泰信行业精选混合2016年半年度报告 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资 基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，泰信基金管理有限公司经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，决定自2016年5月5日起泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2016年1月1日起至6月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 §5 托管人报告 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 15 6.1 资产负债表 15 6.2 利润表 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 17 6.4 报表附注 19 §7 投资组合报告 36 7.1 期末基金资产组合情况 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 41 7.12 投资组合报告附注 41 §8 基金份额持有人信息 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 42 §9 开放式基金份额变动 43 §10 重大事件揭示 43 10.1 基金份额持有人大会决议 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 43 10.4 基金投资策略的改变 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 44 10.8 其他重大事件 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 47 §12 备查文件目录 47 12.1 备查文件目录 47 12.2 存放地点 47 12.3 查阅方式 48 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰信行业精选混合 基金主代码 290012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月4日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 371,844,592.30份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 泰信行业精选混合A 泰信行业精选混合C 下属分级基金的交易代码： 290012 002583 报告期末下属分级基金的份额总额 371,844,592.30份 -份 注：报告期末泰信行业精选混合C份额为0。 1. 基金产品说明 投资目标 把握行业发展趋势和市场运行趋势，在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会，在控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 紧密跟踪中国经济动向，把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征，挖掘不同发展阶段下的行业投资机会，综合运用主题投资、行业轮动等投资策略，追求基金资产的长期、持续增值。本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个券精选策略，同时考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 方韡 联系电话 021-20899098 010-89936330 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fangwei@citicib.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95558 传真 021-20899008 010-85230024 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层 北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号 华夏银行大厦36-37层 北京市东城区朝阳门北大街9号 邮政编码 200120 100010 法定代表人 王小林 常振明 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 泰信行业精选混合A 泰信行业精选混合C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日) 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日) 本期已实现收益 15,371,420.14 - 本期利润 9,901,823.14 - 加权平均基金份额本期利润 0.0184 - 本期加权平均净值利润率 1.51% - 本期基金份额净值增长率 1.83% 0.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 47,932,524.64 - 期末可供分配基金份额利润 0.1289 - 期末基金资产净值 442,955,085.51 - 期末基金份额净值 1.191 1.191 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 12.17% 0.50% 注：1、本基金合同自2015年3月4日转型生效。本基金自2016年5月5日起增加C类份额。截至本报告期末，C类份额暂无份额。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信行业精选混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.42% 0.08% -0.11% 0.54% 0.53% -0.46% 过去三个月 0.50% 0.08% -0.73% 0.55% 1.23% -0.47% 过去六个月 1.83% 0.10% -7.52% 1.01% 9.35% -0.91% 过去一年 -0.24% 0.26% -14.12% 1.27% 13.88% -1.01% 自基金合同生效起至今 12.17% 0.28% -0.69% 1.28% 12.86% -1.00% 泰信行业精选混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.42% 0.08% -0.11% 0.54% 0.53% -0.46% 自基金合同生效起至今 0.50% 0.08% -0.65% 0.58% 1.15% -0.50% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%；本基金自2016年5月5日起增加C类份额。 1、沪深300指数由中国A股各行业上市公司中最具流动性的300家公司编制而成， 能够全面反映股票市场的波动，是股票市场中风险收益特征较好的指数之一。 2、上证国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种，交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得上证国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同自2015年3月4日转型生效。 2、经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，自2016年5月5日起泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额，并对本基金的基金合同及托管协议作相应修改。 3、经泰信行业精选混合型证券投资基金2015年8月28日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通过，并报中国证监会备案，泰信行业精选混合型证券投资基金变更为泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金。自2015年9月1日起，由《泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》正式生效。本基金的投资组合比例调整为：“本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券”，业绩比较基准不变。 4、本基金系原泰信保本混合型证券投资基金保本到期转型而来。根据《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，该基金的保本期为三年。保本周期到期后，依据《基金合同》规定，本基金未能符合保本基金存续条件，该基金转型为非保本的混合型证券投资基金，基金名称变更为“泰信行业精选混合型证券投资基金”。自2015年3月4日起，《泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同》转型生效。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 成立日期：2003 年 5 月 23日 法定代表人：王小林 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：王斌 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司（更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2016年6月底，公司有正式员工107人, 多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2016年6月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合共18只开放式基金及泰信乐利5号、泰信鲁信1号、泰信磐晟稳健1号、泰信磐晟定增1号、泰信价值1号、泰信添盈债券1号、泰信中行新时代6号、泰信财达添利1号、泰信合信1号、泰信融昇1号保本、泰信融昇2号保本、泰信财达添利2号、泰信融昇3号保本、泰信融昇4号保本、泰信融嘉1号保本、泰信融嘉2号保本、泰信中融景诚旭诚一期债券、泰信洛肯1号、泰信洛肯2号、泰信合信3号共20个资产管理计划。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董山青先生 基金投资部总监助理、本基金基金经理兼泰信鑫选混合基金经理 2012年2月22日 - 11年 香港大学工商管理硕士，CFA。具有基金、期货从业资格。曾任职于中国银行上海分行。2004年8月加入泰信基金管理有限公司，先后在清算会计部、研究部工作，曾任泰信优势增长基金经理助理。2010年9月至2012年10月担任研究总监助理职务。现同时担任基金投资部总监助理职务。自2016年2月4日起担任泰信鑫选混合基金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场上半年震荡持平，信用风险加大。股票市场上半年下跌，上证综指跌幅18.00%，中小板综指跌幅15.68%，创业板指跌幅19.85%。 报告期处于股灾后重建期，市场心态不稳，基金份额持续被赎回，因此在当前资本市场环境下，基于基金的风险收益定位、中长期的市场判断及持有人的利益，本基金以绝对收益为目标，采取类似保本基金的CPPI策略；基于对二级市场股票投资所持审慎态度，本基金将债券组合收益为安全垫，控制主动买入股票仓位在较低水平，并且债券组合也要保持高流动性，债券组合久期1-2年左右，选取AA及AA以上的流动性好，安全性高的债券品种，以AAA为主，适当配置AA+，少量配置AA国有债券。上半年分红两次，单位分红共计6分，我们将积极参与新股和新债申购，同时储备现金应对可能发生的赎回。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A份额单位净值为1.191元，净值增长率为1.83%，业绩比较基准增长率为-7.52%；本基金C份额单位净值为1.191元，净值增长率为0.50%，业绩比较基准增长率为-0.65%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来一段时间，宏观经济压力仍存，经济增长依然乏力，英国公投脱欧引发世界经济动荡，美联储可能暂缓加息，大大缓解了人民币对美元的贬值压力。经济由下行转入企稳趋势，经济活跃度有所升温，但内需依然偏弱，出口能否受益人民币贬值尚待观察，资金面的阶段性宽松或仍将延续。 管理层继续推行宽松的货币政策和积极的财政政策，注册制的推行放缓，预计在退市制度和投资者保护制度尚未完善的情况下，上市公司的数量不会大跃进。对于中国经济趋势，权威人士指出，我国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势，这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。权威人士的观点稳定了市场预期，中央将继续深化供给侧结构性改革。 债市信用风险加大，国企和央企违约事件频频出现，国企信仰打破，债市进入震荡阶段，目前经济企稳主要靠基建和房地产政策刺激，宽松的货币政策仍将延续，出现流动性危机的概率不大，后期重点关注供给侧改革等债务重组事件能否化解信用危机。目前相对于长期下行的市场利率，股市估值水平合理，如果近期出现某些事件提升市场信心，那么股市很可能迎来一波反弹。股市并不缺钱，而是缺少信心，我们期待在国企、土地、财税、金融、反腐等方面出现重大力度改革，挽回市场信心，重启牛市之路。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日各类基金份额的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 二、泰信行业精选混合基金于2016年3月9日宣告2016年度第一次分红，向截至2016年3月11日止在本基金注册登记人泰信基金管理有限公司登记在册本基金份额持有人，按每10份基金份额派发红利0.300元。利润分配合计17,282,048.78元,红利再投资形式发放8,003,344.61元，现金形式发放9,278,704.17元； 于2016年6月2日宣告2016年度第二次分红，向截至2016年6月6日止在本基金注册登记人泰信基金管理有限公司登记在册的A类份额持有人，按每10份基金份额派发红利0.300元。利润分配合计12,026,865.01元,红利再投资形式发放4,557,508.16元，现金形式发放7,469,356.85元。截至权益登记日2016年6月6日本基金无C类基金份额。符合基金合同的约定。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 自本基金成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——泰信基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，本基金进行了利润分配，经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告由泰信基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,311,516.92 1,837,824.39 结算备付金 5,987,569.44 20,384,499.84 存出保证金 87,223.20 774,232.91 交易性金融资产 6.4.7.2 334,188,699.28 444,036,615.13 其中：股票投资 22,876,665.18 32,725,690.43 基金投资 - - 债券投资 311,312,034.10 411,310,924.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 92,000,000.00 133,400,000.00 应收证券清算款 27,073,587.29 906,429,762.58 应收利息 6.4.7.5 7,705,168.27 8,082,351.62 应收股利 - - 应收申购款 99.40 3,055.07 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 642,417.94 资产总计 468,353,863.80 1,515,590,759.48 负债和所有者权益 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 380,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 24,588,179.65 2,139,007.28 应付管理人报酬 468,741.83 1,193,229.76 应付托管费 97,654.55 248,589.55 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 7,927.35 84,334.76 应交税费 27,134.40 27,134.40 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 209,140.51 430,655.20 负债合计 25,398,778.29 384,122,950.95 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 371,844,592.30 920,517,365.81 未分配利润 6.4.7.10 71,110,493.21 210,950,442.72 所有者权益合计 442,955,085.51 1,131,467,808.53 负债和所有者权益总计 468,353,863.80 1,515,590,759.48 注：报告截止日2016年6月30日，A类基金份额净值1.191元，C类基金份额净值1.191元，基金份额总额371,844,592.30份。其中A类基金份额371,844,592.30份，C类基金份额为0。 1. 利润表 会计主体：泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年3月4日(基金合同生效日)至2015年6月30日 一、收入 15,628,435.48 232,061,888.10 1.利息收入 10,806,732.08 27,777,857.24 其中：存款利息收入 6.4.7.11 844,655.54 6,664,196.18 债券利息收入 8,693,389.86 12,532,076.87 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,268,686.68 8,581,584.19 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,955,089.31 216,621,122.11 其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,383,386.01 219,237,991.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 3,084,803.30 -3,028,335.61 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 486,900.00 411,466.52 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -5,469,597.00 -14,061,858.98 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 336,211.09 1,724,767.73 减：二、费用 5,726,612.34 27,790,155.70 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,937,342.95 18,887,343.28 2．托管费 6.4.10.2.2 820,279.82 3,147,890.54 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 75,218.70 3,009,811.48 5．利息支出 658,752.42 2,595,282.60 其中：卖出回购金融资产支出 658,752.42 2,595,282.60 6．其他费用 6.4.7.20 235,018.45 149,827.80 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 9,901,823.14 204,271,732.40 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,901,823.14 204,271,732.40 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 920,517,365.81 210,950,442.72 1,131,467,808.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 9,901,823.14 9,901,823.14 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -548,672,773.51 -120,432,858.86 -669,105,632.37 其中：1.基金申购款 11,172,722.68 2,215,020.40 13,387,743.08 2.基金赎回款 -559,845,496.19 -122,647,879.26 -682,493,375.45 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -29,308,913.79 -29,308,913.79 五、期末所有者权益（基金净值） 371,844,592.30 71,110,493.21 442,955,085.51 项目 上年度可比期间2015年3月4日(基金合同生效日)至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 283,272,972.80 38,082,969.16 321,355,941.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 204,271,732.40 204,271,732.40 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 8,487,393,323.19 2,170,955,562.29 10,658,348,885.48 其中：1.基金申购款 8,843,779,951.24 2,253,018,788.85 11,096,798,740.09 2.基金赎回款 -356,386,628.05 -82,063,226.56 -438,449,854.61 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 8,770,666,295.99 2,413,310,263.85 11,183,976,559.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原泰信保本混合型证券投资基金变更而来。根据《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》的约定以及本基金的基金管理人发布的《关于泰信保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及泰信行业精选混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告》的规定，泰信保本混合型证券投资基金保本期于2015年2月25日到期。保本期到期后进入过渡期。保本周期到期操作期间为2015年2月25日至2015年3月3日。到期操作期间截止日次日，即2015年3月4日起“泰信保本混合型证券投资基金”转型为“泰信行业精选混合型证券投资基金”，修订后的《泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同》生效，《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 经泰信行业精选混合型证券投资基金2015年8月28日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通过，并报中国证监会备案，泰信行业精选混合型证券投资基金变更为泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金。自2015年9月1日起，由《泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》正式生效。本基金的投资组合比例调整为：“本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券”，业绩比较基准不变：55%×沪深300指数收益率+45%×上证国债指数收益率。 经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，自2016年5月5日起泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额，并对本基金的基金合同及托管协议作相应修改。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 活期存款 1,311,516.92 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 1,311,516.92 注：定期存款期限指于资产负债表日定期存单剩余到期期限。 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 26,634,630.82 22,876,665.18 -3,757,965.64 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 317,498,759.74 311,312,034.10 -6,186,725.64 银行间市场 - - - 合计 317,498,759.74 311,312,034.10 -6,186,725.64 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 344,133,390.56 334,188,699.28 -9,944,691.28 1.1.1. 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末2016年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 92,000,000.00 - 合计 92,000,000.00 - 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应收活期存款利息 2,203.59 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,424.96 应收债券利息 7,681,139.62 应收买入返售证券利息 19,364.82 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 35.28 合计 7,705,168.27 1.1.1. 其他资产 报告期末本基金无其他资产余额。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 7,927.35 银行间市场应付交易费用 - 合计 7,927.35 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 288.23 预提费用 208,852.28 合计 209,140.51 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 泰信行业精选混合A 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 920,517,365.81 920,517,365.81 本期申购 11,172,722.68 11,172,722.68 本期赎回(以"-"号填列) -559,845,496.19 -559,845,496.19 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 371,844,592.30 371,844,592.30 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 泰信行业精选混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 146,967,848.81 63,982,593.91 210,950,442.72 本期利润 15,371,420.14 -5,469,597.00 9,901,823.14 本期基金份额交易产生的变动数 -85,097,830.52 -35,335,028.34 -120,432,858.86 其中：基金申购款 1,482,014.77 733,005.63 2,215,020.40 基金赎回款 -86,579,845.29 -36,068,033.97 -122,647,879.26 本期已分配利润 -29,308,913.79 - -29,308,913.79 本期末 47,932,524.64 23,177,968.57 71,110,493.21 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 701,207.21 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 138,515.84 其他 4,932.49 合计 844,655.54 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 29,540,768.19 减：卖出股票成本总额 23,157,382.18 买卖股票差价收入 6,383,386.01 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 3,084,803.30 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,084,803.30 1.1.1.1. 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 149,768,745.63 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 143,043,375.35 减：应收利息总额 3,640,566.98 买卖债券差价收入 3,084,803.30 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 报告期末本基金未投资资产支持证券。 1.1.1. 贵金属投资收益 报告期末本基金未投资贵金属。 1.1.1. 衍生工具收益 报告期末本基金无衍生工具投资收益。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 486,900.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 486,900.00 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -5,469,597.00 ——股票投资 -3,302,709.18 ——债券投资 -2,166,887.82 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -5,469,597.00 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 328,870.30 转出基金补偿费290012 7,340.79 合计 336,211.09 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减。对于A类基金份额，本基金对持续持有期少于30天的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于30天（含）但少于90天的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于90天（含）但少于180天的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于180天（含）但少于730天的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。对持续持有期超过730天的投资人不收取赎回费。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 2. 本基金的转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 75,218.70 银行间市场交易费用 - 合计 75,218.70 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 159,126.24 账户服务费 6,000.00 银行划款手续费 20,166.17 合计 235,018.45 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托股份有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 1.1.1.1. 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 1.1.1.1. 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 1.1.1.1. 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年3月4日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,937,342.95 18,887,343.28 其中：支付销售机构的客户维护费 680,359.86 1,337,948.37 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年3月4日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 820,279.82 3,147,890.54 注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 1.1.1.1. 销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.1%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：C类基金份额每日应计提的基金销售服务费＝C类基金份额前一日的基金资产净值×0.1%÷当年天数 截至本报告期末无C类基金份额，所以本报告期及上年度可比期间无销售服务费用余额。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 泰信行业精选混合A 泰信行业精选混合C 基金合同生效日（ 2015年3月4日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 39,524,703.56 - 期间申购/买入总份额 0.00 - 期间因拆分变动份额 0.00 - 减：期间赎回/卖出总份额 20,000,000.00 - 期末持有的基金份额 19,524,703.56 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 5.2500% - 项目 上年度可比期间2015年3月4日(基金合同生效日)至2015年6月30日 泰信行业精选混合A 泰信行业精选混合C 基金合同生效日（ 2015年3月4日 ）持有的基金份额 39,524,703.56 - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 0.00 - 期间因拆分变动份额 0.00 - 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 - 期末持有的基金份额 39,524,703.56 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.4500% - 注：依据《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》相关约定，份额持有时间超过2年以上，赎回费率为0。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 泰信行业精选混合A 关联方名称 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 山东省国际信托股份有限公司 12,398,338.38 3.3300% 53,198,338.38 5.7800% 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年3月4日(基金合同生效日)至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股份有限公司 1,311,516.92 701,207.21 2,363,422,269.70 6,542,500.88 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 泰信行业精选混合A 金额单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2016年3月11日 2016年3月11日 0.3000 9,278,704.17 8,003,344.61 17,282,048.78 2 2016年6月6日 2016年6月6日 0.3000 7,469,356.85 4,557,508.16 12,026,865.01 合计 - - 0.6000 16,748,061.02 12,560,852.77 29,308,913.79 注：截至报告期末本基金无C类份额。 1.1. 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 601966 玲珑轮胎 2016年6月24日 2016年7月6日 新股流通受限 12.98 12.98 3,791 49,207.18 49,207.18 - 603016 新宏泰 2016年6月23日 2016年7月1日 新股流通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大国创 2016年6月30日 2016年7月8日 新股流通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元股份 2016年6月29日 2016年7月7日 新股流通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末成本总额 期末估值总额 备注 127003 海印转债 2016年6月15日 2016年7月1日 新发证券流通受限 100.00 100.00 8,860 886,000.00 886,000.00 - 132006 16皖新EB 2016年6月27日 2016年7月29日 新发证券流通受限 100.00 100.00 9,000 900,000.00 900,000.00 - 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 601611 中国核建 2016年6月30日 临时停牌 20.92 2016年7月1日 23.01 13,008 45,137.76 272,127.36 - 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中信银行，定期存款存放在上海银行股份有限公司和民生银行股份有限公司，与上述银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 1.1.1.1. 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 10,024,000.00 合计 - 10,024,000.00 注：未评级债券为国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 1.1.1.1. 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 AAA 211,189,703.80 - AAA以下 52,218,714.30 - 未评级 47,903,616.00 - 合计 311,312,034.10 - 注：未评级的部分为国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,311,516.92 - - - 1,311,516.92 结算备付金 5,987,569.44 - - - 5,987,569.44 存出保证金 87,223.20 - - - 87,223.20 交易性金融资产 290,538,558.70 20,773,475.40 - 22,876,665.18 334,188,699.28 买入返售金融资产 92,000,000.00 - - - 92,000,000.00 应收证券清算款 - - - 27,073,587.29 27,073,587.29 应收利息 - - - 7,705,168.27 7,705,168.27 应收申购款 - - - 99.40 99.40 其他资产 - - - - - 资产总计 389,924,868.26 20,773,475.40 - 57,655,520.14 468,353,863.80 负债 应付赎回款 - - - 24,588,179.65 24,588,179.65 应付管理人报酬 - - - 468,741.83 468,741.83 应付托管费 - - - 97,654.55 97,654.55 应付交易费用 - - - 7,927.35 7,927.35 应交税费 - - - 27,134.40 27,134.40 其他负债 - - - 209,140.51 209,140.51 负债总计 - - - 25,398,778.29 25,398,778.29 利率敏感度缺口 389,924,868.26 20,773,475.40 - 32,256,741.85 442,955,085.51 上年度末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 负债 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） 市场利率上升25个基点 -388,313.12 -2,000,000.00 市场利率下降25个基点 389,966.97 2,020,000.00 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以优化的恒定比例组合保险方法为基础来实现保本和增值，在保本周期中，通过严格的投资纪律约束和风险管理，将基金资产分为用于保本的保本资产和用于增值的收益资产，根据市场的波动调整、修正基金资产组合中保本资产与收益资产的比重，在保本期到期日，基金资产不低于保本金额的基础上，达到对投资组合保本增值的目的。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 22,876,665.18 5.16 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 311,312,034.10 70.28 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 334,188,699.28 75.45 - - 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资占基金资产净值比例为5.16%（2015年12月31日：2.89%） ，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 22,876,665.18 4.88 其中：股票 22,876,665.18 4.88 2 固定收益投资 311,312,034.10 66.47 其中：债券 311,312,034.10 66.47 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 92,000,000.00 19.64 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,299,086.36 1.56 7 其他各项资产 34,866,078.16 7.44 8 合计 468,353,863.80 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 1.1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,576,219.32 1.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,695,400.00 2.19 E 建筑业 272,127.36 0.06 F 批发和零售业 1,734,600.00 0.39 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,492.40 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 2,348,500.00 0.53 L 租赁和商务服务业 1,159,200.00 0.26 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 22,876,665.18 5.16 1.1. 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资沪港通股票。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000690 宝新能源 1,430,000 9,695,400.00 2.19 2 601588 北辰实业 550,000 2,348,500.00 0.53 3 600887 伊利股份 130,000 2,167,100.00 0.49 4 601933 永辉超市 420,000 1,734,600.00 0.39 5 603100 川仪股份 100,000 1,596,000.00 0.36 6 000858 五 粮 液 40,000 1,301,200.00 0.29 7 600138 中青旅 60,000 1,159,200.00 0.26 8 600513 联环药业 60,000 1,155,000.00 0.26 9 600835 上海机电 50,000 959,500.00 0.22 10 601611 中国核建 13,008 272,127.36 0.06 11 601127 小康股份 6,677 159,379.99 0.04 12 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01 13 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 14 601966 玲珑轮胎 3,791 49,207.18 0.01 15 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 16 603958 N哈森 2,372 34,394.00 0.01 17 002802 N洪汇 1,629 24,565.32 0.01 18 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 19 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 20 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 21 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000690 宝新能源 3,658,868.90 0.32 2 000895 双汇发展 2,779,440.69 0.25 3 600887 伊利股份 1,910,793.30 0.17 4 600835 上海机电 1,899,424.49 0.17 5 000858 五 粮 液 1,183,765.52 0.10 6 603100 川仪股份 900,043.16 0.08 7 600513 联环药业 796,496.04 0.07 8 600521 华海药业 503,373.00 0.04 9 601933 永辉超市 488,144.00 0.04 10 600138 中青旅 421,664.00 0.04 11 601588 北辰实业 408,000.00 0.04 12 603377 东方时尚 113,750.40 0.01 13 601900 南方传媒 112,559.06 0.01 14 002791 坚朗五金 85,697.61 0.01 15 603608 天创时尚 78,341.20 0.01 16 603919 金徽酒 72,247.76 0.01 17 002792 通宇通讯 70,678.14 0.01 18 002788 鹭燕医药 68,314.95 0.01 19 002797 第一创业 65,010.40 0.01 20 603868 飞科电器 59,372.79 0.01 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000657 中钨高新 7,609,622.00 0.67 2 600521 华海药业 3,209,583.00 0.28 3 000895 双汇发展 3,076,481.74 0.27 4 600887 伊利股份 1,804,367.00 0.16 5 603866 桃李面包 1,382,732.33 0.12 6 600835 上海机电 1,245,942.24 0.11 7 603999 读者传媒 1,056,968.59 0.09 8 300495 美尚生态 920,542.50 0.08 9 300494 盛天网络 593,845.00 0.05 10 600513 联环药业 544,703.18 0.05 11 002786 银宝山新 487,258.00 0.04 12 603100 川仪股份 469,848.00 0.04 13 601900 南方传媒 405,697.22 0.04 14 002780 三夫户外 387,980.80 0.03 15 002787 华源包装 379,216.68 0.03 16 603377 东方时尚 354,332.21 0.03 17 300491 通合科技 344,839.95 0.03 18 002777 久远银海 344,829.68 0.03 19 300474 景嘉微 312,939.95 0.03 20 300490 华自科技 310,737.20 0.03 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 16,611,066.11 卖出股票收入（成交）总额 29,540,768.19 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 47,903,616.00 10.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 261,622,418.10 59.06 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,786,000.00 0.40 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 311,312,034.10 70.28 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 019317 13国债17 478,080 47,903,616.00 10.81 2 122733 11京资01 371,280 37,499,280.00 8.47 3 122097 11浦路桥 357,400 36,204,620.00 8.17 4 112079 12长安债 335,905 34,302,618.60 7.74 5 122289 13日照港 321,720 32,902,304.40 7.43 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 截至报告期末本基金未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 截至报告期末本基金未投资贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 截至报告期末本基金未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.1. 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 1.1. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 1.1. 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 1.1. 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 87,223.20 2 应收证券清算款 27,073,587.29 3 应收股利 - 4 应收利息 7,705,168.27 5 应收申购款 99.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,866,078.16 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截至报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601611 中国核建 272,127.36 0.06 临时停牌 1.1. 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 泰信行业精选混合A 2,167 171,594.18 197,945,154.43 53.23% 173,899,437.87 46.77% 泰信行业精选混合C 0 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合计 2,167 171,594.18 197,945,154.43 53.23% 173,899,437.87 46.77% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 泰信行业精选混合A 108,373.94 0.0291% 泰信行业精选混合C 0.00 0.0000% 合计 108,373.94 0.0291% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 泰信行业精选混合A 0~10 泰信行业精选混合C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 泰信行业精选混合A 0 泰信行业精选混合C 0 合计 0 注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。 § 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信行业精选混合A 泰信行业精选混合C 基金合同生效日（2015年3月4日）基金份额总额 283,272,972.80 - 本报告期期初基金份额总额 920,517,365.81 - 本报告期基金总申购份额 11,172,722.68 - 减:本报告期基金总赎回份额 559,845,496.19 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 371,844,592.30 - 注：报告期末泰信行业精选混合C份额为0。 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 44,492,523.29 100.00% 40,944.75 100.00% - 中山证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期内本基金租用交易单元情况无变化。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 海通证券 123,426,523.60 100.00% 14,563,780,000.00 100.00% - - 中山证券 - - - - - - 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 新增兴业证券为销售机构并开通定投转换及费率优惠业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年1月12日 2 新增北京增财销售为销售机构并开通定投转换费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年1月20日 3 2015年4季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年1月22日 4 停牌股票估值调整（中钨高新） 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年2月6日 5 在平安证券开通定投转换业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年2月17日 6 在财富证券开通转换业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年3月1日 7 广州证券开定投转换费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年3月1日 8 第四次分红公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年3月9日 9 提醒投资者更新身份信息公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年3月24日 10 工商银行申购费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年3月28日 11 2015年年度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年3月30日 12 新增北京钱景财富管理有限公司为销售机构并开通定投转换费率优惠业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年4月12日 13 参加陆金所费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年4月15日 14 2016年1季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年4月21日 15 增加C份额并修订基金合同托管协议 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年4月28日 16 恢复大额申购定投转换入业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年5月4日 17 中信建投费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年5月4日 18 新增鑫鼎盛为销售机构并开通定投转换业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年5月24日 19 第五次利润分配 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年6月2日 20 新增深圳新兰德为销售机构并开通定投转换费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年6月7日 21 陆金所开通定投及费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年6月8日 22 新增泰诚财富为销售机构并开通定投转换费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年6月17日 23 在陆金所开通申购定投费率优惠业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年6月24日 24 在交通银行开通网上银行、手机银行申购费率优惠业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年6月27日 § 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，泰信基金管理有限公司经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，决定自2016年5月5日起泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额。 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、 原中国证监会批准泰信保本混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 1. 存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 1. 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2016年8月29日 PAGE 第 3 页 共48 页