宝盈货币市场证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 9 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 10 月 28 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈货币 基金主代码 213009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 8 月 5 日 报告期末基金份额总额 6,640,389,836.21 份 投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期 收益。 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策 略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类 投资策略 可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各 类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制 在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性， 最终追求稳定的收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流 风险收益特征 动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型 基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈货币 A 宝盈货币 B 下属分级基金的交易代码 213009 213909 报告期末下属分级基金的份额总额 5,554,647,537.45 份 1,085,742,298.76 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ） 宝盈货币 A 宝盈货币 B 1. 本期已实现收益 17,131,320.92 7,015,187.50 2．本期利润 17,131,320.92 7,015,187.50 3．期末基金资产净值 5,554,647,537.45 1,085,742,298.76 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈货币 A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.4635% 0.0020% 0.0882% 0.0000% 0.3753% 0.0020% 过去六个月 0.8281% 0.0023% 0.1755% 0.0000% 0.6526% 0.0023% 过去一年 2.0057% 0.0023% 0.3510% 0.0000% 1.6547% 0.0023% 过去三年 8.5116% 0.0029% 1.0510% 0.0000% 7.4606% 0.0029% 过去五年 15.3656% 0.0037% 1.7519% 0.0000% 13.6137% 0.0037% 自基金合同 42.1656% 0.0095% 4.1105% 0.0001% 38.0551% 0.0094% 生效起至今 注：本基金收益分配按日结转份额。 宝盈货币 B 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.5238% 0.0020% 0.0882% 0.0000% 0.4356% 0.0020% 过去六个月 0.9488% 0.0023% 0.1755% 0.0000% 0.7733% 0.0023% 过去一年 2.2498% 0.0023% 0.3510% 0.0000% 1.8988% 0.0023% 过去三年 9.2955% 0.0029% 1.0510% 0.0000% 8.2445% 0.0029% 过去五年 16.7586% 0.0037% 1.7519% 0.0000% 15.0067% 0.0037% 自基金合同 46.0251% 0.0095% 4.1105% 0.0001% 41.9146% 0.0094% 生效起至今 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、宝 杨献忠先生，中国人民大学金 盈 聚 享 纯 融学硕士，具有 5 年证券从业 债 定 期 开 经历。2013 年 8 月至 2016 年 放 债 券 型 11 月在中国工商银行总行金 发 起 式 证 2018年4月 融市场部担任交易员；2016 杨献忠 券 投 资 基 21 日 - 7 年 年 11 月加入宝盈基金管理有 金、宝盈盈 限公司固定收益部，先后担任 润 纯 债 债 研究员、宝盈货币市场证券投 券 型 证 券 资基金基金经理助理。中国国 投 资 基 金 籍，证券投资基金从业人员资 基金经理 格。 吕姝仪女士，中国人民大学经 本基金、宝 济学硕士。2012年7月至2013 盈 祥 利 稳 年 9 月在中山证券有限责任 健 配 置 混 公司任投资经理助理，2013 合 型 证 券 年10月至2015年9月在民生 投资基金、 2019年3月 加银基金管理有限公司任债 吕姝仪 宝 盈 祥 泽 30 日 - 7 年 券交易员，2015年9月至2017 混 合 型 证 年 12 月在东兴证券股份有限 券 投 资 基 公司基金业务部任基金经理。 金 基 金 经 2017 年 12 月加入宝盈基金管 理 理有限公司，历任投资经理。 中国国籍，证券投资基金从业 人员资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，海外经济复苏与疫情相伴，国内主要宏观经济指标继续回升，呈现稳定恢复态势。通胀方面，主要工业品价格先上后下，农产品价格震荡上行，居民消费价格指数受汛情影响反弹后回落。 报告期内，7 月，人民银行开始考虑“非常时期”货币政策的“适时退出”，资金面边际收紧，货币市场利率短平长上；8 月，人民银行货币政策进入观察期，资金面维持平稳，货币市场利率小幅上行；9 月，人民银行货币政策更注重精准导向，资金面维持平稳，货币市场利率调整至政策利率中枢附近震荡。报告期内，商业银行在结构性存款压降等因素影响下同业融资压力明 显提高，协议存款和同业存单利率显著上行，3 季度末 3 个月和 1 年期国股银行存单利率分别升 至 2.67%和 3.08%附近。债券市场方面，短期品种 1 年期国开债趋势上行，3 季度末回升到 2.84% 左右、较 2 季度末高 65bp；长期品种 10 年期国开债趋势上行，3 季度末回升至 3.72%附近、较 2 季度末高 62bp。 报告期内，资金面边际收紧，货币市场利率震荡上行。我们在资金利率调整至政策利率中枢后择机拉长了组合久期并提高了组合杠杆水平。在 9 月中下旬，货币市场利率维持高位，我们积极配置了收益率较高的同业存单和同业存款等资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期宝盈货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4635%，本报告期宝盈货币 B 的基金份额净 值收益率为 0.5238%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,937,105,708.51 63.38 其中：债券 4,927,105,708.51 63.25 资产支持证券 10,000,000.00 0.13 2 买入返售金融资产 1,052,122,648.11 13.51 其中：买断式回购的买入 95,035,892.47 1.22 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 1,758,383,692.75 22.57 计 4 其他资产 42,195,048.32 0.54 5 合计 7,789,807,097.69 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 7.81 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,133,977,099.03 17.08 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30 天以内 21.69 17.08 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 22.53 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 28.96 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 11.29 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天（含） 32.20 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 116.67 17.08 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内无投资组合剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 79,648,680.96 1.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 280,471,789.00 4.22 其中：政策性金融债 280,471,789.00 4.22 4 企业债券 30,067,861.40 0.45 5 企业短期融资券 149,830,115.34 2.26 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,387,087,261.81 66.07 8 其他 - - 9 合计 4,927,105,708.51 74.20 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值 （张） 比例（%） 1 112016228 20 上海银行 CD228 5,000,000 493,109,087.06 7.43 2 112004050 20 中国银行 CD050 3,500,000 349,012,105.49 5.26 3 112099954 20 重庆农村商行 CD098 2,000,000 199,148,949.53 3.00 4 111912130 19 北京银行 CD130 1,500,000 149,169,241.94 2.25 5 112090956 20 青岛银行 CD015 1,500,000 148,471,254.86 2.24 6 112093431 20 徽商银行 CD013 1,500,000 148,128,190.49 2.23 7 200201 20 国开 01 1,000,000 99,933,069.25 1.50 8 112004040 20 中国银行 CD040 1,000,000 99,817,787.95 1.50 9 112006159 20 交通银行 CD159 1,000,000 99,712,110.15 1.50 10 112003086 20 农业银行 CD086 1,000,000 99,698,822.45 1.50 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0652% 报告期内偏离度的最低值 -0.0303% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0112% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期末无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 169130 20 花呗 2A 100,000 10,000,000.00 0.15 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除 20 交通银行 CD020 的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 2019 年 12 月 27 日，中国银保监会向交通银行股份有限公司出具《行政处罚决定书（银保监 罚决字〔2019〕24 号）》，指出公司存在以下问题：（一）授信审批不审慎；（二）总行对分支机构管控不力承担管理责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的规定和相关内控管理和业务审慎经营规则，银保监会决定对交通银行采取罚款合计 150 万元的处罚措施。 2020 年 4 月 20 日，中国银保监会向交通银行股份有限公司出具《行政处罚决定书（银保监 罚决字〔2020〕6 号》，指出交通银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，银保监会决定对交通银行采取罚款合计 260 万元的处罚措施。 相关处罚措施对交通银行的正常经营影响可控，本基金投资 20 交通银行 CD020 的投资决策程 序符合公司投资制度的规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,183.20 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 10,018,601.08 4 应收申购款 31,479,497.37 5 其他应收款 694,766.67 6 其他 - 7 合计 42,195,048.32 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈货币 A 宝盈货币 B 报告期期初基金份额总额 3,167,911,164.42 2,503,388,245.47 报告期期间基金总申购份额 28,468,280,070.42 325,692,034.29 报告期期间基金总赎回份额 26,081,543,697.39 1,743,337,981.00 报告期期末基金份额总额 5,554,647,537.45 1,085,742,298.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利发放 2020 年 7 月 6 日 112,462.52 112,462.52 - 2 红利发放 2020 年 7 月 6 日 178,324.17 178,324.17 - 3 红利发放 2020 年 9 月 7 日 227,871.86 227,871.86 - 4 红利发放 2020 年 9 月 7 日 78,822.86 78,822.86 - 5 红利发放 2020 年 8 月 5 日 190,504.16 190,504.16 - 6 红利发放 2020 年 8 月 5 日 98,819.84 98,819.84 - 7 基金转换转出 2020 年 9 月 9 日 3,000,000.00 -3,000,000.00 - 8 基金转换转出 2020 年 8 月 6 日 10,001,000.00 -10,000,000.00 - 9 基金转换转出 2020 年 8 月 6 日 20,001,000.00 -20,000,000.00 - 10 基金转换转入 2020 年 8 月 7 日 6,631,097.00 6,631,097.00 - 11 基金转换转入 2020 年 8 月 10 日 10,861,902.54 10,861,902.54 - 12 基金转换转入 2020 年 8 月 10 日 13,722,663.20 13,722,663.20 - 13 基金转换转入 2020 年 8 月 7 日 6,981,345.99 6,981,345.99 - 14 申购 2020 年 7 月 7 日 20,000,000.00 20,000,000.00 - 15 赎回 2020 年 7 月 22 日 2,000,000.00 -2,000,000.00 - 16 赎回 2020 年 7 月 13 日 11,000,000.00 -11,000,000.00 - 17 赎回 2020 年 8 月 27 日 5,000,000.00 -5,000,000.00 - 18 赎回 2020 年 8 月 25 日 7,000,000.00 -7,000,000.00 - 19 赎回 2020 年 7 月 28 日 7,000,000.00 -7,000,000.00 - 20 赎回 2020 年 9 月 25 日 3,000,000.00 -3,000,000.00 - 21 赎回 2020 年 8 月 19 日 13,000,000.00 -13,000,000.00 - 合计 140,085,814.14 -21,916,185.86 注：基金转换补差费用：小于 1000 万元按照相关补差费率收取；大于等于 1000 万元，按照固定费用 1,000.00 元收取补差费。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。 《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》。 《宝盈货币市场证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2020 年 10 月 28 日