宝盈货币市场证券投资基金 2016年第2季度报告 2016年6月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年7月20日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 宝盈货币 基金主代码 213009 交易代码 213009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年8月5日 报告期末基金份额总额 18,996,060,782.17份 投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期 收益。 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策 略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类 投资策略 可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各 类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制 在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性， 最终追求稳定的收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流 风险收益特征 动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型 基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈货币A 宝盈货币B 下属分级基金的交易代码 213009 213909 报告期末下属分级基金的份额总额 4,618,966,696.25份 14,377,094,085.92份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年4月1日－ 2016年6月30日） 宝盈货币A 宝盈货币B 1. 本期已实现收益 21,977,723.90 172,368,242.38 2．本期利润 21,977,723.90 172,368,242.38 3．期末基金资产净值 4,618,966,696.25 14,377,094,085.92 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公 允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈货币A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6663% 0.0054% 0.0873% 0.0000% 0.5790% 0.0054% 月 注：本基金收益分配按日结转份额。 宝盈货币B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.7262% 0.0054% 0.0873% 0.0000% 0.6389% 0.0054% 月 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 陈若劲 本基金基金经理、 2009年8月5日 - 13年 陈若劲女士，香港中文大学金 宝盈增强收益债 融MBA。曾在第一创业证券有 券型证券投资基 限责任公司固定收益部从事 金基金经理、宝盈 债券投资、研究及交易等工 祥瑞养老混合型 作，2008年4月加入宝盈基 证券投资基金基 金管理有限公司任债券组合 金经理、宝盈祥泰 研究员。中国国籍，证券投资 养老混合型证券 基金从业人员资格。 投资基金基金经 理、固定收益部总 监 2010年7月加入宝盈基金管 理有限公司，在固定收益部任 邱骏 本基金基金经理 2015年7月8日 - 6年 职固定收益研究员，负责利率 债、信用债、可转债等各类固 定收益证券研究。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，受益于蔬菜和猪肉价格回落，CPI小幅下行，PPI则受前期大宗商品价格大幅上涨影响，跌幅持续缩窄。国内宏观经济增长依然乏力，除部分一二线城市房地产销售火热外，其他行业普遍缺乏亮点，主要经济数据乏善可陈。报告期内，央行继续维持中性稳健的货币政策，未采取降息或降准等宽松措施，仅主要通过公开市场操作维持市场流动性宽松。 报告期内，由于央行加大通过逆回购等公开市场操作投放资金的频度和力度，除部分时点由于个别信用债信用风险爆发引致短期资金利率走高外，市场资金面整体维持较为宽松局面。由于机构准备充分，6月末市场资金面明显好于往年同期，MPA考核影响也显著低于3月末。协议存款方面，除6月末外，其他时点商业银行对协议存款需求较低，但即使是6月末，由于市场资金面紧张程度低于预期，协议存款利率上行幅度有限。债券市场方面，受铁物资为代表的信用债风险爆发，各债券尤其是信用债收益率快速走高，但随着信用风险事件得到逐步控制以及6月末市场资金面紧张程度低于预期，6月末各债券收益率小幅回落。 报告期内，出于对信用风险频发或引致流动性风险的担忧，我们整体维持了较低久期的投资组合，同时债券投资主要以高评级信用债为主。进入6月份，随着市场资金面紧张程度低于预期，以及部分宏观经济数据持续低迷，叠加英国脱欧因素，我们适当提高了债券组合久期，同时在6月末资金面紧张时段，增加了协议存款和存单的配置。 4.5报告期内基金的业绩表现 货币A： 本基金在本报告期内净值收益率是0.6663%，同期业绩比较基准收益率是0.0873%。 货币B: 本基金在本报告期内净值收益率是0.7262%，同期业绩比较基准收益率是0.0873%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 14,827,078,444.07 67.60 其中：债券 14,827,078,444.07 67.60 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 100,000,350.00 0.46 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 6,512,244,927.84 29.69 计 4 其他资产 493,976,968.79 2.25 5 合计 21,933,300,690.70 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 10.86 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,813,195,791.05 14.81 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的情况。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金《基金合同》中关于 投资组合限制的约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”；且 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 24.83 15.34 其中：剩余存续期超过397 2.91 - 天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 9.22 - 其中：剩余存续期超过397 0.32 - 天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 36.59 - 其中：剩余存续期超过397 0.21 - 天的浮动利率债 4 90天(含)-180天 31.23 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 5 180天(含)-397天（含） 10.99 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 112.86 15.34 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,641,802,778.92 13.91 其中：政策性金融债 2,641,802,778.92 13.91 4 企业债券 241,222,181.78 1.27 5 企业短期融资券 10,486,106,198.94 55.20 6 中期票据 172,252,258.23 0.91 7 同业存单 1,285,695,026.20 6.77 8 其他 - - 9 合计 14,827,078,444.07 78.05 10 剩余存续期超过397天的浮 653,965,152.75 3.44 动利率债券 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（%） 1 160201 16国开01 12,100,000 1,208,540,986.07 6.36 2 090210 09国开10 6,800,000 679,290,460.83 3.58 3 011699459 16大连港SCP002 5,000,000 500,033,381.93 2.63 4 011699622 16中建材SCP003 5,000,000 499,848,351.94 2.63 5 011599768 15招轮SCP002 4,600,000 460,252,957.11 2.42 6 130234 13国开34 3,500,000 352,202,814.39 1.85 7 011548003 15中节能SCP003 3,000,000 300,864,036.83 1.58 8 011524006 15中冶SCP006 3,000,000 300,326,096.62 1.58 9 011699266 16建发集SCP001 3,000,000 300,035,242.72 1.58 10 111694849 16广州银行CD042 3,000,000 297,817,986.35 1.57 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1334% 报告期内偏离度的最低值 0.0470% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0964% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协定 利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。 5.8.2本报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊 余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 5.8.3报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.8.4其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 147,078,084.68 4 应收申购款 346,161,710.76 5 其他应收款 737,173.35 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 493,976,968.79 5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈货币A 宝盈货币B 报告期期初基金份额总额 3,868,139,522.13 29,741,129,551.93 报告期期间基金总申购份额 4,830,574,814.50 30,333,759,244.22 报告期期间基金总赎回份额 4,079,747,640.38 45,697,794,710.23 报告期期末基金份额总额 4,618,966,696.25 14,377,094,085.92 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2016年4月5日 43,206.96 43,206.96 - 2 赎回 2016年4月6日 3,000,000.00 -3,000,000.00 - 3 赎回 2016年4月13日 10,000,000.00 -10,000,000.00 - 4 红利再投 2016年5月5日 32,835.76 32,835.76 - 5 红利再投 2016年6月6日 31,734.46 31,734.46 - 合计 13,107,777.18 -12,892,222.82 §8影响投资者决策的其他重要信息 报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请3个月。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，针对性的制定、实施整改措施，并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。 《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》。 《宝盈货币市场证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。9.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼9.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2016年7月20日