广发聚富开放式证券投资基金2024年年度报告
2025-03-29
广发聚富混合
广发聚富开放式证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:二〇二五年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 3 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 审计报告 ......15 6.1 审计意见......15 6.2 形成审计意见的基础......15 6.3 其他信息......15 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......16 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......16 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表......17 7.2 利润表......19 7.3 净资产变动表......20 7.4 报表附注......22 §8 投资组合报告 ......53 8.1 期末基金资产组合情况......53 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......69 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......71 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......71 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......72 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......72 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......72 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......72 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......72 8.12 投资组合报告附注......72 §9 基金份额持有人信息 ......75 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......75 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......75 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......75 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ......75 §10 开放式基金份额变动 ......75 §11 重大事件揭示......76 11.1 基金份额持有人大会决议......76 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......76 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......76 11.4 基金投资策略的改变......76 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......76 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......76 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......77 11.8 其他重大事件......81 §12 备查文件目录 ......82 12.1 备查文件目录......82 12.2 存放地点......82 12.3 查阅方式......82 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发聚富开放式证券投资基金 基金简称 广发聚富混合 基金主代码 270001 交易代码 270001(前端) 270011(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 12 月 3 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,419,277,628.89 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金管 投资目标 理人科学研究,审慎投资,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健 增值。 积极投资策略,在资产配置层面,重视股票资产和债券资产的动态平衡配 置;在行业配置层面,根据不同行业的发展前景进行行业优化配置;在个 投资策略 股选择层面,在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘价格尚未完全反映 投资价值的潜力股的投资机会。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金, 风险收益特征 而低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 项军 郭明 负责人 联系电话 020-83936666 010-66105799 电子邮箱 xiangj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828 95588 传真 020-34281105 010-66105798 广东省珠海市横琴新区环岛东 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 路3018号2608室 号 广东省广州市海珠区琶洲大道 东1号保利国际广场南塔31-33 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 楼;广东省珠海市横琴新区环 号 岛东路3018号2603-2622室 邮政编码 510308 100140 法定代表人 葛长伟 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.gffunds.com.cn 网网址 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 基金年度报告备置地点 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所(特殊普 会计师事务所 中国 北京 通合伙) 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼;广东省珠海市横琴 新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2024 年 2023 年 2022 年 本期已实现收益 -137,802,241.32 8,799,600.96 48,783,890.74 本期利润 30,433,833.67 -316,320,794.19 138,038,286.70 加权平均基金份额本期利润 0.0205 -0.2000 0.0772 本期加权平均净值利润率 2.14% -18.02% 6.74% 本期基金份额净值增长率 2.35% -17.10% 7.00% 3.1.2 期末数据和指标 2024 年末 2023 年末 2022 年末 期末可供分配利润 -36,013,938.11 -30,277,356.85 146,057,007.34 期末可供分配基金份额利润 -0.0254 -0.0198 0.0894 期末基金资产净值 1,423,887,266.95 1,497,825,252.23 1,980,018,709.34 期末基金份额净值 1.0032 0.9802 1.2126 3.1.3 累计期末指标 2024 年末 2023 年末 2022 年末 基金份额累计净值增长率 801.43% 780.76% 962.49% 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -0.46% 1.18% -0.91% 1.39% 0.45% -0.21% 过去六个月 6.06% 1.26% 12.05% 1.32% -5.99% -0.06% 过去一年 2.35% 1.12% 13.90% 1.07% -11.55% 0.05% 过去三年 -9.22% 1.05% -13.04% 0.94% 3.82% 0.11% 过去五年 42.64% 1.07% 3.46% 0.98% 39.18% 0.09% 自基金合同生 801.43% 1.26% 274.22% 1.27% 527.21% -0.01% 效起至今 注:(1)自 2015 年 11 月 2 日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普 300 指数收益率×80%+ 中信标普全债指数收益率×20%”变更为“沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%”。 (2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的,由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照合同规定比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发聚富开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 31 日) 注:自 2015 年 11 月 2 日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普 300 指数收益率×80%+中信标 普全债指数收益率×20%”变更为“沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%”。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发聚富开放式证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2024 年 - - - - - 2023 年 0.299 15,049,148.14 33,599,124.98 48,648,273.12 - 2022 年 2.861 191,968,290.73 270,351,821.91 462,320,112.64 - 合计 3.160 207,017,438.87 303,950,946.89 510,968,385.76 - §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准,本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管 理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格,旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投 资、另类投资等类别,为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助 证券从业 姓名 职务 理)期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金的基金 经理;广发多 策略灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理;广发睿 毅领先混合型 证券投资基金 的基金经理; 广发价值领先 混合型证券投 资基金的基金 经理;广发鑫 睿一年持有期 林英睿先生,中国籍,经济学硕 混合型证券投 士,持有中国证券投资基金业从 资基金的基金 业证书。曾任瑞银证券研究员, 林英睿 经理;广发睿 2018-11-05 - 13.5 年 中欧基金管理有限公司基金经理 恒进取一年持 助理兼研究员、基金经理,广发 有期混合型证 基金管理有限公司权益投资一部 券投资基金的 研究员。 基金经理;广 发睿合混合型 证券投资基金 的基金经理; 广发集祥债券 型证券投资基 金的基金经 理;广发消费 品精选混合型 证券投资基金 的基金经理; 稳健策略部总 经理 注:1.对基金的首任基金经理,“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日,“离任日期”为公司 公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告 聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间 公募基金 9 9,887,790,671.90 2016-12-16 林英睿 私募资产管理计划 1 1,284,086,511.51 2023-04-25 其他组合 0 0.00 - 合计 10 11,171,877,183.41 - 4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金基金经理兼任私募资产管理计划投资经理,基金经理薪酬激励与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现不直接挂钩,但长期投资业绩的考核结果会作为薪酬激励的参考依据,且基金经理薪酬激励遵守最新监管要求及公司相关制度规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易;对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。 公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合 经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3 日内和 5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查和核实。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。在本年度本基金与公司其余各组合的同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差专项分析中,未发现存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0的情况,表明报告期内本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 针对基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形,公司依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》的要求,加强了对基金经理管理的多个组合同日内投资指令的管理,并将反向交易和同向交易的价差监控时间窗口延长至 10 个工作日,完善了相关报告机制与信息披露,进一步落实对兼任基金经理投资交易行为的规范和监督。本报告期内,相关制度措施执行情况良好,未发现同一基金经理管理公募基金、私募资产管理计划之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 33 次,其中 32 次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 1 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年大类资产定价的核心逻辑围绕“政策变化”的主题展开,市场交易主体就中国经济刺激政策和美联储货币政策的预期变化反复博弈,情绪定价在大类资产的剧烈波动中极致呈现。A 股全年 80%的时间处于震荡下行,在 9 月底政策反转后以强势上涨的动作完成对长周期下跌的终结。伴随而来的是风格和行业的极致变化,红利价值以及出海概念在连续占优大半年后,在 2024 年的最后两个月被成长以及内需概念反超。在 2024 年,我们继续保持着一贯的逆向投资框架和思路:从市场主流极致情绪中抽离出来,独立思考并寻找被市场忽视或低估的投资机会,利用市场的非理性波动 实现超额收益。我们的持仓结构仍然保持稳定,仍然相信周期的规律,仍然坚持相信“耐心是一种美德”,特别是在基本面不断验证前期假设的情况下。我们将继续保持审慎乐观的态度,耐心等待市场价值的真正回归,以实现长期稳健的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为 2.35%,同期业绩比较基准收益率为 13.90%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024 年市场的核心矛盾在于政策的有无,而 2025 年 A 股的核心机遇或藏于市场共识的裂缝之 中:如政策落地的滞后效应与市场预期的领先性的差异,产业光明前景与实际业绩呈现的差异,行业供需错配的结构性问题与宏观经济状态的周期性问题的并存等等。当大多数人紧盯预期时,真正的超额收益往往源于预期之外的反身性裂变。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本年度,公司继续严格遵循“合规、诚信、专业、稳健”的证券基金行业文化核心理念,稳步推进各项监察稽核工作。主要工作情况如下: (一)扎实推进各项重要监管规定贯彻落实,通过邀请外部律师解读、制定专项工作方案、明确工作流程、制定工作指引及建立系统监测等,确保新规全面内化。 (二)持续强化内部监督检查,聚焦重大监管政策变化和重点工作部署开展专项检查,对境外投资、投资者适当性、网下打新、子公司治理等多项重要业务及内部治理领域开展了专项检查,进一步规范内部管理。 (三)多措并举完善合规管理工作机制,推进制度体系建设,细化内部管理要求;强化合规培训宣导,持续完善合规培训课程库,不断提高培训专业性、针对性和有效性;改进合规考核工作,进一步优化考核方案和流程。 (四)聚焦员工日常行为管理,从制度建设、培训、检查、考核、问责等多个维度全面优化长效管理机制,从严从实加强员工言行管理,促进全员规范执业。 (五)持续加强投资合规行为日常监控,大力推进统一风险监控平台建设,提升信息化管理水平,完善对合规风险的闭环监控,实现对投资组合更精细化的风险管理。 (六)进一步完善公司信息技术合规管理,引进培养信息技术审计专业人才,聘请外部机构开展信息技术全面审计,将信息技术内部检查工作做细做深。 (七)进一步优化洗钱风险管理组织架构,扎实做好客户尽职调查、可疑交易报送和名单监测 等工作,积极配合监管机构开展形式丰富的反洗钱宣传工作,持续推动反洗钱系统优化升级,探索提升反洗钱工作质效的有效路径。 (八)持续做好基金宣传推介材料的审核,坚持贯彻基金销售相关法规和监管要求,加强对自媒体账号、对外言论发布、网络直播等领域的合规管理,加大投资者教育和保护力度。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会,负责制订健全、有效的估值政策和程序,定期对估值政策和程序的执行情况进行评价,确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立,基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本基金的管理人——广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 安永华明(2025)审字第 70009676_G243 号 广发聚富开放式证券投资基金全体基金份额持有人: 6.1 审计意见 我们审计了广发聚富开放式证券投资基金的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表, 2024 年度的利润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的广发聚富开放式证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了广发聚富开放式证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年 度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于广发聚富开放式证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 广发聚富开放式证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 广发聚富开放式证券投资基金管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估广发聚富开放式证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督广发聚富开放式证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对广发聚富开放式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致广发聚富开放式证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 冯所腾 何明智 中国 北京 2025 年 3 月 27 日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:广发聚富开放式证券投资基金 报告截止日:2024 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产: 货币资金 7.4.7.1 117,730,981.51 43,162,275.89 结算备付金 2,111,288.06 103,588.59 存出保证金 96,455.86 64,105.59 交易性金融资产 7.4.7.2 1,409,747,112.32 1,440,463,239.23 其中:股票投资 908,938,258.90 1,065,516,617.34 基金投资 - - 债券投资 500,808,853.42 374,946,621.89 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - 17,910,043.38 应收股利 - - 应收申购款 375,226.43 212,488.74 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,530,061,064.18 1,501,915,741.42 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 102,075,612.43 - 应付赎回款 1,412,981.69 1,530,455.87 应付管理人报酬 1,481,267.17 1,555,532.30 应付托管费 246,877.90 259,255.38 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 2,405.79 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.7 954,652.25 745,245.64 负债合计 106,173,797.23 4,090,489.19 净资产: 实收基金 7.4.7.8 1,419,277,628.89 1,528,102,609.08 未分配利润 7.4.7.9 4,609,638.06 -30,277,356.85 净资产合计 1,423,887,266.95 1,497,825,252.23 负债和净资产总计 1,530,061,064.18 1,501,915,741.42 注:报告截止日 2024 年 12 月 31 日,基金份额净值人民币 1.0032 元,基金份额总额 1,419,277,628.89 份。 7.2 利润表 会计主体:广发聚富开放式证券投资基金 本报告期:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 一、营业总收入 50,568,520.09 -288,038,798.95 1.利息收入 256,001.19 304,712.98 其中:存款利息收入 7.4.7.10 256,001.19 304,712.98 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -118,011,629.52 36,459,401.02 其中:股票投资收益 7.4.7.11 -136,497,569.40 15,408,812.48 基金投资收益 7.4.7.12 - - 债券投资收益 7.4.7.13 10,778,805.24 6,515,734.79 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 7,707,134.64 14,534,853.75 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 7.4.7.18 168,236,074.99 -325,120,395.15 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.19 88,073.43 317,482.20 减:二、营业总支出 20,134,686.42 28,281,995.24 1.管理人报酬 17,053,304.24 24,040,236.91 2.托管费 2,842,217.46 4,006,706.12 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 7.4.7.20 - - 7.税金及附加 3,062.64 - 8.其他费用 7.4.7.21 236,102.08 235,052.21 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 30,433,833.67 -316,320,794.19 列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 30,433,833.67 -316,320,794.19 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 30,433,833.67 -316,320,794.19 7.3 净资产变动表 会计主体:广发聚富开放式证券投资基金 本报告期:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 1,528,102,609.08 -30,277,356.85 1,497,825,252.23 加:会计政策变更 - - - 二、本期期初净资产 1,528,102,609.08 -30,277,356.85 1,497,825,252.23 三、本期增减变动额(减 -108,824,980.19 34,886,994.91 -73,937,985.28 少以“-”号填列) (一)、综合收益总额 - 30,433,833.67 30,433,833.67 (二)、本期基金份额交 易产生的净资产变动数 -108,824,980.19 4,453,161.24 -104,371,818.95 (净资产减少以“-”号 填列) 其中:1.基金申购款 71,435,238.94 -2,426,339.92 69,008,899.02 2.基金赎回款 -180,260,219.13 6,879,501.16 -173,380,717.97 (三)、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - - 净资产变动(净资产减 少以“-”号填列) 四、本期期末净资产 1,419,277,628.89 4,609,638.06 1,423,887,266.95 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 1,632,898,497.14 347,120,212.20 1,980,018,709.34 加:会计政策变更 - - - 二、本期期初净资产 1,632,898,497.14 347,120,212.20 1,980,018,709.34 三、本期增减变动额(减 -104,795,888.06 -377,397,569.05 -482,193,457.11 少以“-”号填列) (一)、综合收益总额 - -316,320,794.19 -316,320,794.19 (二)、本期基金份额交 易产生的净资产变动数 -104,795,888.06 -12,428,501.74 -117,224,389.80 (净资产减少以“-”号 填列) 其中:1.基金申购款 223,546,365.75 33,029,492.72 256,575,858.47 2.基金赎回款 -328,342,253.81 -45,457,994.46 -373,800,248.27 (三)、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - -48,648,273.12 -48,648,273.12 净资产变动(净资产减 少以“-”号填列) 四、本期期末净资产 1,528,102,609.08 -30,277,356.85 1,497,825,252.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:葛长伟 主管会计工作负责人:窦刚 会计机构负责人:张晓章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发聚富开放式证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监基金字[2003]121 号文《关于同意广发聚富证券投资基金设立的批复》的批准,由广发基金管理有限 公司作为发起人,于 2003 年 10 月 31 日向社会公开发行募集并于 2003 年 12 月 3 日正式成立。本基 金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集规模为 3,131,907,040.29 份基金份额。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2003 年 10 月 31 日至 2003 年 12 月 1 日,募集资金总额为人民币 3,131,907,040.29 元,其中募集资金的银行存款利息扣除认购费用为人民币 428,430.37 元,上述资金业经深圳天健信德会计师事务所验资。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要包含货币资金、买入返售金融资产和其他应收科目等。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票投资、债券投资、资产支持证券投资和基金投资等,在资产负债表中以交易性金融资产列示。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 本基金持有的以摊余成本计量的金融负债主要包括卖出回购金融资产款和其他应付科目等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益; 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关交易费用计入其初始确认金额; 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益; 对于以摊余成本计量的金融资产,采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益; 本基金以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。 对于不含重大融资成分的应收款项,本基金运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入; 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况; 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值,以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息; 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产; 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本基金直接减记该金融资产的账面余额; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(含交易性金融负债和衍生金融负债),按照公允价值进行后续计量,所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已经开放转换业务的基金,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。基金份额拆分/折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分/折算日根据拆分/折算前的基金份额数及确定的拆分/折算比例计算认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入(若有)、转出(若有)及红利再投资(若有)等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用,计入投资收益; 债券投资和资产支持证券投资持有期间,按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益,在证券实际持有期内逐日计提; 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认,并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益; (3)买入返售金融资产收入,按实际利率法确认利息收入,在回购期内逐日计提; (4)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额,在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息,实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入; (5)处置衍生工具的投资收益于成交日确认,并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益; (6)股利收益于除息日确认,并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账; (7)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (8)黄金租借的租金收入,在租约持有期间按租借合同约定的费率和计算方法逐日确认; (9)黄金质押的利息收入,在质押期间按质押合同约定的费率和计算方法逐日确认; (10)其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则,在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)基金收益分配比例为基金净收益的 100%; (2)基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;除下述第(8)款情形外,在投资者选择现金分红时,不得将红利再投资; (3)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多不超过 6 次。但若成立不满 3 个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成; (4)基金当年收益先弥补基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; (5)如果基金投资当期出现亏损,则基金当年不进行收益分配; (6)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; (7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定; (8)红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资者的现金红利按红 利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。自动再投资的计算方法,依照《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定执行。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,对于流通受限股票、出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况的上市股票、在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种及在银行间债券市场交易的固定收益品种、基金投资,本基金根据具体情况分别按照《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《关于固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》提供的估值方法进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 (1)印花税 境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年 第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定,自 2023 年 8 月 28 日起,证券交易印花税 实施减半征收。 (2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加 根据国税发明电[2002]47 号《黄金交易增值税征收管理办法》,基金买卖黄金现货实盘合约及黄金现货延期交收合约未发生实物交割的,免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融 业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 (3)企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应纳税 所得额;持股期限超过 1 年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 (5)境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题,根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 117,730,981.51 43,162,275.89 等于:本金 117,705,593.64 43,158,192.10 加:应计利息 25,387.87 4,083.79 定期存款 - - 等于:本金 - - 加:应计利息 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于:本金 - - 加:应计利息 - - 合计 117,730,981.51 43,162,275.89 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 956,624,455.76 - 908,938,258.90 -47,686,196.86 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 301,196,330.79 1,779,390.86 301,531,300.14 -1,444,421.51 债券 银行间市场 196,660,088.30 1,773,283.28 199,277,553.28 844,181.70 合计 497,856,419.09 3,552,674.14 500,808,853.42 -600,239.81 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,454,480,874.85 3,552,674.14 1,409,747,112.32 -48,286,436.67 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 -216,213,803.2 股票 1,281,730,420.60 - 1,065,516,617.34 6 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 369,973,255.00 5,282,075.29 374,946,621.89 -308,708.40 债券 银行间市场 - - - - 合计 369,973,255.00 5,282,075.29 374,946,621.89 -308,708.40 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - -216,522,511.6 合计 1,651,703,675.60 5,282,075.29 1,440,463,239.23 6 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 债权投资 本基金本报告期末及上年度末无债权投资。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 其他负债 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00 应付赎回费 1,031.38 4,451.31 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 252,620.87 159,794.33 其中:交易所市场 252,315.87 159,419.33 银行间市场 305.00 375.00 应付利息 - - 预提费用 201,000.00 81,000.00 合计 954,652.25 745,245.64 7.4.7.8 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,528,102,609.08 1,528,102,609.08 本期申购 71,435,238.94 71,435,238.94 本期赎回(以“-”号填列) -180,260,219.13 -180,260,219.13 本期末 1,419,277,628.89 1,419,277,628.89 注:申购含转换转入、红利再投资份(金)额,赎回含转换转出份(金)额。 7.4.7.9 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 99,326,893.34 -129,604,250.19 -30,277,356.85 本期期初 99,326,893.34 -129,604,250.19 -30,277,356.85 本期利润 -137,802,241.32 168,236,074.99 30,433,833.67 本期基金份额交易产生的 2,461,409.87 1,991,751.37 4,453,161.24 变动数 其中:基金申购款 -661,416.91 -1,764,923.01 -2,426,339.92 基金赎回款 3,122,826.78 3,756,674.38 6,879,501.16 本期已分配利润 - - - 本期末 -36,013,938.11 40,623,576.17 4,609,638.06 7.4.7.10 存款利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 230,992.51 294,393.23 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 23,194.35 8,573.89 其他 1,814.33 1,745.86 合计 256,001.19 304,712.98 7.4.7.11 股票投资收益 7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -136,497,569.40 15,408,812.48 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价收入 - - 合计 -136,497,569.40 15,408,812.48 7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 122023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 1,225,774,988.34 522,956,628.49 减:卖出股票成本总额 1,360,064,878.12 506,267,513.60 减:交易费用 2,207,679.62 1,280,302.41 买卖股票差价收入 -136,497,569.40 15,408,812.48 7.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12 月31日 月31日 债券投资收益——利息收入 8,069,894.11 8,843,564.89 债券投资收益——买卖债券(债转股及债券 2,708,911.13 -2,327,830.10 到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 10,778,805.24 6,515,734.79 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月 31日 31日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 2,324,150,290.51 603,745,858.18 额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 2,305,249,754.17 591,431,580.76 本总额 减:应计利息总额 16,048,874.26 14,641,732.52 减:交易费用 142,750.95 375.00 买卖债券差价收入 2,708,911.13 -2,327,830.10 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。 7.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 股票投资产生的股利收益 7,707,134.64 14,534,853.75 其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 7,707,134.64 14,534,853.75 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 1.交易性金融资产 168,236,074.99 -325,120,395.15 ——股票投资 168,527,606.40 -325,940,688.91 ——债券投资 -291,531.41 820,293.76 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 168,236,074.99 -325,120,395.15 7.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 基金赎回费收入 79,658.59 300,932.82 基金转换费收入 8,414.84 16,549.38 合计 88,073.43 317,482.20 7.4.7.20 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。 7.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月31日 31日 审计费用 72,000.00 72,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 6,638.75 5,852.21 账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,463.33 1,200.00 合计 236,102.08 235,052.21 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、基金销售机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited(广发国 基金管理人子公司 际资产管理有限公司) 瑞元资本管理有限公司 基金管理人子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 1,143,162.96 0.05% - - 公司 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限公 99,200.00 0.00% 17,000.00 0.00% 司 7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 434.35 0.03% - - 司 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 - - - - 司 注:1、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按协议约定的佣金率计算,佣金率由协议签订方参考市场价格确定; 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 3、2024 年 7 月 1 日前,该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究成果和市场信息服务; 4、自 2024 年 7 月 1 日起,根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》,基金管理 人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率,且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用;其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用,但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍,且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 17,053,304.24 24,040,236.91 其中:应支付销售机构的客户维护费 5,056,178.11 6,677,750.46 应支付基金管理人的净管理费 11,997,126.13 17,362,486.45 注:管理费的计算方法如下: H=E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 根据本基金管理人 2023 年 7 月 8 日发布的《关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订 基金合同等法律文件的公告》,自 2023 年 7 月 10 日起,本基金的管理费年费率由 1.50%调整为本 费率。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,842,217.46 4,006,706.12 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 根据本基金管理人 2023 年 7 月 8 日发布的《关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订 基金合同等法律文件的公告》,自 2023 年 7 月 10 日起,本基金的托管费年费率由 0.25%调整为本 费率。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有 117,730,981.51 230,992.51 43,162,275.89 294,393.23 限公司 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2024 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位:股) 总额 总额 备注 30162 苏州 2024-1 新股 20,317 62,951 6 天脉 0-17 6 个月 流通 21.23 65.78 957.00 .11 .46 - 受限 68861 合合 2024-0 新股 15,947 47,910 5 信息 9-19 6 个月 流通 55.18 165.78 289.00 .02 .42 - 受限 30161 珂玛 2024-0 新股 6,432. 45,104 1 科技 8-07 6 个月 流通 8.00 56.10 804.00 00 .40 - 受限 68860 先锋 2024-1 6 个月 新股 11.29 53.68 744.00 8,399. 39,937 - 5 精科 2-04 流通 76 .92 受限 68870 佳驰 2024-1 新股 21,122 38,181 8 科技 1-27 6 个月 流通 27.08 48.95 780.00 .40 .00 - 受限 68872 拉普 2024-1 新股 17,210 32,365 6 拉斯 0-22 6 个月 流通 17.58 33.06 979.00 .82 .74 - 受限 00139 国货 2024-1 新股 4,686. 10,777 31,864 1 航 2-23 6 个月 流通 2.30 6.80 00 .80 .80 - 受限 30155 无线 2024-0 新股 6,128. 28,185 1 传媒 9-19 6 个月 流通 9.40 43.23 652.00 80 .96 - 受限 60307 天和 2024-1 1 个月 新股 2,029. 24,956 24,956 2 磁材 2-24 内 流通 12.30 12.30 00 .70 .70 - (含) 受限 30152 上大 2024-1 新股 5,614. 20,269 2 股份 0-09 6 个月 流通 6.88 24.84 816.00 08 .44 - 受限 68872 龙图 2024-0 新股 5,161. 15,861 1 光罩 7-30 6 个月 流通 18.50 56.85 279.00 50 .15 - 受限 30163 壹连 2024-1 新股 11,167 15,599 1 科技 1-12 6 个月 流通 72.99 101.96 153.00 .47 .88 - 受限 30160 绿联 2024-0 新股 8,399. 14,450 6 科技 7-17 6 个月 流通 21.21 36.49 396.00 16 .04 - 受限 30157 国科 2024-0 新股 3,899. 14,290 1 天成 8-14 6 个月 流通 11.14 40.83 350.00 00 .50 - 受限 30162 英思 2024-1 新股 6,842. 13,745 2 特 1-26 6 个月 流通 22.36 44.92 306.00 16 .52 - 受限 30160 博实 2024-0 新股 8,188. 12,029 8 结 7-25 6 个月 流通 44.50 65.38 184.00 00 .92 - 受限 30161 新铝 2024-1 新股 7,645. 11,528 3 时代 0-18 6 个月 流通 27.70 41.77 276.00 20 .52 - 受限 30158 佳力 2024-0 新股 3,889. 11,425 6 奇 8-21 6 个月 流通 18.09 53.14 215.00 35 .10 - 受限 68871 益诺 2024-0 6 个月 新股 19.06 33.58 332.00 6,327. 11,148 - 0 思 8-27 流通 92 .56 受限 30161 博苑 2024-1 新股 7,023. 10,066 7 股份 2-03 6 个月 流通 27.76 39.79 253.00 28 .87 - 受限 30160 乔锋 2024-0 新股 6,174. 9,781. 3 智能 7-03 6 个月 流通 26.50 41.98 233.00 50 34 - 受限 30160 富特 2024-0 新股 3,598. 9,287. 7 科技 8-28 6 个月 流通 14.00 36.14 257.00 00 98 - 受限 60319 中力 2024-1 新股 5,913. 8,185. 4 股份 2-17 6 个月 流通 20.32 28.13 291.00 12 83 - 受限 30155 科力 2024-0 新股 4,290. 8,132. 2 装备 7-15 6 个月 流通 30.00 56.87 143.00 00 41 - 受限 30158 蓝宇 2024-1 新股 5,029. 7,528. 5 股份 2-10 6 个月 流通 23.95 35.85 210.00 50 50 - 受限 00127 强邦 2024-0 新股 2,565. 7,396. 9 新材 9-27 6 个月 流通 9.68 27.91 265.00 20 15 - 受限 60339 红四 2024-1 新股 1,228. 5,508. 5 方 1-19 6 个月 流通 7.98 35.77 154.00 92 58 - 受限 60320 小方 2024-0 新股 2,306. 4,930. 7 制药 8-19 6 个月 流通 12.47 26.65 185.00 95 25 - 受限 60331 巍华 2024-0 新股 4,417. 4,559. 0 新材 8-07 6 个月 流通 17.39 17.95 254.00 06 30 - 受限 60339 力聚 2024-0 新股 4,000. 4,135. 1 热能 7-24 6 个月 流通 40.00 41.35 100.00 00 00 - 受限 60335 安乃 2024-0 新股 2,179. 3,834. 0 达 6-26 6 个月 流通 20.56 36.17 106.00 36 02 - 受限 60320 健尔 2024-1 新股 1,875. 3,500. 5 康 0-29 6 个月 流通 14.65 27.35 128.00 20 80 - 受限 60328 键邦 2024-0 新股 2,405. 2,916. 5 股份 6-28 6 个月 流通 18.65 22.61 129.00 85 69 - 受限 60307 天和 2024-1 新股 2,779. 2,779. 2 磁材 2-24 6 个月 流通 12.30 12.30 226.00 80 80 - 受限 注:基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股等,则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券 和权证。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位:股) 成本总额 估值总额 价 00225 上海莱 2024-12 重大事 7.22 2025-0 6.93 23,400.00 172,152.95 168,948.00 - 2 士 -23 项停牌 1-07 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成损失的风险。为了防范信用风险,本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库,对证券发行人的信用等级进行评估与控制,并分散化投资,对交易对手的资信情况进行充分评估。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2024年12月31日 2023年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 78,946,506.47 234,104,661.32 合计 78,946,506.47 234,104,661.32 注:1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 AAA 18,928,690.35 - AAA 以下 186,186,691.95 22,098.16 未评级 216,746,964.65 140,819,862.41 合计 421,862,346.95 140,841,960.57 注:1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据、未有第三方机构评级的中期票据和公司债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从而对流动性风险进行监控和防范。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,对组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析,通过独立的风险管理部门对投资组合的流动性风险进行评估与监测。 在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回需求相匹配。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具,基金管理人持续监测本基金持有资产的流动性水平。本期末,除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外,本基金所持大部分投资标的为具有良好流动性的金融工具。同时,基金管理人持续监测本基金开放期内投资者的申购赎回情况,保持基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响, 导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的, 也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合面临的利率风险,并通过调整投资组合的久期 等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 117,730,981.51 - - - 117,730,981.5 1 结算备付金 2,111,288.06 - - - 2,111,288.06 存出保证金 96,455.86 - - - 96,455.86 交易性金融资产 284,061,888.77 216,746,964.65 - 908,938,258.90 1,409,747,112. 32 应收申购款 - - - 375,226.43 375,226.43 资产总计 404,000,614.20 216,746,964.65 - 909,313,485.331,530,061,064. 18 负债 应付清算款 - - - 102,075,612.43 102,075,612.4 3 应付赎回款 - - - 1,412,981.69 1,412,981.69 应付管理人报酬 - - - 1,481,267.17 1,481,267.17 应付托管费 - - - 246,877.90 246,877.90 应交税费 - - - 2,405.79 2,405.79 其他负债 - - - 954,652.25 954,652.25 负债总计 - - - 106,173,797.23 106,173,797.2 3 利率敏感度缺口 404,000,614.20 216,746,964.65 - 803,139,688.101,423,887,266. 95 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 43,162,275.89 - - - 43,162,275.89 结算备付金 103,588.59 - - - 103,588.59 存出保证金 64,105.59 - - - 64,105.59 交易性金融资产 321,430,501.89 53,516,120.00 - 1,065,516,617.341,440,463,239. 23 应收清算款 - - - 17,910,043.38 17,910,043.38 应收申购款 - - - 212,488.74 212,488.74 资产总计 364,760,471.96 53,516,120.00 1,083,639,149.461,501,915,741. - 42 负债 应付赎回款 - - - 1,530,455.87 1,530,455.87 应付管理人报酬 - - - 1,555,532.30 1,555,532.30 应付托管费 - - - 259,255.38 259,255.38 其他负债 - - - 745,245.64 745,245.64 负债总计 - - - 4,090,489.19 4,090,489.19 利率敏感度缺口 364,760,471.96 1,497,825,252. 53,516,120.00 - 1,079,548,660.27 23 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币 元) 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 -967,761.17 -412,139.04 市场利率下降 25 个基点 973,994.49 414,032.21 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,以及标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产-股票投资 908,938,258.90 63.83 1,065,516,617.34 71.14 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 205,115,382.30 14.41 22,098.16 0.00 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,114,053,641.20 78.24 1,065,538,715.50 71.14 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 上升 5% 40,308,410.11 41,005,053.15 下降 5% -40,308,410.11 -41,005,053.15 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 1,113,300,342.65 1,065,267,030.35 第二层次 295,890,155.62 374,924,523.73 第三层次 556,614.05 271,685.15 合计 1,409,747,112.32 1,440,463,239.23 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具,若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位:人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 271,685.15 271,685.15 当期购买 - 226,476.49 226,476.49 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 271,685.15 271,685.15 当期利得或损失总额 - 330,137.56 330,137.56 其中:计入损益的利得或 - 330,137.56 330,137.56 损失 期末余额 - 556,614.05 556,614.05 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 330,137.56 330,137.56 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 210,764.19 210,764.19 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - 60,920.96 60,920.96 其中:计入损益的利得或 - 60,920.96 60,920.96 损失 期末余额 - 271,685.15 271,685.15 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 60,920.96 60,920.96 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位:人民币元 不可观察输入值 与公 项目 本期末公允 采用的估值技 范围/加权平均 允价 价值 术 名称 值 值之 间的 关系 流动性折扣估值处于限 556,614.05 平均价格亚式 预期年化 26.65%-574.44% 负相 售期的股票投资 期权模型 波动率 关 不可观察输入值 与公 项目 上年度末公 采用的估值技 范围/加权平均 允价 允价值 术 名称 值 值之 间的 关系 流动性折扣估值处于限 271,685.15 平均价格亚式 预期年化 27.16%-219.88% 负相 售期的股票投资 期权模型 波动率 关 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内及上年度可比期间内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 908,938,258.90 59.41 其中:普通股 908,325,508.90 59.37 存托凭证 612,750.00 0.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 500,808,853.42 32.73 其中:债券 500,808,853.42 32.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 119,842,269.57 7.83 8 其他各项资产 471,682.29 0.03 9 合计 1,530,061,064.18 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值(元) 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,629,361.00 0.18 B 采矿业 9,640,088.00 0.68 C 制造业 193,930,412.21 13.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,404,780.20 0.52 E 建筑业 763,794.00 0.05 F 批发和零售业 3,776,485.00 0.27 G 交通运输、仓储和邮政业 668,831,527.55 46.97 H 住宿和餐饮业 112,875.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,330,316.38 0.66 J 金融业 9,255,852.00 0.65 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,110,053.00 0.08 M 科学研究和技术服务业 1,287,589.56 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 632,850.00 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 68,104.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 164,171.00 0.01 S 综合 - - 合计 908,938,258.90 63.83 注:上述行业分类的数据已包含存托凭证。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 601021 春秋航空 2,455,366 141,600,957.22 9.94 2 600029 南方航空 20,585,830 133,602,036.70 9.38 3 601111 中国国航 14,975,365 118,455,137.15 8.32 4 600115 中国东航 28,849,455 115,397,820.00 8.10 5 603885 吉祥航空 6,464,200 88,559,540.00 6.22 6 002928 华夏航空 9,173,218 71,184,171.68 5.00 7 600459 贵研铂业 3,224,620 44,274,032.60 3.11 8 600096 云天化 106,700 2,379,410.00 0.17 9 300750 宁德时代 8,000 2,128,000.00 0.15 10 688208 道通科技 50,400 1,973,664.00 0.14 11 605080 浙江自然 81,500 1,915,250.00 0.13 12 002891 中宠股份 50,100 1,788,570.00 0.13 13 601899 紫金矿业 117,000 1,769,040.00 0.12 14 688578 艾力斯 28,900 1,731,110.00 0.12 15 300673 佩蒂股份 95,900 1,700,307.00 0.12 16 688076 诺泰生物 31,500 1,635,480.00 0.11 17 601137 博威合金 79,100 1,605,730.00 0.11 18 601319 中国人保 209,400 1,595,628.00 0.11 19 002128 电投能源 81,000 1,585,980.00 0.11 20 605117 德业股份 18,700 1,585,760.00 0.11 21 688089 嘉必优 82,700 1,573,781.00 0.11 22 603337 杰克股份 51,300 1,562,598.00 0.11 23 002970 锐明技术 32,800 1,562,264.00 0.11 24 688252 天德钰 65,200 1,561,540.00 0.11 25 300124 汇川技术 26,600 1,558,228.00 0.11 26 601336 新华保险 31,300 1,555,610.00 0.11 27 001206 依依股份 93,900 1,552,167.00 0.11 28 600887 伊利股份 51,000 1,539,180.00 0.11 29 605333 沪光股份 46,000 1,500,980.00 0.11 30 000333 美的集团 19,900 1,496,878.00 0.11 31 600021 上海电力 163,200 1,496,544.00 0.11 32 000651 格力电器 32,700 1,486,215.00 0.10 33 601628 中国人寿 35,400 1,483,968.00 0.10 34 002550 千红制药 237,600 1,473,120.00 0.10 35 600885 宏发股份 46,200 1,470,084.00 0.10 36 600968 海油发展 342,700 1,463,329.00 0.10 37 600995 南网储能 142,400 1,441,088.00 0.10 38 002001 新和成 64,900 1,425,853.00 0.10 39 600690 海尔智家 48,700 1,386,489.00 0.10 40 002961 瑞达期货 96,000 1,379,520.00 0.10 41 002385 大北农 318,500 1,379,105.00 0.10 42 002475 立讯精密 33,700 1,373,612.00 0.10 43 600519 贵州茅台 900 1,371,600.00 0.10 44 603129 春风动力 8,700 1,366,509.00 0.10 45 300761 立华股份 70,000 1,362,200.00 0.10 46 300100 双林股份 49,200 1,359,888.00 0.10 47 000858 五粮液 9,700 1,358,388.00 0.10 48 605305 中际联合 47,800 1,354,174.00 0.10 49 603288 海天味业 28,900 1,326,510.00 0.09 50 300760 迈瑞医疗 5,200 1,326,000.00 0.09 51 600310 广西能源 289,600 1,320,576.00 0.09 52 603596 伯特利 29,400 1,310,946.00 0.09 53 002003 伟星股份 92,100 1,305,057.00 0.09 54 688698 伟创电气 29,600 1,302,400.00 0.09 55 688019 安集科技 9,300 1,296,048.00 0.09 56 002668 TCL 智家 96,000 1,259,520.00 0.09 57 002508 老板电器 57,700 1,236,511.00 0.09 58 600809 山西汾酒 6,500 1,197,365.00 0.08 59 000933 神火股份 69,300 1,171,170.00 0.08 60 300113 顺网科技 69,100 1,161,571.00 0.08 61 300577 开润股份 44,300 1,100,855.00 0.08 62 603699 纽威股份 49,500 1,097,415.00 0.08 63 600710 苏美达 118,000 1,097,400.00 0.08 64 601168 西部矿业 68,100 1,094,367.00 0.08 65 300972 万辰集团 13,600 1,093,576.00 0.08 66 002594 比亚迪 3,800 1,074,108.00 0.08 67 688183 生益电子 27,200 1,067,872.00 0.07 68 688798 艾为电子 15,100 1,054,282.00 0.07 69 301061 匠心家居 16,700 1,032,060.00 0.07 70 000568 泸州老窖 8,000 1,001,600.00 0.07 71 300926 博俊科技 45,400 999,254.00 0.07 72 688533 上声电子 28,300 985,406.00 0.07 73 300502 新易盛 8,400 970,872.00 0.07 74 688550 瑞联新材 30,700 960,603.00 0.07 75 605499 东鹏饮料 3,840 954,316.80 0.07 76 002273 水晶光电 42,700 948,794.00 0.07 77 002920 德赛西威 8,200 902,902.00 0.06 78 603998 方盛制药 86,500 901,330.00 0.06 79 301327 华宝新能 11,700 897,507.00 0.06 80 688278 特宝生物 12,200 895,114.00 0.06 81 300811 铂科新材 16,100 867,951.00 0.06 82 000792 盐湖股份 48,400 796,664.00 0.06 83 300783 三只松鼠 21,400 789,018.00 0.06 84 301165 锐捷网络 10,600 765,320.00 0.05 85 688617 惠泰医疗 2,000 744,660.00 0.05 86 603799 华友钴业 25,200 737,352.00 0.05 87 002595 豪迈科技 14,600 732,774.00 0.05 88 832982 锦波生物 3,500 724,500.00 0.05 89 601225 陕西煤业 31,100 723,386.00 0.05 90 300866 安克创新 7,400 722,536.00 0.05 91 600873 梅花生物 71,700 719,151.00 0.05 92 300316 晶盛机电 22,300 711,370.00 0.05 93 603606 东方电缆 13,400 704,170.00 0.05 94 600563 法拉电子 5,900 701,628.00 0.05 95 603893 瑞芯微 6,200 682,372.00 0.05 96 301498 乖宝宠物 8,700 681,384.00 0.05 97 002517 恺英网络 49,400 672,334.00 0.05 98 688591 泰凌微 21,400 671,960.00 0.05 99 301031 中熔电气 6,400 665,728.00 0.05 100 002056 横店东磁 51,100 662,256.00 0.05 101 300699 光威复材 19,000 658,350.00 0.05 102 688692 达梦数据 1,775 646,881.00 0.05 103 300054 鼎龙股份 24,300 632,286.00 0.04 104 300724 捷佳伟创 10,000 632,100.00 0.04 105 002027 分众传媒 89,800 631,294.00 0.04 106 002371 北方华创 1,600 625,600.00 0.04 107 300012 华测检测 50,300 625,229.00 0.04 108 603338 浙江鼎力 9,600 619,392.00 0.04 109 300001 特锐德 28,000 614,600.00 0.04 110 689009 九号公司 12,900 612,750.00 0.04 111 002241 歌尔股份 23,300 601,373.00 0.04 112 600642 申能股份 63,300 600,717.00 0.04 113 600660 福耀玻璃 9,600 599,040.00 0.04 114 600066 宇通客车 22,600 596,188.00 0.04 115 002906 华阳集团 19,200 590,400.00 0.04 116 000423 东阿阿胶 9,300 583,296.00 0.04 117 600436 片仔癀 2,700 579,150.00 0.04 118 601881 中国银河 37,400 569,602.00 0.04 119 300705 九典制药 31,600 567,220.00 0.04 120 300408 三环集团 14,700 566,097.00 0.04 121 300666 江丰电子 8,100 562,545.00 0.04 122 300751 迈为股份 5,300 557,295.00 0.04 123 601633 长城汽车 20,800 547,664.00 0.04 124 002479 富春环保 115,500 547,470.00 0.04 125 600958 东方证券 51,700 545,952.00 0.04 126 603589 口子窖 13,900 545,436.00 0.04 127 301028 东亚机械 50,500 544,895.00 0.04 128 600487 亨通光电 31,500 542,430.00 0.04 129 002756 永兴材料 14,200 535,624.00 0.04 130 603508 思维列控 22,500 535,050.00 0.04 131 002304 洋河股份 6,400 534,592.00 0.04 132 300487 蓝晓科技 11,100 531,357.00 0.04 133 601991 大唐发电 184,800 526,680.00 0.04 134 603369 今世缘 11,600 524,668.00 0.04 135 600872 中炬高新 23,800 524,076.00 0.04 136 300033 同花顺 1,800 517,500.00 0.04 137 601318 中国平安 9,800 515,970.00 0.04 138 603317 天味食品 38,300 510,922.00 0.04 139 001380 华纬科技 23,200 508,080.00 0.04 140 601966 玲珑轮胎 28,000 505,120.00 0.04 141 601601 中国太保 14,800 504,384.00 0.04 142 002376 新北洋 77,300 503,996.00 0.04 143 002166 莱茵生物 66,900 499,743.00 0.04 144 300881 盛德鑫泰 16,200 497,988.00 0.03 145 300776 帝尔激光 7,800 495,924.00 0.03 146 002738 中矿资源 13,900 493,450.00 0.03 147 603568 伟明环保 22,700 491,001.00 0.03 148 688606 奥泰生物 7,700 487,410.00 0.03 149 002049 紫光国微 7,400 476,338.00 0.03 150 603605 珀莱雅 5,600 474,320.00 0.03 151 002262 恩华药业 19,400 472,390.00 0.03 152 300203 聚光科技 31,000 472,130.00 0.03 153 688516 奥特维 10,700 463,417.00 0.03 154 601717 郑煤机 35,700 463,386.00 0.03 155 300274 阳光电源 6,200 457,746.00 0.03 156 300151 昌红科技 26,800 455,600.00 0.03 157 300529 健帆生物 15,500 454,770.00 0.03 158 600988 赤峰黄金 28,700 448,007.00 0.03 159 603816 顾家家居 16,200 446,796.00 0.03 160 688036 传音控股 4,600 437,000.00 0.03 161 300002 神州泰岳 37,000 428,830.00 0.03 162 600702 舍得酒业 6,500 428,545.00 0.03 163 002050 三花智控 18,200 427,882.00 0.03 164 603927 中科软 19,700 427,490.00 0.03 165 002318 久立特材 17,200 402,652.00 0.03 166 603613 国联股份 15,000 398,700.00 0.03 167 600970 中材国际 41,200 390,576.00 0.03 168 300627 华测导航 9,300 388,740.00 0.03 169 300896 爱美客 2,100 383,250.00 0.03 170 000596 古井贡酒 2,200 381,260.00 0.03 171 600566 济川药业 13,100 380,948.00 0.03 172 000408 藏格矿业 13,400 371,582.00 0.03 173 600546 山煤国际 31,100 367,913.00 0.03 174 601689 拓普集团 7,359 360,591.00 0.03 175 600938 中国海油 12,100 357,071.00 0.03 176 000807 云铝股份 26,000 351,780.00 0.02 177 603688 石英股份 12,200 350,506.00 0.02 178 603444 吉比特 1,600 350,144.00 0.02 179 000739 普洛药业 21,500 349,590.00 0.02 180 603298 杭叉集团 18,700 334,543.00 0.02 181 603198 迎驾贡酒 6,200 334,428.00 0.02 182 002518 科士达 14,800 333,444.00 0.02 183 002557 洽洽食品 11,400 331,170.00 0.02 184 300394 天孚通信 3,400 310,624.00 0.02 185 601838 成都银行 17,500 299,425.00 0.02 186 002472 双环传动 9,700 297,014.00 0.02 187 688301 奕瑞科技 3,100 296,267.00 0.02 188 000895 双汇发展 11,400 295,944.00 0.02 189 603868 飞科电器 6,900 286,488.00 0.02 190 300014 亿纬锂能 6,100 285,114.00 0.02 191 002372 伟星新材 22,400 282,912.00 0.02 192 300638 广和通 14,000 282,100.00 0.02 193 300181 佐力药业 18,300 281,088.00 0.02 194 603300 海南华铁 48,500 280,330.00 0.02 195 600285 羚锐制药 12,500 277,000.00 0.02 196 000661 长春高新 2,700 268,488.00 0.02 197 600779 水井坊 5,000 267,600.00 0.02 198 301029 怡合达 10,300 254,616.00 0.02 199 603233 大参林 16,700 251,502.00 0.02 200 603283 赛腾股份 3,600 248,976.00 0.02 201 002867 周大生 16,900 245,557.00 0.02 202 000786 北新建材 8,100 245,511.00 0.02 203 002698 博实股份 14,300 243,100.00 0.02 204 688016 心脉医疗 2,200 241,670.00 0.02 205 300573 兴齐眼药 3,400 237,252.00 0.02 206 688271 联影医疗 1,800 227,520.00 0.02 207 600750 江中药业 9,900 224,730.00 0.02 208 688385 复旦微电 5,800 222,662.00 0.02 209 300475 香农芯创 7,700 219,373.00 0.02 210 601100 恒立液压 4,100 216,357.00 0.02 211 601126 四方股份 12,700 215,392.00 0.02 212 605090 九丰能源 7,500 213,975.00 0.02 213 002460 赣锋锂业 6,100 213,561.00 0.01 214 688120 华海清科 1,300 211,887.00 0.01 215 600549 厦门钨业 10,900 210,043.00 0.01 216 600993 马应龙 7,900 206,269.00 0.01 217 300832 新产业 2,900 205,465.00 0.01 218 603939 益丰药房 8,500 205,105.00 0.01 219 300693 盛弘股份 7,600 204,896.00 0.01 220 300910 瑞丰新材 4,300 204,637.00 0.01 221 002555 三七互娱 13,000 203,320.00 0.01 222 603393 新天然气 6,700 202,809.00 0.01 223 002895 川恒股份 8,200 201,720.00 0.01 224 300357 我武生物 9,800 199,136.00 0.01 225 002032 苏泊尔 3,700 196,877.00 0.01 226 600188 兖矿能源 13,800 195,546.00 0.01 227 600612 老凤祥 3,600 195,372.00 0.01 228 002020 京新药业 15,200 194,560.00 0.01 229 002223 鱼跃医疗 5,300 193,397.00 0.01 230 600461 洪城环境 19,400 193,030.00 0.01 231 603179 新泉股份 4,500 192,150.00 0.01 232 002315 焦点科技 4,600 191,728.00 0.01 233 000999 华润三九 4,300 190,662.00 0.01 234 002832 比音勒芬 8,800 188,408.00 0.01 235 002466 天齐锂业 5,700 188,100.00 0.01 236 002847 盐津铺子 3,000 187,800.00 0.01 237 000983 山西焦煤 22,400 184,576.00 0.01 238 600845 宝信软件 6,300 184,338.00 0.01 239 603505 金石资源 7,700 182,798.00 0.01 240 300685 艾德生物 8,000 182,400.00 0.01 241 603619 中曼石油 9,400 181,984.00 0.01 242 002648 卫星化学 9,600 180,384.00 0.01 243 600862 中航高科 7,000 176,820.00 0.01 244 688777 中控技术 3,500 173,845.00 0.01 245 002192 融捷股份 5,400 172,260.00 0.01 246 603227 雪峰科技 19,800 172,062.00 0.01 247 600803 新奥股份 7,900 171,272.00 0.01 248 603027 千禾味业 14,100 170,751.00 0.01 249 002252 上海莱士 23,400 168,948.00 0.01 250 002011 盾安环境 15,600 168,636.00 0.01 251 601128 常熟银行 22,000 166,540.00 0.01 252 002690 美亚光电 11,100 164,502.00 0.01 253 300415 伊之密 8,200 164,492.00 0.01 254 300604 长川科技 3,700 163,281.00 0.01 255 301358 湖南裕能 3,500 158,620.00 0.01 256 300628 亿联网络 4,100 158,260.00 0.01 257 603279 景津装备 8,800 157,344.00 0.01 258 000821 京山轻机 12,500 155,625.00 0.01 259 603018 华设集团 18,900 155,169.00 0.01 260 688639 华恒生物 4,800 154,608.00 0.01 261 300470 中密控股 4,100 154,570.00 0.01 262 300360 炬华科技 9,200 154,284.00 0.01 263 600372 中航机载 12,500 154,125.00 0.01 264 600888 新疆众和 21,700 154,070.00 0.01 265 002568 百润股份 5,500 154,055.00 0.01 266 002605 姚记科技 5,700 151,962.00 0.01 267 002340 格林美 23,200 151,496.00 0.01 268 000848 承德露露 16,800 150,696.00 0.01 269 000155 川能动力 14,100 150,588.00 0.01 270 002043 兔宝宝 12,600 149,688.00 0.01 271 600729 重庆百货 5,100 149,175.00 0.01 272 603368 柳药集团 8,300 148,238.00 0.01 273 000733 振华科技 3,500 147,595.00 0.01 274 002737 葵花药业 7,200 147,528.00 0.01 275 688575 亚辉龙 9,300 146,940.00 0.01 276 002006 精工科技 8,900 146,850.00 0.01 277 002984 森麒麟 5,900 145,494.00 0.01 278 000915 华特达因 5,100 143,718.00 0.01 279 601702 华峰铝业 7,800 142,896.00 0.01 280 300855 图南股份 6,500 142,480.00 0.01 281 600971 恒源煤电 15,100 142,091.00 0.01 282 300770 新媒股份 3,500 141,435.00 0.01 283 603100 川仪股份 6,500 140,075.00 0.01 284 300009 安科生物 16,200 139,968.00 0.01 285 688006 杭可科技 7,800 139,308.00 0.01 286 603360 百傲化学 6,200 137,950.00 0.01 287 600985 淮北矿业 9,800 137,886.00 0.01 288 688556 高测股份 12,300 137,514.00 0.01 289 300073 当升科技 3,400 136,952.00 0.01 290 300595 欧普康视 7,200 136,440.00 0.01 291 300622 博士眼镜 2,700 134,460.00 0.01 292 300861 美畅股份 6,700 133,665.00 0.01 293 600398 海澜之家 17,800 133,500.00 0.01 294 600132 重庆啤酒 2,100 132,342.00 0.01 295 688239 航宇科技 3,500 130,550.00 0.01 296 603156 养元饮品 5,700 130,188.00 0.01 297 600976 健民集团 3,100 129,208.00 0.01 298 688300 联瑞新材 2,000 128,800.00 0.01 299 000032 深桑达 A 7,300 128,772.00 0.01 300 002533 金杯电工 13,000 127,920.00 0.01 301 600486 扬农化工 2,200 127,314.00 0.01 302 300820 英杰电气 2,300 127,075.00 0.01 303 002850 科达利 1,300 126,984.00 0.01 304 603195 公牛集团 1,800 126,432.00 0.01 305 600529 山东药玻 4,900 126,273.00 0.01 306 000513 丽珠集团 3,300 125,400.00 0.01 307 300841 康华生物 2,300 125,396.00 0.01 308 601666 平煤股份 12,400 124,248.00 0.01 309 603383 顶点软件 3,300 123,750.00 0.01 310 688099 晶晨股份 1,800 123,624.00 0.01 311 301269 华大九天 1,000 121,100.00 0.01 312 688819 天能股份 4,400 119,768.00 0.01 313 688100 威胜信息 3,300 119,460.00 0.01 314 300547 川环科技 4,300 118,422.00 0.01 315 002407 多氟多 9,800 117,600.00 0.01 316 600039 四川路桥 16,100 117,208.00 0.01 317 688389 普门科技 7,800 116,142.00 0.01 318 002507 涪陵榨菜 8,200 115,866.00 0.01 319 002705 新宝股份 7,700 115,500.00 0.01 320 002697 红旗连锁 19,500 115,245.00 0.01 321 603067 振华股份 9,000 113,670.00 0.01 322 601619 嘉泽新能 34,200 113,544.00 0.01 323 300416 苏试试验 9,600 112,896.00 0.01 324 000887 中鼎股份 8,600 112,832.00 0.01 325 002074 国轩高科 5,300 112,466.00 0.01 326 002154 报喜鸟 25,300 111,573.00 0.01 327 002997 瑞鹄模具 3,200 110,880.00 0.01 328 003006 百亚股份 4,600 110,354.00 0.01 329 600901 江苏金租 21,100 110,142.00 0.01 330 600511 国药股份 3,200 109,504.00 0.01 331 688220 翱捷科技-U 2,000 108,180.00 0.01 332 603229 奥翔药业 10,800 107,892.00 0.01 333 603855 华荣股份 5,300 107,537.00 0.01 334 002158 汉钟精机 5,800 107,416.00 0.01 335 603345 安井食品 1,300 105,924.00 0.01 336 603456 九洲药业 7,700 105,336.00 0.01 337 603035 常熟汽饰 7,300 105,047.00 0.01 338 600348 华阳股份 14,800 104,932.00 0.01 339 603181 皇马科技 9,100 104,923.00 0.01 340 002216 三全食品 8,700 104,400.00 0.01 341 688052 纳芯微 800 104,240.00 0.01 342 301004 嘉益股份 900 104,085.00 0.01 343 600662 外服控股 20,300 102,921.00 0.01 344 002125 湘潭电化 10,200 102,816.00 0.01 344 000893 亚钾国际 5,100 102,816.00 0.01 345 688599 天合光能 5,300 102,290.00 0.01 346 300979 华利集团 1,300 102,245.00 0.01 347 688029 南微医学 1,500 101,385.00 0.01 348 600987 航民股份 14,600 101,324.00 0.01 349 300568 星源材质 10,400 101,088.00 0.01 350 003000 劲仔食品 7,200 98,640.00 0.01 351 300403 汉宇集团 9,900 98,505.00 0.01 352 688621 阳光诺和 2,600 98,020.00 0.01 353 002833 弘亚数控 5,800 97,614.00 0.01 354 605368 蓝天燃气 8,500 97,155.00 0.01 355 000822 山东海化 17,000 96,560.00 0.01 356 603833 欧派家居 1,400 96,516.00 0.01 357 002986 宇新股份 8,100 96,228.00 0.01 358 002293 罗莱生活 12,200 95,160.00 0.01 359 002884 凌霄泵业 5,200 95,004.00 0.01 360 300856 科思股份 3,700 94,794.00 0.01 361 002255 海陆重工 17,000 94,520.00 0.01 362 603899 晨光股份 3,100 93,775.00 0.01 363 300532 今天国际 8,200 93,644.00 0.01 364 002991 甘源食品 1,000 93,520.00 0.01 365 002409 雅克科技 1,600 92,720.00 0.01 366 603867 新化股份 3,800 92,644.00 0.01 367 300179 四方达 8,200 92,250.00 0.01 368 688072 拓荆科技 600 92,202.00 0.01 369 002831 裕同科技 3,400 92,140.00 0.01 370 002327 富安娜 10,400 91,936.00 0.01 371 605599 菜百股份 8,100 91,935.00 0.01 372 000878 云南铜业 7,500 91,425.00 0.01 373 605377 华旺科技 6,840 91,314.00 0.01 374 001216 华瓷股份 7,100 90,525.00 0.01 375 603290 斯达半导 1,000 89,820.00 0.01 376 600479 千金药业 8,400 89,712.00 0.01 377 688002 睿创微纳 1,900 89,319.00 0.01 378 603299 苏盐井神 8,000 89,120.00 0.01 379 300406 九强生物 6,600 88,176.00 0.01 380 000598 兴蓉环境 11,600 88,044.00 0.01 381 300765 新诺威 3,300 87,747.00 0.01 382 600598 北大荒 5,900 87,025.00 0.01 383 002240 盛新锂能 6,300 86,814.00 0.01 384 601118 海南橡胶 16,000 86,560.00 0.01 385 300395 菲利华 2,300 86,503.00 0.01 386 603043 广州酒家 5,200 86,476.00 0.01 387 300957 贝泰妮 2,000 85,380.00 0.01 388 600131 国网信通 4,500 85,095.00 0.01 389 300019 硅宝科技 5,800 84,912.00 0.01 390 002401 中远海科 5,300 84,164.00 0.01 391 603801 志邦家居 6,500 83,265.00 0.01 392 001323 慕思股份 2,200 83,182.00 0.01 393 603319 湘油泵 4,200 82,740.00 0.01 394 603611 诺力股份 4,600 82,570.00 0.01 395 603025 大豪科技 5,400 82,350.00 0.01 396 605555 德昌股份 3,800 82,232.00 0.01 397 300435 中泰股份 6,800 82,144.00 0.01 398 000707 双环科技 11,000 81,180.00 0.01 399 603659 璞泰来 5,100 81,141.00 0.01 400 300144 宋城演艺 8,700 80,823.00 0.01 401 000729 燕京啤酒 6,700 80,668.00 0.01 402 300384 三联虹普 4,300 80,066.00 0.01 403 300662 科锐国际 3,800 80,028.00 0.01 403 688469 芯联集成-U 15,600 80,028.00 0.01 404 301015 百洋医药 3,300 79,893.00 0.01 405 600499 科达制造 10,200 79,560.00 0.01 406 300729 乐歌股份 5,000 79,400.00 0.01 407 603439 贵州三力 6,100 79,300.00 0.01 408 688677 海泰新光 2,100 79,086.00 0.01 409 003031 中瓷电子 1,500 78,585.00 0.01 410 300441 鲍斯股份 9,000 78,480.00 0.01 411 300373 扬杰科技 1,800 78,336.00 0.01 412 688188 柏楚电子 400 77,700.00 0.01 413 603889 新澳股份 10,900 76,409.00 0.01 414 002768 国恩股份 3,300 76,131.00 0.01 415 603012 创力集团 14,100 74,871.00 0.01 416 601865 福莱特 3,800 74,822.00 0.01 417 601882 海天精工 3,400 74,562.00 0.01 418 003019 宸展光电 2,900 74,182.00 0.01 419 601928 凤凰传媒 6,400 73,856.00 0.01 420 600062 华润双鹤 3,700 73,260.00 0.01 421 603357 设计总院 8,000 72,480.00 0.01 422 301160 翔楼新材 1,300 72,280.00 0.01 423 603896 寿仙谷 3,400 72,114.00 0.01 424 688234 天岳先进 1,400 71,680.00 0.01 425 300127 银河磁体 2,900 71,282.00 0.01 426 600784 鲁银投资 12,100 71,269.00 0.01 427 002155 湖南黄金 4,500 70,785.00 0.00 428 603658 安图生物 1,600 69,824.00 0.00 429 300919 中伟股份 1,900 68,628.00 0.00 430 688297 中无人机 1,700 68,476.00 0.00 431 603355 莱克电气 3,000 67,950.00 0.00 432 600329 达仁堂 2,200 67,760.00 0.00 433 688269 凯立新材 2,700 67,446.00 0.00 434 688697 纽威数控 4,000 66,560.00 0.00 435 300354 东华测试 1,900 66,101.00 0.00 436 001286 陕西能源 7,100 65,888.00 0.00 437 603170 宝立食品 4,300 65,446.00 0.00 438 688249 晶合集成 2,800 65,352.00 0.00 439 603387 基蛋生物 7,900 65,175.00 0.00 440 600754 锦江酒店 2,400 64,464.00 0.00 441 688235 百济神州-U 400 64,408.00 0.00 442 002497 雅化集团 5,500 64,350.00 0.00 443 000885 城发环境 4,900 64,239.00 0.00 444 002937 兴瑞科技 3,800 64,220.00 0.00 445 300453 三鑫医疗 8,600 64,156.00 0.00 446 300857 协创数据 600 64,134.00 0.00 447 605183 确成股份 3,800 64,030.00 0.00 448 605277 新亚电子 4,500 63,495.00 0.00 449 301626 苏州天脉 957 62,951.46 0.00 450 300863 卡倍亿 1,400 62,580.00 0.00 451 300346 南大光电 1,600 61,744.00 0.00 452 300938 信测标准 2,400 61,632.00 0.00 453 688390 固德威 1,500 61,350.00 0.00 454 688361 中科飞测 700 61,285.00 0.00 455 600583 海油工程 11,200 61,264.00 0.00 456 605116 奥锐特 2,900 61,248.00 0.00 457 300763 锦浪科技 1,000 61,070.00 0.00 458 603929 亚翔集成 2,200 61,006.00 0.00 459 002683 广东宏大 2,300 60,904.00 0.00 460 688303 大全能源 2,500 60,350.00 0.00 461 688082 盛美上海 600 60,000.00 0.00 462 300653 正海生物 2,800 59,640.00 0.00 463 300748 金力永磁 3,300 59,004.00 0.00 464 688012 中微公司 300 56,748.00 0.00 465 688663 新风光 2,600 56,446.00 0.00 466 300893 松原安全 1,900 55,442.00 0.00 467 688768 容知日新 1,500 54,510.00 0.00 468 601958 金钼股份 5,300 53,318.00 0.00 469 300833 浩洋股份 1,200 52,980.00 0.00 470 688349 三一重能 1,700 52,496.00 0.00 471 002860 星帅尔 5,300 51,993.00 0.00 472 601058 赛轮轮胎 3,600 51,588.00 0.00 473 001203 大中矿业 5,900 51,094.00 0.00 474 688005 容百科技 1,600 50,480.00 0.00 475 688037 芯源微 600 50,178.00 0.00 476 605167 利柏特 5,200 50,128.00 0.00 477 000426 兴业银锡 4,500 50,040.00 0.00 478 600129 太极集团 2,000 49,440.00 0.00 479 600258 首旅酒店 3,300 48,411.00 0.00 480 688331 荣昌生物 1,600 48,176.00 0.00 481 688615 合合信息 289 47,910.42 0.00 482 300951 博硕科技 1,600 47,792.00 0.00 483 688114 华大智造 1,000 46,790.00 0.00 484 688050 爱博医疗 500 45,515.00 0.00 485 688779 五矿新能 8,500 45,220.00 0.00 486 301611 珂玛科技 804 45,104.40 0.00 487 688032 禾迈股份 400 45,056.00 0.00 488 300389 艾比森 3,700 44,067.00 0.00 489 688248 南网科技 1,300 41,717.00 0.00 490 300969 恒帅股份 500 40,835.00 0.00 491 688568 中科星图 800 40,824.00 0.00 492 688605 先锋精科 744 39,937.92 0.00 493 300779 惠城环保 400 39,040.00 0.00 494 688722 同益中 3,000 38,250.00 0.00 495 688708 佳驰科技 780 38,181.00 0.00 496 688480 赛恩斯 1,400 37,996.00 0.00 497 688676 金盘科技 900 37,278.00 0.00 498 688281 华秦科技 400 37,240.00 0.00 499 600361 创新新材 9,500 36,670.00 0.00 500 688520 神州细胞-U 1,000 36,230.00 0.00 501 688596 正帆科技 1,000 35,550.00 0.00 502 001301 尚太科技 500 34,275.00 0.00 503 000680 山推股份 3,500 33,950.00 0.00 504 688484 南芯科技 900 32,436.00 0.00 505 688726 拉普拉斯 979 32,365.74 0.00 506 000516 国际医学 6,100 32,208.00 0.00 507 688778 厦钨新能 700 31,948.00 0.00 508 001391 国货航 4,686 31,864.80 0.00 509 600821 金开新能 5,700 30,780.00 0.00 510 300827 上能电气 700 30,730.00 0.00 511 002239 奥特佳 9,700 29,585.00 0.00 512 301551 无线传媒 652 28,185.96 0.00 513 603072 天和磁材 2,255 27,736.50 0.00 514 600933 爱柯迪 1,700 27,710.00 0.00 515 688333 铂力特 700 27,601.00 0.00 516 002073 软控股份 3,300 27,258.00 0.00 517 688362 甬矽电子 800 26,944.00 0.00 518 600595 中孚实业 9,400 26,602.00 0.00 519 688503 聚和材料 600 26,574.00 0.00 520 301050 雷电微力 500 25,790.00 0.00 521 688582 芯动联科 500 25,155.00 0.00 522 688141 杰华特 800 24,488.00 0.00 523 688559 海目星 700 24,080.00 0.00 524 688153 唯捷创芯 700 23,422.00 0.00 525 002265 建设工业 1,000 23,270.00 0.00 526 300457 赢合科技 1,200 22,968.00 0.00 527 600032 浙江新能 3,100 22,940.00 0.00 528 000552 甘肃能化 8,200 22,550.00 0.00 529 688548 广钢气体 2,200 22,154.00 0.00 530 688172 燕东微 1,100 22,055.00 0.00 531 603496 恒为科技 800 21,744.00 0.00 532 301325 曼恩斯特 400 21,676.00 0.00 533 688408 中信博 300 21,600.00 0.00 534 603099 长白山 500 21,060.00 0.00 535 688270 臻镭科技 600 21,000.00 0.00 536 300953 震裕科技 300 20,892.00 0.00 537 688409 富创精密 400 20,628.00 0.00 538 002965 祥鑫科技 600 20,538.00 0.00 539 688305 科德数控 300 20,451.00 0.00 540 301522 上大股份 816 20,269.44 0.00 541 688543 国科军工 400 20,048.00 0.00 542 300446 航天智造 1,200 19,812.00 0.00 543 002922 伊戈尔 1,100 19,602.00 0.00 544 000521 长虹美菱 2,400 19,584.00 0.00 545 002334 英威腾 2,600 19,552.00 0.00 546 688348 昱能科技 400 19,520.00 0.00 547 600866 星湖科技 3,000 19,410.00 0.00 548 688275 万润新能 400 19,332.00 0.00 549 688518 联赢激光 1,200 19,008.00 0.00 550 688403 汇成股份 2,100 18,816.00 0.00 551 301239 普瑞眼科 400 18,760.00 0.00 552 301071 力量钻石 500 18,125.00 0.00 553 301525 儒竞科技 300 17,880.00 0.00 554 688131 皓元医药 500 17,850.00 0.00 555 601500 通用股份 3,300 17,589.00 0.00 556 300681 英搏尔 700 17,409.00 0.00 557 300641 正丹股份 700 17,388.00 0.00 558 688630 芯碁微装 300 17,316.00 0.00 559 000737 北方铜业 2,200 17,160.00 0.00 560 300217 东方电热 3,800 17,138.00 0.00 561 301267 华厦眼科 900 17,136.00 0.00 562 688326 经纬恒润-W 200 16,820.00 0.00 563 688612 威迈斯 700 16,478.00 0.00 564 300842 帝科股份 400 16,408.00 0.00 565 301127 天源环保 1,080 16,351.20 0.00 566 002060 广东建工 4,400 16,104.00 0.00 567 688295 中复神鹰 800 15,944.00 0.00 568 688721 龙图光罩 279 15,861.15 0.00 569 300545 联得装备 500 15,665.00 0.00 570 301095 广立微 300 15,621.00 0.00 571 301631 壹连科技 153 15,599.88 0.00 572 600861 北京人力 800 15,480.00 0.00 573 600301 华锡有色 900 15,309.00 0.00 574 300444 双杰电气 2,200 15,246.00 0.00 575 301511 德福科技 1,200 15,072.00 0.00 576 000819 岳阳兴长 900 15,057.00 0.00 577 600929 雪天盐业 2,600 14,534.00 0.00 578 300332 天壕能源 2,500 14,475.00 0.00 579 301606 绿联科技 396 14,450.04 0.00 580 300680 隆盛科技 600 14,376.00 0.00 580 300140 节能环境 2,400 14,376.00 0.00 581 600756 浪潮软件 1,000 14,330.00 0.00 582 301571 国科天成 350 14,290.50 0.00 583 688531 日联科技 300 14,289.00 0.00 584 688707 振华新材 1,300 14,235.00 0.00 585 688062 迈威生物-U 700 14,140.00 0.00 586 688690 纳微科技 800 14,080.00 0.00 587 301622 英思特 306 13,745.52 0.00 588 688147 微导纳米 500 13,445.00 0.00 589 603119 浙江荣泰 600 13,434.00 0.00 590 688352 颀中科技 1,100 13,343.00 0.00 591 002947 恒铭达 400 13,332.00 0.00 592 301291 明阳电气 300 13,176.00 0.00 593 603169 兰石重装 2,400 13,080.00 0.00 594 688261 东微半导 300 12,597.00 0.00 595 688510 航亚科技 700 12,194.00 0.00 596 688711 宏微科技 700 12,096.00 0.00 597 301030 仕净科技 500 12,070.00 0.00 598 301608 博实结 184 12,029.92 0.00 599 688337 普源精电 300 11,700.00 0.00 600 000567 海德股份 1,700 11,611.00 0.00 601 301613 新铝时代 276 11,528.52 0.00 602 601599 浙文影业 3,200 11,456.00 0.00 603 301586 佳力奇 215 11,425.10 0.00 604 301096 百诚医药 300 11,382.00 0.00 605 688733 壹石通 600 11,340.00 0.00 606 688710 益诺思 332 11,148.56 0.00 607 603055 台华新材 1,000 11,080.00 0.00 608 688507 索辰科技 200 10,940.00 0.00 609 603979 金诚信 300 10,890.00 0.00 610 002819 东方中科 400 10,872.00 0.00 611 605123 派克新材 200 10,752.00 0.00 612 002096 易普力 900 10,692.00 0.00 613 002033 丽江股份 1,200 10,644.00 0.00 614 301382 蜂助手 400 10,608.00 0.00 615 688319 欧林生物 1,000 10,600.00 0.00 616 688439 振华风光 200 10,258.00 0.00 617 002580 圣阳股份 1,200 10,176.00 0.00 618 301617 博苑股份 253 10,066.87 0.00 619 301268 铭利达 600 9,948.00 0.00 620 301603 乔锋智能 233 9,781.34 0.00 621 600230 沧州大化 900 9,648.00 0.00 622 600052 东望时代 2,100 9,492.00 0.00 623 688206 概伦电子 500 9,455.00 0.00 624 301607 富特科技 257 9,287.98 0.00 625 688031 星环科技-U 200 9,226.00 0.00 626 000899 赣能股份 1,000 8,710.00 0.00 627 300164 通源石油 2,000 8,520.00 0.00 628 301153 中科江南 300 8,382.00 0.00 629 688589 力合微 300 8,211.00 0.00 630 603194 中力股份 291 8,185.83 0.00 631 600737 中粮糖业 800 8,168.00 0.00 632 301552 科力装备 143 8,132.41 0.00 633 600054 黄山旅游 700 7,910.00 0.00 634 688351 微电生理-U 400 7,616.00 0.00 635 002827 高争民爆 300 7,593.00 0.00 636 301585 蓝宇股份 210 7,528.50 0.00 637 001279 强邦新材 265 7,396.15 0.00 638 300619 金银河 300 7,215.00 0.00 639 300698 万马科技 200 6,892.00 0.00 640 603395 红四方 154 5,508.58 0.00 641 603207 小方制药 185 4,930.25 0.00 642 603310 巍华新材 254 4,559.30 0.00 643 603391 力聚热能 100 4,135.00 0.00 644 603350 安乃达 106 3,834.02 0.00 645 603205 健尔康 128 3,500.80 0.00 646 603285 键邦股份 129 2,916.69 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 (%) 1 600859 王府井 7,476,616.39 0.50 2 603307 扬州金泉 6,417,446.00 0.43 3 688578 艾力斯 6,105,869.92 0.41 4 600519 贵州茅台 5,805,145.00 0.39 5 300750 宁德时代 5,771,342.00 0.39 6 605305 中际联合 5,528,606.28 0.37 7 300181 佐力药业 5,487,555.00 0.37 8 003006 百亚股份 5,207,497.00 0.35 9 002128 电投能源 5,179,249.00 0.35 10 002595 豪迈科技 5,080,382.00 0.34 11 300783 三只松鼠 5,028,244.00 0.34 12 689009 九号公司 4,983,548.99 0.33 13 000921 海信家电 4,945,512.00 0.33 14 605499 东鹏饮料 4,902,052.00 0.33 15 002906 华阳集团 4,842,063.00 0.32 16 605098 行动教育 4,781,775.00 0.32 17 600066 宇通客车 4,692,116.00 0.31 18 300005 探路者 4,449,367.00 0.30 19 688408 中信博 4,446,877.38 0.30 20 605333 沪光股份 4,439,107.00 0.30 注:本项及下项 8.4.2、8.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 (%) 1 600859 王府井 90,713,113.25 6.06 2 600459 贵研铂业 60,491,171.96 4.04 3 300119 瑞普生物 59,315,100.54 3.96 4 600919 江苏银行 47,231,000.47 3.15 5 605108 同庆楼 26,772,116.00 1.79 6 601021 春秋航空 19,314,888.70 1.29 7 000932 华菱钢铁 11,372,435.07 0.76 8 300860 锋尚文化 10,313,991.00 0.69 9 605098 行动教育 10,263,339.00 0.69 10 603708 家家悦 7,534,589.00 0.50 11 600282 南钢股份 7,015,781.00 0.47 12 600782 新钢股份 6,094,034.96 0.41 13 300181 佐力药业 5,588,231.00 0.37 14 301187 欧圣电气 5,325,262.00 0.36 15 000921 海信家电 5,122,018.00 0.34 16 605499 东鹏饮料 5,080,967.00 0.34 17 600519 贵州茅台 5,056,314.00 0.34 18 002110 三钢闽光 4,853,528.00 0.32 19 689009 九号公司 4,824,527.17 0.32 20 300871 回盛生物 4,810,187.00 0.32 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,034,958,913.28 卖出股票收入(成交)总额 1,225,774,988.34 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值 值比例(%) 1 国家债券 96,415,917.84 6.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 199,277,553.28 14.00 其中:政策性金融债 199,277,553.28 14.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 205,115,382.30 14.41 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 500,808,853.42 35.17 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 230313.IB 23 进出 13 900,000 92,284,150.68 6.48 2 019740.SH 24 国债 09 779,000 78,946,506.47 5.54 3 210408.IB 21 农发 08 500,000 51,865,712.33 3.64 4 190408.IB 19 农发 08 300,000 31,521,271.23 2.21 5 230413.IB 23 农发 13 129,000 13,206,613.56 0.93 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国东方航空股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国民用航空局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本报告期内,本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 96,455.86 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 375,226.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 471,682.29 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例(%) 1 110093 神马转债 5,470,211.01 0.38 2 127105 龙星转债 4,607,141.29 0.32 3 110082 宏发转债 4,546,954.48 0.32 4 113644 艾迪转债 4,538,275.93 0.32 5 128119 龙大转债 4,522,849.47 0.32 6 113666 爱玛转债 4,520,298.56 0.32 7 113045 环旭转债 4,519,091.46 0.32 8 127101 豪鹏转债 4,516,442.13 0.32 9 127043 川恒转债 4,506,635.49 0.32 10 127024 盈峰转债 4,499,311.27 0.32 11 128081 海亮转债 4,495,966.82 0.32 12 123187 超达转债 4,465,482.14 0.31 13 118041 星球转债 4,464,569.04 0.31 14 113546 迪贝转债 4,463,918.70 0.31 15 111003 聚合转债 4,459,467.46 0.31 16 128071 合兴转债 4,449,632.16 0.31 17 118043 福立转债 4,444,988.96 0.31 18 113682 益丰转债 4,441,198.21 0.31 19 128108 蓝帆转债 4,438,851.65 0.31 20 113647 禾丰转债 4,427,545.81 0.31 21 128066 亚泰转债 4,421,315.60 0.31 22 113637 华翔转债 4,399,026.38 0.31 23 113030 东风转债 4,388,567.72 0.31 24 127094 红墙转债 4,383,808.96 0.31 25 113582 火炬转债 4,381,383.00 0.31 26 113598 法兰转债 4,380,623.92 0.31 27 113663 新化转债 4,378,438.60 0.31 28 123178 花园转债 4,374,847.44 0.31 29 110081 闻泰转债 4,351,956.56 0.31 30 111008 沿浦转债 4,342,171.14 0.30 31 123206 开能转债 4,337,151.94 0.30 32 127072 博实转债 4,329,765.53 0.30 33 110089 兴发转债 4,326,350.17 0.30 34 113532 海环转债 4,300,093.78 0.30 35 110086 精工转债 4,295,323.99 0.30 36 127092 运机转债 4,241,726.29 0.30 37 110075 南航转债 4,210,492.14 0.30 38 123141 宏丰转债 4,120,622.00 0.29 39 127076 中宠转 2 4,094,789.46 0.29 40 123109 昌红转债 4,090,318.05 0.29 41 113024 核建转债 3,823,804.39 0.27 42 127095 广泰转债 3,708,689.31 0.26 43 113067 燃 23 转债 2,838,264.53 0.20 44 118039 煜邦转债 2,286,887.06 0.16 45 113674 华设转债 1,838,127.36 0.13 46 123117 健帆转债 1,721,967.68 0.12 47 123176 精测转 2 1,672,765.85 0.12 48 128141 旺能转债 1,411,513.78 0.10 49 123193 海能转债 1,350,796.18 0.09 50 123160 泰福转债 1,313,143.63 0.09 51 127084 柳工转 2 973,160.76 0.07 52 113042 上银转债 960,421.70 0.07 53 113579 健友转债 938,931.98 0.07 54 127028 英特转债 775,241.20 0.05 55 127083 山路转债 652,335.82 0.05 56 127041 弘亚转债 557,563.25 0.04 57 113683 伟 24 转债 1,352.62 0.00 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 80,509 17,628.81 31,353,923.58 2.21% 1,387,923,705.31 97.79% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 4,595.49 0.0003% 本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间(万 份) 公募基金 >100 林英睿 私募资产管理计划 >100 合计 >100 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2003 年 12 月 3 日)基金份额总额 3,131,907,040.29 本报告期期初基金份额总额 1,528,102,609.08 本报告期基金总申购份额 71,435,238.94 减:本报告期基金总赎回份额 180,260,219.13 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,419,277,628.89 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2024 年 5 月 14 日发布公告,葛长伟先生自 2024 年 5 月 13 日起任公司董事长; 于 2024 年 6 月 8 日发布公告,项军先生自 2024 年 6 月 7 日起任公司督察长。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。截至本报告期末,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 7 年为本基金提供审计服务,本报告年度的审计费用为 72,000 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 广发基金管理有限公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2024-07-01 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会广东监管局 受到的具体措施类型 出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定及制度未严格执行 管理人采取整改措施的情况(如提 已整改完成 出整改意见) 其他 无 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 天风证券 3 534,311,466.86 23.68% 260,705.93 17.98% - 中信建投证券 4 276,922,376.56 12.27% 261,941.55 18.06% - 兴业证券 4 273,011,480.86 12.10% 119,033.63 8.21% - 海通证券 2 246,724,268.97 10.93% 233,388.81 16.09% - 华创证券 2 238,660,452.12 10.58% 104,055.97 7.18% - 西部证券 1 152,997,606.74 6.78% 66,707.02 4.60% - 方正证券 5 133,460,091.84 5.91% 99,547.57 6.86% - 国泰君安 2 96,965,871.04 4.30% 91,719.28 6.33% - 世纪证券 1 87,794,970.75 3.89% 65,526.63 4.52% - 平安证券 4 83,993,667.30 3.72% 36,623.40 2.53% - 中金公司 4 64,457,362.34 2.86% 60,970.06 4.20% - 华泰证券 5 58,076,066.05 2.57% 43,319.01 2.99% - 英大证券 2 8,022,826.87 0.36% 5,984.31 0.41% - 广发证券 8 1,143,162.96 0.05% 434.35 0.03% - 西南证券 2 292,236.25 0.01% 127.42 0.01% - 开源证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 东亚前海证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 万联证券 4 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 华兴证券 2 - - - - - 德邦证券 3 - - - - 新增 2 个 申万宏源证券 3 - - - - 减少 1 个 首创证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 国新证券 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 中国银河 2 - - - - - 太平洋 2 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - 减少 2 个 国投证券 5 - - - - - 财信证券 2 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 东吴证券 3 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 诚通证券 3 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东方财富证券 2 - - - - - 汇丰前海 2 - - - - 新增 2 个 中银证券 2 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 高盛中国 1 - - - - 新增 1 个 中原证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 中金财富 3 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 申万宏源西部 1 - - - - 新增 1 个 渤海证券 1 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 招商证券 4 - - - - - 中泰证券 4 - - - - 减少 1 个 东海证券 1 - - - - - 粤开证券 2 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 注:1、选择标准 (1)经营行为稳健规范,合规内控制度健全,财务状况良好,在业内具有良好声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金证券交易需要; (3)具有广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务; (4)具有较强的综合研究能力,拥有独立的研究部门及相当规模的研究团队,有完善的研究报告质量和合规保障机制,能及时向公司提供宏观、行业及市场走向、个股分析报告,可以根据公司管理基金的特定要求,提供专门研究报告; (5)公司证券研究报告业务、内控管理、合规风控等方面未受到重大行政处罚或重大行政监管措施; (6)中国证监会要求的或公司认为应当具备的其他条件。 2、选择流程 (1)对拟合作券商进行准入评估。本基金管理人根据上述标准对拟合作券商是否符合准入条件进行评估并确定合作券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议并通知基金托管人。 3、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致,统计范围仅包括本基金。2024年7月1日前,佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务;自2024年7月1日起,根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》,基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率,且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用;其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用,但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍,且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 天风证券 1,051,008,76 24.29% - - - - 2.26 中信建投证券 592,454,176. 13.69% - - - - 04 兴业证券 516,726,089. 11.94% - - - - 97 海通证券 483,906,052. 11.19% - - - - 56 华创证券 327,939,974. 7.58% - - - - 21 西部证券 - - - - - - 方正证券 117,953,430. 2.73% - - - - 56 国泰君安 69,656,981.0 1.61% - - - - 6 世纪证券 240,253,953. 5.55% - - - - 09 平安证券 349,026,748. 8.07% - - - - 56 中金公司 300,780,692. 6.95% - - - - 95 华泰证券 50,697,536.0 1.17% - - - - 4 英大证券 101,145,879. 2.34% - - - - 94 广发证券 99,200.00 0.00% - - - - 西南证券 124,586,187. 2.88% - - - - 15 开源证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 东亚前海证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华兴证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国新证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 中国银河 - - - - - - 太平洋 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 财信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 诚通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - 汇丰前海 - - - - - - 中银证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 高盛中国 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 申万宏源西部 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2024-01-19 第 4 季度报告提示性公告 网站 2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2024-03-29 年度报告提示性公告 网站 3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2024-04-19 第 1 季度报告提示性公告 网站 4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2024-07-18 第 2 季度报告提示性公告 网站 5 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2024-08-30 中期报告提示性公告 网站 6 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2024-10-25 第 3 季度报告提示性公告 网站 §12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发聚富开放式证券投资基金设立的文件 2.《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》 3.《广发聚富开放式证券投资基金托管协议》 4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 5. 法律意见书 6. 基金管理人业务资格批件、营业执照 7. 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二五年三月二十九日