金鹰货币市场证券投资基金 2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十七日 第1页共13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰货币 基金主代码 210012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月7日 报告期末基金份额总额 2,110,574,991.61份 投资目标 在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基 础上，力争获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金结合 “自上而下”和“自下而上”的研究方法对 各类可投资资产进行合理的配置和选择。 业绩比较基准 税后一年期定期存款利率（即（一年期定期存款利率 ×（1-利息税率））。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 风险收益特征 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第2页共13页 下属分级基金的基金简称 金鹰货币A 金鹰货币B 下属分级基金的交易代码 210012 210013 报告期末下属分级基金的份 108,277,442.04份 2,002,297,549.57份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日) 主要财务指标 金鹰货币A 金鹰货币B 1.本期已实现收益 808,957.61 11,369,886.93 2.本期利润 808,957.61 11,369,886.93 3.期末基金资产净值 108,277,442.04 2,002,297,549.57 注：1、所述基金业绩制表不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、金鹰货币A: 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.6346% 0.0050% 0.4795% 0.0003% 0.1551% 0.0047% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 2、金鹰货币B： 第3页共13页 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.6959% 0.0050% 0.4795% 0.0003% 0.2164% 0.0047% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 金鹰货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年12月7日至2015年9月30日) 1、金鹰货币A 2、金鹰货币B 第4页共13页 注：1、本基金合同生效日期为2012年12月7日。 2、截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定，即投资于定期存款的比例不 超过基金资产净值的30%；持有全部资产支持证券，市值不超过基金资产净值的20%；债券正回购的 资金余额在每个交易日不超过基金资产净值的20%；以及中国证监会规定的其他比例限制。 3、本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款利率（税后） §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 刘丽娟，硕士，曾任恒 泰证券股份有限公司债 券交易员、投资经理， 广州证券股份有限公司 刘丽娟 固定收益部副 2015-07-22 - 8 资产管理总部固定收益 总监 投资总监，2014年 12月加入金鹰基金管理 有限公司，现任固定收 益部副总监、本基金基 金经理。 第5页共13页 洪利平女士，西南财经 大学金融学硕士毕业， 证券从业经历6年。曾 洪利平 基金经理 2013-07-11 2015-08-13 6 任职于生命人寿保险股 份有限公司，2010年 7月加入金鹰基金管理 公司。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作基本合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合；事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，对公平交易执行情况进行检查。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 第6页共13页 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 3季度经济仍处下行过程中，股市经历了大幅调整, 市场信心受挫,风险偏好急剧下降, 加之监管机构严查违规配资以及IPO的暂停，上半年为理财带来超额收益的打新、配资优先级等低风险高收益类固定收益资产大幅萎缩，这部分追求稳定收益的资金大量回流至货币和债券市场，债券配置需求旺盛,虽然在天量地方政府债务置换压力下,债券收益率除短期国债外仍全线下行,信用利差压缩至历史低位,短期信用债券也从中受益,收益率大幅下行。8月下旬至3季度末,受人民币贬值预期及季末影响, 资金面略有收紧，短券收益率出现了小幅反弹。跟随收益率的波动，我们分别采取适时加减久期的策略，并取得一定超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年9月30日，基金A类份额本报告期份额净值收益率为0.6346%，同期业绩比较基准收益率为0.4795%；B类份额本报告期份额净值收益率为0.6959% ，同期业绩比较基准收益率为0.4795%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望4季度，虽然目前大中城市地产销量有所回升，但房地产从销售到投资传递依然不畅，房屋新开工面积仍然大幅负增长，全国范围的地产投资回升仍未看到明显起色，在产能过剩严重的情况下，制造业投资增速仍在逐步下滑，政府托底经济的措施主要是加大基建投资力度，但受43号文的影响以及持续反腐下，政府官员工作动力不足，政策落实和项目推动都较慢，基建投资反弹空间有限，经济仍在寻底过程中，流动性仍将维持宽松状态，高收益资产稀缺的局面仍未改变，信用利差仍将继续维持低位，债券市场和货币市场仍将得到基本面和政策面的支撑，我们将根据投资者结构变化，结合市场形势，适时调整现券比例和久期，竭力为持有人服务。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 1,884,613,579.05 80.81 第7页共13页 其中：债券 1,884,613,579.05 80.81 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 415,190,982.58 17.80 4 其他资产 32,328,318.13 1.39 5 合计 2,332,132,879.76 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 10.38 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 （％） 报告期末债券回购融资余额 219,999,350.00 10.42 2 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日 融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 本报告期内本货币市场基金没有出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的 情况。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 102 第8页共13页 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 83 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（％） 1 30天以内 16.46 10.42 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）—60天 15.22 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）—90天 30.21 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天（含）—180天 30.05 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 180天（含）—397天（含） 17.03 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 108.97 10.42 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例(％) 第9页共13页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 118,329,522.03 5.61 其中：政策性金融债 118,329,522.03 5.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,726,974,157.57 81.82 6 中期票据 - - 7 同业存单 39,309,899.45 1.86 8 其他 - - 9 合计 1,884,613,579.05 89.29 剩余存续期超过397天的浮动利 10 率债券 - - 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 净值比例 (张) （％） 1 011599203 15鲁高速股 1,000,000.00 100,475,240.45 4.76 SCP001 2 011592001 15电科院SCP001 1,000,000.00 100,410,833.28 4.76 3 011599072 15鲁商SCP002 800,000.00 80,450,363.16 3.81 4 041559001 15宏图CP001 600,000.00 60,677,895.78 2.87 5 041460114 14合建投CP001 600,000.00 60,221,692.12 2.85 6 041473008 14丹东港CP003 500,000.00 50,720,578.57 2.40 7 011599141 15津保税SCP001 500,000.00 50,298,262.23 2.38 8 011599215 15新兴际华 500,000.00 50,184,970.83 2.38 SCP001 9 011599389 15陕交建SCP001 500,000.00 50,178,636.38 2.38 10 041570001 15大众CP001 500,000.00 50,174,925.27 2.38 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 第10页共13页 报告期内偏离度的最高值 0.2398% 报告期内偏离度的最低值 0.1183% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1948% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8投资组合报告附注 5.8.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。5.8.2本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 5.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 32,328,318.13 第11页共13页 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 32,328,318.13 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰货币A 金鹰货币B 本报告期期初基金份额总额 204,262,561.03 843,099,644.90 报告期基金总申购份额 90,537,261.13 1,797,553,060.36 报告期基金总赎回份额 186,522,380.12 638,355,155.69 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 108,277,442.04 2,002,297,549.57 注：总申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额,总赎回份额包含因份额升降级导致的强制 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 第12页共13页§9 备查文件目录9.1备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰货币市场证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招股说明书及其他临时公告。 9.2存放地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一五年十月二十七日 第13页共13页