招商行业领先混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年8月29日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......6 4.1 基金管理人及基金经理情况......6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......7 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......7 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 10 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 10 §5 托管人报告...... 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 10 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 10 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 10 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 10 6.1 资产负债表...... 10 6.2 利润表...... 12 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 13 6.4 报表附注...... 15 §7 投资组合报告...... 37 7.1 期末基金资产组合情况...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48 7.12 投资组合报告附注...... 48 §8 基金份额持有人信息...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 49 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50 10.8 其他重大事件...... 54 §11 备查文件目录...... 55 11.1 存放地点...... 55 11.2 查阅方式...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商行业领先混合型证券投资基金 基金简称 招商行业领先混合 基金主代码 217012 交易代码 217012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 6 月 19 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 135,186,814.91 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 把握行业发展趋势 、行业景气度变化以及市 场运行状况，精选发展前景 投资目标 良好或周期复苏行业中的领先企业，在控制风险的前提下, 为基金持有人 谋求长期、稳定的资本增值。 本基金充分借鉴国 际先进的投资理念与技术 ，借鉴行业生命周期及行业 竞争结构的五力分析，采取主动投资管理模式，通过定性/定量严谨分析 的有机结合，深入 分析经济景气周期特征和 行业景气变化前景，重点挖 投资策略 掘行业景气 度趋于 改善或 者 长期增 长前景 良好的 优势行 业进行 行业配 置。借鉴 SWOT 模型，通过深入的股票基本面分析，精选价值被低估的 股票，构建股票组合。 在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略， 基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% 风险收益特征 本基金是一只主动管理的混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险 较高、收益较高的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 潘西里 许俊 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66596688 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755－83196475 010－66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 王小青 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 36,040,388.83 本期利润 40,818,309.82 加权平均基金份额本期利润 0.3066 本期加权平均净值利润率 14.55% 本期基金份额净值增长率 16.61% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 168,606,163.31 期末可供分配基金份额利润 1.2472 期末基金资产净值 303,792,978.22 期末基金份额净值 2.247 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 178.50% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -1.10% 2.91% 0.92% 0.65% -2.02% 2.26% 过去三个月 7.10% 2.92% -3.62% 0.62% 10.72% 2.30% 过去六个月 16.61% 2.27% -0.18% 0.63% 16.79% 1.64% 过去一年 4.80% 1.87% -10.45% 0.74% 15.25% 1.13% 过去三年 16.24% 1.82% -4.20% 0.90% 20.44% 0.92% 自基金合同 生效起至今 178.50% 1.59% 36.81% 1.08% 141.69% 0.51% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理人资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有合格境内机构投资者（QDII）业务资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，工学硕士。2006 年 6 月起任职于华 泰联合证券有限责 任公司研究所， 任研 究员，从事机械行业研究工作，2009 年 6 月加入国泰君安证券股份有限公司，任 本基金 研究所机械行业研究员。2010 年加入招 吴昊 基金经 2014年10 商基金管理有限公 司，曾任高级行 业研 月 31 日 - 17 究员、助理基金经 理，招商中小盘 精选 理 混合型证券投资基 金、招商安盈保 本混 合型证券投资基金 、招商盛合灵活 配置 混合型证券投资基 金基金经理，现 任招 商行业领先混合型 证券投资基金基 金经 理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、 维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券 当日成交量的 5%的交易共有 18 次，其 中 14 次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发 生反向交易，4 次为不同 基金经理管理的基金因投资策略不 同而发生的反向交易 。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，以美国为代表 的欧美经 济，随着央行不断加 息，通胀有所缓解。 中国宏观经济低位运行，流动性较为宽松，政策呵护态度明显，对中国经济的长远信心仍然存在。 对于股票市场，美国标普指数 2023 年上半年上涨 15.91%。国内股市小幅收跌，代表经 济周期的沪深 300 指数下跌 0.75%，代表创新经济的创业板指数下跌 5.61%。 考虑到国内流动性支持力 度较大， 资本市场信心有所恢 复，今年上半年本基 金仓位维持了较高水平。持仓结构上偏向成长方向，主要是 TMT 领域。 人工智能的新科技革命浪 潮已经开 始兴起，国内外进展 方兴未艾，上游的算 力投入不断加大，下游的重量级应 用陆续浮现 。因此，行业选择上， 本基金重点配置了通 信、电子和传媒等行业。 公司选择上，本基金一直 倾向于优 势企业，这类公司具 备持续超越同业的价 值创造能力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 16.61%，同期业绩基准增长率为-0.18%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在持续加息背景下，欧美 经济通胀 压力有所缓解，经济 增长仍然存在韧性。 我国宏观经济 2023 年稳增长的目标明确，宏观政策和产业政策将形成合力，实现国内宏观经济的企稳回升。在政策发力稳增长的背景下，传统行业将存在一定的投资机会。 与此同时，人工智能的新 科技革命 浪潮正在兴起，国内 外不时取得明显的进 展，除了上游算力的投入不断加大，下游应用领域也将会被人工智能赋能，爆款应用将百花齐放。 行业走势方面，更为看好 新科技革命 浪潮相关的投资机会 ，由于存在一定的历 史涨幅，波动可能会比较大，但对于中长期投资前景，仍然非常乐观。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会 主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任 何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下，本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商行业领先混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托 管协议的有 关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管 理人的投资 运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计 算以及基金 费用开支等方面进行了 认真地复核，未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理 ”、“关联 方承销证券”、“关联 方证券出借”部分未 在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商行业领先混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 16,553,121.06 27,759,281.25 结算备付金 1,234,606.14 2,990,864.96 存出保证金 199,518.46 104,708.81 交易性金融资产 6.4.7.2 291,855,087.59 219,375,405.95 其中：股票投资 288,794,653.62 218,064,551.13 基金投资 - - 债券投资 3,060,433.97 1,310,854.82 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 10,000,000.00 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 2,233,753.33 2,699,639.81 应收股利 - - 应收申购款 425,609.72 134,996.27 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 312,501,696.30 263,064,897.05 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 5,962,855.75 9,621,252.75 应付赎回款 294,912.42 59,197.09 应付管理人报酬 425,387.46 329,273.38 应付托管费 70,897.92 54,878.90 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 28.63 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,954,664.53 953,711.70 负债合计 8,708,718.08 11,018,342.45 净资产： 实收基金 6.4.7.7 135,186,814.91 130,823,150.78 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 168,606,163.31 121,223,403.82 净资产合计 303,792,978.22 252,046,554.60 负债和净资产总计 312,501,696.30 263,064,897.05 注：报告截止日2023年 6月30日，基金份额净值2.247元，基金份额总额135,186,814.91 份。 6.2 利润表 会计主体：招商行业领先混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2022年 项目 附注号 2023 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 43,356,477.14 -38,281,528.72 1.利息收入 138,198.61 209,724.92 其中：存款利息收入 6.4.7.9 63,197.04 64,553.33 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 75,001.57 145,171.59 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 38,324,817.07 -88,066,380.75 其中：股票投资收益 6.4.7.10 37,317,161.64 -88,650,055.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 209,724.49 -514,757.75 资产支持证券投资 收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 797,930.94 1,098,432.22 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 4,777,920.99 49,555,061.82 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 115,540.47 20,065.29 减：二、营业总支出 2,538,167.32 2,572,036.75 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,095,758.34 2,111,589.48 2.托管费 6.4.10.2.2 349,293.10 351,931.66 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 0.27 18.65 8.其他费用 6.4.7.19 93,115.61 108,496.96 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 40,818,309.82 -40,853,565.47 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 40,818,309.82 -40,853,565.47 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 40,818,309.82 -40,853,565.47 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：招商行业领先混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产（基金 净值） 130,823,150.78 - 121,223,403.82 252,046,554.60 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金 净值） 130,823,150.78 - 121,223,403.82 252,046,554.60 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） 4,363,664.13 - 47,382,759.49 51,746,423.62 （一）、综合收益总额 - - 40,818,309.82 40,818,309.82 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净值 4,363,664.13 - 6,564,449.67 10,928,113.80 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 47,781,520.93 - 62,942,865.74 110,724,386.67 2.基金赎回款 -43,417,856.80 - -56,378,416.07 -99,796,272.87 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号填 - - - - 列） （四）、其他综合收益结转留 存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金 净值） 135,186,814.91 - 168,606,163.31 303,792,978.22 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产（基金 净值） 138,550,140.15 - 198,998,272.26 337,548,412.41 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金 净值） 138,550,140.15 - 198,998,272.26 337,548,412.41 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） -4,983,127.48 - -46,137,904.07 -51,121,031.55 （一）、综合收益总额 - - -40,853,565.47 -40,853,565.47 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净值 -4,983,127.48 - -5,284,338.60 -10,267,466.08 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,436,401.46 - 9,264,713.03 17,701,114.49 2.基金赎回款 -13,419,528.94 - -14,549,051.63 -27,968,580.57 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号填 - - - - 列） （四）、其他综合收益结转留 存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金 净值） 133,567,012.67 - 152,860,368.19 286,427,380.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商行业领先混合型证券投资基金(原名招商行业领先股票型证券投资基金，以下简称 “本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、 《招商行业领先股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法 规的规定，经中国证券 监督管理委 员会(以 下简称“中 国证监会”)证监许可[2009]331 号 文批准公开募集。本基金 为契约型开 放式基金，存续期限为 不定期，首次设立募 集基金份 额为 4,475,304,323.21 份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师 报(验)字(09)第 0011 号验资报告。基金合同于 2009 年 6 月 19 日正式生效。本基金的基金 管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银 行”)。本基金于 2015 年 8 月 7 日起更名为招商行业领先混合型证券投资基金。根据 2015 年 12 月 31 日发布的《招商基金管理有限公司关于招商行业领先混合型证券投资基金新增基 金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》，从 2015 年 12 月 31 日起，本基金增设 H 类 基金份额(以下简称“招商行业领先 H”)，招商行业领先 H 是指仅在中国香港地区销售，并 收取申购和赎回费用的本基金基金份额。截至 2020 年 12 月 31 日，本基金未对外发行 H 类 基金。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《招 商行业领先混合型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金投资限于具有良好 流动性的金融工具，包括国 内依法发行 上市交易的股票和存 托凭证、债券、货币市 场工具、 权证、资产支持证券及法 律法规或中 国证监会允许基金投资 的其他金融工具。其 中，股票 和存托凭证主要投资于处 于景气回升 或受益于国家政策导向 而成长前景良好的相 关行业； 债券主要投资于基金管理 人认为具有 相对投资价值的固定收益品种，包括国债、 金融债、 企业（公司）债、可转换债券与资产支持证券等。本基金的投资组合为基金资产的 60-95% 投资于股票和存托凭证等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%）， 将基金资产的 5-40%投资于现金和债券等固定收益类资产（其中，现金或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等）。基金投资于景气回升或受益于国家政策导向而成长前景良好的相关行业的 资产比例不低于基金股票和存托凭证资产的80%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通 知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工 作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅 助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管 产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申 报缴纳；从 公开发行和转让市场取 得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以 上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得 暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受 让方不再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 16,553,121.06 等于：本金 16,551,261.02 加：应计利息 1,860.04 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 16,553,121.06 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 296,890,530.67 - 288,794,653.62 -8,095,877.05 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 市场 3,009,564.00 53,233.97 3,060,433.97 -2,364.00 债券 银行间 市场 - - - - 合计 3,009,564.00 53,233.97 3,060,433.97 -2,364.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 299,900,094.67 53,233.97 291,855,087.59 -8,098,241.05 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 901.32 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,884,255.84 其中：交易所市场 1,884,255.84 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 69,507.37 合计 1,954,664.53 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 130,823,150.78 130,823,150.78 本期申购 47,781,520.93 47,781,520.93 本期赎回（以“-”号填列） -43,417,856.80 -43,417,856.80 基金份额折算变动份额 - - 本期末 135,186,814.91 135,186,814.91 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 137,697,624.07 -16,474,220.25 121,223,403.82 本期利润 36,040,388.83 4,777,920.99 40,818,309.82 本期基金份额交易产 生的变动数 4,245,083.98 2,319,365.69 6,564,449.67 其中：基金申购款 62,872,291.80 70,573.94 62,942,865.74 基金赎回款 -58,627,207.82 2,248,791.75 -56,378,416.07 本期已分配利润 - - - 本期末 177,983,096.88 -9,376,933.57 168,606,163.31 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 43,572.74 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 18,353.75 其他 1,270.55 合计 63,197.04 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 37,317,161.64 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 37,317,161.64 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,675,635,581.48 减：卖出股票成本总额 1,633,455,939.27 减：交易费用 4,862,480.57 买卖股票差价收入 37,317,161.64 6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 22,874.18 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 186,850.31 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 209,724.49 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 2,594,793.28 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 2,379,042.79 减：应计利息总额 28,830.23 减：交易费用 69.95 买卖债券差价收入 186,850.31 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。 6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。 6.4.7.13 贵金属投资收益 6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 797,930.94 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 797,930.94 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 4,777,920.99 ——股票投资 4,779,374.99 ——债券投资 -1,454.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 4,777,920.99 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 115,540.47 合计 115,540.47 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 10,000.00 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 14,608.24 其他 9,000.00 合计 93,115.61 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 2,095,758.34 2,111,589.48 其中：支付销售机构的客户 维护费 867,721.02 885,453.84 支付投资顾问的投资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月 2023 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 349,293.10 351,931.66 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 16,553,121.06 43,572.74 13,488,520.35 27,037.57 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 301305 朗坤环境 新股获配 4,430 111,857.50 招商证券 301428 世纪恒通 新股获配 2,289 60,315.15 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 001323 慕思股份 网下申购 573 22,306.89 招商证券 301123 奕东电子 网下申购 2,984 111,094.32 中银国际证 中国海油 网下申购 券 600938 120,005 1,296,054.00 注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 类型 格 值单价 位：股） 额 额 注 2023 年 新股流通 001282 三联锻造 5 月 15 6 个月 受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 日 001286 陕西能源 2023 年 6 个月 新股流通 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 3 月 31 受限 日 2023 年 新股流通 001287 中电港 3 月 30 6 个月 受限 11.88 21.02 359 4,264.92 7,546.18 - 日 2023 年 新股流通 001324 长青科技 5 月 12 6 个月 受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 日 2023 年 新股流通 001328 登康口腔 3 月 29 6 个月 受限 20.68 25.49 118 2,440.24 3,007.82 - 日 2023 年 新股流通 001360 南矿集团 3 月 31 6 个月 受限 15.38 14.87 152 2,337.76 2,260.24 - 日 2023 年 新股流通 001367 海森药业 3 月 30 6 个月 受限 44.48 39.48 52 2,312.96 2,052.96 - 日 2023 年 新股流通 001380 华纬科技 5 月 9 6 个月 受限 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 日 2023 年 新股流通 300804 广康生化 6 月 15 6 个月 受限 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 日 2023 年 新股流通 301141 中科磁业 3 月 27 6 个月 受限 41.20 42.69 210 8,652.00 8,964.90 - 日 2023 年 新股流通 301157 华塑科技 3 月 1 6 个月 受限 56.50 52.93 120 6,780.00 6,351.60 - 日 2023 年 新股流通 301170 锡南科技 6 月 16 6 个月 受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 日 2023 年 新股流通 301202 朗威股份 6 月 28 6 个月 受限 25.82 25.82 285 7,358.70 7,358.70 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 301202 朗威股份 6 月 28 内（含） 受限 25.82 25.82 2,563 66,176.66 66,176.66 - 日 2023 年 新股流通 301203 国泰环保 3 月 28 6 个月 受限 46.13 34.40 184 8,487.92 6,329.60 - 日 2023 年 新股流通 301232 飞沃科技 6 月 8 6 个月 受限 72.50 58.42 148 10,730.00 8,646.16 - 日 2023 年 新股流通 301246 宏源药业 3 月 10 6 个月 受限 50.00 30.71 298 14,900.00 9,151.58 - 日 2023 年 新股流通 301261 恒工精密 6 月 29 6 个月 受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 301261 恒工精密 6 月 29 内（含） 受限 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 日 2023 年 新股流通 301292 海科新源 6 月 29 6 个月 受限 19.99 19.99 556 11,114.44 11,114.44 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 301292 海科新源 6 月 29 内（含） 受限 19.99 19.99 4,996 99,870.04 99,870.04 - 日 2023 年 新股流通 301293 三博脑科 4 月 25 6 个月 受限 29.60 71.42 300 8,880.00 21,426.00 - 日 2023 年 新股流通 301295 美硕科技 6 月 19 6 个月 受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 日 2022 年 新股流通 301301 川宁生物 12月20 6 个月 受限 5.00 8.96 2,203 11,015.00 19,738.88 - 日 2023 年 新股流通 301305 朗坤环境 5 月 15 6 个月 受限 25.25 19.69 443 11,185.75 8,722.67 - 日 2023 年 新股流通 301315 威士顿 6 月 13 6 个月 受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 日 2023 年 新股流通 301320 豪江智能 6 月 1 6 个月 受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 日 2023 年 新股流通 301322 绿通科技 2 月 27 6 个月 受限 131.11 53.24 116 10,095.47 6,175.84 - 日 2023 年 新股流通 301323 新莱福 5 月 29 6 个月 受限 39.06 39.36 197 7,694.82 7,753.92 - 日 2023 年 新股流通 301325 曼恩斯特 5 月 4 6 个月 受限 76.80 107.95 155 11,904.00 16,732.25 - 日 德尔玛 2023 年 6 个月 新股流通 301332 5 月 9 受限 14.81 13.73 663 9,819.03 9,102.99 - 日 2023 年 新股流通 301337 亚华电子 5 月 16 6 个月 受限 32.60 30.37 224 7,302.40 6,802.88 - 日 2023 年 新股流通 301345 涛涛车业 3 月 10 6 个月 受限 73.45 46.64 97 7,124.65 4,524.08 - 日 2023 年 新股流通 301355 南王科技 6 月 2 6 个月 受限 17.55 16.75 500 8,775.00 8,375.00 - 日 2023 年 新股流通 301357 北方长龙 4 月 11 6 个月 受限 50.00 48.39 152 7,600.00 7,355.28 - 日 2023 年 新股流通 301358 湖南裕能 2 月 1 6 个月 受限 23.77 42.89 310 7,368.70 13,295.90 - 日 2023 年 新股流通 301360 荣旗科技 4 月 17 6 个月 受限 71.88 92.60 104 7,475.52 9,630.40 - 日 2023 年 新股流通 301373 凌玮科技 1 月 20 6 个月 受限 33.73 31.85 225 7,589.25 7,166.25 - 日 2023 年 新股流通 301376 致欧科技 6 月 14 6 个月 受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 日 2023 年 新股流通 301386 未来电器 3 月 21 6 个月 受限 29.99 23.79 261 7,827.39 6,209.19 - 日 2023 年 新股流通 301408 华人健康 2 月 22 6 个月 受限 16.24 16.95 536 8,704.64 9,085.20 - 日 2023 年 新股流通 301419 阿莱德 2 月 2 6 个月 受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 日 2023 年 新股流通 301428 世纪恒通 5 月 10 6 个月 受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 日 2023 年 新股流通 301439 泓淋电力 3 月 10 6 个月 受限 19.99 16.90 358 7,156.42 6,050.20 - 日 2023 年 新股流通 301486 致尚科技 6 月 30 6 个月 受限 57.66 57.66 228 13,146.48 13,146.48 - 日 301486 致尚科技 2023 年 1 个月 新股流通 57.66 57.66 2,050 118,203.00 118,203.00 - 6 月 30 内（含） 受限 日 2023 年 新股流通 301488 豪恩汽电 6 月 26 6 个月 受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 301488 豪恩汽电 6 月 26 内（含） 受限 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 日 2023 年 新股流通 601061 中信金属 3 月 30 6 个月 受限 6.58 7.58 785 5,165.30 5,950.30 - 日 2023 年 新股流通 601065 江盐集团 3 月 31 6 个月 受限 10.36 11.84 301 3,118.36 3,563.84 - 日 2023 年 新股流通 601133 柏诚股份 3 月 31 6 个月 受限 11.66 12.26 270 3,148.20 3,310.20 - 日 2023 年 新股流通 603125 常青科技 3 月 30 6 个月 受限 25.98 24.53 88 2,286.24 2,158.64 - 日 2023 年 新股流通 603137 恒尚节能 4 月 10 6 个月 受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 日 2023 年 新股流通 603172 万丰股份 4 月 28 6 个月 受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 日 2023 年 新股流通 688146 中船特气 4 月 13 6 个月 受限 36.15 38.13 239 8,639.85 9,113.07 - 日 2023 年 新股流通 688249 晶合集成 4 月 24 6 个月 受限 19.86 18.06 1,716 34,079.76 30,990.96 - 日 2023 年 新股流通 688334 西高院 6 月 9 6 个月 受限 14.16 16.21 642 9,090.72 10,406.82 - 日 2023 年 新股流通 688352 颀中科技 4 月 11 6 个月 受限 12.10 12.07 705 8,530.50 8,509.35 - 日 2023 年 新股流通 688361 中科飞测 5 月 12 6 个月 受限 23.60 64.67 276 6,513.60 17,848.92 - 日 2023 年 新股流通 688429 时创能源 6 月 20 6 个月 受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 日 2023 年 新股流通 688433 华曙高科 4 月 7 6 个月 受限 26.66 31.50 230 6,131.80 7,245.00 - 日 2023 年 新股流通 688458 美芯晟 5 月 15 6 个月 受限 75.00 90.76 114 8,550.00 10,346.64 - 日 2023 年 新股流通 688472 阿特斯 6 月 2 6 个月 受限 11.10 17.04 1,169 12,975.90 19,919.76 - 日 2023 年 新股流通 688478 晶升股份 4 月 13 6 个月 受限 32.52 42.37 277 9,008.04 11,736.49 - 日 2023 年 新股流通 688479 友车科技 5 月 4 6 个月 受限 33.99 29.49 213 7,239.87 6,281.37 - 日 2023 年 新股流通 688502 茂莱光学 2 月 28 6 个月 受限 69.72 178.59 1,098 76,552.56 196,091.82 - 日 2023 年 新股流通 688512 慧智微 5 月 8 6 个月 受限 20.92 19.16 444 9,288.48 8,507.04 - 日 2023 年 新股流通 688523 航天环宇 5 月 26 6 个月 受限 21.86 23.85 437 9,552.82 10,422.45 - 日 2023 年 新股流通 688531 日联科技 3 月 24 6 个月 受限 152.38 135.97 75 11,428.50 10,197.75 - 日 2023 年 新股流通 688535 华海诚科 3 月 28 6 个月 受限 35.00 51.23 156 5,460.00 7,991.88 - 日 2023 年 新股流通 688543 国科军工 6 月 14 6 个月 受限 43.67 53.05 226 9,869.42 11,989.30 - 日 2023 年 新股流通 688562 航天软件 5 月 15 6 个月 受限 12.68 22.31 581 7,367.08 12,962.11 - 日 2023 年 新股流通 688570 天玛智控 5 月 29 6 个月 受限 30.26 25.33 339 10,258.14 8,586.87 - 日 2023 年 新股流通 688581 安杰思 5 月 12 6 个月 受限 125.80 118.03 75 9,435.00 8,852.25 - 日 芯动联科 2023 年 6 个月 新股流通 688582 6 月 21 受限 26.74 40.68 345 9,225.30 14,034.60 - 日 2023 年 新股流通 688593 新相微 5 月 25 6 个月 受限 11.18 14.59 705 7,881.90 10,285.95 - 日 2023 年 新股流通 688603 天承科技 6 月 30 6 个月 受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 688603 天承科技 6 月 30 内（含） 受限 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 日 2023 年 新股流通 688620 安凯微 6 月 15 6 个月 受限 10.68 12.34 950 10,146.00 11,723.00 - 日 2023 年 新股流通 688623 双元科技 5 月 31 6 个月 受限 125.88 86.79 75 9,441.00 6,509.25 - 日 2023 年 新股流通 688629 华丰科技 6 月 16 6 个月 受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 日 2023 年 新股流通 688631 莱斯信息 6 月 19 6 个月 受限 25.28 29.87 251 6,345.28 7,497.37 - 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 类型 格 值单价 位：张） 额 额 注 - - - - - - - - - - - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括股票投资、债券 投资等。与这些金融工具有关的风 险，以及本 基金的基金管理人管理 这些风险所采取的风 险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为 原则的，监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在 于银行存款 、结算备付金、存出保 证金、债券投资、资 产支持证券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券投 资等投资品种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种 的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级 ，该信用评 级不包括本基金所持有 的国债、 央行票据、 政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项的风险。本基金流动性风 险来源于基 金约定开放日兑付赎回 资金的流动性风险， 以及因部分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的金融资产 主要在证券交易所和 银行间同业市场交易。除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的 投资品种。 除卖出回购金融资产外 ，本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日均为一年以 内且不计息 ，可赎回 基金份额净 值(所有者权益)无固 定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款，设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。 日常流动性风险管理中， 本基金的 基金管理人每日监控 和预测本基金的流动 性指标，通过对投资品种的流动性 指标来持续 地评估、选择、跟踪和 控制基金投资的流动 性风险。同时，本基金通过预留一 定的现金头 寸，并且在需要时可通 过卖出回购金融资产 方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波动的风险。本基金的基金 管理人日常 通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及 优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 16,553,121.06 - - - 16,553,121.06 结算备付金 1,234,606.14 - - - 1,234,606.14 存出保证金 199,518.46 - - - 199,518.46 交易性金融资产 3,060,433.97 - - 288,794,653.62 291,855,087.59 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 425,609.72 425,609.72 应收清算款 - - - 2,233,753.33 2,233,753.33 其他资产 - - - - - 资产总计 21,047,679.63 - - 291,454,016.67 312,501,696.30 负债 应付赎回款 - - - 294,912.42 294,912.42 应付管理人报酬 - - - 425,387.46 425,387.46 应付托管费 - - - 70,897.92 70,897.92 应付清算款 - - - 5,962,855.75 5,962,855.75 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 1,954,664.53 1,954,664.53 负债总计 - - - 8,708,718.08 8,708,718.08 利率敏感度缺口 21,047,679.63 - - 282,745,298.59 303,792,978.22 上年度末 2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 27,759,281.25 - - - 27,759,281.25 结算备付金 2,990,864.96 - - - 2,990,864.96 存出保证金 104,708.81 - - - 104,708.81 交易性金融资产 1,310,854.82 - - 218,064,551.13 219,375,405.95 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 134,996.27 134,996.27 应收清算款 - - - 2,699,639.81 2,699,639.81 其他资产 - - - - - 资产总计 42,165,709.84 - - 220,899,187.21 263,064,897.05 负债 应付赎回款 - - - 59,197.09 59,197.09 应付管理人报酬 - - - 329,273.38 329,273.38 应付托管费 - - - 54,878.90 54,878.90 应付清算款 - - - 9,621,252.75 9,621,252.75 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 28.63 28.63 其他负债 - - - 953,711.70 953,711.70 负债总计 - - - 11,018,342.45 11,018,342.45 利率敏感度缺口 42,165,709.84 - - 209,880,844.76 252,046,554.60 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -4,650.49 -5,176.23 2. 市场利率平行下降 50 个基点 4,665.47 5,199.19 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格 因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相 关。本基金主要投资于证 券交易所上 市或银行间同业市场交 易的债券和股票，所 有市场价 格因素引起的金融资产公 允价值变动 均直接反映在当期损益 中。本基金在构建资 产配置和 基金资产投资组合的基础 上，通过建 立事前和事后跟踪误差 的方式，对基金资产 的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 288,794,653.62 95.06 218,064,551.13 86.52 股票投资 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 288,794,653.62 95.06 218,064,551.13 86.52 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 上年度末（ 2022 年 12 月 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 14,439,732.68 10,903,227.56 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -14,439,732.68 -10,903,227.56 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的 层次，由 对公允价值计量整体 而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次决定：第一层 次：相同资 产或负债在活跃市场 上未经调整的报价；第 二层次：除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次：相 关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 287,397,196.35 第二层次 3,629,756.03 第三层次 828,135.21 合计 291,855,087.59 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票 和债券的公允价值列入 第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值 的影响程度，确定相关 股票和债券公允价值 应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融 工具主要包 括应收款项、卖出回 购金融资产和其他金 融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 288,794,653.62 92.41 其中：股票 288,794,653.62 92.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,060,433.97 0.98 其中：债券 3,060,433.97 0.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 17,787,727.20 5.69 8 其他资产 2,858,881.51 0.91 9 合计 312,501,696.30 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 141,666,866.18 46.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 391,397.47 0.13 E 建筑业 65,998.91 0.02 F 批发和零售业 356,629.42 0.12 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 107,820,698.24 35.49 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,900,324.00 1.94 M 科学研究和技术服务业 114,071.94 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 157,003.66 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 250,515.20 0.08 R 文化、体育和娱乐业 32,071,148.60 10.56 S 综合 - - 合计 288,794,653.62 95.06 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 002602 世纪华通 2,067,300 15,690,807.00 5.16 2 601900 南方传媒 760,000 15,587,600.00 5.13 3 300624 万兴科技 129,500 15,170,925.00 4.99 4 002517 恺英网络 910,200 14,326,548.00 4.72 5 002558 巨人网络 747,700 13,406,261.00 4.41 6 300002 神州泰岳 951,800 13,325,200.00 4.39 7 601689 拓普集团 161,300 13,016,910.00 4.28 8 002472 双环传动 339,600 12,327,480.00 4.06 9 002463 沪电股份 575,170 12,044,059.80 3.96 10 603118 共进股份 892,907 11,866,734.03 3.91 11 300476 胜宏科技 488,600 11,780,146.00 3.88 12 688048 长光华芯 109,200 10,321,584.00 3.40 13 002281 光迅科技 266,400 9,880,776.00 3.25 14 300533 冰川网络 186,700 9,327,532.00 3.07 15 300788 中信出版 231,800 7,698,078.00 2.53 16 300299 富春股份 864,600 6,778,464.00 2.23 17 300031 宝通科技 273,076 6,750,438.72 2.22 18 300494 盛天网络 262,460 6,506,383.40 2.14 19 301191 菲菱科思 62,400 6,453,408.00 2.12 20 002050 三花智控 200,800 6,076,208.00 2.00 21 688498 源杰科技 21,139 6,024,615.00 1.98 22 301419 阿莱德 129,892 5,978,209.36 1.97 23 002878 元隆雅图 332,600 5,900,324.00 1.94 24 300556 丝路视觉 233,800 5,737,452.00 1.89 25 300426 唐德影视 383,940 5,716,866.60 1.88 26 688170 德龙激光 121,397 5,434,943.69 1.79 27 688205 德科立 63,186 4,620,160.32 1.52 28 688320 禾川科技 86,334 4,163,025.48 1.37 29 300252 金信诺 330,700 3,717,068.00 1.22 30 300394 天孚通信 32,344 3,455,309.52 1.14 31 300620 光库科技 55,600 3,407,168.00 1.12 32 603728 鸣志电器 39,300 3,155,790.00 1.04 33 300364 中文在线 172,200 3,068,604.00 1.01 34 300502 新易盛 31,760 2,158,727.20 0.71 35 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.13 36 688249 晶合集成 17,152 322,268.28 0.11 37 301293 三博脑科 2,992 250,515.20 0.08 38 688361 中科飞测 2,757 223,796.73 0.07 39 688472 阿特斯 11,685 212,993.52 0.07 40 603533 掌阅科技 7,500 207,900.00 0.07 41 688502 茂莱光学 1,098 196,091.82 0.06 42 301325 曼恩斯特 1,545 175,887.25 0.06 43 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.05 44 688582 芯动联科 3,442 159,129.05 0.05 45 688562 航天软件 5,803 156,306.01 0.05 46 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.05 47 300548 博创科技 4,350 149,857.50 0.05 48 301358 湖南裕能 3,091 135,687.71 0.04 49 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.04 50 301486 致尚科技 2,278 131,349.48 0.04 51 688478 晶升股份 2,768 130,083.90 0.04 52 688620 安凯微 9,491 126,343.22 0.04 53 688543 国科军工 2,252 125,749.20 0.04 54 688593 新相微 7,041 118,694.91 0.04 55 688523 航天环宇 4,367 116,100.15 0.04 56 688334 西高院 6,414 114,071.94 0.04 57 301292 海科新源 5,552 110,984.48 0.04 58 688531 日联科技 750 110,442.00 0.04 59 688458 美芯晟 1,136 108,632.38 0.04 60 301360 荣旗科技 1,038 107,027.92 0.04 61 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03 62 688146 中船特气 2,386 99,716.47 0.03 63 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.03 64 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.03 65 001287 中电港 3,582 97,081.12 0.03 66 301141 中科磁业 2,093 95,771.20 0.03 67 301332 德尔玛 6,626 94,314.26 0.03 68 688352 颀中科技 7,043 93,692.07 0.03 69 688535 华海诚科 1,553 93,390.49 0.03 70 301246 宏源药业 2,977 93,111.44 0.03 71 301408 华人健康 5,355 92,743.04 0.03 72 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.03 73 301305 朗坤环境 4,430 91,692.14 0.03 74 688512 慧智微 4,433 90,999.56 0.03 75 688581 安杰思 743 90,675.57 0.03 76 688570 天玛智控 3,381 89,625.75 0.03 77 301232 飞沃科技 1,479 89,424.55 0.03 78 301355 南王科技 4,999 88,457.20 0.03 79 301323 新莱福 1,964 84,176.67 0.03 80 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.03 81 688631 莱斯信息 2,505 80,887.61 0.03 82 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.03 83 301357 北方长龙 1,520 78,600.72 0.03 84 688433 华曙高科 2,294 77,421.00 0.03 85 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.03 86 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03 87 301337 亚华电子 2,231 75,843.68 0.02 88 301202 朗威股份 2,848 73,535.36 0.02 89 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02 90 301373 凌玮科技 2,246 72,626.44 0.02 91 688623 双元科技 750 68,521.50 0.02 92 601061 中信金属 7,847 67,954.66 0.02 93 301157 华塑科技 1,199 66,818.76 0.02 94 688479 友车科技 2,129 66,577.89 0.02 95 301386 未来电器 2,609 65,331.83 0.02 96 301203 国泰环保 1,832 65,311.52 0.02 97 301322 绿通科技 1,145 63,954.19 0.02 98 301439 泓淋电力 3,573 63,405.80 0.02 99 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.02 100 301345 涛涛车业 961 45,745.52 0.02 101 601065 江盐集团 3,003 39,851.70 0.01 102 601133 柏诚股份 2,697 39,496.77 0.01 103 001328 登康口腔 1,176 37,699.64 0.01 104 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01 105 301301 川宁生物 4,025 36,064.00 0.01 106 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.01 107 001360 南矿集团 1,520 26,022.40 0.01 108 603125 常青科技 872 24,463.44 0.01 109 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.01 110 001367 海森药业 516 23,202.08 0.01 111 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002517 恺英网络 48,099,930.38 19.08 2 002602 世纪华通 46,279,863.36 18.36 3 002463 沪电股份 38,680,765.36 15.35 4 002558 巨人网络 38,625,549.81 15.32 5 300364 中文在线 38,174,682.80 15.15 6 600519 贵州茅台 31,893,898.77 12.65 7 300182 捷成股份 30,790,155.30 12.22 8 300426 唐德影视 30,461,494.00 12.09 9 300031 宝通科技 28,780,456.38 11.42 10 300494 盛天网络 28,758,246.34 11.41 11 000776 广发证券 26,869,190.14 10.66 12 300002 神州泰岳 26,241,486.00 10.41 13 300476 胜宏科技 26,152,988.00 10.38 14 300299 富春股份 24,253,866.02 9.62 15 603533 掌阅科技 23,969,470.74 9.51 16 300502 新易盛 22,263,886.57 8.83 17 300133 华策影视 22,055,670.32 8.75 18 300788 中信出版 21,787,354.00 8.64 19 002555 三七互娱 21,280,058.38 8.44 20 000858 五 粮 液 20,487,200.80 8.13 21 300624 万兴科技 20,482,844.00 8.13 22 300394 天孚通信 18,426,991.16 7.31 23 300251 光线传媒 18,252,620.00 7.24 24 603118 共进股份 18,226,287.77 7.23 25 688498 源杰科技 17,527,806.88 6.95 26 600809 山西汾酒 17,019,297.00 6.75 27 600633 浙数文化 16,491,556.00 6.54 28 002343 慈文传媒 16,461,327.00 6.53 29 601599 浙文影业 16,096,089.00 6.39 30 002472 双环传动 15,944,894.00 6.33 31 601921 浙版传媒 15,860,151.32 6.29 32 601318 中国平安 15,728,809.00 6.24 33 002415 海康威视 15,434,316.00 6.12 34 601900 南方传媒 15,066,602.16 5.98 35 000719 中原传媒 14,972,502.85 5.94 36 600373 中文传媒 14,628,052.00 5.80 37 603108 润达医疗 14,288,911.00 5.67 38 300264 佳创视讯 14,031,698.00 5.57 39 300870 欧陆通 13,968,975.00 5.54 40 300280 紫天科技 13,682,605.00 5.43 41 000066 中国长城 13,672,985.07 5.42 42 603019 中科曙光 13,618,810.98 5.40 43 601801 皖新传媒 13,281,544.82 5.27 44 600487 亨通光电 13,232,276.66 5.25 45 300556 丝路视觉 13,167,451.00 5.22 46 300782 卓胜微 13,161,035.80 5.22 47 300533 冰川网络 12,811,106.50 5.08 48 002236 大华股份 12,783,571.16 5.07 49 605168 三人行 12,650,275.00 5.02 50 002939 长城证券 12,218,762.00 4.85 51 002174 游族网络 12,214,936.80 4.85 52 002050 三花智控 12,123,977.40 4.81 53 601689 拓普集团 12,109,544.00 4.80 54 000799 酒鬼酒 11,523,433.00 4.57 55 600109 国金证券 11,356,644.00 4.51 56 300308 中际旭创 11,344,643.00 4.50 57 688008 澜起科技 11,213,078.38 4.45 58 601928 凤凰传媒 11,122,016.04 4.41 59 688048 长光华芯 10,828,237.75 4.30 60 300785 值得买 10,726,128.27 4.26 61 002624 完美世界 10,541,717.50 4.18 62 000063 中兴通讯 10,106,988.00 4.01 63 600030 中信证券 9,850,279.02 3.91 64 002281 光迅科技 9,703,115.00 3.85 65 601991 大唐发电 9,691,079.00 3.84 66 300148 天舟文化 9,443,257.00 3.75 67 688508 芯朋微 9,436,287.38 3.74 68 301191 菲菱科思 9,281,009.81 3.68 69 601019 山东出版 8,931,682.56 3.54 70 300291 百纳千成 8,927,116.00 3.54 71 601628 中国人寿 8,850,292.00 3.51 72 688052 纳芯微 8,492,210.15 3.37 73 300548 博创科技 8,479,928.60 3.36 74 600845 宝信软件 8,419,958.30 3.34 75 002123 梦网科技 8,117,162.56 3.22 76 002465 海格通信 8,024,927.00 3.18 77 688205 德科立 7,812,070.73 3.10 78 002730 电光科技 7,752,966.00 3.08 79 688191 智洋创新 7,733,882.79 3.07 80 603015 弘讯科技 7,689,916.00 3.05 81 002941 新疆交建 7,592,824.00 3.01 82 688798 艾为电子 7,447,752.58 2.95 83 000681 视觉中国 7,415,088.00 2.94 84 688365 光云科技 7,198,544.61 2.86 85 002878 元隆雅图 7,023,185.00 2.79 86 002368 太极股份 6,374,142.00 2.53 87 300770 新媒股份 6,344,629.00 2.52 88 688170 德龙激光 6,253,434.07 2.48 89 688227 品高股份 6,072,355.52 2.41 90 601858 中国科传 6,068,605.00 2.41 91 688292 浩瀚深度 6,050,082.15 2.40 92 301419 阿莱德 6,039,943.60 2.40 93 600702 舍得酒业 5,991,147.00 2.38 94 300566 激智科技 5,946,215.86 2.36 95 300846 首都在线 5,891,923.00 2.34 96 300235 方直科技 5,860,674.95 2.33 97 601595 上海电影 5,605,537.00 2.22 98 600640 国脉文化 5,581,671.00 2.21 99 000568 泸州老窖 5,564,775.00 2.21 100 688123 聚辰股份 5,099,708.39 2.02 101 600602 云赛智联 5,059,455.00 2.01 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002517 恺英网络 36,739,018.50 14.58 2 300364 中文在线 34,379,558.18 13.64 3 000858 五 粮 液 33,463,917.00 13.28 4 002602 世纪华通 32,657,906.12 12.96 5 600519 贵州茅台 31,717,124.10 12.58 6 300182 捷成股份 30,918,918.84 12.27 7 002463 沪电股份 29,928,423.60 11.87 8 300502 新易盛 29,220,332.99 11.59 9 603533 掌阅科技 27,510,112.72 10.91 10 002558 巨人网络 27,366,918.38 10.86 11 000776 广发证券 27,233,838.00 10.81 12 300426 唐德影视 26,858,878.90 10.66 13 300494 盛天网络 25,188,641.80 9.99 14 000568 泸州老窖 24,582,592.00 9.75 15 002555 三七互娱 23,980,924.30 9.51 16 300031 宝通科技 23,204,056.48 9.21 17 300394 天孚通信 19,513,966.00 7.74 18 300133 华策影视 19,456,469.00 7.72 19 600633 浙数文化 18,615,833.00 7.39 20 300308 中际旭创 18,274,066.26 7.25 21 000719 中原传媒 17,711,189.05 7.03 22 601599 浙文影业 17,388,851.00 6.90 23 300299 富春股份 17,364,770.59 6.89 24 603019 中科曙光 17,141,920.56 6.80 25 002415 海康威视 16,917,237.75 6.71 26 601921 浙版传媒 16,366,852.92 6.49 27 002343 慈文传媒 16,302,700.00 6.47 28 600373 中文传媒 16,298,710.00 6.47 29 300476 胜宏科技 16,072,344.00 6.38 30 600809 山西汾酒 15,370,412.00 6.10 31 300002 神州泰岳 15,166,713.76 6.02 32 300498 温氏股份 15,036,249.07 5.97 33 300251 光线传媒 14,998,961.00 5.95 34 300253 卫宁健康 14,708,924.00 5.84 35 300264 佳创视讯 14,697,698.00 5.83 36 601318 中国平安 14,656,460.00 5.81 37 601801 皖新传媒 14,444,466.52 5.73 38 300280 紫天科技 14,142,855.76 5.61 39 002174 游族网络 13,791,565.12 5.47 40 605168 三人行 13,676,335.97 5.43 41 688122 西部超导 13,568,402.24 5.38 42 601628 中国人寿 13,321,402.83 5.29 43 000066 中国长城 13,236,724.00 5.25 44 002939 长城证券 12,820,976.00 5.09 45 603986 兆易创新 12,625,444.00 5.01 46 000733 振华科技 12,499,801.64 4.96 47 300870 欧陆通 12,488,866.00 4.95 48 300788 中信出版 12,335,218.00 4.89 49 600958 东方证券 12,216,654.00 4.85 50 603108 润达医疗 12,195,089.02 4.84 51 688498 源杰科技 12,119,445.60 4.81 52 002236 大华股份 12,018,711.64 4.77 53 300782 卓胜微 11,996,369.94 4.76 54 600487 亨通光电 11,551,236.51 4.58 55 601928 凤凰传媒 11,494,381.45 4.56 56 600109 国金证券 11,442,788.00 4.54 57 688008 澜起科技 11,372,778.33 4.51 58 688261 东微半导 11,347,973.82 4.50 59 300785 值得买 11,250,082.90 4.46 60 300593 新雷能 11,028,890.00 4.38 61 000063 中兴通讯 10,911,934.23 4.33 62 000799 酒鬼酒 10,285,856.00 4.08 63 688508 芯朋微 10,073,815.70 4.00 64 688516 奥特维 9,561,083.73 3.79 65 002624 完美世界 9,542,311.00 3.79 66 600030 中信证券 9,348,415.05 3.71 67 003031 中瓷电子 9,277,592.72 3.68 68 601991 大唐发电 9,001,800.00 3.57 69 600845 宝信软件 8,811,929.76 3.50 70 688053 思科瑞 8,784,524.65 3.49 71 002123 梦网科技 8,501,063.80 3.37 72 300291 百纳千成 8,399,602.00 3.33 73 300148 天舟文化 8,198,406.00 3.25 74 002465 海格通信 8,151,932.33 3.23 75 688348 昱能科技 8,143,497.43 3.23 76 000681 视觉中国 8,001,342.66 3.17 77 688052 纳芯微 7,921,735.46 3.14 78 603118 共进股份 7,901,365.00 3.13 79 688798 艾为电子 7,673,665.49 3.04 80 002025 航天电器 7,588,088.48 3.01 81 601019 山东出版 7,567,646.00 3.00 82 002730 电光科技 7,523,837.00 2.99 83 002368 太极股份 7,207,935.85 2.86 84 002941 新疆交建 7,158,179.00 2.84 85 300212 易华录 7,101,884.00 2.82 86 603015 弘讯科技 7,096,846.00 2.82 87 601858 中国科传 6,966,204.00 2.76 88 688191 智洋创新 6,854,905.20 2.72 89 600622 光大嘉宝 6,845,953.63 2.72 90 688292 浩瀚深度 6,765,105.70 2.68 91 300235 方直科技 6,480,169.00 2.57 92 002050 三花智控 6,431,558.89 2.55 93 300548 博创科技 6,386,142.00 2.53 94 300556 丝路视觉 6,289,194.00 2.50 95 300846 首都在线 6,030,977.00 2.39 96 688295 中复神鹰 6,017,994.01 2.39 97 002472 双环传动 5,893,334.00 2.34 98 600640 国脉文化 5,850,987.00 2.32 99 600602 云赛智联 5,435,311.85 2.16 100 002292 奥飞娱乐 5,420,282.00 2.15 101 688365 光云科技 5,381,593.22 2.14 102 688031 星环科技 5,344,585.78 2.12 103 600984 建设机械 5,223,454.70 2.07 104 688787 海天瑞声 5,106,032.20 2.03 105 300770 新媒股份 5,091,478.00 2.02 106 688232 新点软件 5,079,593.19 2.02 107 600702 舍得酒业 5,073,059.00 2.01 108 603466 风语筑 5,069,534.90 2.01 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,699,406,666.77 卖出股票收入（成交）总额 1,675,635,581.48 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,060,433.97 1.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,060,433.97 1.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 019663 21 国债 15 30,000 3,060,433.97 1.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除共进股份（证券代码 603118）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据 2023 年 3 月 3 日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规被国家外汇 管理局深圳市分局处以罚款,警告,并责令改正。 对上述证券的投资决策程 序的说明：本基金投 资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 199,518.46 2 应收清算款 2,233,753.33 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 425,609.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,858,881.51 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的基 持有人结构 （户） 金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 15,375 8,792.64 90,000.05 0.07% 135,096,814.86 99.93% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 333.94 0.0002% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商行业领先混合 A 基金合同生效日(2009 年 6 月 19 日)基金份额总 4,475,304,323.21 额 本报告期期初基金份额总额 130,823,150.78 本报告期基金总申购份额 47,781,520.93 减：报告期基金总赎回份额 43,417,856.80 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 135,186,814.91 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2023 年 6 月 22 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2023 年第四次会议审议通过，钟文岳先生离任公司常务副总经理、财务负责人职务。 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管 人的托管 业务部门及其相关高 级管理人员无受稽查 或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣金 数量 票成交总 总量的比例 额的比例 中金公司 3 481,792,298.29 14.30% 448,694.84 15.37% - 国金证券 1 271,400,398.45 8.06% 252,756.41 8.66% - 东北证券 3 262,261,197.47 7.79% 244,244.67 8.37% - 华创证券 4 250,420,639.83 7.44% 233,216.10 7.99% - 长江证券 6 215,553,653.52 6.40% 192,210.47 6.58% - 东吴证券 6 178,366,906.17 5.30% 130,440.58 4.47% - 国联证券 4 173,069,052.70 5.14% 126,566.21 4.33% - 国泰君安 3 166,683,712.84 4.95% 155,231.67 5.32% - 华泰证券 4 163,038,764.85 4.84% 145,308.03 4.98% - 中信证券 6 139,441,275.64 4.14% 118,510.30 4.06% - 广发证券 7 124,858,416.81 3.71% 91,309.34 3.13% - 天风证券 7 124,567,788.49 3.70% 94,272.15 3.23% - 民生证券 5 110,118,299.07 3.27% 80,529.32 2.76% - 方正证券 7 109,754,998.30 3.26% 102,215.12 3.50% - 浙商证券 2 107,248,733.55 3.18% 78,433.07 2.69% - 中信建投 证券 5 105,106,202.50 3.12% 97,885.92 3.35% - 银河证券 1 95,864,960.26 2.85% 89,277.15 3.06% - 兴业证券 2 65,396,413.15 1.94% 60,903.89 2.09% - 开源证券 2 58,744,058.31 1.74% 54,709.09 1.87% - 光大证券 3 53,517,999.92 1.59% 39,137.98 1.34% - 财通证券 3 46,267,803.18 1.37% 33,835.55 1.16% - 信达证券 5 28,166,791.14 0.84% 20,597.54 0.71% - 南京证券 1 22,814,330.10 0.68% 16,684.29 0.57% - 安信证券 6 13,640,714.32 0.40% 12,703.64 0.44% - 长城证券 3 - - - - - 诚通证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 德邦证券 4 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东方财富 3 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国信证券 3 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 海通证券 4 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华安证券 5 - - - - - 华宝证券 2 - - - - - 华金证券 4 - - - - - 华西证券 3 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 九州证券 2 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 山西证券 6 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 申港证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 首创证券 2 - - - - - 太平洋证 券 2 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 五矿证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 招商证券 5 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中金财富 证券 2 - - - - - 中泰证券 3 - - - - - 中银国际 证券 4 - - - - - 甬兴证券 2 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 中金公司 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东北证券 967,593.28 19.15% - - - - 华创证券 780,279.13 15.44% - - - - 长江证券 - - 10,202,000.00 1.37% - - 东吴证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国泰君安 1,600,320.00 31.67% 20,239,000.00 2.71% - - 华泰证券 - - - - - - 中信证券 - - 122,338,000.00 16.39% - - 广发证券 - - 65,835,000.00 8.82% - - 天风证券 - - - - - - 民生证券 802,384.00 15.88% 279,364,000.00 37.42% - - 方正证券 - - - - - - 浙商证券 901,980.00 17.85% - - - - 中信建投 证券 - - - - - - 银河证券 - - 119,995,000.00 16.07% - - 兴业证券 - - - - - - 开源证券 - - 5,409,000.00 0.72% - - 光大证券 - - 105,345,000.00 14.11% - - 财通证券 - - - - - - 信达证券 - - 17,861,000.00 2.39% - - 南京证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 诚通证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 九州证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 太平洋证 券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金财富 证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中银国际 证券 - - - - - - 甬兴证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 4 证券时报及基金管理 1 季度报告提示性公告 人网站 2023-01-18 招商行业领先混合型证券投资基金2022年第4 证券时报、基金管理 2 季度报告 人网站及中国证监会 2023-01-18 基金电子披露网站 招商行业领先混合型证券投资基金 2022 年年 证券时报、基金管理 3 度报告 人网站及中国证监会 2023-03-30 基金电子披露网站 4 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年年度 证券时报及基金管理 2023-03-30 报告提示性公告 人网站 招商行业领先混合型证券投资基金2023年第1 证券时报、基金管理 5 季度报告 人网站及中国证监会 2023-04-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 1 证券时报及基金管理 6 季度报告提示性公告 人网站 2023-04-21 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 7 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-05-11 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 证券时报、基金管理 8 善身份信息资料的公告 人网站及中国证监会 2023-05-12 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 9 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2023-05-16 基金电子披露网站 招商行业领先混合型证券投资基金更新的招募 证券时报、基金管理 10 说明书（二零二三年第一号） 人网站及中国证监会 2023-06-16 基金电子披露网站 招商行业领先混合型证券投资基金（A 类份额） 证券时报、基金管理 11 基金产品资料概要更新 人网站及中国证监会 2023-06-16 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券时报、基金管理 12 的公告 人网站及中国证监会 2023-06-22 基金电子披露网站 §11 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商行业领先混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商行业领先混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商行业领先混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商行业领先混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.1 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 11.2 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日