招商安达灵活配置混合型证券投资基 金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及 董事保证本 报告所载资料不存 在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。本年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年3 月 29 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、财务 会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实 信用、勤勉 尽责的原则管理和 运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代 表其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审 计，德勤华 永会计师事务所（ 特殊普通合伙）为本 基金出具了2022 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 3.3 过去三年基金的利润分配情况......7 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期 内本基金投资 运作遵规守信 、净值计算、 利润分配等情 况的说明 ...... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 审计报告...... 14 6.1 审计报告的基本内容...... 14 §7 年度财务报表...... 16 7.1 资产负债表...... 16 7.2 利润表...... 18 7.3 净资产（基金净值）变动表...... 19 7.4 报表附注...... 21 §8 投资组合报告...... 50 8.1 期末基金资产组合情况...... 50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 56 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 56 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 57 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 57 8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 57 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57 8.12 投资组合报告附注...... 57 §9 基金份额持有人信息...... 59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 59 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 59 §10 开放式基金份额变动 ...... 59 §11 重大事件揭示...... 59 11.1 基金份额持有人大会决议...... 60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60 11.4 基金投资策略的改变...... 60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60 11.8 其他重大事件...... 61 §12 备查文件目录...... 63 12.1 备查文件目录...... 63 12.2 存放地点...... 63 12.3 查阅方式...... 63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商安达灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 招商安达灵活配置混合 基金主代码 217020 交易代码 217020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 10 月 10 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 69,695,691.30 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 通过灵活动态的资产配置，在股市和债市之间选择投资机会，精选股票 投资目标 和债券品种，适当集中投资，致力于在多种市场环境下为投资者创造超 额收益。 资产配置方法：在资产配置方法上，投资组合管理人在借鉴国际先进投 资技术的基础上，结合国内实际情况和自身的投资管理经验，建立了自 己的资产配置体系。招商基金的资产配置体系分为战略资产配置和战术 资产配置。 股票投资策略：本基金的股票投资采取自下而上的方法，以深入的基本 面研究为基础，精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的 上市公司股票，构建投资组合，以寻求超越业绩基准的超额收益。 货币市场工具投资：在本基金的货币市场工具投资过程中，将以严谨的 市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具 的组合操作，在保持资产流动性的同时，追求稳定的投资收益。 债券投资策略：根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金 投资策略 与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况，采用定性与定量相结 合的方式，确定债券投资的组合久期，并根据通胀预期确定浮息债与固 定收益债比例；在满足组合久期设置的基础上，投资团队分析债券收益 率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素，预测收益 率曲线的变动趋势，并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行 分析，综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上，投资团队构建 模拟组合，并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况，确定风险、 收益最佳匹配的组合。 权证投资策略：本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在 价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化， 灵活构建避险策略，波动率差策略以及套利策略。 存托凭证投资策略：在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资 目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行 存托凭证的投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*55%+标普中国全债指数收益率*45% 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于基金中的中高风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 潘西里 秦一楠 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66060069 电子邮箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95599 传真 0755－83196475 010-68121816 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市东城区建国门内大街 69 7088 号 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 28 7088 号 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 王小青 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 普通合伙） 楼 注册登记机构 招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年 2020 年 本期已实现收益 -11,161,949.65 37,820,068.76 58,992,621.99 本期利润 -46,476,576.54 15,129,262.64 107,277,703.78 加权平均基金份额本期利润 -0.6771 0.2297 1.2354 本期加权平均净值利润率 -24.70% 7.91% 58.28% 本期基金份额净值增长率 -20.89% 8.49% 81.57% 3.1.2 期末数据和指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 期末可供分配利润 118,188,905.60 136,185,613.88 102,422,286.28 期末可供分配基金份额利润 1.6958 2.0363 1.4826 期末基金资产净值 171,906,264.39 208,525,500.98 198,541,938.21 期末基金份额净值 2.4665 3.1179 2.8739 3.1.3 累计期末指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 基金份额累计净值增长率 101.84% 155.15% 135.18% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利 息收入、投资收益、 其他收入 (不含公允 价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -11.36% 1.62% 1.15% 0.69% -12.51% 0.93% 过去六个月 -15.93% 1.97% -6.91% 0.60% -9.02% 1.37% 过去一年 -20.89% 2.17% -10.82% 0.70% -10.07% 1.47% 过去三年 55.83% 2.09% 3.82% 0.71% 52.01% 1.38% 过去五年 93.39% 1.86% 12.40% 0.71% 80.99% 1.15% 自基金合同 生效起至今 101.84% 1.82% 14.37% 0.70% 87.47% 1.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金 为人民币 13.1 亿元，招 商银行股份有限公司持有公司 全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司 首批获得企 业年金基金投资管 理人资格、基本养老 保险基金投资管理人资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有合格境内机构投资者（QDII）业务资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，硕士。2011 年加入长江证券股份有 限公司研究部，曾任分析师、高级分析 师、资深分析师，食品饮料小组组长； 2014 年 12 月加入招商基金管理有限公 司，曾任研究部高级研究员、招商安泰 本基金 2017年11 偏股混合型证券投资基金基金经理，现 王奇玮 基金经 月 30 日 - 11 任招商安达灵活配置混合型证券投资基 理 金、招商丰盛稳定增长灵活配置混合型 证券投资基金、招商商业模式优选混合 型证券投资基金、招商兴和优选 1 年持 有期混合型证券投资基金、招商企业优 选混合型证券投资基金、招商远见成长 混合型证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文件的约定，本着诚 实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提下，为基金持有人 谋求最大利益。本报 告期内，基金 运作整体合法合规，无损 害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投 资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情 况的监控与检查稽核、异常交 易的监控等进行了规 定。为保证各投资组合在投资信息、投 资建议和实施投资决策方面享 有公平的机会，基金 管理人合理设置了各类资产管理业务之 间以及各类资产管理业务内部 的组织结构，建立了 科学的投资决策体系，加强交易执行环 节的内部控制，并通过工作制 度、流程和技术手段 保证公平交易原则的实现。同时，通过 对投资交易行为的监控、分析 评估和信息披露来加 强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完 善的研究方 法和投资决策流程 ，确保各投资组合享 有公平的投资决策机会。基金管理人 建立了所有 组合适用的投资对象 备选库，制定明确的 备选库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投资授权制度，明确 投资决策委员会、投 资组合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分，投资组合经理在授 权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序。基金管理人的相 关研究成果向内部所 有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超过正常范围的情况 进行了合理性解释。 报告期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不 同投资组合 之间的同日反向交 易，严格禁止可能导 致不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因投资组合的投资策 略或流动性等需要而 发生的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组合经理提供决策依 据，并留存记录备查 ，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各 项交易均严 格按照相关法律法 规、基金合同的有关 要求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易 量超过该证券 当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年，我国经济运行一波三折，疫情反复、地产低迷和出口放缓成为主要拖累因素， 基建和制造业投资提供了 托底力量。面对错综复杂的国 内外形势，宏观经济 总体稳定但仍存较大下行压力，制造业 保持增长但中小企业承压，消 费疲软仍待提振，房 地产低迷拖累投资增长，外需减弱影响 出口贸易。分季度看，1 季度宏观政策超前发力、 同频共振，加上出口仍有韧性，疫情冲击较小，GDP实现了4.8%的同比增速。进入2季度之后，疫情冲击明显加剧，特别是部分超 大型城市开始静态管理，产业 链、供应链运行出现 阻滞，经济面临新的下行压力，叠加房地产市场下行，国际地缘冲突加剧等因素使我国 2 季度经济增速下降，工业、服务业、消费、出口等多项指标走弱；对此，5 月 23 日国常会部署一揽子稳 经济政策推动经济回归正常轨道，伴随稳增长政策持续发力，推动 2 季度 GDP 实现了 0.4% 的正增长。3 季度以来， 地产行业受到“停贷潮”冲击 ，继续加速下探，但 在一揽子接续政策持续发力、基建实物工作量加快形成以及疫情阶段性好转的带动下，3 季度 GDP 同比增长 3.9%。4 季度，经济继续受到疫情反复、地产低迷和外需降温的三重冲击，再度面临下探风险，同时海外需求进一步收紧，市场信心不振。12 月 7 日，国务院颁布疫情防控“新十条”，从全过程来看， 防疫措施优化对经济运行带来 短期冲击，但长期将 是重大利好，随着感染高峰结束，2023 年社会生产、生活秩序将逐渐恢复。 市场回顾： 股票市场全年表现不佳， 经济下行 叠加地缘风险的上升 使得盈利及风险偏好 都有下行。股市 2 月受俄乌冲突影响，避险情绪上升，有所下跌，3 月开始受上海疫情发酵继续下跌，当疫情好转叠加政策刺激后，市场迎来了 2-3 个月的反弹，随后地产风险暴露、疫情反复再次挫伤市场信心。全年 来看，煤炭、军工的表现较好 ，煤炭得益于地缘冲 突下能源价格上涨，军工则得益于地缘 冲突下的军费开支增 加。此外，受益政策刺激的汽 车及零部件、行业高景气的新能源也有阶段性表现。截止年末，上证综指录得 15.13%的跌幅，创业板下跌 29.37% 。债券市场在四季度前呈现震荡下行的行情， 10Y 国债收益率波动区间在2.6-2.85%，影响市场的主要因素是疫情和地产。疫情影响严重时收益率下滑，减弱时回升。7 月中旬受到烂尾楼以及 央行降息的影响，收益率出现 明显下行，随着保交 楼等政策的出台才逐步回升。四季度市 场开始预期防疫政策改变，经 济修复，收益率开始 明显上行，随之而来的是银行理财产品 开始破净并导致赎回潮。10Y 国债收益率 在赎回压力 抛售下，收益率达到 2.9%。 基金操作回顾： 本基金的主要配置资产为股票和债券。2022 年，我们严格遵照基金合同的相关约定， 按照既定的投资流程进行 了规范运作。权益部分沿着寻 找长期确定性的产业 趋势和挖掘持续做正确的事逆周期经营的好公司的角度，持续超配光伏/锂电新技术、智能驾驶和化工新材料的成长性方向，这些品种在 4-7 月份的市场反弹过程中取得了显著的超额收益，但遗憾的是在 4 季度的风格切换过程中回吐大半。我们反思表象是过于追求成长因子和个股选择而忽视了特定阶段的行业配置作为控制回撤守住收益的重要手段，实质上则是 1）欠缺及时应对市场变化的感知能力；2）没有坚持逆向思维。另一方面在成长股投资框架上，我们会在组合管理角度考虑增 加左侧品种和拐点机会，同时 着重区分景气度、竞 争格局和商业模式。对于 23 年的权益投资，我们的期望是：1）行业均衡，适当降低个股集中度，要有行业超配自我约束和控制回撤的主动意识；2）尝试通过行业比较增强组合活力，赚需求侧确定性 产业趋 势和 供给侧 格局出清 强者恒 强的钱 。债券 部分我们 主要持 有国债 和部分可 转债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为-20.89%，同期业绩基准增长率为-10.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，一方面，全球经济增速将显著低于2022年，给我国外贸出口带来较大压力，前期疫情导致的疤痕 效应也将影响经济增速；另一 方面，我国因时因势 不断优化完善疫情防控措施，恢复和扩 大消费将被摆在优先位置，国 内消费场景将逐渐恢 复，服务消费和接触性消费有望得到显 著提振；我 国将继续坚定不移深 化改革扩大开放，优 化营商环境，大力提振市场主体信心， 更大力度吸 引和利用外资，稳定 和提升民营企业投资 信心。此外， 考虑到 2022 年 GDP 增速较低所产生的基数效应也将有助于推高 2023 年经济增长率，预计我 国经济增速将会向潜在增速回归，呈现明显复苏态势，经济运行整体好转。 我们认为，2023 年宏观经济政策将维持较为宽松的基调，推动经济进一步回稳向上； 防疫政策优化将使疫情形 势好转，推动经济活力加速释 放，各方面积极因素 形成合力，中 国经济将持续复苏。综合国内外各大机构的预测，我们预计 2023 年中国 GDP 增长在 5%至 5.5%之间。如果说 2021 年我国经济的复苏模式是“出口+房地产”，2022 年的复苏模式是“出口+基建”，预计 2023 年的复苏模式将是“基建+内循环修复”。 在此背景下，我们认为 在经济走好 的过程中，之前受 场景制约更多的消费 和服务行业会相对受益更多，而高端/可选消费的恢复节奏将快于必选消费。地产销售在政策不断刺激下竣工端保交楼的确定性 大概率对于地产后周期行业如 家电和家居会形成渐 进式的修复，具体需要跟踪月度销售数据。此外，上游资源类的行业比如铜/铝也将受益于经济回暖，供给的紧缺加上需求复苏会推动价格上行。成长方向上，我们依旧对光伏/锂电新技术和智能 驾驶/汽车零部件的长期成长趋势有着较好的预期并计划长期持有，我们相信最终这些产业方向上那些最好的一批公 司会以持续的业绩兑现逐步消化当期的估值。对于 债券市场，我们认为波动会加大，虽然 全年来看基本面的不利因素会 更多，但同时预期与 现实的阶段性背离也会存在交易性机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理 人本着诚实 信用、勤勉尽责、 合法经营和保障基金 持有人利益的原则，经营管理和业务 运作稳健、合规，基金的投资 、交易、后台等运作 规范有序。基金管理人的风险管理及合 规控制部门依据独立、客观、 公正的原则，主要从 以下几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作： 1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险案例，持续整理风险点录 入系统定期推送，定期或不定 期组织法规考试，不 定期开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风控意识； 2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理； 3、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，公司合规审计部门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查； 4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，公司各业务部门对相关内部控制制度提出修改意见和建议，并 关注内部控制制度的健全性和 有效性，进一步完善 了公司内控制度体系，更好的防范法律风险和合规风险。 报告期内，本基金的投 资运作符合 国家相关法律法规 、监管部门的有关规 定以及公司相关制度的规定。本基金 的投资目标、投资决策依据和 投资管理程序均符合 相关基金合同和招募说明书的约定，未 发现重大异常交易、利益输送 、内幕交易及其他有 损基金投资者利益的情形。报告期内， 本基金若曾因市场波动、申购 赎回等原因出现了相 关投资比例限制被动突破的情形，均在 法规规定的时间内完成了调整 ，符合法律法规和基 金合同的规定和要求。报告期内，本基 金未出现因权证未行权、可转 债未及时卖出或转股 等有损基金份额持有人利益的投资失误 行为。本基金管理人承诺将一 如既往本着诚实信用 、勤勉尽责的原则 管理和 运作 基金资 产，在规 范经营 、控制 风险的 基础上， 为基金 持有人 谋求最大 利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由投资和研究部门、 风险管理部、基金核 算部、法律合 规部负责人和基金经理代 表组成的估值委员会。公司估 值委员会的相关成员 均具备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司估值委员会主要负 责制定、修订和完善 基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基 金核算部共 同负责关注相关投 资品种的动态，评判 基金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易日后 经济环境发生了重大 变化或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事件，从而确定估值 日需要进行估值测算 或者调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理 的数量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投资品种进行公允价 值定价与计量并定期 对估值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用；基金核算部定期审 核估值政策和程序的 一致性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险管理部负责估值委 员会工作流程中的风 险控制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果的事后复核监督工 作；法律合规部与基 金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委 员会提供估 值参考信息，参与 估值政策讨论；对需 采用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估值程序，由公司估 值委员会集 体讨论议 定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值 流程各方之 间不存在任何重大 利益冲突。截止报告 期末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司、中证指数 有限公司签署服务协 议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规 定和基金合 同的约定，以及本 基金的实际运作情况 ，本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条件的前提下，本基 金已实现尚未分配的 可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未发 生连续二十 个工作日出现基金 份额持有人数量不满 二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—招商 基金管理有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独 立的会计核算和必要的投 资监督，认真履行了托管人的 义务，没有从事任何 损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,招商基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开支及利润分配 等问题上，不存在损 害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现 、收益分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商安达灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 我们审计了招商安达灵活配置混合型证券投资基金的财 务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年 度的利润表、净资产(基金净值)变动表以及相关财务报表 附注。 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制，公允反映了招商安达灵活配置混 合型证券投资基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 形成审计意见的基础 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于招商安达灵活配置混合 型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层 对其他信息负责。其他信息包括招商安达灵活配置混合型 证券投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表 和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在 重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估招商安达 责任 灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非 基金管理人管理层计划清算招商安达灵活配置混合型证 券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督招商安达灵活配置混合型证 券投资基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 注册会计师对财务报表审计的 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 责任 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对招商安 达灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致招商安达灵活配置混合型证券投资 基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 江丽雅 林婷婷 会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期 2023 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：招商安达灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 7.4.7.1 34,013.68 402,079.09 结算备付金 1,525,860.83 1,719,732.83 存出保证金 50,209.21 47,197.71 交易性金融资产 7.4.7.2 180,407,801.06 213,965,157.92 其中：股票投资 137,709,731.73 166,915,893.05 基金投资 - - 债券投资 42,698,069.33 47,049,264.87 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 954,812.77 - 应收股利 - - 应收申购款 21,642.27 12,362.70 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - 208,886.20 资产总计 182,994,339.82 216,355,416.45 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 9,338,523.78 6,900,000.00 应付清算款 873,328.27 181,451.40 应付赎回款 204,370.17 138,622.21 应付管理人报酬 223,347.53 272,425.86 应付托管费 37,224.57 45,404.29 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 7,105.81 6,991.88 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 404,175.30 285,019.83 负债合计 11,088,075.43 7,829,915.47 净资产： 实收基金 7.4.7.7 53,717,358.79 51,547,026.86 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 118,188,905.60 156,978,474.12 净资产合计 171,906,264.39 208,525,500.98 负债和净资产总计 182,994,339.82 216,355,416.45 注：1、报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.4665 元，基金份额总额 69,695,691.30 份； 2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中 期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度资产负债表中“应收利息”与“其 他资产”项目“本期末” 余额合并列示在本期资产负债 表中“其他资产”项 目的“上年度 末”余额，上年度资产负 债表中“应付交易费用”、“ 应付利息”与“其他 负债”科目的 “本期末”余额合并列示在本期资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额中。 7.2 利润表 会计主体：招商安达灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2021年 项目 附注号 2022 年 12 月 31 日 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -42,790,513.79 20,408,400.02 1.利息收入 23,511.39 418,743.30 其中：存款利息收入 7.4.7.9 23,511.39 49,057.15 债券利息收入 - 369,686.15 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -7,611,612.31 42,456,114.13 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -1,848,488.97 32,089,623.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 -6,302,823.59 10,064,254.25 资产支持证券投资 收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 539,700.25 302,236.13 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 -35,314,626.89 -22,690,806.12 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 112,214.02 224,348.71 减：二、营业总支出 3,686,062.75 5,279,137.38 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,818,202.73 2,866,967.36 2.托管费 7.4.10.2.2 469,700.43 477,827.92 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 194,087.12 326,139.64 其中：卖出回购金融资产 支出 194,087.12 326,139.64 6.信用减值损失 7.4.7.18 - - 7.税金及附加 251.53 173.18 8.其他费用 7.4.7.19 203,820.94 1,608,029.28 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -46,476,576.54 15,129,262.64 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -46,476,576.54 15,129,262.64 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -46,476,576.54 15,129,262.64 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其 他费用”项目的“本期” 金额合并列示在本期利润表中 “其他费用”项目的 “上年度可比 期间”金额。 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：招商安达灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净值） 51,547,026.86 - 156,978,474.12 208,525,500.98 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 51,547,026.86 - 156,978,474.12 208,525,500.98 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 2,170,331.93 - -38,789,568.52 -36,619,236.59 号填列） （一）、综合收益 总额 - - -46,476,576.54 -46,476,576.54 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 2,170,331.93 - 7,687,008.02 9,857,339.95 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 15,813,082.00 - 44,847,300.27 60,660,382.27 2.基金赎 回款 -13,642,750.07 - -37,160,292.25 -50,803,042.32 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净 - - - - 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 资产（基金净值） 53,717,358.79 - 118,188,905.60 171,906,264.39 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净值） 53,245,593.69 - 145,296,344.52 198,541,938.21 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净值） 53,245,593.69 - 145,296,344.52 198,541,938.21 三、本期增减变 动额（减少以“-” -1,698,566.83 - 11,682,129.60 9,983,562.77 号填列） （一）、综合收益 总额 - - 15,129,262.64 15,129,262.64 （二）、本期基金 份额交易产生的 -1,698,566.83 - -3,447,133.04 -5,145,699.87 基金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 22,191,220.19 - 64,650,520.75 86,841,740.94 购款 2.基金赎 -23,889,787.02 - -68,097,653.79 -91,987,440.81 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净 - - - - 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 资产（基金净值） 51,547,026.86 - 156,978,474.12 208,525,500.98 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 招商安达灵活配置混合型证券投资基金(原名招商安达保本混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安达保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)及其他有关 法律法 规的 规定，经 中国证 券监督 管理委员 会(以 下简称 “中国证 监会” )证 监许可[2011]966 号文批准公开募集。 本基金为 契约型开放式基金 ，存续期限为不定 期。本基金首次设立募集基金份额为 1,032,286,589.43 份，经德勤华永会计师事务所有限公司(现更名为“德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)”)验证，并出具了编号为德师报(验)字(11) 第 0066 号验资报告。原基金合同于 2011 年 9 月1 日正式生效。本基金的基金管理人为招商 基金管理有限公司 ，基金托管 人为中国农 业银 行股份有限公司(以下简称 “中国农业 银行”)。 依据招商安达保本混合型证券投资基金基金管理人于 2017 年 9 月 20 日发布的《招商安 达保本混合型证券投资基 金保本期到期安排及转型为招 商安达灵活配置混合 型证券投资基 金的第一次提示性公告》，自 2017 年 10 月 10 日起，“招商安达保本混合型证券投资基金” 将更名为“招商安达灵活配置混合型证券投资基金”，《招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“新基金合同”)及托管协议亦于该日同时生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、新基金合同及截至报告期末最新公告的招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的 股票和存托凭证(包括中小板、创业板 及其他经中 国证监会核准上市的 股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持 证券以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其 他金融工具，但需符合中国证监会的相 关规定。如法律法规或监管机 构以后允许 本基金投 资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围 。本基金投资于股票 、存托凭证的比例为基金资产的 30%-80%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的 20%-70%，其中，基金保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金 不包括 结算 备付金 、存出保 证金、 应收申 购款等 。本基金 的业绩 比较基 准为：沪 深300 指数收益率×55%+标普中国全债指数收益率×45%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制 符合企业会 计准则和中国证监 会发布的关于基金行 业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022 年 12 月 31 日的财务状况以及自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的金融资产 业务模式和 金融资产的合同现 金流量特征，本基金 将所持有的金融资产在初始确认时划 分为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 资产和以摊余 成本计量的金融资产，暂 无金融资产划分为以公允价值 计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产。 金融资产的合同条款规 定在特定日 期产生的现金流量 仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付，且 本基金管理 该金融资产的业务模 式是以收取合同现金 流量为目标，则本基金将该金融资产分 类为以摊余成本计量的金融资 产。此类金融资产主 要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。 不符合分类为以摊余成 本计量的金 融资产以及公允价 值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产条件的金融 资产分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产。除衍生工具所产生的金融 资产计入“衍生金融资产”外 ，其他以公允价值计 量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。 2)金融负债的分类 本基金将持有的金融负 债在初始确 认时划分为以公允 价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债和其他金融负 债。本基金暂无分类为以公允 价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合 同的一方时 确认一项金融资产 或金融负债。对于以 常规方式购买或出售金融资产的，在 交易日确认将收到的资产和为 此将承担的负债，或 者在交易日终止确认已出售的资产。金 融资产和金融负债在 初始确认时以公允价值计量。 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产和金融负债，取得 时发生的相关交易费 用计入当期损益；以摊余成本计量的金 融资产和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确 认金额；支付的价款中包含已宣告但尚 未发放的现金股利或债券或资 产支持证券已到付息 期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。 以公允价值计量且其变 动计入当期 损益的金融资产按 照公允价值进行后续 计量，公允价值变动形成的利得或损 失以及与该金融资产相关的股 利和利息收入计入当 期损益。以摊余成本计量的金融资产和 其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后 续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。 本基金对分类为以摊余 成本计量的 金融资产以预期信 用损失为基础确认损 失准备。除购买或源生的已发生信用 减值的金融资产外，本基金在 每个估值日评估相关 金融工具的信用风险自初始确认后的变 动情况。若该金融工具的信用 风险自初始确认后已 显著增加，本基金按照相当于该金融工 具整个存续期内预期信用损失 的金额计量其损失准 备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内 预期信用损失的金额计量 其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作 为减值损失或利得计入当期损益。 本基金在前一会计期间 已经按照相 当于金融工具整个 存续期内预期信用损 失的金额计量了损失准备，但在当期 资产负债表日，该金融工具已 不再属于自初始确认 后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失 准备，由此形成的损失准备的 转回金额作为减值利 得计入当期损益。 本基金利用可获得的合 理且有依据 的前瞻性信息，通 过比较金融工具在资 产负债表日发生违约的风险与在初始 确认日发生违约的风险，以确 定金融工具的信用风 险自初始确认后是否已显著增加。 当收取某项金融资产现 金流量的合 同权利已终止、该 金融资产已转移且其 所有权上几乎所有的风险和报酬已转 移或虽然既没有转移也没有保 留金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬，但是未保留对 该金融资产的控制，终止确认 该金融资产。终止确 认的金融资产的成本按移动加权平均法 于交易日结转。若本基金既没 有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有风险和报酬， 且保留了对该金融资产控制的 ，则按照其继续涉入 被转移金融资产的程度继续确认该被转 移金融资产，并相应确认相关 负债。金融负债的现 时义务全部或部分已经解除的，才能终 止确认该金融负债或 其一部分。 金融负债全部或部分 终止确认的，将终止确认部分的账面价 值与支付的 对价(包 括转出的非 现金资产或承担的新 金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与 者在计量日 发生的有序交易中 ，出售一项资产所能 收到或者转移一项负债所需支付的价 格。本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产 与金融负债基于公允价值的输入值的可 观察程度以及该等输入值对公 允价值计量整体的重 要性，将其公允价值划分为三个层次。 第一层次输入值是在计量日能 够取得的相同资产或 负债在活跃市场上未经调整的报价；第 二层次输入值是除第一层次输 入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层 次输入值是相关资产或负债的 不可观察输入值。本 基金主要金融工具的估值原则如下： (1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化且证 券发行机构未发生影 响证券价格的重大事件的，采用最近交 易市价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最 近交易日的市价不能真实反映公允价值 的，应对市价进行调整，确定 公允价值。与上述投 资品种相同，但具有不同特征的，应以 相同资产或负债的公 允价值为基础，并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资 产持有者的， 那么在估值技术中不应将 该限制作为特征考虑。此外， 基金管理人不应考虑 因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场 实际交易价格验证具有可靠性 的估值技术，确定投 资品种的公允价值。估值技术包括参考 熟悉情况并自愿交易的各方最 近进行的市场交易中 使用的价格、参照实质上相同的其他金 融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定 价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 (3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要 时，应参考类似投资品种的现 行市价及重大变化等 因素，对估值进行调整，确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确 认金融资产 和金融负债的法定 权利，且目前可执行 该种法定权利，同时本基金计划以净 额结算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时 ，金融资产和金融负债以相互抵销后的 金额在资产负债表内 列示。除此以外，金融资产和 金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基 金份额所对 应的金额。申购、 赎回、转换及红利再 投资等引起的实收基金的变动分别于 上述各交易确认日认列。上述 申购和赎回分别包括 基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎 回、转入、 转出及红利再投资 等事项导致基金份额 变动时，相关款项中包含的未分配利 润。根据交 易申请日利润分配(未分配利润 )已实现 与未实现部分各自占基金净值的比例， 损益平准金分为已实现损益平 准金和未实 现损益平 准金。损益平准金于基金申购确 认日或基金 赎回确认日 认列 ，并于期末全额 转入利润分 配( 未 分配利润)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 1)利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入 按买入返售 金融资产的摊余成 本在返售期内以实际 利率法逐日计提。 2)投资收益 股票投资收益为卖出股 票交易日的 成交总额扣除应结 转的股票投资成本与 相关交易费用的差额确认。 债券投资收益包括以票 面利率计算 的利息以及买卖债 券价差收入。除贴息 债外的债券利息收入在持有债券期内 ，按债券的票面价值和票面利 率计算的利息扣除适 用情况下由债券发行企业代扣代缴的个 人所得税后的净额，逐日确认 债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、到期价和发行 期限推算内含票面利 率后，逐日确认债券利息收入。买卖债 券价差收入为卖出债券交易日 的成交总额扣除应结 转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 资产支持证券投资收益 包括以票面 利率计算的利息以 及买卖资产支持证券 价差收入。资产支持证券利息收入在 持有期内，按资产支持证券的 票面价值和预计收益 率计算的利息逐日确认资产支持证券利 息收入。在收到资产支持证券 支付的款项时，其中 属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额， 确认资产支 持证券利息收入。买 卖资产支持证券价差收入为卖出资产支 持证券交易日的成交总额扣除 应结转的资产支持证 券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 衍生工具投资收益为交 易日的成交 总额扣除应结转的 衍生工具投资成本、 相关交易费用与税费后的差额确认。 股利收入于除息日按上 市公司宣告 的分红派息比例计 算的金额 确认，由上 市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 3)公允价值变动收益 公允价值变动收益于估 值日按以公 允价值计量且其变 动计入当期损益的金 融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 4)信用减值损失 本基金对于以摊余成本 计量的金融 资产，以预期信用 损失为基础确认信用 损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报 酬和基金托 管费按基金合同及 相关公告约定的费率 和计算方法逐日计提。 卖出回购金融资产支出 按卖出回购金融资产 款的摊余 成本在回购期内以实 际利率逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益 分配比例不低于该次可供分配利润的 10%；若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2)本基金收益分配方式 ：基金收益 分配方式分为两种 ，现金分红与红利再 投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为基金份额进行 再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红；投资者在不同销售机 构可以选择不同的收 益分配方式，在同一销售机构只能选择 一种收益分配方式，基金注册登记机构将以投资者 最后一次选择的收益分配方式为准； 3)基金收益分配后基金 份额净值不 能低于面值，即基 金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4)每一基金份额享有同等分配权； 5)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日 的即期汇率 将外币金额折算为 人民币入账。外币货 币性项目，于估值日采用估值日的即 期汇率折算 为人民币，所产生的 折算差额直接计入汇 兑损益科目。以公允价值计量的外币非 货币性项目，于估值日采用估 值日的即期汇率折算 为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机 构、管理 要求及内部报告制度 ，本基金整体为一个 报告分部，且向管理层报告时采用的 会计政策及计量基础与编制财 务报表时的会计政策 与计量基础一致。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则 和中国证监 会允许的基金行业 估值实务操作，本基 金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1)对于在发行时明确一 定期限限售 期的股票，包括但 不限于非公开发行股 票、首次公开发行股票时公司股东公 开发售股份、通过大宗交易取 得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号 —金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)相关规定，以及财政部、中国银行保险监 督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则 的通知》(财会[2020]22号)，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。本基金在编制 2022 年度财务报表时已采用新金融工具准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初基金净值，2021 年的比较数据将不作重述。 于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0.00 元，本基 金执行新金融工具准则的影响如下： 原金融工具准则下以摊 余成本计量 的金融工具包括银 行存款、结算备付金 、存出保证金、应收申购款、应收利息、卖出回购金融资产款和应付利息，金额分别为人民币 402,079.09 元、人民币 1,719,732.83 元、人民币 47,197.71 元、人民币 12,362.70 元、人 民币 208,886.20 元、人民币 6,900,000.00 元和人民币-3,204.24 元。新金融工具准则下以 摊余成本计量的金融工具 包括银行存款、结算备付金、 存出保证金、应收申 购款、其他资产-应收利息、卖出回购 金融资产款 和其他负债-应付利息。本基金将基于实 际利率法计提的金融工具的利息包含在 相应金融工具的账面余额中， 并反映在银行存款、 结算备付金、存出保证金、应收申购款 和卖出回购金融资产款等项目 中，不单独列示应收 利息项目或应付利息项目。新金融工具 准则下，银行存款、结算备付 金、存出保证金、应 收申购款、其他资产-应收利息、卖出回购金融资产款和其他负债-应付利息的金额分别为人民币 402,125.60 元、人民币 1,720,506.63 元、人民币 47,218.91 元、人民币 12,362.70 元、人 民币 0.00 元、人民币 6,896,795.76 元和人民币 0.00 元。 原金融工具准则下以公 允价值计量 且其变动计入当期 损益计量的金融工具 为交易性金融资产，金额为人民币 213,965,157.92 元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币 208,044.69 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币 214,173,202.61 元。 本基金自 2022 年 7 月 1 日起施行《资产管理产品相关会计处理规定》，并按相关衔接 规定进行了处理。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》及其他相关税务 法规和实务操作，主 要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管 产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全 额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受 让方不再缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 活期存款 34,013.68 402,079.09 等于：本金 33,964.31 402,079.09 加：应计利息 49.37 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 34,013.68 402,079.09 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 124,269,547.13 - 137,709,731.73 13,440,184.60 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - - 交易所 市场 43,532,854.14 226,583.97 42,698,069.33 -1,061,368.78 债券 银行间 市场 - - - - 合计 43,532,854.14 226,583.97 42,698,069.33 -1,061,368.78 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 167,802,401.27 226,583.97 180,407,801.06 12,378,815.82 项目 上年度末 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 121,860,748.06 - 166,915,893.05 45,055,144.99 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 市场 44,410,967.15 - 47,049,264.87 2,638,297.72 债券 银行间 市场 - - - - 合计 44,410,967.15 - 47,049,264.87 2,638,297.72 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 166,271,715.21 - 213,965,157.92 47,693,442.71 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 208,886.20 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 208,886.20 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 162.11 335.00 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 244,013.19 117,889.07 其中：交易所市场 244,013.19 117,889.07 银行间市场 - - 应付利息 - -3,204.24 预提费用 160,000.00 170,000.00 合计 404,175.30 285,019.83 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 66,879,984.50 51,547,026.86 本期申购 20,516,632.07 15,813,082.00 本期赎回（以“-”号填列） -17,700,925.27 -13,642,750.07 基金份额折算变动份额 - - 本期末 69,695,691.30 53,717,358.79 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 136,185,613.88 20,792,860.24 156,978,474.12 本期利润 -11,161,949.65 -35,314,626.89 -46,476,576.54 本期基金份额交易产 生的变动数 5,706,758.45 1,980,249.57 7,687,008.02 其中：基金申购款 39,438,712.04 5,408,588.23 44,847,300.27 基金赎回款 -33,731,953.59 -3,428,338.66 -37,160,292.25 本期已分配利润 - - - 本期末 130,730,422.68 -12,541,517.08 118,188,905.60 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 5,378.12 18,552.43 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 17,422.60 29,432.11 其他 710.67 1,072.61 合计 23,511.39 49,057.15 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价 收入 -1,848,488.97 32,089,623.75 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价 收入 - - 合计 -1,848,488.97 32,089,623.75 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 338,037,086.02 459,109,007.90 减：卖出股票成本总额 338,874,255.84 427,019,384.15 减：交易费用 1,011,319.15 - 买卖股票差价收入 -1,848,488.97 32,089,623.75 7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票赎回差价收入。 7.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。 7.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入 299,123.78 - 债券投资收益——买卖债券（债 转股及债券到期兑付）差价收入 -6,601,947.37 10,064,254.25 债券投资收益——赎回差价收 入 - - 债券投资收益——申购差价收 入 - - 合计 -6,302,823.59 10,064,254.25 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到 226,091,459.62 272,243,097.66 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成本总额 232,165,013.90 261,534,313.10 减：应计利息总额 516,799.46 644,530.31 减：交易费用 11,593.63 - 买卖债券差价收入 -6,601,947.37 10,064,254.25 7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。 7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券赎回差价收入。 7.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券申购差价收入。 7.4.7.13 贵金属投资收益 7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 539,700.25 302,236.13 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 539,700.25 302,236.13 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -35,314,626.89 -22,690,806.12 ——股票投资 -31,614,960.39 -17,963,680.09 ——债券投资 -3,699,666.50 -4,727,126.03 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -35,314,626.89 -22,690,806.12 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 112,214.02 224,348.71 其他 - - 合计 112,214.02 224,348.71 7.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 审计费用 40,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 6,620.94 7,699.68 交易费用 - 1,393,129.60 其他 37,200.00 37,200.00 合计 203,820.94 1,608,029.28 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 博时基金（国际）有限公司 基金管理人的参股经营机构 注：1、2022 年 12 月 30 日，招商资产管理（香港）有限公司的股权发生变更，基金管理人 不再持有该公司的股权。 同日，基金管理人新增持有博 时基金（国际）有限 公司 45%的股权。 2、基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 56,562,684.81 8.42% - - 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 23,049,073.97 5.13% - - 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 102,536,000.00 5.46% - - 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 41,363.69 6.80% 41,363.69 16.95% 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 - - - - 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提供研究成果和市场 信息等证券综合服务 ，并不收取额外对价。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 理费 2,818,202.73 2,866,967.36 其中：支付销售机构的客户 维护费 1,289,376.95 1,321,641.02 支付投资顾问的投资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 管费 469,700.43 477,827.92 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上 年度可比期 间无与关联方通过 约定申报方式进行的 适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上 年度可比期 间无与关联方通过 约定申报方式进行的 适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行- 34,013.68 5,378.12 402,079.09 18,552.43 活期 注：本基金的银行存款由 基金托管人中国农业银行股份 有限公司保管，按银 行约定利率计 息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 688375 国博电子 网下申购 1,175 83,284.00 招商证券 001323 慕思股份 网下申购 573 22,306.89 招商证券 301123 奕东电子 网下申购 1,819 67,721.37 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 301193 家联科技 网下申购 2,178 66,929.94 招商证券 001288 运机集团 网下申购 537 7,813.35 招商证券 301083 百胜智能 网下申购 4,160 37,772.80 招商证券 605069 正和生态 网下申购 608 9,199.04 招商证券 300991 创益通 网下申购 2,535 33,107.10 招商证券 001201 东瑞股份 网下申购 477 30,232.26 注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购价 期末估 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 格 值单价 （单 额 额 注 位：股） 2022 年 6 个月 新股流 301115 建科股份 8 月 23 以上 通受限 42.05 24.04 255 10,722.75 6,130.20 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301132 满坤科技 8 月 3 以上 通受限 26.80 24.48 292 7,825.60 7,148.16 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301152 天力锂能 8 月 19 以上 通受限 57.00 46.64 169 9,633.00 7,882.16 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301161 唯万密封 9 月 6 以上 通受限 18.66 21.73 346 6,456.36 7,518.58 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301165 锐捷网络 11月14 以上 通受限 32.38 31.61 267 8,645.46 8,439.87 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301175 中科环保 6 月 30 以上 通受限 3.82 6.01 2,224 8,495.68 13,366.24 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301176 逸豪新材 9 月 21 以上 通受限 23.88 16.89 360 8,596.80 6,080.40 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301197 工大科雅 7 月 29 以上 通受限 25.50 20.08 281 7,165.50 5,642.48 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301231 荣信文化 8 月 31 以上 通受限 25.49 20.38 275 7,009.75 5,604.50 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301265 华新环保 12 月 8 以上 通受限 13.28 11.40 426 5,657.28 4,856.40 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301267 华厦眼科 10月26 以上 通受限 50.88 66.20 168 8,547.84 11,121.60 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301269 华大九天 7 月 21 以上 通受限 32.69 87.94 199 6,505.31 17,500.06 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301270 汉仪股份 8 月 19 以上 通受限 25.68 28.37 210 5,392.80 5,957.70 - 日 金禄电子 2022 年 6 个月 新股流 301282 8 月 18 以上 通受限 30.38 25.25 227 6,896.26 5,731.75 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301283 聚胶股份 8 月 26 以上 通受限 52.69 51.41 147 7,745.43 7,557.27 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301285 鸿日达 9 月 21 以上 通受限 14.60 12.60 476 6,949.60 5,997.60 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301296 新巨丰 8 月 26 以上 通受限 18.19 14.90 504 9,167.76 7,509.60 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301297 富乐德 12月23 以上 通受限 8.48 12.99 817 6,928.16 10,612.83 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301300 远翔新材 8 月 9 以上 通受限 36.15 29.37 190 6,868.50 5,580.30 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301301 川宁生物 12月20 以上 通受限 5.00 7.53 1,493 7,465.00 11,242.29 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301306 西测测试 7 月 19 以上 通受限 43.23 42.29 146 6,311.58 6,174.34 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301309 万得凯 9 月 8 以上 通受限 39.00 24.46 129 5,031.00 3,155.34 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301311 昆船智能 11月23 以上 通受限 13.88 15.86 548 7,606.24 8,691.28 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301313 凡拓数创 9 月 22 以上 通受限 25.25 29.14 215 5,428.75 6,265.10 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301316 慧博云通 9 月 29 以上 通受限 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301319 唯特偶 9 月 22 以上 通受限 47.75 53.27 87 4,154.25 4,634.49 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301326 捷邦科技 9 月 9 以上 通受限 51.72 36.62 172 8,895.84 6,298.64 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301327 华宝新能 9 月 8 以上 通受限 237.50 176.97 97 23,037.50 17,166.09 - 日 301328 维峰电子 2022 年 6 个月 新股流 78.80 76.96 98 7,722.40 7,542.08 - 8 月 30 以上 通受限 日 2022 年 6 个月 新股流 301338 凯格精机 8 月 8 以上 通受限 46.33 48.99 176 8,154.08 8,622.24 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301339 通行宝 9 月 2 以上 通受限 18.78 15.59 445 8,357.10 6,937.55 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301349 信德新材 8 月 30 以上 通受限 138.88 103.52 49 6,805.12 5,072.48 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301359 东南电子 11 月 2 以上 通受限 20.84 19.90 328 6,835.52 6,527.20 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301361 众智科技 11 月 8 以上 通受限 26.44 20.96 397 10,496.68 8,321.12 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301367 怡和嘉业 10月21 以上 通受限 119.88 175.78 63 7,552.44 11,074.14 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301368 丰立智能 12 月 7 以上 通受限 22.33 18.52 259 5,783.47 4,796.68 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301377 鼎泰高科 11 月 11 以上 通受限 22.88 17.63 395 9,037.60 6,963.85 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301388 欣灵电气 10月26 以上 通受限 25.88 21.60 244 6,314.72 5,270.40 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301396 宏景科技 11 月 4 以上 通受限 40.13 31.90 238 9,550.94 7,592.20 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301398 星源卓镁 12 月 8 以上 通受限 34.40 28.94 196 6,742.40 5,672.24 - 日 2022 年 6 个月 新股流 688114 华大智造 9 月 2 以上 通受限 87.18 105.05 903 78,723.54 94,860.15 - 日 2022 年 6 个月 新股流 688231 隆达股份 7 月 13 以上 通受限 39.08 35.14 1,958 76,518.64 68,804.12 - 日 2022 年 6 个月 新股流 688391 钜泉科技 9 月 5 以上 通受限 115.00 95.83 496 57,040.00 47,531.68 - 日 2022 年 6 个月 新股流 688410 山外山 12月19 以上 通受限 32.30 23.79 2,022 65,310.60 48,103.38 - 日 2022 年 6 个月 新股流 688496 清越科技 12月21 以上 通受限 9.16 8.65 6,920 63,387.20 59,858.00 - 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 成功认 流通受 认购价 期末估 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 格 值单价 （单 额 额 注 位：张） - - - - - - - - - - - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 9,338,523.78 元，在 2023 年 1 月3 日到期。该类交易要求本基金在回购 期内持有的证券交易所交 易的债券或在新质押式回购下 转入质押库的债券， 按证券交易所 规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本 基金的运 作涉及的金融工具主 要包括股票投资、债 券投资等。 与这些金融工具有关的风 险，以及本基金的基 金管理人 管理这些风险所采取 的风险管理政 策如下所述。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从 事风险管理 的目标是提升本基 金风险调整后收益水 平，保证本 基金的基金资产安全，维 护基金份额持有人利益。基于 该风险管理目标，本 基金的基金管 理人风险管理的基本策略 是识别和分析本基金运作时本 基金面临各种类型的 风险，确定适 当的风险容忍度，并及时 可靠地对各种风险进行监督， 将风险控制在限定的 范围之内。本 基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面 、独立、互相制约以 及定性和 定量相结合 为原则的，监事会、董事会及下设风 险控制委员会、督察长、风险 管理委员会、法律合 规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具 的一方到期 无法履行约定义务 致使本基金遭受损失 的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的 基金托管人，与该银 行存款相关的信用风 险不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证 券交收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很小；本基金在进行 银行间同业 市场交易 前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资 品种相关的 信用风险，本基金 的基金管理人通过对 投资品种的信用等级评估来选择适当 的投资对象，并限制单个投资 品种的持有比例来管 理信用风险。本基金所持有的债券投资的信用评级情况参见附注7.4.13.2.1 至 7.4.13.2.6，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 AAA 5,123,319.67 - AAA 以下 27,871,780.25 35,944,138.17 未评级 - - 合计 32,995,099.92 35,944,138.17 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管 理人未能以 合理价格及时变现 基金资产以支付投资 者赎回款项 的风险。本基金流动性风 险来源于基金约定开放日兑付 赎回资金的流动性风 险，以及因部 分投资品种交易不活跃而 出现的变现风险以及 因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情 况下以合理价格变现投资 的风险。本基金所持有的金融 资产主要在证券交易 所和银行间同 业市场交易。除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有 其他有重大流动性风险的 投资品种。除卖出回购金融资 产外，本基金所持有 的金融负债的 合约约定到期日均为一年 以内且不计息，可赎回基金份 额净值无固定到期日 且不计息，因 此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险， 本基金的基金管理人 在基金合同约定巨额 赎回条款， 设计了非常情况下赎回资 金的处理模式，控制 因开放模 式带来的流动性风险 ，有效保障基 金持有人利益。 日常流动性风险管理中 ，本基金的 基金管理人每日监 控和预测本基金的流 动性指标， 通过对投资品种的流动性 指标来持续地评估、选择、跟 踪和控制基金投资的 流动性风险。 同时，本基金通过预留一 定的现金头寸，并且在需要时 可通过卖出回购金融 资产方式融入 短期资金，以缓解流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持 金融工具的 公允价值或未来现 金流量因所处市场各 类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感 性金融工具 的公允价值或将来 现金流受市场利率变 动而发生波 动的风险。本基金的基金 管理人日常通过对利率水平的 预测、分析收益率曲 线及优化利率 重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临 的利率风险 敞口。表中所示为 本基金资产及负债的 账面价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 34,013.68 - - - 34,013.68 结算备付金 1,525,860.83 - - - 1,525,860.83 存出保证金 50,209.21 - - - 50,209.21 交易性金融资产 9,679,585.98 26,385,280.00 6,633,203.35 137,709,731.73 180,407,801.06 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 21,642.27 21,642.27 应收清算款 - - - 954,812.77 954,812.77 其他资产 - - - - - 资产总计 11,289,669.70 26,385,280.00 6,633,203.35 138,686,186.77 182,994,339.82 负债 应付赎回款 - - - 204,370.17 204,370.17 应付管理人报酬 - - - 223,347.53 223,347.53 应付托管费 - - - 37,224.57 37,224.57 应付清算款 - - - 873,328.27 873,328.27 卖出回购金融资 产款 9,338,523.78 - - - 9,338,523.78 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 7,105.81 7,105.81 其他负债 - - - 404,175.30 404,175.30 负债总计 9,338,523.78 - - 1,749,551.65 11,088,075.43 利率敏感度缺口 1,951,145.92 26,385,280.00 6,633,203.35 136,936,635.12 171,906,264.39 上年度末 2021 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 402,079.09 - - - 402,079.09 结算备付金 1,719,732.83 - - - 1,719,732.83 存出保证金 47,197.71 - - - 47,197.71 交易性金融资产 11,082,323.70 - 35,966,941.17 166,915,893.05 213,965,157.92 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 208,886.20 208,886.20 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 12,362.70 12,362.70 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 13,251,333.33 - 35,966,941.17 167,137,141.95 216,355,416.45 负债 应付赎回款 - - - 138,622.21 138,622.21 应付管理人报酬 - - - 272,425.86 272,425.86 应付托管费 - - - 45,404.29 45,404.29 应付证券清算款 - - - 181,451.40 181,451.40 卖出回购金融资 产款 6,900,000.00 - - - 6,900,000.00 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 117,889.07 117,889.07 应付利息 - - - -3,204.24 -3,204.24 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 6,991.88 6,991.88 其他负债 - - - 170,335.00 170,335.00 负债总计 6,900,000.00 - - 929,915.47 7,829,915.47 利率敏感度缺口 6,351,333.33 - 35,966,941.17 166,207,226.48 208,525,500.98 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 12 上年度末（ 2021 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -769,850.22 -1,049,066.67 2. 市场利率平行下降 50 个基点 792,874.55 1,085,768.76 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易 性金融资产 的公允价值受市场 利率和外汇汇率以外 的市场价格 因素变动发生波动的风险 ，该风险可能与特定投资品种 相关，也有可能与整 体投资品种相 关。本基金主要投资于证 券交易所上市或银行间同业市 场交易的债券和股票 ，所有市场价 格因素引起的金融资产公 允价值变动均直接反映在当期 损益中。本基金在构 建资产配置和 基金资产投资组合的基础 上，通过建立事前和事后跟踪 误差的方式，对基金 资产的市场价 格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 137,709,731.73 80.11 166,915,893.05 80.05 股票投资 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 137,709,731.73 80.11 166,915,893.05 80.05 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2022 年 12 上年度末（ 2021 年 12 分析 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 6,885,486.59 8,345,794.65 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 -6,885,486.59 -8,345,794.65 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属 的层次，由 对公允价值计量整 体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次决定：第一 层次：相同 资产或负债在活跃市 场上未经调整的报价 ；第二层次：除第一层次输入值外相关 资产或负债直接或间接可观察 的输入值；第三层次 ：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 次 第一层次 170,082,275.99 202,123,555.17 第二层次 9,702,969.41 11,841,602.75 第三层次 622,555.66 - 合计 180,407,801.06 213,965,157.92 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票和债券的公允价值 列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程 度，确定 相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 1,918,800.58 1,918,800.58 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 639,692.86 639,692.86 当期利得或损失总额 - -656,552.06 -656,552.06 其中：计入损益的利 得或损失 - -656,552.06 -656,552.06 计入其他综合 收益的利得或损失 - - - 期末余额 - 622,555.66 622,555.66 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - -27,645.19 -27,645.19 损失的变动——公允 价值变动损益 上年度可比同期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利 得或损失 - - - 计入其他综合 收益的利得或损失 - - - 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - - - 损失的变动——公允 价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 金额单位：人民币元 本期末公允 采用的估值 不可观察输入值 项目 价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值 值 之间的关系 平均价格亚 流通受限股 股票投资 622,555.66 式期权模型 票预期波动 0.2127-2.4756 负相关 率 上年度末公 采用的估值 不可观察输入值 项目 允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值 值 之间的关系 - - - - - - 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融 工具主要 包括应收款项、卖出 回购金融资产和其他 金融负债， 其账面价值与公允价值之间无重大差异。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 137,709,731.73 75.25 其中：股票 137,709,731.73 75.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 42,698,069.33 23.33 其中：债券 42,698,069.33 23.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,559,874.51 0.85 8 其他资产 1,026,664.25 0.56 9 合计 182,994,339.82 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 118,195,657.59 68.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,977,408.00 4.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,425,737.43 2.57 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 8,057,919.00 4.69 M 科学研究和技术服务业 22,917.37 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 13,366.24 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,121.60 0.01 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 137,709,731.73 80.11 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 （元） 净值比例 （％） 1 002920 德赛西威 80,100 8,437,734.00 4.91 2 601888 中国中免 37,300 8,057,919.00 4.69 3 000858 五 粮 液 43,800 7,914,222.00 4.60 4 688516 奥特维 39,368 7,912,968.00 4.60 5 300751 迈为股份 18,280 7,528,435.20 4.38 6 600132 重庆啤酒 55,300 7,044,114.00 4.10 7 002352 顺丰控股 120,800 6,977,408.00 4.06 8 600426 华鲁恒升 208,200 6,901,830.00 4.01 9 300750 宁德时代 17,300 6,806,166.00 3.96 10 002594 比亚迪 26,100 6,706,917.00 3.90 11 603816 顾家家居 146,300 6,248,473.00 3.63 12 603688 石英股份 47,000 6,172,040.00 3.59 13 600519 贵州茅台 3,500 6,044,500.00 3.52 14 688223 晶科能源 409,829 6,003,994.85 3.49 15 600600 青岛啤酒 55,800 5,998,500.00 3.49 16 688295 中复神鹰 134,628 5,811,890.76 3.38 17 603833 欧派家居 47,400 5,760,522.00 3.35 18 688556 高测股份 72,678 5,452,303.56 3.17 19 002304 洋河股份 33,600 5,392,800.00 3.14 20 002865 钧达股份 28,900 5,349,390.00 3.11 21 300496 中科创达 43,000 4,312,900.00 2.51 22 688114 华大智造 903 94,860.15 0.06 23 688231 隆达股份 1,958 68,804.12 0.04 24 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.04 25 301398 星源卓镁 1,954 60,433.94 0.04 26 688496 清越科技 6,920 59,858.00 0.03 27 301265 华新环保 4,254 51,596.28 0.03 28 301368 丰立智能 2,582 51,024.38 0.03 29 688410 山外山 2,022 48,103.38 0.03 30 688391 钜泉科技 496 47,531.68 0.03 31 301269 华大九天 199 17,500.06 0.01 32 301327 华宝新能 97 17,166.09 0.01 33 301175 中科环保 2,224 13,366.24 0.01 34 301301 川宁生物 1,521 11,492.89 0.01 35 301238 瑞泰新材 498 11,200.02 0.01 36 301267 华厦眼科 168 11,121.60 0.01 37 301367 怡和嘉业 63 11,074.14 0.01 38 301297 富乐德 817 10,612.83 0.01 39 301311 昆船智能 548 8,691.28 0.01 40 301338 凯格精机 176 8,622.24 0.01 41 301165 锐捷网络 267 8,439.87 0.00 42 301361 众智科技 397 8,321.12 0.00 43 301152 天力锂能 169 7,882.16 0.00 44 301396 宏景科技 238 7,592.20 0.00 45 301283 聚胶股份 147 7,557.27 0.00 46 301328 维峰电子 98 7,542.08 0.00 47 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00 48 301296 新巨丰 504 7,509.60 0.00 49 301132 满坤科技 292 7,148.16 0.00 50 301377 鼎泰高科 395 6,963.85 0.00 51 301339 通行宝 445 6,937.55 0.00 52 301153 中科江南 64 6,812.16 0.00 53 301359 东南电子 328 6,527.20 0.00 54 301326 捷邦科技 172 6,298.64 0.00 55 301313 凡拓数创 215 6,265.10 0.00 56 301306 西测测试 146 6,174.34 0.00 57 301115 建科股份 255 6,130.20 0.00 58 301176 逸豪新材 360 6,080.40 0.00 59 301285 鸿日达 476 5,997.60 0.00 60 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00 61 301282 金禄电子 227 5,731.75 0.00 62 301197 工大科雅 281 5,642.48 0.00 63 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00 64 301300 远翔新材 190 5,580.30 0.00 65 301388 欣灵电气 244 5,270.40 0.00 66 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00 67 301349 信德新材 49 5,072.48 0.00 68 688475 萤石网络 184 4,771.12 0.00 69 301319 唯特偶 87 4,634.49 0.00 70 688498 源杰科技 29 3,466.37 0.00 71 301302 华如科技 54 3,457.62 0.00 72 301309 万得凯 129 3,155.34 0.00 73 301220 亚香股份 85 3,130.55 0.00 74 301266 宇邦新材 22 1,663.20 0.00 75 301125 腾亚精工 27 650.43 0.00 76 301160 翔楼新材 7 249.34 0.00 77 301298 东利机械 3 45.45 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600809 山西汾酒 12,904,435.80 6.19 2 688556 高测股份 11,932,929.17 5.72 3 002371 北方华创 11,533,462.00 5.53 4 600132 重庆啤酒 10,214,967.00 4.90 5 300274 阳光电源 9,450,547.38 4.53 6 688700 东威科技 9,044,647.89 4.34 7 300763 锦浪科技 8,988,315.00 4.31 8 300751 迈为股份 8,266,492.72 3.96 9 688223 晶科能源 8,159,055.37 3.91 10 688409 富创精密 8,076,162.66 3.87 11 300769 德方纳米 7,595,107.00 3.64 12 002241 歌尔股份 7,554,806.00 3.62 13 300260 新莱应材 7,456,090.00 3.58 14 601888 中国中免 7,225,180.00 3.46 15 000858 五 粮 液 7,139,105.00 3.42 16 000733 振华科技 7,089,124.00 3.40 17 002352 顺丰控股 7,041,866.00 3.38 18 002304 洋河股份 6,612,205.00 3.17 19 688127 蓝特光学 6,558,959.20 3.15 20 002068 黑猫股份 6,540,505.00 3.14 21 600426 华鲁恒升 6,514,752.33 3.12 22 002311 海大集团 6,165,703.00 2.96 23 600600 青岛啤酒 6,137,944.00 2.94 24 603816 顾家家居 5,975,165.00 2.87 25 600519 贵州茅台 5,975,090.00 2.87 26 000596 古井贡酒 5,967,234.00 2.86 27 603688 石英股份 5,960,294.00 2.86 28 603833 欧派家居 5,602,364.00 2.69 29 002216 三全食品 5,589,177.60 2.68 30 603348 文灿股份 5,588,748.00 2.68 31 688295 中复神鹰 5,556,309.14 2.66 32 600732 爱旭股份 5,506,225.00 2.64 33 300681 英搏尔 5,472,503.00 2.62 34 688001 华兴源创 5,062,185.31 2.43 35 002920 德赛西威 5,045,494.00 2.42 36 688667 菱电电控 4,731,655.19 2.27 37 688630 芯碁微装 4,706,721.34 2.26 38 002129 TCL 中环 4,678,154.00 2.24 39 002101 广东鸿图 4,526,682.00 2.17 40 688301 奕瑞科技 4,490,557.32 2.15 41 002865 钧达股份 4,482,727.00 2.15 42 301327 华宝新能 4,298,043.50 2.06 43 603345 安井食品 4,278,416.00 2.05 44 603027 千禾味业 4,246,121.08 2.04 45 300401 花园生物 4,179,437.50 2.00 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002371 北方华创 17,353,085.40 8.32 2 300274 阳光电源 13,775,910.69 6.61 3 600809 山西汾酒 13,018,536.52 6.24 4 688700 东威科技 12,455,222.95 5.97 5 300450 先导智能 12,161,229.40 5.83 6 002812 恩捷股份 10,979,396.00 5.27 7 600732 爱旭股份 10,936,723.00 5.24 8 300776 帝尔激光 10,296,464.60 4.94 9 688599 天合光能 9,954,475.54 4.77 10 688301 奕瑞科技 9,841,302.81 4.72 11 603348 文灿股份 9,160,436.68 4.39 12 688127 蓝特光学 9,044,226.96 4.34 13 688518 联赢激光 7,368,981.48 3.53 14 300763 锦浪科技 7,157,101.36 3.43 15 688556 高测股份 6,945,905.15 3.33 16 688409 富创精密 6,905,053.51 3.31 17 002241 歌尔股份 6,693,157.00 3.21 18 300260 新莱应材 6,608,322.78 3.17 19 300769 德方纳米 6,532,104.80 3.13 20 300750 宁德时代 6,339,734.00 3.04 21 002507 涪陵榨菜 6,180,838.00 2.96 22 000733 振华科技 6,115,865.50 2.93 23 000596 古井贡酒 5,909,987.00 2.83 24 002311 海大集团 5,822,850.72 2.79 25 002068 黑猫股份 5,479,713.00 2.63 26 002216 三全食品 5,432,032.00 2.60 27 300842 帝科股份 5,344,048.00 2.56 28 002594 比亚迪 5,099,246.00 2.45 29 603345 安井食品 4,847,315.00 2.32 30 002101 广东鸿图 4,633,342.00 2.22 31 688667 菱电电控 4,589,973.26 2.20 32 603027 千禾味业 4,575,385.40 2.19 33 300681 英搏尔 4,404,247.00 2.11 34 688001 华兴源创 4,382,557.55 2.10 35 300496 中科创达 4,311,695.00 2.07 36 002129 TCL 中环 4,204,752.90 2.02 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 341,283,054.91 卖出股票收入（成交）总额 338,037,086.02 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的卖出、换股、要约 收购、发行人回购及 行权等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,679,585.98 5.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 23,383.43 0.01 其中：政策性金融债 23,383.43 0.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 32,995,099.92 19.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,698,069.33 24.84 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019629 20 国债 03 93,000 9,476,083.40 5.51 2 113626 伯特转债 35,790 8,135,920.08 4.73 3 113537 文灿转债 18,510 6,028,126.34 3.51 4 127045 牧原转债 44,097 5,322,551.39 3.10 5 123107 温氏转债 41,110 5,123,319.67 2.98 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期基金投资的前十名证券除华鲁恒升（证券代码 600426）、顺丰控股（证券代码 002352）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、华鲁恒升（证券代码 600426） 根据 2022 年 12 月9 日发布的相关公告，该证券发行人因提供虚假资料证明文件被中华 人民共和国黄岛海关处以罚款。 2、顺丰控股（证券代码 002352） 根据 2022 年1 月 14 日发布的相关公告，该证券发行人因拒不配合监管工作被福建省国 家电网责令改正。 根据 2022 年3 月 14 日发布的相关公告，该证券发行人因拒不配合监管工作被福建省国 家电网责令改正。 根据 2022 年 5 月 5 日发布的相关公告，该证券发行人因拒不配合监管工作被福建省国 家电网责令改正。 根据 2022 年 8 月 5 日发布的相关公告，该证券发行人因拒不配合监管工作被福建省国 家电网责令改正。 根据 2022 年 11 月4 日发布的相关公告，该证券发行人因拒不配合监管工作被福建省国 家电网责令改正。 对上述证券的投资决策 程序的说明 ：本基金投资上述 证券的投资决策程序 符合相关法律法规和公司制度的要求。 8.12.2 本基金投资的前十名股 票没有超出 基金合同规定的备 选股票库，本基金管 理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 50,209.21 2 应收清算款 954,812.77 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 21,642.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,026,664.25 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113626 伯特转债 8,135,920.08 4.73 2 113537 文灿转债 6,028,126.34 3.51 3 127045 牧原转债 5,322,551.39 3.10 4 123107 温氏转债 5,123,319.67 2.98 5 128106 华统转债 1,751,979.09 1.02 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 机构投资者 个人投资者 数 户均持有的基金份额 占总份 占总份 （户 持有份额 额比例 持有份额 额比例 ） 4,753 14,663.52 182,118.93 0.26% 69,513,572.37 99.74 % 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 93,414.27 0.1340% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2017 年 10 月 10 日)基金份 额总额 602,042,667.94 本报告期期初基金份额总额 66,879,984.50 本报告期基金总申购份额 20,516,632.07 减：报告期基金总赎回份额 17,700,925.27 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 69,695,691.30 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2022 年 7 月 30 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2022 年第五次会议审议通过，同意聘任徐勇先生为公司总经理。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化，目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 6 年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 40,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人 没有受到监 管部门的稽查或处 罚，亦未收到关于基 金管理人的高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣金 备注 数量 票成交总 总量的比例 额的比例 东方证券 1 195,555,456.18 29.12% 182,120.91 29.96% - 华泰证券 2 111,183,251.21 16.56% 103,545.03 17.03% - 中信建投 证券 1 108,038,549.61 16.09% 100,617.51 16.55% - 天风证券 1 82,435,410.37 12.28% 76,772.13 12.63% - 招商证券 2 56,562,684.81 8.42% 41,363.69 6.80% - 方正证券 1 55,685,937.75 8.29% 51,861.01 8.53% - 东方财富 1 31,048,304.12 4.62% 22,705.70 3.74% - 海通证券 1 30,062,985.96 4.48% 27,998.35 4.61% - 山西证券 1 956,380.54 0.14% 890.69 0.15% - 川财证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：基金交易佣金根据券 商季度综合 评分结果给与分配， 券商综合评分根据研 究报告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行打分，从多家服务 券商中选取符合法律 规范经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 东方证券 98,091,023.86 21.81% 36,000.00 0.00% - - 华泰证券 56,294,031.89 12.52% 246,120,000.00 13.12% - - 中信建投 证券 85,964,630.33 19.12% 487,957,000.00 26.00% - - 天风证券 33,853,931.77 7.53% - - - - 招商证券 23,049,073.97 5.13% 102,536,000.00 5.46% - - 方正证券 50,578,005.23 11.25% 454,917,000.00 24.24% - - 东方财富 59,806,706.65 13.30% 400,043,000.00 21.32% - - 海通证券 40,459,958.10 9.00% 185,000,000.00 9.86% - - 山西证券 1,623,539.29 0.36% - - - - 川财证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于旗下公开募集证券 中国证券报、基金管 1 投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 理人网站及中国证监 2022-01-01 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 2 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2022-01-15 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 4 中国证券报及基金管 3 季度报告提示性公告 理人网站 2022-01-21 招商安达灵活配置混合型证券投资基金 2021 中国证券报、基金管 4 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监 2022-01-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于公司固有资金投资 中国证券报、基金管 5 旗下公募基金的公告 理人网站及中国证监 2022-01-27 会基金电子披露网站 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行 中国证券报、基金管 6 诈骗活动的特别提示公告 理人网站及中国证监 2022-03-22 会基金电子披露网站 招商安达灵活配置混合型证券投资基金 2021 中国证券报、基金管 7 年年度报告 理人网站及中国证监 2022-03-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年年度 中国证券报及基金管 8 报告提示性公告 理人网站 2022-03-30 招商安达灵活配置混合型证券投资基金 2022 中国证券报、基金管 9 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监 2022-04-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 1 中国证券报及基金管 10 季度报告提示性公告 理人网站 2022-04-21 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 中国证券报、基金管 11 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2022-05-13 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直 中国证券报、基金管 12 销柜台申购旗下基金开展费率优惠活动的公告 理人网站及中国证监 2022-06-09 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 13 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2022-06-17 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 14 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2022-07-14 会基金电子披露网站 招商安达灵活配置混合型证券投资基金 2022 中国证券报、基金管 15 年第 2 季度报告 理人网站及中国证监 2022-07-20 会基金电子披露网站 16 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 2 中国证券报及基金管 2022-07-20 季度报告提示性公告 理人网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管 17 的公告 理人网站及中国证监 2022-07-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年中期 中国证券报及基金管 18 报告提示性公告 理人网站 2022-08-30 招商安达灵活配置混合型证券投资基金 2022 中国证券报、基金管 19 年中期报告 理人网站及中国证监 2022-08-30 会基金电子披露网站 招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金产 中国证券报、基金管 20 品资料概要更新 理人网站及中国证监 2022-09-30 会基金电子披露网站 招商安达灵活配置混合型证券投资基金更新的 中国证券报、基金管 21 招募说明书（二零二二年第一号） 理人网站及中国证监 2022-09-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资 中国证券报、基金管 22 旗下公募基金的公告 理人网站及中国证监 2022-10-17 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 3 中国证券报及基金管 23 季度报告提示性公告 理人网站 2022-10-25 招商安达灵活配置混合型证券投资基金 2022 中国证券报、基金管 24 年第 3 季度报告 理人网站及中国证监 2022-10-25 会基金电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商安达灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商安达灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商安达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 12.3 查阅方式 上述文件可在招商基金 管理有限公 司互联网站上查阅 ，或者在营业时间内 到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2023 年 3 月 30 日