12 8 000780 平庄能源 7,517,510 95,021,326.40 2.11 9 600406 国电南瑞 1,441,633 90,375,972.77 2.01 10 002123 荣信股份 2,199,816 89,224,536.96 1.98 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,765,708.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 97,023.65 5 应收申购款 154,295.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,017,027.53 阶段 基金份额净值增长率① 基金份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2006年12月06日(基金合同生效日)至2007年12月31日 138.69% 1.83% 145.71% 1.92% -7.02% -0.09% 2008年 -54.24% 2.17% -59.41% 2.55% 5.17% -0.38% 2009年 65.41% 1.85% 73.42% 1.74% -8.01% 0.11% 2010年1月1日至2010年9月30日 -7.00% 1.46% -16.04% 1.27% 9.04% 0.19% 自基金合同生效日至2010年9月30日 68.02% 1.88% 45.22% 1.98% 22.80% -0.10% 申购金额(元) 申购费率 100万以下 1.5% 100万(含)-500万 1.0% 500万(含)-1,000万 0.5% 1,000万(含)以上 1000元/笔 申购金额(元) 赎回费率 持有不满1年 0.5% 持有满1年、不满2年 0.25% 持有满2年 0%