泰信中小盘精选混合型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 29 日 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 16 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 审计报告...... 18 6.1 审计报告基本信息...... 18 6.2 审计报告的基本内容...... 18 §7 年度财务报表...... 21 7.1 资产负债表...... 21 7.2 利润表...... 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 23 7.4 报表附注...... 24 §8 投资组合报告...... 50 8.1 期末基金资产组合情况...... 50 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 56 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 57 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 57 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 57 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 57 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57 8.12 投资组合报告附注...... 58 §9 基金份额持有人信息...... 59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 59 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 59 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品 情况...... 59 §10 开放式基金份额变动...... 60 §11 重大事件揭示...... 61 11.1 基金份额持有人大会决议...... 61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62 11.4 基金投资策略的改变...... 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 62 11.8 其他重大事件...... 66 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 70 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 70 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 70 §13 备查文件目录...... 71 13.1 备查文件目录 ...... 71 13.2 存放地点...... 71 13.3 查阅方式...... 71 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信中小盘精选混合型证券投资基金 基金简称 泰信中小盘精选混合 基金主代码 290011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 10 月 26 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 390,368,057.57 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资具有高成长潜力的中小盘股票，追求 基金资产的长期稳定增值。在严控风险的前提下，力 争获取超越业绩基准的稳健收益。 投资策略 本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下 而上”的个股精选策略，重点投资于萌芽期和成长期 行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中 小型上市公司，同时考虑组合品种的估值风险和大类 资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资 产的波动风险。 业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，主要通过发掘具有高成长潜力 的中小盘股票实现基金资产增值，属于中高风险、中 高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券 型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡囡 许俊 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 010-66594319 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街 1 号 区浦东南路 256 号 37 层 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 区浦东南路 256 号 华夏银 北京西城区复兴门内大街 1 号 行大厦 36-37 层 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 邮政编码 200120 100818 法定代表人 万众 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 普通合伙） 楼 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易实验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年 本期已实现收益 33,418,042.45 18,254,471.04 -13,740,108.35 本期利润 143,957,158.58 27,486,973.12 -12,724,152.67 加权平均基金份额本期利润 1.0047 0.7915 -0.3388 本期加权平均净值利润率 31.24% 49.07% -23.11% 本期基金份额净值增长率 81.70% 62.19% -21.16% 3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期末可供分配利润 521,430,738.47 36,823,379.47 10,835,756.74 期末可供分配基金份额利润 1.3357 0.9677 0.2668 期末基金资产净值 1,457,810,861.32 78,200,723.54 51,453,760.70 期末基金份额净值 3.734 2.055 1.267 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 基金份额累计净值增长率 337.23% 140.63% 48.36% 注：1、本基金合同于 2011 年 10 月 26 日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 13.05% 2.07% 5.39% 0.92% 7.66% 1.15% 过去六个月 24.43% 2.33% 11.89% 1.18% 12.54% 1.15% 过去一年 81.70% 2.55% 23.08% 1.28% 58.62% 1.27% 过去三年 132.36% 1.79% 15.86% 1.20% 116.50% 0.59% 过去五年 75.85% 1.65% 2.92% 1.17% 72.93% 0.48% 自基金合同 337.23% 1.71% 72.14% 1.31% 265.09% 0.40% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：中证 700 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 1、中证 700 指数是中证指数有限公司以沪深 300 指数为基础编制的系列规模指数之一， 全称为 中证中小盘 700 指数（中 CSI Small&Midcap 700 index），上海行情代码为 000907，深圳行情 代码为 399907。其成分股由代表中盘特征的中证 200 指数的成分股和代表小盘特征的中证 500 指 数的成分股共同构成，中证 700 指数编制合理、透明，运用广泛，能够综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况，对中国 A 股中小盘市场具有较强的代表性和权威性。 2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有良好的债券市场代表性，运用较为广泛。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于 2011 年 10 月 26 日正式生效。本基金自 2015 年 8 月 7 日起变更为混合型基 金。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票，现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，债券、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规和监管机构的规定执行。本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票投资资产的 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 80%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年本基金未进行利润分配。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：万众 总经理：高宇 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托 公司为主发起人的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核 部、综合管理部。截至 2020 年 12 月底，公司有正式员工 100 人，多数具有硕士以上学历。所有 人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2020 年 12 月 31 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合共 21 只开放式基金及 10 个资产管理计划。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 刘杰先生，复旦大学数量经 济学专业硕士。2009 年 7 月 加入泰信基金管理有限公 泰信优质 司，历任研究部助理研究 生活混合 员、研究员、高级研究员兼 刘杰 型证券投 2015 年 3 月 2020 年 5 月 6 日 11 年 专户投资部投资顾问。2015 先生 资基金基 17 日 年 3 月至 2020 年 5 月任泰 金经理 信中小盘精选混合型证券 投资基金基金经理，2016 年 12 月至今任泰信优质生活 混合型证券投资基金基金 经理。 泰信中小 董季周先生，复旦大学金融 盘精选混 学专业硕士。曾任圆信永丰 合型证券 基金管理有限公司产品开 投资基金 发专员。2015 年 4 月加入泰 基 金 经 信基金管理有限公司，历任 董季周 理、泰信 2019 年 7 月 - 7 年 研究员、研究员兼基金经理 先生 鑫选灵活 16 日 助理。2019 年 7 月至今任泰 配置混合 信中小盘精选混合型证券 型证券投 投资基金基金经理；2020 年 资基金基 11 月至今任泰信鑫选灵活 金经理 配置混合型证券投资基金 基金经理。 注：1、任职日期是指公司公告日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下： 1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2020 年，A 股继续震荡上行，但过程跌宕起伏，其中最主要变量是新冠疫情对市场的影 响，在国内疫情/国外疫情，控制/失控，这四个象限中市场通过交叉比对景气度的边际变化，影响市场风格，其中半导体、医药、白酒、新能源车、国防军工、光伏这几个领域都有阶段性的表现，从板块上涨持续性来看，光伏、新能源车和白酒相对收益显著。 中小盘精选在 2020 年的配置思路上，放弃均衡配置，践行“以攻代守”策略，适当放大风险敞口，加大行业集中度与个股集中度，以增强组合进攻属性，在回撤控制方面，依靠一定比例目前市场认知度较低的细分行业龙头的配置，以降低组合和重配的相关性，该策略在 2020 年大部分时间收效良好，但在 12 月表现不佳。 中小盘精选在 2020 年全年配置上，重点布局了电子、计算机和国防军工三个板块，细分方向包括功率半导体、模拟芯片设计、射频前端器件、半导体设备、办公软件、智能网联汽车和国防信息化等诸多领域，一些标的收获不错收益，但遗憾未参与光伏这一方向性资产的配置，在规模变化上，中小盘精选从年初 7800 万上升至年底 14.5 亿，但阶段性脉冲式申赎对组合稳定性带来些许冲击，但中小盘精选在应对上也更加从容。在 12 月末，组合呈现了功率半导体、模拟芯片设计和国防信息化三个领域的重点配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 3.734 元；本报告期基金份额净值增长率为 81.70%，业绩 比较基准收益率为 23.08%。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年，我们认为市场的主要矛盾不在于流动性的松紧，而在于景气度的证真或证伪，随着越来越多个股业绩预告逐步发布，景气度主线愈发清晰，中小盘精选在选股维度上依然结合自上而下赛道甄选和自下而上个股深研，基于细分领域的行业比较，21 年盈利增速居前且较 20年环比改善、估值分位数和股价分位数多维度筛选细分赛道，在细分领域内选延续景气度优选和卓越公司维度，看好半导体和国防信息化两大领域，在标的选取上，选取了各个细分领域的龙头个股，其中不乏一些小市值标的，在市场风格方面可能阶段性受挫，但我们坚信，基本面的上升引致的营收、净利润和竞争力的变化，会随着时间推移得到市场重新审视： 1、半导体领域，我们判断 2021 年行业将迎来全球景气度的上行和国产替代加速双重催化，制造环节的景气度将逐步向下游传导，功率、CIS、PMIC 等领域出现高景气态势，而存储器、LED等领域也有望触底回升； 2、国防信息化领域，我们判断景气度将显著高于行业平均增速，一是由于新一代装备信息化程度显著提高，二是国产化率的显著上升。 本基金将一如既往根据基金合同，选取适合产品风格的优质企业作为主要持仓品种。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内，本基金管理人合规管理及内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。 1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系 本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估，确保风险控制及合规管理的有效性，不断提升内部控制水平。 2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。 （1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法规规定对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更新。根据证监会发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，制定和修订了一系列公司相关制度和流程，加强了对旗下公募基金的流动性管控，包括投资指标阀值设置、交易对手及质押品管控等。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 投研部门注意投资风险。 （2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 3、针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程，提高了投资管理及运营相关人员的风险意识水平，从而较好地预防风险，维护基金持有人利益。 4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。 5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。本年度进一步加强对投研人员的通讯管理，更新了手机保管设备，对基金经理、交易人员在交易时间的移动电话、掌上电脑等移动通讯工具实行集中管理，规范了手机上交异常记录表，不定期抽查；对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。 在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 高宇先生，博士。2020 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司总经理。 委员会成员： 王译晨女士，硕士。2019 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监助理。 蔡海成先生，硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司，任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008 年 6 月加入泰信基金管理有限公司，现任权益投资部副总监，泰信 优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 梁剑先生，硕士。2004 年 7 月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日； 6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产； 7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信中小盘精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(21)第 P01370 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信中小盘精选混合型证券投资基金全体持有人： 审计意见 我们审计了泰信中小盘精选混合型证券投资基金的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、所有者权 益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制，公允反映了泰信中小盘精选混合型证券投资基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情 况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于泰信中小盘精选混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 泰信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他 信息负责。其他信息包括泰信中小盘精选混合型证券投资基金年度 报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 责任 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰信中小盘精选混 合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算 泰信中小盘精选混合型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的 选择。 基金管理人治理层负责监督泰信中小盘精选混合型证券投资基金 的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计 估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰信中小盘精选混合型 证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我 们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或 情况可能导致泰信中小盘精选混合型证券投资基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 汪润松 罗佳 会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期 2021 年 3 月 26 日 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：泰信中小盘精选混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 90,128,518.01 4,372,894.71 结算备付金 3,573,219.64 357,390.76 存出保证金 315,235.40 18,190.27 交易性金融资产 7.4.7.2 1,378,143,551.46 74,181,400.00 其中：股票投资 1,376,920,551.46 74,181,400.00 基金投资 - - 债券投资 1,223,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 208,859.37 744,546.81 应收利息 7.4.7.5 10,163.23 1,093.99 应收股利 - - 应收申购款 21,237,597.98 58,722.67 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,493,617,145.09 79,734,239.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,491,883.71 272,498.18 应付赎回款 22,436,597.46 771,392.50 应付管理人报酬 1,759,793.22 95,459.33 应付托管费 293,298.86 15,909.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,614,324.04 235,368.49 应交税费 0.71 - 应付利息 - - 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 210,385.77 142,887.29 负债合计 35,806,283.77 1,533,515.67 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 390,368,057.57 38,050,568.02 未分配利润 7.4.7.10 1,067,442,803.75 40,150,155.52 所有者权益合计 1,457,810,861.32 78,200,723.54 负债和所有者权益总计 1,493,617,145.09 79,734,239.21 注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 3.734 元，基金份额总额 390,368,057.57 份。 7.2 利润表 会计主体：泰信中小盘精选混合型证券投资基金 本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 一、收入 159,881,469.88 29,606,042.53 1.利息收入 171,369.55 89,896.08 其中：存款利息收入 7.4.7.11 139,038.08 77,785.85 债券利息收入 32,331.47 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 12,110.23 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 46,486,192.93 20,257,742.82 其中：股票投资收益 7.4.7.12 45,835,538.05 19,820,401.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -22,332.60 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 672,987.48 437,341.40 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 110,539,116.13 9,232,502.08 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 2,684,791.27 25,901.55 减：二、费用 15,924,311.30 2,119,069.41 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,731,393.37 837,923.07 2．托管费 7.4.10.2.2 1,121,898.99 139,653.83 3．销售服务费 - - 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 4．交易费用 7.4.7.19 7,892,854.46 978,656.62 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.07 - 7．其他费用 7.4.7.20 178,164.41 162,835.89 三、利润总额（亏损总额以“-” 143,957,158.58 27,486,973.12 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 143,957,158.58 27,486,973.12 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信中小盘精选混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 38,050,568.02 40,150,155.52 78,200,723.54 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 143,957,158.58 143,957,158.58 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 352,317,489.55 883,335,489.65 1,235,652,979.20 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 783,305,974.82 1,894,983,678.89 2,678,289,653.71 2.基金赎回款 -430,988,485.27 -1,011,648,189.24 -1,442,636,674.51 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 390,368,057.57 1,067,442,803.75 1,457,810,861.32 金净值） 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 一、期初所有者权益（基 40,618,003.96 10,835,756.74 51,453,760.70 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 27,486,973.12 27,486,973.12 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -2,567,435.94 1,827,425.66 -740,010.28 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,521,086.74 8,059,838.36 16,580,925.10 2.基金赎回款 -11,088,522.68 -6,232,412.70 -17,320,935.38 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 38,050,568.02 40,150,155.52 78,200,723.54 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______高宇______ ______叶振宇______ ____叶振宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信中小盘精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]第 1138 号《关于核准泰信中小盘精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 262,307,424.58 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 408 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《泰信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 10 月 26 日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为262,332,100.87份基金份额，其中认购资金利息折合24,676.29份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，泰信中小盘精 选股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为泰信中小盘精选混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 股票 （包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将基金资产的60%?95%投资于股票，现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。债券、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规和监管机构的规定执行。本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票投资资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：80%×中证 700 指数收益率+20%×中证全债指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1) 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2) 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1) 对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 2) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 4) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1) 利息收入 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 2) 投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 3) 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬、基金托管费按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式； 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 12 次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，可不进行收益分配； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日； 6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产； 7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 [2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益 品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 90,128,518.01 4,372,894.71 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 90,128,518.01 4,372,894.71 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 股票 1,257,816,371.84 1,376,920,551.46 119,104,179.62 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 1,223,000.00 1,223,000.00 - 债券 银行间市场 - - - 合计 1,223,000.00 1,223,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,259,039,371.84 1,378,143,551.46 119,104,179.62 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 65,616,336.51 74,181,400.00 8,565,063.49 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 65,616,336.51 74,181,400.00 8,565,063.49 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 8,391.99 924.10 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,607.90 160.80 应收债券利息 21.44 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 应收申购款利息 - 0.99 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 141.90 8.10 合计 10,163.23 1,093.99 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 2,614,324.04 235,368.49 银行间市场应付交易费用 - - 合计 2,614,324.04 235,368.49 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 83,185.77 2,887.29 应付证券出借违约金 - - 预提费用 127,200.00 140,000.00 合计 210,385.77 142,887.29 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 38,050,568.02 38,050,568.02 本期申购 783,305,974.82 783,305,974.82 本期赎回（以“-”号填列） -430,988,485.27 -430,988,485.27 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 390,368,057.57 390,368,057.57 注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 36,823,379.47 3,326,776.05 40,150,155.52 本期利润 33,418,042.45 110,539,116.13 143,957,158.58 本期基金份额交易 451,189,316.55 432,146,173.10 883,335,489.65 产生的变动数 其中：基金申购款 1,007,273,192.11 887,710,486.78 1,894,983,678.89 基金赎回款 -556,083,875.56 -455,564,313.68 -1,011,648,189.24 本期已分配利润 - - - 本期末 521,430,738.47 546,012,065.28 1,067,442,803.75 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 31 日 日 活期存款利息收入 108,098.79 72,523.16 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 26,537.44 4,834.47 其他 4,401.85 428.22 合计 139,038.08 77,785.85 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 2,306,978,230.38 326,675,859.35 减：卖出股票成本总额 2,261,142,692.33 306,855,457.93 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 买卖股票差价收入 45,835,538.05 19,820,401.42 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 -22,332.60 - 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -22,332.60 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 24,241,678.13 - 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 23,597,672.50 - 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 666,338.23 - 买卖债券差价收入 -22,332.60 - 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 672,987.48 437,341.40 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 672,987.48 437,341.40 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 110,539,116.13 9,232,502.08 ——股票投资 110,539,116.13 9,232,502.08 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 110,539,116.13 9,232,502.08 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 基金赎回费收入 2,674,569.15 25,684.63 转出基金补偿费 10,222.12 216.92 合计 2,684,791.27 25,901.55 注：1：本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 2：本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 7,892,854.46 978,656.62 银行间市场交易费用 - - 合计 7,892,854.46 978,656.62 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 47,200.00 60,000.00 信息披露费 80,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 帐户维护费 18,000.00 18,000.00 银行划款手续费 32,964.41 4,835.89 合计 178,164.41 162,835.89 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托股份有限公司（“山东国 基金管理人的股东 托”） 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 6,731,393.37 837,923.07 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,105,932.77 61,898.00 户维护费 注：2020 年 12 月 31 日前本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提本基金的管 理费，管理费的计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 1,121,898.99 139,653.83 的托管费 注：2020 年 12 月 31 日前本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提本基金的托 管费，托管费的计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 持有的基 持有的基金 关联方名称 持有的 金份额 持有的 份额 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份 份额的比 额的比例 例 山东国托 24,848,974.56 6.37% 27,512,090.56 72.30% 上海锐懿资产管 9,369,276.86 2.40% - - 理有限公司 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 90,128,518.01 108,098.79 4,372,894.71 72,523.16 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配的情况。 7.4.12 期末（ 2020 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 惠泰 2020 年 2021新股流 688617 医疗 12 月 30年1月通受限 74.46 74.46 1,673 124,571.58124,571.58 - 日 7 日 爱美 2020 年 2021新股流 300896 客 9 月 21年3月通受限 118.27 603.36 166 19,632.82100,157.76 - 日 29 日 康泰 2020 年 2021新股流 300869 医学 8 月 12年2月通受限 10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 - 日 24 日 中伟 2020 年 2021新股流 300919 股份 12 月 15年6月通受限 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 - 日 23 日 欧陆 2020 年 2021新股流 300870 通 8 月 13年2月通受限 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 - 日 24 日 300900 广联 2020 年 2021新股流 17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 - 航空 10 月 19年4月通受限 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 日 29 日 金春 2020 年 2021新股流 300877 股份 8 月 17年2月通受限 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 - 日 24 日 回盛 2020 年 2021新股流 300871 生物 8 月 13年2月通受限 33.61 38.70 618 20,770.98 23,916.60 - 日 24 日 火星 2020 年 2021新股流 300894 人 12 月 24年7月通受限 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 - 日 1 日 瑞丰 2020 年 2021新股流 300910 新材 11 月 20年5月通受限 30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 - 日 27 日 惠云 2020 年 2021新股流 300891 钛业 9 月 10年3月通受限 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 日 17 日 仲景 2020 年 2021新股流 300908 食品 11 月 13年5月通受限 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 - 日 24 日 狄耐 2020 年 2021新股流 300884 克 11 月 5年5月通受限 24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 - 日 12 日 熊猫 2020 年 2021新股流 300898 乳品 10 月 9年4月通受限 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 日 16 日 品渥 2020 年 2021新股流 300892 食品 9 月 11年3月通受限 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 日 24 日 汇创 2020 年 2021新股流 300909 达 11 月 11年5月通受限 29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 - 日 18 日 谱尼 2020 年 2021新股流 300887 测试 9月9日年3月通受限 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 - 16 日 兆龙 2020 年 2021新股流 300913 互连 11 月 27年6月通受限 13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 - 日 7 日 南大 2020 年 2021新股流 300864 环境 8 月 13年2月通受限 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 - 日 24 日 爱克 2020 年 2021新股流 300889 股份 9月9日年3月通受限 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 16 日 300890 翔丰 2020 年 2021新股流 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 华 9 月 10年3月通受限 日 17 日 国安 2020 年 2021新股流 300902 达 10 月 22年4月通受限 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 日 29 日 法本 2020 年 2021新股流 300925 信息 12 月 21年6月通受限 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 日 30 日 铜牛 2020 年 2021新股流 300895 信息 9 月 17年3月通受限 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 日 24 日 蒙泰 2020 年 2021新股流 300876 高新 8 月 14年2月通受限 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 - 日 24 日 康平 2020 年 2021新股流 300907 科技 11 月 11年5月通受限 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 日 18 日 大叶 2020 年 2021新股流 300879 股份 8 月 25年3月通受限 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 日 1 日 万胜 2020 年 2021新股流 300882 智能 8 月 27年3月通受限 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 日 10 日 亿田 2020 年 2021新股流 300911 智能 11 月 24年6月通受限 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 日 3 日 松原 2020 年 2021新股流 300893 股份 9 月 17年3月通受限 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 日 24 日 南山 2020 年 2021新股流 300918 智尚 12 月 15年6月通受限 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 日 22 日 盛德 2020 年 2021新股流 300881 鑫泰 8 月 25年3月通受限 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 日 1 日 天秦 2020 年 2021新股流 300922 装备 12 月 18年6月通受限 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 日 25 日 特发 2020 年 2021新股流 300917 服务 12 月 14年6月通受限 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 日 21 日 新亚 2020 年 2021新股流 605277 电子 12 月 25年1月通受限 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 日 6 日 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 祖名 2020 年 2021新股流 003030 股份 12 月 25年1月通受限 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 日 6 日 华业 2020 年 2021新股流 300886 香料 9月8日年3月通受限 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 16 日 中瓷 2020 年 2021新股流 003031 电子 12 月 24年1月通受限 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 日 4 日 圣湘 2020 年 2021新股流 688289 生物 8 月 20年3月通受限 50.48 109.84 4,537 229,027.76498,344.08 - 日 1 日 敏芯 2020 年 2021新股流 688286 股份 7 月 31年2月通受限 62.67 117.33 1,681 105,348.27197,231.73 - 日 10 日 南亚 2020 年 2021新股流 688519 新材 8 月 10年2月通受限 32.60 30.51 6,219 202,739.40189,741.69 - 日 18 日 奥来 2020 年 2021新股流 688378 德 8 月 26年3月通受限 62.57 53.48 2,411 150,856.27128,940.28 - 日 3 日 科威 2020 年 2021新股流 688551 尔 9月1日年3月通受限 37.94 33.34 2,211 83,885.34 73,714.74 - 10 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 类型 张） 2020 年 2021 新债 113616韦尔 12 月 年 1 未上 100.00 100.00 12,230 1,223,000.001,223,000.00 - 转债 28 日 月 22 市 日 注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。2.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为 0.08%(2019 年 12 月 31 日：未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债 券) 。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本基金的基金管理人 管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制 。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.2180%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 1,465,094,452.97 元，超 过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金 管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5 年以 2020 年 12 月 1 年以内 1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 90,128,518.01 - - - 90,128,518.01 结算备付金 3,573,219.64 - - - 3,573,219.64 存出保证金 315,235.40 - - - 315,235.40 交易性金融 1,223,000.00 - - 1,376,920,551.46 1,378,143,551.46 资产 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 应收证券清 - - - 208,859.37 208,859.37 算款 应收利息 - - - 10,163.23 10,163.23 应收申购款 - - - 21,237,597.98 21,237,597.98 资产总计 95,239,973.05 - - 1,398,377,172.04 1,493,617,145.09 负债 应付证券清 - - - 8,491,883.71 8,491,883.71 算款 应付赎回款 - - - 22,436,597.46 22,436,597.46 应付管理人 - - - 1,759,793.22 1,759,793.22 报酬 应付托管费 - - - 293,298.86 293,298.86 应付交易费 - - - 2,614,324.04 2,614,324.04 用 应交税费 - - - 0.71 0.71 其他负债 - - - 210,385.77 210,385.77 负债总计 - - - 35,806,283.77 35,806,283.77 利率敏感度 95,239,973.05 - - 1,362,570,888.27 1,457,810,861.32 缺口 上年度末 5 年以 2019 年 12 月1 年以内 1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 4,372,894.71 - - - 4,372,894.71 结算备付金 357,390.76 - - - 357,390.76 存出保证金 18,190.27 - - - 18,190.27 交易性金融 - - - 74,181,400.00 74,181,400.00 资产 应收证券清 - - - 744,546.81 744,546.81 算款 应收利息 - - - 1,093.99 1,093.99 应收申购款 - - - 58,722.67 58,722.67 资产总计 4,748,475.74 - - 74,985,763.47 79,734,239.21 负债 应付证券清 - - - 272,498.18 272,498.18 算款 应付赎回款 - - - 771,392.50 771,392.50 应付管理人 - - - 95,459.33 95,459.33 报酬 应付托管费 - - - 15,909.88 15,909.88 应付交易费 - - - 235,368.49 235,368.49 用 其他负债 - - - 142,887.29 142,887.29 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 负债总计 - - - 1,533,515.67 1,533,515.67 利率敏感度 4,748,475.74 - - 73,452,247.80 78,200,723.54 缺口 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.08%(2019 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2019 年 12 月 31 日：同 。) 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,376,920,551.46 94.45 74,181,400.00 94.86 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,376,920,551.46 94.45 74,181,400.00 94.86 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 本期末（ 2020 年 12 月 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 118,707,232.08 3,467,784.01 2.业绩比较基准下降 5% -118,707,232.08 -3,467,784.01 注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产和其他金融负债等，其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币 1,374,965,934.96 元，第二层次的余额为人民币 3,177,616.50 元，无属于第三层次的余额 (2019 年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为人民币 74,181,400.00 元，无属于第二层次的余额， 无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii) 第三层次公允价值计量的金融工具 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,376,920,551.46 92.19 其中：股票 1,376,920,551.46 92.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,223,000.00 0.08 其中：债券 1,223,000.00 0.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 93,701,737.65 6.27 8 其他各项资产 21,771,855.98 1.46 9 合计 1,493,617,145.09 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,183,724,975.91 81.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 193,139,547.39 13.25 业 J 金融业 - - K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,376,920,551.46 94.45 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002049 紫光国微 870,000 116,414,700.00 7.99 2 002413 雷科防务 14,600,000 103,222,000.00 7.08 3 688368 晶丰明源 595,000 102,393,550.00 7.02 4 605358 立昂微 850,000 102,340,000.00 7.02 5 603501 韦尔股份 435,000 100,528,500.00 6.90 6 688608 恒玄科技 295,000 97,645,000.00 6.70 7 688311 盟升电子 800,000 95,920,000.00 6.58 8 605111 新洁能 485,000 94,836,900.00 6.51 9 688002 睿创微纳 850,000 94,350,000.00 6.47 10 300623 捷捷微电 2,140,000 93,090,000.00 6.39 11 603290 斯达半导 385,000 92,746,500.00 6.36 12 688595 芯海科技 1,410,000 91,466,700.00 6.27 13 688536 思瑞浦 210,000 90,720,000.00 6.22 14 300661 圣邦股份 335,000 88,373,000.00 6.06 15 688063 派能科技 40,000 10,344,800.00 0.71 16 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.03 17 688289 圣湘生物 4,537 498,344.08 0.03 18 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.01 19 688519 南亚新材 6,219 189,741.69 0.01 20 688378 奥来德 2,411 128,940.28 0.01 21 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01 22 300896 爱美客 166 100,157.76 0.01 23 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01 24 688551 科威尔 2,211 73,714.74 0.01 25 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 26 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00 27 601686 友发集团 2,374 29,390.12 0.00 28 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00 29 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00 30 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00 31 300894 火星人 628 23,217.16 0.00 32 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 33 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 34 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 35 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 36 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 37 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00 38 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00 39 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 40 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00 41 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00 42 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00 43 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 44 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 45 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 46 300902 国安达 551 13,367.26 0.00 47 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 48 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 49 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00 50 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00 51 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 52 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 53 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 54 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 55 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 56 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 57 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 58 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 59 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 60 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 61 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 62 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600745 闻泰科技 190,516,156.63 243.62 2 300661 圣邦股份 183,038,958.66 234.06 3 603290 斯达半导 165,448,973.30 211.57 4 688396 华润微 163,020,066.36 208.46 5 002413 雷科防务 141,266,917.35 180.65 6 688536 思瑞浦 135,031,336.83 172.67 7 300799 左江科技 127,315,052.50 162.81 8 300624 万兴科技 116,171,734.56 148.56 9 688608 恒玄科技 107,244,759.22 137.14 10 688095 福昕软件 107,054,896.84 136.90 11 688111 金山办公 103,329,004.59 132.13 12 688595 芯海科技 99,634,738.32 127.41 13 605111 新洁能 93,362,207.77 119.39 14 002049 紫光国微 92,958,745.55 118.87 15 688311 盟升电子 90,495,038.33 115.72 16 603501 韦尔股份 86,084,797.54 110.08 17 300623 捷捷微电 84,932,705.42 108.61 18 688568 中科星图 82,182,083.21 105.09 19 688368 晶丰明源 81,601,941.01 104.35 20 605358 立昂微 71,615,294.02 91.58 21 688088 虹软科技 69,397,539.91 88.74 22 688002 睿创微纳 61,638,894.43 78.82 23 300101 振芯科技 61,636,359.67 78.82 24 300782 卓胜微 51,733,307.94 66.15 25 300046 台基股份 51,359,832.50 65.68 26 688286 敏芯股份 48,255,859.18 61.71 27 002405 四维图新 45,177,468.11 57.77 28 688200 华峰测控 44,470,194.51 56.87 29 688012 中微公司 43,917,288.08 56.16 30 300342 天银机电 39,247,514.09 50.19 31 002970 锐明技术 38,980,242.29 49.85 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 32 688521 芯原股份 37,338,849.31 47.75 33 603986 兆易创新 34,924,404.28 44.66 34 002829 星网宇达 30,549,271.70 39.07 35 603859 能科股份 29,552,346.10 37.79 36 002023 海特高新 27,696,319.14 35.42 37 688508 芯朋微 25,381,425.54 32.46 38 603160 汇顶科技 25,199,404.80 32.22 39 300369 绿盟科技 23,301,384.93 29.80 40 000733 振华科技 21,838,168.11 27.93 41 300223 北京君正 20,473,976.21 26.18 42 002268 卫士通 20,386,919.95 26.07 43 300496 中科创达 19,811,870.75 25.33 44 600416 *ST 湘电 19,311,590.96 24.69 45 002153 石基信息 18,468,207.76 23.62 46 688258 卓易信息 16,877,980.88 21.58 47 002465 海格通信 16,201,913.00 20.72 48 000547 航天发展 16,134,996.13 20.63 49 002943 宇晶股份 16,062,684.42 20.54 50 688008 澜起科技 14,340,476.80 18.34 51 300114 中航电测 14,324,912.75 18.32 52 600183 生益科技 12,415,805.00 15.88 53 600079 人福医药 11,455,604.60 14.65 54 002138 顺络电子 11,385,230.00 14.56 55 688256 寒武纪 9,817,640.74 12.55 56 300762 上海瀚讯 8,932,622.69 11.42 57 688063 派能科技 8,826,045.01 11.29 58 300604 长川科技 8,596,844.73 10.99 59 603888 新华网 8,369,834.00 10.70 60 603000 人民网 7,749,693.00 9.91 61 002402 和而泰 7,388,326.00 9.45 62 300294 博雅生物 7,078,203.00 9.05 63 600055 万东医疗 6,419,656.57 8.21 64 603505 金石资源 1,707,834.00 2.18 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600745 闻泰科技 180,607,715.32 230.95 2 688396 华润微 177,652,179.36 227.17 3 300799 左江科技 117,643,014.65 150.44 4 300624 万兴科技 116,305,442.10 148.73 5 688111 金山办公 115,120,899.44 147.21 6 300661 圣邦股份 95,848,382.30 122.57 7 688095 福昕软件 85,538,150.46 109.38 8 300782 卓胜微 76,935,508.90 98.38 9 688536 思瑞浦 68,260,699.87 87.29 10 688568 中科星图 67,963,683.35 86.91 11 688088 虹软科技 65,235,843.28 83.42 12 300101 振芯科技 60,377,611.39 77.21 13 603290 斯达半导 59,592,928.40 76.21 14 300046 台基股份 56,294,772.00 71.99 15 688012 中微公司 47,854,544.62 61.19 16 688200 华峰测控 46,600,212.90 59.59 17 300342 天银机电 45,131,150.63 57.71 18 002405 四维图新 44,652,397.14 57.10 19 603986 兆易创新 44,036,176.56 56.31 20 688286 敏芯股份 43,400,091.72 55.50 21 002970 锐明技术 37,394,104.90 47.82 22 603859 能科股份 36,987,138.64 47.30 23 688521 芯原股份 33,521,456.28 42.87 24 300496 中科创达 32,304,966.08 41.31 25 002413 雷科防务 31,285,984.20 40.01 26 002829 星网宇达 30,002,555.13 38.37 27 002023 海特高新 27,495,957.22 35.16 28 000733 振华科技 26,109,353.86 33.39 29 688508 芯朋微 25,493,502.38 32.60 30 603160 汇顶科技 24,803,027.15 31.72 31 300369 绿盟科技 21,918,977.00 28.03 32 000547 航天发展 21,015,319.39 26.87 33 300223 北京君正 20,343,633.60 26.01 34 002153 石基信息 19,397,214.86 24.80 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 35 002465 海格通信 19,327,601.55 24.72 36 688258 卓易信息 19,135,992.84 24.47 37 600416 *ST 湘电 18,169,240.78 23.23 38 002268 卫士通 18,074,325.40 23.11 39 002943 宇晶股份 15,419,651.36 19.72 40 002138 顺络电子 15,382,815.36 19.67 41 600183 生益科技 14,806,651.24 18.93 42 688008 澜起科技 13,740,950.40 17.57 43 300114 中航电测 12,601,215.00 16.11 44 300623 捷捷微电 12,297,313.37 15.73 45 600079 人福医药 11,740,718.00 15.01 46 688311 盟升电子 9,899,867.38 12.66 47 688256 寒武纪 9,409,088.01 12.03 48 300604 长川科技 9,152,236.00 11.70 49 300762 上海瀚讯 8,951,173.00 11.45 50 603888 新华网 8,383,363.00 10.72 51 603000 人民网 7,722,669.00 9.88 52 600055 万东医疗 7,321,315.97 9.36 53 300294 博雅生物 7,111,071.50 9.09 54 002402 和而泰 6,685,081.00 8.55 55 000401 冀东水泥 4,421,341.48 5.65 56 600720 祁连山 4,383,825.70 5.61 57 300136 信维通信 4,358,781.00 5.57 58 603505 金石资源 4,319,703.00 5.52 59 000877 天山股份 4,211,778.72 5.39 60 300036 超图软件 4,006,729.00 5.12 61 603501 韦尔股份 1,848,649.71 2.36 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,453,342,727.66 卖出股票收入（成交）总额 2,306,978,230.38 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,223,000.00 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,223,000.00 0.08 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113616 韦尔转债 12,230 1,223,000.00 0.08 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 8.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期投资的前十名证券中发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况说明。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 315,235.40 2 应收证券清算款 208,859.37 3 应收股利 - 4 应收利息 10,163.23 5 应收申购款 21,237,597.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,771,855.98 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 147,552 2,645.63 62,137,055.74 15.92% 328,231,001.83 84.08% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 205,232.75 0.0526% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011 年 10 月 26 日 ）基金份额总额 262,332,100.87 本报告期期初基金份额总额 38,050,568.02 本报告期基金总申购份额 783,305,974.82 减:本报告期基金总赎回份额 430,988,485.27 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 390,368,057.57 注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020 年 4 月 22 日起，高宇先生担任公司总 经理职务，葛航先生不再担任公司总经理职务。具体详情参见 2020 年 4 月 23 日刊登在中国证监 会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 5 月 14 日起，桑维英女士不再担 任公司副总经理职务；韩波先生不再担任公司副总经理、首席信息官职务。具体详情参见 2020年 5 月 15 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 6 月 2 日起，岳红婷女士担任公司 副总经理职务。具体详情参见 2020 年 6 月 2 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊 及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 4、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 7 月 2 日起，总经理高宇先生代任 公司督察长职务，吴胜光先生不再担任公司督察长职务。具体详情参见 2020 年 7 月 3 日刊登在 中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 5、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 9 月 21 日起，叶振宇先生但任公 司首席信息官职务。具体详情参见 2020 年 9 月 22 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定 报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 6、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 10 月 20 日起，张秉麟先生但任公 司副总经理职务。具体详情参见 2020 年 10 月 20 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定 报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 7、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,刘杰先生不再担任本基金基金经理，由董季 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 周先生单独管理本基金。具体详情请见 2020 年 5 月 6 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、 规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《关于泰信中小盘精选混合型证券投资基金基金经理变更的公告》。 本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 依据泰信基金管理有限公司第五届董事会 2020 年第八次会议决议、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》、各基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件，2020 年 12 月 22 日 起旗下基金改聘会计师事务所，由原普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)改聘为德勤华永 会计师事务所(特殊普通合伙)。具体详情参见 2020 年 12 月 22 日刊登在中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告》。 本报告期本基金支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费为人民币 4.72 万元。 该审计机构从会计师事务所改聘公告日起开始为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 安信证券 3 1,704,447,971.72 29.67% 1,585,714.25 31.55% - 国盛证券 1 804,250,924.37 14.00% 588,147.60 11.70% - 东方证券 1 589,773,691.75 10.27% 537,462.13 10.69% - 东吴证券 2 512,543,484.39 8.92% 467,081.79 9.29% - 长江证券 1 464,808,546.74 8.09% 423,581.23 8.43% - 东方财富证 1 464,488,034.40 8.09% 339,680.13 6.76% - 券 西南证券 1 325,732,501.72 5.67% 303,352.44 6.04% - 国泰君安 1 242,254,139.24 4.22% 220,766.65 4.39% - 方正证券 1 236,647,664.94 4.12% 215,657.27 4.29% - 天风证券 1 83,129,113.46 1.45% 59,129.89 1.18% - 中信建投 2 76,035,008.03 1.32% 70,812.18 1.41% - 华安证券 1 68,510,261.60 1.19% 62,433.80 1.24% - 国联证券 1 60,405,345.72 1.05% 56,255.55 1.12% - 招商证券 1 46,448,002.93 0.81% 42,328.02 0.84% - 川财证券 1 34,131,831.02 0.59% 24,960.46 0.50% - 浙商证券 1 23,811,759.12 0.41% 21,699.62 0.43% - 中银国际 3 7,566,150.81 0.13% 7,046.37 0.14% - 中金公司 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中国中金财 1 - - - - - 富证券 海通证券 2 - - - - - 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 中信证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期新增交易单元:东方财富证券 46172；退租交易单元：无 。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 安信证券 1,499,225.20 3.18% - - - - 国盛证券 1,498,950.00 3.18% - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方财富证 7,018,590.80 14.88% - - - - 券 西南证券 19,123,268.00 40.54% - - - - 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 国泰君安 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 国联证券 5,016,029.70 10.63% - - - - 招商证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 浙商证券 13,016,948.70 27.59% - - - - 中银国际 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中国中金财 - - - - - - 富证券 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 调整安信证券定投最低申购金额 《上海证券报》及规定网站 1 的公告 2020 年 1 月 9 日 2 19 年 4 季度报告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 1 月 20 日 在华安证券开通转换、定投及申 《上海证券报》及规定网站 3 购费率优惠活动的公告 2020 年 2 月 17 日 投资者使用港澳台居民居住证办 《上海证券报》及规定网站 4 理开放式基金相关业务的公告 2020 年 3 月 5 日 新增中信建投证券股份有限公司 《上海证券报》及规定网站 为销售机构并开通转换、定投业 5 务及参加其申购费率优惠活动的 公告 2020 年 3 月 6 日 6 修改基金合同、托管协议公告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 3 月 13 日 新增大连网金基金销售有限公司 《上海证券报》及规定网站 7 为销售机构并开通转换定投并参 加申购费率优惠业务 2020 年 3 月 16 日 8 停牌股票估值调整（闻泰科技） 《上海证券报》及规定网站 2020 年 3 月 17 日 新增江苏汇淋保大基金销售有限 《上海证券报》及规定网站 9 公司为销售机构并开通转换、定 投及费率优惠业务公告 2020 年 3 月 30 日 新增北京汇成基金销售有限公司 《上海证券报》及规定网站 10 为销售并开通转换、定投及费率 优惠业务公告 2020 年 4 月 10 日 暂停泰诚财富基金销售（大连） 《上海证券报》及规定网站 11 有限公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 2020 年 4 月 16 日 12 2020 年 1 季度报告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 4 月 21 日 13 基金行业高级管理人员变更公告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 4 月 23 日 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 参加中信证券华南股份有限公司 《上海证券报》及规定网站 14 申购费率优惠 2020 年 4 月 27 日 15 2019 年度报告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 4 月 29 日 16 基金经理变更的公告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 5 月 6 日 17 更新招募说明书、产品资料概要 《上海证券报》及规定网站 2020 年 5 月 8 日 在万联证券开通转换定投并参加 《上海证券报》及规定网站 18 费率优惠业务 2020 年 5 月 13 日 19 基金行业高级管理人员变更公告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 5 月 15 日 新增上海挖财基金销售有限公司 《上海证券报》及规定网站 20 为销售机构并开通转换定投费率 优惠业务公告 2020 年 5 月 19 日 在申万宏源证券、申万宏源西部 《上海证券报》及规定网站 21 证券开通转换、定投并参加费率 优惠活动 2020 年 5 月 20 日 开放式基金参加汇成基金申购费 《上海证券报》及规定网站 22 率及转换费用优惠活动 2020 年 5 月 28 日 23 高级管理人员变更的公告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 6 月 2 日 新增恒泰证券为销售机构并开通 《上海证券报》及规定网站 24 转换定投费率优惠 2020 年 6 月 15 日 25 公司直销柜台费率优惠 《上海证券报》及规定网站 2020 年 6 月 17 日 在珠海盈米基金销售有限公司调 《上海证券报》及规定网站 26 整交易金额及份额限额 2020 年 6 月 29 日 继续参加交通银行手机银行费率 《上海证券报》及规定网站 27 优惠业务 2020 年 6 月 30 日 新增浙江同花顺基金销售有限公 《上海证券报》及规定网站 28 司为销售机构并开通转换、定投 业务及参加申购费率优惠活动 2020 年 7 月 2 日 在天天基金销售有限公司调整交 《上海证券报》及规定网站 29 易限额 2020 年 7 月 14 日 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 30 参加平安银行申购定投费率优惠 《上海证券报》及规定网站 2020 年 7 月 14 日 31 2020 年 2 季度报告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 7 月 20 日 参加中国银行申购定投费率优惠 《上海证券报》及规定网站 32 活动 2020 年 8 月 24 日 网上交易系统暂停部分基金交易 《上海证券报》及规定网站 33 业务 2020 年 8 月 27 日 34 2020 年中期报告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 8 月 28 日 35 产品资料概要更新 《上海证券报》及规定网站 2020 年 8 月 31 日 36 公司服务热线服务时间调整 《上海证券报》及规定网站 2020 年 9 月 5 日 37 高级管理人员变更的公告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 9 月 22 日 38 高级管理人员变更的公告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 10 月 20 日 39 高级管理人员变更的公告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 10 月 20 日 新增东吴证券为销售机构并开通 《上海证券报》及规定网站 40 转换定投费率优惠 2020 年 10 月 27 日 41 2020 年 3 季度报告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 10 月 27 日 42 调整在挖财基金最低申购金额 《上海证券报》及规定网站 2020 年 11 月 3 日 新增通华财富（上海）基金销售 《上海证券报》及规定网站 有限公司为销售机构并开通转换 43 业务及参加其申购费率优惠活动 的公告 2020 年 12 月 15 日 参加信达证券基金申购费率优惠 《上海证券报》及规定网站 44 活动的公告 2020 年 12 月 15 日 在蚂蚁（杭州）基金销售有限公 《上海证券报》及规定网站 45 司和上海天天基金销售有限公司 基金转换最低申请份额 2020 年 12 月 18 日 南京苏宁基金销售有限公司、京 《上海证券报》及规定网站 东肯特瑞基金销售有限公司、同 46 花顺基金销售有限公司、上海陆 金所基金销售有限公司最低申 2020 年 12 月 18 日 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 购、最低定投金额和基金转换最 低申请 47 改聘会计师事务所公告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 12 月 22 日 48 参加工商银行申购费率优惠业务 《上海证券报》及规定网站 2020 年 12 月 23 日 新增和耕传承基金销售有限公司 《上海证券报》及规定网站 49 为销售机构并开通转换业务及参 加其申购费率优惠 2020 年 12 月 24 日 50 参加交通银行费率优惠 《上海证券报》及规定网站 2020 年 12 月 30 日 新增中证金牛(北京)投资咨询有 《上海证券报》及规定网站 限公司为销售机构并开通转换、 51 定投业务及参加其申购费率优惠 活动 2020 年 12 月 30 日 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份额 者类 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 超过 20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比 间区间 机构 1 20200101 - 27,512,090.56 - 2,663,116.00 24,848,974.56 6.37% 20200804 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 泰信中小盘精选混合 2020 年年度报告 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信中小盘精选股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信中小盘精选混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 13.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。 13.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2021 年 3 月 29 日