广发全球精选股票型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告 2024 年 3 月 31 日 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二四年四月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发全球精选股票(QDII) 基金主代码 270023 交易代码 270023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 8 月 18 日 报告期末基金份额总额 2,291,965,485.80 份 通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理, 投资目标 有效分散基金的投资组合风险,实现基金资产的持 续、稳健增值。 本基金将通过自上而下的资产配置策略和自下而 投资策略 上的个股精选策略进行基金资产的投资组合构建, 注重国际宏观经济环境、政治形势、区域市场和证 券市场走势的综合分析,并强调公司品质与成长性 的结合,由此确定基金资产在国家与地区间的区域 配置以及在股票、债券和现金等各类资产类别上的 投资比例,并通过自下而上的个股精选,挖掘定价 合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投 资,并有效控制下行风险。 业绩比较基准 60%×人民币计价的 MSCI 全球指数(MSCI World Index)+40%×人民币计价的恒生指数。 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、 风险收益特征 债券基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期 收益的特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 The Northern Trust Company 境外资产托管人中文名称 美国北美信托银行 注:广发全球精选股票(QDII)含人民币份额(份额代码:270023)及美元现汇份额(份额代码:000906),交易代码仅列示人民币份额代码。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 137,194,038.32 2.本期利润 772,859,811.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.4540 4.期末基金资产净值 8,181,179,314.08 5.期末基金份额净值 3.570 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 15.20% 1.26% 4.02% 0.78% 11.18% 0.48% 月 过去六个 35.33% 1.19% 7.61% 0.75% 27.72% 0.44% 月 过去一年 58.74% 1.29% 8.28% 0.76% 50.46% 0.53% 过去三年 7.53% 1.70% 0.31% 0.92% 7.22% 0.78% 过去五年 147.40% 1.79% 17.11% 1.04% 130.29% 0.75% 自基金合 同生效起 373.65% 1.36% 73.40% 0.95% 300.25% 0.41% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发全球精选股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010 年 8 月 18 日至 2024 年 3 月 31 日) 注:自 2020 年 7 月 23 日起,本基金的业绩比较基准由“60%×MSCI 全球指 数(MSCI World Index)+40%×恒生指数”变更为“60%×人民币计价的 MSCI 全球指 数(MSCI World Index)+40%×人民币计价的恒生指数”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经 理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日 离任日 年限 期 期 本基金的基金 李耀柱先生,理学硕士, 经理;广发沪 持有中国证券投资基金 港深新起点股 业从业证书。曾任广发 票型证券投资 基金管理有限公司中央 李耀 基金的基金经 2021-04- 交易部股票交易员、 国 柱 理;广发科技 07 - 13.7 年 际业务部研究员、基金 动力股票型证 经理助理、国际业务部 券投资基金的 总经理助理、国际业务 基金经理;广 部副总经理、广发亚太 发港股通成长 中高收益债券型证券投 精选股票型证 资基金基金经理(自 券投资基金的 2016年8月23日至2017 基金经理;广 年 11 月 9 日)、广发标普 发全球科技三 全球农业指数证券投资 个月定期开放 基金基金经理(自 2016 混合型证券投 年8月23日至2018年9 资基金(QDII) 月 20 日)、广发美国房 的基金经理; 地产指数证券投资基金 广发沪港深价 基金经理(自 2016 年 8 值成长混合型 月 23 日至 2018 年 9 月 证券投资基金 20 日)、广发全球医疗保 的基金经理; 健指数证券投资基金基 广发亚太中高 金经理(自 2016 年 8 月 收益债券型证 23 日至 2018 年 9 月 20 券投资基金的 日)、广发纳斯达克生物 基金经理;国 科技指数型发起式证券 际业务部总经 投资基金基金经理(自 理 2016年8月23日至2018 年 9 月 20 日)、广发港 股通恒生综合中型股指 数证券投资基金(LOF) 基金经理(自 2017 年 9 月 21 日至 2018 年 10 月 16 日)、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2019 年 4 月 12 日)、广发道琼斯美国 石油开发与生产指数证 券投资基金(QDII-LOF) 基金经理(自 2017 年 3 月 10 日至 2019 年 4 月 12 日)、广发纳斯达克 100 交易型开放式指数 证券投资基金基金经理 (自 2015 年 12 月 17 日 至 2020 年 2 月 14 日)、 广发消费升级股票型证 券投资基金基金经理 (自 2019 年 5 月 27 日至 2020 年 7 月 31 日)、广 发恒生中国企业精明指 数型发起式证券投资基 金(QDII)基金经理(自 2019 年 3 月 7 日至 2020 年 8 月 10 日)、广发港 股通优质增长混合型证 券投资基金基金经理 (自 2019 年 5 月 6 日至 2020 年 8 月 10 日)、广 发海外多元配置证券投 资基金(QDII)基金经理 (自 2018 年 2 月 8 日至 2020 年 11 月 27 日)、广 发高股息优享混合型证 券投资基金基金经理 (自 2020 年 1 月 20 日至 2021 年 2 月 1 日)、广发 中小盘精选混合型证券 投资基金基金经理(自 2020年2月14日至2022 年 9 月 26 日)、广发瑞 福精选混合型证券投资 基金基金经理(自 2020 年 11 月 10 日至 2022 年 9 月 26 日)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人 利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次,其中 4 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余1 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本季度,全球宏观经济表现相对平稳。中国经济企稳回升,各项指标持续向好,产业和货币政策持续发力推动经济动能持续向上。美国宏观经济数据显示经济动能维持一定的韧性,尤其是劳动力市场表现亮眼,1 月-2 月非农就业数据远超预期;然而,美国本季度价格数据如 CPI、PPI 的回落速度放缓,美联储官员沃勒等人再次强调将根据数据决定政策,因此美联储今年加息次数可能不及年初预期那么乐观,美债利率短期内难有下行空间。日本央行结束了多年的负利率政策是本季度比较重要的宏观事件之一,该政策将在中长期影响风险资产的估值中枢,尽管短期已经预期充分,但对全球各类资产的估值模型影响也许需要重新定价和考量。 产业方面,今年 3 月英伟达再次在湾区举办线下 GTC 大会,两万名全球 AI 行业从业者齐聚圣何塞一起开会、学习、讨论,这或许标志着人工智能行业正带领全世界一起走向新时代。一季度,人工智能如火如荼,全球投资者对于人工智能的热情有增无减。人工智能的发展的确超出市场预期,文生视频、语音合成等 方面都有大的突破,预计未来人类社会有望进入一个新的生产力效率提升周期,对全球经济的拉动是全方位的。 操作方面,在评估这轮科技周期对全球各领域生产要素提升影响的基础上,我们的配置更加均衡。在人工智能领域,巨头集中效应越来越明显,二线公司的中长期增长空间大幅减少,所以我们减持了部分二线公司。同时,全球消费在复苏,因此增加了顶级奢侈品的配置。无糖化是一个新的消费潮流,我们也将把握这类公司带来的机会,增加了相关配置。此外,本基金也增加了资源类公司的配置。 本报告期内,本基金的份额净值增长率为 15.20%,同期业绩比较基准收益率为 4.02%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(人民币元) 比例(%) 1 权益投资 6,013,117,828.33 70.69 其中:普通股 5,907,623,935.33 69.45 存托凭证 105,493,893.00 1.24 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,021,062,348.01 23.76 8 其他资产 472,717,975.08 5.56 9 合计 8,506,898,151.42 100.00 注:权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 460,514,255.03 元,占基金资产净值比例 5.63%。 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 中国 230,709,866.34 2.82 法国 276,027,029.62 3.37 中国香港 463,839,086.99 5.67 美国 5,042,541,845.38 61.64 合计 6,013,117,828.33 73.50 注:(1)国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 (2)ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 231,566,738.90 2.83 原材料 56,726,205.87 0.69 工业 38,633,688.55 0.47 非日常生活消费品 968,229,608.39 11.83 日常消费品 184,034,684.53 2.25 医疗保健 297,115,074.68 3.63 金融 222,149,217.84 2.72 信息技术 3,057,678,172.23 37.37 通讯业务 956,984,437.34 11.70 公用事业 - - 房地产 - - 合计 6,013,117,828.33 73.50 注:以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 所 所 占基 属 在 金资 国 公允价值 序 公司名称 公司名称 证券 证 数量 产净 家 (人民币 号 (英文) (中文) 代码 券 (股) 值比 ( 元) 市 例 地 (%) 场 区) 纳 斯 达 NVIDIA NVD 克 美 103,581. 664,032,745. 1 Corp 英伟达 AUS 证 国 00 11 8.12 券 交 易 所 纽 约 ServiceNo ServiceNo NOW 证 美 87,986.0 475,936,334. 2 w Inc w 公司 US 券 国 0 81 5.82 交 易 所 纳 Meta Meta 平台 斯 3 Platforms 股份有限 MET 达 美 135,596. 467,153,996. 5.71 Inc 公司 AUS 克 国 00 80 证 券 交 易 所 纳 斯 达 Microsoft MSF 克 美 145,015. 432,870,993. 4 Corp 微软 T US 证 国 00 13 5.29 券 交 易 所 纳 斯 达 Alphabet Alphabet GOO 克 美 309,241. 334,068,320. 5 Inc 公司 G US 证 国 00 91 4.08 券 交 易 所 纳 斯 达 Amazon.co 亚马逊公 AMZ 克 美 220,911. 282,721,036. 6 m Inc 司 N US 证 国 00 25 3.46 券 交 易 所 纳 斯 达 Synopsys 新思科技 SNPS 克 美 63,136.0 256,003,379. 7 Inc 公司 US 证 国 0 28 3.13 券 交 易 所 纽 Eli Lilly & LLY 约 美 45,324.0 250,171,537. 8 Co 礼来 US 证 国 0 89 3.06 券 交 易 所 纽 约 Salesforce Salesforce CRM 证 美 116,727. 249,430,669. 9 Inc 股份有限 US 券 国 00 62 3.05 公司 交 易 所 巴 爱马仕国 黎 1 Hermes 际股份有 RMS 证 法 13,101.0 237,948,209. 0 Internation 限合伙企 FP 券 国 0 50 2.91 al SCA 业 交 易 所 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 占基金资产 衍生品类 公允价值 序号 衍生品名称 净值比例 别 (人民币元) (%) 1 股指期货 S&P500 EMINI FUT 0.00 0.00 Jun24 2 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI 0.00 0.00 Jun24 3 股指期货 NIKKEI 225 (OSE) 0.00 0.00 Jun24 注:期货投资采用当日无负债结算制度,结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益,因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示,为人民币零元。本报告期末本基金投资的 期货持仓和损益明细为:S&P500 EMINI FUT Jun24 买入持仓量 439 手,合约市 值人民币 826,845,814.15 元,公允价值变动人民币 9,323,279.89 元;NASDAQ 100 E-MINI Jun24 买入持仓量 154 手,合约市值人民币 403,997,918.38 元,公允价值 变动人民币 3,301,773.97 元;NIKKEI 225 (OSE) Jun24 买入持仓量 200 手,合约 市值人民币 383,326,219.25 元,公允价值变动人民币 3,891,006.58 元。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,亚马逊在报告编制日前一年内曾受到美国司法部和联邦贸易委员会的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 96,116,963.20 2 应收证券清算款 43,815,790.26 3 应收股利 752,356.35 4 应收利息 - 5 应收申购款 261,082,865.27 6 其他应收款 70,950,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 472,717,975.08 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,382,403,588.88 报告期期间基金总申购份额 1,388,416,375.98 减:报告期期间基金总赎回份额 478,854,479.06 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 2,291,965,485.80 注:本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发全球精选股票型证券投资基金募集的文件 2.《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二四年四月十九日