宝盈货币市场证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 9 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈货币 基金主代码 213009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 8 月 5 日 报告期末基金份额总额 29,053,603,214.90 份 投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收 益。 投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、 套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类可投资 资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的 风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之内， 在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的 收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。 本基金定位于现金管理的工具，采用活期存款税后利率 作为本基金的业绩比较基准，更能体现本基金良好的流 动性与安全性。 如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有 更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人 可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比 较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管 理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施， 并在更新的招募说明书中列示。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动 性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈货币 A 宝盈货币 B 下属分级基金的交易代码 213009 213909 报告期末下属分级基金的份额总额 22,688,143,881.75 份 6,365,459,333.15 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日） 宝盈货币 A 宝盈货币 B 1.本期已实现收益 86,394,758.80 24,285,921.63 2.本期利润 86,394,758.80 24,285,921.63 3.期末基金资产净值 22,688,143,881.75 6,365,459,333.15 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.3861% 0.0015% 0.0882% 0.0000% 0.2979% 0.0015% 过去六个月 0.8424% 0.0012% 0.1755% 0.0000% 0.6669% 0.0012% 过去一年 1.8674% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 1.5174% 0.0011% 过去三年 6.2241% 0.0016% 1.0510% 0.0000% 5.1731% 0.0016% 过去五年 12.9991% 0.0025% 1.7510% 0.0000% 11.2481% 0.0025% 自基金合同 48.0448% 0.0088% 4.8105% 0.0001% 43.2343% 0.0087% 生效起至今 宝盈货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.4468% 0.0015% 0.0882% 0.0000% 0.3586% 0.0015% 过去六个月 0.9637% 0.0012% 0.1755% 0.0000% 0.7882% 0.0012% 过去一年 2.1120% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 1.7620% 0.0011% 过去三年 6.9894% 0.0016% 1.0510% 0.0000% 5.9384% 0.0016% 过去五年 14.3617% 0.0025% 1.7510% 0.0000% 12.6107% 0.0025% 自基金合同 52.7939% 0.0088% 4.8105% 0.0001% 47.9834% 0.0087% 生效起至今 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经 证券 姓名 职务 理期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 杨献忠先生，中国人民大学金融 学硕士。2013 年 8 月至 2016 年 本基金、宝盈聚享纯债定期开放 11 月在中国工商银行总行金融市 债券型发起式证券投资基金、宝 场部担任交易员；2016 年 11 月 杨 盈盈润纯债债券型证券投资基 加入宝盈基金管理有限公司固定 献 金、宝盈盈沛纯债债券型证券投 2018 年 4 - 9 年 收益部，先后担任研究员、宝盈 忠 资基金、宝盈聚福 39 个月定期开 月 21 日 货币市场证券投资基金基金经理 放债券型证券投资基金、宝盈安 助理，宝盈盈辉纯债债券型证券 盛中短债债券型证券投资基金基 投资基金、宝盈聚丰两年定期开 金经理 放债券型证券投资基金基金经 理。中国国籍，证券投资基金从 业人员资格。 吕姝仪女士，中国人民大学经济 本基金、宝盈祥利稳健配置混合 学硕士。2012 年 7 月至 2013 年 9 型证券投资基金、宝盈祥泽混合 月在中山证券有限责任公司任投 型证券投资基金、宝盈祥裕增强 资经理助理，2013年10月至2015 回报混合型证券投资基金、宝盈 年 9 月在民生加银基金管理有限 吕 祥颐定期开放混合型证券投资基 2019 年 3 公司任债券交易员，2015 年 9 月 姝 金、宝盈祥乐一年持有期混合型 月 30 日 - 10 年 至 2017 年 12 月在东兴证券股份 仪 证券投资基金、宝盈祥庆 9 个月 有限公司基金业务部任基金经 持有期混合型证券投资基金、宝 理。2017 年 12 月加入宝盈基金 盈中债 3-5 年国开行债券指数证 管理有限公司，历任投资经理， 券投资基金、宝盈祥琪混合型证 宝盈中债 1-3 年国开行债券指数 券投资基金基金经理 证券投资基金基金经理。中国国 籍，证券投资基金从业人员资格。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，海外疫情缓和、地缘冲突有所升级，通胀创新高后回落但不及预期，海外央行继续收紧货币政策。国内疫情零星再起，经济运行延续了恢复态势，也面临一些不确定性。通胀方面，主要工业品价格和农产品价格均先下后上，居民消费价格保持温和上涨。 报告期内，人民银行加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能。为保持流动性合理充裕，人民银行延续每日连续开展公开市场操作和每月中固定时间开展中 期（MLF）操作的惯例。2022 年 8 月 15 日，中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的 中标利率均下降 10 个基点。资金面维持宽松、季末小幅收紧，货币市场利率先下后上。报告期内， 商业银行同业融资压力不高，3 季度末 3 个月和 1 年期国股银行存单利率分别收在 1.70%和 2.02% 附近。债券市场方面，短期品种 1 年期国开债先下后上，3 季度末收到 1.89%左右、较 2 季度末低 13bp；长期品种 10 年期国开债先下后上，3 季度末收至 2.93%附近、较 2 季度末低 12bp。 报告期内，资金面维持宽松，货币市场利率先下后上，我们灵活调整了组合久期和组合杠杆水平。在 7 月和 9 月中下旬，货币市场利率处于相对高位，我们积极配置了收益率较高的同业存款、同业存单和逆回购等资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期宝盈货币 A 的基金份额净值收益率为 0.3861%,本报告期宝盈货币 B 的基金份额净值 收益率为 0.4468%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 12,686,684,179.28 42.13 其中：债券 12,686,684,179.28 42.13 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 6,063,680,405.63 20.13 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 11,361,333,856.49 37.73 付金合计 4 其他资产 4,269,490.35 0.01 5 合计 30,115,967,931.75 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.13 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,045,081,256.65 3.60 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 100 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 86 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 35.70 3.60 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 9.42 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 7.57 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 7.90 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 42.76 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 103.36 3.60 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内无投资组合剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,545,409,424.41 5.32 其中：政策性金融债 1,545,409,424.41 5.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 452,980,194.33 1.56 6 中期票据 - - 7 同业存单 10,688,294,560.54 36.79 8 其他 - - 9 合计 12,686,684,179.28 43.67 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）占基金资产净值比例（%） 1 112113200 21 浙商银行 5,000,000499,494,317.03 1.72 CD200 2 220301 22 进出 01 4,000,000404,027,808.46 1.39 3 112211004 22 平安银行 4,000,000398,140,092.19 1.37 CD004 4 112113234 21 浙商银行 3,000,000299,417,622.49 1.03 CD234 5 112211025 22 平安银行 3,000,000297,912,840.94 1.03 CD025 6 112285318 22 成都银行 3,000,000297,903,559.60 1.03 CD189 7 112206079 22 交通银行 3,000,000297,756,814.01 1.02 CD079 8 112286527 22 苏州银行 3,000,000297,660,603.56 1.02 CD286 9 112204021 22 中国银行 3,000,000297,066,201.39 1.02 CD021 10 112203038 22 农业银行 3,000,000296,788,149.86 1.02 CD038 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0706% 报告期内偏离度的最低值 -0.0149% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0331% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内除 22 平安银行 CD004、22 平安银行 CD025、22 中国银行 CD021、22 交通银行 CD079、 22 进出 01 的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 2022 年 3 月 25 日，据（银保监罚决字〔2022〕24 号）显示，平安银行股份有限公司存在违 法违规行为如下：不良贷款余额 EAST 数据存在偏差；逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差； 漏报贸易融资业务 EAST 数据；漏报抵押物价值 EAST 数据；未报送权益类投资业务 EAST 数据；漏 报投资资产管理产品业务 EAST 数据；漏报委托贷款业务 EAST 数据；EAST 系统理财产品销售端与 产品端数据核对不一致；EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；EAST 系统理财产品非标 投向行业余额数据存在偏差；漏报分户账 EAST 数据；EAST 系统《表外授信业务》表错报；EAST系统《个人信贷业务借据》表错报；EAST 系统《关联关系》表漏报；EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报。中国银保监会依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对其罚款人民币 400 万元。 2022 年 1 月 18 日，根据上海银保监局发布行政处罚信息公开表（沪银保监罚决字〔2022〕3 号）的决定，中国银行股份有限公司上海市虹口支行信息安全和员工行为管理严重违反审慎经营规则，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条第三款、第四十六条第（五）项，《商业银行内部控制指引》第二十条、第二十八条，上海银保监局责令其改正，并处罚款 50 万元。 2022 年 3 月 25 日，据银保监罚决字〔2022〕15 号，交通银行股份有限公司因交通银行监管 标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在 15 项违法违规行为，银保监会对其处以 420 万元的罚款。具体违法违规行为如下：漏报不良贷款余额 EAST 数据；贸易融资业务 EAST 数据存在偏 差；漏报贷款核销业务 EAST 数据；漏报抵押物价值 EAST 数据；未报送权益类投资业务 EAST 数据； 未报送其他担保类业务 EAST 数据；EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；EAST 系统分户账与总账比对不一致；EAST 系统《表外授信业务》表错报；EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；EAST 系统《关联关系》表漏报；理财产品登记不规范；2018 年行政处罚问题依然存在。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司处罚款 420 万元。 2022 年 3 月 21 日，据银保监罚决字〔2022〕9 号，中国进出口银行监管标准化数据(EAST) 系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：漏报不良贷款余额 EAST 数据；漏报逾期 90 天 以上贷款余额 EAST 数据；漏报贸易融资业务 EAST 数据；漏报贷款核销业务 EAST 数据；漏报抵押 物价值 EAST 数据；漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；漏报债券投资业务 EAST 数据；漏报权益类 投资业务 EAST 数据；漏报投资资产管理产品业务 EAST 数据；漏报跟单信用证业务 EAST 数据；漏 报贷款承诺业务 EAST 数据；未报送委托贷款业务 EAST 数据。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会对中国进出口银行处罚款 420 万元。 我们认为相关处罚措施对平安银行、中国银行、交通银行、中国进出口银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对平安银行、中国银行、交通银行、中国进出口银行的债券偿还影响 很小。本基金投资 22 平安银行 CD004、22 平安银行 CD025、22 中国银行 CD021、22 交通银行 CD079、 22 进出 01 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,480.77 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 3,570,242.91 5 其他应收款 694,766.67 6 其他 - 7 合计 4,269,490.35 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈货币 A 宝盈货币 B 报告期期初基金 23,097,754,695.49 6,219,785,302.99 份额总额 报告期期间基金 57,196,826,946.19 3,742,944,780.40 总申购份额 报告期期间基金 57,606,437,759.93 3,597,270,750.24 总赎回份额 报告期期末基金 22,688,143,881.75 6,365,459,333.15 份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利发放 2022-07-05 296,504.09 296,504.09 - 2 红利发放 2022-08-05 214,308.44 214,308.44 - 3 赎回 2022-08-10 52,000,000.00 -52,000,000.00 - 4 赎回 2022-08-17 16,000,000.00 -16,000,000.00 - 5 赎回 2022-08-23 8,300,000.00 -8,300,000.00 - 6 基金转换转出 2022-09-02 6,000,000.00 -6,000,000.00 - 7 红利发放 2022-09-05 129,050.68 129,050.68 - 8 申购 2022-09-16 19,000,000.00 19,000,000.00 - 9 红利发放 2022-09-23 51,458.27 51,458.27 - 10 红利发放 2022-09-26 3,450.99 3,450.99 - 11 红利发放 2022-09-27 9,994.98 9,994.98 - 12 红利发放 2022-09-28 3,304.24 3,304.24 - 13 红利发放 2022-09-29 3,313.80 3,313.80 - 14 红利发放 2022-09-30 3,332.18 3,332.18 - 合计 102,014,717.67 -62,585,282.33 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。 《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》。 《宝盈货币市场证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2022 年 10 月 26 日