泰信现代服务业混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注...... 19 §7 投资组合报告...... 36 7.1 期末基金资产组合情况...... 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 43 7.12 投资组合报告附注...... 43 §8 基金份额持有人信息...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 45 §9 开放式基金份额变动...... 46 §10 重大事件揭示...... 47 10.1 基金份额持有人大会决议...... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47 10.4 基金投资策略的改变...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47 10.8 其他重大事件 ...... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 51 §12 备查文件目录...... 52 12.1 备查文件目录 ...... 52 12.2 存放地点...... 52 12.3 查阅方式...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信现代服务业混合型证券投资基金 基金简称 泰信现代服务业混合 基金主代码 290014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 2 月 7 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,185,291.82 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务业呈现 出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国 投资目标 在加快转变经济发展方式的过程中现代服务业的崛起 所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下， 力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 本基金看好在我国加快转变经济发展方式的过程中现 代服务业的发展前景，将结合“自上而下”的资产配 投资策略 置策略和“自下而上”的个股精选策略，注重股票资 产在其各相关行业的配置，并考虑组合品种的估值风 险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调 整降低资产波动的风险。 业绩比较基准 75%×沪深 300 指数+25%×中证全债指数 本基金作为混合型基金，主要通过发掘在我国加快转 变经济发展方式的过程中，推动现代服务业大发展带 风险收益特征 来的投资机会，实现基金资产增值，属于中高风险、 中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 罗丽娟 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 （010）66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-20899008 （010）66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55 区浦东南路 256 号 37 层 号 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址 区浦东南路 256 号 华夏银 号 行大厦 36-37 层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 万众 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ftfund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 36、37 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 102,569.35 本期利润 -2,924,945.69 加权平均基金份额本期利润 -0.1810 本期加权平均净值利润率 -7.73% 本期基金份额净值增长率 3.06% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 4,272,993.53 期末可供分配基金份额利润 1.3415 期末基金资产净值 7,941,950.80 期末基金份额净值 2.493 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 161.67% 注：1、本基金基金合同于 2013 年 2 月 7 日正式生效。本基金自 2015 年 8 月 7 日起变更为混合型 基金。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 10.16% 1.59% -1.46% 0.60% 11.62% 0.99% 过去三个月 12.04% 1.22% 2.99% 0.73% 9.05% 0.49% 过去六个月 3.06% 1.39% 0.95% 0.99% 2.11% 0.40% 过去一年 17.37% 1.45% 19.87% 1.00% -2.50% 0.45% 过去三年 72.77% 1.47% 41.50% 1.02% 31.27% 0.45% 自基金合同 161.67% 1.59% 83.92% 1.10% 77.75% 0.49% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：75%×沪深 300 指数+25%×中证全债指数。 1、沪深 300 指数，编制合理和透明，运用广泛，对中国 A 股市场具有较强的代表性和权威性。2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有良好的债券市场代表性，运用较为广泛。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2013 年 2 月 7 日正式生效。本基金自 2015 年 8 月 7 日起变更为混合型 基金。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例将符合基金合同的约定：基金资产的 60%-95%投资于股票，固定收益类证券投资比例为基金资产的 0%-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，权证投资比例为基金资产净值的0%-3%。本基金投资于现代服务业相关上市公司的比例不低于股票投资资产的 80%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：万众 总经理：高宇 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托 公司为主发起人的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核 部、综合管理部。截至 2021 年 6 月末，公司有正式员工 104 人,多数具有硕士以上学历。所有人 员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2021 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合、 泰信双债增利债券、泰信景气驱动 12 个月持有期共 23 只开放式基金及 27 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 王博强先生，英国城市大学 投资管理专业硕士。2008 年 12 月加入泰信基金管理有限 泰信先行策略 公司，历任基金投资部行政 开放式证券投 助理、集中交易部交易员、 资基金基金经 研究部助理研究员、研究员、 理、泰信现代 高级研究员兼基金经理助 服务业混合型 理。2018 年 5 至 2020 年 5 证券投资基金 月任泰信竞争优选灵活配置 王博强 基金经理、泰 2015 年 3 - 13 年 混合型证券投资基金基金经 先生 信景气驱动 12 月 17 日 理。2015 年 3 月至今任泰信 个月持有期混 现代服务业混合型证券投资 合型证券投资 基金基金经理，2016 年 6 月 基金基金经 至今任泰信先行策略开放式 理、公司旗下 证券投资基金基金经理。 资产管理计划 2020 年 8 月至今兼任公司旗 投资经理 下资产管理计划投资经理。 2021 年 4 月至今任泰信景气 驱动 12 个月持有期混合型证 券投资基金基金经理。 黄潜轶先生，研究生学历， 具有基金从业资格。曾任职 泰信现代服务 于中欧基金管理有限公司。 黄潜轶 业混合型证券 2021 年 2 - 9 年 2015 年 3 月加入泰信基金管 先生 投资基金基金 月 2 日 理有限公司，历任研究员、 经理 基金经理助理。2021 年 2 月 至今任泰信现代服务业混合 型证券投资基金基金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 3 1,235,837,426.07 2015-03-17 私募资产管理计划 2 339,359,033.68 2020-08-13 王博强 其他组合 - - - 合计 5 1,575,196,459.75 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信现代服务业混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年市场大幅震荡，风格数次切换，整体变化较大。春节前市场机会集中在以各行业核心龙头为代表的公司上，但春节后各行业龙头公司出现一波集中连续快速下跌，同期低估值价值股则表现突出。从 3 月中旬市场见底止跌后，以中小盘、高成长、高景气度为代表的行业和公司持续走强。 我们年初以未泡沫化的行业和公司为主要配置，春节后应对市场快速下跌，快速降低仓位，同时加大了对低估值价值个股的配置力度。在市场大幅下跌后我们重新将仓位提升至高位，二季度随着对市场下行风险担忧的减弱，在行业和公司配置上则大幅降低了低估值价值类个股的配置， 加大了对长期成长趋势明朗，景气度持续向上，估值增速匹配度相对合适的成长类行业和个股的配置。由于部分消费行业核心龙头估值仍较高，我们在消费配置上仍保持相对较低的比例，同时结构上调整至部分高成长公司。另外在国内外格局、政策变化以及发展趋势背景下，我们大幅度加大了对新能源、自主可控相关行业和公司的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.493 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.06%，业绩 比较基准收益率为 0.95%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年，我们认为市场存在结构性的投资机会。整体宏观上经济可能面临一定的压力，但相应的政策上将保持合适的支持力度和流动性支持。因此我们认为市场较难走出全面单边上涨或下跌的走势，更多将呈现结构性的分化以及反复震荡逐步向上的表现。 风格判断上，我们认为 21 年下半年中小公司仍将相对更受益于疫情后的快速恢复，呈现相对大公司更高的增速。同时受益政策支持的行业中的中小公司也将获得长足发展的机会和更大的成长空间。 需求快速增长、整体供给持续受限、技术领先或不断缩小差距带来份额不断提升的行业如新能源、电子等行业以及产业链上相关的设备、材料行业等仍将持续受益，同时利润率将不受上游基础原材料价格上涨的负面影响。其他恢复相对较慢的或基本面持续向下的部分行业如食品、家电、保险、交运、农业等，需要耐心等待行业转暖的契机。部分估值增速匹配度相对较差的行业如白酒、医药在下半年则需要等待相对更合适性价比的投资机会。部分受益本轮疫情及通胀的周期类行业则需谨慎对待，防范周期性波动。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。 本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以合同约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员 的经验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 （4）每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金于 2021 年 4 月 2 日至 2021 年 6 月 30 日有连续二十个工作日基金资产净值低 于五千万元的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰信现代服务业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰信现代服务业混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信现代服务业混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信现代服务业混合型证券投资基金2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰信现代服务业混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 444,390.11 6,903,729.66 结算备付金 38,700.94 314,330.99 存出保证金 43,712.40 34,782.62 交易性金融资产 6.4.7.2 7,542,221.09 46,959,270.27 其中：股票投资 7,542,221.09 46,959,270.27 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 176,089.12 2,065,070.33 应收利息 6.4.7.5 73.80 699.22 应收股利 - - 应收申购款 3,931.69 3,419.41 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 8,249,119.15 56,281,302.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 148,587.30 49,276.93 应付赎回款 30,556.15 16,632.09 应付管理人报酬 9,180.35 72,348.59 应付托管费 1,530.06 12,058.10 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 59,576.20 94,210.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 57,738.29 116,261.45 负债合计 307,168.35 360,787.32 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,185,291.82 23,118,420.06 未分配利润 6.4.7.10 4,756,658.98 32,802,095.12 所有者权益合计 7,941,950.80 55,920,515.18 负债和所有者权益总计 8,249,119.15 56,281,302.50 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.493 元，基金份额总额 3,185,291.82 份。 6.2 利润表 会计主体：泰信现代服务业混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 -1,945,946.21 13,736,073.55 1.利息收入 13,647.64 34,006.10 其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,647.64 34,006.10 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,055,437.17 15,726,427.64 其中：股票投资收益 6.4.7.12 933,506.40 15,478,342.97 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 121,930.77 248,084.67 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -3,027,515.04 -2,041,325.33 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 12,484.02 16,965.14 减：二、费用 978,999.48 1,130,981.39 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 285,348.07 458,182.49 2．托管费 6.4.10.2.2 47,558.05 76,363.68 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 579,166.20 517,539.40 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 66,927.16 78,895.82 三、利润总额（亏损总额以“-” -2,924,945.69 12,605,092.16 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -2,924,945.69 12,605,092.16 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信现代服务业混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 23,118,420.06 32,802,095.12 55,920,515.18 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -2,924,945.69 -2,924,945.69 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -19,933,128.24 -25,120,490.45 -45,053,618.69 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,174,631.23 1,646,292.32 2,820,923.55 2.基金赎回款 -21,107,759.47 -26,766,782.77 -47,874,542.24 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,185,291.82 4,756,658.98 7,941,950.80 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 33,104,650.67 24,225,683.58 57,330,334.25 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 12,605,092.16 12,605,092.16 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,930,829.25 -1,783,829.87 -3,714,659.12 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 10,488,914.38 8,702,699.64 19,191,614.02 2.基金赎回款 -12,419,743.63 -10,486,529.51 -22,906,273.14 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 31,173,821.42 35,046,945.87 66,220,767.29 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高宇______ ______叶振宇______ ____叶振宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信现代服务业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]第 938 号《关于核准泰信现代服务业股票型证券投资基金募集的批复》核准由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信现代服务业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 358,345,806.61 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 070 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信 现代服务业股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 2 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金 份额总额为 358,406,733.77 份其中认购资金利息折合 60,927.16 份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，泰信现代服务 业股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为泰信现代服务业混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信现代服务业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的 60%-?95%，固定收益类证券投资占基金资产的 0-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例为基金资产净值的 0-3%。投资于现代服务业相关上市公司的比例不低于股票投资资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：75%×沪深 300 指数+25%×中证全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 上半年度的经营 成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 444,390.11 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 444,390.11 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,591,015.73 7,542,221.09 951,205.36 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,591,015.73 7,542,221.09 951,205.36 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 40.32 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 15.75 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 17.73 合计 73.80 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 59,576.20 银行间市场应付交易费用 - 合计 59,576.20 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 115.13 应付证券出借违约金 - 预提费用 57,623.16 合计 57,738.29 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 23,118,420.06 23,118,420.06 本期申购 1,174,631.23 1,174,631.23 本期赎回(以"-"号填列) -21,107,759.47 -21,107,759.47 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 3,185,291.82 3,185,291.82 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 34,267,880.62 -1,465,785.50 32,802,095.12 本期利润 102,569.35 -3,027,515.04 -2,924,945.69 本期基金份额交易 -30,097,456.44 4,976,965.99 -25,120,490.45 产生的变动数 其中：基金申购款 1,819,462.60 -173,170.28 1,646,292.32 基金赎回款 -31,916,919.04 5,150,136.27 -26,766,782.77 本期已分配利润 - - - 本期末 4,272,993.53 483,665.45 4,756,658.98 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 10,846.69 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,468.27 其他 332.68 合计 13,647.64 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 214,711,693.11 减：卖出股票成本总额 213,778,186.71 买卖股票差价收入 933,506.40 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 121,930.77 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 121,930.77 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -3,027,515.04 ——股票投资 -3,027,515.04 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -3,027,515.04 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 12,475.81 转出基金补偿费 8.21 合计 12,484.02 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成，其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 579,166.20 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 579,166.20 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 17,951.58 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 银行划款手续费 304.00 账户维护费 9,000.00 合计 66,927.16 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本报告期末，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”） 山东省国际信托股份有限公司（“山东国 基金管理人的股东 托”） 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未进行关联交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 285,348.07 458,182.49 的管理费 其中：支付销售机构的客 27,673.50 50,351.32 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5 %年费率计提。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。计算方法如下：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 47,558.05 76,363.68 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。基金托管费每日计算，逐日 累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间未发生销售服务费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份 持有的基金 持有的 额 持有的 份额 基金份额 占基金总份额 基金份额 占基金总份 的比例 额的比例 山东省国际信托 0.00 0.00% 12,091,567.59 52.30% 股份有限公司 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 444,390.11 10,846.69 11,367,710.24 31,900.03 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。 6.4.12.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌原 期末 复牌 数量 期末 期末估值总 备 码 名称 停牌日期 因 估值单 复牌日期 开盘单 （股） 成本总额 额 注 价 价 600460 士兰 2021 年 6 重大事 56.35 2021 年 7 59.49 3,400147,951.00 191,590.00 - 微 月 30 日 项公告 月 1 日 6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无作为抵押的债券。 6.4.12.3 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事 会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层 次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的 信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款 项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进 行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选 择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（于 2020 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无 法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式 基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易 性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由 转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债 的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且 不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计 了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利 益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对 投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本基金的基金管理人 管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制 。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 2.4124%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎 评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 7,822,883.02 元，超过经 确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金 管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 444,390.11 - - - 444,390.11 结算备付金 38,700.94 - - - 38,700.94 存出保证金 43,712.40 - - - 43,712.40 交易性金融资产 - - - 7,542,221.09 7,542,221.09 应收证券清算款 - - - 176,089.12 176,089.12 应收利息 - - - 73.80 73.80 应收申购款 - - - 3,931.69 3,931.69 资产总计 526,803.45 - - 7,722,315.70 8,249,119.15 负债 应付证券清算款 - - - 148,587.30 148,587.30 应付赎回款 - - - 30,556.15 30,556.15 应付管理人报酬 - - - 9,180.35 9,180.35 应付托管费 - - - 1,530.06 1,530.06 应付交易费用 - - - 59,576.20 59,576.20 其他负债 - - - 57,738.29 57,738.29 负债总计 - - - 307,168.35 307,168.35 利率敏感度缺口 526,803.45 - - 7,415,147.35 7,941,950.80 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 6,903,729.66 - - - 6,903,729.66 结算备付金 314,330.99 - - - 314,330.99 存出保证金 34,782.62 - - - 34,782.62 交易性金融资产 - - - 46,959,270.27 46,959,270.27 应收证券清算款 - - - 2,065,070.33 2,065,070.33 应收利息 - - - 699.22 699.22 应收申购款 - - - 3,419.41 3,419.41 资产总计 7,252,843.27 - - 49,028,459.23 56,281,302.50 负债 应付证券清算款 - - - 49,276.93 49,276.93 应付赎回款 - - - 16,632.09 16,632.09 应付管理人报酬 - - - 72,348.59 72,348.59 应付托管费 - - - 12,058.10 12,058.10 应付交易费用 - - - 94,210.16 94,210.16 其他负债 - - - 116,261.45 116,261.45 负债总计 - - - 360,787.32 360,787.32 利率敏感度缺口 7,252,843.27 - - 48,667,671.91 55,920,515.18 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2020 年 12 月 31 日：同），因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2020 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 7,542,221.09 94.97 46,959,270.27 83.98 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 7,542,221.09 94.97 46,959,270.27 83.98 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 442,888.01 3,675,018.38 2.业绩比较基准下降 5% -442,888.01 -3,675,018.38 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,542,221.09 91.43 其中：股票 7,542,221.09 91.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 483,091.05 5.86 8 其他各项资产 223,807.01 2.71 9 合计 8,249,119.15 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,150,511.09 90.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 391,710.00 4.93 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,542,221.09 94.97 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 605117 德业股份 3,500 446,600.00 5.62 2 600702 舍得酒业 1,900 406,182.00 5.11 3 300568 星源材质 9,757 403,647.09 5.08 4 600110 诺德股份 30,000 365,400.00 4.60 5 688388 嘉元科技 3,700 336,552.00 4.24 6 002459 晶澳科技 6,700 328,300.00 4.13 7 688198 佰仁医疗 1,287 293,436.00 3.69 8 300751 迈为股份 600 272,820.00 3.44 9 300363 博腾股份 3,100 260,772.00 3.28 10 688680 海优新材 1,000 257,000.00 3.24 11 688599 天合光能 9,000 255,150.00 3.21 12 002585 双星新材 12,500 251,625.00 3.17 13 688116 天奈科技 2,000 236,000.00 2.97 14 688551 科威尔 4,600 230,368.00 2.90 15 300035 中科电气 9,200 224,940.00 2.83 16 300073 当升科技 4,000 224,760.00 2.83 17 300604 长川科技 3,200 218,272.00 2.75 18 300763 锦浪科技 1,190 214,914.00 2.71 19 603198 迎驾贡酒 4,800 212,640.00 2.68 20 688202 美迪西 400 207,960.00 2.62 21 600779 水井坊 1,600 202,160.00 2.55 22 002371 北方华创 700 194,166.00 2.44 23 600460 士兰微 3,400 191,590.00 2.41 24 603806 福斯特 1,800 189,234.00 2.38 25 002812 恩捷股份 800 187,280.00 2.36 26 300274 阳光电源 1,600 184,096.00 2.32 27 603127 昭衍新药 1,000 183,750.00 2.31 28 603306 华懋科技 4,800 174,192.00 2.19 29 300593 新雷能 3,500 152,075.00 1.91 30 002594 比亚迪 600 150,600.00 1.90 31 603156 养元饮品 3,000 85,740.00 1.08 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600779 水井坊 5,255,012.00 9.40 2 601888 中国中免 3,871,225.00 6.92 3 601318 中国平安 3,864,746.00 6.91 4 600519 贵州茅台 3,666,864.00 6.56 5 601288 农业银行 3,270,475.00 5.85 6 600323 瀚蓝环境 3,245,301.06 5.80 7 600438 通威股份 3,213,474.00 5.75 8 600188 兖州煤业 3,103,904.00 5.55 9 002438 江苏神通 2,911,095.00 5.21 10 300001 特锐德 2,823,849.96 5.05 11 600763 通策医疗 2,633,680.00 4.71 12 002487 大金重工 2,621,332.00 4.69 13 300443 金雷股份 2,582,376.00 4.62 14 603359 东珠生态 2,564,508.00 4.59 15 300274 阳光电源 2,461,407.00 4.40 16 002034 旺能环境 2,414,697.88 4.32 17 601328 交通银行 2,399,786.00 4.29 18 000932 华菱钢铁 2,359,931.06 4.22 19 000568 泸州老窖 2,359,619.65 4.22 20 603127 昭衍新药 2,319,513.47 4.15 21 300433 蓝思科技 2,283,087.24 4.08 22 603596 伯特利 2,258,663.00 4.04 23 600782 新钢股份 2,187,451.00 3.91 24 002531 天顺风能 2,145,677.20 3.84 25 600801 华新水泥 2,116,225.94 3.78 26 601988 中国银行 2,072,994.00 3.71 27 601668 中国建筑 2,070,058.00 3.70 28 601012 隆基股份 2,068,052.44 3.70 29 601169 北京银行 2,061,404.00 3.69 30 601998 中信银行 2,034,552.00 3.64 31 600016 民生银行 2,030,286.00 3.63 32 600015 华夏银行 2,023,493.00 3.62 33 601818 光大银行 2,016,929.00 3.61 34 002557 洽洽食品 1,822,373.00 3.26 35 603588 高能环境 1,793,201.00 3.21 36 688390 固德威 1,790,084.72 3.20 37 600760 中航沈飞 1,731,930.00 3.10 38 000591 太阳能 1,703,908.00 3.05 39 600660 福耀玻璃 1,701,594.00 3.04 40 002614 奥佳华 1,687,771.00 3.02 41 600809 山西汾酒 1,643,894.00 2.94 42 601231 环旭电子 1,642,048.00 2.94 43 300014 亿纬锂能 1,640,634.00 2.93 44 600392 盛和资源 1,639,437.92 2.93 45 002493 荣盛石化 1,634,735.72 2.92 46 002138 顺络电子 1,634,500.00 2.92 47 603833 欧派家居 1,627,883.00 2.91 48 600690 海尔智家 1,625,496.00 2.91 49 300725 药石科技 1,622,164.00 2.90 50 603501 韦尔股份 1,621,176.00 2.90 51 002028 思源电气 1,585,157.30 2.83 52 601222 林洋能源 1,532,189.00 2.74 53 603345 安井食品 1,498,876.00 2.68 54 600025 华能水电 1,486,836.00 2.66 55 600872 中炬高新 1,486,217.00 2.66 56 300015 爱尔眼科 1,425,226.00 2.55 57 300685 艾德生物 1,359,427.38 2.43 58 688595 芯海科技 1,358,557.21 2.43 59 603392 万泰生物 1,351,829.00 2.42 60 002408 齐翔腾达 1,331,628.51 2.38 61 002332 仙琚制药 1,290,478.00 2.31 62 000513 丽珠集团 1,282,788.00 2.29 63 003816 中国广核 1,204,722.00 2.15 64 002025 航天电器 1,157,374.00 2.07 65 600893 航发动力 1,154,427.00 2.06 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601012 隆基股份 5,095,506.60 9.11 2 603156 养元饮品 4,627,990.22 8.28 3 600779 水井坊 4,282,585.04 7.66 4 601888 中国中免 3,474,208.24 6.21 5 002614 奥佳华 3,455,793.66 6.18 6 601318 中国平安 3,447,719.00 6.17 7 601288 农业银行 3,378,966.00 6.04 8 600519 贵州茅台 3,314,372.00 5.93 9 600438 通威股份 3,310,710.30 5.92 10 600323 瀚蓝环境 3,181,275.00 5.69 11 002648 卫星石化 3,134,908.36 5.61 12 600188 兖州煤业 3,122,650.00 5.58 13 000776 广发证券 2,879,431.37 5.15 14 300031 宝通科技 2,785,307.59 4.98 15 300274 阳光电源 2,725,830.00 4.87 16 300001 特锐德 2,655,098.00 4.75 17 600763 通策医疗 2,635,243.00 4.71 18 002438 江苏神通 2,582,140.00 4.62 19 601899 紫金矿业 2,573,881.63 4.60 20 601328 交通银行 2,422,146.00 4.33 21 603359 东珠生态 2,408,935.20 4.31 22 300443 金雷股份 2,361,310.00 4.22 23 002352 顺丰控股 2,342,701.75 4.19 24 002034 旺能环境 2,325,703.00 4.16 25 300750 宁德时代 2,309,888.02 4.13 26 600782 新钢股份 2,280,499.00 4.08 27 688390 固德威 2,253,446.53 4.03 28 002487 大金重工 2,204,440.00 3.94 29 002460 赣锋锂业 2,162,844.49 3.87 30 600015 华夏银行 2,127,620.00 3.80 31 603596 伯特利 2,125,866.00 3.80 32 000932 华菱钢铁 2,121,125.00 3.79 33 300433 蓝思科技 2,109,755.62 3.77 34 601668 中国建筑 2,104,820.00 3.76 35 601988 中国银行 2,099,244.00 3.75 36 601169 北京银行 2,080,662.00 3.72 37 000568 泸州老窖 2,060,700.00 3.69 38 601998 中信银行 2,044,981.00 3.66 39 601818 光大银行 2,043,457.00 3.65 40 600801 华新水泥 2,036,545.00 3.64 41 600016 民生银行 2,023,050.00 3.62 42 600392 盛和资源 1,968,800.00 3.52 43 002531 天顺风能 1,963,705.00 3.51 44 600660 福耀玻璃 1,916,402.00 3.43 45 600827 百联股份 1,858,377.37 3.32 46 603588 高能环境 1,849,422.00 3.31 47 002466 天齐锂业 1,838,124.13 3.29 48 603127 昭衍新药 1,830,456.00 3.27 49 601808 中海油服 1,752,713.03 3.13 50 002050 三花智控 1,722,271.62 3.08 51 600219 南山铝业 1,709,726.65 3.06 52 601231 环旭电子 1,693,908.00 3.03 53 000625 长安汽车 1,689,092.22 3.02 54 603669 灵康药业 1,662,305.84 2.97 55 002028 思源电气 1,651,619.22 2.95 56 002493 荣盛石化 1,646,134.84 2.94 57 002138 顺络电子 1,635,531.00 2.92 58 603859 能科股份 1,588,907.00 2.84 59 300725 药石科技 1,512,045.00 2.70 60 600025 华能水电 1,498,108.00 2.68 61 000591 太阳能 1,490,115.00 2.66 62 600809 山西汾酒 1,485,800.00 2.66 63 600760 中航沈飞 1,473,304.38 2.63 64 603501 韦尔股份 1,469,613.00 2.63 65 002601 龙佰集团 1,466,164.40 2.62 66 002557 洽洽食品 1,451,501.00 2.60 67 603833 欧派家居 1,449,664.96 2.59 68 601222 林洋能源 1,441,699.66 2.58 69 603345 安井食品 1,441,066.00 2.58 70 300015 爱尔眼科 1,434,525.00 2.57 71 600872 中炬高新 1,415,840.00 2.53 72 600690 海尔智家 1,413,144.00 2.53 73 002332 仙琚制药 1,334,123.25 2.39 74 000513 丽珠集团 1,326,872.00 2.37 75 300014 亿纬锂能 1,302,442.00 2.33 76 600176 中国巨石 1,298,977.81 2.32 77 002408 齐翔腾达 1,237,871.00 2.21 78 002643 万润股份 1,219,596.02 2.18 79 300685 艾德生物 1,217,608.00 2.18 80 688595 芯海科技 1,161,051.54 2.08 81 300896 爱美客 1,140,600.00 2.04 82 003816 中国广核 1,134,964.00 2.03 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 177,388,652.57 卖出股票收入（成交）总额 214,711,693.11 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 43,712.40 2 应收证券清算款 176,089.12 3 应收股利 - 4 应收利息 73.80 5 应收申购款 3,931.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 223,807.01 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 707 4,505.36 0.00 0.00% 3,185,291.82 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 4.21 0.0001% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013 年 2 月 7 日 ）基金份额总额 358,406,733.77 本报告期期初基金份额总额 23,118,420.06 本报告期基金总申购份额 1,174,631.23 减:本报告期基金总赎回份额 21,107,759.47 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 3,185,291.82 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2021 年 1 月 21 日起，刘小舫女士担任公司 督察长职务，高宇先生不再代任公司督察长职务。具体详情参见 2021 年 1 月 22 日刊登在中国证 监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 2、经泰信基金管理有限公司总办会审议通过，自 2021 年 2 月 2 日起，黄潜轶先生担任本基 金基金经理，与王博强先生共同管理本基金。具体详情参见 2021 年 2 月 2 日刊登在中国证监会 基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于泰信现代服务业混合型证券投资基金基金经理变更的公告》。 本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 3、中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任 本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中泰证券 1 116,574,725.94 29.73% 108,566.52 32.93% - 东方财富证 1 73,010,756.25 18.62% 53,392.75 16.20% - 券 广发证券 2 59,796,492.99 15.25% 55,359.24 16.79% - 华创证券 1 39,232,310.32 10.01% 35,752.11 10.84% - 天风证券 1 31,009,063.51 7.91% 22,676.94 6.88% - 东方证券 1 28,654,278.74 7.31% 20,955.20 6.36% - 国盛证券 1 20,013,164.13 5.10% 14,635.96 4.44% - 开源证券 1 18,692,469.80 4.77% 13,669.78 4.15% - 浙商证券 1 5,117,084.00 1.31% 4,663.18 1.41% - 恒泰证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 国融证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中国银河证 1 - - - - - 券 西部证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期内本基金新增交易单元: 财通证券深圳 011442、恒泰证券深圳 399146、德邦证券深圳 012749；退租交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中泰证券 - - - - - - 东方财富证 - - - - - - 券 广发证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 国融证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中国银河证 - - - - - - 券 西部证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 参加国金证券申购费率优惠 《中国证券报》及规定网站 2021 年 1 月 19 日 2 2020 年 4 季度报告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 1 月 21 日 3 基金行业高级管理人员变更公告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 1 月 22 日 终止泰诚财富基金销售（大连） 4 有限公司和大泰金石基金销售有 《中国证券报》及规定网站 2021 年 1 月 27 日 限公司办理本公司旗下基金相关 销售业务 5 基金经理变更的公告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 2 月 2 日 6 招募说明书更新、产品资料概要 《中国证券报》及规定网站 2021 年 2 月 4 日 更新 7 在农业银行开通转换业务 《中国证券报》及规定网站 2021 年 2 月 26 日 8 招募说明书更新、产品资料概要 《中国证券报》及规定网站 2021 年 3 月 12 日 更新 新增北京蛋卷基金销售有限公司 9 为销售机构并开通定投、转换业 《中国证券报》及规定网站 2021 年 3 月 25 日 务及参加费率优惠活动的公告 10 参与盈米基金转换费率优惠活动 《中国证券报》及规定网站 2021 年 3 月 25 日 的公告 11 2020 年年度报告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 3 月 29 日 新增甬兴证券有限公司为销售机 12 构并开通定投、转换业务及参加 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 1 日 其费率优惠活动的公告 在济安财富、同花顺基金、天天 13 基金、挖财基金、和耕传承的申 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 8 日 购和赎回限额进行调整 14 2021 年 1 季度报告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 20 日 参与宁波银行股份有限公司同业 15 基金销售平台的销售业务并开通 《中国证券报》及规定网站 2021 年 5 月 26 日 转换、定投业务及参加申购费率 优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 超过 20%的时 份额 份额 份额 比 间区间 机构 1 20210101 - 7,282,352.94 0.00 7,282,352.94 0.00 0.00% 20210401 2 20210101 - 12,091,567.59 0.00 12,091,567.59 0.00 0.00% 20210530 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信现代服务业股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信现代服务业混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信现代服务业混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信现代服务业混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、报告期内本基金在规定媒介对外披露的各项公告 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2021 年 8 月 28 日