泰信中证200指数证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................14§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................43 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................43§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................45§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................45§10 重大事件揭示...................................................................................................................................45 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................46 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................46 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................49§11 备查文件目录...................................................................................................................................50 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................50 11.2 存放地点..................................................................................................................................51 11.3 查阅方式..................................................................................................................................51 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 泰信中证200指数证券投资基金 基金简称 泰信中证200指数 基金主代码 290010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月9日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 39,737,235.55份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资 流程约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数 的有效跟踪。力争控制本基金的净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%， 年跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证200指数中 的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以 拟合和跟踪中证200的收益表现，并根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证200指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金为指数型基金，具有较高风险和较高预期收益 的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡囡 王永民 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 010-66594896 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区浦东南路 北京西城区复兴门内大街1号 256号37层 办公地址 上海市浦东新区浦东南路 北京西城区复兴门内大街1号 256号 华夏银行大厦 36-37层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 王小林 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ftfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行大厦 36-37层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行 大厦36-37层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 33,259,852.53 本期利润 33,333,748.16 加权平均基金份额本期利润 0.4957 本期加权平均净值利润率 41.18% 本期基金份额净值增长率 44.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 16,208,377.16 期末可供分配基金份额利润 0.4079 期末基金资产净值 55,945,612.71 期末基金份额净值 1.408 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 43.59% 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -8.69% 3.62% -8.80% 3.67% 0.11% -0.05% 过去三个月 14.75% 2.75% 13.66% 2.76% 1.09% -0.01% 过去六个月 44.11% 2.23% 43.15% 2.24% 0.96% -0.01% 过去一年 106.75% 1.74% 106.72% 1.75% 0.03% -0.01% 过去三年 96.37% 1.45% 97.85% 1.45% -1.48% 0.00% 自基金合同 生效日起至 43.59% 1.43% 54.97% 1.45% -11.38% -0.02% 今 注：本基金业绩比较基准为：中证200指数收益率×95% +商业银行活期存款利率(税后)×5%。 本基金的投资标的为中证200指数，且本基金现金以及到期日在一年之内的政府债券不低于 基金资产净值的5%，因此本基金将业绩比较基准定为中证200指数收益率×95% +商业银行活期 存款利率(税后)×5%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2011年6月9日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产占基金资产90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%。现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定,由张彦先生担任本基金基金经理，冯张鹏先生 不再担任本基金基金经理。具体详情请见2015年1月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证200指数证券投资基金经 理变更的公告》。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号37层 办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 成立日期：2003年5月23日 法定代表人：王小林 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：王斌 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司（更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2015年6月底，公司有正式员工104人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2015年6月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选股票、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业股票基金、泰信鑫益定期开放债券共15只开放式基金及泰信乐利分级4号、泰信乐利5号、泰信至尊阿尔法、泰信至尊阿尔法3号、泰信至尊阿尔法5号、泰信至尊阿尔法6号、泰信道简阿尔法、泰信紫藤智慧金1号、泰信 吉渊分级1号、泰信梭鱼安盈新股1号共10个资产管理计划。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券 姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明 年限 研究生硕士。具有基金从业 资格。曾任职于国金证券研 究所、上海从容投资管理有 限公司、万家基金管理有限 本基金经 公司。2011年6月加入泰信 理兼泰信 基金管理有限公司，担任高 张彦先生 中证基本 2015年1月6日 - 9年 级研究员。自2011年10月 面400指 至2014年5月任泰信中小盘 数分级基 精选基金经理助理。2012年 金经理 4月至2014年12月任泰信 优势增长混合基金经理助 理。自2015年1月6日起同 时兼任泰信中证锐联基本面 400指数分级基金经理。 工科博士。具备基金从业资 格。曾在英国德意志银行担 任分析师。2010年9月加入 泰信基金管理有限公司担任 本基金经 风险管理部高级风险分析 理兼泰信 师，同时兼任研究部策略研 冯张鹏 中证 400 2013年7月5日 2015年1月6 6年 究小组高级量化分析师。曾 先生 指数基金 日 担任泰信中证200指数基金 经理 经理助理、泰信中证400指 数基金经理助理职务。自 2013年7月5日起同时担任 泰信中证400指数分级基金 经理。已于2015年1月6日 离职。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定,由张彦先生担任本基金基金经理，冯张鹏先生不再 担任本基金基金经理。具体详情请见2015年1月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证200指数证券投资基金经理变 更的公告》。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 国内A股市场在2015年上半年有着良好的表现, 6月份出现近一年以来重大调整,但上证综指上半年依然上涨32.23%，创业板上涨94.23%。 报告期内，本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差，但是由于近期诸多公司面临停牌，无法有效调整成分股，基金不能做到完全拟合指数成份。报告期内跟踪误差控制在1.6%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金单位净值为1.408元，净值增长率为44.11%，同期比较基准增长率为43.15%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 年初以来经济增长明显下降，工业增速从去年四季度的7.6%下降至今年一季度的6.4%，下降1.2个百分点，二季度前两个月工业增速平均为6%。从PMI指数来看， 6月全国制造业PMI低位走平，李克强在访问欧洲时表示，中国有能力实现7%左右经济增长目标，但是经济增长但仍未有实质改善。从政策来看，一系列稳增长政策在近期密集出台，这些政策虽不足以扭转经济的大趋势，但短期对基建投资有一定的稳定作用。房地产销售5月出现大幅回升，房地产投资下滑趋势出现放缓，甚至企稳,短期总需求可能略有改善。预计三季度GDP增长同比将企稳、环比小幅反弹。再往后看，经济自主增长动力仍将疲弱。 上半年持续宽松但经济形势仍未见好转，意味着前期宽货币政策的经济效果并不显著。此前的债务规范令融资平台举债受限，宽财政有心无力。但6月以来，前有财政部第二批债务置换计划，后有发改委允许企业债借新还旧，政府稳增长政策又换档至宽财政，但是货币宽松的局面没有改变。 经过这次市场充分调整，目前A股去杠杆化接近尾声， A股进入价值投资区间。从中长期看，支撑本轮牛市的流动性宽松和改革预期这两大逻辑方向并没有改变，因为我们认为市场长期向上的趋势并没有改变。 短期内，市场加速上涨的因素已有所转变，市场信心重塑也需要时间，我们认为市场3季度进入宽幅震荡的区间，反弹、修正、巩固的行情概率较大。同时我们预计此次调整对市场风格转化起到推动作用，市场会重会行业基本面，精选个股的时期到来，预计蓝筹股具有相对收益，而成长股短期内调整压力依然较大，但是在调整巩固之后仍具有良好表现。 本基金作为一只投资于中证200指数的被动指数基金产品，我们将坚持指数化投资理念，控制基金跟踪误差，通过模拟指数，跟踪市场趋势，使本产品成为投资者良好的资产配置工具。本基金将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信中证200指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：泰信中证200指数证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,068,151.62 6,562,779.76 结算备付金 - 11,387.74 存出保证金 48,900.09 25,113.71 交易性金融资产 6.4.7.2 50,594,460.36 81,138,958.87 其中：股票投资 50,594,460.36 81,138,958.87 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,300.61 1,556.25 应收股利 - - 应收申购款 3,575.23 17,143.66 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 56,716,387.91 87,756,939.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 513,663.55 47,582.91 应付管理人报酬 37,820.00 49,840.73 应付托管费 8,104.30 10,680.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 93,354.38 177,542.18 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 117,832.97 232,007.25 负债合计 770,775.20 517,653.23 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 39,737,235.55 89,264,629.96 未分配利润 6.4.7.10 16,208,377.16 -2,025,343.20 所有者权益合计 55,945,612.71 87,239,286.76 负债和所有者权益总计 56,716,387.91 87,756,939.99 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.408元，基金份额总额39,737,235.55份。 6.2利润表 会计主体：泰信中证200指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至2014 2015年6月30日 年6月30日 一、收入 33,960,796.78 -4,575,992.20 1.利息收入 18,596.34 17,573.83 其中：存款利息收入 6.4.7.11 18,596.34 17,573.83 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 33,854,566.02 -2,698,280.25 其中：股票投资收益 6.4.7.12 33,581,536.30 -3,303,978.95 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 273,029.72 605,698.70 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 73,895.63 -1,895,573.03 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 13,738.79 287.25 列） 减：二、费用 627,048.62 505,135.10 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 281,086.83 276,418.76 2．托管费 6.4.10.2.2 60,232.86 59,232.62 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 157,441.16 42,547.34 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 128,287.77 126,936.38 三、利润总额（亏损总额以“-” 33,333,748.16 -5,081,127.30 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 33,333,748.16 -5,081,127.30 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信中证200指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 89,264,629.96 -2,025,343.20 87,239,286.76 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 33,333,748.16 33,333,748.16 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -49,527,394.41 -15,100,027.80 -64,627,422.21 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,925,672.13 969,623.96 6,895,296.09 2.基金赎回款 -55,453,066.54 -16,069,651.76 -71,522,718.30 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 39,737,235.55 16,208,377.16 55,945,612.71 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 118,180,001.22 -32,519,121.74 85,660,879.48 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -5,081,127.30 -5,081,127.30 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -4,482,173.91 1,365,754.23 -3,116,419.68 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 701,757.08 -223,744.22 478,012.86 2.基金赎回款 -5,183,930.99 1,589,498.45 -3,594,432.54 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 113,697,827.31 -36,234,494.81 77,463,332.50 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 泰信中证200指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2011]第534号《关于核准泰信中证200指数证券投资基金募集的批 复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证200 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立 募集不包括认购资金利息共募集人民币316,771,140.56元，业经普华永道中天会计师事务所有限 公司普华永道中天验字(2011)第228号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信中证200 指数证券投资基金基金合同》于2011年6月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 316,786,119.38份基金份额，其中认购资金利息折合14,978.82份基金份额。本基金的基金管理 人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%。现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：本基金的业绩比较基准为：95% X中证200指数收益率+ 5% X商业银行活期存款利率(税后)。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时 间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 6,068,151.62 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 6,068,151.62 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 32,044,115.40 50,594,460.36 18,550,344.96 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 32,044,115.40 50,594,460.36 18,550,344.96 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 1,180.41 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 100.40 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 19.80 合计 1,300.61 6.4.7.6其他资产 本报告期末本基金无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 93,354.38 银行间市场应付交易费用 - 合计 93,354.38 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 671.57 预提费用 113,522.86 应付指数使用费 3,638.54 合计 117,832.97 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 89,264,629.96 89,264,629.96 本期申购 5,925,672.13 5,925,672.13 本期赎回(以"-"号填列) -55,453,066.54 -55,453,066.54 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 39,737,235.55 39,737,235.55 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -18,724,395.91 16,699,052.71 -2,025,343.20 本期利润 33,259,852.53 73,895.63 33,333,748.16 本期基金份额交易 4,030,015.12 -19,130,042.92 -15,100,027.80 产生的变动数 其中：基金申购款 -585,373.88 1,554,997.84 969,623.96 基金赎回款 4,615,389.00 -20,685,040.76 -16,069,651.76 本期已分配利润 - - - 本期末 18,565,471.74 -2,357,094.58 16,208,377.16 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 18,156.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 195.72 其他 244.43 合计 18,596.34 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 74,082,556.10 减：卖出股票成本总额 40,501,019.80 买卖股票差价收入 33,581,536.30 6.4.7.13债券投资收益 本报告期本基金无债券投资收益。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本期末本基金无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 截至报告期末本基金未投资贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 本报告期末本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 273,029.72 基金投资产生的股利收益 - 合计 273,029.72 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 73,895.63 ——股票投资 73,895.63 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 73,895.63 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 12,655.29 转换费收入 1,083.50 合计 13,738.79 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成，其中转出基 金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 157,441.16 银行间市场交易费用 - 合计 157,441.16 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 79,343.16 银行汇划费手续费用 2,033.82 债券帐户维护费 8,926.92 指数使用费 8,031.09 其他 200.00 合计 128,287.77 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本报告期末本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.2权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 281,086.83 276,418.76 的管理费 其中：支付销售机构的客 - - 户维护费 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的0.7%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.7% /当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 60,232.86 59,232.62 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.15% /当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费用。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 期初持有的基金份额 15,999,320.00 15,999,320.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 5,000,000.00 - 期末持有的基金份额 10,999,320.00 15,999,320.00 期末持有的基金份额 27.6800% 14.0700% 占基金总份额比例 注：依据《泰信中证200指数证券投资基金招募说明书》相关约定，份额持有时间超过2年以上， 赎回费率为0。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 关联方名称 持有的基金 持有的基金 持有的 份额 持有的 份额 基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份 额的比例 额的比例 山东省国际信托 20,261,000.00 50.9900% 49,999,000.00 56.0100% 有限公司 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 6,068,151.62 18,156.19 4,484,714.41 17,321.83 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 报告期内本基金未进行利润分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 期末 期末估值总 备 码 名称 停牌日期 原因 估值单 复牌日期 开盘单 数量（股）成本总额 额 注 价 价 000778 新兴铸2015年6月 重大事 12.96 - - 28,290133,404.88 366,638.40 - 管 15日 项 000709 河北钢2015年6月 重大事 7.00 - - 45,954139,894.41 321,678.00 - 铁 30日 项 000793 华闻传2015年5月 重大事 20.75 - - 15,357181,370.15 318,657.75 - 媒 26日 项 600153 建发股2015年6月 重大事 17.51 - - 17,796133,011.78 311,607.96 - 份 29日 项 000839 中信国2015年6月 重大事 23.57 - - 10,290 73,244.90 242,535.30 - 安 29日 项 000878 云南铜2015年6月8重大事 24.50 - - 9,187153,975.35 225,081.50 - 业 日 项 002375 亚厦股2015年6月 重大事 29.21 2015年7月 26.29 7,030 92,733.35 205,346.30 - 份 17日 项 20日 002310 东方园2015年5月 重大事 38.30 - - 5,255104,053.25 201,266.50 - 林 27日 项 601021 春秋航2015年6月 重大事 126.09 2015年7月 113.48 1,400176,366.00 176,526.00 - 空 26日 项 21日 000963 华东医2015年6月 重大事 71.48 2015年8月5 69.20 2,417105,410.99 172,767.16 - 药 26日 项 日 601216 内蒙君2015年6月 重大事 24.07 2015年7月2 24.20 6,689 47,770.18 161,004.23 - 正 29日 项 日 600277 亿利能2015年6月1重大事 14.62 - - 10,819 88,556.12 158,173.78 - 源 日 项 002001 新 和 2015年6月 重大事 17.09 2015年7月 18.49 6,259 94,354.54 106,966.31 - 成 30日 项 13日 600395 盘江股2015年6月9重大事 15.71 - - 6,462108,548.17 101,518.02 - 份 日 项 000024 招商地2015年4月3重大事 36.50 - - 27,244515,837.90 994,406.00 - 产 日 项 000917 电广传2015年5月 重大事 30.82 - - 9,193141,699.27 283,328.26 - 媒 28日 項 000630 铜陵有2015年3月9重大事 10.32 - - 41,512411,504.23 428,403.84 - 色 日 項 002292 奥飞动2015年5月 重大事 37.29 - - 5,000 85,095.94 186,450.00 - 漫 18日 項 601216 内蒙君2015年6月 重大事 24.07 2015年7月2 24.20 6,689 47,770.18 161,004.23 - 正 29日 項 日 002416 爱施德2015年5月5重大事 20.67 2015年7月 18.60 2,648 37,533.48 54,734.16 - 日 項 29日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金未持有的信用类债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算备付金 等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 6,068,151.62 - - - 6,068,151.62 存出保证金 48,900.09 - - - 48,900.09 交易性金融资产 - - - 50,594,460.36 50,594,460.36 应收利息 - - - 1,300.61 1,300.61 应收申购款 - - - 3,575.23 3,575.23 资产总计 6,117,051.71 - - 50,599,336.20 56,716,387.91 负债 应付赎回款 - - - 513,663.55 513,663.55 应付管理人报酬 - - - 37,820.00 37,820.00 应付托管费 - - - 8,104.30 8,104.30 应付交易费用 - - - 93,354.38 93,354.38 其他负债 - - - 117,832.97 117,832.97 负债总计 - - - 770,775.20 770,775.20 利率敏感度缺口 6,117,051.71 - - 49,828,561.00 55,945,612.71 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 6,562,779.76 - - - 6,562,779.76 结算备付金 11,387.74 - - - 11,387.74 存出保证金 25,113.71 - - - 25,113.71 交易性金融资产 - - - 81,138,958.87 81,138,958.87 应收利息 - - - 1,556.25 1,556.25 应收申购款 - - - 17,143.66 17,143.66 资产总计 6,599,281.21 - - 81,157,658.78 87,756,939.99 负债 应付赎回款 - - - 47,582.91 47,582.91 应付管理人报酬 - - - 49,840.73 49,840.73 应付托管费 - - - 10,680.16 10,680.16 应付交易费用 - - - 177,542.18 177,542.18 其他负债 - - - 232,007.25 232,007.25 负债总计 - - - 517,653.23 517,653.23 利率敏感度缺口 6,599,281.21 - - 80,640,005.55 87,239,286.76 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券（2014年12月31日：同），因此市场利率的 变动对于本基金资产净值无重大影响（2014年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所 面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证 券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中采取“自上而下”和“自下而上”相结 合的投资策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组 合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资 组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%，现金以及到期 日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 50,594,460.36 90.44 81,138,958.87 93.01 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 50,594,460.36 90.44 81,138,958.87 93.01 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 假设除比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 比较基准上升5% 2,426,081.50 4,100,000.00 比较基准下降5% -2,426,081.50 -4,100,000.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 50,594,460.36 89.21 其中：股票 50,594,460.36 89.21 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,068,151.62 10.70 7 其他各项资产 53,775.93 0.09 8 合计 56,716,387.91 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 301,958.68 0.54 B 采矿业 2,112,951.72 3.78 C 制造业 20,157,595.49 36.03 D 电力、热力、燃气及水生产和 2,248,108.32 4.02 供应业 E 建筑业 1,562,888.39 2.79 F 批发和零售业 1,925,069.12 3.44 G 交通运输、仓储和邮政业 3,331,194.65 5.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 5,549,699.28 9.92 务业 J 金融业 5,577,757.34 9.97 K 房地产业 3,280,111.96 5.86 L 租赁和商务服务业 1,315,365.12 2.35 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 508,814.97 0.91 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 144,653.84 0.26 R 文化、体育和娱乐业 1,534,261.28 2.74 S 综合 495,334.70 0.89 合计 50,045,764.86 89.45 7.2.2期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 101,518.02 0.18 C 制造业 108,024.60 0.19 D 电力、热力、燃气及水生产 - - 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 54,734.16 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 284,418.72 0.51 服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 - - 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 548,695.50 0.98 注：由于报告期末诸多公司面临停牌，无法有效调整成分股，基金不能做到完全拟合指数成份, 因此基金被动持有了一些非当前成分股，基金视公司复牌情况，逐步进行调整成分股。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 000024 招商地产 27,244 994,406.00 1.78 2 300059 东方财富 13,700 864,333.00 1.54 3 601377 兴业证券 48,698 666,675.62 1.19 4 000768 中航飞机 14,704 640,800.32 1.15 5 600649 城投控股 45,523 638,232.46 1.14 6 600109 国金证券 25,270 616,588.00 1.10 7 600029 南方航空 42,386 616,292.44 1.10 8 600570 恒生电子 5,338 598,122.90 1.07 9 300104 乐视网 10,600 548,656.00 0.98 10 000783 长江证券 38,755 540,632.25 0.97 11 000728 国元证券 13,848 525,947.04 0.94 12 000100 TCL集团 92,587 523,116.55 0.94 13 000009 中国宝安 30,370 495,334.70 0.89 14 600115 东方航空 39,649 488,475.68 0.87 15 002450 康得新 15,871 485,652.60 0.87 16 600415 小商品城 30,802 470,654.56 0.84 17 601009 南京银行 20,405 465,234.00 0.83 18 600221 海南航空 68,379 436,941.81 0.78 19 000630 铜陵有色 41,512 428,403.84 0.77 20 600839 四川长虹 43,241 425,491.44 0.76 21 600100 同方股份 20,205 424,102.95 0.76 22 000338 潍柴动力 13,200 417,912.00 0.75 23 300024 机器人 5,326 411,486.76 0.74 24 600089 特变电工 27,594 408,667.14 0.73 25 601919 中国远洋 32,500 405,600.00 0.72 26 002142 宁波银行 18,433 389,857.95 0.70 27 000402 金 融 街 27,486 388,377.18 0.69 28 000157 中联重科 47,800 387,658.00 0.69 29 600804 鹏博士 12,977 387,493.22 0.69 30 601099 太平洋 29,800 385,016.00 0.69 31 600271 航天信息 5,922 383,212.62 0.68 32 600340 华夏幸福 12,396 377,458.20 0.67 33 600352 浙江龙盛 26,584 376,695.28 0.67 34 000503 海虹控股 7,672 375,928.00 0.67 35 601106 中国一重 30,500 369,355.00 0.66 36 000778 新兴铸管 28,290 366,638.40 0.66 37 300027 华谊兄弟 9,559 364,580.26 0.65 38 600118 中国卫星 6,304 359,075.84 0.64 39 002673 西部证券 12,536 355,646.32 0.64 40 600588 用友网络 7,677 352,220.76 0.63 41 600068 葛洲坝 30,125 352,161.25 0.63 42 600739 辽宁成大 13,826 338,045.70 0.60 43 600369 西南证券 16,885 331,790.25 0.59 44 601866 中海集运 33,963 322,648.50 0.58 45 601555 东吴证券 15,740 322,197.80 0.58 46 000709 河北钢铁 45,954 321,678.00 0.57 47 002202 金风科技 16,436 320,008.92 0.57 48 000793 华闻传媒 15,357 318,657.75 0.57 49 600177 雅戈尔 17,403 317,778.78 0.57 50 600009 上海机场 10,010 317,317.00 0.57 51 000423 东阿阿胶 5,807 316,481.50 0.57 52 002230 科大讯飞 8,989 314,075.66 0.56 53 600153 建发股份 17,796 311,607.96 0.56 54 600674 川投能源 24,484 306,294.84 0.55 55 600005 武钢股份 43,200 303,696.00 0.54 56 000039 中集集团 9,368 302,586.40 0.54 57 601333 广深铁路 36,701 301,682.22 0.54 58 601888 中国国旅 4,500 298,350.00 0.53 59 600066 宇通客车 14,507 298,118.85 0.53 60 300070 碧水源 6,012 293,325.48 0.52 61 300017 网宿科技 6,266 290,867.72 0.52 62 002081 金 螳 螂 10,244 288,778.36 0.52 63 600875 东方电气 13,936 285,269.92 0.51 64 000559 万向钱潮 12,997 284,114.42 0.51 65 000917 电广传媒 9,193 283,328.26 0.51 66 601933 永辉超市 23,980 277,928.20 0.50 67 600315 上海家化 6,384 277,065.60 0.50 68 000623 吉林敖东 8,186 275,049.60 0.49 69 002465 海格通信 8,455 272,166.45 0.49 70 000750 国海证券 16,162 271,521.60 0.49 71 000686 东北证券 13,798 268,647.06 0.48 72 002500 山西证券 14,705 266,013.45 0.48 73 600085 同仁堂 7,406 265,949.46 0.48 74 601991 大唐发电 33,200 264,936.00 0.47 75 002008 大族激光 9,067 260,404.24 0.47 76 000629 攀钢钒钛 48,442 259,649.12 0.46 77 000060 中金岭南 13,915 258,679.85 0.46 78 600863 内蒙华电 31,391 256,778.38 0.46 79 600642 申能股份 25,606 256,316.06 0.46 80 600027 华电国际 23,039 256,193.68 0.46 81 600157 永泰能源 36,684 252,385.92 0.45 82 600688 上海石化 23,500 252,155.00 0.45 83 300124 汇川技术 5,242 251,616.00 0.45 84 000568 泸州老窖 7,696 250,966.56 0.45 85 002065 东华软件 8,544 245,640.00 0.44 86 000839 中信国安 10,290 242,535.30 0.43 87 601607 上海医药 10,767 239,781.09 0.43 88 600252 中恒集团 10,423 239,729.00 0.43 89 000046 泛海控股 16,200 237,330.00 0.42 90 600663 陆家嘴 4,736 235,568.64 0.42 91 600060 海信电器 9,302 228,736.18 0.41 92 002456 欧菲光 6,702 226,125.48 0.40 93 300058 蓝色光标 14,245 225,213.45 0.40 94 000878 云南铜业 9,187 225,081.50 0.40 95 601168 西部矿业 20,562 224,537.04 0.40 96 000876 新 希 望 11,407 221,409.87 0.40 97 601179 中国西电 21,479 220,159.75 0.39 98 600660 福耀玻璃 15,377 219,583.56 0.39 99 600873 梅花生物 20,933 218,540.52 0.39 100 002385 大北农 16,057 217,090.64 0.39 101 000826 桑德环境 5,541 215,489.49 0.39 102 000800 一汽轿车 8,660 215,460.80 0.39 103 600489 中金黄金 16,530 212,741.10 0.38 104 000883 湖北能源 24,287 211,782.64 0.38 105 600332 白云山 6,020 207,449.20 0.37 106 601117 中国化学 21,200 207,336.00 0.37 107 000792 盐湖股份 7,279 206,578.02 0.37 108 600547 山东黄金 8,363 206,566.10 0.37 109 600208 新湖中宝 26,634 205,614.48 0.37 110 002375 亚厦股份 7,030 205,346.30 0.37 111 601258 庞大集团 37,602 205,306.92 0.37 112 002236 大华股份 6,400 204,288.00 0.37 113 000425 徐工机械 15,369 203,946.63 0.36 114 600718 东软集团 9,365 203,501.45 0.36 115 000970 中科三环 9,866 203,338.26 0.36 116 002146 荣盛发展 16,250 203,125.00 0.36 117 000581 威孚高科 6,548 202,922.52 0.36 118 600867 通化东宝 9,241 202,655.13 0.36 119 002310 东方园林 5,255 201,266.50 0.36 120 002129 中环股份 9,928 196,475.12 0.35 121 600362 江西铜业 9,000 193,590.00 0.35 122 000061 农 产 品 9,433 192,433.20 0.34 123 300002 神州泰岳 12,600 192,024.00 0.34 124 002475 立讯精密 5,523 186,732.63 0.33 125 002292 奥飞动漫 5,000 186,450.00 0.33 126 000598 兴蓉环境 19,473 186,356.61 0.33 127 600827 百联股份 8,937 185,978.97 0.33 128 600170 上海建工 19,311 181,137.18 0.32 129 600600 青岛啤酒 3,886 181,048.74 0.32 130 000825 太钢不锈 25,387 180,501.57 0.32 131 000413 东旭光电 18,455 180,489.90 0.32 132 002153 石基信息 1,363 177,176.37 0.32 133 601098 中南传媒 7,733 177,163.03 0.32 134 002038 双鹭药业 3,127 177,144.55 0.32 135 601021 春秋航空 1,400 176,526.00 0.32 136 600108 亚盛集团 16,999 176,109.64 0.31 137 000831 五矿稀土 6,830 174,711.40 0.31 138 000963 华东医药 2,417 172,767.16 0.31 139 000712 锦龙股份 4,900 171,990.00 0.31 140 600166 福田汽车 19,443 171,681.69 0.31 141 002410 广联达 7,283 170,422.20 0.30 142 000983 西山煤电 17,725 168,033.00 0.30 143 002422 科伦药业 4,191 167,807.64 0.30 144 000400 许继电气 6,543 164,621.88 0.29 145 600497 驰宏锌锗 11,066 161,452.94 0.29 146 603000 人民网 3,092 161,185.96 0.29 147 601216 内蒙君正 6,689 161,004.23 0.29 148 000729 燕京啤酒 15,434 160,513.60 0.29 149 600277 亿利能源 10,819 158,173.78 0.28 150 600316 洪都航空 4,560 157,684.80 0.28 151 000027 深圳能源 12,582 155,387.70 0.28 152 600008 首创股份 10,800 154,980.00 0.28 153 600597 光明乳业 6,727 154,721.00 0.28 154 600038 中直股份 2,472 153,140.40 0.27 155 002470 金正大 6,888 149,538.48 0.27 156 000960 锡业股份 7,365 148,404.75 0.27 157 000999 华润三九 4,836 146,966.04 0.26 158 300015 爱尔眼科 4,484 144,653.84 0.26 159 002007 华兰生物 3,264 144,562.56 0.26 160 000898 鞍钢股份 19,722 143,970.60 0.26 161 600373 中文传媒 5,997 143,688.12 0.26 162 601929 吉视传媒 9,404 142,188.48 0.25 163 600516 方大炭素 11,822 140,800.02 0.25 164 601992 金隅股份 11,614 138,787.30 0.25 165 600348 阳泉煤业 13,399 137,339.75 0.25 166 601928 凤凰传媒 8,020 137,142.00 0.25 167 300146 汤臣倍健 3,412 134,023.36 0.24 168 600717 天津港 8,900 133,411.00 0.24 169 600578 京能电力 14,837 132,494.41 0.24 170 600317 营口港 21,000 132,300.00 0.24 171 601699 潞安环能 13,338 128,978.46 0.23 172 002344 海宁皮城 6,557 128,713.91 0.23 173 600633 浙报传媒 6,474 126,890.40 0.23 174 002051 中工国际 4,260 126,862.80 0.23 175 601118 海南橡胶 12,868 125,849.04 0.22 176 600549 厦门钨业 4,797 121,172.22 0.22 177 601958 金钼股份 10,216 120,344.48 0.22 178 300133 华策影视 4,350 117,450.00 0.21 179 600648 外高桥 3,306 115,974.48 0.21 180 002570 贝因美 5,630 109,278.30 0.20 181 002001 新 和 成 6,259 106,966.31 0.19 182 002294 信立泰 3,517 100,586.20 0.18 183 300251 光线传媒 3,954 98,454.60 0.18 184 000937 冀中能源 11,933 95,702.66 0.17 185 002399 海普瑞 2,727 92,690.73 0.17 186 600809 山西汾酒 2,954 83,420.96 0.15 187 600998 九州通 3,474 77,678.64 0.14 188 601158 重庆水务 6,200 66,588.00 0.12 189 002653 海思科 2,408 65,016.00 0.12 190 600188 兖州煤业 4,557 62,658.75 0.11 191 000156 华数传媒 1,404 50,235.12 0.09 192 601969 海南矿业 2,400 43,752.00 0.08 193 601231 环旭电子 2,338 39,769.38 0.07 194 603993 洛阳钼业 3,140 38,810.40 0.07 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 600637 百视通 6,759 284,418.72 0.51 2 002429 兆驰股份 8,374 108,024.60 0.19 3 600395 盘江股份 6,462 101,518.02 0.18 4 002416 爱施德 2,648 54,734.16 0.10 注：由于报告期末诸多公司面临停牌，无法有效调整成分股，基金不能做到完全拟合指数成份, 因此基金被动持有了一些非当前成分股，基金视公司复牌情况，逐步进行调整成分股。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300059 东方财富 1,075,298.00 1.23 2 300104 乐视网 710,434.03 0.81 3 601106 中国一重 506,300.00 0.58 4 600637 东方明珠 477,832.52 0.55 5 601099 太平洋 456,303.11 0.52 6 000338 潍柴动力 452,092.00 0.52 7 000157 中联重科 440,916.00 0.51 8 601919 中国远洋 434,047.00 0.50 9 601377 兴业证券 333,514.00 0.38 10 000046 泛海控股 325,479.00 0.37 11 601888 中国国旅 324,021.00 0.37 12 000009 中国宝安 310,387.00 0.36 13 300002 神州泰岳 294,510.00 0.34 14 600005 武钢股份 290,304.00 0.33 15 601991 大唐发电 279,212.00 0.32 16 000413 东旭光电 257,842.00 0.30 17 002236 大华股份 255,987.00 0.29 18 600362 江西铜业 244,710.00 0.28 19 601117 中国化学 244,213.00 0.28 20 600688 上海石化 203,040.00 0.23 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600705 中航资本 1,567,441.72 1.80 2 601377 兴业证券 1,303,327.03 1.49 3 600886 国投电力 1,176,752.47 1.35 4 600570 恒生电子 1,022,717.20 1.17 5 000783 长江证券 987,350.44 1.13 6 600893 中航动力 968,166.40 1.11 7 000100 TCL集团 867,586.45 0.99 8 600089 特变电工 824,452.67 0.95 9 600109 国金证券 769,246.25 0.88 10 600739 辽宁成大 748,148.00 0.86 11 000768 中航飞机 738,100.65 0.85 12 002230 科大讯飞 727,296.02 0.83 13 600741 华域汽车 683,921.84 0.78 14 600655 豫园商城 634,517.33 0.73 15 000503 海虹控股 629,036.60 0.72 16 600079 人福医药 625,899.00 0.72 17 300027 华谊兄弟 617,760.88 0.71 18 600352 浙江龙盛 612,975.60 0.70 19 600415 小商品城 603,459.73 0.69 20 601555 东吴证券 598,754.01 0.69 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 9,882,625.66 卖出股票收入（成交）总额 74,082,556.10 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 48,900.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,300.61 5 应收申购款 3,575.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 53,775.93 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 000024 招商地产 994,406.00 1.78 重大事项 2 600649 城投控股 638,232.46 1.14 重大事项 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 600395 盘江股份 101,518.02 0.18 重大事项 2 002416 爱施德 54,734.16 0.10 重大事项 7.12.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 338 117,565.79 33,228,730.94 83.62% 6,508,504.61 16.38% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 2,021.86 0.0051% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100 万份（含）、100万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年6月9日）基金份额总额 316,786,119.38 本报告期期初基金份额总额 89,264,629.96 本报告期基金总申购份额 5,925,672.13 减:本报告期基金总赎回份额 55,453,066.54 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 39,737,235.55 注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述 人事变动已按相关规定备案、公告。 2、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定,由张彦先生担任本基金基金经理，冯张鹏先 生不再担任本基金基金经理。具体详情请见2015年1月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信中证200指数证券投资基 金经理变更的公告》。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查 或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 申银万国 1 46,146,382.23 55.59% 42,011.55 56.29% - 海通证券 2 36,863,134.49 44.41% 32,620.21 43.71% - 华安证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华泰联合证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 中国建银投资 2 - - - - - 证券 华泰证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】 48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公 司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究 成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定 是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中国银行托管的泰信优质生活、泰信蓝筹精选、泰信增强收益、泰信 中小盘精选基金共用交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证 成交总额的比 券回购 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 申银万国 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 中国建银投资 - - - - - - 证券 华泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《中国证券报》、《证券时 1 基金经理变更的公告 报 》 及 公 司 网 站 2015年1月6日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《证券时 2 14年4季度报告 报 》 及 公 司 网 站 2015年1月21日 （www.ftfund.com） 新增上海联泰资产为代销机构并 《中国证券报》、《证券时 3 开通转换及费率优惠业务 报 》 及 公 司 网 站 2015年2月7日 （www.ftfund.com） 在齐鲁证券开通网上定投转换及 《中国证券报》、《证券时 4 费率优惠业务 报 》 及 公 司 网 站 2015年3月13日 （www.ftfund.com） 在银行证券开通申购、定投费率优 《中国证券报》、《证券时 5 惠业务 报 》 及 公 司 网 站 2015年3月13日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《证券时 6 提醒投资者更新身份信息 报 》 及 公 司 网 站 2015年3月18日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《证券时 7 停牌股票估值调整（海虹控股） 报 》 及 公 司 网 站 2015年3月25日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《证券时 8 14年年度报告 报 》 及 公 司 网 站 2015年3月26日 （www.ftfund.com） 对交易所固定收益品种进行估值 《中国证券报》、《证券时 9 调整 报 》 及 公 司 网 站 2015年3月27日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《证券时 10 停牌股票估值调整（东方航空） 报 》 及 公 司 网 站 2015年4月18日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《证券时 11 15年1季度报告 报 》 及 公 司 网 站 2015年4月22日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《证券时 12 停牌股票估值调整（湖北能源） 报 》 及 公 司 网 站 2015年4月23日 （www.ftfund.com） 新增利得基金为代销机构并开通 《中国证券报》、《证券时 13 定投及费率优惠业务 报 》 及 公 司 网 站 2015年5月6日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《证券时 14 停牌股票估值调整（华策影视） 报 》 及 公 司 网 站 2015年5月12日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《证券时 15 停牌股票估值调整（招商地产） 报 》 及 公 司 网 站 2015年5月22日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《证券时 16 停牌股票估值调整（方大炭素） 报 》 及 公 司 网 站 2015年5月22日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《证券时 17 停牌股票估值调整（光明乳业） 报 》 及 公 司 网 站 2015年5月26日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《证券时 18 停牌股票估值调整（奥飞动漫） 报 》 及 公 司 网 站 2015年5月26日 （www.ftfund.com） 参加农业银行手机银行、网上银行 《中国证券报》、《证券时 19 费率优惠 报 》 及 公 司 网 站 2015年5月29日 （www.ftfund.com） 新增中信期货为代销机构并开通 《中国证券报》、《证券时 20 定投转换业务 报 》 及 公 司 网 站 2015年6月16日 （www.ftfund.com） 新增上海好买基金为代销机构并 《中国证券报》、《证券时 21 开通定投、转换及费率优惠业务 报 》 及 公 司 网 站 2015年6月17日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《证券时 22 停牌股票估值调整（国金证券） 报 》 及 公 司 网 站 2015年6月20日 （www.ftfund.com） 参加交通银行网上银行、手机银行 《中国证券报》、《证券时 23 申购费率优惠业务 报 》 及 公 司 网 站 2015年6月27日 （www.ftfund.com） §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准泰信中证200指数证券投资基金设立的文件 2、《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》 3、《泰信中证200指数证券投资基金招募说明书》 4、《泰信中证200指数证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照11.2存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 11.3查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中 心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2015年8月25日