泰信中小盘精选股票型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................14§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................32 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................39 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................40§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................41§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................41§10 重大事件揭示...................................................................................................................................42 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................42 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................43 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................45§11 备查文件目录...................................................................................................................................49 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................49 11.2 存放地点..................................................................................................................................50 11.3 查阅方式..................................................................................................................................50 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 泰信中小盘精选股票型证券投资基金 基金简称 泰信中小盘精选股票 基金主代码 290011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年10月26日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 310,187,232.08份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过投资具有高成长潜力的中小盘股票，追求 基金资产的长期稳定增值。在严控风险的前提下，力 争获取超越业绩基准的稳健收益。 投资策略 本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下 而上”的个股精选策略，重点投资于萌芽期和成长期 行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中 小型上市公司，同时考虑组合品种的估值风险和大类 资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资 产的波动风险。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证700指数收益率×80%+ 中证全债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金主要通过发掘具有高成长潜力的中小盘股票实 现基金资产增值，属于较高风险、较高预期收益的基 金品种，理论上预期风险和收益水平高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡囡 王永民 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 010-66594896 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区浦东南路 北京西城区复兴门内大街1号 256号37层 办公地址 上海市浦东新区浦东南路 北京西城区复兴门内大街1号 256号 华夏银行大厦 36-37层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 王小林 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ftfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行大厦 36-37层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银 行大厦36-37层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 275,573,032.84 本期利润 336,248,132.46 加权平均基金份额本期利润 0.9526 本期加权平均净值利润率 43.76% 本期基金份额净值增长率 57.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 431,808,154.06 期末可供分配基金份额利润 1.3921 期末基金资产净值 778,805,259.13 期末基金份额净值 2.511 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 174.79% 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -15.71% 3.85% -7.77% 3.04% -7.94% 0.81% 过去三个月 23.45% 2.88% 15.71% 2.31% 7.74% 0.57% 过去六个月 57.00% 2.30% 44.75% 1.84% 12.25% 0.46% 过去一年 114.53% 1.84% 92.85% 1.45% 21.68% 0.39% 过去三年 179.85% 1.54% 102.05% 1.22% 77.80% 0.32% 自基金合同 生效日起至 174.79% 1.42% 88.13% 1.23% 86.66% 0.19% 今 注：本基金业绩比较基准为：中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。 1、中证700指数是中证指数有限公司以沪深300指数为基础编制的系列规模指数之一，其成分 股由代表中盘特征的中证200指数的成分股和代表小盘特征的中证500指数的成分股共同构成， 中证700指数编制合理、透明，运用广泛，能够综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状 况，对中国A股中小盘市场具有较强的代表性和权威性。 2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本，是综合反 映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有良好的债券市场代表性，运用 较为广泛。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2011年10月26日正式生效。2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，本基金将基金资产的60%-95%投资于股票，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，债券、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规和监管机构的规定执行。本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票投资资产的80%。3、经泰信基金管理有限公司总办会审议通过，增聘刘杰先生担任本基金经理。具体详情请见2015年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信中小盘精选股票型证券投资基金经理变更的公告》。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号37层 办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 成立日期：2003年5月23日 法定代表人：王小林 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：王斌 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司（更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2015年6月底，公司有正式员工104人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2015年6月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选股票、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业股票基金、泰信鑫益定期开放债券共15只开放式基金及泰信乐利分级4号、泰信乐利5号、泰信至尊阿尔法、泰信至尊阿尔法3号、泰信至尊阿尔法5号、泰信至尊阿尔法6号、泰信道简阿尔法、泰信紫藤智慧金1号、泰信 吉渊分级1号、泰信梭鱼安盈新股1号共10个资产管理计划。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 工商管理硕士。具有基金从 业资格。曾任天同证券有限 研究部总 责任公司资产管理部交易 监兼研究 员、研究员、投资经理。2005 总监、本 2011年10月26 年加入泰信基金管理有限公 柳菁女士 基金经理 日 - 21年 司，先后任交易员、研究部 兼泰信蓝 高级研究员、泰信先行策略 筹精选基 基金基金经理助理。自2009 金经理 年4月22日起担任泰信蓝筹 精选基金经理。现同时担任 研究部总监兼研究总监。 研究生硕士。具有基金从业 资格。2009年7月加入泰信 刘杰先生 本基金经 2015年3月17日 - 5年 基金管理有限公司，先后担 理 任研究部助理研究员、研究 员、高级研究员兼专户投资 部投资顾问。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、经泰信基金管理有限公司总办会审议通过，增聘刘杰先生担任本基金经理。具体详情请见2015 年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及本公司网站上的 《泰信基金管理有限公司关于泰信中小盘精选股票型证券投资基金经理变更的公告》。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《泰信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金 的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可 疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，市场经历了快速的上涨又在半年度末出现了快速的下跌，无论是上涨还是下跌的幅度、速度都是前所未有。究其原因主要是自2014年以来，融资资金的不断涌入，推高了市场的风险偏好，同时投资者对于经济转型、国企改革寄望颇高，有力的封死了市场向下的空间，风险偏好随着资金面的宽松而不断提高。所谓成也萧何败萧何，随着国家逐步收紧融资入口，市场资金链骤然断裂，由于融资资金的杠杆效应引发了市场的连锁反应，资金供给的不足导致了市场的下跌，市场下跌本身又加剧了杠杆资金的平仓推出，一场前所未见的踩踏式下跌最终导致了股灾的发生。 一季度，本基金维持了较高仓位运作，二季度随着市场上涨进入疯狂阶段，本基金主动降低了仓位，特别是在6月下旬市场出现调整时，利用部分仓位波段操作，平抑了部分业绩波动的风险。尽管我们在5月份市场短期调整的时候对持仓做了较大程度的优化，但我们仍不得不承认市场调整的速度、幅度都出乎我们预料，面对跌停潮的市场我们的策略显得过于单薄。我们相信经过此轮非理性下跌后，市场有望重归理性。价值与成长并举，精选个股，波段操作将是我们后期主要策略。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金单位净值为2.511元，净值增长率为57.00%，同期比较基准增长率为44.75%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 A股上半年核心驱动力是风险偏好的上升，但这一过程被股灾打断。回顾整个7月，A股市场风险偏好继续减速，体现在反弹结构变化、杠杆弹性不足以及期指期权隐含的谨慎情绪。从券商的问卷调查报告看，目前对A股趋势乐观的投资者已经从之前的八成下降为两成。此外，投资者也普遍下调了对于未来放松政策的预期。主流投资者认为接下来降准加降息总共可能不会超过两次。这一水平也较之前出现明显下降。此外，730政治局经济会新闻稿重提经济建设为中心。经济下行压力依然较大的背景下，政府加大稳增长的政策力度有助于提升市场对远期增长的信心。但基本面的转变也非一日之功。当下A股重建仍需要时间。我们认为A股下半年或许将进入区间震荡，信心重建的行情中。在这个过程中需要重视从交易中获取超额收益的机会，市场行业轮动和主题轮动的特征会更加明显。 7月27日沪指创8年最大跌幅之后，下跌没有继续扩大。这是救市政策和市场机制自发稳定的结果。27日晚，证监会新闻发言人表示中国证券金融公司没有退出，并将择机增持，继续发挥好稳定市场的作用。当下市场中存在过度悲观的论点，即市场短期存在持续的压力。但我们认为近期监管动向表明市场震荡期仍然要用底线思维，同时考虑到目前机构投资者普遍仓位偏低，我们认为A股仍然存在持续性的以交易获取收益的投资机会。 调整之后的投资机会，1）行业趋势好，子行业景气度高，业绩增长明确的传媒和养殖；2）性价比高，叠加改革预期确定性大，例如军工。主题方面，我们仍然看好国企改革、十三五规划、PPP等，另外，随着时间的推移经济增长有望继续回到上层视野，稳增长势必将是下半年的重头戏。涉及到稳增长的投资方向的各周期板块相信都将存在阶段性投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； 6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产； 7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 二、本基金的基金管理人于2015年1月6日宣告2014年度第一次分红，向截至2015年1月8日止在本基金注册登记人泰信基金管理有限公司 登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.700元。利润分配合计24,051,493.46元(其中,现金形式发放20,777,119.5元,再投资形式发放3,274,373.96元)。符合基金合同的约定。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信中小盘精选股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：泰信中小盘精选股票型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 37,011,273.00 30,121,897.36 结算备付金 7,738,466.72 3,082,540.32 存出保证金 436,434.33 376,316.68 交易性金融资产 6.4.7.2 723,332,591.86 435,328,096.20 其中：股票投资 723,332,591.86 435,328,096.20 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 110,000,000.00 应收证券清算款 15,032,930.78 1,078,410.15 应收利息 6.4.7.5 22,686.57 17,493.65 应收股利 - - 应收申购款 11,247.01 47,255.32 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 783,585,630.27 580,052,009.68 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 676,723.59 应付赎回款 724,193.42 169,724.67 应付管理人报酬 1,226,867.72 713,731.36 应付托管费 204,477.95 118,955.22 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,429,682.81 2,225,066.34 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 195,149.24 385,139.65 负债合计 4,780,371.14 4,289,340.83 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 310,187,232.08 345,435,141.97 未分配利润 6.4.7.10 468,618,027.05 230,327,526.88 所有者权益合计 778,805,259.13 575,762,668.85 负债和所有者权益总计 783,585,630.27 580,052,009.68 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.511元，基金份额总额310,187,232.08份。 6.2利润表 会计主体：泰信中小盘精选股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 349,169,062.66 15,286,997.10 1.利息收入 624,882.35 294,225.12 其中：存款利息收入 6.4.7.11 252,454.03 48,482.71 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 372,428.32 245,742.41 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 287,469,639.71 7,250,439.18 其中：股票投资收益 6.4.7.12 285,814,808.06 6,927,282.23 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,654,831.65 323,156.95 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 60,675,099.62 7,735,060.60 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 399,440.98 7,272.20 减：二、费用 12,920,930.20 2,543,779.61 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,679,650.75 1,158,222.10 2．托管费 6.4.10.2.2 946,608.48 193,037.06 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 6,076,324.94 988,398.85 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 218,346.03 204,121.60 三、利润总额（亏损总额以“-” 336,248,132.46 12,743,217.49 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 336,248,132.46 12,743,217.49 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信中小盘精选股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 345,435,141.97 230,327,526.88 575,762,668.85 金净值） 二、本期经营活动产生 - 336,248,132.46 336,248,132.46 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -35,247,909.89 -73,906,138.83 -109,154,048.72 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 152,714,659.65 162,381,202.04 315,095,861.69 2.基金赎回款 -187,962,569.54 -236,287,340.87 -424,249,910.41 四、本期向基金份额持 - -24,051,493.46 -24,051,493.46 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 310,187,232.08 468,618,027.05 778,805,259.13 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 121,362,484.20 15,449,589.59 136,812,073.79 金净值） 二、本期经营活动产生 - 12,743,217.49 12,743,217.49 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 16,205,956.31 2,073,161.92 18,279,118.23 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 22,113,160.72 3,118,100.65 25,231,261.37 2.基金赎回款 -5,907,204.41 -1,044,938.73 -6,952,143.14 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 137,568,440.51 30,265,969.00 167,834,409.51 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 泰信中小盘精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1138号《关于核准泰信中小盘精选股票型证券投资基 金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰 信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限 不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币262,307,424.58元，经普华永道中天会计 师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第408号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《泰信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》于2011年10月26日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为262,332,100.87份基金份额，其中认购资金利息折合24,676.29份基金份额。 本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，债券、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规和监管机构的规定执行。本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票投资资产的80%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信中小盘精选股票型证券投资基金 基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时 间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 37,011,273.00 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 37,011,273.00 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 668,741,097.11 723,332,591.86 54,591,494.75 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 668,741,097.11 723,332,591.86 54,591,494.75 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 9,814.97 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,311.19 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 9,560.41 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 22,686.57 6.4.7.6其他资产 本报告期末本基金无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,429,682.81 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,429,682.81 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,283.22 预提费用 192,866.02 合计 195,149.24 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 345,435,141.97 345,435,141.97 本期申购 152,714,659.65 152,714,659.65 本期赎回(以"-"号填列) -187,962,569.54 -187,962,569.54 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 310,187,232.08 310,187,232.08 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 234,105,106.39 -3,777,579.51 230,327,526.88 本期利润 275,573,032.84 60,675,099.62 336,248,132.46 本期基金份额交易 -53,818,491.71 -20,087,647.12 -73,906,138.83 产生的变动数 其中：基金申购款 130,065,207.91 32,315,994.13 162,381,202.04 基金赎回款 -183,883,699.62 -52,403,641.25 -236,287,340.87 本期已分配利润 -24,051,493.46 - -24,051,493.46 本期末 431,808,154.06 36,809,872.99 468,618,027.05 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 181,725.59 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 61,756.23 其他 8,972.21 合计 252,454.03 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 2,092,047,672.12 减：卖出股票成本总额 1,806,232,864.06 买卖股票差价收入 285,814,808.06 6.4.7.13债券投资收益 本报告期本基金无债券投资收益余额。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本报告期末本基金无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本报告期末本基金未投资贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本报告期末本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,654,831.65 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,654,831.65 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 60,675,099.62 ——股票投资 60,675,099.62 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 60,675,099.62 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 396,560.33 转出基金补偿费 2,880.65 合计 399,440.98 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成，其中赎回费部分 的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 6,076,324.94 银行间市场交易费用 - 合计 6,076,324.94 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 158,686.32 帐户维护费 8,926.92 银行划款手续费 20,780.01 其他 200.00 合计 218,346.03 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本报告期末本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托有限公司（“山东信托”）基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司（“青岛国信”） 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.2权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 5,679,650.75 1,158,222.10 的管理费 其中：支付销售机构的客 116,599.55 69,455.70 户维护费 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 946,608.48 193,037.06 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费用。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金 持有的 占基金总份额的比 持有的 份额 基金份额 例 基金份额 占基金总份 额的比例 山东省国际信 46,512,090.56 14.9900% 86,843,090.56 25.1400% 托有限公司 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 37,011,273.00 181,725.59 5,829,334.73 35,049.74 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 2015年1 2015年1月2015年 0.700 20,777,119.50 3,274,373.9624,051,493.46 月8日 8日 1月8日 合 - - 0.700 20,777,119.50 3,274,373.9624,051,493.46 计 注：本基金的基金管理人于2015年1月6日宣告2014年度第一次分红，向截至2015年1月8 日止在本基金注册登记人泰信基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派 发红利0.700元。 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 额 备注 价 价 京城 2015 重大 600860股份 年6月 事项 13.29 - - 918,011 16,395,014.7512,200,366.19 - 29日 北新 2015 重大 000786建材 年4月 事项 18.58 - - 118,090 1,422,507.33 2,194,112.20 - 10日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金未持有的信用类债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算备付金 等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 37,011,273.00 - - - 37,011,273.00 结算备付金 7,738,466.72 - - - 7,738,466.72 存出保证金 436,434.33 - - - 436,434.33 交易性金融资产 - - - 723,332,591.86 723,332,591.86 应收证券清算款 - - - 15,032,930.78 15,032,930.78 应收利息 - - - 22,686.57 22,686.57 应收申购款 - - - 11,247.01 11,247.01 资产总计 45,186,174.05 - - 738,399,456.22 783,585,630.27 负债 应付赎回款 - - - 724,193.42 724,193.42 应付管理人报酬 - - - 1,226,867.72 1,226,867.72 应付托管费 - - - 204,477.95 204,477.95 应付交易费用 - - - 2,429,682.81 2,429,682.81 其他负债 - - - 195,149.24 195,149.24 负债总计 - - - 4,780,371.14 4,780,371.14 利率敏感度缺口 45,186,174.05 - - 733,619,085.08 778,805,259.13 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 30,121,897.36 - - - 30,121,897.36 结算备付金 3,082,540.32 - - - 3,082,540.32 存出保证金 376,316.68 - - - 376,316.68 交易性金融资产 - - - 435,328,096.20 435,328,096.20 买入返售金融资产 110,000,000.00 - - - 110,000,000.00 应收证券清算款 - - - 1,078,410.15 1,078,410.15 应收利息 - - - 17,493.65 17,493.65 应收申购款 - - - 47,255.32 47,255.32 资产总计 143,580,754.36 - - 436,471,255.32 580,052,009.68 负债 应付证券清算款 - - - 676,723.59 676,723.59 应付赎回款 - - - 169,724.67 169,724.67 应付管理人报酬 - - - 713,731.36 713,731.36 应付托管费 - - - 118,955.22 118,955.22 应付交易费用 - - - 2,225,066.34 2,225,066.34 其他负债 - - - 385,139.65 385,139.65 负债总计 - - - 4,289,340.83 4,289,340.83 利率敏感度缺口 143,580,754.36 - - 432,181,914.49 575,762,668.85 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券（2014年12月31日：同），因此市场利率的 变动对于本基金资产净值无重大影响（2014年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市股票和债券，所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中采取“自上而下”和“自下而上”相结 合的投资策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组 合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资 组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%，债券、现金类资产及权证、资产支持证券占基金资产的5%-40%。本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 723,332,591.86 92.88 435,328,096.20 75.61 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 723,332,591.86 92.88 435,328,096.20 75.61 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保证不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 32,877,264.01 28,970,000.00 业绩比较基准下降5% -32,877,264.01 -28,970,000.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 723,332,591.86 92.31 其中：股票 723,332,591.86 92.31 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 44,749,739.72 5.71 7 其他各项资产 15,503,298.69 1.98 8 合计 783,585,630.27 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 16,193,163.00 2.08 C 制造业 601,611,051.76 77.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 13,410.00 0.00 F 批发和零售业 12,387,527.10 1.59 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 31,935,400.00 4.10 业 J 金融业 51,100,040.00 6.56 K 房地产业 10,092,000.00 1.30 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 723,332,591.86 92.88 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002228 合兴包装 1,669,301 48,159,333.85 6.18 2 600198 大唐电信 1,230,941 43,624,549.04 5.60 3 300342 天银机电 1,122,830 41,151,719.50 5.28 4 300146 汤臣倍健 1,015,004 39,869,357.12 5.12 5 002276 万马股份 983,740 35,581,875.80 4.57 6 600990 四创电子 320,000 30,822,400.00 3.96 7 300142 沃森生物 792,700 29,837,228.00 3.83 8 600581 八一钢铁 2,240,500 29,193,715.00 3.75 9 002456 欧菲光 780,000 26,317,200.00 3.38 10 000917 电广传媒 850,000 26,197,000.00 3.36 11 600100 同方股份 1,139,400 23,916,006.00 3.07 12 300409 道氏技术 399,228 23,354,838.00 3.00 13 002651 利君股份 530,000 22,896,000.00 2.94 14 600587 新华医疗 450,000 22,572,000.00 2.90 15 002736 国信证券 800,000 20,072,000.00 2.58 16 600109 国金证券 780,000 19,032,000.00 2.44 17 300112 万讯自控 1,003,410 18,773,801.10 2.41 18 300053 欧比特 350,000 16,310,000.00 2.09 19 000697 炼石有色 473,900 16,193,163.00 2.08 20 600169 太原重工 1,800,000 16,020,000.00 2.06 21 600562 国睿科技 270,000 15,649,200.00 2.01 22 300367 东方网力 270,000 15,592,500.00 2.00 23 002152 广电运通 455,484 14,730,352.56 1.89 24 002011 盾安环境 980,000 14,200,200.00 1.82 25 600682 南京新百 330,070 12,387,527.10 1.59 26 600860 京城股份 918,011 12,200,366.19 1.57 27 601989 中国重工 810,000 11,988,000.00 1.54 28 600369 西南证券 600,000 11,790,000.00 1.51 29 300371 汇中股份 375,911 11,720,904.98 1.50 30 600808 马钢股份 2,200,000 11,704,000.00 1.50 31 300343 联创节能 131,300 11,677,822.00 1.50 32 600750 江中药业 358,918 11,553,570.42 1.48 33 600503 华丽家族 580,000 10,092,000.00 1.30 34 300085 银之杰 80,000 5,738,400.00 0.74 35 000786 北新建材 118,090 2,194,112.20 0.28 36 601211 国泰君安 6,000 206,040.00 0.03 37 002775 文科园林 500 13,410.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600518 康美药业 58,768,974.03 10.21 2 601628 中国人寿 55,514,803.98 9.64 3 600109 国金证券 52,543,750.96 9.13 4 300342 天银机电 51,298,446.70 8.91 5 300146 汤臣倍健 46,240,037.98 8.03 6 601166 兴业银行 41,409,870.46 7.19 7 300409 道氏技术 39,100,176.21 6.79 8 600198 大唐电信 35,162,597.61 6.11 9 002228 合兴包装 34,588,304.04 6.01 10 600016 民生银行 33,697,080.28 5.85 11 600169 太原重工 30,896,689.55 5.37 12 300367 东方网力 30,854,542.60 5.36 13 600581 八一钢铁 29,816,328.90 5.18 14 002276 万马股份 29,033,408.99 5.04 15 601336 新华保险 27,216,380.00 4.73 16 601989 中国重工 26,705,338.56 4.64 17 002736 国信证券 26,697,288.74 4.64 18 000998 隆平高科 25,412,414.34 4.41 19 002651 利君股份 25,137,814.00 4.37 20 300142 沃森生物 25,021,186.25 4.35 21 601601 中国太保 24,673,143.08 4.29 22 002456 欧菲光 23,779,205.70 4.13 23 600990 四创电子 23,746,241.18 4.12 24 000697 炼石有色 23,737,284.55 4.12 25 300033 同花顺 23,259,690.64 4.04 26 002642 荣之联 23,002,791.00 4.00 27 600587 新华医疗 22,308,339.78 3.87 28 600219 南山铝业 22,248,491.07 3.86 29 000917 电广传媒 22,112,553.98 3.84 30 601318 中国平安 21,914,690.34 3.81 31 600495 晋西车轴 21,008,494.55 3.65 32 600958 东方证券 20,975,594.00 3.64 33 000620 新华联 19,914,056.16 3.46 34 300105 龙源技术 19,756,325.48 3.43 35 300112 万讯自控 19,488,510.36 3.38 36 000783 长江证券 19,303,859.14 3.35 37 002216 三全食品 19,174,161.58 3.33 38 600406 国电南瑞 19,134,736.04 3.32 39 002353 杰瑞股份 18,766,531.28 3.26 40 000166 申万宏源 18,753,158.83 3.26 41 601000 唐山港 18,678,944.16 3.24 42 600562 国睿科技 17,682,822.10 3.07 43 600030 中信证券 17,211,984.12 2.99 44 601198 东兴证券 17,116,161.00 2.97 45 600580 卧龙电气 16,885,129.01 2.93 46 002152 广电运通 16,733,235.64 2.91 47 600860 京城股份 16,395,014.75 2.85 48 600369 西南证券 16,022,512.82 2.78 49 600750 江中药业 15,922,753.42 2.77 50 300053 欧比特 15,836,846.50 2.75 51 600008 首创股份 15,344,248.59 2.67 52 002273 水晶光电 15,214,425.70 2.64 53 300203 聚光科技 14,840,448.11 2.58 54 002011 盾安环境 14,780,175.70 2.57 55 300187 永清环保 14,749,586.77 2.56 56 000728 国元证券 14,575,110.71 2.53 57 601700 风范股份 14,556,803.00 2.53 58 002445 中南重工 14,263,145.22 2.48 59 000760 斯太尔 14,146,104.28 2.46 60 600340 华夏幸福 14,071,671.00 2.44 61 300324 旋极信息 12,951,493.00 2.25 62 300371 汇中股份 12,815,629.90 2.23 63 600100 同方股份 12,499,037.33 2.17 64 300171 东富龙 12,476,139.25 2.17 65 000039 中集集团 12,101,578.00 2.10 66 300343 联创节能 11,703,125.00 2.03 67 300137 先河环保 11,662,674.10 2.03 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600518 康美药业 72,356,208.85 12.57 2 601628 中国人寿 55,393,297.00 9.62 3 601166 兴业银行 50,075,226.46 8.70 4 601989 中国重工 39,379,143.00 6.84 5 600388 龙净环保 34,966,031.44 6.07 6 000998 隆平高科 32,237,051.10 5.60 7 600018 上港集团 32,192,634.08 5.59 8 600016 民生银行 31,541,351.62 5.48 9 002573 清新环境 27,654,377.78 4.80 10 601336 新华保险 26,709,864.50 4.64 11 300033 同花顺 26,558,574.00 4.61 12 002216 三全食品 25,936,083.72 4.50 13 600219 南山铝业 25,580,759.12 4.44 14 601318 中国平安 25,074,661.33 4.36 15 600109 国金证券 25,048,668.19 4.35 16 300105 龙源技术 24,750,058.68 4.30 17 601601 中国太保 24,136,766.00 4.19 18 600021 上海电力 23,992,997.76 4.17 19 600406 国电南瑞 23,313,606.50 4.05 20 000620 新华联 23,080,866.51 4.01 21 000783 长江证券 23,008,625.05 4.00 22 600958 东方证券 22,325,437.00 3.88 23 002445 中南重工 21,762,093.15 3.78 24 002642 荣之联 21,670,508.39 3.76 25 000166 申万宏源 21,104,465.01 3.67 26 601000 唐山港 20,952,049.64 3.64 27 002273 水晶光电 20,754,661.00 3.60 28 600008 首创股份 20,707,521.14 3.60 29 600725 云维股份 20,171,359.41 3.50 30 600030 中信证券 20,128,732.30 3.50 31 600495 晋西车轴 20,128,230.00 3.50 32 600292 中电远达 19,930,538.29 3.46 33 002353 杰瑞股份 19,529,808.13 3.39 34 300367 东方网力 19,496,587.00 3.39 35 600895 张江高科 18,943,232.17 3.29 36 300203 聚光科技 18,630,233.90 3.24 37 300187 永清环保 18,593,179.75 3.23 38 002366 丹甫股份 17,976,640.50 3.12 39 002255 海陆重工 17,678,614.92 3.07 40 601198 东兴证券 17,185,578.00 2.98 41 600387 海越股份 17,129,219.06 2.98 42 600580 卧龙电气 16,900,219.96 2.94 43 000001 平安银行 15,779,932.59 2.74 44 600626 申达股份 15,732,257.58 2.73 45 000697 炼石有色 15,719,825.45 2.73 46 601028 玉龙股份 15,460,824.60 2.69 47 000760 斯太尔 15,389,400.00 2.67 48 000728 国元证券 14,910,344.18 2.59 49 300212 易华录 14,869,196.00 2.58 50 600340 华夏幸福 14,599,388.57 2.54 51 000993 闽东电力 13,976,522.52 2.43 52 600516 方大炭素 13,899,988.60 2.41 53 600169 太原重工 13,772,699.00 2.39 54 601700 风范股份 13,751,293.70 2.39 55 000777 中核科技 13,740,012.01 2.39 56 300324 旋极信息 13,602,076.00 2.36 57 300342 天银机电 13,554,443.00 2.35 58 300171 东富龙 13,400,730.90 2.33 59 601929 吉视传媒 13,367,136.99 2.32 60 300137 先河环保 13,217,623.27 2.30 61 600802 福建水泥 13,093,848.66 2.27 62 300409 道氏技术 12,953,806.00 2.25 63 600316 洪都航空 12,776,581.71 2.22 64 002081 金 螳 螂 12,757,785.27 2.22 65 002030 达安基因 12,639,345.46 2.20 66 000009 中国宝安 12,434,541.40 2.16 67 600503 华丽家族 12,304,229.20 2.14 68 300183 东软载波 12,152,945.30 2.11 69 600118 中国卫星 12,099,009.49 2.10 70 300226 上海钢联 11,743,143.42 2.04 71 600028 中国石化 11,617,030.00 2.02 72 002363 隆基机械 11,579,542.02 2.01 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,033,562,260.10 卖出股票收入（成交）总额 2,092,047,672.12 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 436,434.33 2 应收证券清算款 15,032,930.78 3 应收股利 - 4 应收利息 22,686.57 5 应收申购款 11,247.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,503,298.69 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 935 331,751.05 298,699,561.10 96.30% 11,487,670.98 3.70% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 26,148.62 0.0084% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100 万份（含）、100万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011年10月26日）基金份额总额 262,332,100.87 本报告期期初基金份额总额 345,435,141.97 本报告期基金总申购份额 152,714,659.65 减:本报告期基金总赎回份额 187,962,569.54 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 310,187,232.08 注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述 人事变动已按相关规定备案、公告。 2、经泰信基金管理有限公司总办会审议通过，增聘刘杰先生担任本基金经理。具体详情请 见2015年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及本公司 网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信中小盘精选股票型证券投资基金经理变更的公告》。 本公司上述人事变动已按相关规定向监管机构进行备案。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查 或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中信建投 2 1,235,523,688.19 29.95% 1,124,818.89 31.89% - 广发证券 2 882,771,056.55 21.40% 604,610.13 17.14% - 国海证券 1 523,466,483.97 12.69% 463,215.69 13.13% - 中国建银投资 2 403,407,235.79 9.78% 356,975.32 10.12% - 证券 中金公司 1 340,551,359.11 8.26% 310,036.69 8.79% - 安信证券 1 232,858,053.40 5.64% 211,992.55 6.01% - 东方证券 1 205,687,052.83 4.99% 182,012.65 5.16% - 国信证券 1 203,661,140.42 4.94% 185,412.34 5.26% - 申银万国 1 97,277,576.96 2.36% 88,561.93 2.51% - 长城证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华泰联合证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】 48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公 司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究 成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定 是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中国银行托管的泰信优质生活基金、泰信蓝筹精选基金、泰信增强收益基 金、泰信中证200指数基金共用交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中信建投 - -2,475,000,000.00 62.61% - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中国建银投资 - - - - - - 证券 中金公司 - - 951,000,000.00 24.06% - - 安信证券 - - 92,000,000.00 2.33% - - 东方证券 - - - - - - 国信证券 - - 435,000,000.00 11.00% - - 申银万国 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《中国证券报》、《上海证券 自基金合同生效以来第三次利润 报》、《证券时报》、《证券日 1 分配 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年1月6日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日 2 14年4季度报告 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年1月21日 新增上海联泰资产为代销机构并 《中国证券报》、《上海证券 3 开通转换及费率优惠业务 报》、《证券时报》、《证券日 2015年2月7日 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日 4 停牌股票估值调整（云维股份） 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年2月10日 《中国证券报》、《上海证券 在齐鲁证券开通网上定投转换及 报》、《证券时报》、《证券日 5 费率优惠业务 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年3月13日 《中国证券报》、《上海证券 在银行证券开通申购、定投费率 报》、《证券时报》、《证券日 6 优惠业务 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年3月13日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日 7 基金经理变更的公告 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年3月17日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日 8 提醒投资者更新身份信息 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年3月18日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日 9 停牌股票估值调整（东方网力） 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年3月26日 《中国证券报》、《上海证券 10 14年年度报告 报》、《证券时报》、《证券日 报 》 及 公 司 网 站 2015年3月26日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日 11 14年年度报告 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年3月26日 《中国证券报》、《上海证券 对交易所固定收益品种进行估值 报》、《证券时报》、《证券日 12 调整 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年3月27日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日 13 停牌股票估值调整（华丽家族） 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年3月28日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日 14 停牌股票估值调整（海陆重工） 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年4月2日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日 15 停牌股票估值调整（盾安环境） 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年4月8日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日 16 15年1季度报告 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年4月22日 《中国证券报》、《上海证券 新增利得基金为代销机构并开通 报》、《证券时报》、《证券日 17 定投及费率优惠业务 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年5月6日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日 18 停牌股票估值调整（太原重工） 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年5月7日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日 19 停牌股票估值调整（万讯自控） 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年5月21日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日 20 停牌股票估值调整（银之杰） 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年5月22日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日 21 停牌股票估值调整（方大炭素） 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年5月22日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日 22 停牌股票估值调整（三全食品） 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年5月22日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日 23 停牌股票估值调整（国睿科技） 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年5月27日 《中国证券报》、《上海证券 参加农业银行手机银行、网上银 报》、《证券时报》、《证券日 24 行费率优惠 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年5月29日 25 新增中信期货为代销机构并开通 《中国证券报》、《上海证券 2015年5月16日 定投转换业务 报》、《证券时报》、《证券日 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海证券 新增上海好买基金为代销机构并 报》、《证券时报》、《证券日 26 开通定投、转换及费率优惠业务 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年6月17日 《中国证券报》、《上海证券 停牌股票估值调整（南京新百、 报》、《证券时报》、《证券日 27 沃森生物、中国重工） 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年6月19日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日 28 停牌股票估值调整（国金证券） 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年6月20日 《中国证券报》、《上海证券 参加交通银行网上银行、手机银 报》、《证券时报》、《证券日 29 行申购费率优惠业务 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年6月27日 《中国证券报》、《上海证券 停牌股票估值调整（天银机电、 报》、《证券时报》、《证券日 30 万讯自控） 报 》 及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年6月27日 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准泰信中小盘精选股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》 3、《泰信中小盘精选股票型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信中小盘精选股票型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照11.2存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 11.3查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2015年8月25日