金鹰主题优势混合型证券投资基金 2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰主题优势混合 基金主代码 210005 交易代码 210005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月20日 报告期末基金份额总额 247,488,443.49份 以追求资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为 基础，把握主题投资的脉络，在充分控制风险的前提下， 投资目标 分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所 带来的股权溢价，力争实现基金资产的长期可持续稳健 增值。 本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投 投资策略 资视角，在实际投资过程中充分体现“主题优势”这个 核心理念，以主题情景分析法把握经济发展不同阶段的 主题投资节奏，优选并深挖不同阶段热点主题投资机会， 优化资产配置，降低市场波动的冲击，扩大投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25% 本基金为主动操作的股票型证券投资基金，属于证券投 风险收益特征 资基金中的高收益、高风险品种。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2015年7月1日-2015年9月30日) 1.本期已实现收益 -87,192,829.21 2.本期利润 -84,225,086.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3241 4.期末基金资产净值 258,803,847.09 5.期末基金份额净值 1.046 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -20.76% 3.87% -21.83% 2.51% 1.07% 1.36% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰主题优势混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年12月20日至2015年9月30日) 注：1、截至报告日本基金各项投资比例基本符合基金合同规定的各项比例； 2、本基金的业绩比较基准为：原为沪深300指数收益率×75%＋中信标普国债指数收益率 ×25%，2015年9月28日起变更为沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25% §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 限 任职日期 离任日期 陈立，经济学硕士，证券 从业经历8年。曾任银华 基金管理有限公司医药行 基金经 业研究员，2009年6 月加 陈立 理 2013-08-15 - 8 盟金鹰基金管理有限公司， 先后任行业研究员，非周 期组组长、基金经理助理、 投资经理。现任本基金基 金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰主题优势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合；事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，对公平交易执行情况进行检查。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度在经济数据表现疲弱、清理场外配资以及人民币对美元的阶段性贬值等因素下，市场再次经历一波向下大幅调整。期间上证综指下跌28.6%，深成指下跌30.3%，中小板指数下跌26.6%，创业板指数下跌27.1%。从行业表现看，银行、餐饮旅游、医药、食品、汽车板块跌幅相对小些，钢铁、有色、煤炭、家电、综合板块跌幅居前。 在市场风险偏好下降趋势下，本基金采取相对谨慎的投资策略。在选股上更加注重精选个股，力争寻找符合产业发展趋势，具有真正核心竞争优势且估值与业绩增长能匹配的成长股。同时，本基金也提高了仓位的灵活性，整体上保持中低仓位运行。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年9月30日，基金份额净值为1.046元，本报告期份额净值增长率-20.76%，同期业绩比较基准增长率为-21.83%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在经历快速去杠杆的下跌后，市场风险偏好也出现快速下降，市场在一定程度上回到存量震荡阶段。不过，随着清理场外配资的按期完成、人民币汇率逐步趋稳，市场过度悲观的预期存在修复可能。中期看，居民大类资产配置权益的比重上升趋势持续、证券市场繁荣有助于经济转型升级，中国各项改革任务持续推进。这些支持市场向好的动力依然存在，因此我们对市场中期向好持乐观态度。 展望四季度，重点关注五中全会精神，特别是与十三五规划有关的内容。风险方面关注美元加息预期和三季报业绩对市场的影响.本基金将坚持一贯严格的选股思路，从产业发展的思路出发为投资者寻找优质成长股。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 211,687,870.50 78.35 其中：股票 211,687,870.50 78.35 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 44,831,193.66 16.59 7 其他各项资产 13,670,849.77 5.06 8 合计 270,189,913.93 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,972,526.00 1.53 C 制造业 90,158,013.19 34.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,460,000.00 0.56 E 建筑业 - - F 批发和零售业 22,303,749.00 8.62 G 交通运输、仓储和邮政业 16,727,758.20 6.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,977,093.47 10.04 J 金融业 9,696,000.00 3.75 K 房地产业 12,780,546.00 4.94 L 租赁和商务服务业 8,145,276.28 3.15 M 科学研究和技术服务业 7,439,461.12 2.87 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 13,027,447.24 5.03 S 综合 - - 合计 211,687,870.50 81.79 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600136 道博股份 497,400 16,379,382.00 6.33 2 600650 锦江投资 404,047 12,363,838.20 4.78 3 600391 成发科技 314,455 11,354,970.05 4.39 4 002439 启明星辰 437,094 11,058,478.20 4.27 5 601288 农业银行 3,200,000 9,696,000.00 3.75 6 300287 飞利信 605,888 8,809,611.52 3.40 7 300144 宋城演艺 385,422 8,702,828.76 3.36 8 002308 威创股份 591,000 8,303,550.00 3.21 9 300314 戴维医疗 303,800 8,266,398.00 3.19 10 601888 中国国旅 155,801 8,145,276.28 3.15 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 无5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策 无5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 无5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股 票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 756,336.84 2 应收证券清算款 12,145,900.29 3 应收股利 - 4 应收利息 10,950.08 5 应收申购款 757,662.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,670,849.77 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 327,576,259.93 报告期基金总申购份额 51,962,799.57 减：报告期基金总赎回份额 132,050,616.01 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 247,488,443.49 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定，经协商相关基金托管人同意， 并报中国证监会备案，自2015年8月5日起，原金鹰主题优势股票型证券投资基金更名为“金鹰主题优势混合型证券投资基金”。相关事项已进行了公告。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰主题优势股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰主题优势股票型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰主题优势股票型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招股说明书及其他临时公告。 9.2存放地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一五年十月二十七日