景顺长城公司治理混合型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金 管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 第2页共72页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 5 2.1基金基本情况 ...... 5 2.2基金产品说明 ...... 5 2.3基金管理人和基金托管人...... 5 2.4信息披露方式 ...... 6 2.5其他相关资料 ...... 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1主要会计数据和财务指标...... 7 3.2基金净值表现 ...... 7 3.3其他指标...... 9 3.4过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4管理人报告...... 10 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5托管人报告...... 17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6审计报告...... 18 6.1审计报告基本信息...... 18 6.2审计报告的基本内容...... 18 §7年度财务报表...... 20 7.1资产负债表...... 20 7.2利润表...... 21 7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 22 7.4报表附注...... 23 §8投资组合报告...... 47 8.1期末基金资产组合情况...... 47 8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 47 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 48 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 51 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54 第3页共72页 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 54 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 54 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 54 8.12投资组合报告附注...... 55 §9基金份额持有人信息...... 57 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 57 §10开放式基金份额变动...... 58 §11重大事件揭示...... 59 11.1基金份额持有人大会决议...... 59 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59 11.4基金投资策略的改变...... 59 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60 11.8其他重大事件...... 62 §12影响投资者决策的其他重要信息...... 71 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 71 12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 71 §13备查文件目录...... 72 13.1备查文件目录 ...... 72 13.2存放地点...... 72 13.3查阅方式...... 72 第4页共72页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城公司治理混合 场内简称 无 基金主代码 260111 交易代码 260111 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月22日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 145,520,902.56份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股 票，以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显 提升的上市公司的股票，在控制风险的前提下，谋求 基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金依据以宏观经济分析模型（MEM）为基础的资产 配置模型决定基金的资产配置，运用景顺长城“股票 研究数据库（SRD）”等分析系统，基于公司治理评价 体系和FVMC等选股模型作为个股选择的依据，同时依 据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组 合的调整，以谋求基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。 风险收益特征 本基金是风险程度高的投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司 司 姓名 杨皞阳 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66105799 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 010-66105798 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 北京市西城区复兴门内大街55 第5页共72页 号嘉里建设广场第一座 21号 层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 北京市西城区复兴门内大街55 号嘉里建设广场第一座 21号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 杨光裕 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.igwfmc.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 第6页共72页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 38,135,546.55 -8,944,173.04 47,502,501.27 本期利润 47,347,131.29 -8,312,551.64 34,092,277.07 加权平均基金份额本期利润 0.3147 -0.1890 0.7082 本期加权平均净值利润率 26.48% -17.86% 45.33% 本期基金份额净值增长率 31.20% -15.81% 18.86% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 50,938,302.37 4,393,059.78 18,332,285.41 期末可供分配基金份额利润 0.3500 0.0286 0.5000 期末基金资产净值 196,459,204.93 157,937,391.11 54,999,379.31 期末基金份额净值 1.350 1.029 1.500 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 113.42% 62.67% 93.22% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 5.88% 0.73% 3.92% 0.64% 1.96% 0.09% 过去六个月 12.88% 0.64% 7.89% 0.56% 4.99% 0.08% 过去一年 31.20% 0.61% 17.08% 0.51% 14.12% 0.10% 过去三年 31.29% 2.22% 15.30% 1.35% 15.99% 0.87% 过去五年 90.44% 1.92% 54.79% 1.24% 35.65% 0.68% 第7页共72页 自基金合同 113.42% 1.73% 106.35% 1.29% 7.07% 0.44% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：股票投资65%-95%，债券投资0%-30%，现金或者到期日在一年以 内的政府债券投资5%-35%，权证投资0%-3%。本基金投资于基金名称显示投资方向的股票不低于 基金股票投资的80%；本基金自2008年10月22日合同生效日起至2009年4月21日为建仓期。 建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 第8页共72页 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3其他指标 无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注 度 分红数 总额 放总额 计 2017 - - - - 2016 2.500 4,278,139.60 3,194,104.09 7,472,243.69 2015 - - - - 合计 2.500 4,278,139.60 3,194,104.09 7,472,243.69 第9页共72页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会 证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺 资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003 年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2017年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理72只开放式基金，包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合 型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长 城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型 证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基 金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证 券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券 型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券 型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投 资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混 合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选 股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中 证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基 金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵 活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配 置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置 混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 第10页共72页 安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、景顺长城交易型货币市场基金（本基金的最后运作日为2017年12月26日，清算截止日为 2018年1月26日）、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开 放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债 券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券 投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券 投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、 景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰 汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报 灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利 债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业 中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金（本基金的最后运作日 为2017年11月13日，清算截止日为2017年12月8日）、景顺长城沪港深领先科技股票型证券 投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型 证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混 合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资 基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明 经济学硕士，CFA。2007 年至2010年担任本公司 本基金的 2015年1月 风险管理经理职务。 江科宏 基金经理 27日 - 10年 2011年2月重新加入本 公司，担任研究员等职 务；自2012年6月起担 任基金经理。 理学硕士。曾担任安信 证券风险管理部风险管 本基金的 2017年1月6 理专员。2012年3月加 徐喻军 基金经理日 - 7年 入本公司，担任量化及 ETF投资部ETF专员职 务；自2014年4月起担 任基金经理。 第11页共72页 工学硕士。曾任职于壳 牌（中国）有限公司。 2011年9月加入本公司， 万梦 本基金的 2017年4月1- 6年 先后担任研究部行业研 基金经理日 究员、固定收益部研究 员和基金经理助理职 务；自2015年7月起担 任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益 的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律 法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公 司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本 公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行 的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异 常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投 资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据； 确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和 投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据 第12页共72页 投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机 制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在 同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公 平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监 控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分 投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1 日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合 临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解 释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内， 公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节 的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年 度报告中对此做专项说明。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司 公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年 度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有37次，为公司旗下管理的量化产品因申购 赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以及 第13页共72页 量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易，从而与其他组合发生的反向交易。 投资组合银行间债券交易虽然存在临近交易日同向交易行为，但结合交易时机和交易价差分析表 明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年全年GDP增长6.9%，工业增加值累计增长6.6%，增速维持稳定，经济整体呈现稳定 迹象。12月PMI指数51.6,景气指数略有回落；12月PPI同比上涨4.9%，环比上涨0.8%，同比 涨幅回落；12月CPI同比上涨1.8%，涨幅略有上升，通胀预期维持平稳。货币政策基调防风险， 市场流动性继续维持中性。12月M2增速回落至8.2%，M1增速也回落至11.8%，货币供应继续保 持较紧的状态；12月末外汇储备3.1万亿美元，逐月都有所增加，汇率受到内外部环境因素影响 稳步上升。房地产行业今年以来出现分化。12月末的70个大中城市新建住宅价格指数同比上涨 5.6%，环比上涨0.5%，涨幅维持平稳略有回落；三四线城市地产销售景气度大幅好于一二线城市， 截至12月的全国房地产销售面积累计同比上升7.7%，销售额累计同比上升13.7%。 2017年权益市场呈现出较大的分化行情，沪深300指数21.78%的升幅与创业板指数-10.67% 的跌幅相差超过30%，业绩稳定的蓝筹股和部分具备竞争优势的白马成长股持续受到市场关注， 靠并购和外延增长的高估值股票持续表现不好。长期看，真正具备竞争力、估值相对便宜的公司 长期股价是能够战胜市场指数的。本基金继续以基本面选股为主，重点关注具有良好治理结构的 公司，今年以来主要配置估值合理、业绩表现稳健的价值蓝筹股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2017年度，本基金份额净值增长率为31.20%，业绩比较基准收益率为17.08%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计经济在积极财政政策支持下会继续保持平稳，但面临的内外部压力依然很大，通胀、 汇率都有不确定性因素。房地产调控将对资本市场产生较大影响，中长期看整体流动性可能会持 续紧缩，在防风险、抑制资产泡沫的中性货币政策基调下，以及金融监管不断强化的背景下，整 个市场的估值体系有可能会持续修正。但是，少数具备竞争优势的行业龙头公司反而有可能从估 值折价转为估值溢价，这种修正是产业及资本市场发展成熟的自然结果。本基金操作思路上，依 然以基本面选股为主，持续看好盈利能力强、管理优秀以及估值合理的行业龙头公司，力争获取 长期投资回报。 第14页共72页 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规 章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募 说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽 核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及 时报送上级监管部门。 为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金 份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括： 1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括 内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上， 根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更 新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。 3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同 岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和 临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护 基金份额持有人的合法权益。 5、执行以KPI(KeyPerformanceIndicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估标准 的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行 评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告 渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风 险控制决策。 6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止 合规性运作风险和操作风险。 7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、 完整、准确、及时。 8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后 续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断 第15页共72页 提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人 的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持 有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后， 将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、 程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司合 作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截止2017年12月31日，本基金可供分配利润为50,938,302.37元，根据基金合同约定本次 应分配金额为25,469,151.19元，本基金的基金管理人已于2018年1月19日完成权益登记，每 10份基金份额派发红利1.8元，详细信息请查阅相关分红公告。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第16页共72页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对景顺长城公司治理混合型证券投资基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，景顺长城公司治理混合型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公 司在景顺长城公司治理混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，景顺长城公司治理混合型证券投资基金未进 行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城公司治理混合型证券投资 基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第17页共72页 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21601号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 景顺长城公司治理混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了景顺长城公司治理混合型证券投资基金(以下简称“景 顺长城公司治理基金”)的财务报表，包括2017年12月31日的资 产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以 及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了景顺长城公司治理基金2017年12月31日的财务状况以及2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景顺长城公司治理 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 景顺长城公司治理基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司 责任 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估景顺长城公司治理 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运 用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算景顺长城公司治 理基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督景顺长城公司治理基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 第18页共72页 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城公司治理基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景 顺长城公司治理基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许康玮 朱宏宇 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2018年3月26日 第19页共72页 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：景顺长城公司治理混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 8,766,792.19 12,612,024.77 结算备付金 559,601.25 71,770.73 存出保证金 12,422.88 14,610.27 交易性金融资产 7.4.7.2 169,792,504.09 124,900,178.60 其中：股票投资 140,541,504.09 107,130,578.60 基金投资 - - 债券投资 29,251,000.00 17,769,600.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 18,000,147.00 19,800,149.70 应收证券清算款 - 762,736.74 应收利息 7.4.7.5 352,496.62 182,597.25 应收股利 - - 应收申购款 26,487.57 3,220.25 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 197,510,451.60 158,347,288.31 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 533,722.03 3,186.95 应付管理人报酬 247,899.06 92,819.35 应付托管费 41,316.51 15,469.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 157,506.97 143,917.05 应交税费 - - 第20页共72页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 70,802.10 154,503.96 负债合计 1,051,246.67 409,897.20 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 145,520,902.56 153,544,331.33 未分配利润 7.4.7.10 50,938,302.37 4,393,059.78 所有者权益合计 196,459,204.93 157,937,391.11 负债和所有者权益总计 197,510,451.60 158,347,288.31 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.350元，基金份额总额145,520,902.56份。 7.2利润表 会计主体：景顺长城公司治理混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 51,976,327.26 -6,820,702.15 1.利息收入 1,371,105.92 91,769.11 其中：存款利息收入 7.4.7.11 71,249.86 59,251.63 债券利息收入 937,198.16 5,364.46 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 362,657.90 27,153.02 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 41,219,043.36 -7,645,714.97 其中：股票投资收益 7.4.7.12 38,964,275.16 -7,812,516.43 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 29,401.59 55,381.06 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 2,225,366.61 111,420.40 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.16 9,211,584.74 631,621.40 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17 174,593.24 101,622.31 减：二、费用 4,629,195.97 1,491,849.49 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,670,081.70 690,374.83 2．托管费 7.4.10.2.2 445,013.61 115,062.49 第21页共72页 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 1,107,372.94 467,487.17 5．利息支出 5,006.94 - 其中：卖出回购金融资产支出 5,006.94 - 6．其他费用 7.4.7.19 401,720.78 218,925.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 47,347,131.29 -8,312,551.64 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 47,347,131.29 -8,312,551.64 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城公司治理混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 153,544,331.33 4,393,059.78 157,937,391.11 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 47,347,131.29 47,347,131.29 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -8,023,428.77 -801,888.70 -8,825,317.47 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 122,461,151.78 13,957,836.31 136,418,988.09 2.基金赎回款 -130,484,580.55 -14,759,725.01 -145,244,305.56 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 145,520,902.56 50,938,302.37 196,459,204.93 金净值） 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 第22页共72页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 36,667,093.90 18,332,285.41 54,999,379.31 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -8,312,551.64 -8,312,551.64 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 116,877,237.43 1,845,569.70 118,722,807.13 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 193,501,729.13 9,225,892.03 202,727,621.16 2.基金赎回款 -76,624,491.70 -7,380,322.33 -84,004,814.03 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -7,472,243.69 -7,472,243.69 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 153,544,331.33 4,393,059.78 157,937,391.11 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______康乐______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 景顺长城公司治理混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第707号《关于核准景顺长城公司治理股票型证券投 资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式， 存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币273,029,372.01元，业经普华永 道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第152号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案，《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》于2008年10月22日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 273,077,492.69份基金份额，其中认购资金利息折合 48,120.68份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国 第23页共72页 工商银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，景顺长城公司 治理股票型证券投资基金于2015年8月5日公告后更名为景顺长城公司治理混合型证券投资基 金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准 的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为：股票投资65%-95%，债券投资 0%-30%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-35%，权证投资0%-3%。本基金投资于基 金名称显示投资方向的股票不低于基金股票投资的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数 X80%＋ 中证全债指数X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简 称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城公司治理混合型证 券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12 月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 第24页共72页 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中 以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 第25页共72页 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 第26页共72页 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到 的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 第27页共72页 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)于2017年12月26日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计 字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通 知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股 票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股 票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的 一部分确认为估值增值。自2017年12月26日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据 中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)， 按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提 供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 第28页共72页 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指 引”)，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年12月26日起改为按估值日在证 券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受 限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更使本基金2017年12月 31日的基金资产净值及2017年度净损益减少，相关影响非重大。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 第29页共72页 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 8,766,792.19 12,612,024.77 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 8,766,792.19 12,612,024.77 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 130,371,581.26 140,541,504.09 10,169,922.83 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 19,577,397.80 19,271,000.00 -306,397.80 债券 银行间市场 9,948,860.00 9,980,000.00 31,140.00 合计 29,526,257.80 29,251,000.00 -275,257.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 159,897,839.06 169,792,504.09 9,894,665.03 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 106,503,553.38 107,130,578.60 627,025.22 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 17,713,544.93 17,769,600.00 56,055.07 第30页共72页 银行间市场 - - - 合计 17,713,544.93 17,769,600.00 56,055.07 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 124,217,098.31 124,900,178.60 683,080.29 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所买入返售证券 - - 银行间买入返售证券 18,000,147.00 - 合计 18,000,147.00 - 上年度末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所买入返售证券 - - 银行间买入返售证券 19,800,149.70 - 合计 19,800,149.70 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 1,626.89 8,567.58 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 251.90 32.30 应收债券利息 321,363.29 152,946.85 应收买入返售证券利息 29,248.94 21,043.92 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 5.60 6.60 第31页共72页 合计 352,496.62 182,597.25 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 155,439.38 143,632.30 银行间市场应付交易费用 2,067.59 284.75 合计 157,506.97 143,917.05 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,802.10 3.96 预提费用 69,000.00 154,500.00 合计 70,802.10 154,503.96 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 153,544,331.33 153,544,331.33 本期申购 122,461,151.78 122,461,151.78 本期赎回（以“-”号填列） -130,484,580.55 -130,484,580.55 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 145,520,902.56 145,520,902.56 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,097,260.80 -11,704,201.02 4,393,059.78 本期利润 38,135,546.55 9,211,584.74 47,347,131.29 第32页共72页 本期基金份额交易 -1,580,825.64 778,936.94 -801,888.70 产生的变动数 其中：基金申购款 21,076,727.17 -7,118,890.86 13,957,836.31 基金赎回款 -22,657,552.81 7,897,827.80 -14,759,725.01 本期已分配利润 - - - 本期末 52,651,981.71 -1,713,679.34 50,938,302.37 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31 31日 日 活期存款利息收入 59,466.70 56,953.57 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 6,468.79 1,482.76 其他 5,314.37 815.30 合计 71,249.86 59,251.63 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 371,356,843.12 127,993,949.64 减：卖出股票成本总额 332,392,567.96 135,806,466.07 买卖股票差价收入 38,964,275.16 -7,812,516.43 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 19,575,035.91 294,652.36 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 19,100,520.00 239,200.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 445,114.32 71.30 买卖债券差价收入 29,401.59 55,381.06 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 第33页共72页 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 2,225,366.61 111,420.40 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,225,366.61 111,420.40 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 9,211,584.74 631,621.40 ——股票投资 9,542,897.61 575,566.33 ——债券投资 -331,312.87 56,055.07 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 9,211,584.74 631,621.40 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 170,605.38 94,618.13 基金转换费收入 3,987.86 7,004.18 合计 174,593.24 101,622.31 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分的25%归入转出基 金的基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 第34页共72页 交易所市场交易费用 1,107,197.94 467,487.17 银行间市场交易费用 175.00 - 合计 1,107,372.94 467,487.17 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 审计费用 60,000.00 50,000.00 信息披露费 300,000.00 150,000.00 债券托管账户维护费 36,900.00 18,200.00 银行划款手续费 4,820.78 725.00 合计 401,720.78 218,925.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2018年1月17日宣告2018年度第1次分红，向截至2018年1月19 日止在本基金注册登记人景顺长城基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额 派发红利1.8元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第35页共72页 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 长城证券 - - 24,720,277.97 7.43% 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 长城证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 长城证券 23,021.95 7.43% - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 2,670,081.70 690,374.83 的管理费 第36页共72页 其中：支付销售机构的客 145,895.71 140,280.89 户维护费 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付的 445,013.61 115,062.49 托管费 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 8,766,792.19 59,466.70 12,612,024.77 56,953.57 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 第37页共72页 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通日 流通受限类型 认购 期末估值 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 价格 单价 （单位：股）成本总额 总额 002859 洁美科技 2017年3月24日 2018年4月9日新股流通受限 29.82 33.80 6,666198,780.12225,310.80 - 002859 洁美科技 2017年3月24日 2018年4月9日新股流通受限 - 33.80 9,999 -337,966.20 - 300713 英可瑞 2017年10月23日2018年11月1日新股流通受限 40.29 74.87 7,008282,352.32524,688.96 - 002892 科力尔 2017年8月10日 2018年8月17日新股流通受限 17.56 32.16 11,000193,160.00353,760.00 - 002860 星帅尔 2017年3月31日 2018年4月12日新股流通受限 19.81 39.79 7,980158,083.80317,524.20 - 300664 鹏鹞环保 2017年12月28日2018年1月5日新股流通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华控股 2017年12月28日2018年1月5日新股流通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都股份 2017年12月28日2018年1月5日新股流通受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603080 新疆火炬 2017年12月25日2018年1月3日新股流通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 002466 天齐锂业 2017年12月26日2018年1月3日配股流通受限 11.06 53.21 255 2,820.30 13,568.55 - 注：基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自 发行结束之日起12个月内不得转让。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 期末估 复牌 数量 期末 期末估值总 股票代码 名称 停牌日期 停牌原因 值单价 复牌日期 开盘单 （股） 成本总额 额 备注 价 600332 白云山 2017年10月31日重大事项停牌 31.762018年1月8日 30.15 130,8003,605,971.644,154,208.00 - 600309 万华化学2017年12月5日 重大事项停牌 37.68 - - 42,8201,233,231.701,613,457.60 - 600525 长园集团2017年12月25日重大事项停牌 15.512018年1月10日 17.30 43,200 715,630.80 670,032.00 - 601600 中国铝业 2017年9月12日重大事项停牌 6.672018年2月26日 7.28 53,700 424,988.00 358,179.00 - 300116 坚瑞沃能2017年12月18日重大事项停牌 7.65 - - 29,600 235,655.00 226,440.00 - 300730 科创信息2017年12月25日重大事项停牌 40.932018年1月2日 45.71 821 6,863.56 33,603.53 - 002919 名臣健康2017年12月28日重大事项停牌 35.692018年1月2日 38.79 821 10,311.76 29,301.49 - 注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 第38页共72页 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票 型基金，高于货币型基金与债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标，并达 到确保合法合规经营、防范和化解风险、提高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心 的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架 构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基 金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险 管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职 责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交 第39页共72页 易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约 风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为9.81%(2016年12月31日：无)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本 第40页共72页 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 第41页共72页 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 不计息 合计 2017年12月31日 上 资产 银行存款 8,766,792.19 0.00 0.00 0.00 0.00 - 8,766,792.19 结算备付金 559,601.25 - - - - - 559,601.25 存出保证金 12,422.88 - - - - - 12,422.88 交易性金融资产 0.009,980,000.00 0.0019,271,000.00 0.00140,541,504.09169,792,504.09 买入返售金融资产 18,000,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18,000,147.00 应收证券清算款 - - - - - 0.00 0.00 应收利息 - - - - - 352,496.62 352,496.62 应收股利 - - - - - 0.00 0.00 应收申购款 0.00 - - - - 26,487.57 26,487.57 其他资产 - - - - - 0.00 0.00 资产总计 27,338,963.329,980,000.00 0.0019,271,000.00 0.00140,920,488.28197,510,451.60 负债 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 应付证券清算款 - - - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - - - 533,722.03 533,722.03 应付管理人报酬 - - - - - 247,899.06 247,899.06 应付托管费 - - - - - 41,316.51 41,316.51 应付销售服务费 - - - - - 0.00 0.00 应付交易费用 - - - - - 157,506.97 157,506.97 应付利息 - - - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - - - 70,802.10 70,802.10 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,051,246.67 1,051,246.67 利率敏感度缺口 27,338,963.329,980,000.00 0.0019,271,000.00 0.00 - - 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 不计息 合计 2016年12月31日 上 资产 银行存款 12,612,024.77 - - - - -12,612,024.77 结算备付金 71,770.73 - - - - - 71,770.73 存出保证金 14,610.27 - - - - - 14,610.27 第42页共72页 交易性金融资产 - -7,989,600.009,780,000.00 -107,130,578.60124,900,178.60 买入返售金融资产 19,800,149.70 - - - - -19,800,149.70 应收证券清算款 - - - - - 762,736.74 762,736.74 应收利息 - - - - - 182,597.25 182,597.25 应收申购款 - - - - - 3,220.25 3,220.25 其他资产 - - - - - - - 资产总计 32,498,555.47 -7,989,600.009,780,000.00 -108,079,132.84158,347,288.31 负债 应付赎回款 - - - - - 3,186.95 3,186.95 应付管理人报酬 - - - - - 92,819.35 92,819.35 应付托管费 - - - - - 15,469.89 15,469.89 应付交易费用 - - - - - 143,917.05 143,917.05 其他负债 - - - - - 154,503.96 154,503.96 负债总计 - - - - - 409,897.20 409,897.20 利率敏感度缺口 32,498,555.47 -7,989,600.009,780,000.00 - - - 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年12月31日） 上年度末（2016年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 90,434.07 73,183.39 基点 市场利率上升25个 -89,850.03 -72,561.51 基点 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所 面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证 券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 第43页共72页 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中占基金资产的比例范围 分别为：股票投资 65%-95%,债券投资 0%-30%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资 5%-35%，权证投资0%-3%。本基金投资于基金名称显示投资方向的股票不低于基金股票投资的 80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进 行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 140,541,504.09 71.54 107,130,578.60 67.83 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 140,541,504.09 71.54 107,130,578.60 67.83 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年12月 上年度末（2016年12月 31日） 31日） 沪深300指数上升5% 7,860,679.48 9,305,901.78 沪深300指数下降5% -7,860,679.48 -9,305,901.78 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 第44页共72页 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为131,598,016.57元，属于第二层次的余额为38,194,487.52元，无属于第 三层次余额(2016年12月31日：第一层次102,158,419.67元，第二层次22,741,758.93元，无 属于第三层次余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适 第45页共72页 用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发 生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第46页共72页 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 140,541,504.09 71.16 其中：股票 140,541,504.09 71.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 29,251,000.00 14.81 其中：债券 29,251,000.00 14.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 18,000,147.00 9.11 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,326,393.44 4.72 8 其他各项资产 391,407.07 0.20 9 合计 197,510,451.60 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,634,011.00 2.87 C 制造业 82,030,212.01 41.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,678,232.20 1.36 应业 E 建筑业 3,814,236.00 1.94 F 批发和零售业 5,287,502.00 2.69 G 交通运输、仓储和邮政业 5,300,839.30 2.70 H 住宿和餐饮业 90,412.00 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务 5,213,277.18 2.65 业 J 金融业 10,931,417.00 5.56 K 房地产业 8,352,906.40 4.25 L 租赁和商务服务业 6,117,271.00 3.11 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 844,769.00 0.43 第47页共72页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,847,097.00 1.96 R 文化、体育和娱乐业 399,322.00 0.20 S 综合 - - 合计 140,541,504.09 71.54 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000333 美的集团 148,900 8,253,527.00 4.20 2 000415 渤海金控 745,400 4,293,504.00 2.19 3 600519 贵州茅台 6,000 4,184,940.00 2.13 4 000338 潍柴动力 500,900 4,177,506.00 2.13 5 000651 格力电器 95,200 4,160,240.00 2.12 6 600332 白云山 130,800 4,154,208.00 2.11 7 601006 大秦铁路 453,400 4,112,338.00 2.09 8 600010 包钢股份 1,541,200 3,791,352.00 1.93 9 601288 农业银行 809,800 3,101,534.00 1.58 10 002415 海康威视 72,000 2,808,000.00 1.43 11 600572 康恩贝 389,800 2,755,886.00 1.40 12 600325 华发股份 352,440 2,593,958.40 1.32 13 000858五粮液 29,300 2,340,484.00 1.19 14 300015 爱尔眼科 73,000 2,248,400.00 1.14 15 601628 中国人寿 72,100 2,195,445.00 1.12 16 000725 京东方Ａ 375,100 2,171,829.00 1.11 17 000528柳工 254,400 2,170,032.00 1.10 18 000959 首钢股份 338,100 2,021,838.00 1.03 19 002310 东方园林 99,400 2,004,898.00 1.02 20 600900 长江电力 127,600 1,989,284.00 1.01 21 002195 二三四五 332,900 1,944,136.00 0.99 22 000488 晨鸣纸业 116,300 1,938,721.00 0.99 23 600655 豫园股份 180,100 1,934,274.00 0.98 24 600657 信达地产 335,300 1,870,974.00 0.95 25 601231 环旭电子 118,100 1,862,437.00 0.95 26 601601 中国太保 43,200 1,789,344.00 0.91 第48页共72页 27 600188 兖州煤业 120,200 1,745,304.00 0.89 28 601225 陕西煤业 205,700 1,678,512.00 0.85 29 600585 海螺水泥 56,400 1,654,212.00 0.84 30 000413 东旭光电 175,100 1,642,438.00 0.84 31 600309 万华化学 42,820 1,613,457.60 0.82 32 002044 美年健康 73,100 1,598,697.00 0.81 33 002146 荣盛发展 164,800 1,570,544.00 0.80 34 000090 天健集团 149,700 1,502,988.00 0.77 35 002027 分众传媒 105,800 1,489,664.00 0.76 36 300274 阳光电源 79,100 1,484,707.00 0.76 37 600176 中国巨石 87,500 1,425,375.00 0.73 38 601997 贵阳银行 104,500 1,396,120.00 0.71 39 603025 大豪科技 45,900 1,350,378.00 0.69 40 600383 金地集团 106,600 1,346,358.00 0.69 41 600741 华域汽车 43,800 1,300,422.00 0.66 42 000425 徐工机械 273,600 1,266,768.00 0.64 43 600755 厦门国贸 112,800 1,139,280.00 0.58 44 600516 方大炭素 38,500 1,111,880.00 0.57 45 300136 信维通信 21,900 1,110,330.00 0.57 46 601009 南京银行 142,500 1,102,950.00 0.56 47 000786 北新建材 48,100 1,082,250.00 0.55 48 600690 青岛海尔 56,400 1,062,576.00 0.54 49 601088 中国神华 45,300 1,049,601.00 0.53 50 300122 智飞生物 35,000 982,450.00 0.50 51 600536 中国软件 54,000 893,700.00 0.45 52 002217 合力泰 87,300 873,000.00 0.44 53 601939 建设银行 112,200 861,696.00 0.44 54 603858 步长制药 16,300 829,018.00 0.42 55 002544 杰赛科技 52,400 824,252.00 0.42 56 000830 鲁西化工 51,600 821,472.00 0.42 57 603568 伟明环保 38,596 812,445.80 0.41 58 000060 中金岭南 70,700 789,719.00 0.40 59 603556 海兴电力 20,600 749,840.00 0.38 60 002001新和成 19,700 749,782.00 0.38 61 600729 重庆百货 29,500 739,270.00 0.38 62 002024 苏宁云商 59,000 725,110.00 0.37 63 300146 汤臣倍健 46,800 702,936.00 0.36 64 000581 威孚高科 28,900 693,600.00 0.35 65 601016 节能风电 204,500 672,805.00 0.34 第49页共72页 66 600525 长园集团 43,200 670,032.00 0.34 67 600887 伊利股份 20,400 656,676.00 0.33 68 000426 兴业矿业 63,800 627,154.00 0.32 69 603369 今世缘 38,700 600,237.00 0.31 70 601689 拓普集团 24,000 593,760.00 0.30 71 002859 洁美科技 16,665 563,277.00 0.29 72 002517 恺英网络 25,000 555,250.00 0.28 73 600809 山西汾酒 9,700 552,803.00 0.28 74 600009 上海机场 12,000 540,120.00 0.27 75 300713 英可瑞 7,008 524,688.96 0.27 76 600566 济川药业 13,200 503,580.00 0.26 77 601012 隆基股份 13,800 502,872.00 0.26 78 002352 顺丰控股 9,301 468,398.36 0.24 79 000620 新华联 81,200 462,840.00 0.24 80 600859 王府井 19,900 405,960.00 0.21 81 002236 大华股份 17,300 399,457.00 0.20 82 600959 江苏有线 47,400 387,732.00 0.20 83 600141 兴发集团 21,902 370,143.80 0.19 84 603993 洛阳钼业 53,700 369,456.00 0.19 85 002048 宁波华翔 15,500 368,900.00 0.19 86 000825 太钢不锈 72,600 360,096.00 0.18 87 603515 欧普照明 8,400 359,856.00 0.18 88 601600 中国铝业 53,700 358,179.00 0.18 89 002892 科力尔 11,000 353,760.00 0.18 90 300297 蓝盾股份 36,800 351,072.00 0.18 91 600153 建发股份 30,900 343,608.00 0.17 92 601888 中国国旅 7,700 334,103.00 0.17 93 601155 新城控股 11,200 328,160.00 0.17 94 300296 利亚德 16,300 317,687.00 0.16 95 002860 星帅尔 7,980 317,524.20 0.16 96 002601 龙蟒佰利 19,400 310,788.00 0.16 97 000761 本钢板材 59,100 307,320.00 0.16 98 601186 中国铁建 27,500 306,350.00 0.16 99 601318 中国平安 4,300 300,914.00 0.15 100 002332 仙琚制药 35,800 292,486.00 0.15 101 601877 正泰电器 10,900 285,035.00 0.15 102 000709 河钢股份 71,700 279,630.00 0.14 103 600260 凯乐科技 9,500 276,545.00 0.14 104 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.14 第50页共72页 105 002078 太阳纸业 25,600 237,568.00 0.12 106 600551 时代出版 19,600 230,104.00 0.12 107 300116 坚瑞沃能 29,600 226,440.00 0.12 108 603888 新华网 7,901 186,858.65 0.10 109 601988 中国银行 46,200 183,414.00 0.09 110 600743 华远地产 49,200 180,072.00 0.09 111 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.09 112 600409 三友化工 18,200 174,538.00 0.09 113 601811 新华文轩 12,600 169,218.00 0.09 114 002128 露天煤业 14,800 163,984.00 0.08 115 601992 金隅股份 28,600 155,298.00 0.08 116 600029 南方航空 10,900 129,928.00 0.07 117 002466 天齐锂业 1,955 104,025.55 0.05 118 600307 酒钢宏兴 33,700 96,382.00 0.05 119 600754 锦江股份 2,800 90,412.00 0.05 120 002304 洋河股份 700 80,500.00 0.04 121 603799 华友钴业 1,000 80,230.00 0.04 122 300735 光弘科技 3,463 49,832.57 0.03 123 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.02 124 300730 科创信息 821 33,603.53 0.02 125 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.02 126 002468 申通快递 1,300 32,097.00 0.02 127 002919 名臣健康 821 29,301.49 0.01 128 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01 129 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01 130 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01 131 603444 吉比特 100 18,393.00 0.01 132 600406 国电南瑞 1,000 18,280.00 0.01 133 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01 134 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01 135 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 136 300684 中石科技 827 11,528.38 0.01 137 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 第51页共72页 1 000333 美的集团 9,532,232.09 6.04 2 000415 渤海金控 5,278,107.12 3.34 3 600018 上港集团 4,600,862.16 2.91 4 600519 贵州茅台 4,503,469.53 2.85 5 601318 中国平安 4,496,614.00 2.85 6 600511 国药股份 4,448,483.43 2.82 7 601006 大秦铁路 4,215,482.83 2.67 8 000338 潍柴动力 4,064,777.40 2.57 9 600010 包钢股份 3,979,132.00 2.52 10 601288 农业银行 3,974,327.00 2.52 11 000858 五粮液 3,754,927.20 2.38 12 000776 广发证券 3,749,886.69 2.37 13 600309 万华化学 3,662,304.85 2.32 14 600332 白云山 3,636,416.89 2.30 15 600383 金地集团 3,567,903.85 2.26 16 601899 紫金矿业 3,386,186.00 2.14 17 000800 一汽轿车 3,331,810.82 2.11 18 600566 济川药业 3,309,486.00 2.10 19 600585 海螺水泥 3,305,904.00 2.09 20 600741 华域汽车 3,261,074.88 2.06 21 600312 平高电气 3,217,385.40 2.04 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600309 万华化学 7,395,023.87 4.68 2 000725 京东方Ａ 7,180,420.00 4.55 3 600816 安信信托 6,520,156.98 4.13 4 002142 宁波银行 5,633,356.70 3.57 5 601318 中国平安 5,555,377.02 3.52 6 600900 长江电力 5,542,793.00 3.51 7 600018 上港集团 5,111,019.00 3.24 8 000963 华东医药 4,973,117.79 3.15 9 600585 海螺水泥 4,604,365.79 2.92 10 600511 国药股份 4,438,286.16 2.81 第52页共72页 11 601390 中国中铁 4,175,188.00 2.64 12 002508 老板电器 4,089,419.00 2.59 13 000709 河钢股份 4,000,879.00 2.53 14 000333 美的集团 3,925,778.73 2.49 15 000800 一汽轿车 3,917,675.40 2.48 16 600383 金地集团 3,799,871.20 2.41 17 002146 荣盛发展 3,796,071.00 2.40 18 600663 陆家嘴 3,729,460.89 2.36 19 600741 华域汽车 3,726,181.22 2.36 20 000568 泸州老窖 3,684,648.00 2.33 21 000776 广发证券 3,577,410.80 2.27 22 601899 紫金矿业 3,557,510.00 2.25 23 000338 潍柴动力 3,542,583.00 2.24 24 300072 三聚环保 3,542,189.25 2.24 25 601919 中远海控 3,513,442.90 2.22 26 600019 宝钢股份 3,497,804.00 2.21 27 600056 中国医药 3,451,444.13 2.19 28 000651 格力电器 3,446,913.22 2.18 29 600183 生益科技 3,404,751.00 2.16 30 601877 正泰电器 3,389,156.77 2.15 31 600312 平高电气 3,318,778.99 2.10 32 000858 五粮液 3,303,228.00 2.09 33 000002 万 科Ａ 3,213,792.00 2.03 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 356,257,775.54 卖出股票收入（成交）总额 371,356,843.12 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）， 未考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,626,000.00 9.99 其中：政策性金融债 9,980,000.00 5.08 第53页共72页 4 企业债券 9,625,000.00 4.90 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,251,000.00 14.89 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 170204 17国开04 100,000 9,980,000.00 5.08 2 136830 16中信G1 100,000 9,646,000.00 4.91 3 136826 16国网01 100,000 9,625,000.00 4.90 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 第54页共72页 8.12投资组合报告附注 8.12.1 1、2011年2月23日，司度（上海）贸易有限公司（以下简称司度）在中信证券股份有限公司（以 下简称“中信证券”，股票代码：600030）开立普通证券账户，一直未从事证券交易。根据《中 信证券股份有限公司融资融券业务客户征信授信实施细则》的规定，“在公司开户满半年”为开 立信用账户的条件之一，中信证券在司度从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下，为司度 提供融资融券服务，于2012年3月12日为其开立了信用证券账户。2012年3月19日，中信证 券与司度签订《融资融券业务合同》，致使司度得以开展融券交易。中信证券向司度收取融券收 益、交易佣金的行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会公告[2011]31号）第十 一条“对未按照要求提供有关情况、在本公司及与本公司具有控制关系的其他证券公司从事证券 交易的时间连续计算不足半年……证券公司不得向其融资、融券”的规定，构成《证券公司监督 管理条例》第八十四条第（七）项“未按照规定与客户签订业务合同”所述行为。依据《证券公 司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，中国证监会拟决定：责令中信证券改正，给予 警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币308,279,248.90元罚款。 本基金投研人员认为，中信证券为国内券商龙头，业务牌照齐全，融资融券业务为新生资本中介 业务，公司在开展初期存在一定合规问题，后续接受监管处罚并改正，我们综合分析公司情况， 认为不影响其偿债能力，不影响对该证券具备投资价值的判断。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 16中信G1进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,422.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 352,496.62 5 应收申购款 26,487.57 6 其他应收款 - 第55页共72页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 391,407.07 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600332 白云山 4,154,208.00 2.11 重大事项停牌 第56页共72页 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,615 40,254.74 112,753,079.64 77.48% 32,767,822.92 22.52% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 89.73 0.00% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 第57页共72页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年10月22日）基金份额总额 273,077,492.69 本报告期期初基金份额总额 153,544,331.33 本报告期基金总申购份额 122,461,151.78 减:本报告期基金总赎回份额 130,484,580.55 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 145,520,902.56 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 第58页共72页 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2017年12月29日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过，同意许义明先生辞去本公司总经理一职，聘任康乐先生担任本公司总经理。 本基金管理人于2018年2月14日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过， 聘任赵代中先生担任本公司副总经理。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳 监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的 诉讼。 11.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续10年为本基金提供审计 服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币60,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。 第59页共72页 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 方正证券股份有限公司 2 225,520,693.37 31.26% 210,029.25 31.26%本期新增1个 天风证券股份有限公司 1 86,246,235.73 11.96% 80,320.08 11.96% - 中国国际金融股份有限公司 2 82,024,538.40 11.37% 76,389.52 11.37% - 国金证券股份有限公司 1 60,146,704.53 8.34% 56,016.90 8.34% - 瑞信方正证券有限责任公司 2 54,803,057.91 7.60% 51,045.11 7.60%本期新增2个 兴业证券股份有限公司 1 45,826,150.65 6.35% 42,679.95 6.35% - 民生证券股份有限公司 1 37,270,091.35 5.17% 34,709.61 5.17% - 华创证券有限责任公司 1 36,598,284.92 5.07% 34,084.05 5.07% - 恒泰证券股份有限公司 1 33,497,157.05 4.64% 31,196.31 4.64% 本期新增 国泰君安证券股份有限公司 1 32,901,505.30 4.56% 30,641.30 4.56% - 太平洋证券股份有限公司 1 20,558,736.84 2.85% 19,145.84 2.85% 本期新增 瑞银证券有限责任公司 1 5,287,519.80 0.73% 4,924.23 0.73% - 海通证券股份有限公司 1 236,024.83 0.03% 219.79 0.03% - 安信证券股份有限公司 1 200,327.62 0.03% 186.58 0.03% - 招商证券股份有限公司 1 135,972.78 0.02% 126.62 0.02% - 中信证券股份有限公司 2 117,674.00 0.02% 109.60 0.02% - 中信建投证券股份有限公司 1 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 第一创业证券股份有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券有限公司 1 - - - - - 平安证券股份有限公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 长城证券股份有限公司 1 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； 第60页共72页 d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 方正证券股份有限公司 50,398.30 0.16% - - - - 天风证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - -9,000,000.00 15.85% - - 瑞信方正证券有限责任公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券股份有限公司 - - - - - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 恒泰证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 999,000.00 3.22%47,800,000.00 84.15% - - 太平洋证券股份有限公司 - - - - - - 瑞银证券有限责任公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 安信证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 29,998,896.16 96.62% - - - - 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - 第一创业证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 - - - - - - 平安证券股份有限公司 - - - - - - 第61页共72页 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 1 景顺长城公司治理混合型证券投 报，证券时报，基金管 资基金基金经理变更公告 理人网站 2017年1月6日 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证券 2 资基金2016年第4季度报告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年1月19日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增北京肯特瑞财 报，证券时报，基金管 3 富投资管理有限公司为销售机构 理人网站 并开通基金“定期定额投资业 务”和基金转换业务的公告 2017年1月20日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加北京肯特瑞财 报，证券时报，基金管 4 富投资管理有限公司基金申购及 理人网站 定期定额投资申购费率优惠活动 的公告 2017年1月20日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增上海朝阳永续 报，证券时报，基金管 5 基金销售有限公司为销售机构并 理人网站 开通基金转换业务和参加基金申 购费率优惠活动的公告 2017年1月20日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 6 调整直销网上交易系统招行直联 报，证券时报，基金管 渠道基金交易费率优惠活动的公 理人网站 告 2017年2月3日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 7 调整直销网上交易“精明i定 报，证券时报，基金管 投”PE区间的公告 理人网站 2017年2月6日 关于景顺长城公司治理混合型证 中国证券报，上海证券 8 券投资基金限制壹佰万元以上申 报，证券时报，基金管 购（含日常申购和定期定额申购）理人网站 及转换转入业务的公告 2017年2月15日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 9 旗下部分基金参加交通银行手机 报，证券时报，基金管 银行基金申购及定期定额投资申 理人网站 购费率优惠活动的公告 2017年2月23日 10 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加蚂蚁（杭州） 报，证券时报，基金管 2017年2月24日 第62页共72页 基金销售有限公司基金转换费率 理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金在上海华信证券有 报，证券时报，基金管 11 限责任公司开通基金“定期定额 理人网站 投资业务”并参加定期定额投资 申购费率优惠活动的公告 2017年3月2日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金通过好买基金开通 报，证券时报，基金管 12 基金“定期定额投资业务”并参 理人网站 加定期定额投资申购费率优惠活 动的公告 2017年3月10日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 13 旗下部分基金参加泛华普益基金 报，证券时报，基金管 销售有限公司基金申购及定期定 理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 2017年3月22日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增泛华普益基金 报，证券时报，基金管 14 销售有限公司为销售机构并开通 理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 2017年3月22日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 15 旗下部分基金新增上海华夏财富 报，证券时报，基金管 投资管理有限公司为销售机构的 理人网站 公告 2017年3月24日 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证券 16 资基金2016年年度报告摘要 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年3月29日 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证券 17 资基金2016年年度报告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年3月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 18 旗下部分基金继续参加中国工商 报，证券时报，基金管 银行个人电子银行基金申购费率 理人网站 优惠活动的公告 2017年3月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 19 景顺长城公司治理混合型证券投 报，证券时报，基金管 资基金基金经理变更公告 理人网站 2017年4月1日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 20 旗下部分基金参加广发证券申购 报，证券时报，基金管 费率优惠活动的公告 理人网站 2017年4月10日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 21 旗下部分基金参加上海云湾投资 报，证券时报，基金管 管理有限公司基金申购及定期定 理人网站 2017年4月17日 第63页共72页 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增上海云湾投资 报，证券时报，基金管 22 管理有限公司为销售机构并开通 理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 2017年4月17日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 23 旗下部分基金参加深圳市金斧子 报，证券时报，基金管 投资咨询有限公司基金转换费率 理人网站 优惠活动的公告 2017年4月17日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 24 提请投资者及时更新过期身份证 报，证券时报，基金管 件或身份证明文件的公告 理人网站 2017年4月17日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加上海挖财金融 报，证券时报，基金管 25 信息服务有限公司基金申购及定 理人网站 期定额投资申购费率优惠活动的 公告 2017年4月21日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增上海挖财金融 报，证券时报，基金管 26 信息服务有限公司为销售机构并 理人网站 开通基金“定期定额投资业务” 和基金转换业务的公告 2017年4月21日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 27 旗下部分基金参加交通银行手机 报，证券时报，基金管 银行基金申购及定期定额投资申 理人网站 购费率优惠活动的公告 2017年4月22日 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证券 28 资基金2017年第1季度报告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年4月24日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加武汉市伯嘉基 报，证券时报，基金管 29 金销售有限公司基金申购及定期 理人网站 定额投资申购费率优惠活动的公 告 2017年4月26日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增江南农商行为 报，证券时报，基金管 30 销售机构并开通基金“定期定额 理人网站 投资业务”和基金转换业务的公 告 2017年4月27日 关于景顺长城公司治理混合型证 中国证券报，上海证券 31 券投资基金恢复接受壹佰万元以 报，证券时报，基金管 上申购（含日常申购和定期定额 理人网站 申购）和转换转入业务的公告 2017年5月2日 第64页共72页 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 32 调整直销网上交易系统建行直联 报，证券时报，基金管 渠道（含建行网银、建行快捷） 理人网站 基金交易费率优惠活动的公告 2017年5月4日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增深圳秋实惠智 报，证券时报，基金管 33 财富投资管理有限公司为销售机 理人网站 构并开通基金“定期定额投资业 务”和基金转换业务的公告 2017年5月11日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加深圳秋实惠智 报，证券时报，基金管 34 财富投资管理有限公司基金申购 理人网站 及定期定额投资申购费率优惠活 动的公告 2017年5月11日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 35 调整旗下部分基金在深圳市金斧 报，证券时报，基金管 子基金销售有限公司定期定额申 理人网站 购起点金额的公告 2017年5月31日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增大河财富基金 报，证券时报，基金管 36 销售有限公司为销售机构并开通 理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 2017年6月2日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 37 旗下部分基金参加大河财富基金 报，证券时报，基金管 销售有限公司基金申购及定期定 理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 2017年6月2日 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证券 38 资基金2017年第1号更新招募说 报，证券时报，基金管 明书 理人网站 2017年6月6日 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证券 39 资基金2017年第1号更新招募说 报，证券时报，基金管 明书摘要 理人网站 2017年6月6日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 40 调整旗下部分基金在武汉市伯嘉 报，证券时报，基金管 基金销售有限公司定期定额申购 理人网站 起点金额的公告 2017年6月9日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 41 系统停机维护的公告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年6月30日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 42 旗下部分基金参加凤凰金信（银 报，证券时报，基金管 川）基金销售有限公司基金转换 理人网站 费率优惠活动的公告 2017年7月1日 第65页共72页 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 43 旗下部分基金参加交通银行手机 报，证券时报，基金管 银行基金申购及定期定额投资申 理人网站 购费率优惠活动的公告 2017年7月1日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 44 旗下部分基金参加交通银行网上 报，证券时报，基金管 银行基金申购费率优惠活动的公 理人网站 告 2017年7月1日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 45 系统停机维护的公告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年7月8日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 46 旗下部分基金参加深圳前海微众 报，证券时报，基金管 银行股份有限公司认购费率优惠 理人网站 活动的公告 2017年7月19日 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证券 47 资基金2017年第2季度报告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年7月20日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 48 旗下部分基金参加华泰证券申购 报，证券时报，基金管 （含定期定额投资申购）费率优 理人网站 惠活动的公告 2017年8月1日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 49 旗下部分基金参加一路财富基金 报，证券时报，基金管 申购费率优惠活动的公告 理人网站 2017年8月10日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加上海华夏财富 报，证券时报，基金管 50 投资管理有限公司基金申购及定 理人网站 期定额投资申购费率优惠活动的 公告 2017年8月16日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金在上海华夏财富投 报，证券时报，基金管 51 资管理有限公司开通基金“定期 理人网站 定额投资业务”和基金转换业务 的公告 2017年8月16日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 52 旗下部分基金参加中泰证券股份 报，证券时报，基金管 有限公司基金申购及定期定额投 理人网站 资申购费率优惠活动的公告 2017年8月25日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金在上海大智慧财富 报，证券时报，基金管 53 管理有限公司开通基金“定期定 理人网站 额投资业务”并参加定期定额投 资申购费率优惠活动的公告 2017年8月25日 第66页共72页 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证券 54 资基金2017年半年度报告摘要 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年8月26日 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证券 55 资基金2017年半年度报告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年8月26日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加江南农商行网 报，证券时报，基金管 56 上银行和手机银行基金申购及定 理人网站 期定额投资申购费率优惠活动的 公告 2017年9月4日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 57 旗下部分基金参加上海汇付金融 报，证券时报，基金管 服务有限公司申购费率优惠活动 理人网站 的公告 2017年9月8日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 58 调整旗下部分基金在中泰证券股 报，证券时报，基金管 份有限公司定期定额申购起点金 理人网站 额的公告 2017年9月13日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 59 旗下部分基金参加天津万家财富 报，证券时报，基金管 资产管理有限公司基金申购费率 理人网站 优惠活动的公告 2017年9月15日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 60 旗下部分基金新增天津万家财富 报，证券时报，基金管 资产管理有限公司为销售机构并 理人网站 开通基金转换业务的公告 2017年9月15日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金在东莞证券有限责 报，证券时报，基金管 61 任公司开通基金“定期定额投资 理人网站 业务”并参加定期定额投资申购 费率优惠活动的公告 2017年9月18日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 62 旗下部分基金参加平安银行基金 报，证券时报，基金管 申购及定期定额投资申购费率优 理人网站 惠活动的公告 2017年9月26日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 63 旗下部分基金参加长江证券股份 报，证券时报，基金管 有限公司基金申购及定期定额投 理人网站 资申购费率优惠活动的公告 2017年10月9日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 64 旗下部分基金参加北京电盈基金 报，证券时报，基金管 销售有限公司基金申购及定期定 理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 2017年10月11日 第67页共72页 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增北京电盈基金 报，证券时报，基金管 65 销售有限公司为销售机构并开通 理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 2017年10月11日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 66 旗下部分基金在浦发银行开通基 报，证券时报，基金管 金“定期定额投资业务”的公告 理人网站 2017年10月24日 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证券 67 资基金2017年第3季度报告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年10月25日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 68 提请投资者及时更新过期身份证 报，证券时报，基金管 件或身份证明文件的公告 理人网站 2017年10月25日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 69 系统停机维护的公告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年10月27日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 70 系统停机维护的公告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年10月31日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 71 旗下部分基金参加通华财富（上 报，证券时报，基金管 海）基金销售有限公司基金申购 理人网站 费率优惠活动的公告 2017年11月3日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 72 旗下部分基金参加喜鹊财富基金 报，证券时报，基金管 销售有限公司基金申购及定期定 理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 2017年11月3日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 73 旗下部分基金新增通华财富（上 报，证券时报，基金管 海）基金销售有限公司为销售机 理人网站 构并开通基金转换业务的公告 2017年11月3日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增喜鹊财富基金 报，证券时报，基金管 74 销售有限公司为销售机构并开通 理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 2017年11月3日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加济安财富（北 报，证券时报，基金管 75 京）基金销售有限公司基金申购 理人网站 及定期定额投资申购费率优惠活 动的公告 2017年11月17日 76 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金新增济安财富（北 报，证券时报，基金管 2017年11月17日 第68页共72页 京）基金销售有限公司为销售机 理人网站 构并开通基金“定期定额投资业 务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金在盈米财富开通基 报，证券时报，基金管 77 金“定期定额投资业务”和基金 理人网站 转换业务并参加申购及定期定额 投资申购费率优惠活动的公告 2017年11月23日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 78 子公司景顺长城资产管理（深圳）报，证券时报，基金管 有限公司增加注册资本及修改 理人网站 《公司章程》的公告 2017年11月30日 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证券 79 资基金2017年第2号更新招募说 报，证券时报，基金管 明书 理人网站 2017年12月6日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 80 旗下部分基金在上海好买基金销 报，证券时报，基金管 售有限公司开通基金转换业务并 理人网站 开展转换费率优惠活动的公告 2017年12月6日 景顺长城公司治理混合型证券投 中国证券报，上海证券 81 资基金2017年第2号更新招募说 报，证券时报，基金管 明书摘要 理人网站 2017年12月6日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 82 调整旗下部分基金首次申购最低 报，证券时报，基金管 金额、定期定额投资最低金额和 理人网站 最低持有份额数额限制的公告 2017年12月7日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加泰诚财富基金 报，证券时报，基金管 83 销售（大连）有限公司申购（含 理人网站 定期定额投资申购）费率优惠活 动的公告 2017年12月20日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 84 调整旗下基金对账单服务形式的 报，证券时报，基金管 公告 理人网站 2017年12月21日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 85 系统停机维护的公告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年12月21日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 86 旗下部分基金参加中国国际金融 报，证券时报，基金管 股份有限公司申购费率优惠活动 理人网站 的公告 2017年12月22日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 87 调整旗下基金对账单服务形式的 报，证券时报，基金管 公告 理人网站 2017年12月22日 第69页共72页 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 88 调整旗下基金对账单服务形式的 报，证券时报，基金管 公告 理人网站 2017年12月23日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 89 旗下部分基金在上海华信证券有 报，证券时报，基金管 限责任公司开通基金转换业务并 理人网站 开展转换费率优惠活动的公告 2017年12月26日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 90 旗下基金调整流通受限股票估值 报，证券时报，基金管 方法的公告 理人网站 2017年12月26日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 91 旗下部分基金参加交通银行手机 报，证券时报，基金管 银行基金申购及定期定额投资申 理人网站 购费率优惠活动的公告 2017年12月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 92 旗下部分基金参加苏州银行基金 报，证券时报，基金管 申购及定期定额投资申购费率优 理人网站 惠活动的公告 2017年12月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 93 旗下部分基金参加浙商银行基金 报，证券时报，基金管 申购及定期定额投资申购费率优 理人网站 惠活动的公告 2017年12月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 94 旗下部分基金参加中国工商银行 报，证券时报，基金管 “2018倾心回馈”基金定投优惠 理人网站 活动的公告 2017年12月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 旗下部分基金参加中国农业银行 报，证券时报，基金管 95 基金申购、定期定额投资及基金 理人网站 组合产品申购费率优惠活动的公 告 2017年12月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 96 基金行业高级管理人员变更公告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年12月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证券 97 旗下产品执行增值税政策的公告 报，证券时报，基金管 理人网站 2017年12月30日 第70页共72页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别序 持有基金份额比例达到或 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 号 者超过20%的时间区间 占比 1 20170522--20171231 - 112,753,079.64 - 112,753,079.64 77.48% 机构 2 20170101--20170523 116,633,268.48 - 116,633,268.48 - - 个人 -- - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根 据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据 《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。 投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第71页共72页 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城公司治理股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城公司治理混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城公司治理混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 13.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 13.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2018年3月28日 第72页共72页