宝盈货币市场证券投资基金 2016年第3季度报告 2016年9月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月24日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 宝盈货币 基金主代码 213009 交易代码 213009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年8月5日 报告期末基金份额总额 17,602,136,840.13份 投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期 收益。 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策 略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类 投资策略 可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各 类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制 在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性， 最终追求稳定的收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流 风险收益特征 动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型 基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈货币A 宝盈货币B 下属分级基金的交易代码 213009 213909 报告期末下属分级基金的份额总额 3,548,353,344.32份 14,053,783,495.81份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日－ 2016年9月30日） 宝盈货币A 宝盈货币B 1. 本期已实现收益 22,889,486.42 125,483,965.22 2．本期利润 22,889,486.42 125,483,965.22 3．期末基金资产净值 3,548,353,344.32 14,053,783,495.81 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公 允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈货币A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6195% 0.0043% 0.0882% 0.0000% 0.5313% 0.0043% 月 注：本基金收益分配按日结转份额。 宝盈货币B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6804% 0.0043% 0.0882% 0.0000% 0.5922% 0.0043% 月 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金经理、宝 陈若劲女士，香港中文大学 盈增强收益债券型证 金融MBA。曾在第一创业证 券投资基金基金经 券有限责任公司固定收益部 理、宝盈祥瑞养老混 2009年8月 从事债券投资、研究及交易 陈若劲 合型证券投资基金基 5日 - 13年 等工作，2008年4月加入宝 金经理、宝盈祥泰养 盈基金管理有限公司任债券 老混合型证券投资基 组合研究员。中国国籍，证 金基金经理、固定收 券投资基金从业人员资格。 益部总监 2010年7月加入宝盈基金管 2015年7月 理有限公司，在固定收益部 邱骏 本基金基金经理 8日 - 6年 任职固定收益研究员，负责 利率债、信用债、可转债等 各类固定收益证券研究。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，房地产和基建投资托底经济，制造业投资依然乏力，供给侧改革推动大宗商品价格上涨，改善上游盈利，PPI跌幅显著收窄，宏观经济短期弱势平稳。受制于房地产销售火爆以及汇率问题，报告期内央行继续维持中性稳健的货币政策，未采取降息或降准等宽松措施，仅主要通过公开市场操作维持市场流动性宽松。 报告期内，随着监管关注债券去杠杆和央行通过延长逆回购期限的方式提高资金成本，银行间资金面并未出现往年同期资金利率明显回落的情形，市场资金面紧张局面频现，资金利率稳步提升，隔夜回购加权利率上行幅度达到30bp左右。协议存款方面，除9月末外，其他时点商业银行对协议存款需求均较低。债券市场方面，短期债券品种走势先下后上。6月末至8月中旬，配置和交易需求恢复，债券收益率小幅下行，1年期AAA短融收益率下行幅度达到30bp左右；8月中旬后，随着资金利率明显上行，债券收益率也随之反弹，1年期AAA短融收益率上行幅度达到20bp左右。 报告期内，出于对资金利率上行，信用利差过窄的担忧，我们整体维持了较低久期的投资组合，同时债券投资主要以高评级信用债为主。进入9月份，随着市场资金面逐步趋紧，资金利率逐步攀升，我们适当增加了协议存款和存单的配置。 4.5报告期内基金的业绩表现 货币A： 本基金在本报告期内净值收益率是0.6195%，同期业绩比较基准收益率是0.0882%。 货币B: 本基金在本报告期内净值收益率是0.6804%，同期业绩比较基准收益率是0.0882%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 15,332,677,372.53 76.35 其中：债券 15,332,677,372.53 76.35 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 4,602,424,284.91 22.92 计 4 其他资产 147,138,458.90 0.73 5 合计 20,082,240,116.34 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 15.66 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,464,840,982.73 14.00 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的情况。5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 根据本基金《基金合同》中关于投资组合限制的约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”；且本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 19.58 14.00 其中：剩余存续期超过397 3.14 - 天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 18.18 - 其中：剩余存续期超过397 0.34 - 天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 54.43 - 其中：剩余存续期超过397 0.23 - 天的浮动利率债 4 90天(含)-120天 12.48 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 5 120天(含)-397天（含） 8.59 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 113.25 14.00 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内无投资组合剩余存续期超过240天的情况。5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,484,501,063.69 14.11 其中：政策性金融债 2,484,501,063.69 14.11 4 企业债券 200,175,375.15 1.14 5 企业短期融资券 9,249,073,155.33 52.55 6 中期票据 201,684,038.01 1.15 7 同业存单 3,197,243,740.35 18.16 8 其他 - - 9 合计 15,332,677,372.53 87.11 10 剩余存续期超过397天的浮 653,600,464.24 3.71 动利率债券 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例（%） 1 160201 16国开01 11,100,000 1,109,290,270.26 6.30 2 011699622 16中建材SCP003 5,000,000 499,972,832.39 2.84 3 011699459 16大连港SCP002 4,000,000 400,011,847.98 2.27 4 130234 13国开34 3,500,000 351,953,606.74 2.00 5 150408 15农发08 3,000,000 302,028,282.99 1.72 6 011699517 16物产中大SCP002 3,000,000 300,091,523.05 1.70 7 111693162 16广东顺德农商行CD036 3,000,000 298,990,402.09 1.70 8 111693340 16广州农村商业银行CD058 3,000,000 298,909,001.53 1.70 9 111697786 16东莞银行CD040 3,000,000 297,967,933.10 1.69 10 111615271 16民生CD271 3,000,000 297,965,950.20 1.69 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1531% 报告期内偏离度的最低值 0.0839% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1155% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期末无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.9投资组合报告附注 5.9.1本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协定 利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。 5.9.2报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 145,610,113.64 4 应收申购款 791,171.91 5 其他应收款 737,173.35 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 147,138,458.90 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈货币A 宝盈货币B 报告期期初基金份额总额 4,618,966,696.25 14,377,094,085.92 报告期期间基金总申购份额 5,017,392,526.95 24,163,733,711.09 报告期期间基金总赎回份额 6,088,005,878.88 24,487,044,301.20 报告期期末基金份额总额 3,548,353,344.32 14,053,783,495.81 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2016年7月5日 38,258.80 38,258.80 - 2 红利再投 2016年8月5日 30,297.19 30,297.19 - 3 红利再投 2016年9月5日 28,894.84 28,894.84 - 合计 97,450.83 97,450.83 §8影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。 《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》。 《宝盈货币市场证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。9.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼9.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2016年10月24日