泰信发展主题混合型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 29 日 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 16 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 审计报告...... 18 6.1 审计报告基本信息...... 18 6.2 审计报告的基本内容...... 18 §7 年度财务报表...... 21 7.1 资产负债表...... 21 7.2 利润表...... 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 23 7.4 报表附注...... 24 §8 投资组合报告...... 47 8.1 期末基金资产组合情况...... 47 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 65 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 65 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 65 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 66 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 66 8.12 投资组合报告附注...... 66 §9 基金份额持有人信息...... 68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 68 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 68 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品 情况...... 68 §10 开放式基金份额变动...... 69 §11 重大事件揭示...... 70 11.1 基金份额持有人大会决议...... 70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 71 11.4 基金投资策略的改变...... 71 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 71 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 71 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 71 11.8 其他重大事件...... 74 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 78 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 78 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 78 §13 备查文件目录...... 79 13.1 备查文件目录 ...... 79 13.2 存放地点...... 79 13.3 查阅方式...... 79 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信发展主题混合型证券投资基金 基金简称 泰信发展主题混合 基金主代码 290008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 12 月 15 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 29,598,349.06 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 充分把握中国经济可持续发展过程中的主题投资机 会，通过主题配置和精选个股，分享中国经济社会在 科学发展、和谐发展和可持续发展过程中的投资机遇。 在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超 越业绩比较基准的稳健收益。 投资策略 本基金的股票资产采用以“核心主题投资为主，卫星 主题投资和非主题类投资为辅”的投资策略，并考虑 组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品 种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。 业绩比较基准 75%×沪深 300 指数+25%×中证全债指数 风险收益特征 本基金作为混合型基金，属于中高风险、中高收益的 基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场基金、低于股票型基金。本基金适合于能够 承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构 投资者。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 胡囡 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 （010）66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-20899008 （010）66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55 区浦东南路 256 号 37 层 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55 区浦东南路 256 号 华夏银 号 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 行大厦 36-37 层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 万众 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 普通合伙） 楼 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易实验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年 本期已实现收益 28,588,278.54 17,719,264.58 -9,898,293.21 本期利润 30,434,796.38 23,428,390.48 -12,845,207.53 加权平均基金份额本期利润 0.7191 0.4673 -0.2386 本期加权平均净值利润率 42.03% 38.91% -21.64% 本期基金份额净值增长率 54.79% 48.38% -20.45% 3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期末可供分配利润 35,455,366.80 20,332,263.37 -2,229,439.33 期末可供分配基金份额利润 1.1979 0.4205 -0.0430 期末基金资产净值 65,053,715.86 68,686,007.35 49,678,205.04 期末基金份额净值 2.198 1.420 0.957 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 基金份额累计净值增长率 197.40% 92.13% 29.48% 注：1、本基金基金合同于 2010 年 12 月 15 日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 20.04% 1.47% 10.46% 0.75% 9.58% 0.72% 过去六个月 32.17% 1.76% 18.74% 1.01% 13.43% 0.75% 过去一年 54.79% 1.89% 21.29% 1.07% 33.50% 0.82% 过去三年 82.71% 1.57% 27.94% 1.00% 54.77% 0.57% 过去五年 59.97% 1.51% 36.88% 0.93% 23.09% 0.58% 自基金合同 197.40% 1.63% 66.68% 1.08% 130.72% 0.55% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：75%×沪深 300 指数+25%×中证全债指数 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 1、沪深 300 指数，编制合理和透明，运用广泛，对中国 A 股市场具有较强的代表性和权威性。2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有良好的债券市场代表性，运用较为广泛。选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2010 年 12 月 15 日正式生效。 本基金自 2015 年 8 月 7 日起变更为混 合型基金。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票，基金资产的 5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券。其中，现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证不高于基金资产净值的 3%，资产支持证券不高于基金资产净值的 20%。其中投资于发展主题相关上市公司的比例不低于股票投资资产的 80%。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年本基金未进行利润分配。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：万众 总经理：高宇 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托 公司为主发起人的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核 部、综合管理部。截至 2020 年 12 月底，公司有正式员工 100 人，多数具有硕士以上学历。所有 人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2020 年 12 月 31 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合共 21 只开放式基金及 10 个资产管理计划。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 钱鑫先生，西安交通大学管 泰信双息 理科学与工程专业硕士。历 双利债券 任华为技术有限公司（上 型证券投 海）市场产品经理、上海彤 资基金基 源投资发展有限公司研究 金经理、 员。2012 年 3 月加入泰信基 泰信发展 金管理有限公司，历任高级 主题混合 研究员、基金经理助理。 型证券投 2016 年 1 月 2014 年 5 月至 2016 年 6 月 钱鑫先生 资基金基 27 日 - 11 年 任泰信先行策略开放式证 金经理、 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 泰信互联 2016年1月至今任泰信发展 网 + 主 题 主题混合型证券投资基金 灵活配置 基金经理，2016 年 6 月至今 混合型证 任泰信互联网+主题灵活配 券投资基 置混合型证券投资基金基 金基金经 金经理，2020 年 3 月至今任 理 泰信双息双利债券型证券 投资基金基金经理。 注：1、任职日期是指公司公告日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信发展主题混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下： 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年新冠疫情席卷全球，成为资本市场最大的外部因素，对全社会生产、生活方式都造成了巨大影响。线上活动逐渐丰富，生产端、需求端发生错配，各国为应对疫情释放了充足的流动性，股票市场估值驱动的特征明显。因疫情防控得力，我国经济率先恢复生产，成为全世界供给的有效来源。在消化疫情的早期冲击后，A 股市场先后在内需消费、出口产业链、新能源等方向上呈现出较大投资机会。本基金上半年围绕内需消费和外需边际改善，基于行业景气趋势重点配置了医药、消费、电子、新能源车等方向，下半年基于全球经济复苏预期带来的边际影响，对顺周期方向做了一定配置，取得了一定投资效果。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.198 元；本报告期基金份额净值增长率为 54.79%，业绩 比较基准收益率为 21.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着各国疫苗接种的持续推进，生产生活逐步恢复，全球经济复苏共振的预期逐步加强，各国 PMI 指数不断回升，大宗商品、石油、生产设备等需求与价格趋势向上，需求恢复与生产补库存驱动的经济增长确定性较强。国内方面，流动性将维持信用边际收紧、货币中性偏紧的局面，制造业由海外替代效应走向需求效应的拉动，经济上行与流动性边际收紧共存的情况下，寻找盈利增速超过估值下行趋势的优质公司成为投资重点。我们兼顾高景气赛道的景气度驱动与全球复苏共振的顺周期盈利驱动，看好如下几个方向：（1）具备持续高景气支撑的新能源车（光伏）、医药消费、自主科技创新方向；（2）受益全球经济复苏共振的化工、有色、金融等顺周期方向；（3）后疫情时代疫情受损标的的估值修复。2021 年是十四五开局之年，市场仍具备一定投资机会值得把握。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内，本基金管理人合规管理及内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。 1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系 本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估，确保风险控制及合规管理的有效性，不断提升内部控制水平。 2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。 （1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法规规定对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更新。根据证监会发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，制定和修订了一系列公司相关制度和流程，加强了对旗下公募基金的流动性管控，包括投资指标阀值设置、交易对手及质押品管控等。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投研部门注意投资风险。 （2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 3、针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程，提高了投资管理及运营相关人员的风险意识水平，从而较好地预防风险，维护基金持有人利益。 4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。 5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。本年度进一步加强对投研人员的通讯管理，更新了手机保管设备，对基金经理、交易人员在交易时间的移动电话、掌上电脑等移动通讯工具实行集中管理，规范了手机上交异常记录表，不定期抽查；对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 高宇先生，博士。2020 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司总经理。 委员会成员： 王译晨女士，硕士。2019 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监助理。 蔡海成先生，硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司，任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008 年 6 月加入泰信基金管理有限公司，现任权益投资部副总监，泰信 优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生，硕士。2004 年 7 月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定 （1）基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。投资人可选择获取现金红利，或将分红资金按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利。 （2）每一基金份额享有同等分配权。 （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 （4）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多为 12 次。 （5）每次基金收益分配比例不低于该次收益分配基准日可供分配利润的 50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。 （6）基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日。 （7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、本报告期,本基金未进行利润分配。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰信发展主题混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰信发展主题混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信发展主题混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信发展主题混合型证券投资基金2020 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(21)第 P01373 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信发展主题混合型证券投资基金全体持有人： 审计意见 我们审计了泰信发展主题混合型证券投资基金的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、所有者权 益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制，公允反映了泰信发展主题混合型证券投资基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情 况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于泰信发展主题混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 泰信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他 信息负责。其他信息包括泰信发展主题混合型证券投资基金年度报 告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 责任 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰信发展主题混合 型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如 适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算泰 信发展主题混合型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选 择。 基金管理人治理层负责监督泰信发展主题混合型证券投资基金的 财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰信发展主题混合型证 券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情 况可能导致泰信发展主题混合型证券投资基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 汪润松 罗佳 会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期 2021 年 3 月 26 日 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：泰信发展主题混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 8,787,269.51 10,575,084.00 结算备付金 884,903.81 865,261.79 存出保证金 75,495.11 62,478.82 交易性金融资产 7.4.7.2 54,945,556.58 59,097,251.60 其中：股票投资 54,945,556.58 59,097,251.60 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,774,336.10 - 应收利息 7.4.7.5 1,262.08 2,558.12 应收股利 - - 应收申购款 6,290.59 4,534.90 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 66,475,113.78 70,607,169.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 807,220.01 1,356,491.16 应付赎回款 24,972.53 20.33 应付管理人报酬 79,296.74 84,896.58 应付托管费 13,216.14 14,149.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 380,486.00 370,604.30 应交税费 - - 应付利息 - - 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 116,206.50 95,000.07 负债合计 1,421,397.92 1,921,161.88 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 29,598,349.06 48,353,743.98 未分配利润 7.4.7.10 35,455,366.80 20,332,263.37 所有者权益合计 65,053,715.86 68,686,007.35 负债和所有者权益总计 66,475,113.78 70,607,169.23 注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.198 元，基金份额总额 29,598,349.06 份。 7.2 利润表 会计主体：泰信发展主题混合型证券投资基金 本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 一、收入 34,989,176.85 26,663,866.15 1.利息收入 63,629.16 91,429.56 其中：存款利息收入 7.4.7.11 63,218.43 91,429.56 债券利息收入 410.73 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 33,075,069.71 20,861,412.01 其中：股票投资收益 7.4.7.12 32,821,795.75 20,549,384.12 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 19,954.87 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 233,319.09 312,027.89 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 1,846,517.84 5,709,125.90 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 3,960.14 1,898.68 减：二、费用 4,554,380.47 3,235,475.67 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,084,108.59 901,433.76 2．托管费 7.4.10.2.2 180,684.73 150,238.95 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 4．交易费用 7.4.7.19 3,154,396.40 2,070,216.96 5．利息支出 324.66 - 其中：卖出回购金融资产支出 324.66 - 6．税金及附加 0.09 - 7．其他费用 7.4.7.20 134,866.00 113,586.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 30,434,796.38 23,428,390.48 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 30,434,796.38 23,428,390.48 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信发展主题混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 48,353,743.98 20,332,263.37 68,686,007.35 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 30,434,796.38 30,434,796.38 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -18,755,394.92 -15,311,692.95 -34,067,087.87 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,025,811.63 1,433,245.13 3,459,056.76 2.基金赎回款 -20,781,206.55 -16,744,938.08 -37,526,144.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 29,598,349.06 35,455,366.80 65,053,715.86 金净值） 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 一、期初所有者权益（基 51,907,644.37 -2,229,439.33 49,678,205.04 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 23,428,390.48 23,428,390.48 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -3,553,900.39 -866,687.78 -4,420,588.17 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 789,525.03 168,803.38 958,328.41 2.基金赎回款 -4,343,425.42 -1,035,491.16 -5,378,916.58 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 48,353,743.98 20,332,263.37 68,686,007.35 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______高宇______ ______叶振宇______ ____叶振宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信发展主题混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1280 号《关于核准泰信发展主题股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信发展主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 707,154,077.00 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 400 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰 信发展主题股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 12 月 15 日正式生效基金合同生效日的基金 份额总额为 707,192,791.05 份基金份额，其中认购资金利息折合 38,714.05 份基金份额。 本基 金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》泰信发展主题股 票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为泰信发展主题混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信发展主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票，基金资产的 5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券，其中，现金或到期日在1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证不高于基金资产净值的 3%，资产支持证券不高于基金资产净值的 20%。本基金投资于发展主题相关上市公司的比例不低于股票投资资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：75%×沪深 300 指数+25%×中证全债指数。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1) 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2) 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移、或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 基金主要金融工具的估值方法如下： 1) 对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 4) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1) 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 2) 投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 3) 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬、基金托管费按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。7.4.4.11 基金的收益分配政策 1.基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。投资人可选择获取现金红利，或将分红资金按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利。 2.每一基金份额享有同等分配权。 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4.在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多为 12 次。 5.每次基金收益分配比例不低于该次收益分配基准日可供分配利润的 50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。 6.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日。 7.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 2) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益 品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 8,787,269.51 10,575,084.00 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 8,787,269.51 10,575,084.00 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 47,024,542.91 54,945,556.58 7,921,013.67 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 47,024,542.91 54,945,556.58 7,921,013.67 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 53,022,755.77 59,097,251.60 6,074,495.83 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 53,022,755.77 59,097,251.60 6,074,495.83 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 829.88 2,140.62 应收定期存款利息 - - 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 398.20 389.40 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 34.00 28.10 合计 1,262.08 2,558.12 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 380,486.00 370,604.30 银行间市场应付交易费用 - - 合计 380,486.00 370,604.30 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 6.50 0.07 应付证券出借违约金 - - 预提费用 116,200.00 95,000.00 合计 116,206.50 95,000.07 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 48,353,743.98 48,353,743.98 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 本期申购 2,025,811.63 2,025,811.63 本期赎回（以“-”号填列） -20,781,206.55 -20,781,206.55 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 29,598,349.06 29,598,349.06 注: 申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 28,348,737.72 -8,016,474.35 20,332,263.37 本期利润 28,588,278.54 1,846,517.84 30,434,796.38 本期基金份额交易 -18,580,852.63 3,269,159.68 -15,311,692.95 产生的变动数 其中：基金申购款 1,687,115.96 -253,870.83 1,433,245.13 基金赎回款 -20,267,968.59 3,523,030.51 -16,744,938.08 本期已分配利润 - - - 本期末 38,356,163.63 -2,900,796.83 35,455,366.80 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 31 日 日 活期存款利息收入 49,148.97 81,275.94 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 12,816.39 8,973.46 其他 1,253.07 1,180.16 合计 63,218.43 91,429.56 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 1,125,343,766.07 695,383,973.58 减：卖出股票成本总额 1,092,521,970.32 674,834,589.46 买卖股票差价收入 32,821,795.75 20,549,384.12 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 19,954.87 - 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 19,954.87 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 6,735,267.30 - 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 6,585,142.92 - 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 130,169.51 - 买卖债券差价收入 19,954.87 - 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 233,319.09 312,027.89 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 233,319.09 312,027.89 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 1,846,517.84 5,709,125.90 ——股票投资 1,846,517.84 5,709,125.90 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 1,846,517.84 5,709,125.90 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 基金赎回费收入 3,787.02 1,879.79 转出基金补偿费 173.12 18.89 合计 3,960.14 1,898.68 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 注 1：本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 注 2：本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 3,154,396.40 2,070,216.96 银行间市场交易费用 - - 合计 3,154,396.40 2,070,216.96 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 36,200.00 45,000.00 信息披露费 80,000.00 50,000.00 证券出借违约金 - - 账户服务费 18,000.00 18,000.00 银行划款手续费 666.00 586.00 合计 134,866.00 113,586.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”） 山东省国际信托股份有限公司（“山东国 基金管理人的股东 托”） 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 1,084,108.59 901,433.76 的管理费 其中：支付销售机构的客 148,834.82 144,235.43 户维护费 注：注：2020 年 12 月 31 日前本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提本基金 的管理费，管理费的计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 180,684.73 150,238.95 的托管费 注：2020 年 12 月 31 日前本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提本基金的托 管费，托管费的计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 持有的基 持有的基金 关联方名称 持有的 金份额 持有的 份额 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份 份额的比 额的比例 例 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 山东国托 19,364,496.97 65.42% 32,653,603.97 67.53% 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 8,787,269.51 49,148.97 10,575,084.00 81,275.94 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配的情况。 7.4.12 期末（ 2020 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末及上年度末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这 些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 (2019 年 12 月 31 日:同。) 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本基金的基金管理人 管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制 。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于 2020 年 12 月 31 日，本基金无流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎 评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 63,732,826.09 元，超 过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金 管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 8,787,269.51 - - - 8,787,269.51 结算备付金 884,903.81 - - - 884,903.81 存出保证金 75,495.11 - - - 75,495.11 交易性金融资产 - - - 54,945,556.58 54,945,556.58 应收证券清算款 - - - 1,774,336.10 1,774,336.10 应收利息 - - - 1,262.08 1,262.08 应收申购款 - - - 6,290.59 6,290.59 资产总计 9,747,668.43 - - 56,727,445.35 66,475,113.78 负债 应付证券清算款 - - - 807,220.01 807,220.01 应付赎回款 - - - 24,972.53 24,972.53 应付管理人报酬 - - - 79,296.74 79,296.74 应付托管费 - - - 13,216.14 13,216.14 应付交易费用 - - - 380,486.00 380,486.00 其他负债 - - - 116,206.50 116,206.50 负债总计 - - - 1,421,397.92 1,421,397.92 利率敏感度缺口 9,747,668.43 - - 55,306,047.43 65,053,715.86 上年度末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 资产 银行存款 10,575,084.00 - - - 10,575,084.00 结算备付金 865,261.79 - - - 865,261.79 存出保证金 62,478.82 - - - 62,478.82 交易性金融资产 - - - 59,097,251.60 59,097,251.60 应收利息 - - - 2,558.12 2,558.12 应收申购款 - - - 4,534.90 4,534.90 其他资产 - - - - - 资产总计 11,502,824.61 - - 59,104,344.62 70,607,169.23 负债 应付证券清算款 - - - 1,356,491.16 1,356,491.16 应付赎回款 - - - 20.33 20.33 应付管理人报酬 - - - 84,896.58 84,896.58 应付托管费 - - - 14,149.44 14,149.44 应付交易费用 - - - 370,604.30 370,604.30 其他负债 - - - 95,000.07 95,000.07 负债总计 - - - 1,921,161.88 1,921,161.88 利率敏感度缺口 11,502,824.61 - - 57,183,182.74 68,686,007.35 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2019 年 12 月 31 日：同))，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2019 年 12 月 31 日：同 。) 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 54,945,556.58 84.46 59,097,251.60 86.04 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 54,945,556.58 84.46 59,097,251.60 86.04 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 12 月 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 4,740,888.04 3,254,332.61 2.业绩比较基准下降 5% -4,740,888.04 -3,254,332.61 注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产和其他金融负债等，其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币 54,945,556.58 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额(2019 年 12 月 31 日： 属于第一层次的余额为人民币 56,970,191.60 元，第二层次的余额为人民币 2,127,060.00 元，无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii) 第三层次公允价值计量的金融工具 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 54,945,556.58 82.66 其中：股票 54,945,556.58 82.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,672,173.32 14.55 8 其他各项资产 1,857,383.88 2.79 9 合计 66,475,113.78 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 49,043,276.58 75.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 5,372,030.00 8.26 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 530,250.00 0.82 N 水利、环境和公共设施管理业 - - 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 54,945,556.58 84.46 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000725 京东方 A 520,000 3,120,000.00 4.80 2 300750 宁德时代 8,000 2,808,880.00 4.32 3 603613 国联股份 21,000 2,689,680.00 4.13 4 002460 赣锋锂业 24,000 2,428,800.00 3.73 5 000333 美的集团 24,000 2,362,560.00 3.63 6 688002 睿创微纳 19,000 2,109,000.00 3.24 7 300725 药石科技 15,000 2,070,000.00 3.18 8 002475 立讯精密 36,499 2,048,323.88 3.15 9 000568 泸州老窖 9,000 2,035,440.00 3.13 10 000066 中国长城 105,000 1,993,950.00 3.07 11 688063 派能科技 7,700 1,991,374.00 3.06 12 002049 紫光国微 14,500 1,940,245.00 2.98 13 300014 亿纬锂能 23,000 1,874,500.00 2.88 14 603501 韦尔股份 8,000 1,848,800.00 2.84 15 603156 养元饮品 70,000 1,808,800.00 2.78 16 002371 北方华创 10,000 1,807,400.00 2.78 17 300593 新雷能 60,000 1,804,200.00 2.77 18 600104 上汽集团 70,000 1,710,800.00 2.63 19 300034 钢研高纳 45,834 1,647,732.30 2.53 20 601012 隆基股份 17,000 1,567,400.00 2.41 21 688390 固德威 6,000 1,427,400.00 2.19 22 603290 斯达半导 5,500 1,324,950.00 2.04 23 300274 阳光电源 18,000 1,301,040.00 2.00 24 000651 格力电器 20,000 1,238,800.00 1.90 25 000733 振华科技 20,000 1,177,000.00 1.81 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 26 688311 盟升电子 9,786 1,173,341.40 1.80 27 688023 安恒信息 4,000 1,040,400.00 1.60 28 600276 恒瑞医药 9,000 1,003,140.00 1.54 29 300378 鼎捷软件 35,000 953,750.00 1.47 30 002466 天齐锂业 20,000 785,400.00 1.21 31 300687 赛意信息 30,000 688,200.00 1.06 32 603496 恒为科技 40,000 634,000.00 0.97 33 603859 能科股份 15,000 530,250.00 0.82 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600745 闻泰科技 14,677,134.74 21.37 2 603501 韦尔股份 14,470,602.00 21.07 3 002460 赣锋锂业 13,021,061.00 18.96 4 300142 沃森生物 11,969,489.18 17.43 5 688396 华润微 11,601,645.07 16.89 6 300033 同花顺 10,937,203.85 15.92 7 300433 蓝思科技 9,618,857.85 14.00 8 300502 新易盛 9,496,286.14 13.83 9 002156 通富微电 9,311,808.79 13.56 10 300059 东方财富 9,228,885.96 13.44 11 300342 天银机电 8,954,245.00 13.04 12 002970 锐明技术 8,922,906.00 12.99 13 000733 振华科技 8,502,580.00 12.38 14 002049 紫光国微 8,131,463.38 11.84 15 300737 科顺股份 7,977,381.00 11.61 16 600438 通威股份 7,888,226.00 11.48 17 300014 亿纬锂能 7,810,804.79 11.37 18 300378 鼎捷软件 7,622,803.00 11.10 19 002456 欧菲光 7,566,688.00 11.02 20 300073 当升科技 7,512,171.00 10.94 21 603986 兆易创新 7,482,679.00 10.89 22 601066 中信建投 7,341,212.03 10.69 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 23 002600 领益智造 7,140,740.75 10.40 24 000725 京东方 A 7,135,000.00 10.39 25 300623 捷捷微电 7,031,402.00 10.24 26 300113 顺网科技 6,681,039.41 9.73 27 300782 卓胜微 6,650,470.96 9.68 28 688002 睿创微纳 6,640,885.78 9.67 29 603613 国联股份 6,621,195.97 9.64 30 600109 国金证券 6,507,563.00 9.47 31 600536 中国软件 6,438,545.80 9.37 32 600584 长电科技 6,407,849.00 9.33 33 600893 航发动力 6,386,233.53 9.30 34 002371 北方华创 6,363,738.80 9.26 35 000961 中南建设 6,165,586.68 8.98 36 002075 沙钢股份 6,110,674.60 8.90 37 300336 新文化 6,022,312.00 8.77 38 600183 生益科技 5,889,779.83 8.57 39 601012 隆基股份 5,705,899.00 8.31 40 600703 三安光电 5,554,368.00 8.09 41 300046 台基股份 5,553,343.00 8.09 42 688368 晶丰明源 5,551,927.39 8.08 43 603601 再升科技 5,545,992.58 8.07 44 688208 道通科技 5,534,408.09 8.06 45 603799 华友钴业 5,489,725.47 7.99 46 601233 桐昆股份 5,448,459.49 7.93 47 603690 至纯科技 5,315,485.00 7.74 48 002648 卫星石化 5,280,411.50 7.69 49 600055 万东医疗 5,149,868.05 7.50 50 002139 拓邦股份 5,122,154.00 7.46 51 300182 捷成股份 5,104,129.00 7.43 52 300136 信维通信 5,008,069.00 7.29 53 600498 烽火通信 4,922,007.00 7.17 54 002007 华兰生物 4,883,252.66 7.11 55 300379 东方通 4,831,480.77 7.03 56 002100 天康生物 4,815,251.08 7.01 57 002466 天齐锂业 4,813,377.00 7.01 58 002518 科士达 4,741,756.75 6.90 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 59 688012 中微公司 4,707,825.08 6.85 60 600079 人福医药 4,700,593.00 6.84 61 002080 中材科技 4,642,257.64 6.76 62 300655 晶瑞股份 4,567,282.00 6.65 63 000066 中国长城 4,547,248.00 6.62 64 603290 斯达半导 4,514,263.00 6.57 65 300496 中科创达 4,453,144.24 6.48 66 300037 新宙邦 4,399,202.00 6.40 67 002759 天际股份 4,380,330.00 6.38 68 002240 盛新锂能 4,354,785.00 6.34 69 300213 佳讯飞鸿 4,314,318.00 6.28 70 688200 华峰测控 4,285,179.55 6.24 71 603127 昭衍新药 4,267,600.00 6.21 72 603158 腾龙股份 4,242,216.00 6.18 73 002413 雷科防务 4,210,591.00 6.13 74 603156 养元饮品 4,203,885.00 6.12 75 000401 冀东水泥 4,198,196.00 6.11 76 300715 凯伦股份 4,127,161.00 6.01 77 300394 天孚通信 4,038,704.00 5.88 78 000976 华铁股份 4,009,362.00 5.84 79 002028 思源电气 3,958,716.85 5.76 80 600802 福建水泥 3,907,770.00 5.69 81 002709 天赐材料 3,904,518.00 5.68 82 002459 晶澳科技 3,899,578.00 5.68 83 000021 深科技 3,885,804.00 5.66 84 688508 芯朋微 3,828,534.83 5.57 85 300101 振芯科技 3,819,178.00 5.56 86 601990 南京证券 3,798,886.82 5.53 87 601211 国泰君安 3,798,466.00 5.53 88 300118 东方日升 3,755,506.00 5.47 89 002185 华天科技 3,715,900.00 5.41 90 002726 龙大肉食 3,690,180.00 5.37 91 300624 万兴科技 3,670,315.00 5.34 92 000568 泸州老窖 3,629,285.00 5.28 93 300070 碧水源 3,597,382.62 5.24 94 002626 金达威 3,594,162.45 5.23 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 95 300890 翔丰华 3,590,940.04 5.23 96 300603 立昂技术 3,572,656.00 5.20 97 000876 新希望 3,563,119.58 5.19 98 002906 华阳集团 3,544,184.00 5.16 99 300750 宁德时代 3,542,379.00 5.16 100 300177 中海达 3,492,307.00 5.08 101 000858 五粮液 3,477,212.00 5.06 102 603659 璞泰来 3,414,595.00 4.97 103 002373 千方科技 3,393,115.91 4.94 104 000063 中兴通讯 3,354,363.00 4.88 105 300206 理邦仪器 3,303,865.00 4.81 106 601166 兴业银行 3,292,525.00 4.79 107 600048 保利地产 3,288,077.00 4.79 108 688311 盟升电子 3,259,866.77 4.75 109 600926 杭州银行 3,247,547.00 4.73 110 688111 金山办公 3,236,826.51 4.71 111 600480 凌云股份 3,198,182.58 4.66 112 300115 长盈精密 3,178,573.00 4.63 113 300618 寒锐钴业 3,155,370.00 4.59 114 002507 涪陵榨菜 3,132,254.00 4.56 115 600197 伊力特 3,120,563.00 4.54 116 300418 昆仑万维 3,119,746.00 4.54 117 601336 新华保险 3,102,670.00 4.52 118 603777 来伊份 3,091,364.00 4.50 119 600867 通化东宝 3,084,840.59 4.49 120 002475 立讯精密 3,071,370.00 4.47 121 603019 中科曙光 3,039,888.00 4.43 122 300207 欣旺达 3,001,749.00 4.37 123 603195 公牛集团 2,986,909.00 4.35 124 002555 三七互娱 2,964,889.00 4.32 125 002281 光迅科技 2,866,178.00 4.17 126 300497 富祥药业 2,811,907.00 4.09 127 300138 晨光生物 2,808,764.00 4.09 128 300083 创世纪 2,778,456.00 4.05 129 002241 歌尔股份 2,774,372.00 4.04 130 603990 麦迪科技 2,746,460.80 4.00 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 131 300696 爱乐达 2,708,492.60 3.94 132 603859 能科股份 2,698,503.00 3.93 133 600176 中国巨石 2,691,600.00 3.92 134 600690 海尔智家 2,615,343.00 3.81 135 300253 卫宁健康 2,577,166.06 3.75 136 000333 美的集团 2,566,735.50 3.74 137 600522 中天科技 2,552,571.00 3.72 138 601865 福莱特 2,545,998.00 3.71 139 300036 超图软件 2,544,361.00 3.70 140 603920 世运电路 2,529,562.00 3.68 141 300529 健帆生物 2,513,709.20 3.66 142 600640 号百控股 2,502,860.00 3.64 143 688088 虹软科技 2,500,607.91 3.64 144 000636 风华高科 2,498,666.00 3.64 145 000728 国元证券 2,487,788.00 3.62 146 002245 蔚蓝锂芯 2,477,100.00 3.61 147 603128 华贸物流 2,469,188.60 3.59 148 000001 平安银行 2,466,709.00 3.59 149 688086 紫晶存储 2,451,213.33 3.57 150 601689 拓普集团 2,445,953.00 3.56 151 600989 宝丰能源 2,445,099.00 3.56 152 300397 天和防务 2,427,600.00 3.53 153 002624 完美世界 2,416,990.00 3.52 154 300769 德方纳米 2,383,199.00 3.47 155 002230 科大讯飞 2,373,383.40 3.46 156 688599 天合光能 2,372,105.26 3.45 157 002791 坚朗五金 2,369,584.00 3.45 158 603108 润达医疗 2,351,936.00 3.42 159 300725 药石科技 2,336,780.74 3.40 160 600496 精工钢构 2,307,000.00 3.36 161 300007 汉威科技 2,300,485.00 3.35 162 300087 荃银高科 2,292,160.00 3.34 163 002508 老板电器 2,283,510.00 3.32 164 688106 金宏气体 2,262,852.93 3.29 165 000166 申万宏源 2,257,000.00 3.29 166 688981 中芯国际 2,251,400.00 3.28 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 167 603131 上海沪工 2,235,714.40 3.25 168 300703 创源股份 2,232,657.00 3.25 169 300034 钢研高纳 2,229,555.75 3.25 170 002739 万达电影 2,218,290.00 3.23 171 688286 敏芯股份 2,217,281.16 3.23 172 002074 国轩高科 2,214,195.00 3.22 173 002601 龙蟒佰利 2,209,399.00 3.22 174 300274 阳光电源 2,204,913.00 3.21 175 002127 南极电商 2,196,280.66 3.20 176 002221 东华能源 2,188,577.00 3.19 177 000596 古井贡酒 2,184,900.00 3.18 178 002383 合众思壮 2,183,815.56 3.18 179 601933 永辉超市 2,178,500.00 3.17 180 300212 易华录 2,163,545.00 3.15 181 300315 掌趣科技 2,158,141.00 3.14 182 002332 仙琚制药 2,154,020.00 3.14 183 300676 华大基因 2,118,152.00 3.08 184 300428 四通新材 2,116,265.00 3.08 185 603363 傲农生物 2,106,829.00 3.07 186 300627 华测导航 2,088,318.00 3.04 187 300783 三只松鼠 2,085,093.00 3.04 188 600425 青松建化 2,066,070.00 3.01 189 000977 浪潮信息 2,060,653.04 3.00 190 002353 杰瑞股份 2,042,500.00 2.97 191 000887 中鼎股份 2,028,598.00 2.95 192 300593 新雷能 2,005,591.00 2.92 193 002050 三花智控 2,001,200.00 2.91 194 600201 生物股份 1,989,200.00 2.90 195 002157 正邦科技 1,988,568.00 2.90 196 300334 津膜科技 1,977,370.00 2.88 197 600562 国睿科技 1,977,157.00 2.88 198 300038 ST 数知 1,976,000.00 2.88 199 300682 朗新科技 1,963,042.94 2.86 200 002532 天山铝业 1,957,960.00 2.85 201 600416 *ST 湘电 1,955,858.00 2.85 202 603035 常熟汽饰 1,950,723.00 2.84 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 203 002084 海鸥住工 1,940,616.00 2.83 204 600827 百联股份 1,938,198.19 2.82 205 603017 中衡设计 1,919,370.00 2.79 206 688023 安恒信息 1,917,920.00 2.79 207 603612 索通发展 1,916,203.00 2.79 208 600637 东方明珠 1,916,000.00 2.79 209 603520 司太立 1,913,149.00 2.79 210 600741 华域汽车 1,900,000.00 2.77 211 300228 富瑞特装 1,889,843.97 2.75 212 603369 今世缘 1,884,964.00 2.74 213 688005 容百科技 1,875,190.51 2.73 214 601838 成都银行 1,859,079.00 2.71 215 300568 星源材质 1,854,360.00 2.70 216 002025 航天电器 1,843,978.00 2.68 217 000100 TCL 科技 1,839,000.00 2.68 218 002400 省广集团 1,837,000.00 2.67 219 002664 长鹰信质 1,823,047.00 2.65 220 600329 中新药业 1,806,436.00 2.63 221 002043 兔宝宝 1,796,473.00 2.62 222 600276 恒瑞医药 1,793,900.00 2.61 223 300384 三联虹普 1,792,090.00 2.61 224 000034 神州数码 1,777,500.00 2.59 225 601186 中国铁建 1,775,475.00 2.58 226 002351 漫步者 1,775,324.00 2.58 227 002966 苏州银行 1,743,309.00 2.54 228 300233 金城医药 1,739,760.00 2.53 229 688063 派能科技 1,730,805.50 2.52 230 002798 帝欧家居 1,730,550.00 2.52 231 002614 奥佳华 1,728,387.00 2.52 232 600597 光明乳业 1,723,378.00 2.51 233 600271 航天信息 1,716,895.00 2.50 234 002943 宇晶股份 1,713,985.00 2.50 235 300423 昇辉科技 1,713,042.60 2.49 236 300702 天宇股份 1,712,144.00 2.49 237 300562 乐心医疗 1,706,256.00 2.48 238 600104 上汽集团 1,705,241.00 2.48 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 239 300476 胜宏科技 1,679,197.00 2.44 240 600068 葛洲坝 1,676,995.00 2.44 241 300224 正海磁材 1,672,898.00 2.44 242 603598 引力传媒 1,658,118.00 2.41 243 603876 鼎胜新材 1,642,347.79 2.39 244 002125 湘潭电化 1,641,104.00 2.39 245 300760 迈瑞医疗 1,635,929.00 2.38 246 002429 兆驰股份 1,629,276.00 2.37 247 300045 华力创通 1,617,347.00 2.35 248 600114 东睦股份 1,614,767.51 2.35 249 603517 绝味食品 1,613,960.00 2.35 250 603259 药明康德 1,611,493.00 2.35 251 300657 弘信电子 1,611,231.00 2.35 252 300664 鹏鹞环保 1,608,600.00 2.34 253 688011 新光光电 1,602,637.19 2.33 254 600999 招商证券 1,601,073.00 2.33 255 002236 大华股份 1,600,889.00 2.33 256 300123 亚光科技 1,592,910.00 2.32 257 600449 宁夏建材 1,585,196.00 2.31 258 002912 中新赛克 1,579,726.08 2.30 259 601888 中国中免 1,576,440.00 2.30 260 688099 晶晨股份 1,574,384.90 2.29 261 000933 神火股份 1,567,000.00 2.28 262 601939 建设银行 1,566,300.00 2.28 263 000156 华数传媒 1,558,751.00 2.27 264 000656 金科股份 1,545,787.00 2.25 265 600305 恒顺醋业 1,544,456.00 2.25 266 600383 金地集团 1,542,826.00 2.25 267 688777 中控技术 1,540,200.00 2.24 268 002081 金螳螂 1,536,439.00 2.24 269 300075 数字政通 1,524,473.00 2.22 270 600519 贵州茅台 1,523,440.60 2.22 271 600596 新安股份 1,520,017.00 2.21 272 300629 新劲刚 1,515,027.00 2.21 273 603186 华正新材 1,504,452.00 2.19 274 603129 春风动力 1,497,927.00 2.18 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 275 300044 赛为智能 1,494,000.00 2.18 276 002465 海格通信 1,480,058.00 2.15 277 000157 中联重科 1,473,000.00 2.14 278 300832 新产业 1,470,300.00 2.14 279 002206 海利得 1,462,030.00 2.13 280 002597 金禾实业 1,456,339.00 2.12 281 300209 天泽信息 1,454,750.00 2.12 282 300248 新开普 1,454,004.00 2.12 283 600089 特变电工 1,452,125.00 2.11 284 002048 宁波华翔 1,444,200.00 2.10 285 002733 雄韬股份 1,441,103.00 2.10 286 688521 芯原股份 1,440,127.56 2.10 287 300223 北京君正 1,440,000.00 2.10 288 300601 康泰生物 1,436,157.00 2.09 289 601108 财通证券 1,428,293.00 2.08 290 000301 东方盛虹 1,427,864.68 2.08 291 600556 天下秀 1,423,500.00 2.07 292 002493 荣盛石化 1,410,463.00 2.05 293 688058 宝兰德 1,399,245.00 2.04 294 002594 比亚迪 1,395,117.00 2.03 295 000625 长安汽车 1,377,799.00 2.01 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600745 闻泰科技 14,754,446.00 21.48 2 603501 韦尔股份 13,207,533.00 19.23 3 300033 同花顺 12,747,774.85 18.56 4 300142 沃森生物 12,111,747.00 17.63 5 002460 赣锋锂业 12,035,417.60 17.52 6 603986 兆易创新 11,871,252.63 17.28 7 688396 华润微 11,776,682.75 17.15 8 300433 蓝思科技 10,945,506.49 15.94 9 300502 新易盛 10,202,288.40 14.85 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 10 300059 东方财富 9,839,464.22 14.33 11 002156 通富微电 9,769,375.00 14.22 12 300073 当升科技 9,470,346.72 13.79 13 300342 天银机电 9,395,998.00 13.68 14 002970 锐明技术 9,259,518.18 13.48 15 600438 通威股份 8,420,512.52 12.26 16 002456 欧菲光 8,087,362.00 11.77 17 300737 科顺股份 8,065,067.00 11.74 18 300136 信维通信 7,895,604.74 11.50 19 603799 华友钴业 7,775,524.00 11.32 20 002080 中材科技 7,758,661.42 11.30 21 601066 中信建投 7,690,036.00 11.20 22 300378 鼎捷软件 7,447,684.00 10.84 23 000733 振华科技 7,311,743.12 10.65 24 300623 捷捷微电 7,262,328.00 10.57 25 603859 能科股份 7,194,079.07 10.47 26 002600 领益智造 7,187,721.00 10.46 27 600893 航发动力 6,940,023.00 10.10 28 688208 道通科技 6,708,910.63 9.77 29 600584 长电科技 6,675,703.00 9.72 30 300782 卓胜微 6,580,934.00 9.58 31 600109 国金证券 6,539,371.00 9.52 32 300750 宁德时代 6,538,862.75 9.52 33 300113 顺网科技 6,535,094.00 9.51 34 300014 亿纬锂能 6,447,562.29 9.39 35 002049 紫光国微 6,392,859.26 9.31 36 688002 睿创微纳 6,317,760.72 9.20 37 000961 中南建设 6,134,332.00 8.93 38 000725 京东方 A 6,133,500.00 8.93 39 600536 中国软件 6,069,482.30 8.84 40 603690 至纯科技 5,761,850.00 8.39 41 600079 人福医药 5,743,860.00 8.36 42 002075 沙钢股份 5,626,534.80 8.19 43 300336 新文化 5,616,829.00 8.18 44 603601 再升科技 5,595,371.00 8.15 45 002139 拓邦股份 5,529,590.50 8.05 46 600183 生益科技 5,466,995.00 7.96 47 601233 桐昆股份 5,442,161.27 7.92 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 48 600703 三安光电 5,386,026.00 7.84 49 600055 万东医疗 5,373,257.56 7.82 50 300496 中科创达 5,328,860.53 7.76 51 600498 烽火通信 5,313,118.00 7.74 52 002759 天际股份 5,300,190.00 7.72 53 300046 台基股份 5,293,588.00 7.71 54 603613 国联股份 5,277,735.00 7.68 55 601012 隆基股份 5,168,343.00 7.52 56 000401 冀东水泥 5,121,185.00 7.46 57 688368 晶丰明源 5,103,412.17 7.43 58 002648 卫星石化 5,041,478.52 7.34 59 603127 昭衍新药 5,019,267.56 7.31 60 300182 捷成股份 5,006,915.45 7.29 61 603659 璞泰来 4,963,277.00 7.23 62 600048 保利地产 4,840,199.00 7.05 63 002007 华兰生物 4,788,547.82 6.97 64 002518 科士达 4,749,126.00 6.91 65 002240 盛新锂能 4,662,201.00 6.79 66 002626 金达威 4,647,019.00 6.77 67 002371 北方华创 4,591,127.00 6.68 68 002459 晶澳科技 4,566,438.00 6.65 69 002100 天康生物 4,562,768.86 6.64 70 002709 天赐材料 4,561,921.00 6.64 71 688012 中微公司 4,555,085.18 6.63 72 300379 东方通 4,539,875.31 6.61 73 000100 TCL 科技 4,508,202.36 6.56 74 300655 晶瑞股份 4,500,310.00 6.55 75 300213 佳讯飞鸿 4,436,218.00 6.46 76 002466 天齐锂业 4,401,760.76 6.41 77 300037 新宙邦 4,367,959.00 6.36 78 002028 思源电气 4,356,500.00 6.34 79 603158 腾龙股份 4,353,514.00 6.34 80 601990 南京证券 4,203,791.00 6.12 81 300118 东方日升 4,197,549.24 6.11 82 300715 凯伦股份 4,193,046.00 6.10 83 300394 天孚通信 4,123,929.00 6.00 84 002906 华阳集团 4,117,803.00 6.00 85 600802 福建水泥 4,098,292.00 5.97 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 86 002185 华天科技 4,094,611.41 5.96 87 000976 华铁股份 4,007,208.00 5.83 88 002241 歌尔股份 3,952,368.41 5.75 89 002413 雷科防务 3,951,048.00 5.75 90 688200 华峰测控 3,946,652.80 5.75 91 601211 国泰君安 3,760,226.00 5.47 92 688508 芯朋微 3,747,816.21 5.46 93 300890 翔丰华 3,709,536.00 5.40 94 000021 深科技 3,705,170.00 5.39 95 000858 五粮液 3,684,219.00 5.36 96 300101 振芯科技 3,613,052.00 5.26 97 300603 立昂技术 3,604,491.00 5.25 98 300618 寒锐钴业 3,600,622.00 5.24 99 601166 兴业银行 3,578,038.07 5.21 100 002555 三七互娱 3,554,431.00 5.17 101 300315 掌趣科技 3,530,291.00 5.14 102 000876 新希望 3,525,723.40 5.13 103 002726 龙大肉食 3,465,295.11 5.05 104 300624 万兴科技 3,463,187.00 5.04 105 300206 理邦仪器 3,445,251.00 5.02 106 002373 千方科技 3,365,779.00 4.90 107 300177 中海达 3,338,763.00 4.86 108 300070 碧水源 3,274,876.65 4.77 109 300696 爱乐达 3,268,327.19 4.76 110 688111 金山办公 3,260,926.60 4.75 111 300115 长盈精密 3,257,801.00 4.74 112 300529 健帆生物 3,237,044.17 4.71 113 300083 创世纪 3,225,847.00 4.70 114 000063 中兴通讯 3,225,484.00 4.70 115 600867 通化东宝 3,225,295.00 4.70 116 600519 贵州茅台 3,193,830.80 4.65 117 600926 杭州银行 3,189,782.91 4.64 118 603777 来伊份 3,177,633.00 4.63 119 603290 斯达半导 3,160,854.00 4.60 120 603129 春风动力 3,151,918.00 4.59 121 600176 中国巨石 3,140,136.34 4.57 122 000066 中国长城 3,140,069.88 4.57 123 002507 涪陵榨菜 3,107,303.71 4.52 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 124 300138 晨光生物 3,075,423.00 4.48 125 600480 凌云股份 3,074,011.00 4.48 126 300207 欣旺达 3,007,113.00 4.38 127 603195 公牛集团 2,988,383.00 4.35 128 601865 福莱特 2,966,212.00 4.32 129 600197 伊力特 2,964,929.00 4.32 130 300497 富祥药业 2,914,770.00 4.24 131 300418 昆仑万维 2,888,251.27 4.21 132 601336 新华保险 2,844,840.00 4.14 133 603019 中科曙光 2,836,000.00 4.13 134 000547 航天发展 2,822,262.00 4.11 135 300253 卫宁健康 2,775,002.80 4.04 136 300088 长信科技 2,704,989.52 3.94 137 002281 光迅科技 2,693,846.40 3.92 138 000807 云铝股份 2,684,564.00 3.91 139 000671 阳光城 2,682,096.00 3.90 140 300036 超图软件 2,680,392.00 3.90 141 002791 坚朗五金 2,640,665.06 3.84 142 000636 风华高科 2,587,871.00 3.77 143 600522 中天科技 2,587,327.00 3.77 144 002624 完美世界 2,574,500.00 3.75 145 300769 德方纳米 2,572,310.00 3.75 146 601689 拓普集团 2,544,002.54 3.70 147 002508 老板电器 2,508,298.00 3.65 148 000166 申万宏源 2,502,006.00 3.64 149 300087 荃银高科 2,468,400.00 3.59 150 600690 海尔智家 2,448,525.00 3.56 151 603990 麦迪科技 2,442,952.00 3.56 152 000001 平安银行 2,439,578.52 3.55 153 002245 蔚蓝锂芯 2,421,708.00 3.53 154 002127 南极电商 2,409,198.32 3.51 155 688599 天合光能 2,390,002.00 3.48 156 002230 科大讯飞 2,387,737.00 3.48 157 300212 易华录 2,382,949.08 3.47 158 600989 宝丰能源 2,374,088.00 3.46 159 000568 泸州老窖 2,356,736.00 3.43 160 688286 敏芯股份 2,350,754.40 3.42 161 000728 国元证券 2,336,528.00 3.40 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 162 688981 中芯国际 2,320,849.93 3.38 163 603920 世运电路 2,308,261.00 3.36 164 600640 号百控股 2,301,635.00 3.35 165 300397 天和防务 2,294,352.40 3.34 166 603108 润达医疗 2,276,261.00 3.31 167 002050 三花智控 2,275,538.00 3.31 168 603369 今世缘 2,270,109.00 3.31 169 002353 杰瑞股份 2,262,719.00 3.29 170 688088 虹软科技 2,261,723.74 3.29 171 603128 华贸物流 2,254,421.00 3.28 172 688106 金宏气体 2,250,627.77 3.28 173 600425 青松建化 2,249,543.56 3.28 174 600496 精工钢构 2,248,983.00 3.27 175 688086 紫晶存储 2,225,067.80 3.24 176 603156 养元饮品 2,224,018.18 3.24 177 002221 东华能源 2,219,927.00 3.23 178 601933 永辉超市 2,207,096.00 3.21 179 603363 傲农生物 2,184,772.00 3.18 180 002332 仙琚制药 2,167,217.00 3.16 181 002798 帝欧家居 2,153,705.00 3.14 182 002475 立讯精密 2,149,683.85 3.13 183 688311 盟升电子 2,148,930.74 3.13 184 000596 古井贡酒 2,133,427.17 3.11 185 300676 华大基因 2,121,084.00 3.09 186 002601 龙蟒佰利 2,119,451.84 3.09 187 300657 弘信电子 2,106,183.53 3.07 188 300627 华测导航 2,096,128.00 3.05 189 300783 三只松鼠 2,063,138.00 3.00 190 603259 药明康德 2,056,277.76 2.99 191 002174 游族网络 2,050,466.00 2.99 192 600741 华域汽车 2,037,644.00 2.97 193 002739 万达电影 2,026,582.54 2.95 194 002074 国轩高科 2,019,800.00 2.94 195 000887 中鼎股份 2,018,066.61 2.94 196 603131 上海沪工 2,014,096.00 2.93 197 002664 长鹰信质 2,010,831.00 2.93 198 002532 天山铝业 2,002,626.00 2.92 199 002084 海鸥住工 1,985,418.50 2.89 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 200 600201 生物股份 1,981,134.00 2.88 201 300568 星源材质 1,980,000.00 2.88 202 002383 合众思壮 1,978,369.00 2.88 203 300334 津膜科技 1,973,849.00 2.87 204 300038 ST 数知 1,970,294.40 2.87 205 000977 浪潮信息 1,967,536.18 2.86 206 300428 四通新材 1,959,160.00 2.85 207 600999 招商证券 1,952,077.00 2.84 208 603612 索通发展 1,947,916.00 2.84 209 002157 正邦科技 1,939,238.00 2.82 210 002943 宇晶股份 1,920,445.00 2.80 211 600562 国睿科技 1,913,266.20 2.79 212 002400 省广集团 1,896,000.00 2.76 213 603017 中衡设计 1,892,244.00 2.75 214 600837 海通证券 1,887,300.00 2.75 215 688777 中控技术 1,845,432.56 2.69 216 002351 漫步者 1,842,339.00 2.68 217 300423 昇辉科技 1,835,917.00 2.67 218 300760 迈瑞医疗 1,835,660.00 2.67 219 600329 中新药业 1,832,374.00 2.67 220 600720 祁连山 1,830,251.00 2.66 221 600827 百联股份 1,827,942.00 2.66 222 300682 朗新科技 1,826,238.00 2.66 223 002025 航天电器 1,821,830.00 2.65 224 300233 金城医药 1,820,460.00 2.65 225 000034 神州数码 1,815,500.88 2.64 226 002614 奥佳华 1,810,689.00 2.64 227 300228 富瑞特装 1,808,778.00 2.63 228 300703 创源股份 1,807,694.50 2.63 229 603520 司太立 1,802,029.00 2.62 230 600597 光明乳业 1,791,833.00 2.61 231 688005 容百科技 1,791,633.21 2.61 232 300384 三联虹普 1,780,911.00 2.59 233 600416 *ST 湘电 1,768,200.00 2.57 234 603035 常熟汽饰 1,766,577.30 2.57 235 601186 中国铁建 1,764,000.00 2.57 236 300007 汉威科技 1,752,221.00 2.55 237 600637 东方明珠 1,749,800.00 2.55 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 238 002966 苏州银行 1,723,200.00 2.51 239 603517 绝味食品 1,715,239.00 2.50 240 300035 中科电气 1,711,922.00 2.49 241 600271 航天信息 1,711,796.46 2.49 242 002043 兔宝宝 1,697,780.00 2.47 243 300224 正海磁材 1,692,125.00 2.46 244 601838 成都银行 1,686,839.00 2.46 245 300123 亚光科技 1,677,125.00 2.44 246 300664 鹏鹞环保 1,662,000.00 2.42 247 300562 乐心医疗 1,645,488.00 2.40 248 002236 大华股份 1,643,113.96 2.39 249 300702 天宇股份 1,642,667.23 2.39 250 002233 塔牌集团 1,610,090.00 2.34 251 601888 中国中免 1,607,602.00 2.34 252 300476 胜宏科技 1,606,433.00 2.34 253 603598 引力传媒 1,599,197.00 2.33 254 603876 鼎胜新材 1,597,864.00 2.33 255 000656 金科股份 1,593,000.00 2.32 256 300661 圣邦股份 1,592,000.00 2.32 257 002429 兆驰股份 1,587,000.00 2.31 258 600449 宁夏建材 1,582,974.69 2.30 259 601939 建设银行 1,578,600.00 2.30 260 600596 新安股份 1,571,126.00 2.29 261 600305 恒顺醋业 1,565,033.00 2.28 262 601128 常熟银行 1,562,600.00 2.27 263 600068 葛洲坝 1,556,699.00 2.27 264 300045 华力创通 1,548,839.00 2.25 265 600114 东睦股份 1,543,900.00 2.25 266 002048 宁波华翔 1,532,916.23 2.23 267 002125 湘潭电化 1,527,424.00 2.22 268 300044 赛为智能 1,521,647.00 2.22 269 300832 新产业 1,514,602.00 2.21 270 688011 新光光电 1,496,550.07 2.18 271 000157 中联重科 1,495,412.00 2.18 272 002465 海格通信 1,486,695.00 2.16 273 002081 金螳螂 1,464,054.94 2.13 274 002675 东诚药业 1,462,710.25 2.13 275 603186 华正新材 1,462,097.00 2.13 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 276 300075 数字政通 1,450,732.00 2.11 277 600383 金地集团 1,447,759.00 2.11 278 000156 华数传媒 1,447,133.00 2.11 279 688058 宝兰德 1,442,500.00 2.10 280 300223 北京君正 1,440,000.00 2.10 281 002493 荣盛石化 1,434,000.00 2.09 282 000933 神火股份 1,427,293.00 2.08 283 002912 中新赛克 1,425,474.04 2.08 284 300209 天泽信息 1,423,848.00 2.07 285 002597 金禾实业 1,423,468.00 2.07 286 002206 海利得 1,418,642.00 2.07 287 600556 天下秀 1,416,406.00 2.06 288 601108 财通证券 1,414,000.00 2.06 289 603103 横店影视 1,386,376.00 2.02 290 601899 紫金矿业 1,378,000.00 2.01 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,086,523,757.46 卖出股票收入（成交）总额 1,125,343,766.07 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 75,495.11 2 应收证券清算款 1,774,336.10 3 应收股利 - 4 应收利息 1,262.08 5 应收申购款 6,290.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,857,383.88 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 606 48,842.16 19,364,496.97 65.42% 10,233,852.09 34.58% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 79,807.69 0.2696% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010 年 12 月 15 日 ）基金份额总额 707,192,791.05 本报告期期初基金份额总额 48,353,743.98 本报告期基金总申购份额 2,025,811.63 减:本报告期基金总赎回份额 20,781,206.55 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 29,598,349.06 注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020 年 4 月 22 日起，高宇先生担任公司总 经理职务，葛航先生不再担任公司总经理职务。具体详情参见 2020 年 4 月 23 日刊登在中国证监 会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 5 月 14 日起，桑维英女士不再担 任公司副总经理职务；韩波先生不再担任公司副总经理、首席信息官职务。具体详情参见 2020年 5 月 15 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 6 月 2 日起，岳红婷女士担任公司 副总经理职务。具体详情参见 2020 年 6 月 2 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊 及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 4、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 7 月 2 日起，总经理高宇先生代任 公司督察长职务，吴胜光先生不再担任公司督察长职务。具体详情参见 2020 年 7 月 3 日刊登在 中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 5、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 9 月 21 日起，叶振宇先生但任公 司首席信息官职务。具体详情参见 2020 年 9 月 22 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定 报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 6、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 10 月 20 日起，张秉麟先生但任公 司副总经理职务。具体详情参见 2020 年 10 月 20 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定 报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 依据泰信基金管理有限公司第五届董事会 2020 年第八次会议决议、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》、各基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件，2020 年 12 月 22 日 起旗下基金改聘会计师事务所，由原普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)改聘为德勤华永 会计师事务所(特殊普通合伙)。具体详情参见 2020 年 12 月 22 日刊登在中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告》。 本报告期本基金支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费为人民币 3.62 万元。 该审计机构从会计师事务所改聘公告日起开始为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东北证券 1 393,627,758.66 17.80% 279,987.68 15.28% - 天风证券 1 301,789,998.01 13.65% 220,699.40 12.04% - 申万宏源 2 293,354,668.10 13.27% 267,334.58 14.59% - 东兴证券 1 258,370,631.67 11.68% 240,620.39 13.13% - 浙商证券 1 256,600,652.04 11.60% 233,840.31 12.76% - 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 中国银河证 1 141,438,922.09 6.40% 128,893.03 7.03% - 券 广发证券 2 123,013,186.73 5.56% 112,531.60 6.14% - 东方证券 1 114,043,940.23 5.16% 83,399.90 4.55% - 开源证券 1 98,052,932.76 4.43% 71,705.68 3.91% - 国盛证券 1 97,090,995.06 4.39% 71,003.04 3.87% - 中银国际 1 86,800,120.17 3.93% 79,101.34 4.32% - 华泰证券 1 46,977,506.64 2.12% 43,750.16 2.39% - 中泰证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东方财富证 1 - - - - - 券 西部证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期新增交易单元:东方财富证券 009655，开源证券 46940，西部证券 47718；退租交易单元：中山证券 395432。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 东北证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东兴证券 61,668.00 0.47% - - - - 浙商证券 - - - - - - 中国银河证 - - - - - - 券 广发证券 494,399.98 3.76% - - - - 东方证券 12,589,290.00 95.77% 5,000,000.00 100.00% - - 开源证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 东方财富证 - - - - - - 券 西部证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 新时代证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 调整安信证券定投最低申购金额 《上海证券报》及规定网站 1 的公告 2020 年 1 月 9 日 2 19 年 4 季度报告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 1 月 20 日 在华安证券开通转换、定投及申 《上海证券报》及规定网站 3 购费率优惠活动的公告 2020 年 2 月 17 日 投资者使用港澳台居民居住证办 《上海证券报》及规定网站 4 理开放式基金相关业务的公告 2020 年 3 月 5 日 新增中信建投证券股份有限公司 《上海证券报》及规定网站 为销售机构并开通转换、定投业 5 务及参加其申购费率优惠活动的 公告 2020 年 3 月 6 日 6 修改基金合同、托管协议公告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 3 月 13 日 新增大连网金基金销售有限公司 《上海证券报》及规定网站 7 为销售机构并开通转换定投并参 加申购费率优惠业务 2020 年 3 月 16 日 8 停牌股票估值调整（闻泰科技） 《上海证券报》及规定网站 2020 年 3 月 17 日 新增江苏汇淋保大基金销售有限 《上海证券报》及规定网站 9 公司为销售机构并开通转换、定 投及费率优惠业务公告 2020 年 3 月 30 日 新增北京汇成基金销售有限公司 《上海证券报》及规定网站 10 为销售并开通转换、定投及费率 优惠业务公告 2020 年 4 月 10 日 11 暂停泰诚财富基金销售（大连） 《上海证券报》及规定网站 2020 年 4 月 16 日 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 有限公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 12 2020 年 1 季度报告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 4 月 21 日 13 基金行业高级管理人员变更公告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 4 月 23 日 参加中信证券华南股份有限公司 《上海证券报》及规定网站 14 申购费率优惠 2020 年 4 月 27 日 15 2019 年度报告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 4 月 29 日 在万联证券开通转换定投并参加 《上海证券报》及规定网站 16 费率优惠业务 2020 年 5 月 13 日 17 基金行业高级管理人员变更公告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 5 月 15 日 新增上海挖财基金销售有限公司 《上海证券报》及规定网站 18 为销售机构并开通转换定投费率 优惠业务公告 2020 年 5 月 19 日 在申万宏源证券、申万宏源西部 《上海证券报》及规定网站 19 证券开通转换、定投并参加费率 优惠活动 2020 年 5 月 20 日 开放式基金参加汇成基金申购费 《上海证券报》及规定网站 20 率及转换费用优惠活动 2020 年 5 月 28 日 21 高级管理人员变更的公告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 6 月 2 日 新增恒泰证券为销售机构并开通 《上海证券报》及规定网站 22 转换定投费率优惠 2020 年 6 月 15 日 23 公司直销柜台费率优惠 《上海证券报》及规定网站 2020 年 6 月 17 日 在珠海盈米基金销售有限公司调 《上海证券报》及规定网站 24 整交易金额及份额限额 2020 年 6 月 29 日 继续参加交通银行手机银行费率 《上海证券报》及规定网站 25 优惠业务 2020 年 6 月 30 日 新增浙江同花顺基金销售有限公 《上海证券报》及规定网站 26 司为销售机构并开通转换、定投 2020 年 7 月 2 日 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 业务及参加申购费率优惠活动 在天天基金销售有限公司调整交 《上海证券报》及规定网站 27 易限额 2020 年 7 月 14 日 28 参加平安银行申购定投费率优惠 《上海证券报》及规定网站 2020 年 7 月 14 日 29 2020 年 2 季度报告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 7 月 20 日 参加中国银行申购定投费率优惠 《上海证券报》及规定网站 30 活动 2020 年 8 月 24 日 网上交易系统暂停部分基金交易 《上海证券报》及规定网站 31 业务 2020 年 8 月 27 日 32 2020 年中期报告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 8 月 28 日 33 产品资料概要更新 《上海证券报》及规定网站 2020 年 8 月 31 日 34 公司服务热线服务时间调整 《上海证券报》及规定网站 2020 年 9 月 5 日 35 高级管理人员变更的公告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 9 月 22 日 36 高级管理人员变更的公告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 10 月 20 日 新增东吴证券为销售机构并开通 《上海证券报》及规定网站 37 转换定投费率优惠 2020 年 10 月 27 日 38 2020 年 3 季度报告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 10 月 27 日 39 调整在挖财基金最低申购金额 《上海证券报》及规定网站 2020 年 11 月 3 日 新增通华财富（上海）基金销售 《上海证券报》及规定网站 有限公司为销售机构并开通转换 40 业务及参加其申购费率优惠活动 的公告 2020 年 12 月 15 日 参加信达证券基金申购费率优惠 《上海证券报》及规定网站 41 活动的公告 2020 年 12 月 15 日 在蚂蚁（杭州）基金销售有限公 《上海证券报》及规定网站 42 司和上海天天基金销售有限公司 基金转换最低申请份额 2020 年 12 月 18 日 南京苏宁基金销售有限公司、京 《上海证券报》及规定网站 43 东肯特瑞基金销售有限公司、同 2020 年 12 月 18 日 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 花顺基金销售有限公司、上海陆 金所基金销售有限公司最低申 购、最低定投金额和基金转换最 低申请 44 改聘会计师事务所公告 《上海证券报》及规定网站 2020 年 12 月 22 日 45 参加工商银行申购费率优惠业务 《上海证券报》及规定网站 2020 年 12 月 23 日 新增和耕传承基金销售有限公司 《上海证券报》及规定网站 46 为销售机构并开通转换业务及参 加其申购费率优惠 2020 年 12 月 24 日 47 参加交通银行费率优惠 《上海证券报》及规定网站 2020 年 12 月 30 日 新增中证金牛(北京)投资咨询有 《上海证券报》及规定网站 限公司为销售机构并开通转换、 48 定投业务及参加其申购费率优惠 活动 2020 年 12 月 30 日 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份 者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比 的时间区间 机构 1 20200101 - 32,653,603.97 - 13,289,107.00 19,364,496.97 65.42% 20201231 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 泰信发展主题混合 2020 年年度报告 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信发展主题股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信发展主题混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信发展主题混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信发展主题混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 13.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 13.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2021 年 3 月 29 日