景顺长城公司治理股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 2013 年 12 月 31 日 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014 年 1 月 20 日 景顺长城公司治理股票 2013 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城公司治理股票 基金主代码 260111 交易代码 260111 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 10 月 22 日 报告期末基金份额总额 151,140,045.52 份 本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的 股票,以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明投资目标 显提升的上市公司的股票,在控制风险的前提下,谋 求基金资产的长期稳定增值。 本基金依据以宏观经济分析模型(MEM)为基础的资 产配置模型决定基金的资产配置,运用景顺长城“股 票研究数据库(SRD)”等分析系统,基于公司治理 投资策略 评价体系和 FVMC 等选股模型作为个股选择的依据, 同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进 行投资组合的调整,以谋求基金资产的长期稳定增 值。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+中证全债指数×20%。 风险收益特征 本基金是风险程度高的投资品种。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 2 页 共 10 页 景顺长城公司治理股票 2013 年第 4 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 10 月 1 日 - 2013 年 12 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 4,455,379.86 2.本期利润 -13,215,768.58 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0861 4.期末基金资产净值 160,940,963.82 5.期末基金份额净值 1.065注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -7.39% 1.46% -3.03% 0.90% -4.36% 0.56% 第 3 页 共 10 页 景顺长城公司治理股票 2013 年第 4 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注:本基金的资产配置比例为:股票投资 65%-95%,债券投资 0%-30%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资 5%-35%,权证投资 0%-3%。本基金投资于基金名称显示投资方向的股票不低于基金股票投资的 80%;本基金自 2008 年 10 月 22 日合同生效日起至 2009 年 4 月 21 日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基 经济学硕士,CFA。曾 2008 年 10 月 邓春鸣 金经理, - 12 任职于招商证券证券 22 日 景顺长城 投资部和资产管理 第 4 页 共 10 页 景顺长城公司治理股票 2013 年第 4 季度报告 新兴成长 部,也曾担任宝盈基 股票型证 金行业研究员、基金 券投资基 经理助理等职务。 金基金经 2007 年 3 月加入本公 理,股票 司,担任研究员等职 投资部投 务;自 2007 年 9 月起 资副总监 担任基金经理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4 季度经济反弹逐渐减弱,在中性的货币政策、利率市场化实质推进、美联储退出 QE 预期开始明确因素的影响下,实际利率逐步走高。市场也在本季度逐渐走弱,尤其前期涨幅较大的成长股回调明显,给本基金组合净值带来一定冲击。不过,在策略上,我们仍然延续前期的思路,主要关注消费、服务、信息、高端制造等新兴成长行业。 第 5 页 共 10 页 景顺长城公司治理股票 2013 年第 4 季度报告 投资组合方面,本基金主要投资于业绩增长预期明确、质地优良、治理及管理优秀、具有明显竞争优势的公司。 目前的政策取向非常明确,传统经济结构进行调整,新兴+改革仍将是经济和证券市场的主流,在新兴行业估值普遍较高的背景下,尤其是改革,将给市场带来超额收益的机会。我们将循着这个主流,选择那些治理及管理优秀、质地优良、业绩增长预期明确、估值合理、具有明显竞争优势、成长空间广阔的公司,伴随这些公司的成长力求获取超额收益。我们将坚持投资于公司治理良好或治理结构正在改善的公司,尤其是处于消费、服务、信息、高端制造等行业的优质个股,希望能够为投资者带来较好回报。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2013 年 4 季度,本基金份额净值增长率为-7.39%,低于业绩比较基准收益率 4.36%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 112,287,867.54 68.16 其中:股票 112,287,867.54 68.16 2 固定收益投资 517,418.17 0.31 其中:债券 517,418.17 0.31 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 51,774,192.30 31.43 6 其他资产 169,343.44 0.10 7 合计 164,748,821.45 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 145,900.00 0.09 B 采矿业 4,259,833.20 2.65 C 制造业 92,697,409.69 57.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 第 6 页 共 10 页 景顺长城公司治理股票 2013 年第 4 季度报告 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,834,095.00 1.76 G 交通运输、仓储和邮政业 9,841,973.00 6.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 707,028.40 0.44 J 金融业 1,801,628.25 1.12 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 112,287,867.54 69.775.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000651 格力电器 212,332 6,934,763.12 4.31 2 002385 大北农 422,300 6,904,605.00 4.29 3 601006 大秦铁路 815,000 6,022,850.00 3.74 4 000550 江铃汽车 229,030 5,819,652.30 3.62 5 002701 奥瑞金 150,600 5,763,462.00 3.58 6 601877 正泰电器 225,900 5,620,392.00 3.49 7 000333 美的集团 102,464 5,123,200.00 3.18 8 002023 海特高新 271,322 4,650,459.08 2.89 9 600309 万华化学 212,100 4,390,470.00 2.73 10 300124 汇川技术 74,371 4,349,959.79 2.705.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 第 7 页 共 10 页 景顺长城公司治理股票 2013 年第 4 季度报告 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 517,418.17 0.32 8 其他 - - 9 合计 517,418.17 0.325.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 128003 华天转债 2,071 236,595.18 0.15 2 128002 东华转债 1,388 194,911.29 0.12 3 110023 民生转债 890 85,911.70 0.055.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。 第 8 页 共 10 页 景顺长城公司治理股票 2013 年第 4 季度报告5.10 投资组合报告附注5.10.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 140,679.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,231.16 5 应收申购款 19,433.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 169,343.445.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) (%) 1 110023 民生转债 85,911.70 0.055.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 160,987,072.67 报告期期间基金总申购份额 5,721,730.82 减:报告期期间基金总赎回份额 15,568,757.97报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -填列) 报告期期末基金份额总额 151,140,045.52注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 第 9 页 共 10 页 景顺长城公司治理股票 2013 年第 4 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准景顺长城公司治理股票型证券投资基金设立的文件; 2、《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》; 3、《景顺长城公司治理股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《景顺长城公司治理股票型证券投资基金托管协议》; 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。8.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。8.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2014 年 1 月 20 日 第 10 页 共 10 页