关于宝盈货币市场证券投资基金修改基金合同的公告 宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下宝盈货币市场证券投资基 金(A 类基金代码:213009,B 类基金代码:213909,以下简称“本基金”)于 2009 年 8 月 5 日正式成立。 根据 2015 年 12 月 17 日中国证监会和中国人民银行联合颁布的《货币市场 基金监督管理办法》(证监会令第 120 号,以下简称“《管理办法》”)和《关于实 施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》(中国证券监督管理委员会公 告【2015】30 号)的规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一 致,并报中国证监会备案,本公司对《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》(以 下简称“《基金合同》”)进行了修改,并相应调整了《宝盈货币市场证券投资基 金托管协议》。现就本次修改相关事项公告如下: 1、本公司根据《管理办法》和《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有 关问题的规定》对《基金合同》的有关条款进行了修改。《基金合同》的具体修 改详见本公告附件《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》修改对照表。 2、《管理办法》实施前本基金已持有的金融工具及比例应自 2017 年 2 月 1 日起符合《管理办法》的规定;本基金自《管理办法》施行之日起新投资的金融 工具及比例,应符合《管理办法》的要求。对《管理办法》的其他条款,本基金 自《管理办法》施行之日起遵照执行。 本次修改符合《基金合同》、法律法规及中国证监会的相关规定,无需召开 基金份额持有人大会审议。本公司将于公告当日,将修改后的本基金《基金合同》 登载于公司网站,并在更新的《宝盈货币市场证券投资基金招募说明书》中,对 相关内容进行相应修改。投资者可登陆本公司网站(www.byfunds.com)查询相 关信息或拨打客户服务电话(400-8888-300)咨询相关事宜。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 基金过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基 1 金业绩表现的保证。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者 存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。购买本 公司旗下开放式基金前,投资者应详细阅读相关基金合同、招募说明书等基金法 律文件。敬请投资人注意投资风险。 特此公告 附件:《<宝盈货币市场证券投资基金基金合同>修改对照表》 宝盈基金管理有限公司 2016 年 10 月 27 日 2  附件: 《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》修改对照表 原《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》 新《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》 章节 修改理由 内容 内容 一 、 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 根据《货币市场 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 基金监督管理办 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 法》修改。 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投 券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理暂行规 称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办 定》(以下简称“《暂行规定》”)和其他有关法律法规。 法》(以下简称“《管理办法》”)和其他有关法律法规。 二 、 13.《暂行规定》:指《货币市场基金管理暂行规定》 13.《管理办法》:指《货币市场基金监督管理办法》 根据法律法规修 释义 及颁布机关对其不时做出的修订 订的实际情况调 整释义表述。 51.摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照 51.摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照 根据《关于实施< 票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 货币市场基金监 在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益 在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益 督管理办法>有 关问题的规定》 修改。 无 52.偏离度:指影子定价与摊余成本法确定的基金资 根据《关于实施< 产净值的差额占摊余成本法确定的基金资产净值的 货币市场基金监 督管理办法>有 - 3 -  NAVs NAVa 关问题的规定》 比重,即等于 ,其中, NAVs 为影子定 修改。 NAVa 价确定的基金资产净值, NAVa 为摊余成本法确定的 基金资产净值 无 53.银行存款利息损失:指因提前支取各类银行存款 根据《关于实施< 导致的实际结算利息与按照协议利率已计提的利息 货币市场基金监 不一致而给基金资产带来的损失 督管理办法>有 关问题的规定》 修改。 六 、 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数 根据新《运作办 基金 额 额 法》补充完善相 备案 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持 关表述。 满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元,基金管 有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万 理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量 元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工作日 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中 基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当向中 国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与 国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额 持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 七、 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 根据《货币市场 基金 …… …… 基金监督管理办 份额 4.本基金的申购费率和赎回费率均为 0%。本基金的 4.除法律法规或基金合同另有规定外,本基金的申购 法》修改。 的申 申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎 费率和赎回费率均为 0%。本基金的申购费率、申购 购与 回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根 份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计 赎回 据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基 算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或 定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在 - 4 -  收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 无 5. 在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本 根据《货币市场 基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融 基金监督管理办 债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金 法》第十七条修 资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时,为确 改。 保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人 应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额 超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎 回费,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管 理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利 益最大化的情形除外。 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 根据《货币市场 无 6.影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算 基金监督管理办 的基金资产净值的正偏离度绝对值达到 0.5%的情形。 法》第十二条修 改。 …… …… 根据《货币市场 发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关 发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关 基金监督管理办 规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的 规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的 法》第十二条修 申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资 改。 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢 复申购业务的办理。 复申购业务的办理。发生上述第 6 项情形时,基金管 理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离 度绝对值调整到 0.5%以内并履行信息披露义务。 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 根据《货币市场 基金监督管理办 无 …… 法》第十二条修 - 5 -  发生本基金影子定价确定的基金资产净值与摊余成 改。 本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两 个交易日超过 0.5%的情形时,基金管理人应当采用 公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行 调整,或者有权暂停接受所有赎回申请并终止基金合 同进行财产清算。基金管理人应当在实施前按照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,但无需 召开基金份额持有人大会审议。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 根据《货币市场 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 基金监督管理办 无 …… 法》第十七条修 (4)如单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回 改。 的基金份额超过基金总份额 10%的,基金管理人可延 期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项,具体规 则参照上述办理规则处理。 无 (十六)基金的协议转让 根据《货币市场 货币市场基金的基金份额可以按照法律法规和合同 基金监督管理办 约定进行协议转让。 法》第十六条修 改。 八、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 根据最新情况更 基金 办公地址:广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行 新。 合同 15、26 层 大厦 10 层 当事 邮政编码:518034 邮政编码:518048 人及 法定代表人:李建生 法定代表人:李文众 权利 (二)基金托管人 (二)基金托管人 根据最新情况更 义务 邮政编码:100032 邮政编码:100033 新。 法定代表人:郭树清 法定代表人:王洪章 - 6 -  …… …… 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾 陆元整 九、 (二)召开事由 (二)召开事由 补充完善相关表 基金 1.当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理 1.当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理 述。 份额 人、基金托管人或持有基金份额 10%以上(含 10%,下 人、基金托管人或持有基金份额 10%以上(含 10%,下 持有 同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日 同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日 人大 的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额 的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额 会 持有人大会: 持有人大会: (1)终止基金合同; (1)终止基金合同,但基金合同另有约定的除外; …… …… (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略,法律 法规和中国证监会另有规定的除外; (七)决议形成的条件、表决方式、程序 (七)决议形成的条件、表决方式、程序 补充完善相关表 1.…… 1.…… 述。 2. 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决 2. 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决 议: 议: …… …… (2)特别决议 (2)特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理 特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理 人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方 人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方 为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转 为有效;除法律法规、中国证监会和基金合同另有规 换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过 定外,涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换 方为有效。 基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方 为有效。 (九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或 (九)生效与公告 根据新《运作办 备案后的公告时间、方式 1. 基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决 法》补充完善相 1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议, 议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备 关表述。 - 7 -  召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或 案。基金份额持有人大会决定的事项自通过之日起生 者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监 效。 会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本 章第(二)条所规定的第(1)-(8)项召开事由的基金份 额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执 行,关于本章第(二)条所规定的第(9)、(10)项召开 事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准 或出具无异议意见后方可执行。 十、 (一)基金管理人的更换 (一)基金管理人的更换 根据新《运作办 基金 …… …… 法》补充完善相 管理 2.基金管理人的更换程序 2.基金管理人的更换程序 关表述。 人、 (3)核准:新任基金管理人产生之前,由中国证监会 (3)临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由 基金 指定临时基金管理人;更换基金管理人的基金份额持中国证监会指定临时基金管理人; 托管 有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行; 人的 无 (4)备案:更换基金管理人的基金份额持有人大会决 更换 议须报中国证监会备案; 条 件 (6)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在新任 (7)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换 和 程 基金管理人获得中国证监会核准后 2 日内公告; 基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日 序 内公告; (二)基金托管人的更换 (二)基金托管人的更换 …… …… 2.基金托管人的更换程序 2.基金托管人的更换程序 (3)核准:新任基金托管人产生之前,由中国证监会 (3)临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由 指定临时基金托管人,更换基金托管人的基金份额持 中国证监会指定临时基金托管人; 有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行; 无 (4)备案:更换基金托管人的基金份额持有人大会决 议须报中国证监会备案; (6)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在新任 (7)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换 - 8 -  基金托管人获得中国证监会核准后 2 日内公告; 基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日 内公告; (三)基金管理人与基金托管人同时更换 (三)基金管理人与基金托管人同时更换 3.公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换 3.公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换 基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决 基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决 议获得中国证监会核准后 2 日内在指定媒体上联合 议生效后 2 日内在指定媒体上联合公告。 公告。 十 (二)投资范围 (二)投资范围 根据《货币市场 三 、 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如 基金监督管理办 基 金 下: 下: 法》第四条修改。 的 投 1.现金; 1.现金; 资 2.通知存款; 3.短期融资券; 4.一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单; 根据《货币市场 5.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持 3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企 基金监督管理办 证券; 业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期 法》第四条修改。 融资券、中期票据)、资产支持证券; (六)投资限制 (六)投资限制 根据《货币市场 1.组合限制 1.组合限制 基金监督管理办 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金 法》第七条修改。 的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性 的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性 风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合 风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合 将遵循以下限制: 将遵循以下限制: (1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券 合计不低于基金资产净值的5%; (2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以 - 9 -  及五个交易日内到期的其他金融工具合计不低于基 金资产净值的10%; (3)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存 款等流动性受限资产合计不超过基金资产净值的 30%; (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日 (4)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日 根据《货币市场 均不得超过120天; 均不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天; 基金监督管理办 法》第九条修改。 (2)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产 (5)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不 根据《货币市场 净值的30%; 得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限, 基金监督管理办 根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制; 法》第六条修改。 (3)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的 (6)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以 根据《货币市场 资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,本 基金监督管理办 20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金 基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值 法》第六条修改。 余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5 的20%; 个交易日内进行调整; (4)本基金持有的剩余期限不超过397天,但剩余存续 无 已在“(二)投资 期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超 范围”中约定。 过当日基金资产净值的20%; (5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得 超过397天; (6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行 (7)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银 根据《货币市场 的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具 行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净 基金监督管理办 有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基 值的20%;投资于不具有基金托管人资格的同一商业 法》第六条修改。 金资产净值的5%; 银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产 净值的5%; (8)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及 (9)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具 根据《货币市场 短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的 及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净 基金监督管理办 - 10 -  10%; 值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、 法》第六条修改。 政策性金融债券除外; 无 (10)本基金持有的一家公司发行的证券,其市值不得 根据新《运作办 超过基金资产净值的10%; 法》修改。 (16)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于 无 《货币基金投资 以下标准: 于短期融资券的 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的 规定》废止,故 短期信用级别; 删除想关要求。 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其 发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列 条件之一: ①国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的 长期信用级别; ②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个 级别的信用级别。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级 的,以国内信用级别为准。本基金持有的短期融资券 信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应 在评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部 减持。 (16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购 根据《基金管理 的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银 公司进入银行间 行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购 同业市场管理规 到期后不得展期; 定》补充。 (17)本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政 根据新《运作办 府债券不低于基金资产净值的5%; 法》修改。 (18)本基金总资产不得超过净资产的140%。 - 11 -  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 根据货币市场基 权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 金监督管理办 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除第 述规定投资比例的,除法律法规、基金合同另有规定 法》和新《运作 (3)、(13)和(14)项外,基金管理人应当在10个交易 及中国证监会规定的特殊情形外,基金管理人应当在 办法》修改。 日内进行调整。 10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基 补充完善相关表 金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托 金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间, 述。 管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效 本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的 之日起开始。 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基 金合同生效之日起开始。 2.本基金不得投资于以下金融工具: 2.本基金不得投资于以下金融工具: 根据《货币市场 (1)股票; (1)股票; 基金监督管理办 (2)可转换债; (2)可转换债、可交换债; 法》第五条修改。 (4)信用等级在AAA级以下的企业债券; (4)信用等级在AAA级以下的企业债券,以及信用等 级在AA+以下的其它债券与非金融企业债务融资工 具; (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但 (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已 市场条件发生变化后另有规定的,从其规定; 进入最后一个利率调整期的除外; 3.禁止行为 3.禁止行为 根据新《运作办 …… …… 法》修改。 (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其 (5)向其基金管理人、基金托管人出资; 基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的 无 根据新《运作办 股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利 法》修改。 害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (七)投资组合平均剩余期限计算方法 (七)投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计 根据《关于实施< 本基金按下列公式计算平均剩余期限: 算方法 货币市场基金监 本基金按下列公式计算平均剩余期限: 督管理办法>有 - 12 -  投资于金融工具产生的资产 剩余期限— 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限 投资于金融工具产生的资产 剩余期限— 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限 关问题的规定》 投资于金融工具产生的资产— 投资于金融工具产生的负债+债券正回购 投资于金融工具产生的资产— 投资于金融工具产生的负债+债券正回购 修改。 其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产 本基金按下列公式计算平均剩余存续期限: (含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算 投资于金融工具产生的资产剩余存续期限-投资于金融工具产生的负债剩余存续期限+债券正回购剩余存续期限 款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行 投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购 定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397 其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的逆回购、期 (含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算 限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购 款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行 产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行认可 存款、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天) 的其他具有良好流动性的货币市场工具。 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、 期限在一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内 (含一年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购 债券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良 好流动性的货币市场工具。 2.各类资产和负债剩余期限的确定方法 2.各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定 (1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限 方法 为0天;证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的 (1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩 剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余期限 余期限和剩余存续期限为0天;证券清算款的剩余期 以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日 天数计算;买断式回购履约金的剩余期限以计算日至 协议到期日的实际剩余天数计算。 (2)一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩 (2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续 余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;有 存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银 行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到 期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限 和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。 - 13 -  (3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日 (3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算 为止所剩余的天数,以下情况除外: 日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外: 允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以 一个利率调整日的实际剩余天数计算。 计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期 限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。 (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日 (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存 至回购协议到期日的实际剩余天数计算。 续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数 计算。买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩 余存续期限为该基础债券的剩余期限,待返售债券的 剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期 日的实际剩余天数计算。 (5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票 (5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算 据到期日的实际剩余天数计算。 日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。 (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基 (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余 础债券的剩余期限。 存续期限为该基础债券的剩余期限。 (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算 (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余 日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。 存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天 数计算。 十 (二)估值方法 (二)估值方法 根据《关于实施< 五、 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买 1.本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买 货币市场基金监 基金 入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入 入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入 督管理办法>有 资产 时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计 时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊 关问题的规定》 的估 提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和 销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交 修改。 值 票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许 易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法 交易所短期债券可以采用“摊余成本法”估值前,本 律法规允许交易所短期债券可以采用“摊余成本法” 基金暂不投资于交易所短期债券。 估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。 2.为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值 2.为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值 根据《货币市场 - 14 -  与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生 与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生 基金监督管理办 重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和 重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和 法》第十二条修 不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值 不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值 改。 技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影 技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影 子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与 子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊 “影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过的 余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达 0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组 到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离 合,其中,对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形, 度绝对值调整到0.25%以内;当正偏离度绝对值达到 基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易 价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估。 日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内;当负偏离度 绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金 或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值 控制在0.5%以内;当负偏离度绝对值连续两个交易日 超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法 对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停 接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等 措施。 十 (三)收益分配原则 (三)收益分配原则 根据《货币市场 七、 …… …… 基金监督管理办 基金 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金 6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金 法》第十五条修 的收 的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日 的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不 改。 益与 起,不享有基金的收益分配权益; 享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币 分配 市场基金品种除外; 十 …… …… 根据《货币市场 九、 (八)临时报告与公告 (八)临时报告与公告 基金监督管理办 基金 26.当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子 26. 当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成 法》第十二条修 的信 定价”确定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过 本法”计算的基金资产净值的正负偏离度绝对值达到 改。 息披 0.5%的情形; 0.5%的情形;当“影子定价”确定的基金资产净值与 - 15 - 露 “摊余成本法”计算的基金资产净值连续 2 个交易日 出现负偏离度绝对值达到 0.5%的情形; 无 27.本基金遇到极端风险情形,基金管理人及其股东 根据《货币市场 使用固有资金从本基金购买相关金融工具; 基金监督管理办 法》第三十二条 修改。 二 (二)本基金合同的终止 (二)本基金合同的终止 补充完善相关表 十、 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后 述。 基金 将终止: 将终止: 合同 1.基金份额持有人大会决定终止的; 1.基金份额持有人大会决定终止的; 的变 2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续 2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续 更、 担任基金管理人的职务,而在 6 个月内无其他适当的 担任基金管理人的职务,而在 6 个月内无其他适当的 终止 基金管理公司承接其原有权利义务; 基金管理公司承接其原有权利义务; 与基 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续 金财 担任基金托管人的职务,而在 6 个月内无其他适当的 担任基金托管人的职务,而在 6 个月内无其他适当的 产的 托管机构承接其原有权利义务; 托管机构承接其原有权利义务; 清算 4.中国证监会规定的其他情况。 4.相关法律法规、中国证监会或基金合同规定的其他 情况。 - 16 -