泰信发展主题混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 24 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注...... 19 §7 投资组合报告...... 36 7.1 期末基金资产组合情况...... 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 46 7.12 投资组合报告附注...... 46 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 10.4 基金投资策略的改变...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 55 §12 备查文件目录...... 56 12.1 备查文件目录 ...... 56 12.2 存放地点...... 56 12.3 查阅方式...... 56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信发展主题混合型证券投资基金 基金简称 泰信发展主题混合 基金主代码 290008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 12 月 15 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 49,939,953.25 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 充分把握中国经济可持续发展过程中的主题投资机 会，通过主题配置和精选个股，分享中国经济社会在 投资目标 科学发展、和谐发展和可持续发展过程中的投资机遇。 在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超 越业绩比较基准的稳健收益。 本基金的股票资产采用以“核心主题投资为主，卫星 投资策略 主题投资和非主题类投资为辅”的投资策略，并考虑 组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品 种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。 业绩比较基准 75%×沪深 300 指数+25%×中证全债指数 本基金作为混合型基金，属于中高风险、中高收益的 基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和 风险收益特征 货币市场基金、低于股票型基金。本基金适合于能够 承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构 投资者。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 胡囡 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 （010）66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-20899008 （010）66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55 区浦东南路 256 号 37 层 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55 区浦东南路 256 号 华夏银 号 行大厦 36-37 层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 万众 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.ftfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东 南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 7,380,517.61 本期利润 9,856,852.19 加权平均基金份额本期利润 0.1934 本期加权平均净值利润率 16.92% 本期基金份额净值增长率 19.64% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 7,231,829.77 期末可供分配基金份额利润 0.1448 期末基金资产净值 57,171,783.02 期末基金份额净值 1.145 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 54.92% 1、本基金基金合同于 2010 年 12 月 15 日正式生效。本基金自 2015 年 8 月 7 日起变更为混合型基 金。 2、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -2.64% 1.41% 4.19% 0.87% -6.83% 0.54% 过去三个月 -8.33% 1.67% -0.61% 1.14% -7.72% 0.53% 过去六个月 19.64% 1.64% 20.63% 1.16% -0.99% 0.48% 过去一年 3.81% 1.49% 8.93% 1.14% -5.12% 0.35% 过去三年 0.79% 1.23% 19.70% 0.83% -18.91% 0.40% 自基金合同 54.92% 1.63% 29.53% 1.10% 25.39% 0.53% 生效起至今 本基金的业绩比较基准为：75%×沪深 300 指数+25%×中证全债指数 1、沪深 300 指数，编制合理和透明，运用广泛，对中国 A 股市场具有较强的代表性和权威性。2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有良好的债券市场代表性，运用较为广泛。 选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于 2010 年 12 月 15 日正式生效。本基金自 2015 年 8 月 7 日起变更为混合型基 金。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票，基金资产的 5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券。其中，现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证不高于基金资产净值的 3%，资产支持证券不高于基金资产净值的 20%。其中投资于发展主题相关上市公司的比 例不低于股票投资资产的 80%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：万众 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管 理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察 稽核部、综合管理部。截至 2019 年 6 月底，公司有正式员工 97 人，多数具有硕士以上学历。所 有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2019 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选共 21 只开放式基金及 14 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士，具有基金从业资格。 曾任华为海思半导体任产 品市场经理、上海彤源投 资发展有限公司 TMT 行业 本基金 研究员。2012 年 3 月加入 经理兼 泰信基金管理有限公司， 钱鑫先 泰信互 2016 年 1 月 27 - 10 年 在研究部担任高级研究员 生 联网+基 日 岗位，自 2013 年 7 月起任 金经理 先行策略基金经理助理。 自 2014 年 5 月 20 日起至 2016 年 6 月 30 日担任泰 信先行策略基金经理；自 2016 年 6 月 8 日起担任泰 信互联网+主题基金经理。 1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信发展主题混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 受内外部积极因素变化影响，A 股市场在一季度出现了较大幅度上涨。首先，年初海外权益市场持续反弹，外资持续流入带动蓝筹类白马反弹；随后美联储关于加息、缩表的鸽派言论以及人民 币持续升值显著提升市场风险偏好，中美贸易谈判进展顺利，2 月份社融数据、3 月份 PMI数据超 预期进一步刺激市场，科创板快速推进带动科技成长类个股有所表现。整个市场成交量不断放大，各行业积极轮动表现。 19 年 2 季度受流动性边际宽松放缓，中美贸易谈判波折等因素影响，市场出现冲高回落走势， 年初以来持续上涨形成的牛市预期出现分歧。我们认为市场流动性边际改善，科创板推出前的政策友好预期，外资在 MSCI 提高 A 股配置比例背景下的持续流入是驱动上半年行情的核心要素。随着 G20 会议中美贸易谈判进展的局势缓和，市场对海外环境的预期进入一个相对平稳的窗口期，A股的主要矛盾将回归国内，对内“调结构”与对外开放的政策方向是未来边际变化的主要关注点。 本基金年初以来积极寻求结构性投资机会，在消费、科技创新、养殖等领域重点布局，取得了一定的投资效果。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.145 元；本报告期基金份额净值增长率为 19.64%，业绩 比较基准收益率为 20.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 7 月底中央政治局会议政策基调整体偏积极，做好六个稳，稳健货币和积极财政没变，保持流动性合理充裕，房住不炒，不把房地产作为短期刺激手段，强调金融供给侧改革，把握好风险处置节奏和力度。我们认为未来一段时间，市场关注点侧重于国内经济表现、流动性边际变化以及改革政策进展。经济 2 季度下台阶后，库存周期可能带动三四季度阶段企稳；管理层近期释放宽松预期，各类开放政策正在稳步推进。短期中美谈判对市场有一定冲击但影响在弱化，我们将更为侧重结构，仍以业绩为主线，重点关注景气度向上的 5G、电子、消费、养殖等方向，并关注各行业龙头公司调整后的配置机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 王译晨女士，硕士。2019 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监助理。 蔡海成先生，硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008 年 6 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总 监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生，硕士。2004 年 7 月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定 （1）基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。投资人可选择获取现金红利，或将分红资金按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利。 （2）每一基金份额享有同等分配权。 （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 （4）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多为 12 次。 （5）每次基金收益分配比例不低于该次收益分配基准日可供分配利润的 50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。 （6）基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日。 （7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰信发展主题混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰信发展主题混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信发展主题混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰信发展主题混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信发展主题混合型证券投资基金2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰信发展主题混合型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 10,103,049.10 14,760,767.57 结算备付金 439,792.03 513,982.28 存出保证金 75,501.37 71,786.45 交易性金融资产 6.4.7.2 47,255,010.00 35,148,219.84 其中：股票投资 47,255,010.00 35,148,219.84 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,020,707.54 - 应收利息 6.4.7.5 2,484.20 3,166.23 应收股利 - - 应收申购款 1,389.27 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 58,897,933.51 50,497,922.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,320,086.94 332,018.41 应付赎回款 4,752.19 - 应付管理人报酬 69,455.70 64,177.93 应付托管费 11,575.95 10,696.33 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 263,638.80 262,824.66 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 56,640.91 150,000.00 负债合计 1,726,150.49 819,717.33 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 49,939,953.25 51,907,644.37 未分配利润 6.4.7.10 7,231,829.77 -2,229,439.33 所有者权益合计 57,171,783.02 49,678,205.04 负债和所有者权益总计 58,897,933.51 50,497,922.37 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.145 元，基金份额总额 49,939,953.25 份。 6.2 利润表 会计主体：泰信发展主题混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 11,347,675.43 -3,469,873.71 1.利息收入 49,496.85 56,295.37 其中：存款利息收入 6.4.7.11 49,496.85 56,295.37 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,820,353.24 -904,343.49 其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,583,797.94 -1,083,772.35 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 236,555.30 179,428.86 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 2,476,334.58 -2,622,621.48 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,490.76 795.89 减：二、费用 1,490,823.24 1,748,776.77 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 432,162.00 490,025.41 2．托管费 6.4.10.2.2 72,026.95 81,670.91 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 920,693.38 1,093,415.50 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 65,940.91 83,664.95 三、利润总额（亏损总额以“-” 9,856,852.19 -5,218,650.48 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 9,856,852.19 -5,218,650.48 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信发展主题混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 51,907,644.37 -2,229,439.33 49,678,205.04 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 9,856,852.19 9,856,852.19 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,967,691.12 -395,583.09 -2,363,274.21 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 479,922.02 74,545.16 554,467.18 2.基金赎回款 -2,447,613.14 -470,128.25 -2,917,741.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 49,939,953.25 7,231,829.77 57,171,783.02 金净值） 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 57,408,766.00 11,666,723.81 69,075,489.81 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -5,218,650.48 -5,218,650.48 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -4,906,018.50 -1,042,216.16 -5,948,234.66 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 717,896.45 133,352.87 851,249.32 2.基金赎回款 -5,623,914.95 -1,175,569.03 -6,799,483.98 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 52,502,747.50 5,405,857.17 57,908,604.67 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信发展主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1280 号《关于核准泰信发展主题股票型证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信发展主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 707,154,077.00 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 400 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰信 发展主题股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 12 月 15 日正式生效,基金合同生效日的基 金份额总额为 707,192,791.05 份基金份额,其中认购资金利息折合 38,714.05 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,泰信发展主 题股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为泰信发展主题混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信发展主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票,基金资产的 5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券,其中,现金或到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证不高于基金资产净值的 3%,资产支持证券不高于基金资产净值的 20%。本基金投资于发展主题相关上市公司的比例不低于股票投资资产的 80%。本基金的业绩比较基准为:75% ×沪 深 300 指数 + 25% ×中证全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 泰信发展主题混合型证券投资基金 基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 10,103,049.10 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 10,103,049.10 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 44,413,305.49 47,255,010.00 2,841,704.51 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 44,413,305.49 47,255,010.00 2,841,704.51 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,275.49 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 178.11 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 30.60 合计 2,484.20 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 263,638.80 银行间市场应付交易费用 - 合计 263,638.80 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 56,640.91 合计 56,640.91 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 51,907,644.37 51,907,644.37 本期申购 479,922.02 479,922.02 本期赎回(以"-"号填列) -2,447,613.14 -2,447,613.14 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 49,939,953.25 49,939,953.25 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,109,385.15 -14,338,824.48 -2,229,439.33 本期利润 7,380,517.61 2,476,334.58 9,856,852.19 本期基金份额交易 -722,599.73 327,016.64 -395,583.09 产生的变动数 其中：基金申购款 172,489.99 -97,944.83 74,545.16 基金赎回款 -895,089.72 424,961.47 -470,128.25 本期已分配利润 - - - 本期末 18,767,303.03 -11,535,473.26 7,231,829.77 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 44,606.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,268.09 其他 622.08 合计 49,496.85 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 306,243,852.91 减：卖出股票成本总额 297,660,054.97 买卖股票差价收入 8,583,797.94 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 236,555.30 基金投资产生的股利收益 - 合计 236,555.30 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 2,476,334.58 ——股票投资 2,476,334.58 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 2,476,334.58 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,480.23 转出基金补偿费 10.53 合计 1,490.76 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 920,693.38 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 920,693.38 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 26,888.13 账户服务费 9,000.00 银行划款手续费 300.00 账户维护费 - 合计 65,940.91 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本报告期末本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东 托”) 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未进行关联交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2018年1月1日至2018年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 432,162.00 490,025.41 的管理费 其中：支付销售机构的客 71,154.90 81,898.04 户维护费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5 %年费率计提。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。计算方法如下：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% /当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 72,026.95 81,670.91 的托管费 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 2.5‰的年费率计提。基金托管费 每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 每日应计提的基金托管费＝前一日基金资产净值 X 2.5‰ / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间未发生销售服务费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 持有的基 持有的基金 关联方名称 持有的 金份额 持有的 份额 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份 份额的比 额的比例 例 山东省国际信托股份 32,653,603.97 65.3900% 32,653,603.97 62.9100% 有限公司 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 10,103,049.10 44,606.68 17,556,512.17 50,593.27 行 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 报告期末本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目标及投资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险 损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 57,358,059.10 元，超过经 确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 10,103,049.10 - - - 10,103,049.10 结算备付金 439,792.03 - - - 439,792.03 存出保证金 75,501.37 - - - 75,501.37 交易性金融资产 - - -47,255,010.00 47,255,010.00 应收证券清算款 - - - 1,020,707.54 1,020,707.54 应收利息 - - - 2,484.20 2,484.20 应收申购款 - - - 1,389.27 1,389.27 其他资产 - - - - - 资产总计 10,618,342.50 - -48,279,591.01 58,897,933.51 负债 应付证券清算款 - - - 1,320,086.94 1,320,086.94 应付赎回款 - - - 4,752.19 4,752.19 应付管理人报酬 - - - 69,455.70 69,455.70 应付托管费 - - - 11,575.95 11,575.95 应付交易费用 - - - 263,638.80 263,638.80 其他负债 - - - 56,640.91 56,640.91 负债总计 - - - 1,726,150.49 1,726,150.49 利率敏感度缺口 10,618,342.50 - -46,553,440.52 57,171,783.02 上年度末 2018 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 14,760,767.57 - - - 14,760,767.57 结算备付金 513,982.28 - - - 513,982.28 存出保证金 71,786.45 - - - 71,786.45 交易性金融资产 - - -35,148,219.84 35,148,219.84 应收利息 - - - 3,166.23 3,166.23 资产总计 15,346,536.30 - -35,151,386.07 50,497,922.37 负债 应付证券清算款 - - - 332,018.41 332,018.41 应付管理人报酬 - - - 64,177.93 64,177.93 应付托管费 - - - 10,696.33 10,696.33 应付交易费用 - - - 262,824.66 262,824.66 其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00 负债总计 - - - 819,717.33 819,717.33 利率敏感度缺口 15,346,536.30 - -34,331,668.74 49,678,205.04 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券(2018 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的变动 对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票, 基金资产的 5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券,现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证不高于基金资产净值的 3%,资产支持证券不高于基金资产净值的 20%。本基金投资于发展主题相关上市公司的比例不低于股票投资资产的 80%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 47,255,010.00 82.65 35,148,219.84 70.75 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 47,255,010.00 82.65 35,148,219.84 70.75 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2019 年 6 月 上年度末（ 2018 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 1. 业绩比较基准上升 5% 3,668,001.37 2,699,973.06 2. 业绩比较基准下降 5% -3,668,001.37 -2,699,973.06 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 47,255,010.00 80.23 其中：股票 47,255,010.00 80.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,542,841.13 17.90 8 其他各项资产 1,100,082.38 1.87 9 合计 58,897,933.51 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,646,120.00 2.88 B 采矿业 411,700.00 0.72 C 制造业 25,370,490.00 44.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,664,280.00 2.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 5,452,080.00 9.54 业 J 金融业 6,752,800.00 11.81 K 房地产业 2,901,220.00 5.07 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,056,320.00 5.35 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 47,255,010.00 82.65 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600030 中信证券 90,000 2,142,900.00 3.75 2 002157 正邦科技 120,000 1,999,200.00 3.50 3 600519 贵州茅台 1,900 1,869,600.00 3.27 4 300012 华测检测 156,400 1,689,120.00 2.95 5 002120 韵达股份 54,000 1,664,280.00 2.91 6 002714 牧原股份 28,000 1,646,120.00 2.88 7 600570 恒生电子 23,800 1,621,970.00 2.84 8 300014 亿纬锂能 49,000 1,492,540.00 2.61 9 600845 宝信软件 52,000 1,480,960.00 2.59 10 600748 上实发展 178,000 1,475,620.00 2.58 11 601166 兴业银行 78,000 1,426,620.00 2.50 12 000671 阳光城 220,000 1,425,600.00 2.49 13 300322 硕贝德 90,000 1,395,000.00 2.44 14 002371 北方华创 20,000 1,385,000.00 2.42 15 300394 天孚通信 50,000 1,381,000.00 2.42 16 000568 泸州老窖 17,000 1,374,110.00 2.40 17 300759 康龙化成 40,000 1,367,200.00 2.39 18 601688 华泰证券 60,000 1,339,200.00 2.34 19 000596 古井贡酒 11,000 1,303,610.00 2.28 20 600332 白云山 30,000 1,229,100.00 2.15 21 300525 博思软件 55,000 1,190,750.00 2.08 22 300207 欣旺达 101,000 1,163,520.00 2.04 23 002567 唐人神 100,200 1,157,310.00 2.02 24 600837 海通证券 80,000 1,135,200.00 1.99 25 600305 恒顺醋业 60,000 1,105,200.00 1.93 26 300638 广和通 20,000 1,098,800.00 1.92 27 002124 天邦股份 80,000 1,043,200.00 1.82 28 603160 汇顶科技 6,000 832,800.00 1.46 29 603517 绝味食品 20,000 778,200.00 1.36 30 002191 劲嘉股份 60,000 744,600.00 1.30 31 002475 立讯精密 30,000 743,700.00 1.30 32 601318 中国平安 8,000 708,880.00 1.24 33 601012 隆基股份 30,000 693,300.00 1.21 34 600809 山西汾酒 10,000 690,500.00 1.21 35 300450 先导智能 20,000 672,000.00 1.18 36 600887 伊利股份 20,000 668,200.00 1.17 37 002230 科大讯飞 20,000 664,800.00 1.16 38 000651 格力电器 10,000 550,000.00 0.96 39 300352 北信源 80,000 493,600.00 0.86 40 600547 山东黄金 10,000 411,700.00 0.72 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002124 天邦股份 7,600,050.94 15.30 2 300352 北信源 6,069,748.00 12.22 3 002157 正邦科技 6,042,612.94 12.16 4 002548 金新农 5,127,930.33 10.32 5 300014 亿纬锂能 4,802,812.08 9.67 6 600460 士兰微 4,554,580.66 9.17 7 300033 同花顺 4,519,950.00 9.10 8 002567 唐人神 4,356,077.00 8.77 9 000671 阳光城 4,106,000.00 8.27 10 300059 东方财富 4,055,800.00 8.16 11 300450 先导智能 3,907,433.52 7.87 12 603507 振江股份 3,873,039.00 7.80 13 603636 南威软件 3,772,261.29 7.59 14 600845 宝信软件 3,634,030.00 7.32 15 300322 硕贝德 3,616,945.60 7.28 16 600030 中信证券 3,595,298.00 7.24 17 002100 天康生物 3,504,282.93 7.05 18 000977 浪潮信息 3,472,910.90 6.99 19 002230 科大讯飞 3,329,116.00 6.70 20 601012 隆基股份 3,316,061.62 6.68 21 600438 通威股份 3,298,720.00 6.64 22 300502 新易盛 3,238,848.00 6.52 23 002714 牧原股份 3,083,331.00 6.21 24 002537 海联金汇 2,955,144.00 5.95 25 300339 润和软件 2,929,137.00 5.90 26 300759 康龙化成 2,887,589.00 5.81 27 002405 四维图新 2,854,899.45 5.75 28 603019 中科曙光 2,806,179.00 5.65 29 603218 日月股份 2,772,252.00 5.58 30 002368 太极股份 2,755,396.00 5.55 31 300474 景嘉微 2,743,548.00 5.52 32 600466 蓝光发展 2,720,196.60 5.48 33 601111 中国国航 2,645,100.00 5.32 34 603160 汇顶科技 2,638,402.00 5.31 35 000002 万科 A 2,522,036.00 5.08 36 601066 中信建投 2,500,995.00 5.03 37 002648 卫星石化 2,443,428.00 4.92 38 000547 航天发展 2,413,931.00 4.86 39 600837 海通证券 2,334,192.00 4.70 40 300207 欣旺达 2,318,605.00 4.67 41 300229 拓尔思 2,297,298.91 4.62 42 000733 振华科技 2,253,504.00 4.54 43 601688 华泰证券 2,236,900.00 4.50 44 002367 康力电梯 2,226,289.00 4.48 45 000063 中兴通讯 2,202,701.00 4.43 46 002709 天赐材料 2,132,181.14 4.29 47 300262 巴安水务 2,074,487.93 4.18 48 603986 兆易创新 1,999,997.00 4.03 49 300638 广和通 1,991,926.00 4.01 50 002821 凯莱英 1,973,230.00 3.97 51 300007 汉威科技 1,931,221.00 3.89 52 002609 捷顺科技 1,900,626.00 3.83 53 002180 纳思达 1,878,144.00 3.78 54 600346 恒力石化 1,867,701.00 3.76 55 002458 益生股份 1,846,301.00 3.72 56 002202 金风科技 1,806,907.54 3.64 57 601009 南京银行 1,790,142.44 3.60 58 002371 北方华创 1,770,378.08 3.56 59 600519 贵州茅台 1,765,042.05 3.55 60 000997 新大陆 1,739,771.00 3.50 61 002572 索菲亚 1,736,975.05 3.50 62 002798 帝欧家居 1,713,600.00 3.45 63 603083 剑桥科技 1,710,755.96 3.44 64 300177 中海达 1,696,480.00 3.41 65 600055 万东医疗 1,696,024.00 3.41 66 002531 天顺风能 1,687,405.60 3.40 67 002146 荣盛发展 1,673,422.00 3.37 68 000555 神州信息 1,664,100.00 3.35 69 300469 信息发展 1,629,670.80 3.28 70 300590 移为通信 1,627,807.00 3.28 71 300379 东方通 1,623,395.00 3.27 72 000889 中嘉博创 1,618,912.42 3.26 73 600760 中航沈飞 1,617,562.00 3.26 74 002456 欧菲光 1,608,500.00 3.24 75 002120 韵达股份 1,606,992.00 3.23 76 002847 盐津铺子 1,602,500.00 3.23 77 600536 中国软件 1,600,052.96 3.22 78 002912 中新赛克 1,569,661.00 3.16 79 603496 恒为科技 1,547,570.00 3.12 80 601166 兴业银行 1,541,100.00 3.10 81 603660 苏州科达 1,540,862.40 3.10 82 300236 上海新阳 1,532,596.00 3.09 83 300134 大富科技 1,523,277.00 3.07 84 300550 和仁科技 1,522,898.00 3.07 85 002234 民和股份 1,489,372.00 3.00 86 603128 华贸物流 1,441,287.00 2.90 87 300212 易华录 1,436,266.00 2.89 88 300324 旋极信息 1,429,066.00 2.88 89 600571 信雅达 1,419,525.00 2.86 90 002373 千方科技 1,417,067.00 2.85 91 600748 上实发展 1,394,411.00 2.81 92 600996 贵广网络 1,389,661.00 2.80 93 300316 晶盛机电 1,387,752.50 2.79 94 002385 大北农 1,384,000.00 2.79 95 002304 洋河股份 1,377,053.00 2.77 96 000400 许继电气 1,346,800.00 2.71 97 300394 天孚通信 1,345,000.00 2.71 98 000568 泸州老窖 1,330,008.00 2.68 99 600048 保利地产 1,325,900.00 2.67 100 002156 通富微电 1,320,000.00 2.66 101 600406 国电南瑞 1,312,800.00 2.64 102 300546 雄帝科技 1,312,700.00 2.64 103 300570 太辰光 1,300,889.20 2.62 104 300661 圣邦股份 1,295,847.80 2.61 105 002913 奥士康 1,292,839.00 2.60 106 000596 古井贡酒 1,266,724.00 2.55 107 603323 苏农银行 1,260,911.28 2.54 108 600718 东软集团 1,258,441.10 2.53 109 600831 广电网络 1,242,500.00 2.50 110 600383 金地集团 1,233,000.00 2.48 111 300378 鼎捷软件 1,223,195.00 2.46 112 300299 富春股份 1,220,000.00 2.46 113 600031 三一重工 1,217,000.00 2.45 114 600728 佳都科技 1,208,300.00 2.43 115 600332 白云山 1,200,600.00 2.42 116 300525 博思软件 1,190,000.00 2.40 117 300496 中科创达 1,161,790.00 2.34 118 000426 兴业矿业 1,116,600.00 2.25 119 000625 长安汽车 1,095,400.00 2.20 120 600547 山东黄金 1,084,600.00 2.18 121 002508 老板电器 1,071,028.00 2.16 122 000425 徐工机械 1,065,000.00 2.14 123 600036 招商银行 1,059,200.00 2.13 124 601939 建设银行 1,053,500.00 2.12 125 600340 华夏幸福 1,037,416.00 2.09 126 000333 美的集团 1,025,512.00 2.06 127 002268 卫士通 1,019,268.20 2.05 128 000951 中国重汽 1,004,063.00 2.02 129 000980 众泰汽车 996,000.00 2.00 本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002124 天邦股份 6,196,779.00 12.47 2 300352 北信源 5,730,513.00 11.54 3 002548 金新农 5,436,684.00 10.94 4 300033 同花顺 5,388,880.00 10.85 5 002157 正邦科技 5,047,036.00 10.16 6 600460 士兰微 4,916,086.57 9.90 7 002531 天顺风能 4,095,916.20 8.24 8 603636 南威软件 3,967,281.00 7.99 9 603507 振江股份 3,913,475.00 7.88 10 300059 东方财富 3,854,224.00 7.76 11 000002 万科 A 3,844,600.00 7.74 12 300474 景嘉微 3,813,899.08 7.68 13 300014 亿纬锂能 3,760,172.24 7.57 14 300339 润和软件 3,722,019.80 7.49 15 603218 日月股份 3,612,420.00 7.27 16 000977 浪潮信息 3,284,094.00 6.61 17 603019 中科曙光 3,245,040.00 6.53 18 002405 四维图新 3,213,044.00 6.47 19 600438 通威股份 3,209,526.68 6.46 20 300450 先导智能 3,170,595.00 6.38 21 300502 新易盛 3,097,856.00 6.24 22 002100 天康生物 2,984,443.00 6.01 23 002537 海联金汇 2,974,565.00 5.99 24 000063 中兴通讯 2,967,906.00 5.97 25 002230 科大讯飞 2,962,545.50 5.96 26 002439 启明星辰 2,896,116.00 5.83 27 601111 中国国航 2,856,800.00 5.75 28 002567 唐人神 2,762,303.50 5.56 29 601012 隆基股份 2,737,431.40 5.51 30 600845 宝信软件 2,731,049.00 5.50 31 600466 蓝光发展 2,690,764.00 5.42 32 002368 太极股份 2,664,366.00 5.36 33 600048 保利地产 2,623,461.06 5.28 34 002648 卫星石化 2,555,828.02 5.14 35 000671 阳光城 2,520,578.00 5.07 36 000547 航天发展 2,454,272.00 4.94 37 600547 山东黄金 2,439,614.92 4.91 38 600055 万东医疗 2,419,805.60 4.87 39 300498 温氏股份 2,354,659.39 4.74 40 002709 天赐材料 2,326,112.00 4.68 41 300262 巴安水务 2,317,237.40 4.66 42 300322 硕贝德 2,276,866.30 4.58 43 000733 振华科技 2,213,096.00 4.45 44 601066 中信建投 2,207,461.00 4.44 45 300229 拓尔思 2,203,740.00 4.44 46 002821 凯莱英 2,173,120.75 4.37 47 600837 海通证券 2,171,200.00 4.37 48 002202 金风科技 2,032,899.00 4.09 49 002367 康力电梯 1,968,505.00 3.96 50 603160 汇顶科技 1,919,007.00 3.86 51 600030 中信证券 1,917,087.00 3.86 52 002373 千方科技 1,906,696.00 3.84 53 603660 苏州科达 1,905,689.20 3.84 54 300546 雄帝科技 1,901,915.70 3.83 55 002798 帝欧家居 1,900,200.00 3.83 56 603986 兆易创新 1,879,684.40 3.78 57 600346 恒力石化 1,878,800.00 3.78 58 300007 汉威科技 1,837,947.00 3.70 59 600536 中国软件 1,821,149.00 3.67 60 002609 捷顺科技 1,777,031.00 3.58 61 300316 晶盛机电 1,752,954.00 3.53 62 600831 广电网络 1,749,000.00 3.52 63 002180 纳思达 1,721,674.00 3.47 64 002572 索菲亚 1,707,416.00 3.44 65 002458 益生股份 1,701,196.20 3.42 66 300550 和仁科技 1,674,339.70 3.37 67 000889 中嘉博创 1,669,452.00 3.36 68 300177 中海达 1,666,602.00 3.35 69 002191 劲嘉股份 1,646,284.00 3.31 70 600728 佳都科技 1,634,312.00 3.29 71 601009 南京银行 1,634,000.00 3.29 72 600760 中航沈飞 1,633,949.00 3.29 73 000555 神州信息 1,613,810.93 3.25 74 002146 荣盛发展 1,606,421.00 3.23 75 300469 信息发展 1,598,000.00 3.22 76 600996 贵广网络 1,582,592.00 3.19 77 002456 欧菲光 1,564,200.00 3.15 78 300590 移为通信 1,563,002.00 3.15 79 300379 东方通 1,560,192.00 3.14 80 300236 上海新阳 1,538,628.00 3.10 81 002912 中新赛克 1,534,000.00 3.09 82 002847 盐津铺子 1,531,489.00 3.08 83 603128 华贸物流 1,520,017.00 3.06 84 000997 新大陆 1,514,629.00 3.05 85 603496 恒为科技 1,513,848.40 3.05 86 000400 许继电气 1,461,912.00 2.94 87 300451 创业慧康 1,456,932.00 2.93 88 000543 皖能电力 1,453,200.00 2.93 89 300324 旋极信息 1,431,207.44 2.88 90 300212 易华录 1,430,111.00 2.88 91 002304 洋河股份 1,430,000.00 2.88 92 002385 大北农 1,410,000.00 2.84 93 002234 民和股份 1,405,174.75 2.83 94 300319 麦捷科技 1,386,000.00 2.79 95 300759 康龙化成 1,381,814.00 2.78 96 300570 太辰光 1,374,292.40 2.77 97 603323 苏农银行 1,370,600.00 2.76 98 002156 通富微电 1,370,259.00 2.76 99 002714 牧原股份 1,346,727.00 2.71 100 000600 建投能源 1,345,800.00 2.71 101 300661 圣邦股份 1,342,662.00 2.70 102 603083 剑桥科技 1,341,101.00 2.70 103 600571 信雅达 1,328,296.00 2.67 104 300134 大富科技 1,324,227.00 2.67 105 002223 鱼跃医疗 1,303,500.00 2.62 106 600031 三一重工 1,283,000.00 2.58 107 002557 洽洽食品 1,263,072.60 2.54 108 600383 金地集团 1,246,220.00 2.51 109 000425 徐工机械 1,245,000.00 2.51 110 300299 富春股份 1,190,756.00 2.40 111 300378 鼎捷软件 1,178,976.00 2.37 112 002913 奥士康 1,170,614.00 2.36 113 000426 兴业矿业 1,170,400.00 2.36 114 600718 东软集团 1,169,252.00 2.35 115 600489 中金黄金 1,163,146.68 2.34 116 300496 中科创达 1,152,000.00 2.32 117 000975 银泰资源 1,145,000.00 2.30 118 600406 国电南瑞 1,137,900.00 2.29 119 600027 华电国际 1,133,200.00 2.28 120 600305 恒顺醋业 1,123,585.80 2.26 121 000783 长江证券 1,092,442.80 2.20 122 600036 招商银行 1,076,446.60 2.17 123 601818 光大银行 1,075,000.00 2.16 124 002508 老板电器 1,072,235.00 2.16 125 300207 欣旺达 1,069,200.00 2.15 126 000625 长安汽车 1,051,225.00 2.12 127 000333 美的集团 1,037,675.24 2.09 128 601939 建设银行 1,037,400.00 2.09 129 300078 思创医惠 1,010,021.00 2.03 130 300458 全志科技 1,008,486.00 2.03 本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 307,290,510.55 卖出股票收入（成交）总额 306,243,852.91 本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 75,501.37 2 应收证券清算款 1,020,707.54 3 应收股利 - 4 应收利息 2,484.20 5 应收申购款 1,389.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,100,082.38 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 799 62,503.07 32,653,603.97 65.39% 17,286,349.28 34.61% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 79,807.69 0.1598% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份 （含）、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010 年 12 月 15 日 ）基金份额总额 707,192,791.05 本报告期期初基金份额总额 51,907,644.37 本报告期期间基金总申购份额 479,922.02 减:本报告期期间基金总赎回份额 2,447,613.14 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 49,939,953.25 总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华创证券 2 153,675,892.46 25.05% 140,045.30 25.01% - 中银国际 1 105,824,689.15 17.25% 96,437.88 17.22% - 民生证券 1 93,492,037.11 15.24% 87,069.35 15.55% - 广发证券 2 85,332,990.72 13.91% 77,764.35 13.89% - 渤海证券 1 69,748,935.08 11.37% 63,562.23 11.35% - 华泰证券 1 57,967,742.21 9.45% 53,985.02 9.64% - 申万宏源 2 32,580,201.73 5.31% 30,341.84 5.42% - 天风证券 1 14,805,171.00 2.41% 10,826.88 1.93% - 国盛证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 中国银河证 1 - - - - - 券 1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期无新增和退租的交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华创证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中国银河证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 调整东海证券定投业务最低申购 《上海证券报》及公 1 金额 司网站 2019 年 1 月 18 日 （www.ftfund.com） 《上海证券报》及公 2 18 年 4 季度报告 司网站 2019 年 1 月 21 日 （www.ftfund.com） 暂停旗下基金在大泰金石相关销 《上海证券报》及公 3 售业务 司网站 2019 年 1 月 30 日 （www.ftfund.com） 新增上海中正达广基金销售有限 《上海证券报》及公 4 公司为销售机构 司网站 2019 年 3 月 20 日 并开通转换、定投及费率优惠业 （www.ftfund.com） 务的公告 5 提示投资者更新身份信息公告 《上海证券报》及公 2019 年 3 月 22 日 司网站 （www.ftfund.com） 《上海证券报》及公 6 参加国信证券费率优惠业务 司网站 2019 年 3 月 26 日 （www.ftfund.com） 《上海证券报》及公 7 调整投资者开户证件类型的公告 司网站 2019 年 3 月 27 日 （www.ftfund.com） 《上海证券报》及公 8 18 年年度报告 司网站 2019 年 3 月 28 日 （www.ftfund.com） 《上海证券报》及公 9 提示投资者更新身份信息公告 司网站 2019 年 3 月 28 日 （www.ftfund.com） 中国中投证券开通定投业务、参 《上海证券报》及公 10 加费率优惠 司网站 2019 年 3 月 29 日 （www.ftfund.com） 《上海证券报》及公 11 交通银行手机银行费率优惠 司网站 2019 年 3 月 28 日 （www.ftfund.com） 《上海证券报》及公 12 工行费率优惠 司网站 2019 年 3 月 30 日 （www.ftfund.com） 在爱建证券开通定投业务并参加 《上海证券报》及公 13 费率优惠活动的公告 司网站 2019 年 4 月 4 日 （www.ftfund.com） 《上海证券报》及公 14 提示投资者更新身份信息公告 司网站 2019 年 4 月 4 日 （www.ftfund.com） 《上海证券报》及公 15 提示投资者更新身份信息公告 司网站 2019 年 4 月 16 日 （www.ftfund.com） 《上海证券报》及公 16 19 年 1 季度报告 司网站 2019 年 4 月 18 日 （www.ftfund.com） 《上海证券报》及公 17 提示投资者更新身份信息公告 司网站 2019 年 5 月 14 日 （www.ftfund.com） 参加北京恒天明泽基金销售有限 《上海证券报》及公 18 公司申购费率优惠业务 司网站 2019 年 5 月 17 日 （www.ftfund.com） 新增阳光人寿保险为销售机构并 《上海证券报》及公 19 开通转换定投费率优惠业务 司网站 2019 年 6 月 11 日 （www.ftfund.com） 《上海证券报》及公 20 可投资科创板股票公告 司网站 2019 年 6 月 22 日 （www.ftfund.com） 《上海证券报》及公 21 停牌股票估值调整（中科曙光） 司网站 2019 年 6 月 26 日 （www.ftfund.com） 《上海证券报》及公 22 参加中国银行定投费率优惠 司网站 2019 年 6 月 27 日 （www.ftfund.com） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 超过 20%的时间 份额 份额 份额 区间 机构 1 20190101 - 32,653,603.97 0.00 0.00 32,653,603.97 65.39% 20190630 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信发展主题股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信发展主题混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信发展主题混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信发展主题混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2019 年 8 月 24 日