金鹰主题优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告金鹰主题优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日基金管理人:金鹰基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年十月二十四日 第 1 页 共 13 页 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰主题优势股票 基金主代码 210005 交易代码 210005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月20日 报告期末基金份额总额 799,761,937.53份 以追求资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析 为基础,把握主题投资的脉络,在充分控制风险的前 投资目标 提下,分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩 效提升所带来的股权溢价,力争实现基金资产的长期 可持续稳健增值。 本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资策略 投资视角,在实际投资过程中充分体现“主题优势” 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 这个核心理念,以主题情景分析法把握经济发展不同 阶段的主题投资节奏,优选并深挖不同阶段热点主题 投资机会,优化资产配置,降低市场波动的冲击,扩 大投资收益。 沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益业绩比较基准 率×25% 本基金为主动操作的股票型证券投资基金,属于证券风险收益特征 投资基金中的高收益、高风险品种。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) 1.本期已实现收益 37,708,711.98 2.本期利润 85,709,713.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.1020 4.期末基金资产净值 577,659,595.91 5.期末基金份额净值 0.722注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 16.26% 1.36% 7.27% 1.07% 8.99% 0.29%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰主题优势股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 12 月 20 日至 2013 年 9 月 30 日)注:1、截至报告日本基金各项投资比例基本符合基金合同规定的各项比例;2、本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 冼鸿鹏先生,数量经济学专业 硕士,证券从业经历7年。曾 任职于广发证券,2007年4月 冼鸿 基金 加入金鹰基金管理有限公司, 2010-12-20 - 7 鹏 经理 先后担任行业研究员、研究组 长、金鹰中小盘精选证券投资 基金基金经理助理等职。现任 本基金基金经理。 陈立,经济学硕士,证券从业 经历6年。曾任银华基金管理 有限公司医药行业研究员, 基金 陈立 2013-8-15 - 6 2009年6 月加盟金鹰基金管 经理 理有限公司,先后任行业研究 员,非周期组组长、基金经理 助理、投资经理。注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰主题优势股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年 3 季度,国内在经济平稳增长与调整结构之间进行一定的政策平衡,7、8 月份国内宏观经济结束连续两个季度的下滑,阶段性出现一定的好转。同时,随着十八届三中全会 4 季度召开在即,市场深化改革的政策预期强烈。由此带来 3 季度股票市场的上涨,上证综指上涨 9.9%,深成指上涨 10.7%,中小板指数上涨 17.5%%,创业板指数大幅上涨 35.2%。传媒、商贸零售、计算机板块涨幅居前,市场主题投资表现活跃。 本基金在 3 季度重点配置了医药、食品、传媒等景气度较高的行业,是 3 季度收益的主要来源。基于市场风格转换的可能阶段性配置了地产、银行等板块,但收效甚微。另外本基金在一些重大主题上也进行了投资,取得一定成效。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2013 年 9 月 30 日,基金份额净值为 0.722 元,本报告期份额净值增长率 16.26%,同期业绩比较基准增长率为 7.27%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 展望 4 季度,国内投资驱动带来的经济反弹力度有限,深化改革、转型升级才能为经济发展带来中长期的持续动力。海外方面,美国经济仍然处于复苏中,QE 退出时机有反复但不改退出趋势,投资者对此已有较充分的预期。4 季度将重点关注十八届三中全会的改革举措,由此为明年的投资做好布局。中长期而言,本基金将坚持致力于发掘在经济转型升级重大主题下具有持续增长潜力的优秀公司重点投资。但是,在优质成长股短期估值较高的状况下,本基金将继续平衡估值和盈利增长确定性,动态调整其在基金配置中的比例。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 470,538,675.38 80.95 其中:股票 470,538,675.38 80.95 2 固定收益投资 1,938,844.94 0.33 其中:债券 1,938,844.94 0.33 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 51,800,000.00 8.91 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 43,860,989.66 7.55 6 其他各项资产 13,167,994.40 2.27 7 合计 581,306,504.38 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 231,281,859.17 40.04 电力、热力、燃气及水 D - - 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,173,675.64 1.59 交通运输、仓储和邮政 G 9,822,249.05 1.70 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 90,973,955.38 15.75 技术服务业 J 金融业 28,674,784.59 4.96 K 房地产业 15,481,981.76 2.68 L 租赁和商务服务业 6,540,942.00 1.13 M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 27,470,309.99 4.76 管理业 居民服务、修理和其他 O - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 51,118,917.80 8.85 S 综合 - - 合计 470,538,675.38 81.465.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 002065 东华软件 1,135,118 37,322,679.84 6.46 2 600887 伊利股份 811,345 36,250,894.60 6.28 3 002566 益盛药业 1,473,108 34,647,500.16 6.00 4 300291 华录百纳 461,818 26,766,971.28 4.63 5 002236 大华股份 581,477 26,503,721.66 4.59 6 002317 众生药业 956,408 23,135,509.52 4.01 7 300027 华谊兄弟 211,404 16,464,143.52 2.85 8 600016 民生银行 1,700,979 16,261,359.24 2.82 9 600340 华夏幸福 476,662 15,481,981.76 2.68 10 002011 盾安环境 1,539,200 14,453,088.00 2.505.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,938,844.94 0.34 8 其他 - - 9 合计 1,938,844.94 0.34 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资 数量 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比 (张) 例(%) 1 128002 东华转债 15,602 1,938,844.94 0.34 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - -5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金报告期末未持有资产支持债券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金报告期内未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金报告期内未投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金报告期末未持有国债期货。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告无5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 560,112.67 2 应收证券清算款 12,596,988.71 3 应收股利 - 4 应收利息 9,412.89 5 应收申购款 1,480.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,167,994.405.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资 流通受 流通受限部分的公 序号 股票代码 股票名称 产净值比 限情况 允价值(元) 例(%) 说明 因筹划 发行股 1 002065 东华软件 37,322,679.84 6.46 份购买 资产重 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 大事项 而停牌 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - -5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 863,680,887.46 本报告期基金总申购份额 2,519,699.43 减:本报告期基金总赎回份额 66,438,649.36 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 799,761,937.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本基金管理人未投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。 金鹰主题优势股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰主题优势股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰主题优势股票型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰主题优势股票型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招股说明书及其他临时公告。9.2 存放地点 广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一三年十月二十四日