华夏经典配置混合型证券投资基金 2017年第2季度报告 2017年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏经典混合 基金主代码 288001 交易代码 288001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年3月15日 报告期末基金份额总额 911,497,575.06份 在长期投资的基础上，将战略资产配置与时机选择相结 合，积极主动地精选证券，并充分利用短期金融工具作为 投资目标 动态配置的有效缓冲及收益补充，实施全流程的风险管 理，力求在风险可控、获取稳定收益的基础上，追求资本 最大可能的长期增值。 本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动管理，遵循 投资策略 积极主动的投资理念，对股票和债券、短期金融工具的比 例进行动态调整。 本基金的业绩比较基准为60%×沪深300指数+20%×中证 业绩比较基准 综合债券指数+20%×一年期定期存款利率。 本基金是混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场 风险收益特征 基金，低于股票基金。本基金追求资产配置动态平衡、收 益和长期资本增值平衡，风险适中。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年4月1日-2017年6月30日) 1.本期已实现收益 -20,989,157.84 2.本期利润 14,058,900.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.0152 4.期末基金资产净值 937,609,224.24 5.期末基金份额净值 1.029 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 1.58% 0.66% 3.77% 0.37% -2.19% 0.29% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏经典配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004年3月15日至2017年6月30日) §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 北京工商大学产业经 济学硕士。曾任北京 国际信托投资公司投 资银行总部项目经 理，湘财证券有限责 任公司资产管理总部 总经理助理等，北京 本基金 鹿苑天闻投资顾问有 的基金 限责任公司首席投资 经理、 顾问，天弘基金管理 许利明 股票投 2016-03-25 - 19年 有限公司投资部副总 资部总 经理、天弘精选混合 监 型证券投资基金基金 经理（2007年7月27 日至2009年3月30 日期间）等，中国国 际金融有限公司投资 经理。2011年6月加 入华夏基金管理有限 公司，曾任机构投资 部投资经理，华夏成 长证券投资基金基金 经理（2015年9月1 日至2017年3月28 日期间）、华夏军工安 全灵活配置混合型证 券投资基金基金经理 （2016年3月22日 至2017年3月28日 期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2季度，国际方面，全球主要经济体继续延续复苏态势。6月美国如期加息，并给出了相对激进的缩表计划，但由于市场对加息预期比较充分，本次加息没有引发资本市场的大幅波动。大宗商品方面，OPEC限产不达预期，国际原油价格震荡走低。同时，各主要经济体6月的PMI指数较前期月份有所下滑，但仍处于较高景气度位置。国内方面，PPI高位走低，CPI继续保持低位运行，房地产销售逐步下降，部分城市房价出现松动，金融市场去杠杆政策逐步落实，债券市场受到一定冲击。 A股市场在2季度出现震荡，结构分化明显，家电、白酒、金融等行业表现出色，大盘蓝筹股表现优于小盘股。A股成功加入MSCI指数之后，这一趋势得到进一步加强。 本基金在报告期前期保持了中性偏低仓位，在4月市场出现明显回调后提升了仓位，重点增持了估值比较合理的消费品龙头企业股票，减持了建筑类股票，全季中小市值股票持仓较少。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.029元，本报告期份额净值增长率为1.58%，同期业绩比较基准增长率为3.77%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 691,854,424.24 73.22 其中：股票 691,854,424.24 73.22 2 固定收益投资 239,927,150.40 25.39 其中：债券 239,927,150.40 25.39 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 7,996,807.73 0.85 7 其他各项资产 5,102,475.01 0.54 8 合计 944,880,857.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 42,892,403.58 4.57 C 制造业 395,685,801.04 42.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,815,000.00 1.79 E 建筑业 - - F 批发和零售业 55,200,480.00 5.89 G 交通运输、仓储和邮政业 88,567,072.00 9.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 46,611,056.00 4.97 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 46,074,972.00 4.91 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 691,854,424.24 73.79 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 000039 中集集团 2,101,770 37,894,913.10 4.04 2 000069 华侨城A 3,684,200 37,063,052.00 3.95 3 601628 中国人寿 1,370,000 36,962,600.00 3.94 4 601933 永辉超市 5,000,000 35,400,000.00 3.78 5 600009 上海机场 900,000 33,579,000.00 3.58 6 600104 上汽集团 1,050,069 32,604,642.45 3.48 7 002032 苏泊尔 790,660 32,456,593.00 3.46 8 601111 中国国航 3,279,392 31,974,072.00 3.41 9 000968 蓝焰控股 2,200,000 31,812,000.00 3.39 10 300577 开润股份 556,920 31,510,533.60 3.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 100,723,150.40 10.74 2 央行票据 - - 3 金融债券 139,204,000.00 14.85 其中：政策性金融债 139,204,000.00 14.85 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 239,927,150.40 25.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 150414 15农发14 1,100,000 109,527,000.00 11.68 2 010107 21国债(7) 982,090 100,723,150.40 10.74 3 170203 17国开03 200,000 19,928,000.00 2.13 4 160420 16农发20 100,000 9,749,000.00 1.04 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 601,359.48 2 应收证券清算款 1,752,637.00 3 应收股利 - 4 应收利息 2,685,857.80 5 应收申购款 62,620.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,102,475.01 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 940,749,424.91 报告期基金总申购份额 6,452,598.88 减：报告期基金总赎回份额 35,704,448.73 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 911,497,575.06 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2017年4月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中银国际证券有限责任公司为代销机构的公告。 2017年5月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在财通证券股份有限公司开通定期定额申购业务的公告。 2017年6月3日发布华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业场所变更的公告。 2017年6月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海华夏财富投资管理有限公司网上交易平台开通定期定额申购业务的公告。 2017年6月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增浙江金观诚财富管理有限公司为代销机构的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2017年6月30日数据），华夏大盘精选混合在137只普通偏股型基金（A类）中排名第5；华夏消费升级混合A在256只灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）（A类）中排名第2；华夏回报混合A和华夏回报二号混合分别在172只绝对收益目标基金（A类）中排名第2和第3；华夏全球股票(QDII)在56只QDII股票型基金（A类）中排名第3；华夏安康债券C在126只普通债券型基金（二级非A类）中排名第9；华夏可转债增强债券A在17只可转换债券型基金（A类）中排名第3。 在客户服务方面，2季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，并且将单日单账户快速赎回份额上调至50万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（2）网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务，华夏财富网上交易上线定投通功能，为客户提供了更多的便捷理财方式；（3）开展“华夏基金19周年司庆”、“4月万物生长，定投让理财生花”、“知识就是红包”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《华夏经典配置混合型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《华夏经典配置混合型证券投资基金托管协议》； 9.1.4法律意见书； 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年七月二十日