宝盈货币市场证券投资基金 2019年第2季度报告 2019年6月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 宝盈货币 基金主代码 213009 交易代码 213009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年8月5日 报告期末基金份额总额 4,857,550,110.23份 投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期 收益。 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策 略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类 投资策略 可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各 类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制 在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性， 最终追求稳定的收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流 风险收益特征 动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型 基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈货币A 宝盈货币B 下属分级基金的交易代码 213009 213909 报告期末下属分级基金的份额总额 883,101,665.62份 3,974,448,444.61份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日） 宝盈货币A 宝盈货币B 1.本期已实现收益 6,149,248.70 36,035,073.78 2．本期利润 6,149,248.70 36,035,073.78 3．期末基金资产净值 883,101,665.62 3,974,448,444.61 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈货币A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6024% 0.0017% 0.0873% 0.0000% 0.5151% 0.0017% 月 注：本基金收益分配按日结转份额。 宝盈货币B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6630% 0.0017% 0.0873% 0.0000% 0.5757% 0.0017% 月 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 杨献忠先生，中国人民大学金 本基金、宝 融学硕士，具有5年证券从业 盈聚享纯 经历。2013年8月至2016年 债定期开 11月在中国工商银行总行金 放债券型 2018年4月 融市场部担任交易员；2016 杨献忠 发起式证 21日 - 6年 年11月加入宝盈基金管理有 券投资基 限公司固定收益部，先后担任 金基金经 研究员、宝盈货币市场证券投 理 资基金基金经理助理。中国国 籍，证券投资基金从业人员资 格。 吕姝仪女士，中国人民大学经 济学硕士。2012年7月至2013 年9月在中山证券有限责任 公司任投资经理助理，2013 年10月至2015年9月在民生 本基金基 2019年3月 加银基金管理有限公司任债 吕姝仪 金经理 30日 - 6年 券交易员，2015年9月至2017 年12月在东兴证券股份有限 公司基金业务部任基金经理。 2017年12月加入宝盈基金管 理有限公司，历任投资经理。 中国国籍，证券投资基金从业 人员资格。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国际经济金融形势错综复杂，外部不确定不稳定因素增多，国内宏观经济还是保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。通胀方面，主要工业品价格显著上行，农产品价格维持区间震荡，居民消费价格保持温和上涨。 报告期内，4月，人民银行坚持稳健的货币政策要松紧适度，把好货币供给总闸门，缩量续作中期借贷便利，资金面波动扩大，货币市场利率显著上行；5月和6月，人民银行从2019年5月15日开始对中小银行实行较低存款准备金率，公开市场重启28D逆回购、超量续作中期借贷便利并增加再贴现和常备借贷便利额度，流动性总量充裕但结构分层在6月份较为显著。报告期内，商业银行同业融资压力明显分化、中小银行压力较大，协议存款和同业存单利率从季度初开始震荡上行，并于6月下旬迅速下行，接近年初以来最低点。债券市场方面，短期品种1年期国开债先上后下，整体上行约13bp，季末上行至2.73%左右；长期品种10年期国开债先上后下，季末回落至3.61%附近。 报告期内，考虑到商业银行融资压力显著分化，我们整体上继续维持较高评级和较低久期的投资组合。在6月中上旬，货币市场利率高位震荡，我们积极配置了收益率较高的信用债和同业存单。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期宝盈货币A的基金份额净值收益率为0.6024%，本报告期宝盈货币B的基金份额净值收益率为0.6630%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,131,450,242.18 61.65 其中：债券 3,131,450,242.18 61.65 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,516,097,114.14 29.85 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 406,116,477.12 8.00 计 4 其他资产 25,660,097.01 0.51 5 合计 5,079,323,930.45 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 7.12 其中：买断式回购融资 - 序号项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 214,999,772.50 4.43 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的情况。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 42 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 48.01 4.43 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 36.17 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 6.76 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 4 90天(含)-120天 7.58 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 5 120天(含)-397天（含） 5.52 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 104.04 4.43 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内无投资组合剩余存续期超过240天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 338,368,213.75 6.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 300,499,090.15 6.19 其中：政策性金融债 300,499,090.15 6.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 949,975,888.30 19.56 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,542,607,049.98 31.76 8 其他 - - 9 合计 3,131,450,242.18 64.47 10 剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债券 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 111817176 18光大银行CD176 4,000,000 398,767,606.79 8.21 2 120235 12国开35 3,000,000 300,499,090.15 6.19 3 199915 19贴现国债15 2,200,000 218,437,741.07 4.50 4 011900289 19华电股SCP001 2,000,000 200,002,886.28 4.12 5 111807156 18招商银行CD156 2,000,000 199,383,803.42 4.10 6 011901000 19苏交通SCP005 1,500,000 150,014,122.76 3.09 7 071900037 19光大证券CP003BC 1,500,000 149,992,347.72 3.09 8 180026 18附息国债26 1,200,000 119,930,472.68 2.47 9 011900282 19华电SCP002 1,000,000 99,998,167.91 2.06 10 111811198 18平安银行CD198 1,000,000 99,765,260.45 2.05 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0879% 报告期内偏离度的最低值 0.0214% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0515% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期末无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。 5.9.2报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除18平安银行CD198发行主体平安银行股份有限公司外未受到公开谴责、处罚。本基金投资18平安银行CD198的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 18平安银行CD198（代码：111811198）为宝盈货币市场证券投资基金的前十大持仓证券。2018年8月1日，中国人民银行网站发布了关于平安银行股份有限公司的处罚信息。经查，2017年1月1日至2017年6月30日，平安银行未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以50万元罚款；未按照规定保存客户身份资料和交易记录，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，处以40万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，处以50万元罚款；对平安银行合计处以140万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱 法》第三十二条第（一）项、第（二）项和第（三）项规定，对相关责任人共处以14万元罚款。2019年3月18日，中国证监会大连监管局对平安银行股份有限公司大连分行采取责令改正行政监督管理措施。经查，平安银行大连分行存在以下问题：一、未向基金投资者公开基金产品风险评价方法，违反《证券投资基金销售管理办法》第六十一条的规定。二、花园广场支行基金销售人员在对投资者进行风险承受能力调查与评价工作中，存在未经投资者允许，擅自代投资者填写风险承受能力调查问卷的情况。上述行为违反《证券投资基金销售管理办法》第五十九条的规定。大连证监局表示，依据《证券投资基金销售管理办法》第八十七条的规定，大连证监局决定对平安银行大连分行采取责令改正的行政监督管理措施。平安银行大连分行应对投资者适当性管理方面存在的问题认真整改，并于2019年3月31日前向大连证监局提交书面整改报告。2019年4月24日，中国人民银行温州市中心支行发布行政处罚信息显示，平安银行温州分行有三项行为违法，包括为非法平台提供支付服务等违反有关清算管理规定的行为，利用内部过渡户办理客户备付金互转，为单位商户设置个人账户作为收单账户。行政处罚内容如下，根据《中华人民共和国中国人民银行法》，给予警告，没收违法所得人民币169.12万元，并处罚款人民币537.69万元；根据《非金融机构支付服务管理办法》，处罚款人民币3万元；根据《人民币银行结算账户管理办法》，给予警告，处罚款人民币3万元。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 21,282,913.80 4 应收申购款 3,682,416.54 5 其他应收款 694,766.67 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 25,660,097.01 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈货币A 宝盈货币B 报告期期初基金份额总额 1,457,180,045.78 7,488,310,632.96 报告期期间基金总申购份额 384,378,065.43 3,241,658,053.63 报告期期间基金总赎回份额 958,456,445.59 6,755,520,241.98 报告期期末基金份额总额 883,101,665.62 3,974,448,444.61 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2019年4月4日 18,000,000.00 18,000,000.00 - 2 红利发放 2019年4月8日 362,518.28 362,518.28 - 3 红利发放 2019年4月8日 182,355.32 182,355.32 - 4 赎回 2019年4月16日 4,000,000.00 -4,000,000.00 - 5 赎回 2019年4月24日 1,000,000.00 -1,000,000.00 - 6 赎回 2019年4月26日 4,200,000.00 -4,200,000.00 - 7 赎回 2019年4月30日 1,500,000.00 -1,500,000.00 - 8 红利发放 2019年5月6日 164,617.56 164,617.56 - 9 赎回 2019年5月6日 10,000,000.00 -10,000,000.00 - 10 红利发放 2019年5月6日 302,298.97 302,298.97 - 11 申购 2019年5月10日 15,000,000.00 15,000,000.00 - 12 赎回 2019年5月16日 1,000,000.00 -1,000,000.00 - 13 赎回 2019年5月20日 2,000,000.00 -2,000,000.00 - 14 赎回 2019年5月21日 9,000,000.00 -9,000,000.00 - 15 赎回 2019年5月28日 4,600,000.00 -4,600,000.00 - 16 赎回 2019年5月30日 7,200,000.00 -7,200,000.00 - 17 红利发放 2019年6月5日 149,541.78 149,541.78 - 18 红利发放 2019年6月5日 322,870.78 322,870.78 - 19 申购 2019年6月6日 17,000,000.00 17,000,000.00 - 20 赎回 2019年6月12日 3,000,000.00 -3,000,000.00 - 21 赎回 2019年6月14日 2,000,000.00 -2,000,000.00 - 22 赎回 2019年6月18日 8,000,000.00 -8,000,000.00 - 23 赎回 2019年6月27日 4,200,000.00 -4,200,000.00 - 合计 113,184,202.69 -10,215,797.31 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。 《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》。 《宝盈货币市场证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 9.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 9.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2019年7月18日